KR20070014616A - 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에의한 주식 종목 선택 방법 - Google Patents
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- 다수의 사용자 컴퓨터와 네트워크를 통해 연결된 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법에 있어서,특정 사용자 컴퓨터(10)와의 인증 절차가 완료되면 시뮬레이션 조건 설정이 가능한 시뮬레이션 메인 화면을 해당 사용자 컴퓨터의 웹 브라우저를 통해 디스플레이시키는 제 10 단계(S10);해당 사용자가 시뮬레이션 조건 및 다수의 요인 종목 중에서 자신이 원하는 요인들을 선택한 후 시뮬레이션을 실행하면, 이에 따른 다량의 요인조합들과 그 요인조합들의 필터링 조작이 가능한 시뮬레이션 결과보기 화면을 디스플레이시키는 제 20 단계(S20);사용자가 시뮬레이션 결과보기 화면에서 평균적인 수익성, 위험 및 기간의 안정성에 의한 기본적인 필터링 조작을 반복적으로 수행하면, 이에 해당하는 필터링된 요인조합들을 반복적으로 찾아 디스플레이시키는 제 30 단계(S30);사용자가 필터링된 다수개의 요인조합들 중에서 개별 성과지표가 높은 요인조합들만을 찾기 위한 조작을 수행하면, 이에 해당하는 요인조합들을 찾아 그룹보기 화면을 통해 디스플레이시키는 제 40 단계(S40); 및사용자가 개별 성과지표가 높은 요인조합들 중에서 이전에 고려하지 않은 성과지표를 통해 종합 분석함으로 최종 요인조합을 선택하면, 이 최종 요인조합에 해당하는 주식 종목을 사용자에게 디스플레이시키는 제 50 단계(S50)로 이루어진 것 을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 10 단계(S10)에서 상기 시뮬레이션 메인 화면에 디스플레이되는 시뮬레이션 조건 설정 메뉴는, 기간 설정, 유니버스(Universe) 타입, 이상치 유/무, 벤치마크, 거래비용, 요인조합 선택, 탑/바툼(Top/Bottom) 종목수, 가중 방법, 시가총액 및 거래대금 설정 여부, 관리종목 유/무, 및 요인 선택으로 이루어진 것을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 20 단계(S20)에서 상기 시뮬레이션 메인 화면을 통해 디스플레이되는 다수의 요인 종목은, 실제 기업의 재무상태를 측정한 기본 요인들, 향후 기업의 추정 재무 지표를 이용한 추정 요인들, 모멘텀 요인들 및 평가 요인들로 분류됨을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 기본 요인들은, 자기자본 이익률의 변화(CH_ROE), 배당수익률(DY), 이익 수익률(EY), 주가대비 현금흐름(CEY), 매출 증가율(RGR), 유지가능 ROE(S_ROE), 자기자본 이익률(ROE) 및 장부가대비 주가비율(PBR)로 이루어진 것을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 추정 요인들은, FY1추정 EPS 변화율[3개월](F_CH_FY1_3M), FY1추정 EPS 변화율[6개월](F_CH_FY1_6M), 12개월선도 EPS 변화율[3개월](F_CH_F1FD12_3M), 12개월 선도이익 성장률(F_EGR_1Y), 24개월 선도이익 성장률(F_EGR_2Y), FY1추정 EPS대비 FY2추정 EPS 변화율(F_CH_FY2_FY1), 12개월 선도이익 수익률(F_EY_12M), 이익추정 변경비율(F_IREV_3M) 및 추정 자기자본 이익률(F_ROE)로 이루어진 것을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 모멘텀 요인들은, 1개월 가격변화율(PM_1M), 3개월 가격변화율(PM_3M), 6개월 가격변화율(PM_6M), 12개월 가격변화율(PM_12M), 과거1년 이익성장률(HEGR_1Y) 및 과거5년 이익성장률(HEGR_5Y)로 이루어진 것을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 3항에 있어서,상기 평가 요인들은, 시가 총액(CAP) 및 부채비율(DE)로 이루어진 것을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 30 단계(S30)에서, 평균적인 수익성은 연평균 수익률을 토대로 평가되고, 평균적인 위험은 표준편차를 토대로 평가됨을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 제 30 단계(S30)에서 기간의 안정성은, 전체 시뮬레이션 기간 동안에 포트폴리오 수익률이 벤치마크 수익률보다 높았던 비율(%Periods > Benchmark), 전체 시뮬레이션 기간 동안에 벤치마크 수익률이 상승했던 기간 중에 포트폴리오 수익률이 벤치마크 수익률보다 높았던 비율(%Periods > Bench up Mkt), 및 전체 시뮬레이션 기간 동안에 벤치마크 수익률이 하락했던 기간 중에 포트폴리오 수익률이 벤치마크 수익률보다 높았던 비율(%Periods > Bench Down Mkt)을 토대로 평가됨을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 방법은, 연평균 수익률, 누적 수익률, 포트폴리오 수익률의 표준편차(위험), 벤치마크 대비 평균 년 초과수익, 무위험 수익률 대비 평균 년 초과수익, 벤치마크 대비 초과수익의 위험, 무위험 수익률 대비 초과수익의 위험, T-검정(평균 초과 수익률이 "0"과 다른지를 검증하는 통계량), 체계적 위험(베타), 알파(회귀식의 y축 편차인 알파), 결정계수, 평균 시가총액, 전체 시뮬레이션 기간 동안에 포트폴리오 수익률이 벤치마크 수익률보다 높았던 비율(%Periods > Benchmark), 전체 시뮬레이션 기간 동안에 벤치마크 수익률이 상승했던 기간 중에 포트폴리오 수익률이 벤치마크 수익률보다 높았던 비율(%Periods > Bench up Mkt), 전체 시뮬레이션 기간 동안에 벤치마크 수익률이 하락했던 기간 중에 포트폴리오 수익률이 벤치마크 수익률보다 높았던 비율(%Periods > Bench Down Mkt), 벤치마크대비 연속초 과성과 최대횟수, 최대초과 양의 수익률, 최대초과 음의 수익률, 양의 수익률 대비 음의 수익률 기간비율, 음의 수익률 기간 비율, 최대연속 음의 수익률 기간, 최대연속 양의 수익률 기간, 연도별 누적수익률, 상대성과, 최근 2년 및 5년간 누적수익률, 요인 평균, 요인 중간값 및 요인 표준편차(위험)로 이루어진 시뮬레이션 결과를 다양하게 측정하는 다수개의 성과지표들을 제공함을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
- 제 1항에 있어서,상기 방법에서, 사용자가 메인 화면에서 바스켓 모드를 선택하면, 투자자가 다수개의 요인을 결합하여 산출한 결합요인들의 조합과 해당 종목들을 바스켓으로 저장하여 다수의 전략과 각각의 전략을 통해 검색된 종목들을 한 화면으로 보여주는 바스켓 기능이 추가로 구현됨을 특징으로 하는 주식자산 운용 시스템에서의 포트폴리오 및 계량적 방법에 의한 주식 종목 선택 방법.
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