WO2015194734A1 - 서버 컴퓨터에 의해 수행되는 전략 투자 수익금 분배 방법 - Google Patents

서버 컴퓨터에 의해 수행되는 전략 투자 수익금 분배 방법 Download PDF

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WO2015194734A1
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변창환
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큐에이알에이소프트
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    • G06Q40/04—Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange

Definitions

  • the present invention relates to a method for distributing strategic investment profits performed by a server computer, and to a method for distributing performance of an investment performed according to an investment strategy set by a plurality of users with respect to an investment aggregate.
  • the present invention aims to overcome the limitations of the prior art and to provide a novel and advanced method of distributing the performance of an investment carried out in accordance with an investment strategy set freely by users in an investment assembly.
  • the present invention includes basic investment information, investment multiples and maximum cumulative loss rate information as minimum information, respectively, and the information of the original strategy set by the user, the information of the replication strategy in which the original strategy is duplicated by another user,
  • a server computer storing financial institution account information linked to each original strategy;
  • step (a) calculating the profit for the original strategy by multiplying the profit by the ratio of the investment multiple information of the original strategy to the sum of the investment multiples of the original strategy and the replication strategy linked to the account; Step 1 and step (b) calculating the profit for the replication strategy by multiplying the profit by the ratio of the investment multiplication information of the corresponding replication strategy to the sum of the investment multiples of the original strategy and the replication strategy linked to the account; It includes.
  • the replication strategy may be configured to set the investment multiplier information different from the investment multiplier information of the original strategy.
  • the method may further include a third step of removing a predetermined portion of the profit of the replication strategy and further distributing it as an additional profit to the user of the original strategy.
  • the present invention it is possible to distribute the revenue generated according to the original strategy and the replication strategy set by the plurality of users.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the relationship between a user, a strategy, and an account set up in an environment in which the present invention is performed.
  • FIG 2 illustrates components of an environment in which the present invention is carried out.
  • FIG. 3 is a flow chart of a flow control process according to the present invention.
  • FIG. 4 is a flow chart of an algorithm for distributing values of guaranteed areas and values of non-guaranteed areas in a flow control process.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a relationship between a user, a strategy, and an account, which are prerequisites for a profit distribution method according to the present invention
  • FIG. 2 is a system relationship diagram of an environment in which the present invention is performed.
  • a strategy is divided into an original strategy and a replication strategy, and a replication strategy refers to a strategy set to follow basic investment information and a maximum cumulative loss rate of another user's original strategy, and the original strategy does not duplicate another user's strategy. Means the strategy set by the user. Unless stated otherwise, "strategy" means "original strategy”.
  • the original strategy and the replication strategy are respectively set by the user and stored in the server computer 20, and unless otherwise mentioned, all of the following processes are performed by the server computer 20 and / or the electronic computing device.
  • the server computer 20 is provided with a fluidity control module 40.
  • the fluidity control module 40 is shown as a separate component for convenience of description, the fluidity control module 40 is a general purpose hardware and its functions. It may be integrated into the server computer 20 as a logical combination of software to be performed or provided as a separate component.
  • Each user can enter information to be recorded and stored in the server computer by the user terminals 10-1, 10-2, ..., 10-n.
  • the relevant information may be delivered offline to a subject operating the server computer 20, and the information may be recorded and stored in the server computer 20.
  • the server computer 20 is connected to the financial institution server 30-1, 30-2, ..., 30-m through a communication network so as to enable data communication to be described later.
  • the first user is setting the first original strategy and the second original strategy
  • the second user is setting the third original strategy and the first replication strategy.
  • the original strategy includes basic investment information, investment multiples and maximum drawdown (MDD) information as minimum information.
  • MDD maximum drawdown
  • Each of the original strategies is linked to a financial institution's account.
  • the basic investment information is the information necessary for the execution of the strategy, and in the event of a loss exceeding the maximum cumulative loss rate, the account is immediately cleared or the transaction is taken to take further losses. Do not do it.
  • the second user is setting a first replication strategy that follows the first original strategy.
  • the replication strategy follows the original strategy with the default investment information and maximum cumulative loss rate, but the investment multiple can be set differently from the original strategy.
  • the copy strategy following it is supposed to share its fate.
  • the first original strategy and the first replication strategy are merged together as "first strategy @".
  • the account information is not linked but is operated in the linked account of the first original strategy.
  • the second user sets a replication strategy that follows the first original strategy of the first user, for example, when the first original strategy has a good return rate and tries to follow the strategy to seek profit.
  • Accounts such as the first to sixth accounts are accounts opened in financial institutions in the name of the investment collective, and are determined by a distribution procedure through a liquidity sharing algorithm, which will be described later. ..., 30-m) to request a transfer can be processed.
  • the first user and the second user make an investment through the account of the financial institution, and the profits and losses are incurred, and the loss income is distributed by the following method.
  • the original strategy's investment multiple is "B”
  • the replication strategy's investment multiple is "C”
  • the original profit should be distributed to the original strategy by the following equation (original strategy) Hand margins) and hand margins (replication strategy hand margins) that should be distributed to the replication strategy.
  • the replication strategy since the replication strategy is set to follow and rely on the profitability of the original strategy, some of the profits to be distributed to the replication strategy may be removed to further distribute the additional profit of the original strategy. By doing so, the user who established the original strategy can gain additional results when another user sets up a replication strategy in addition to the investment performance based on the base investment and the multiple of the investment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a main process of the liquidity adjustment algorithm according to the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart of an algorithm for distributing guaranteed and non-guaranteed areas described later.
  • the liquidity adjustment and distribution process according to the present invention is performed by the server computer 20 and / or the electronic computing device.
  • the process illustrated in the flowchart of FIG. 3 may be changed without regard to the order described in the claims to be described later unless the preceding step is a precondition for the subsequent step, and the method according to the changed order may also be used in the present invention. It should be clearly understood that it falls within the scope of the
  • the required liquidity value for each account is first calculated (300).
  • the fixed request amount and the variable request amount set by the user for the account are set, and such information is stored in the server computer 20.
  • the fixed requested amount is the amount requested to maintain the share value (or margin of use) and current cash above that amount.
  • the change request amount is the amount of cash equivalents requested to remain above that amount.
  • the maximum set value of the fixed request amount and the variable request amount is an amount corresponding to a predetermined multiple of equity capital. This predetermined multiple is a value set by the investment collective and is variable.
  • the required liquidity value for each account is determined by the following equation.
  • Liquidity used for actual account balance Math.Min (liquidity currently used in the account, total deposit amount for the account-total available)
  • step 310 determines whether the required liquidity value for each user calculated based on the required liquidity value for each account is greater than the maximum liquidity retention for each user.
  • the maximum liquidity retention per user is an amount corresponding to a predetermined multiple of the user's equity, and can be set, for example, as an amount corresponding to five times the equity.
  • step 310 If it is determined in step 310 that the required liquidity value for each user is greater than the maximum liquidity maintaining maximum value for each user, the flow proceeds to step 320; otherwise, the flow proceeds to step 330.
  • step 320 the required liquidity value for each adjustment account is calculated by the following method.
  • a first value which is a difference between the maximum liquidity retention value for each user and the required liquidity value for each user is calculated.
  • the ratio of the required liquidity value of each strategy to the sum of the required liquidity value (s) of each strategy is multiplied by the first value to yield a second value that should be reduced for each strategy.
  • a third value which is a value that should be reduced by multiplying by a second value the ratio of the required liquidity value by account of each account to the sum of the required liquidity values by account of the account (s) linked for each strategy. Calculate the value.
  • This third value is subtracted from the required liquidity value for each account of each account to calculate the required liquidity value for each adjusted account.
  • Step 330 calculates transferable liquidity values for all accounts in the investment collective. This process is not necessarily performed after calculating the required liquidity value for each adjustment account, and may be performed only before the distribution algorithm is performed for the guaranteed and non-guaranteed areas described below.
  • Transferable liquidity values for all accounts are calculated by subtracting the current liquidity (holdings, margins, and stock purchase values) from the total liquidity of the investment collective.
  • step 340 calculates the guaranteed liquidity value for each account.
  • the guarantee liquidity value for each account is calculated by the following method.
  • the user's equity is distributed to each strategy as a guaranteed liquidity value for each strategy according to the ratio of the maximum loss amount of each strategy to the sum of the maximum loss amounts of all the strategies of the user.
  • the maximum loss amount of the strategy is determined by (Multiple Investment ⁇ Basic Investment ⁇ MDD).
  • the guaranteed liquidity value for each strategy is distributed to the account (s) linked to the strategy, and the distribution ratio is determined according to the ratio of the fixed request amount set for each account. It is guaranteed liquidity value by account.
  • the process proceeds to steps 350 and 360 to calculate the guaranteed area and the non-guaranteed area.
  • Specific methods for calculating the guaranteed and non-guaranteed areas are as follows.
  • the required liquidity value for each adjusted account is set to the fourth value, which is the value less than the portion where transfer is not possible (for example, basic deposit, stock settlement fund, order margin, etc.) and the greater of zero.
  • the fourth value means the portion required by the account for the transferable liquidity value of the investment collective.
  • a value obtained by subtracting ⁇ required liquidity value for each adjusted account-guaranteed liquidity value for each account> from the fourth value and 0 is set as the value of the guaranteed area.
  • the value obtained by subtracting the value of the guaranteed area from the fourth value is set to the value of the non-guaranteed area.
  • a distribution algorithm for the guaranteed area and the non-guaranteed area is performed to determine the transfer amount to satisfy the liquidity calculated for each account.
  • a flowchart of this distribution algorithm is shown in FIG.
  • the distribution algorithm is first performed for the guarantee domain.
  • step 400 the smallest request amount among the values of the guaranteed area required by each account is set to A, and in step 410, the total number of requests N is multiplied by A and an X value is calculated.
  • step 420 It is determined in step 420 whether the X value is greater than the transferable liquidity value (total assignable amount; Y) for all accounts. If the X value is greater than or equal to the Y value, then step 430 is reached; otherwise, step 440 is reached.
  • step 430 Y / N is assigned to the allocation value Z of each request, the allocation liquidity amount is set to 0, and the process ends.
  • step 440 the amount of A requested is allocated by N, and the required liquidity amount (the value of the warranty area) of each account is reduced by the value of A, and then the amount of the assignable liquidity is reduced by ⁇ A ⁇ N>. do.
  • the process then proceeds to step 450 to determine whether there is a request for which the required liquidity amount is greater than zero, and if so, returns to step 400 to repeat the above process.
  • the distribution amount for each account is determined according to the same algorithm for the non-guaranteed area.
  • the fifth value is calculated by the following equation.
  • 5th value current total deposit amount in account-(non-transferable in account + value in warranty area + value in non-guaranteed area)
  • the fifth value is positive, it means that the amount can be transferred to another account. If the fifth value is negative, it means that the amount corresponding to the absolute value of the negative value from another account must be brought to the transfer. Determining which account to transfer from which account can be performed in various ways. For example, the transfer can be performed by repeating the transfer method from the account having the largest positive value to the account having the smallest negative value. The transfer is performed by the server computer 20 transferring transfer instructions to the financial institution servers 30-1, 30-2, ..., 30-m.

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Abstract

본 발명은, 기본 투자금 정보와, 투자금 배수 정보 및 최대 누적 손실율 정보를 최소 정보로서 각각 포함하며 사용자에 의해서 설정되는 원본 전략의 정보와, 타사용자에 의해서 상기 원본 전략이 복제된 복제 전략의 정보와, 상기 각각의 원본 전략에 연동하는 금융기관 계좌정보가 저장된 서버 컴퓨터와; 상기 계좌정보에 해당하는 계좌가 운용되는 금융기관의 금융기관서버를 포함하는 환경에서 상기 서버 컴퓨터가 상기 전략의 수익을 사용자에게 분배하는 방법으로서, (1) 원본 전략에 연동되어 있는 계좌를 통한 투자 수익금을 원본 전략과 복제 전략에 대해서 서버 컴퓨터가 산출하는 제1 단계와, (2) 상기 투자 수익금을 사용자 및 상기 타사용자에게 서버 컴퓨터가 분배하는 제2 단계를 포함한다.

Description

서버 컴퓨터에 의해 수행되는 전략 투자 수익금 분배 방법
본 발명은 서버 컴퓨터에 의해 수행되는 전략 투자 수익금 분배 방법에 관한 것으로서 투자 집합체에 대해서 복수의 사용자가 설정한 투자 전략에 따라 수행된 투자의 성과를 분배하는 방법에 관한 것이다.
투자 서비스와 관련한 종래 기술로서 2009년 11월 24일에 공개된 특허출원공개 제10-2009-0120115호가 있는데 이 종래 기술은 개인에 대해서 맞춤형 주식 투자 서비스를 제공하는 방법에 관한 것일 뿐, 본 발명과 같은 정보의 투자 전략을 설정하거나 여러 사용자가 설정한 투자 전략에 따라 수행된 투자의 성과를 분배하는 기술에 대한 것은 아니다.
본 발명은 종래 기술의 한계를 극복하고, 투자 집합체에서 사용자들이 자유롭게 설정한 투자 전략에 따라 수행된 투자의 성과물을 분배하는 신규하고 진보한 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은, 기본 투자금 정보와, 투자금 배수 정보 및 최대 누적 손실율 정보를 최소 정보로서 각각 포함하며 사용자에 의해서 설정되는 원본 전략의 정보와, 타사용자에 의해서 상기 원본 전략이 복제된 복제 전략의 정보와, 상기 각각의 원본 전략에 연동하는 금융기관 계좌정보가 저장된 서버 컴퓨터와; 상기 계좌정보에 해당하는 계좌가 운용되는 금융기관의 금융기관서버를 포함하는 환경에서 상기 서버 컴퓨터가 상기 전략의 수익을 사용자에게 분배하는 방법으로서, (1) 원본 전략에 연동되어 있는 계좌를 통한 투자 수익금을 원본 전략과 복제 전략에 대해서 서버 컴퓨터가 산출하는 제1 단계와, (2) 상기 투자 수익금을 사용자 및 상기 타사용자에게 서버 컴퓨터가 분배하는 제2 단계를 포함한다.
상기 제1 단계는, (a) 계좌에 연동된 원본 전략 및 복제 전략의 투자금 배수 정보의 합에 대한 해당 원본 전략의 투자금 배수 정보의 비율을 수익금에 곱하여 원본 전략에 대한 수익금을 산출하는 제1-1 단계와, (b) 계좌에 연동된 원본 전략 및 복제 전략의 투자금 배수 정보의 합에 대한 해당 복제 전략의 투자금 배수 정보의 비율을 수익금에 곱하여 복제 전략에 대한 수익금을 산출하는 제1-2 단계를 포함한다.
상기 복제 전략은 원본 전략의 투자금 배수 정보와 다른 투자금 배수 정보를 설정할 수 있도록 되어 있게 구성할 수 있다.
본 발명의 다른 형태에 의하면, 상기 복제 전략 수익금 중 소정의 부분을 떼어 상기 원본 전략의 사용자에게 추가 수익금으로 더 분배하는 제3 단계를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 의하면, 복수의 사용자가 설정한 원본 전략 및 복제 전략에 따라 발생하는 수익을 분배할 수 있는 효과가 제공된다.
도 1은 본 발명이 수행되는 환경에서 설정되는 사용자, 전략 및 계좌간의 관계를 도시한 도면.
도 2는 본 발명이 수행되는 환경의 구성요소를 도시한 도면.
도 3은 본 발명에 의한 유동성 제어 과정의 흐름도.
도 4는 유동성 제어 과정에서 보증 영역의 값 및 비보증 영역의 값을 분배하는 알고리즘의 흐름도.
이하에서는 첨부 도면을 참조하여 본 발명에 대해서 자세하게 설명한다.
도 1은 본 발명에 의한 수익금 분배 방법의 전제 조건이 되는 사용자, 전략 및 계좌간의 관계를 도시한 도면이며, 도 2는 본 발명이 수행되는 환경의 시스템 관계도이다.
본 명세서에서 전략은 원본 전략과 복제 전략으로 나뉘며, 복제 전략은 타 사용자의 원본 전략의 기본 투자금 정보와 최대 누적 손실율을 추종하도록 설정된 전략을 의미하고, 원본 전략은 타 사용자의 전략을 복제한 것이 아니라 사용자가 설정한 전략을 의미한다. 별다른 언급이 없으면 "전략"은 "원본 전략"을 의미한다.
도 1에서는 설명의 간략화를 위하여 사용자가 2명인 경우를 상정하고 있지만, 3명 이상의 사용자가 투자 집합체에 존재하는 경우에도 이하의 설명 내용이 수적으로 확장될 뿐이며 그대로 적용가능하다.
본 발명에서 원본 전략과 복제 전략은 사용자에 의해서 각각 설정되어 서버 컴퓨터(20)에 저장되며, 특별히 언급되지 않는 경우라면 이하의 모든 과정은 서버 컴퓨터(20) 및/또는 전자적 연산 장치에 의해서 수행된다. 서버 컴퓨터(20)에는 유동성 제어 모듈(40)이 제공되는데, 설명의 편의성을 위해 유동성 제어 모듈(40)을 별도의 구성요소로 표시하였지만, 유동성 제어 모듈(40)은 범용적인 하드웨어와 그 기능을 수행하는 소프트웨어의 논리적 결합으로서 서버 컴퓨터(20)에 일체화되어 있을 수도 있고 별도의 구성요소로 제공될 수도 있다.
각각의 사용자는 사용자 단말기(10-1, 10-2,..., 제10-n)에 의해서 서버 컴퓨터에 기록되고 저장되어야 하는 정보를 입력할 수 있다. 또는, 서버 컴퓨터(20)를 운용하는 주체에게 오프라인으로 관련 정보를 전달하여 해당 정보를 서버 컴퓨터(20)에 기록하고 저장할 수 있다. 서버 컴퓨터(20)는 후술하는 유동성 공유 제어를 위하여 금융기관 서버(30-1, 30-2, ..., 30-m)과 서로 데이터 통신이 가능하도록 통신망을 통해 연결되어 있다.
도 1에 도시된 예를 통해 본 발명에 적용되는 투자 집합체에 포함되는 전략의 개념에 대해서 설명하기로 한다. 도 1의 전략에 표시된 최소 정보는 단순히 예로 든 것이며 그 수치는 얼마든지 달라질 수 있다.
제1 사용자는 제1 원본 전략과 제2 원본 전략을 설정하고 있으며, 제2 사용자는 제3 원본 전략과 제1 복제 전략을 설정하고 있다. 원본 전략은 기본 투자금 정보와, 투자금 배수 정보 및 최대 누적 손실율(Maximum Drawdown; MDD) 정보를 최소 정보로 포함한다. 원본 전략 각각에는 금융기관의 계좌가 연동되어 있다. 기본 투자금 정보는 해당 전략의 수행을 위해 꼭 필요한 자금에 대한 정보이고, 최대 누적 손실율을 넘어서는 손실이 발생하는 경우에는 해당 계좌는 곧바로 청산을 하거나 거래를 중지하는 등의 조치를 취하여 그 이상의 손실이 발생하지 않도록 한다.
각각의 전략에 연동되는 계좌는 제1 및 제3 원본 전략과 같이 복수 개가 될 수도 있고, 제2 원본 전략과 같이 단일의 계좌가 연동될 수도 있다. 제2 사용자는 제1 원본 전략을 추종하는 제1 복제 전략을 설정하고 있다. 복제 전략은 기본 투자금 정보와 최대 누적 손실율은 원본 전략을 추종하지만 투자금 배수는 원본 전략과 다르게 설정할 수 있다. 원본 전략이 청산되거나 소멸하면 그에 추종하는 복제 전략도 운명을 같이 하도록 되어 있다. 제1 원본 전략과 제1 복제 전략은 "제1 전략@"와 같이 합으로서 합체된다. 복제 전략에는 계좌 정보가 연동되는 것이 아니라 제1 원본 전략이 연동된 계좌에서 운용되도록 되어 있다. 제2 사용자가 제1 사용자의 제1 원본 전략을 추종하는 복제 전략을 설정하는 경우는, 제1 원본 전략의 수익률이 우수하여 그 전략을 추종하여 수익을 추구하려고 하는 경우 등이다.
제1 내지 제6 계좌 등 계좌는 투자 집합체 명의로 금융기관에 개설된 계좌로서 후술하는 유동성 공유 알고리즘을 통한 분배 절차를 거쳐서 결정되는 금액으로 투자 집합체가 금융기관 서버(30-1, 30-2, ..., 30-m)에 이체를 요청하여 처리할 수 있게 되어 있다.
제1 사용자와 제2 사용자는 전략에 따라서 금융기관의 계좌를 통해서 투자를 수행하고 그에 따른 수익 및 손실이 발생하게 되며, 그 손수익은 다음과 같은 방법에 의해서 분배된다.
특정 계좌에서 발생한 손수익금을 A라고 하고, 원본 전략의 투자금 배수를 "B", 복제 전략의 투자금 배수를 "C"라고 하면 다음과 같은 수학식에 의해 원본 전략에 분배되어야 하는 손수익금(원본 전략 손수익금)과 복제 전략에 분배되어야 하는 손수익금(복제 전략 손수익금)이 결정된다.
[수학식 1]
원본 전략 손수익금 = A × {B / (B + C)}
복제 전략 손수익금 = A × {C / (B + C)}
한편, 복제 전략은 원본 전략의 수익성에 의존하여 추종하기 위해 설정된 전략이므로, 복제 전략에 분배될 수익금 중 일부를 떼어서 원본 전략의 추가 수익금으로 더 분배하게 할 수도 있다. 그렇게 함으로써 원본 전략을 설정한 사용자는 기본 투자금 및 투자금 배수에 기초한 투자 성과에 더하여 타 사용자가 복제 전략을 설정하면 추가 성과를 취할 수 있다.
이하에서는 도 3 및 도 4를 참조하여 사용자, 전략별, 계좌별 유동성을 조정하고 분배하는 방법에 대해서 설명한다. 사용자는 자기 자본을 투자 집합체에 납입을 하고 전략을 설정한 후 그에 따른 투자를 수행하고 그 결과로서의 성과를 분배받는데, 사용자는 전략에서 투자금 배수를 설정하여 전략에 설정되어 있는 기본 투자금 이상의 금액으로 투자를 수행함으로써 레버리지 효과를 추구할 수 있다. 그런데 자기 자본 이상의 금액에 대해서는 보증이 안되는 영역이기 때문에 유동성 조정 및 분배가 필요하다.
이하에서는 그 유동성 조정 알고리즘 및 분배 방법에 대해서 설명하기로 한다. 도 3에는 본 발명에 의한 유동성 조정 알고리즘의 주요 과정에 대한 흐름도가 도시되어 있고, 도 4에는 후술하는 보증 영역과 비보증 영역을 분배하는 알고리즘의 흐름도가 도시되어 있다. 본 발명에 의한 유동성 조정 및 분배 과정은 서버 컴퓨터(20) 및/또는 전자적 연산 장치에 의해서 수행된다. 도 3의 흐름도에 도시된 과정은 선행 단계가 후행 단계의 전제 조건이 되는 과정이 아니라면 후술하는 특허청구범위에 기재된 순서와 상관없이 그 전후 과정은 바뀌어도 무방하며, 그러한 바뀐 순서에 의한 방법도 본 발명의 권리범위에 포함된다는 점이 분명히 이해되어야 한다.
유동성 조정 및 분배 방법에 있어서 먼저 계좌별 요구 유동성값을 산출한다(300). 본 발명에 의한 원본 전략에 연동되는 계좌에 대해서는 사용자가 해당 계좌에 대해서 설정한 고정요청금액과 변동요청금액이 설정되어 있고 그러한 정보는 서버 컴퓨터(20)에 저장되어 있다. 고정요청금액은 주식매입가치(또는, 사용증거금)과 유동현금을 해당 금액이상으로 유지할 것으로 요청한 금액이다. 변동요청금액은 해당 금액 이상으로 유지할 것을 요청한 유동현금 금액이다. 고정요청금액과 변동요청금액의 최대 설정값은 자기 자본의 소정의 배수에 해당하는 금액이다. 이 소정의 배수는 투자 집합체에서 설정하는 값이며 변동 가능하다.
계좌별 요구 유동성값은 다음과 같은 수학식에 의해서 정해진다.
[수학식 2]
실제 계좌 잔고를 위해 사용하고 있는 유동성 = Math.Min (현재 계좌에서 사용하고 있는 유동성, 해당 계좌의 예탁 총액 - 주문가능총액)
계좌별 요구 유동성값 = Math.Max (고정요청금액, 실제 계좌 잔고를 위해 사용하고 있는 유동성 + 변동요청금액)
다음으로 단계(310)으로 이행하여 계좌별 요구 유동성값에 기초하여 산출된 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 큰지 여부를 판단한다.
사용자별 유동성 유지 최대값은, 해당 사용자의 자기 자본의 소정의 배수에 해당하는 금액이며, 예를 들어 자기 자본의 5배에 해당하는 금액과 같이 설정할 수 있다.
전술한 과정을 거쳐서 산출된 계좌별 요구 유동성값을 합산하여 해당 계좌(들)이 연동되어 있는 전략의 전략별 요구 유동성값을 산출하고, 이렇게 산출된 전략별 요구 유동성값들을 합산하여 해당 사용자의 사용자별 요구 유동성값을 산출한다.
단계(310)에서 판단결과 사용자별 요구 유동성값이 사용자별 유동성 유지 최대값보다 크면 단계(320)로 이행하고, 그렇지 않으면 단계(330)으로 이행한다.
단계(320)에서는 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출하는데 다음과 같은 방법에 의해서 산출한다.
먼저, 사용자별 유동성 유지 최대값과 사용자별 요구 유동성값의 차이인 제1 값을 산출한다. 전략별 요구 유동성값(들)의 합에 대한 각각의 전략의 전략별 요구 유동성값의 비율에 제1 값을 곱하여 각각의 전략에 대해서 축소해야 하는 제2 값을 산출한다. 다음으로, 각각의 전략에 대해서 연동되어 있는 계좌(들)의 계좌별 요구 유동성값의 합에 대한 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값의 비율에 제2 값을 곱하여 계좌별로 축소해야 하는 값인 제3 값을 산출한다. 그리고 이 제3 값을 각각의 계좌의 계좌별 요구 유동성값에서 차감하여 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출한다.
단계(330)에서는 투자 집합체의 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값을 산출한다. 이 과정은 반드시 조정 계좌별 요구 유동성값을 산출한 후에 수행되어야 하는 것은 아니며 후술하는 보증 영역 및 비보증 영역에 대해서 분배 알고리즘이 수행되기 전에만 수행되면 무방하다.
모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성값은, 투자 집합체 전체 유동성에서 현재 사용 유동성(보유자산 및 사용증거금, 주식 매입 가치)을 뺀 금액으로 산출된다.
다음으로 단계(340)으로 이행하여 계좌별 보증 유동성값을 산출한다. 계좌별 보증 유동성값은 다음과 같은 방법에 의해서 산출된다.
먼저, 사용자의 자기 자본을, 사용자의 모든 전략의 최대손실금액의 합에 대한 각각의 전략의 최대손실금액의 비율에 따라서 각각의 전략에 전략별 보증 유동성값으로 분배한다. 전략의 최대손실금액은, (투자금 배수 × 기본 투자금 × MDD)에 의해서 결정된다. 그리고 이렇게 산출된 전략별 보증 유동성값은, 해당 전략에 연동되어 있는 계좌(들)에 분배되는데, 분배 비율은 각각의 계좌에 대해 설정되어 있는 고정요청금액의 비율에 따라서 결정되며 이렇게 산출된 값이 계좌별 보증 유동성값이 된다.
계좌별 보증 유동성값이 결정되면 단계(350)과 단계(360)으로 이행하여 보증 영역 및 비보증 영역을 산출한다. 보증 영역과 비보증 영역을 산출하는 구체적인 방법은 다음과 같다.
조정 계좌별 요구 유동성값에서 이체가 가능하지 않은 부분(예를 들어, 기본 예탁금, 주식결제자금, 주문증거금 등)을 뺀 값과 0 중에서 큰 값을 제4 값으로 설정한다. 제4 값은 해당 계좌가, 투자 집합체의 이체 가능 유동성값에게 요구하는 부분을 의미한다. 이어서 제4 값에서 <조정 계좌별 요구 유동성값 - 계좌별 보증 유동성값>을 뺀 값과 0 중에서 큰 값을 보증 영역의 값으로 설정한다. 그리고 제4 값에서 보증 영역의 값을 뺀 값을 비보증 영역의 값으로 설정한다. 이와 같이 보증 영역의 값과 비보증 영역의 값이 정해지면 각 계좌들에 대해서 산출된 유동성을 충족하기 위한 이체 금액을 확정짓기 위해서 보증 영역 및 비보증 영역에 대한 분배 알고리즘을 수행한다. 이 분배 알고리즘의 흐름도가 도 4에 도시되어 있다.
분배 알고리즘은 먼저 보증 영역에 대해서 먼저 수행된다.
단계(400)에서 각 계좌들이 요구하는 보증 영역의 값 중에서 가장 작은 요청액을 A로 설정하고, 단계(410)에서 총 요청 개수(N)과 A를 곱하여 X 값을 산출한다.
X 값이 모든 계좌에 대한 이체 가능 유동성 값(총 배정 가능액; Y)보다 큰지 여부를 단계(420)에서 판단한다. X 값이 Y 값보다 크거나 같으면 단계(430)으로 이행하고, 그렇지 않으면 단계(440)로 이행한다.
단계(430)에서는 Y/N을 각 요청의 배정값(Z)으로 할당하고, 배정 가능 유동성 금액을 0으로 설정한 후, 과정을 종료한다.
단계(440)에서는 N개의 요청액에 대해 A만큼을 배정하고, 각각의 계좌의 요구 유동성 금액(보증 영역의 값)을 A 값만큼 감액한 후에, 배정 가능 유동성 금액을 <A × N> 만큼 감액한다. 이어서 단계(450)로 이행하여 요구 유동성 금액이 0보다 큰 요청이 있는지 여부를 판단하고, 그렇다면 단계(400)로 회귀하여 전술한 과정을 반복한다.
보증 영역에 대해서 위 과정을 거쳐 분배 과정이 완료되면, 다음으로 비보증 영역에 대해서 같은 알고리즘에 따라 각 계좌에 대한 분배 금액을 결정한다.
이와 같이 보증 영역의 값과 비보증 영역의 값이 결정되면, 다음과 같은 수학식에 의해서 제5 값을 산출한다.
[수학식 3]
제5 값 = 계좌의 현재 총 예탁 금액 - (계좌에서 이체 가능하지 않은 값 + 보증 영역의 값 + 비보증 영역의 값)
제5 값이 양수이면 해당 금액만큼 다른 계좌로 이체할 수 있다는 의미이며, 제5 값이 음수이면 다른 계좌에서 해당 음수의 절대값에 해당하는 금액을 이체로 가져와야 함을 의미한다. 어느 계좌에서 어느 계좌로 이체를 할지를 결정하는 것은 다양한 방법이 있는데, 예를 들어 가장 작은 음수값을 가지는 계좌로 가장 큰 양수값을 가지는 계좌에서 이체를 하는 방식을 반복하여 이체를 수행할 수 있다. 이체는 서버 컴퓨터(20)가 금융기관 서버(30-1, 30-2,...,30-m)에 이체 명령을 전달하여 수행된다.
이상 첨부 도면을 참고하여 본 발명에 대해서 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 후술하는 특허청구범위에 의해 결정되며 전술한 실시예 및/또는 도면에 제한되는 것으로 해석되어서는 아니된다. 그리고 특허청구범위에 기재된 발명의, 당업자에게 자명한 개량, 변경 및 수정도 본 발명의 권리범위에 포함된다는 점이 명백하게 이해되어야 한다.

Claims (3)

  1. 기본 투자금 정보와, 투자금 배수 정보 및 최대 누적 손실율 정보를 최소 정보로서 각각 포함하며 사용자에 의해서 설정되는 원본 전략의 정보와, 타사용자에 의해서 상기 원본 전략이 복제된 복제 전략의 정보와, 상기 각각의 원본 전략에 연동하는 금융기관 계좌정보가 저장된 서버 컴퓨터와; 상기 계좌정보에 해당하는 계좌가 운용되는 금융기관의 금융기관서버를 포함하는 환경에서 상기 서버 컴퓨터가 상기 전략의 수익을 사용자에게 분배하는 방법으로서,
    원본 전략에 연동되어 있는 계좌를 통한 투자 수익금을 원본 전략과 복제 전략에 대해서 서버 컴퓨터가 산출하는 제1 단계와,
    상기 투자 수익금을 사용자 및 상기 타사용자에게 서버 컴퓨터가 분배하는 제2 단계를 포함하며,
    상기 제1 단계는,
    계좌에 연동된 원본 전략 및 복제 전략의 투자금 배수 정보의 합에 대한 해당 원본 전략의 투자금 배수 정보의 비율을 수익금에 곱하여 원본 전략에 대한 수익금을 산출하는 제1-1 단계와,
    계좌에 연동된 원본 전략 및 복제 전략의 투자금 배수 정보의 합에 대한 해당 복제 전략의 투자금 배수 정보의 비율을 수익금에 곱하여 복제 전략에 대한 수익금을 산출하는 제1-2 단계를 포함하는,
    서버 컴퓨터에 의한 전략 투자 수익금 분배 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 복제 전략은 원본 전략의 투자금 배수 정보와 다른 투자금 배수 정보를 설정할 수 있도록 되어 있는,
    서버 컴퓨터에 의한 전략 투자 수익금 분배 방법.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
    상기 복제 전략 수익금 중 소정의 부분을 떼어 상기 원본 전략의 사용자에게 추가 수익금으로 더 분배하는 제3 단계를 더 포함하는,
    서버 컴퓨터에 의한 전략 투자 수익금 분배 방법.
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