JP6045505B2 - 金融市場における注文を管理する方法および装置 - Google Patents
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Description
本出願は、米国仮特許出願第61/421,545号(「金融市場における注文を管理する方法および装置」、2010年12月9日出願)に対して優先権を主張するものであり、開示全体が参照により本明細書に含まれる。
図1は、例示的な取引プラットフォームのブロック図を示す。金融取引所、クロッシングネットワークおよび電子通信ネットワークの一般的な役割は、金融商品の売買、各金融商品に関する売買注文のソート済み一覧の保持、同一価格での売り手と買い手の付合わせ(取引)のための注文を受け取ることである。金融取引所、クロッシングネットワークおよび電子通信ネットワークは、上述の米国特許出願公開2008/0243675に記載されているように、様々な種類の金融市場データフィードについてのこの動作の全てをレポートする。本明細書中、「金融取引」とは、典型的には企業体または政府機関に関連する、株式所有権、債権または与信を表す、売却可能な契約をいう。金融取引の例としては、株式、債権、オプション、コモディティ、通貨市場で取引される通貨などが挙げられるが、現金または小切手についてはこれらが金融取引市場外で用いられるという意味において含まれない(すなわち、現金または小切手を用いて雑貨屋で雑貨を購入することは、本明細書で用いられる「金融取引」の語に含まれない。同様に、デビットカードを用いて現金自動支払機から現金100ドルを引き出すことも本明細書で用いられる「金融取引」の語に含まれない)。さらに、本明細書で用いられる「金融市場データ」の語は、金融商品の売買についての新たな申し入れ、金融商品の販売完了の表示、金融取引の前にレポートされた販売の訂正の通知、このような取引に関する管理メッセージなどを個別に表す一連のメッセージに含まれるまたはこれより得られるデータを意味する。金融市場データを含むメッセージフィードは、多数のソースから得ることができ、様々なフィード種類、たとえば、本明細書に記載されるようなレベル1フィード、レベル2フィードが存在する。
−注文量(瞬間および累積)
−量と価格の積(瞬間および累積)
−ポジションについての累積正味価額
−最終ティックおよび/または寄付きからの乖離率
−ポジション枠、マージン
−権利(市場アクセス、空売り、オプション、端株、ISO等)
−注文量(瞬間および累積)
−量と価格の積(瞬間および累積)
−ポジションについての累積正味価額
−最終ティックおよび/または寄付きからの乖離率
−ポジション枠、マージン
−権利(市場アクセス、空売り、オプション、端株、ISO等)
−シンボルの法人「制限リスト」
−空売り制限
−停止商品
−ティックルール
−トレードスルー
・アカウント手数料およびリベート構造
・市場毎のポジション枠
・市場アクセスレイテンシ(連続的に更新される取引所内レイテンシの推定値)
−最良総約定価格(取引手数料、売り手/買い手モデル等を含む)
−最低手数料
−全市場へのマーケットスイープ(Intermarket Sweep Order(ISO))
−注文における市場選好
−市場範囲
−市場毎の最大数
−各市場の現値からの価格デルタ限界
図3はOMS/EMSの種々の機能コンポーネントを統合した例示的な注文管理エンジン(OME)のブロック図を示す。本明細書中に記載される統合型エンジンは、コンポーネント間で共有されるデータの幅を拡げかつデータの質を向上させつつ、レイテンシおよび複雑度を大きく低減するという、従来技術に対する大きな利点を有する。たとえば、エンジンコンポーネントが再構成可能ロジックデバイス上に用いられた一実施形態では、再構成可能ロジックデバイスにおけるオンチップ相互接続は、汎用ネットワークリンクを介して相互接続された異なるサーバ上にホストされたコンポーネントと比較して数桁倍の、同じデバイスにホストされたコンポーネント間の通信帯域幅を提供する能力を有する。これらの利点により、本明細書中に記載されるOMEには、リスクを低減し、レイテンシに影響される取引機会をより効果的に現金化する機会が提供される。
・個人アカウントおよびリスクプロファイルレコードキャッシュ316
・法人アカウントおよびリスクプロファイルレコードキャッシュ318
・規制レコードキャッシュ320
−注文の量(瞬間および累積)
−量と価格の積(瞬間および累積)
−ポジションについての累積正味価額
−最終ティックおよび/または寄付きからの乖離率
−ポジション枠、マージン
−権利(市場アクセス、空売り、オプション、端株、ISO等)
−注文量(瞬間および累積)
−量と価格の積(瞬間および累積)
−ポジションについての累積正味価額
−最終ティックおよび/または寄付きからの乖離率
−ポジション枠、マージン
−権利(市場アクセス、空売り、オプション、端株、ISO等)
−シンボルの法人「制限リスト」
−空売り制限
−停止商品
−ティックルール
−トレードスルー
・規制:商品が現在NASDAQ(登録商標)市場でボラティリティ取引休止にある場合、NASDAQ(登録商標)市場への回送を制限するよう注文を修正する。
・規制:(銀行が企業合併取引に関わっているために)商品が法人アカウントレコード内の制限株についてのものである場合、注文は拒絶される。
・規制:デリバティブ契約を買う注文の想定元本が個人の取引アカウントに対して可能なポジション枠を超える場合、注文は拒絶される。
・法人:銀行に関する全ての未決済注文の合計想定元本が法人レコード内の設定されたしきい値を超える場合、注文は拒絶される。
・商品によるチャネルについての未決済注文の数
・合計数によるチャネルについての未決済注文の数
・目標市場での現在の最良の買呼値と最良の売呼値に対する注文価格の価格デルタ
・最良の買呼値/売呼値と注文価格との間で利用可能な総量であると定義される、流動性デプス
図7は、単一の計算システム上にホスト可能な統合型取引プラットフォーム700の例示的ブロック図を示す。単一の計算システムは、単一のサーバ、装置、「ボックス」等であってよい。システムは、好ましくは、ティッカープラントエンジン702と、取引ストラテジ704および/または712と、注文管理エンジン300との間でデータを伝送するためのシステム内相互接続を用いる。統合型取引プラットフォームは従来技術に対して以下のような利点を有する(ただし、このリストは限定的なものではない)。
Claims (38)
- 注文管理エンジンとして構成された、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される要素を有する装置であって、
前記注文管理エンジンは、複数の入力に基づいて、複数の金融商品に関連する複数の注文を処理するよう構成されており、
前記要素は、前記金融商品の注文に関するデータを処理するよう構成された複数のコンポーネントを有しており、
前記複数のコンポーネントは、注文検証コンポーネント、回送ストラテジコンポーネント、ポジションブロッタ更新コンポーネント、および、前記注文を処理するように構成された発注最適化コンポーネントから成る群のうちの少なくとも2つを有しており、
前記要素は、前記複数のコンポーネントを相互接続する複数の専用のオンチップ相互接続を有している、
ことを特徴とする装置。 - 前記複数のコンポーネントは、さらに、
(1)1つ以上の取引ストラテジアプリケーションから複数の注文を受信し、(2)複数のソースから前記受信された注文に関連するデータの検索を開始する、よう構成されたマッピングコンポーネントと、
前記検索されたデータに基づいて前記受信された注文について注文検証動作を実行するよう構成された注文検証コンポーネントと、
(1)前記注文検証コンポーネントから検証済み注文を受信し、(2)前記検証済み注文が回送される金融市場を決定するために、前記検索されたデータに基づいて前記検証済み注文について回送ストラテジ動作を実行する、よう構成された回送ストラテジコンポーネントと、
(1)前記検証済み注文を受信し、(2)前記検証済み注文と関連する前記回送ストラテジコンポーネントから複数の回送命令を受信し、(3)前記受信した回送命令に基づいて、前記検証済み注文について発注最適化動作を実行し、前記回送命令に従って複数の金融市場についての複数の出力注文を生成する、よう構成された発注最適化コンポーネントと、
を有する、
請求項1記載の装置。 - 前記注文管理エンジンのコンポーネントは、前記コンポーネントのそれぞれが同時に動作するよう構成されているように、並列動作のために構成された処理パイプラインとして用いられる、
請求項2記載の装置。 - 前記処理パイプラインは、組み込まれたフィードフォワードパイプラインを有しており、
前記注文検証コンポーネントは、前記マッピングコンポーネントの下流にあり、
前記回送ストラテジコンポーネントは、前記注文検証コンポーネントの下流にあり、
前記発注最適化コンポーネントは、前記回送ストラテジコンポーネントの下流にあり、
前記専用のオンチップ相互接続は、さらに、
前記マッピングコンポーネントと前記注文検証コンポーネントとの間の第1の専用のオンチップ相互接続と、
前記注文検証コンポーネントと前記回送ストラテジコンポーネントとの間の第2の専用のオンチップ相互接続と、
前記回送ストラテジコンポーネントと前記発注最適化コンポーネントとの間の第3の専用のオンチップ相互接続と、
を有している、
請求項3記載の装置。 - 前記要素は、
前記1つ以上の金融商品に関する金融市場データを含む入力から、価格決定および流動性統計のビューを含む現在市場ビューを生成するよう構成された市場ビューコンポーネントと、
前記市場ビューコンポーネントと前記注文検証コンポーネントとを相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
をさらに有し、
前記市場ビューコンポーネントは、前記市場ビューコンポーネントと前記注文検証コンポーネントとを相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して前記注文検証コンポーネントに前記現在市場ビューを通信するようさらに構成されており、
前記注文検証コンポーネントは、通信された前記現在市場ビューに基づいて、前記注文検証動作を実行するようさらに構成されている、
請求項2から4のいずれか1項記載の装置。 - 前記要素は、
前記1つ以上の金融商品に関する金融市場データを含む入力から価格決定および流動性統計のビューを含む現在市場ビューを生成するよう構成された市場ビューコンポーネントと、
前記市場ビューコンポーネントと前記回送ストラテジコンポーネントとを相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
をさらに有しており、
前記市場ビューコンポーネントは、前記市場ビューコンポーネントと前記回送ストラテジコンポーネントとを相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して、前記現在市場ビューを前記回送ストラテジコンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記回送ストラテジコンポーネントは、通信された前記現在市場ビューに基づいて、前記回送ストラテジ動作を実行するようさらに構成されている、
請求項2から5のいずれか1項記載の装置。 - 前記要素は、
前記1つ以上の金融商品に関する金融市場データを含む入力から価格決定および流動性統計のビューを含む現在市場ビューを生成するよう構成された市場ビューコンポーネントと、
前記市場ビューコンポーネントと前記発注最適化コンポーネントとを相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
をさらに有しており、
前記市場ビューコンポーネントは、前記市場ビューコンポーネントと前記発注最適化コンポーネントとを相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して、前記現在市場ビューを前記発注最適化コンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記発注最適化コンポーネントは、通信された現在市場ビューに基づいて、前記発注最適化動作を実行するようさらに構成されている、
請求項2から6のいずれか1項記載の装置。 - 前記要素は、
前記注文管理エンジンにより管理される注文に関連する複数のポジションを追跡するよう構成されているポジションブロッタ更新コンポーネントと、
前記ポジションブロッタ更新コンポーネントを前記市場ビューコンポーネントと相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
をさらに有し、
前記ポジションブロッタ更新コンポーネントは、前記ポジションブロッタ更新コンポーネントを前記市場ビューコンポーネントと相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して、複数の前記追跡したポジションを前記市場ビューコンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記市場ビューコンポーネントは、通信された前記追跡したポジションに基づいて、前記現在市場ビューを生成するようさらに構成されている、
請求項5から7のいずれか1項記載の装置。 - 前記要素は、
前記ポジションブロッタ更新コンポーネントを前記注文検証コンポーネントと相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
前記ポジションブロッタ更新コンポーネントを前記回送ストラテジコンポーネントと相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
をさらに有し、
前記ポジションブロッタ更新コンポーネントは、前記ポジションブロッタ更新コンポーネントを前記注文検証コンポーネントと相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して、複数の前記追跡したポジションを前記注文検証コンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記注文検証コンポーネントは、通信された前記追跡したポジションに基づいて前記注文検証動作を実行するようさらに構成されており、
前記ポジションブロッタ更新コンポーネントは、前記ポジションブロッタ更新コンポーネントを前記回送ストラテジコンポーネントと相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して、複数の前記追跡したポジションを前記回送ストラテジコンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記回送ストラテジコンポーネントは、通信された前記追跡したポジションに基づいて前記回送ストラテジ動作を実行するようさらに構成されている、
請求項8項記載の装置。 - 前記マッピングコンポーネントは、(1)(i)メモリからのアカウントおよびリスクプロファイルデータおよび(ii)前記市場ビューコンポーネントからの現在市場ビューを先取りし、(2)前記フィードフォワードパイプラインにおける他のコンポーネントによる使用のために前記フィードフォワードパイプライン内の下流で前記先取りしたデータを通信するようさらに構成されている、
請求項4を引用する請求項5から9のいずれか1項記載の装置。 - 前記要素は、
1つ以上の発注チャネルについての市場内レイテンシを推定するよう構成されたレイテンシモニタコンポーネントと、
前記レイテンシモニタコンポーネントを前記回送ストラテジコンポーネントと相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
をさらに有しており、
前記レイテンシモニタコンポーネントは、前記レイテンシモニタコンポーネントを前記回送ストラテジコンポーネントと相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して、市場内レイテンシデータを前記回送ストラテジコンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記回送ストラテジコンポーネントは、通信された前記市場内レイテンシデータに基づいて前記回送ストラテジ動作を実行するようさらに構成されている、
請求項2から10のいずれか1項記載の装置。 - 前記要素は、
前記レイテンシモニタコンポーネントを前記発注最適化コンポーネントと相互接続する第1の専用のオンチップ相互接続と、
前記レイテンシモニタコンポーネントを前記発注最適化コンポーネントと相互接続する第2の専用のオンチップ相互接続と、
前記レイテンシモニタコンポーネントを前記ポジションブロッタ更新コンポーネントと相互接続する専用のオンチップ相互接続と、
をさらに有しており、
前記発注最適化コンポーネントは、前記発注最適化コンポーネントを前記レイテンシモニタコンポーネントと相互接続する前記第1の専用のオンチップ相互接続を介して、前記出力注文を前記レイテンシモニタコンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記ポジションブロッタ更新コンポーネントは、前記レイテンシモニタコンポーネントを前記ポジションブロッタ更新コンポーネントと相互接続する前記専用のオンチップ相互接続を介して、複数の前記追跡したポジションを前記レイテンシモニタコンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記レイテンシモニタコンポーネントは、(1)複数の注文チャネルからの複数の注文応答を受信し、(2)通信された前記出力注文、通信された前記追跡したポジション、および、前記受信した注文応答に基づいて、前記市場内レイテンシデータを推定するようさらに構成されており、
前記レイテンシモニタコンポーネントは、前記レイテンシモニタコンポーネントを前記発注最適化コンポーネントと相互接続する前記第2の専用のオンチップ相互接続を介して、前記市場内レイテンシデータを前記発注最適化コンポーネントに通信するようさらに構成されており、
前記発注最適化コンポーネントは、通信された前記市場内レイテンシデータに基づいて、前記発注最適化動作を実行するようさらに構成されている、
請求項8を引用する請求項11記載の装置。 - 前記要素は、再構成可能ロジックデバイスである、
請求項1から12のいずれか1項記載の装置。 - 前記再構成可能ロジックデバイスは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)を含む、
請求項13記載の装置。 - 前記要素は、グラフィック処理ユニット(GPU)である、
請求項1から12のいずれか1項記載の装置。 - 前記要素は、チップマルチプロセッサ(CMP)である、
請求項1から12のいずれか1項記載の装置。 - 注文管理エンジンが、複数の入力に基づいて複数の金融商品に関連する複数の注文を受信し、処理するステップを含む方法であって、
前記注文管理エンジンは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素を有しており、
前記要素は、前記金融商品の注文に関連するデータを処理するよう構成された複数のコンポーネントを有しており、
前記複数のコンポーネントは、注文検証コンポーネント、回送ストラテジコンポーネント、ポジションブロッタ更新コンポーネント、および、前記注文を処理するように構成された発注最適化コンポーネントから成る群のうちの少なくとも2つを有しており、
前記要素は、前記複数のコンポーネントを相互接続する複数の専用のオンチップ相互接続を有しており、
前記受信および処理ステップは、前記コンポーネントのうちの少なくとも2つを用いて前記注文を処理するステップを含む、
ことを特徴とする方法。 - ストリームされる金融市場データを受信し、処理するよう構成された取引プラットフォームを有する装置であって、
前記取引プラットフォームは、金融商品取引をサポートするデータを処理するよう構成された、ホストプロセッサおよびホストメモリを有するホストシステムを有し、
前記取引プラットフォームは、金融商品市場データのストリームを受信し、標準化するよう構成されたティッカープラントエンジンを有し、但し、前記ティッカープラントエンジンは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素に設けられており、
前記取引プラットフォームは、標準化金融市場データに基づいて複数の金融商品の注文を管理するよう構成された注文管理エンジンを有し、但し、前記注文管理エンジンは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素に設けられており、
前記取引プラットフォームは、前記ティッカープラントエンジンと前記注文管理エンジンとを相互接続するよう構成されたピアツーピア型ハードウェア相互接続を有し、
前記ティッカープラントエンジンは、前記ホストプロセッサおよび前記ホストメモリを用いること無く、前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続を介して、前記注文管理エンジンと共有するメモリに前記標準化金融市場データを書き込むことにより、前記注文管理エンジンに前記標準化金融市場データを通信するよう構成されている、
ことを特徴とする装置。 - 前記取引プラットフォームは、前記標準化金融市場データに基づいて取引ストラテジの少なくとも一部を実施するよう構成された取引ストラテジオフロードエンジンをさらに有し、但し、前記取引ストラテジオフロードエンジンは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素において用いられ、
前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続は、前記ティッカープラントエンジンと前記取引ストラテジオフロードエンジンとを相互接続するようさらに構成されており、
前記ティッカープラントエンジンは、前記ホストプロセッサおよび前記ホストメモリを用いること無く、前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続を介して、前記取引ストラテジオフロードエンジンと共有するメモリに前記標準化金融市場データを書き込むことにより、前記取引ストラテジオフロードエンジンに前記標準化金融市場データを通信するよう構成されている、
請求項18記載の装置。 - 前記取引ストラテジオフロードエンジンは、バスケット計算エンジンを有している、
請求項19記載の装置。 - 前記ホストプロセッサは、取引ストラテジソフトウェアアプリケーションによって取引ストラテジを実行するよう構成されており、
前記取引プラットフォームは、
前記ティッカープラントエンジンおよび前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションにより共有されるメモリと、
前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションと前記取引ストラテジオフロードエンジンとを相互接続するよう構成されたハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルと、をさらに有し、
前記ティッカープラントエンジンは、前記ティッカープラントエンジンと前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションとの間で共有された前記メモリに標準化金融市場データを書き込むようさらに構成されており、
前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションは、(1)前記ティッカープラントエンジンと前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションとの間で共有された前記メモリから前記標準化金融市場データを読み出し、(2)前記ハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルを介して前記取引ストラテジの一部を前記取引ストラテジオフロードエンジンにオフロードし、(3)読み出した前記標準化金融市場データ、および、前記ハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルを介した前記取引ストラテジオフロードエンジンとの相互作用に基づいた前記取引ストラテジを実行する、よう構成されている、
請求項19または20記載の装置。 - 前記ティッカープラントエンジン、前記注文管理エンジン、前記取引ストラテジオフロードエンジンおよび前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションは、並列動作用に構成されており、前記ティッカープラントエンジン、前記注文管理エンジン、前記取引ストラテジオフロードエンジンおよび前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションのそれぞれが同時に動作するよう構成されている、
請求項21記載の装置。 - 前記ティッカープラントエンジン、前記注文管理エンジンおよび前記取引ストラテジオフロードエンジンは、並列動作用に構成されており、前記ティッカープラントエンジン、前記注文管理エンジンおよび前記取引ストラテジオフロードエンジンのそれぞれが同時に動作するよう構成されている、
請求項19から21のいずれか1項記載の装置。 - 前記ティッカープラントエンジンは、第1の装置において用いられ、但し、前記第1の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記注文管理エンジンは、第2の装置において用いられ、但し、前記第2の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続は、アドレス可能なメモリ空間を有しており、前記ティッカープラントエンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第1の部分に割り当てられており、前記注文管理エンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第2の部分に割り当てられている、
請求項18から23のいずれか1項記載の装置。 - 前記取引プラットフォームは、基底アドレスレジスタ(BAR)をさらに有しており、前記基底アドレスレジスタ(BAR)は、前記ティッカープラントエンジンおよび前記注文管理エンジンのための前記アドレス可能なメモリ空間の前記第1の部分および前記第2の部分を定めるよう構成されている、
請求項24記載の装置。 - 前記ティッカープラントエンジンは、第1の装置において用いられ、但し、前記第1の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記注文管理エンジンは、第2の装置において用いられ、但し、前記第2の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記取引ストラテジオフロードエンジンは、第3の装置において用いられ、但し、前記第3の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続は、アドレス可能なメモリ空間を有しており、前記ティッカープラントエンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第1の部分に割り当てられており、前記注文管理エンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第2の部分に割り当てられており、前記取引ストラテジオフロードエンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第3の部分に割り当てられている、
請求項19から23のいずれか1項記載の装置。 - 前記取引プラットフォームは、基底アドレスレジスタ(BAR)をさらに有しており、前記基底アドレスレジスタ(BAR)は、前記ティッカープラントエンジン、前記注文管理エンジンおよび前記取引ストラテジオフロードエンジンのための前記アドレス可能なメモリ空間の前記第1の部分、前記第2の部分および前記第3の部分を定めるよう構成されている、
請求項26記載の装置。 - 前記ティッカープラントエンジンおよび前記注文管理エンジンは、異なる再構成可能ロジックデバイスにおいて用いられる、
請求項18から23のいずれか1項記載の装置。 - ストリームされる金融市場データを受信し、処理するよう構成された取引プラットフォームを有する装置であって、
前記取引プラットフォームは、金融商品取引をサポートするデータを処理するよう構成された、ホストプロセッサおよびホストメモリを有するホストシステムを有し、
前記取引プラットフォームは、金融市場データのストリームを受信し、標準化するよう構成されたティッカープラントエンジンを有し、但し、前記ティッカープラントエンジンは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素において用いられ、
前記取引プラットフォームは、標準化金融市場データに基づいて取引ストラテジの少なくとも一部を実施するよう構成された取引ストラテジオフロードエンジンを有し、但し、前記取引ストラテジオフロードエンジンは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素において用いられ、
前記取引プラットフォームは、前記取引ストラテジオフロードエンジンと前記ティッカープラントエンジンとを相互接続するよう構成されたピアツーピア型ハードウェア相互接続を有し、
前記ティッカープラントエンジンは、前記ホストプロセッサおよび前記ホストメモリを用いること無く、前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続を介して、前記取引ストラテジオフロードエンジンと共有するメモリに前記標準化金融市場データを書き込むことにより、前記取引ストラテジオフロードエンジンに前記標準化金融市場データを通信するよう構成されている、
ことを特徴とする装置。 - 前記ホストプロセッサおよび前記ホストメモリは、取引ストラテジソフトウェアアプリケーションにより取引ストラテジを実行するよう構成されており、
前記取引プラットフォームは、前記ティッカープラントエンジンおよび前記ホストシステムにより共有されたメモリを有しており、但し、前記ティッカープラントエンジンは、標準化金融市場データを共有された前記メモリに書き込むようさらに構成されており、
前記取引プラットフォームは、前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションと前記取引ストラテジオフロードエンジンとを相互接続するよう構成されたハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルを有しており、
前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションは、(1)前記ティッカープラントエンジンと前記ホストシステムとの間で共有された前記メモリから前記標準化金融市場データを読み出し、(2)前記ハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルを介して前記取引ストラテジの一部を前記取引ストラテジオフロードエンジンにオフロードし、(3)読み出した前記標準化金融市場データ、および、前記ハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルを介した前記取引ストラテジオフロードエンジンとの相互作用に基づいた前記取引ストラテジを実行する、よう構成されている、
請求項29記載の装置。 - 前記ティッカープラントエンジンは、第1の装置において用いられ、但し、前記第1の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記取引ストラテジオフロードエンジンは、第2の装置において用いられ、但し、前記第2の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続は、アドレス可能なメモリ空間を有しており、前記ティッカープラントエンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第1の部分に割り当てられており、前記取引ストラテジオフロードエンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第2の部分に割り当てられている、
請求項29または30記載の装置。 - 前記取引プラットフォームは、基底アドレスレジスタ(BAR)をさらに有しており、前記基底アドレスレジスタ(BAR)は、前記ティッカープラントエンジンおよび前記取引ストラテジオフロードエンジンのための前記アドレス可能なメモリ空間の前記第1の部分および前記第2の部分を定めるよう構成されている、
請求項31記載の装置。 - ストリームされる金融市場データを受信し、処理するよう構成された取引プラットフォームを有する装置であって、
前記取引プラットフォームは、ホストコンピュータシステムを有し、前記ホストコンピュータシステムは、ホストプロセッサおよびホストメモリを有し、前記ホストコンピュータシステムは、取引ストラテジソフトウェアアプリケーションによって取引ストラテジを実行するよう構成されており、
前記取引プラットフォームは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素において用いられる取引ストラテジオフロードエンジンを有しており、
前記取引プラットフォームは、前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションと前記取引ストラテジオフロードエンジンとを相互接続するよう構成されたハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルを有しており、
前記取引プラットフォームは、前記取引ストラテジの結果として生成される複数の金融商品注文を管理するよう構成された注文管理エンジンをさらに有し、但し、前記注文管理エンジンは(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素において用いられ、
前記取引プラットフォームは、前記取引ストラテジオフロードエンジンと前記注文管理エンジンとを相互接続するよう構成されたピアツーピア型ハードウェア相互接続を有し、 前記取引ストラテジソフトウェアアプリケーションと前記取引ストラテジオフロードエンジンとは、前記ハードウェア−ソフトウェア相互接続チャネルを介して互いに通信し、前記取引ストラテジを実施するよう構成されており、
前記取引ストラテジオフロードエンジンは、1つ以上の金融商品および1つ以上の金融市場に関して前記取引ストラテジの一部を前記ホストコンピュータシステムからオフロードするよう構成されており、
前記取引ストラテジオフロードエンジンおよび前記注文管理エンジンは、前記ホストプロセッサおよび前記ホストメモリを用いること無く、前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続を介して互いに通信するよう構成されている、
ことを特徴とする装置。 - 前記取引ストラテジオフロードエンジンは、第1の装置において用いられ、但し、前記第1の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記注文管理エンジンは、第2の装置において用いられ、但し、前記第2の装置は、再構成可能ロジックデバイス、グラフィック処理ユニット(GPU)およびチップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素であり、
前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続は、アドレス可能なメモリ空間を有しており、前記取引ストラテジオフロードエンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第1の部分に割り当てられており、前記注文管理エンジンは、前記アドレス可能なメモリ空間の第2の部分に割り当てられている、
請求項33記載の装置。 - 前記取引プラットフォームは、基底アドレスレジスタ(BAR)をさらに有しており、前記基底アドレスレジスタ(BAR)は、前記取引ストラテジオフロードエンジンおよび前記注文管理エンジンのための前記アドレス可能なメモリ空間の前記第1の部分および前記第2の部分を定めるよう構成されている、
請求項34記載の装置。 - 前記取引ストラテジオフロードエンジンは、バスケット計算エンジンを有する、
請求項33から35のいずれか1項記載の装置。 - 前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続は、PCI Expressバスを有する、
請求項18から36のいずれか1項記載の装置。 - 取引プラットフォームが、ストリームされる金融市場データを受信し、処理するステップを含む方法であって、
前記取引プラットフォームは、金融商品取引をサポートするデータを処理するよう構成された、ホストプロセッサおよびホストメモリを有するホストシステムを有し、
前記取引プラットフォームは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素において用いられるティッカープラントエンジンを有し、
前記取引プラットフォームは、(1)再構成可能ロジックデバイス、(2)グラフィック処理ユニット(GPU)および(3)チップマルチプロセッサ(CMP)から成る群から選択される1つの要素において用いられる注文管理エンジンを有し、
前記取引プラットフォームは、前記ティッカープラントエンジンと前記注文管理エンジンとを相互接続するよう構成されたピアツーピア型ハードウェア相互接続を有し、
前記受信し、処理するステップは、
前記ティッカープラントエンジンが、金融市場データのストリームを受信し、標準化するステップと、
前記注文管理エンジンが、前記標準化金融市場データに基づいて複数の金融商品注文を管理するステップと、
前記ティッカープラントエンジンが、前記ホストプロセッサおよび前記ホストメモリを用いること無く、前記ピアツーピア型ハードウェア相互接続を介して、前記注文管理エンジンと共有するメモリに前記標準化金融市場データを書き込むことにより、前記注文管理エンジンに前記標準化金融市場データを通信するステップと、
を含む、
ことを特徴とする方法。
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