JP7049725B2 - 情報処理装置、プログラム及び情報処理方法 - Google Patents
情報処理装置、プログラム及び情報処理方法 Download PDFInfo
- Publication number
- JP7049725B2 JP7049725B2 JP2021192421A JP2021192421A JP7049725B2 JP 7049725 B2 JP7049725 B2 JP 7049725B2 JP 2021192421 A JP2021192421 A JP 2021192421A JP 2021192421 A JP2021192421 A JP 2021192421A JP 7049725 B2 JP7049725 B2 JP 7049725B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- portfolio
- user
- amount
- server
- stocks
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 230000010365 information processing Effects 0.000 title claims description 22
- 238000003672 processing method Methods 0.000 title claims description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 37
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 33
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 20
- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 18
- 239000000470 constituent Substances 0.000 claims description 13
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 35
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 15
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 10
- 230000008859 change Effects 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 230000012447 hatching Effects 0.000 description 2
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 206010063659 Aversion Diseases 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 238000012502 risk assessment Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Description
(実施の形態1)
図1は、運用システムの構成例を示す説明図である。本実施の形態では、ユーザが回答した景況感に応じてポートフォリオを提案し、ユーザの資産を運用する運用システムについて説明する。運用システムは、ポートフォリオ生成サーバ1a、発注リスト生成サーバ1b、発注サーバ1c、端末2、2、2…を含む。各装置はインターネット等のネットワークNに通信接続されている。
制御部11は、一又は複数のCPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro-Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)等の演算処理装置を有し、補助記憶部14に記憶されたプログラムP1を読み出して実行することにより、種々の情報処理、制御処理等を行う。主記憶部12は、SRAM(Static Random Access Memory)、DRAM(Dynamic Random Access Memory)、フラッシュメモリ等の一時記憶領域であり、制御部11が演算処理を実行するために必要なデータを一時的に記憶する。通信部13は、通信に関する処理を行うための通信モジュールであり、外部と情報の送受信を行う。
制御部21は、一又は複数のCPU、MPU等の演算処理装置を有し、補助記憶部26に記憶されたプログラムP2を読み出して実行することにより、種々の情報処理、制御処理等を行う。主記憶部22は、RAM等の一時記憶領域であり、制御部21が演算処理を実行するために必要なデータを一時的に記憶する。通信部23は、通信に関する処理を行うための通信モジュールであり、外部と情報の送受信を行う。表示部24は、液晶ディスプレイ等の表示画面であり、画像を表示する。入力部25は、タッチパネル等の操作インターフェイスであり、ユーザから操作入力を受け付ける。補助記憶部26は、ハードディスク、大容量メモリ等の不揮発性記憶領域であり、制御部21が処理を実行するために必要なプログラムP2、その他のデータを記憶している。
例えばサーバ1は、所定期間(例えば1ヶ月)毎に以下の処理を実行する。サーバ1は、複数の取引銘柄の銘柄情報を銘柄DB141から取得する(ステップS11)。サーバ1は銘柄情報に基づき、取引銘柄の変動リスク要因である複数の要素それぞれの指標値を算出する(ステップS12)。
端末2は、ユーザに現在の景況感を問う景況感入力画面を表示する(ステップS31)。具体的には上述の如く、端末2は、景気循環サイクルを正弦波状に示すグラフ51を景況感入力画面に表示する。端末2は、景況感入力画面において、景況感に関する回答の入力を受け付ける(ステップS32)。具体的には、端末2は、グラフ51上で現在の景気局面に対応する位置(領域)を指定する指定入力を受け付ける。
例えばサーバ1は、所定期間(例えば1ヶ月)毎に以下の処理を実行する。サーバ1は、各銘柄の現在の銘柄情報に基づき、ユーザの運用額(保有銘柄の総額)を算出する(ステップS51)。サーバ1は、算出した運用額を、一又は複数の基準額と、一の調整額とに分割する(ステップS52)。
実施の形態1では、複数の取引銘柄から成るポートフォリオを運用する形態について説明した。本実施の形態では、ユーザが運用中のポートフォリオを担保とした信用取引により、ポートフォリオの値下がりリスクをヘッジするオプションを提供する形態について説明する。なお、実施の形態1と重複する内容については同一の符号を付して説明を省略する。
端末2の制御部21は、ポートフォリオのリスクヘッジオプションを設定するためのヘッジ設定画面を表示部24に表示する(ステップS201)。具体的には、制御部21は、ヘッジ割合を設定するための模式図181、ヘッジ期間を設定するためのボタン182、他のユーザが設定しているヘッジ割合及びヘッジ期間の分布示す分布図183、ポートフォリオのみの運用額の推移とリスクヘッジオプションを組み合わせた運用額の推移とを示す対比グラフ184等を含む。
サーバ1の制御部11は、一定期間毎に以下の処理を実行する。制御部11は、運用中のユーザのポートフォリオの運用額(保有銘柄の総額)と、インバース型ETFの運用額とを算出する(ステップS221)。制御部21は、ポートフォリオの運用額に対するインバース型ETFの運用額の比率を算出する(ステップS222)。
1a ポートフォリオ生成サーバ
1b 発注リスト生成サーバ
1c 発注サーバ
11 制御部
12 主記憶部
13 通信部
14 補助記憶部
P1 プログラム
141 銘柄DB
142 ポートフォリオDB
143 ユーザDB
144 出力テーブル
2 端末
21 制御部
22 主記憶部
23 通信部
24 表示部
25 入力部
26 補助記憶部
P2 プログラム
Claims (12)
- 市場で取引される複数の取引銘柄の銘柄情報を取得する取得部と、
前記銘柄情報に基づき、複数の取引銘柄の組み合わせであるポートフォリオを複数パターン生成する生成部と、
生成した複数パターンの前記ポートフォリオから、ユーザの資産を運用するポートフォリオを選択する選択入力を受け付ける受付部と、
選択された前記ポートフォリオに含まれる複数の取引銘柄の発注依頼を出力する発注部とを備え、
前記生成部は、一パターン当たり、所定の基準額を複数銘柄に配分した基準ポートフォリオと、前記基準額から所定金額ずつ異なる調整額を複数銘柄に配分した複数の調整ポートフォリオとを生成し、
前記発注部は、前記ユーザが資産運用に充てる運用額に応じて、一又は複数の前記基準ポートフォリオ、及び一の前記調整ポートフォリオの発注依頼を出力する
情報処理装置。 - 前記ユーザからの要求に応じて、前記基準ポートフォリオの運用実績を示す文書ファイルを出力する出力部を備える
請求項1に記載の情報処理装置。 - 市場で取引される複数の取引銘柄の銘柄情報を取得する取得部と、
前記銘柄情報に基づき、複数の取引銘柄の組み合わせであるポートフォリオを複数パターン生成する生成部と、
生成した複数パターンの前記ポートフォリオから、ユーザの資産を運用するポートフォリオを選択する選択入力を受け付ける第1受付部と、
選択された前記ポートフォリオに含まれる複数の取引銘柄の発注依頼を出力する発注部と、
運用中の前記ポートフォリオを構成する保有銘柄を担保とした信用取引により、該ポートフォリオの運用額に対する金融商品の運用額の比率が所定のヘッジ割合となるように、前記保有銘柄と異なる前記金融商品を売買する運用依頼を前記ユーザから受け付ける第2受付部と、
前記運用依頼を受け付けた場合、前記比率が前記ヘッジ割合と一致、又は該ヘッジ割合から一定の数値範囲内に収まっているか否かを判定する判定部とを備え、
前記ヘッジ割合と一致しない、又は前記数値範囲内に収まっていないと判定した場合、前記発注部は、前記ヘッジ割合と一致、又は前記数値範囲内に収まるように前記金融商品を購入又は売却する発注依頼を出力する
情報処理装置。 - 前記発注部は、所定の市場指数とは逆に変動するインバース型上場投資信託の発注依頼を出力する
請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記金融商品を売却する発注依頼を出力した場合、前記発注部は、前記金融商品の売却で得る余剰資金に応じて、運用中の前記ポートフォリオの構成銘柄を購入する発注依頼を出力する
請求項3又は4に記載の情報処理装置。 - 前記生成部は、
前記銘柄情報に基づき、取引銘柄の変動リスク要因である複数の要素それぞれの指標値を算出し、
各要素の前記指標値が、複数のリスク特性毎に予め定められた一定の数値範囲に合致するように、複数パターンの前記ポートフォリオを生成する
請求項1~5のいずれか1項に記載の情報処理装置。 - 前記生成部は、前記銘柄情報に基づいて所定期間毎に前記ポートフォリオを更新し、
前記ユーザが運用中の前記ポートフォリオと、更新後の前記ポートフォリオとの相関係数を算出する算出部を備え、
前記相関係数が閾値以下である場合、前記発注部は、前記運用中のポートフォリオが前記更新後のポートフォリオと一致するように、前記ユーザが保有する取引銘柄を購入又は売却するための発注依頼を出力する
請求項6に記載の情報処理装置。 - 前記算出部は、前記指標値に基づく第1の相関係数と、前記ポートフォリオのパフォーマンス値に基づく第2の相関係数とを算出し、
前記発注部は、前記第1又は第2の相関係数が閾値以下の場合、前記発注依頼を出力する
請求項7に記載の情報処理装置。 - 市場で取引される複数の取引銘柄の銘柄情報を取得し、
前記銘柄情報に基づき、複数の取引銘柄の組み合わせであるポートフォリオを複数パターン生成し、
生成した複数パターンの前記ポートフォリオから、ユーザの資産を運用するポートフォリオを選択する選択入力を受け付け、
選択された前記ポートフォリオに含まれる複数の取引銘柄の発注依頼を出力する処理であって、
一パターン当たり、所定の基準額を複数銘柄に配分した基準ポートフォリオと、前記基準額から所定金額ずつ異なる調整額を複数銘柄に配分した複数の調整ポートフォリオとを生成し、
前記ユーザが資産運用に充てる運用額に応じて、一又は複数の前記基準ポートフォリオ、及び一の前記調整ポートフォリオの発注依頼を出力する
処理をコンピュータに実行させるプログラム。 - 市場で取引される複数の取引銘柄の銘柄情報を取得し、
前記銘柄情報に基づき、複数の取引銘柄の組み合わせであるポートフォリオを複数パターン生成し、
生成した複数パターンの前記ポートフォリオから、ユーザの資産を運用するポートフォリオを選択する選択入力を受け付け、
選択された前記ポートフォリオに含まれる複数の取引銘柄の発注依頼を出力し、
運用中の前記ポートフォリオを構成する保有銘柄を担保とした信用取引により、該ポートフォリオの運用額に対する金融商品の運用額の比率が所定のヘッジ割合となるように、前記保有銘柄と異なる前記金融商品を売買する運用依頼を前記ユーザから受け付け、
前記運用依頼を受け付けた場合、前記比率が前記ヘッジ割合と一致、又は該ヘッジ割合から一定の数値範囲内に収まっているか否かを判定し、
前記ヘッジ割合と一致しない、又は前記数値範囲内に収まっていないと判定した場合、前記ヘッジ割合と一致、又は前記数値範囲内に収まるように前記金融商品を購入又は売却する発注依頼を出力する
処理をコンピュータに実行させるプログラム。 - 市場で取引される複数の取引銘柄の銘柄情報を取得し、
前記銘柄情報に基づき、複数の取引銘柄の組み合わせであるポートフォリオを複数パターン生成し、
生成した複数パターンの前記ポートフォリオから、ユーザの資産を運用するポートフォリオを選択する選択入力を受け付け、
選択された前記ポートフォリオに含まれる複数の取引銘柄の発注依頼を出力する処理であって、
一パターン当たり、所定の基準額を複数銘柄に配分した基準ポートフォリオと、前記基準額から所定金額ずつ異なる調整額を複数銘柄に配分した複数の調整ポートフォリオとを生成し、
前記ユーザが資産運用に充てる運用額に応じて、一又は複数の前記基準ポートフォリオ、及び一の前記調整ポートフォリオの発注依頼を出力する
処理をコンピュータが実行する情報処理方法。 - 市場で取引される複数の取引銘柄の銘柄情報を取得し、
前記銘柄情報に基づき、複数の取引銘柄の組み合わせであるポートフォリオを複数パターン生成し、
生成した複数パターンの前記ポートフォリオから、ユーザの資産を運用するポートフォリオを選択する選択入力を受け付け、
選択された前記ポートフォリオに含まれる複数の取引銘柄の発注依頼を出力し、
運用中の前記ポートフォリオを構成する保有銘柄を担保とした信用取引により、該ポートフォリオの運用額に対する金融商品の運用額の比率が所定のヘッジ割合となるように、前記保有銘柄と異なる前記金融商品を売買する運用依頼を前記ユーザから受け付け、
前記運用依頼を受け付けた場合、前記比率が前記ヘッジ割合と一致、又は該ヘッジ割合から一定の数値範囲内に収まっているか否かを判定し、
前記ヘッジ割合と一致しない、又は前記数値範囲内に収まっていないと判定した場合、前記ヘッジ割合と一致、又は前記数値範囲内に収まるように前記金融商品を購入又は売却する発注依頼を出力する
処理をコンピュータが実行する情報処理方法。
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2020129611 | 2020-07-30 | ||
JP2020129611 | 2020-07-30 | ||
JP2021044980A JP6997477B1 (ja) | 2020-07-30 | 2021-03-18 | プログラム、情報処理装置及び情報処理方法 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2021044980A Division JP6997477B1 (ja) | 2020-07-30 | 2021-03-18 | プログラム、情報処理装置及び情報処理方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2022027801A JP2022027801A (ja) | 2022-02-14 |
JP7049725B2 true JP7049725B2 (ja) | 2022-04-07 |
Family
ID=80264037
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2021044980A Active JP6997477B1 (ja) | 2020-07-30 | 2021-03-18 | プログラム、情報処理装置及び情報処理方法 |
JP2021192421A Active JP7049725B2 (ja) | 2020-07-30 | 2021-11-26 | 情報処理装置、プログラム及び情報処理方法 |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2021044980A Active JP6997477B1 (ja) | 2020-07-30 | 2021-03-18 | プログラム、情報処理装置及び情報処理方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (2) | JP6997477B1 (ja) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002109206A (ja) | 2000-09-27 | 2002-04-12 | Nissay Asset Management Corp | ポートフォリオにおけるリバランス戦略の優劣判定システム |
JP2004348530A (ja) | 2003-05-23 | 2004-12-09 | Hitachi Ltd | ポートフォリオ算出装置、ポートフォリオ算出方法、ならびに、ポートフォリオ算出プログラム |
JP2007249742A (ja) | 2006-03-17 | 2007-09-27 | Daiwa Securities Group Inc | 資産運用シミュレーション装置及びプログラム |
JP2012118753A (ja) | 2010-11-30 | 2012-06-21 | Quick Corp | 企業情報管理システム、企業情報管理方法、企業情報管理プログラム |
JP2017016330A (ja) | 2015-06-30 | 2017-01-19 | 株式会社トレードワークス | 金融商品ポートフォリオ取引システム |
JP2020112842A (ja) | 2019-01-07 | 2020-07-27 | 株式会社大和総研 | ファンドラップシステムおよびプログラム |
-
2021
- 2021-03-18 JP JP2021044980A patent/JP6997477B1/ja active Active
- 2021-11-26 JP JP2021192421A patent/JP7049725B2/ja active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002109206A (ja) | 2000-09-27 | 2002-04-12 | Nissay Asset Management Corp | ポートフォリオにおけるリバランス戦略の優劣判定システム |
JP2004348530A (ja) | 2003-05-23 | 2004-12-09 | Hitachi Ltd | ポートフォリオ算出装置、ポートフォリオ算出方法、ならびに、ポートフォリオ算出プログラム |
JP2007249742A (ja) | 2006-03-17 | 2007-09-27 | Daiwa Securities Group Inc | 資産運用シミュレーション装置及びプログラム |
JP2012118753A (ja) | 2010-11-30 | 2012-06-21 | Quick Corp | 企業情報管理システム、企業情報管理方法、企業情報管理プログラム |
JP2017016330A (ja) | 2015-06-30 | 2017-01-19 | 株式会社トレードワークス | 金融商品ポートフォリオ取引システム |
JP2020112842A (ja) | 2019-01-07 | 2020-07-27 | 株式会社大和総研 | ファンドラップシステムおよびプログラム |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2022027801A (ja) | 2022-02-14 |
JP6997477B1 (ja) | 2022-01-17 |
JP2022027433A (ja) | 2022-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7102031B2 (ja) | 取引管理装置、取引管理システム、取引管理システムにおける取引管理方法、プログラム | |
Wang et al. | Operations‐finance interface in risk management: Research evolution and opportunities | |
JP4977028B2 (ja) | 組み合わせ売買およびリスク管理gui表示を表示するためのシステムおよび方法 | |
KR101355418B1 (ko) | 공모될 일 세트의 채무 증서를 위한 최적 가격결정 및 할당을 위한 방법 및 시스템 | |
JP7021165B2 (ja) | アドバイスデータ生成システム | |
KR20010039776A (ko) | 자산운용 조언시스템 및 그 프로그램을 수록한 기록매체 | |
US10664907B2 (en) | System and method for determining interest rates and interest rate buy down for indirect financing transactions | |
KR20060085565A (ko) | 카드 사용과 연계된 간접투자형 금융상품 운용 시스템 및방법 | |
JP2000293569A (ja) | ポートフォリオの提示方法、提示装置、提示システム及びコンピュータプログラムの記憶媒体 | |
JP5514939B1 (ja) | 取引支援システムおよびプログラム | |
Bossone | The role of trust in financial sector development | |
JP3993112B2 (ja) | 投資支援システムおよび投資支援サービス提供方法、並びにプログラム | |
JP2006099432A (ja) | 電力取引システム、電力取引方法、電力取引プログラム | |
JP7049725B2 (ja) | 情報処理装置、プログラム及び情報処理方法 | |
JP2006127155A (ja) | サービサ連携システム、ポートフォリオ形成支援システム、ポートフォリオ形成支援方法、中継コンピュータ、及びコンピュータプログラム | |
JP2008243158A (ja) | ポートフォリオ自動運用システム | |
CN117836799A (zh) | 投资平台以及用于投资金融产品的***和方法 | |
JP5918433B1 (ja) | システム、情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | |
Martins | Planning production and workforce in a discrete-time financial model using scenarios modeling | |
JP6105799B1 (ja) | 有価証券の売買に用いられる装置 | |
WO2019004358A1 (ja) | アドバイス生成装置、アドバイス提示システム、アドバイス生成プログラム、アドバイスデータ生成システム、および、アドバイスデータ生成方法 | |
JP3833667B2 (ja) | ポートフォリオ管理システムおよびその方法、並びにプログラム | |
JP2005216184A (ja) | 運用支援方法、運用支援システム、および運用支援プログラム | |
JP6188856B2 (ja) | システム、情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | |
JP6105828B1 (ja) | 有価証券の売買に用いられる装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20211126 |
|
A871 | Explanation of circumstances concerning accelerated examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A871 Effective date: 20211126 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20220308 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20220318 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 7049725 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
S531 | Written request for registration of change of domicile |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |