JP3896377B2 - 与信審査を利用したスコアリングモデル評価方法およびスコアリングモデル評価プログラム - Google Patents
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Description
価方法は、計算機システムにおいて実現する、与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価方法であって、前記計算機システムにおいて、融資申込者情報データベースに、融資申込者を特定するための情報を含む複数の融資申込者情報を格納する融資申込者情報格納ステップと、情報振分手段が、前記融資申込者情報データベースに格納された前記複数の融資申込者情報を読み出し、各融資申込者情報をそれぞれ予め規定した割合で、現行のスコアリングモデル、および比較対象となる1つまたは複数のスコアリングモデル、のうちのいずれかに振分ける情報振分ステップと、判定手段が、前記情報振分ステップにおいて振分けられた前記融資申込者情報の情報主体である融資申込者の信用度合を、当該融資申込者情報の属するスコアリングモデルでスコアリングし、当該スコアリング結果として得られるスコアポイントと所定のしきい値(カットオフ)を比較することにより当該融資申込者が融資可能な顧客かどうかを判定する判定ステップと、前記判定手段が、前記スコアポイントと前記判定結果(承認または否認)と前記融資申込者情報とを関連付けてスコアリング結果データベースに格納するスコアリング結果格納ステップと、顧客稼働状況記憶手段が、前記融資申込者情報と当該融資申込者情報の情報主体である融資申込者の返済状況とを関連付けて顧客稼働状況データベースに格納する顧客稼動状況記憶ステップと、評価手段が、所定の観察期間が経過する毎に、現行のスコアリングモデルおよび比較対象となるスコアリングモデルの各スコアリングモデルに属する融資申込者情報の情報主体である融資申込者の返済状況を前記顧客稼働状況データベースから読み出し、各スコアリングモデルにおける融資申込者の返済状況から、融資申込者のうちの予定通り返済している第1の顧客と予定通り返済していない第2の顧客の、スコアポイント毎の分布の分離度を求め、当該分離度の大きいスコアリングモデルほど精度が高いと評価する評価ステップと、前記評価手段が、前記評価ステップにおける評価結果を比較結果データベースに格納する比較結果格納ステップと、モデル配分算出手段が、前記比較結果データベースから前記評価結果を読み出し、当該評価結果において前記比較対象となるスコアリングモデルの方が現行のスコアリングモデルよりも精度が高い場合に、前記情報振分手段に対して、当該比較対象となるスコアリングモデルへの振分け割合を、所定の観察期間と、現行のスコアリングモデルと比較対象となるスコアリングモデルの各分離度の差(乖離率)と、に応じて、現在の振分け割合から100%の間で変更するように指示する調整ステップと、前記情報振分手段が、前記モデル配分算出手段からの指示にしたがって融資申込者情報の振分け割合を変更する変更ステップと、を含むことを特徴とする。
Div(0≦Div≦∞) = (mg−mb)2/(Vg+Vb) …(1)
乖離率 = √{(チャレンジャーのDiv−チャンピオンのDiv)2}
/チャンピオンのDiv …(2)
11,11a 申込受付情報DB
11a−1,11a−2,11a−3,11a−4,11a−5 専用DB
12 審査対象データ抽出手段
13 審査対象データ記憶手段
13−1 基本属性情報DB
13−2 電話番号履歴情報DB
13−3 個人信用情報DB
14 名寄せ/ポリシー判定手段
15 顧客情報DB
16 モデルパターン無作為振分手段
17 判定手段
18 審査結果データ記憶手段
18−1 スコアリング審査結果DB
18−2 ルールチェック審査結果DB
19 融資条件算出手段
19−1 カットオフ設定手段
19−2 収益テーブル記憶手段
20 審査結果/融資条件DB
21 評価手段
22 比較結果DB
23 モデル配分算出手段
31 収益テーブル作成手段
32 顧客稼動状況記憶手段
41 顧客稼動状況DB
42 顧客稼動状況トラッキング手段
101 制御ユニット
102 メモリユニット
103 表示ユニット
104 入力ユニット
105 CD−ROMドライブユニット
106 ディスクユニット
107 外部I/Fユニット
200 CD−ROM
Claims (9)
- 計算機システムにおいて実現する、与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価方法であって、
前記計算機システムにおいて、
融資申込者情報データベースに、融資申込者を特定するための情報を含む複数の融資申込者情報を格納する融資申込者情報格納ステップと、
情報振分手段が、前記融資申込者情報データベースに格納された前記複数の融資申込者情報を読み出し、各融資申込者情報をそれぞれ予め規定した割合で、現行のスコアリングモデル、および比較対象となる1つまたは複数のスコアリングモデル、のうちのいずれか
に振分ける情報振分ステップと、
判定手段が、前記情報振分ステップにおいて振分けられた前記融資申込者情報の情報主体である融資申込者の信用度合を、当該融資申込者情報の属するスコアリングモデルでスコアリングし、当該スコアリング結果として得られるスコアポイントと所定のしきい値(カットオフ)を比較することにより当該融資申込者が融資可能な顧客かどうかを判定する判定ステップと、
前記判定手段が、融資申込者毎に、当該融資申込者情報の属するスコアリングモデルと当該スコアリングモデルでスコアリングされた結果であるスコアポイントと前記判定結果(承認または否認)と前記融資申込者情報とを関連付けてスコアリング結果データベース
に格納するスコアリング結果格納ステップと、
顧客稼働状況記憶手段が、前記融資申込者情報と当該融資申込者情報の情報主体である融資申込者の返済状況とを関連付けて顧客稼働状況データベースに格納する顧客稼動状況記憶ステップと、
評価手段が、所定の観察期間が経過する毎に、前記融資申込者情報と当該融資申込者情報の情報主体である融資申込者の返済状況とを前記顧客稼働状況データベースから読み出し、当該融資申込者の返済状況から、前記スコアリングモデル毎に、融資申込者のうちの予定通り返済している第1の顧客のスコアポイント毎の人数の分布と予定通り返済していない(債務不履行の)第2の顧客のスコアポイント毎の人数の分布とを求め、さらに、それぞれの分布が重なり合う部分の大きさを示す分離度を計算し、それぞれの分布が重なり合う部分が小さい(分離度が大きい)ほど、第1の顧客と第2の顧客の判別力が高くスコアリングモデルの精度が高いと評価する評価ステップと、
前記評価手段が、前記評価ステップにおける評価結果を比較結果データベースに格納する比較結果格納ステップと、
モデル配分算出手段が、前記比較結果データベースから前記評価結果を読み出し、前記評価ステップにおいて前記比較対象となるスコアリングモデルの方が現行のスコアリングモデルよりも精度が高いという評価が得られている場合に、現行のスコアリングモデルと比較対象となるスコアリングモデルのそれぞれの分離度の差(乖離率)を計算し、さらに、段階的に規定された観察期間が長くなるほど、かつ、段階的に規定された観察期間単位に乖離率が大きくなるほど、当該比較対象となるスコアリングモデルへの振分け割合が大きくなるように、当該比較対象となるスコアリングモデルの振分け割合を現在の振分け割合から100%の間で決定し、当該決定した振分け割合への変更を前記情報振分手段に対して指示する調整ステップと、
前記情報振分手段が、前記モデル配分算出手段からの指示にしたがって融資申込者情報の振分け割合を変更する変更ステップと、
を含むことを特徴とするスコアリングモデル評価方法。 - 前記判定ステップでは、前記振分けられた融資申込者情報に基づいた統計的リスク分析により融資申込者毎にスコアポイントを算出し、前記カットオフ以上のスコアポイントを有する融資申込者を融資可能な顧客として承認することを特徴とする請求項1に記載のスコアリングモデル評価方法。
- 前記調整ステップでは、より精度の高いことが判明したスコアリングモデルの稼動割合を徐々に増やすように前記情報振分手段に指示することを特徴とする請求項1または2に記載のスコアリングモデル評価方法。
- さらに、収益テーブル作成手段が、融資申込者の信用度合を示すスコアポイント単位の債務不履行の割合、スコアポイント単位の申込者数、コスト、平均貸付額および期待収益を含む入力パラメータを初期設定値とし、さらに、スコアポイントが低くなるに従って金利が高くなるように融資申込者の信用度合に応じた貸付金利を設定することとし、当該各種設定値と当該各種設定値に基づいて計算されたスコアポイント毎の口座数%(全申込者数に対するスコアポイント単位の申込者数の割合)やBad%(全申込者数に対するスコアポイント単位の債務不履行の顧客数の割合)および収益(収益率、収益割合、累積収益割合を含む)と、を関連付けて記載した収益テーブルを、スコアリングモデル毎に作成する収益テーブル作成ステップと、
前記収益テーブル作成手段が、前記収益テーブルを収益テーブル記憶手段に記憶する収益テーブル記憶ステップと、
カットオフ設定手段が、スコアリングモデル毎に、前記収益テーブル記憶手段から収益テーブルを読み出し、当該収益テーブルに基づいて、前記累積収益割合の最も高いスコアポイント、または、前記Bad%の累積値と前記口座数%の累積値との間で最も差の大きいスコアポイント、をカットオフとして設定するカットオフ設定ステップと、
を含むことを特徴とする請求項1、2または3に記載のスコアリングモデル評価方法。 - 前記収益テーブル作成ステップでは、前記収益テーブル作成手段が、前記顧客稼動状況データベースから融資申込者の返済状況を読み出し、実際の返済状況に応じて収益テーブルを随時更新し、
前記カットオフ設定ステップでは、前記読み出した収益テーブルの変化に応じてカットオフを調整することを特徴とする請求項4に記載のスコアリングモデル評価方法。 - さらに、融資条件算出手段が、前記判定ステップにおける判定処理により前記融資申込者が融資可能な顧客として承認された場合に、前記スコアリング結果データベースから当該融資申込者のスコアポイントを読み出し、さらに、前記収益テーブル記憶手段から前記融資申込者が属するスコアリングモデルに対応する収益テーブルを読み出し、前記収益テーブルに記載された前記スコアポイントに対応する貸付金利を、前記融資申込者の貸付金利とする融資条件算出ステップと、
前記融資条件算出手段が、前記融資条件を融資条件データベースに格納する融資条件格納ステップと、
を含むことを特徴とする請求項5に記載のスコアリングモデル評価方法。 - 前記融資条件算出ステップでは、前記融資条件算出手段が、前記更新された収益テーブルに記載されたスコアポイント単位の債務不履行の割合およびスコアポイント単位の申込者数に基づいて、規定された収益目標に応じた貸付金利をスコアポイント毎に算出することを特徴とする請求項6に記載のスコアリングモデル評価方法。
- サービスを利用する複数の企業にそれぞれ設置された端末、およびスコアリングモデル評価装置としての機能を備えた計算機システム、において実現する与信審査の結果を利用したスコアリングモデル評価方法であって、
前記計算機システムにおいて、
前記複数の企業にそれぞれ設置された端末からネットワークを介して送られてくる、融資に関する所定の申込データを、企業単位に専用データベースに格納する申込データ格納ステップと、
審査対象データ抽出手段が、前記専用データベースから申込データを読み出し、当該申込データに基づいて前記融資申込者情報を特定する融資申込者特定ステップと、
を含み、
前記融資申込者特定ステップにて特定された前記融資申込者情報を用いて、前記企業毎に個別に、前記請求項1〜7のいずれか一つに記載の処理を実行することを特徴とするスコアリングモデル評価方法。 - 請求項1〜8のいずれか一つ記載のスコアリングモデル評価方法をコンピュータに実行させることを特徴とするスコアリングモデル評価プログラム。
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