JP2008262429A - 自動売買システム、自動売買方法、およびプログラム - Google Patents
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Abstract
【課題】 取引市場から得られる気配数量および気配数量変動幅に基づいて売買サインを決定する自動売買システムを提供する。
【解決手段】 気配値データ取得部101は、取引市場サーバ61Aから気配値データを取得する。気配値解析部102は、気配値データ取得部101によって取得された気配値データを解析して、所定の時点の気配数量や所定の期間の気配数量変動幅を求める。売買サイン決定部103は、ユーザが設定した条件を設定データ107から取得した後、気配値解析部102により求められた結果がこの条件を満たしているかどうか判定し、所定の銘柄を売るか買うか(売買サイン)を決定する。売買発注指示部104は、売買サイン決定部103によって決定された売買サインに従い売買発注指示を行う。売買発注指示データは、証券システムインタフェース109、証券会社サーバ41Aを介して取引市場サーバ61Aに伝えられる。
【選択図】 図2
【解決手段】 気配値データ取得部101は、取引市場サーバ61Aから気配値データを取得する。気配値解析部102は、気配値データ取得部101によって取得された気配値データを解析して、所定の時点の気配数量や所定の期間の気配数量変動幅を求める。売買サイン決定部103は、ユーザが設定した条件を設定データ107から取得した後、気配値解析部102により求められた結果がこの条件を満たしているかどうか判定し、所定の銘柄を売るか買うか(売買サイン)を決定する。売買発注指示部104は、売買サイン決定部103によって決定された売買サインに従い売買発注指示を行う。売買発注指示データは、証券システムインタフェース109、証券会社サーバ41Aを介して取引市場サーバ61Aに伝えられる。
【選択図】 図2
Description
この発明は、金融商品の自動売買に必要な情報を提供し、または自動売買を制御する自動売買システムに関する。
現在、株式を中心とする金融商品について、PC(パーソナルコンピュータ)などのコンピュータを用いて銘柄選択から売買注文までを自動的に行うシステムが広く普及している。こうした金融商品の取引形態は、「システム売買」、「プログラム売買」または「アルゴリズム売買」などと称される。
このような株式の自動売買システムは、通常は、ある一定条件のもとに選択された銘柄を買い付け、その後売り決済を行い、これと同時に空売りを行い、この空売り決済の後、さらに買い付けを行い、このような取引を連続して行う、いわゆる途転取引を行う投資手法を用いる。自動売買システムでは、上記のような売買は、投資家の判断や主観などが一切介入せず、コンピュータによって計算された売買サインに基づいて行われる。
上記自動売買システムにおける売買サインの決定方法は様々であるが、株価が所定の値になった場合に売りサインまたは買いサインを提示するといったものがある。たとえば、特許文献1には、株価などの市場情報を順次取得して監視し、これらの株価が所定の条件を満たした場合に、その条件に対応する注文を自動執行する売買注文自動発生装置が開示されており、このような装置によって、株価の変動によって売買損が拡大するのを防止できる。
また、テクニカル分析によって、売りサインまたは買いサインの別や、それらの提示タイミングを決定する方法もある。テクニカル分析では、移動平均線、株価チャート、その他の指標などにより株価変化のパターンやトレンドを捉え、相場の先行きを予測する。人間の判断を介入させることなく、将来の株価の変動を的確に予想することができれば、売買を繰り返すことによって、多くの売買益を見込むことができる。この種の自動売買システムのメリットはその点にある。
他方、特許文献2には、株式市場において、特定銘柄をある価格・数量で指値注文をした場合に、その注文が、どの程度の確率で約定可能であるかを算出する執行確率算出システムが開示されており、当該システムは、気配値を含む市場の時系列情報等を用いて上記執行確率を求める。
しかしながら、特許文献1の売買注文自動発生装置を含む従来の自動売買システムは、移動平均線や株価チャートなど、過去における株価の値動きを比較的長期のスパンで捉えて分析することにより、将来の株価を予想するものであり、現時点の、あるいは直前の売気配の数量(売気配数量)や買気配の数量(買気配数量)を元にして株価の予測をする自動売買システムはなかった。
また、特許文献2の執行確率算出システムのように、気配値を含む市場の時系列情報を利用するシステムが存在するが、当該システムはあくまでも執行確率を算出するためのものであって、これによって将来の株価を予測し、自動売買を行うようなシステムではない。
したがって、本発明の目的は、取引市場から得られる気配値データを参照することによって株価の変動を予測し、それに従って株式等の売買を自動的に制御する自動売買システム、自動売買方法、およびプログラムを提供することにある。
また、本発明のさらなる目的は、ある時点の気配数量や、所定の期間における気配数量の変動幅に基づいて、株価の変動を予測し、売買サインを決定する自動売買システム、自動売買方法、およびプログラムを提供することにある。
本発明の第1の実施態様は、取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得手段と、気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析手段と、気配値解析手段により求められた気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定手段と、決定された売買サインに基づいて、対応する金融商品の売買発注指示を行う売買発注指示手段を含むよう構成された自動売買システムである。この発明によって、気配値の変動に基づく金融商品の値動きを効果的に予測することが可能になり、売買サインの決定に伴って、人手を介さない自動的な売買発注の指示が行われる。
本発明の第2の実施態様は、第1の実施態様において、売買条件として設定される気配数量変動幅は、買気配に関するものと売気配に関するものの両方を含むように構成された自動売買システムである。
本発明の第3の実施態様は、第1の実施態様において、売買条件は、少なくとも複数の異なる期間における気配数量変動幅についての条件を含むように構成された自動売買システムである。
本発明の第4の実施態様は、第1の実施態様において、売買条件が、さらに、気配数量についての条件を含むように構成された自動売買システムである。
本発明の第5の実施態様は、取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得ステップと、気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析ステップと、気配値解析ステップにより求められた気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定ステップと、決定された売買サインに基づいて、対応する金融商品の売買発注指示を行う売買発注指示ステップを含むよう構成された自動売買方法である。
本発明の第6の実施態様は、コンピュータを、取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得手段、気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析手段、気配値解析手段により求められた気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定手段、および、決定された売買サインに基づいて、対応する金融商品の売買発注指示を行う売買発注指示手段として機能させるためのプログラムである。
本発明の第7の実施態様は、取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得手段と、気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析手段と、気配値解析手段により求められた気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定手段と、少なくとも決定された売買サインを報知する報知手段を含むよう構成された自動売買システムである。この発明によって、気配値の変動に基づく金融商品の値動きを効果的に予測することが可能になり、ユーザに対して決定された売買サインの報知が行われる。また、上記報知手段は、気配数量および気配数量変動幅の少なくとも一方を売買サインとともに報知するよう構成できる。
本発明に係る自動売買システムによって、ユーザが設定した売買条件に基づいて自動的に株式などの金融商品の売買発注が行われる。売買条件には、取引市場から得られる気配数量や気配数量変動幅に関する条件が設定でき、自動売買システムは、取引市場から気配値データを取得し、気配数量や気配値数量の変動幅を計算することによって売買条件を満たすかどうかを判定する。
このような自動売買システムによって、いままでにない基準で株価の変動予測が実現される。気配数量のような、頻繁に変動する判断要素を用いることにより、より機動的な売買判断による自動売買が実現される。
最初に、図1Aを参照して、本発明の第1の実施形態に係る自動売買システム1を含むシステム構成について説明する。この例では、個人ユーザがPC(パーソナルコンピュータ)のようなコンピュータからなるユーザ端末10を使用して、株式を自動的に売買するケースを示している。ここでは、株式の自動売買を行うシステムに関して説明するが、取引市場から気配値データを取得することができ、かつ自動的な売買発注指示が可能である限り、指数先物や商品先物など、他の金融商品についても同様に適用可能である。
本発明の第1の実施形態に係る自動売買システム1は、ユーザ端末10において稼働し、ユーザ端末10はネットワーク30を介して証券会社40の証券会社サーバ41に接続される。またさらに、証券会社サーバ41は、取引市場60の取引市場サーバ61にネットワーク50を介して接続される。
ネットワーク30は、ユーザ端末10と証券会社サーバ41を接続する、たとえばインターネットを含むWANのようなネットワークで、ユーザ端末10から証券会社サーバ41に向けては、売買発注指示データ等が送信され、逆に、証券会社サーバ41からユーザ端末10に対しては、気配値情報を含む気配値データが送信される。自動売買システム1は、証券会社サーバ41から受信した気配値データを解析することによって株価の変動を予測し、その分析結果に応じて売買発注指示データを証券会社サーバ41に送信する。
また、自動売買システム1は、携帯電話やPDAのような携帯機器20において稼働させることもでき、この場合、携帯機器20と証券会社サーバ41は、たとえば、無線通信網(携帯電話網)およびインターネットといったネットワークを介して接続される。
証券会社サーバ41は、ユーザ端末10や携帯機器20から売買発注指示データを受信すると、この売買発注指示データに基づいて、指定された銘柄の発注指示を取引市場サーバ61に対して行う。ここで、取引市場60は、たとえば東京証券取引所のような取引市場であり、取引市場サーバ61は、東京証券取引所の株取引システムを構成するコンピュータである。またここで、ネットワーク50は、たとえば、証券会社サーバ41と取引市場サーバ61を接続する広帯域の専用回線である。
この例では、個人ユーザが利用するユーザ端末10が、証券会社サーバ41を経由して取引市場サーバ61に対して、気配値データの受信および売買発注指示データの送信等を行っているが、法制度その他の規制がなければ、コンピュータ・システム上のしくみとしては、ユーザ端末10と取引市場サーバ61を直接接続することも可能である。場合によっては、気配値データの受信、および売買発注指示データの送信のいずれかについて直接接続されるといった形態も考えられる。また、証券会社サーバ41には複数のユーザ端末10を接続可能であり、多くの個人ユーザが当該システムを利用できる。
本発明の第2の実施形態に係る自動売買システム70は、全体のシステム構成としては、図1Aと同様であるが、いわゆるASP(Application Service Provider)サービスによって自動売買が実現されるものである。この例では、実質的な自動売買システムの機能は証券会社サーバ41によって提供され、個人ユーザは、ユーザ端末10で稼働するブラウザによって(たとえば、HTTPプロトコルにより)証券会社サーバ41にアクセスし、ユーザ端末10で条件設定や売買結果表示などを行うようなシステムを構成する。
次に、図1Bを参照して、本発明の第3の実施形態に係る自動売買システム100を含むシステム構成について説明する。この例では、証券会社の従業員がユーザ端末110を使用して、株式を自動的に売買するケースを示している。自動売買システム100は、ユーザ端末110において稼働し、ユーザ端末110はネットワーク130を介して同じ証券会社140内の証券会社サーバ141に接続される。またさらに、証券会社サーバ141は、取引市場160の取引市場サーバ161にネットワーク150を介して接続される。
ネットワーク130は、ユーザ端末110と証券会社サーバ141を接続する、たとえば構内LANのようなネットワークである。もちろん、ユーザ端末110と証券会社サーバ141の拠点が異なれば、インターネットを含むWANのようなネットワークを介して接続される。ユーザ端末110から証券会社サーバ141に向けては、売買発注指示データ等が送信され、逆に、証券会社サーバ141からユーザ端末110に対しては、気配値情報などの気配値データが送信され、ユーザ端末110において自動売買の制御が行われる。これらの点は、上述した第1の実施形態と同様である。
また、自動売買システム100は、第1の実施形態同様、携帯電話やPDAのような携帯機器(不図示)において稼働することもできる。
証券会社サーバ141は、ユーザ端末110や携帯機器から売買発注指示データを受信すると、この売買発注指示データに基づいて、指定された株式の発注指示を取引市場サーバ161に対して行う。取引市場サーバ161は、東京証券取引所といった株取引システムを構成するコンピュータである。また、ネットワーク150は、たとえば、証券会社サーバ141と取引市場サーバ161を接続する広帯域の専用回線である。またさらに、ユーザ端末110は、複数設置可能である。
図2は、第1の実施形態に係る自動売買システム1を含むシステムの機能ブロック図を示すものである。図1Aのユーザ端末10に対応するユーザ端末10Aは、気配値データ取得部101、気配値解析部102、売買サイン決定部103、売買発注指示部104、発注結果分析部105、ユーザ設定受信部106、設定データ107、表示制御部108、および証券システムインタフェース109を含んでいる。
図1Aの証券会社サーバ41に対応する証券会社サーバ41Aは、ユーザ端末インタフェース120、および市場システムインタフェース123を含み、この市場システムインタフェース123は、市場データ管理部121、および市場取引管理部122を含み、取引市場サーバ61Aと接続される。
気配値データ取得部101は、証券システムインタフェース109を介して証券会社サーバ41Aから気配値データをリアルタイムに、あるいはリアルタイムに近いタイミングで取得し、必要に応じてユーザ端末10Aのメモリまたは記憶装置に蓄積する。気配値解析部102は、気配値データ取得部101によって取得された気配値データを解析して、所定の時点の気配数量や所定の期間の気配数量変動幅を求める。たとえば、売気配数量の1秒ごとの変化量を、銘柄毎に計算し求める。気配数量変動幅の計算については、後で詳細に説明する。
また、図2では示されていないが、場合によっては、ユーザが設定した条件が記録されている設定データ107に基づいて計算を行うことができる。たとえば、設定データを参照することによって、どの銘柄のどのような種類の気配数量変動幅が必要か分かるので、気配値解析部102は、必要なデータだけを取得して計算するように制御されうる。
売買サイン決定部103は、ユーザが設定した条件を設定データ107から取得した後、気配値解析部102により求められた結果がこの条件を満たしているかどうか判定し、所定の銘柄を売るか買うか(売買サイン)を決定する。売買発注指示部104は、売買サイン決定部103によって決定された売買サインに従い、必要に応じて設定データ107に格納された情報を参照しながら、売買発注指示を行う。売買発注指示データは、証券システムインタフェース109を介して証券会社サーバ41Aに伝えられる。
売買サインごとに生じる発注は、たとえば、第1サイクルでは新規発注となり、第2サイクルでは、第1サイクルの新規発注に対応する決済発注と、また新たな新規発注となる。第3サイクルでは、第2サイクルの新規発注に対応する決済発注と新規発注となる。ここで、第2サイクルを第2サイクルおよび第3サイクルとして設定し、第3サイクルを第4サイクルおよび第5サイクルとすることもできる。
トレンドの反転予測方向に売りと買いを単純に繰り返す(途転取引)のであれば、新規発注と、これに対応する決済発注が交互に繰り返されることになる。たとえば、買い(ロング)ポジション中に、価格下落へのトレンド変換を察知した場合、このロングポジションを決済して、そのまますぐに売り(ショート)ポジションを新規注文により持つことになる。
売買サインにより、単独の発注を行うように制御してもよい。たとえば、ロングポジション中に、価格上昇が止まった時点で一旦、決済発注を行い、その後、また価格上昇のトレンドを察知した場合に、再度ロングポジションを持つように発注を行い、価格下落のトレンドなら、ショートポジションに替えて新規発注を行う。
また、一般的には、新規発注、決済発注ともに成行きでの注文となる。
発注結果分析部105は、証券会社サーバ41Aから証券システムインタフェース109を介して、約定が成立した株価(約定価格)など、発注の結果を取得して分析を行う。分析結果は、表示制御部108によってユーザ端末10Aのモニタに表示される。また、分析結果を売買サイン決定部103にフィードバックして、売買サインの決定方法や売買条件自体を自動的に変更するように設計することもできる。この発注結果分析部105は、本発明の自動売買システムに関しては、少なくとも必須の構成要素ではない。
たとえば、発注結果分析部105は、シミュレート用売買条件による売買を、実際の売買条件に基づいて行われる売買と並行してシミュレートし、一定の期間内で運用成績を比較し、成績の良かったものを、実際に運用されている売買条件と所定の基準で交換する(あるいは追加する)といったことが考えられる。この場合、シミュレート用売買条件は、ユーザが設定しても良いし、実際の売買条件等から自動的に派生させても良い。
ユーザ設定受信部106は、ユーザがどのような条件で株式の銘柄を選択し、どのような条件で売買発注を行うかといった条件の設定を行う条件設定入力画面を、表示制御部108を介してユーザ端末10Aのモニタに表示する。また、当該表示に基づいてユーザから条件設定が入力された場合に、その設定の内容を設定データ107としてユーザ端末10Aの記憶装置に記録する。
表示制御部108は、前述したように、ユーザ端末10Aのモニタに、売買発注の分析結果や条件設定入力画面等を表示するよう制御し、条件設定入力画面から入力があった場合に、その入力内容をユーザ設定受信部106に受け渡す。また、売買サイン決定部103において決定された売買サイン、気配数量、気配数量変動幅等を表示するよう制御する。
証券システムインタフェース109は、証券会社サーバ41Aとのインタフェースを実現する。たとえば、証券会社サーバ41Aから気配値データを受信する一方、ユーザ端末10Aの売買発注指示部104からの売買発注指示を証券会社サーバ41Aに中継し、証券会社サーバ41Aから発注結果等を受信する。このようなインタフェースは、証券会社40から、ユーザ端末10A上で稼働する別のプログラムとして提供されることもある。
証券会社サーバ41Aのユーザ端末インタフェース120は、ユーザ端末10Aの証券システムインタフェース109との間でデータの送受信を行う。また、市場システムインタフェース123の市場データ管理部121は、取引市場サーバ61から各銘柄の気配値情報等をリアルタイムに(あるいはリアルタイムに近いタイミングで)取得し、これを気配値データとしてユーザ端末インタフェース120および証券システムインタフェース109を介してユーザ端末10Aに提供する。さらに、市場取引管理部122は、取引市場サーバ61との間でデータの送受信を行って、株式の売買発注指示を取引市場サーバ61に送信したり、発注結果の情報を取引市場サーバ61から受け取ったりする。株式の売買発注指示は、ユーザ端末インタフェース120および証券システムインタフェース109を介してユーザ端末10Aから提供され、発注結果の情報は、ユーザ端末インタフェース120および証券システムインタフェース109を介してユーザ端末10Aに提供される。
図2に示した機能ブロック図は、図1Bに示した第3の実施形態に係る自動売買システム100についてもあてはまる。ただし、図1Bの場合、基本的にユーザ端末110と証券会社サーバ141は、同じ証券会社内で使用されるため、図2に示したユーザ端末10Aの証券システムインタフェース109と、証券会社サーバ41Aのユーザ端末インタフェース120は、認証の面や通信制御の面でいくらか異なる機能のものによって構成されうる。
図3は、第2の実施形態に係る自動売買システム7を含むシステムの機能ブロック図を示すものである。ユーザ端末10Bは、ブラウザ201を含む。また、証券会社サーバ41Bは、ユーザ端末インタフェース220、気配値データ取得部221、気配値解析部222、売買サイン決定部223、売買発注指示部224、発注結果分析部225、ユーザ設定受信部226、設定データ227、表示制御部228、および市場システムインタフェース231を含んでいる。さらに、市場システムインタフェース231は、市場データ管理部229、および市場取引管理部230を含み、取引市場サーバ61Bと接続される。
図3に示すシステムの構成は、図2の構成とは異なり、自動売買システム7の機能の本質的な部分を証券会社サーバ41Bで行い、ユーザとのインタフェース、すなわち、発注結果の分析表示や条件設定の入力等を、ユーザ端末10Bで行おうとするものであり、いわゆるASPサービスの形態である。ユーザとのインタフェースは、ユーザ端末10Bで稼働するブラウザ(WEBブラウザ)を利用して行われる。
証券会社サーバ41Bの気配値データ取得部221、気配値解析部222、売買サイン決定部223、売買発注指示部224、および発注結果分析部225の機能は、図2に関連して説明したユーザ端末10Aの気配値データ取得部101、気配値解析部102、売買サイン決定部103、売買発注指示部104、および発注結果分析部105の機能とそれぞれ同じである。ただし、気配値データは、証券会社サーバ41Bの市場データ管理部229から受信し、これがユーザ端末10Bに提供されることはない。また、売買発注データや発注結果は、証券会社サーバ41Bの市場取引管理部230との間でやりとりされる。
ユーザからの条件設定入力は、ユーザ端末10Bのブラウザ201、および証券会社サーバ41Bのユーザ端末インタフェース220を介してユーザ設定受信部226に提供され、設定データ227として、証券会社サーバ41Bの記憶装置に記録される。
ユーザ設定受信部226で生成される条件設定入力画面や、発注結果の分析表示等は、表示制御部228に渡され、そこからユーザ端末インタフェース220を介して(たとえば、HTTPプロトコルで)ユーザ端末10Bのブラウザ201に提供され、ユーザ端末10Bのモニタ等に表示される。
これまで説明したように、自動売買システムは、コンピュータ上で動作するプログラムとして、あるいはASPサービスを含んだシステムとして作成することができるが、証券会社等が、気配値の提供と売買の指示をASPサービスとして提供している場合には、ユーザ端末側でWEBブラウザをコントロールすることにより、実質的に同様の機能を有する自動売買システムを構築することができる。より具体的には、ユーザ端末で動作するWEBブラウザを他のプログラムによってコントロールし、当該他のプログラムが、WEBブラウザに表示された気配値データを取得して気配値の変動を解析し、所定の条件を満たした場合に、再びWEBブラウザを経由して、売買の指示をするようWEBブラウザを自動的にエミュレートする。
また、近年では、気配値の取得や売買の指示に関してAPIを用意している証券会社もあり、このようなAPIを用いれば、ユーザ端末において動作する自動売買システムの仕組みを比較的簡単に構築することができる。
次に、図4のフローチャートを参照して、本発明に係る自動売買システムの処理フローの概要を説明する。最初に、ステップS10において、取引市場から株式の各銘柄に関する気配値情報を含んだ気配値データを取得する。基本的に全ての銘柄の気配値データを取得することができるが、売買の対象銘柄を制限しているような場合には、気配値データを1つあるいは限られた複数の銘柄のものに限定することが望ましい。
その後、ステップS11において、気配数量変動幅を求める。変動幅とは、たとえば、1秒前や3秒前、あるいは前回、前々回といった過去の気配値と現在の気配値との増減の割合(増減率)である。この変動幅は、割合でなく増減数量で表すこともできる。また、変動幅ではなく、単に、気配数量を求めるだけの場合もある。
次に、ステップS12において、ステップS11で求められた気配数量変動幅(または気配数量)が株式の売買条件を満たすかどうか判定される。たとえば、売気配数量の変動幅が一定の値以上となった場合に、指定された銘柄を自動的に売買するように制御される。また、こうした気配数量変動幅や気配数量は、売買のタイミングを決定するだけでなく、売買対象の銘柄を選定する基準として採用することもできる。たとえば、気配数量変動幅が一定の値以上の銘柄を売買の対象とするといった制御が可能である。
ステップS12において、売買条件を満たすと判定された場合(ステップS12のYES)、ステップS13において、売買の発注指示が行われる。ステップS12において、売買条件を満たさない場合(ステップS12のNO)は、発注指示をすることなく終了する。こうした一連の判定・売買発注処理は、たとえば、取引市場サーバから気配値データを取得するたびに、あるいは、所定の短い時間間隔で繰り返し行われる。
上記各処理の主体を図2の機能ブロック図に示された機能部で表すと、たとえば、ステップS10は、気配値データ取得部101によって実現され、ステップS11は、気配値解析部102によって実現され、ステップS12は、売買サイン決定部103によって実現され、ステップS13は、売買発注指示部104によって実現される。
本発明に係る自動売買システムにおいては、様々な視点で気配数量変動幅を把握する。ここでは、図5および図6を参照して、気配数量変動幅をどのような視点で解析するかについて説明する。
図5Aには、「XX株式会社」という銘柄に関する売気配と買気配を表示した、いわゆる「板」が示されている。この板では、売気配(売気配数量)と買気配(買気配数量)の間に指値が表示してあり、気配数量が存在する指値が「気配値」として対応付けられる。気配は、株式の売買に関して指値注文がどのように入っているかという分布(状況)を表すものである。 取引市場からの気配値データは、たとえば、銘柄、指値、および数量を含む売買発注・指値取消レコードなどが順次配信され、それらを気配値解析部102や気配値解析部222が組み立てて、図5Aに示すような「板」のイメージで解釈する。
この例では、売気配については、101円から105円の間に気配が存在しているのに対し、買気配については、100円から96円の間に気配が存在している。売気配の中で最も価格が安く取引が成立しやすいものを最良売気配といい、ここでは、101円である(最良売気配値は101円、最良売気配数量は100)。一方、買気配の中で最も価格が高く取引が成立しやすいものを最良買気配といい、ここでは、100円である(最良買気配値は100円、最良買気配数量は100)。また、買気配値と売気配値が乖離している場合(スプレッド)もあり、その場合は、最良買気配値と最良売気配値とが、近接しない数字となる。
この状況で、新たに約定(たとえば101円、50株)がされると、最良売気配値101円の気配数量が50に減少する。通常、東京証券取引所の取引市場サーバからは、気配値データとして、売気配について最良売気配を含めた上位の5つの気配(売気配数量と売気配値のセット)と、買気配として最良買気配を含めた上位の5つの気配(買気配数量と買気配値のセット)が所定のタイミングで配信される。本発明の自動売買システムの基本形では、最良買気配数量および最良売気配数量の2つのデータを用いるが、買気配数量および売気配数量をいくつかの気配について用いることにより売買発注を決定することもできる。また、取引市場サーバから5つ以上の気配について気配値データが提供されれば、必要に応じて、それらのすべてまたは一部を用いて処理を行うことができる。
図5Bは、気配数量変動幅を求める方法の一例を示したものである。図5Bの表は、1秒ごとのタイムスパンの気配数量の変動(最良買気配と最良売気配ごとに)と、1秒前の気配数量に対する変動(増減率)を示したものである。
第1行目は、時間Tにおける気配で、図5Aで示す状況に対応するものである。第2行目は、T+1(秒)の時点の気配であり、買気配数量が180に、売気配数量が80になっている。従って、時間Tと時間T+1との間の増減率は、買気配については80%(=(180−100)/100)、売気配については−20%(=(80−100)/100)となる。また、第3行目は、T+2(秒)の時点の気配であり、買気配数量が150に、売気配数量が80になっている。従って、時間T+1と時間T+2との間の増減率は、買気配については−17%(=(150−180)/180)、売気配については0%となる。さらに、第4行目は、T+3(秒)の時点の気配であり、買気配数量が20に、売気配数量が150になっている。従って、時間T+2と時間T+3との間の増減率は、買気配については−87%(=(20−150)/150)、売気配については88%(=(150−80)/80)となる。
そして、ここで、たとえば、買気配の増減率が−80%以下で、かつ売気配の増減率が80%以上のとき買い発注を行うという条件を設定している場合、時間T+3において、この条件が満足され、当該銘柄の買い発注が自動的に行われる。
気配値は、売りたい人、および買いたい人のそれぞれの指値の状況を示している。売気配数量の減少は、買われたか、または売り指値の取消の結果であり、値上がり(買い)方向への勢いがあることを示している。そして、その売気配数量のすべてが「買い」によって消化されると、現在の値段が1段階上昇する。また、その逆に、売気配数量の増加は、売り指値の増加であり、値上がりに対する抵抗となる。買い気配についても、方向は逆であるが同様の議論が成り立つ。
すなわち、売気配数量が減少すれば、「値上がり(買い)要因」であり、増加すれば「値下がり(売り)要因」となる。逆に、買気配数量が減少すれば「値下がり(売り)要因」であり、増加すれば「値上がり(買い)要因」となる。
また、気配数量の減少した方向に値動きの傾向があるとしても、売気配数量と買気配数量の両方が同時に増加したり、減少したりするようでは、方向性があるとは言えない。以上の判断基準により、上記のような買い発注条件が設定される。また、売り発注条件も同様の基準で設定されうる。本発明の自動売買システムは、こうした気配数量の変動を微少時間単位で取得し、売買両側の変化率(増減スピード)を相対的に比較することにより、直後の価格の変動を予測し、有利な売買発注を自動的に制御する。
図6Aは、時間T〜時間T+3まで、図5Bと同じ売り気配、および買い気配を示すものだが、気配数量の変動を評価するのに、増減率のような割合ではなく変化した値自体(増減値)を基準とした例である。たとえば、第2行目は、T+1(秒)の時点の気配であり、買気配数量が100から180に変化し、売気配数量が100から80になっている。従って、時間Tと時間T+1との間の増減値は、買気配については80、売気配については−20となる。
この場合、たとえば、買気配の増減値が−70以下で、かつ売気配の増減値が70以上のとき買い発注を行うといった条件を設定することができ、時間T+3において、この条件が満足され、当該銘柄の買い発注が自動的に行われる。
また、売買が頻繁に行われている場合、毎秒の判断では上記のような条件を簡単に満たしてしまう可能性もある。このような場合には、1秒といったタイムスパンではなく、3秒や5秒といった、比較的長期のタイムスパンで増減率や増減値を判断することが好ましい。また、タイムスパン1秒、3秒、5秒の場合のすべての増減率がマイナスとなった場合のように、いくつかのタイムスパンを組み合わせて判断することも効果的である。さらに、このような買気配数量や売気配数量の相対的な変動の状況と、気配数量(買気配数量や売気配数量)を組み合わせて判断することも可能である。またさらに、これらの基準に加えて、株価やRSIなど、他の従来用いられてきた指標を加えて売買発注の判断を行ってもよい。
図6Bは、タイムスパンを3秒とした場合の増減率を表している。たとえば、第4行目は、時間T+4(秒)の時点の気配であり、3秒前の時間Tと比較すると、買気配数量が100から20に変化し、売気配数量が100から150になっている。従って、時間Tと時間T+3との間の増減率は、買気配については−80%(=(20−100)/100)、売気配については50%(=(150−100)/100)となる。
また、上記の例では、最良買気配と最良売気配の2つの気配数量の変動に基づいて売買発注の決定を行っているが、それ以外の、たとえば、最良買気配と最良売気配にそれぞれ隣接する気配値の気配数量を利用することもできる。このような条件の例としては、買気配数量(最良買気配数量)の増減率(タイムスパン1秒)が−80%以下で、買気配数量(最良買気配の隣(次の段)の気配数量)の増減率(タイムスパン3秒)が−70%以下で、かつ売気配数量(最良売気配数量)の増減率(タイムスパン1秒)が80%以上で、売気配数量(最良売気配の隣(次の段)の気配数量)の増減率(タイムスパン3秒)が70%以上のとき買い発注を行うという条件が考えられる。この例では、用いる気配数量に応じてタイムスパンと増減率の基準を異なるように設定している。
さらに、売気配数量変動幅と買気配数量変動幅を合成してサイン強度(傾向)を求め、これに応じて買サインまたは売サインを決定することもできる。買サイン強度は、たとえば、売気配数量の増減率(または増減数量)に対して、買気配数量の増減率(または増減数量)を符号反転して加算し、こうして得られた数値を5段階にレベル分けして設定する。レベル分けの一例では、この数値が20以下の場合、買サイン強度1(弱い)、20〜40の場合、買サイン強度2、40〜60の場合、買サイン強度3、60〜80の場合、買サイン強度4、80以上の場合、買サイン強度5(強い)と設定される。一方、売サイン強度は逆に、買気配数量の増減率(または増減数量)に対し、売気配数量の増減率(または増減数量)を符号反転して加算し、こうして得られた数値を5段階にレベル分けして設定する。
ここで、買サイン強度においては買気配値数量を参照し、売サイン強度においては売気配値数量を参照して、たとえば、買サイン強度が5で、買気配数量が100以下の場合に買サインを判定し、自動的に当該銘柄の買い発注が行われる。一方、売サイン強度が5で、売気配数量が100以下の場合に売サインを判定し、自動的に当該銘柄の売り発注が行われる。
また、上記のサイン強度の判定において、符号反転して加算する数値に所定の係数をかけて計算することもできる。たとえば、売気配数量の増減率40%で、買気配数量の増減率−40%の場合、40%+1.5(−40%)といった計算により数値を求める。なお、こうした判定方法の調整は、図2に示す発注結果分析部105によって実施されうる。
次に、図7を参照して、本発明に係る自動売買システムで使用される設定条件入力画面500の例について説明する。この設定条件入力画面は、図2の機能ブロック図においては、ユーザ設定受信部106が表示制御部108を制御してユーザ端末10Aのモニタに表示する画面であり、ユーザによってこの画面に入力された情報は、ユーザ設定受信部106によって設定データ107としてユーザ端末10Aの記憶装置に記録され、さらに、その設定データ107は、売買サイン決定部103および売買発注指示部104によって参照される。
設定条件入力画面500は、ユーザID入力エリア501、条件コード入力エリア502、銘柄選択指定領域C1、取引情報指定領域C2、売買条件指定領域C3、および設定終了ボタン506を含んでいる。
ユーザID入力エリア501は、実際に株式の売買を行う主体(ユーザ)を識別するためのIDを入力する領域である。条件コード入力エリア502は、ユーザIDで識別されたユーザごとに、自動売買の条件を識別する条件コードを入力するエリアである。すでにある条件設定を変更する場合は、その条件設定に対応する条件コードを入力する。
銘柄選択指定領域C1には、自動売買を行う対象となる銘柄をいくつかのパターンで指定する。東証コードチェックボックスにチェックをすると、東証コード入力エリアで入力された東証コードに対応する銘柄(この例では、XX株式会社)に売買の対象が限定され、以降で説明する売買条件を、その銘柄が満たしたときに、その銘柄の自動売買が行われる。
銘柄グループチェックボックスにチェックをすると、ユーザがあらかじめ選択しておいた複数の銘柄グループが指定され、そのなかで、売買条件を満たしたものが自動売買の対象となる。なお、資金の関係で売買に制限が生じる可能性があるが、その場合は、優先順位チェックボックスをチェックして、たとえば、株価やRSIなどの順に限られた資金を割り当てるよう設定できる。
特に銘柄を指定しない場合は、指定なしチェックボックスをチェックする。この場合は、売買条件を満たした銘柄について無条件に自動売買を行う。銘柄グループと同様、資金による売買の制限が生じる可能性があるが、この場合は、銘柄グループの場合と同様の対処が可能である。
取引情報指定領域C2には、証券会社に対する取引および自動売買に関する基本情報を設定する。たとえば、最初に自動売買を開始する際のスタート資金、1つの銘柄の購入に関して用いる購入資金、取引の種類(たとえば、現物取引か信用取引かなど)、自動売買の期間などを設定する。
売買条件指定領域C3には、自動売買に関する売買条件を設定する。たとえば、当該条件を満たした場合に、売りを行うのか買いを行うのかを区別する取引区分、買気配数量および売気配数量について、増減率と増減数量のどちらを基準にするかを指定するリストボックス、増減率(%)または増減数量を入力するエリア、以下または以上の条件を指定するリストボックス、条件を追加するための追加指定ボタン503、および気配数量の増減率に係るタイムスパンを指定するためのスパン指定ボタン504が配置されている。
拡張売買条件指定領域C4は、売買条件指定領域C3または別の拡張売買条件指定領域C4において追加指定ボタン503が押下された場合に追加的に表示され、売買条件指定領域C3と同じ入力項目に加え、他の条件とANDの関係であるかORの関係であるかを指定するリストボックスが配置される。このような、拡張売買条件指定領域C4によって、より多くの複雑な売買条件でも指定することができる。
また、売買条件指定領域C3または拡張売買条件指定領域C4において、スパン指定ボタン504を押下すると、タイムスパン指定ウインドウ505が表示され、その売買条件で判断する元となる気配数量としてどれを用いるかを指定できる。たとえば、図7の例では、最良買気配数量および最良売気配数量の、1秒ごとの増減、5秒ごとの増減のすべてが条件を満たすことという指定になっている。
このような条件設定が終了したら、設定終了ボタン506を押下する。そうすると、この設定の内容が設定データとしてユーザ端末(図3のような構成では証券会社サーバ)に記録され、売買サイン決定部や売買発注指示部において(場合によっては、気配値解析部において)、または再度設定を変更する場合などに参照される。
なお、図7に示す設定条件入力画面500は、本発明の自動売買システムを分かりやすく説明するために例示したにすぎない。銘柄選択、取引情報、および売買条件のそれぞれについて、さらに他の項目を設定することが可能であり、別のGUIで構成することもできる。また、売買条件の設定方法も他の多くの方法が考えられる。たとえば、あらかじめ定められたキーワードを用いてQUERYを入力することにより、ユーザが、より複雑な条件を柔軟に設定することが可能である。
また、設定条件入力画面500を、一つの条件で売りと買いの取引区分を包含し、それぞれの取引区分について異なる条件設定を行えるように構成することも可能である。
図8は、それぞれ、図7に示した設定条件入力画面500で売買条件を設定したものである。図8Aに示した条件001は、最良買気配数量の増減率(1秒前の最良買気配数量との比率:タイムスパン1秒)が−80%以下で、かつ、最良売気配数量の増減率(1秒前の最良売気配数量との比率:タイムスパン1秒)が80%以上の場合に買い発注を行うという条件を示すものである。
図8Bに示した条件002は、最良買気配数量の増減率(1秒前の最良買気配数量との比率:タイムスパン1秒)が80%以上で、かつ、最良売気配数量の増減率(1秒前の最良売気配数量との比率:タイムスパン1秒)が−80%以下の場合に売り発注を行うという条件を示すものである。図8Cに示した条件003は、最良買気配数量の増減率(1秒前、3秒前、5秒前の最良買気配数量との比率:タイムスパン1秒、3秒、5秒)のすべてが−80%以下の場合、買い発注を行うという条件を示すものである。
図8Dに示した条件004は、最良売気配数量の増減率(1秒前、3秒前、5秒前の最良売気配数量との比率:タイムスパン1秒、3秒、5秒)のすべてが−80%以下の場合、売り発注を行うという条件を示すものである。図8Eに示した条件005は、最良買気配数量の増減率(1秒前の最良買気配数量との比率:タイムスパン1秒)が1%以上で、最良売気配数量の増減率(1秒前の最良売気配数量との比率:タイムスパン1秒)が−50%以下で、最良買気配数量の増減数量(3秒前の最良買気配数量との差:タイムスパン3秒)が200以上で、かつ、最良売気配数量の増減数量(3秒前の最良売気配数量との差:タイムスパン3秒)が100以下である場合、売り発注を行うという条件を示すものである。
次に、図9および図10を参照して、決定された売買サインを報知する例について説明する。こうした売買サインの報知には、たとえば、表示画面や音声が用いられる。ここでは、主に、決定された売買サイン、気配数量、気配数量変動幅等を表示する表示画面の例について説明する。この表示画面は、たとえば、売買サイン決定部103等からのデータを受信した表示制御部108がユーザ端末10Aのモニタに表示する画面である。本発明の売買システムにより自動売買が実現されている場合、ユーザは当該表示画面に表示される売買サインによって、売買の指示がされたかどうか、および、気配数量がどのように変動しているかを把握することができる。
また、本発明の売買システムは、シミュレートモード等において、自動的な売買発注指示を行わずに、この表示画面による売買サインだけを表示するように設定することもできる。この場合、ユーザは、仮に自動売買を行った場合に、どのようなタイミングで売買サインが発行されるかを確認することができる。また、表示画面に表示された売買サインに基づいて、別途、ユーザが(たとえば別の端末を用いて)当該銘柄の売買発注をすることもできる。
図9Aには、売気配数量変動幅と買気配数量変動幅を合成してサイン強度(傾向)として判定し、その強度を矢印の角度で表現するとともに、気配値数量自体を矢印の長さで表すグラフが示されている。この例では、斜線領域として示されたエリア701とエリア702を矢印が指した場合に、買サインまたは売サインが示されることになる。
買傾向(買サイン強度)において参照される気配値数量は買気配値数量であり、売傾向(売サイン強度)において参照される気配値数量は売気配値数量である。たとえば、エリア701は、買サイン強度が5で、買気配数量が100以下の場合に対応しており、矢印がこのエリアを指した場合に(図では、矢印703)、「買サイン!」の表示(704)がされ、自動売買の場合は、ここで買発注が自動的に行われる。また、「買サイン!」の表示は一例であり、表示画面の特定のエリアに「買」「売」の別を示すようにしてもよいし、「売サイン」「買サイン」にそれぞれ対応した音で知らせるように構成することもできる。
買サイン強度は、たとえば、売気配数量の増減率(または増減数量)に対して、買気配数量の増減率(または増減数量)を符号反転して加算し、こうして得られた数値を5段階にレベル分けして設定する。レベル分けの一例では、この数値が20以下の場合、買サイン強度1(弱い)、20〜40の場合、買サイン強度2、40〜60の場合、買サイン強度3、60〜80の場合、買サイン強度4、80以上の場合、買サイン強度5(強い)と設定される。一方、売サイン強度は逆に、買気配数量の増減率(または増減数量)に対し、売気配数量の増減率(または増減数量)を符号反転して加算し、こうして得られた数値を5段階にレベル分けして設定する。
また、上記のサイン強度の判定において、符号反転して加算する数値に所定の係数をかけて計算することもできる。たとえば、売気配数量の増減率40%で、買気配数量の増減率−40%の場合、40%+1.5(−40%)といった計算により数値を求める。なお、こうした判定方法の調整は、図2に示す発注結果分析部105によって実施されうる。
図9Aでは、3つの矢印が示されているが、このように時間の経過に伴って複数の矢印を表示し、一定の期間経過後は対応する矢印を消去し、表示されている矢印のうち新しいものほど高輝度で示すようにしてこれらを区別することもできる。また、近隣の気配値について同じサイン強度であったりサイン強度5であったりした場合に、矢印の色や太さを変えるように制御することもできる。
図9Bは、買気配数量、売気配数量のそれぞれについて、増減率を棒グラフで示し(711、712)、それらが時間の経過とともに追加されていき、所定の条件を満たした場合は、買サインまたは売サインの表示を行うものである。この例では、買気配数量の増減率が80%以上でかつ、売気配数量の増減率が−80%以下の場合に売発注を行うという条件が設定されており、この条件が満たされた場合(713、714)に、「売サイン!」の表示(715)がされている。
棒グラフは、時間の経過とともに、右側にグラフが追加され、左側がこれにともなって順に消去される。
図10Aは、買気配数量、売気配数量のそれぞれの増減率を2次元平面上にプロットされた点で表し、それらが時間の経過とともに追加されていき、所定の条件を満たした場合は、買サインまたは売サインの表示を行うものである。この例では、最初にプロットされた点721から、点722、点723、点724、点725と遷移していき、点726において、「売サイン!」の表示(726)がされ、点725において、「買サイン!」の表示(727)がされている。
プロットされた点は、矢印によって遷移順が分かるようになっているが、一定の期間が経過した点について消去してもよいし、古いものほど小さな点として表示されるように制御してもよい。
図10Bは、買気配数量、売気配数量のそれぞれの増減率、および売気配の増減数量を3次元空間上にプロットされた球体で表し、それらが時間の経過とともに追加されていき、所定の条件を満たした場合は、買サインまたは売サインの表示を行うものである。この例では、最初にプロットされた球体731から、球体733、球体734、球体735、球体736と遷移していき、球体736において、「買サイン!」の表示(737)がされている。当該各球体が、買気配数量、売気配数量のそれぞれの増減率に対応する2次元平面にどのようにプロットされているかは、球体のシャドウ732によって把握される。
プロットされた球体は、矢印によって遷移順が分かるようになっており、古いものほど小さな球体として表示されるように制御されている。また、一定の期間が経過した球体については消去してもよいし、古いものほど色の薄い球体として表示されるように制御してもよい。
以上のように、図9および図10では、決定された売買サインを報知する態様として、決定に用いられた気配数量や気配数量変動幅も表示したが、売買サインのみを報知するよう構成することもできる。
次に、図11を参照して、本発明の自動売買システムが動作するコンピュータのハードウエア構成について説明する。こうしたコンピュータは、たとえば、ユーザ端末10A(図2)、証券会社サーバ41B(図3)のようなコンピュータである。図11のコンピュータ600は、代表的な構成を例示したにすぎず、様々な他の構成をとることができる。また、本発明の自動売買システムの各機能は、複数のコンピュータ上で分散稼働させることができる。
コンピュータ600は、CPU601、メモリ602、音声出力装置603、ネットワークインタフェース604、ディスプレイコントローラ605、ディスプレイ606、入力機器インタフェース607、キーボード608、マウス609、外部記憶装置610、外部記録媒体駆動装置611、およびこれらの構成要素を互いに接続するバス612を含んでいる。
CPU601は、コンピュータ600の各構成要素の動作を制御し、OSの制御下で、本発明に係る自動売買システムの各機能を実現するプログラムの実行を制御する。
メモリ602は通常、不揮発性メモリであるROM(Read Only Memory)、および揮発性メモリであるRAM(Random Access Memory)を含む。ROMには、コンピュータ600の起動時に実行されるプログラム等が格納される。RAMには、CPU601で実行される上述のプログラムや、それらのプログラムが実行中に使用するデータが一時的に格納される。
音声出力装置603は、たとえば、スピーカ等の機器であり、音声出力時や動画の再生時に音声データを受け取り、音声を出力する。
ネットワークインタフェース604は、ネットワーク620に接続するためのインタフェースである。ここで、ネットワーク620は、図1Aのネットワーク30、図1Bのネットワーク130に対応する。
ディスプレイコントローラ605は、CPU601が発行する描画命令を実際に処理するための専用コントローラである。ディスプレイコントローラ605で処理された描画データは、一旦グラフィックメモリに書き込まれ、その後、ディスプレイ606に出力される。ディスプレイ606は、たとえば、LCDやCRTで構成されるモニタ(表示装置)である。
入力機器インタフェース607は、キーボード608やマウス609から入力された信号を受信して、その信号パターンに応じて所定の指令をCPU601に送信する。
外部記憶装置610は、たとえば、ハードディスクドライブ(HDD)のような記憶装置であり、この装置内には上述したプログラムやデータが記録され、実行時に、必要に応じてそこからメモリ602のRAMにロードされる。また、図2の設定データ107や図3の設定データ227が、この記憶装置に記憶される。
外部記録媒体駆動装置611は、CD(Compact Disc)、MO(Magneto-Optical Disc)、DVD(Digital Versatile Disc)などの可搬型の外部記録媒体630の記録面にアクセスして、そこに記録されているデータを読み取る装置である。外部記録媒体630には、本発明に係る自動売買システムを実現するためのプログラムも記録することが可能である。外部記録媒体630に記録されているデータは、外部記録媒体駆動装置611を介して外部記憶装置610に格納され、上述したようなプログラムであれば、そこから実行時にメモリ602のRAMにロードされる。
本発明に係る自動売買システムを実現するためのプログラムの他の流通形態としては、ネットワーク上の所定のサーバから、ネットワーク620およびネットワークインタフェース604を介して外部記憶装置610に格納されうる。こうして格納されたプログラムは、上記と同様に、実行時にメモリ602のRAMにロードされ、実行される。
また、本発明に係る自動売買システムのユーザ端末10A(図2)、証券会社サーバ41B(図3)に関しては、基本的に、上述の音声出力装置603は必須の構成要素ではない。
1,7,100・・・自動売買システム、10,110,10A,10B・・・ユーザ端末、20・・・携帯機器、30,130・・・ネットワーク、40,140・・・証券会社、41,141,41A,41B・・・証券会社サーバ、50,150・・・ネットワーク、60,160・・・取引市場、61,161,61A,61B・・・取引市場サーバ、101,221・・・気配値データ取得部、102,222・・・気配値解析部、103,223・・・売買サイン決定部、104,224・・・売買発注指示部、105,225・・・発注結果分析部、106,226・・・ユーザ設定受信部、107,227・・・設定データ、108,228・・・表示制御部、109・・・証券システムインタフェース、120,220・・・ユーザ端末インタフェース、121,229・・・市場データ管理部、122,230・・・市場取引管理部、123,231・・・市場システムインタフェース、201・・・ブラウザ、600・・・コンピュータ、601・・・CPU、602・・・メモリ、603・・・音声出力装置、604・・・ネットワークインタフェース、605・・・ディスプレイコントローラ、606・・・ディスプレイ、607・・・入力機器インタフェース、608・・・キーボード、609・・・マウス、610・・・外部記憶装置、611・・・外部記録媒体駆動装置、612・・・バス、620・・・ネットワーク、630・・・外部記録媒体
Claims (7)
- 取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得手段と、
前記気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析手段と、
前記気配値解析手段により求められた前記気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定手段と、
前記決定された売買サインに基づいて、前記対応する金融商品の売買発注指示を行う売買発注指示手段を含むことを特徴とする自動売買システム。 - 請求項1に記載の自動売買システムにおいて、
前記売買条件として設定される前記気配数量変動幅は、買気配に関するものと売気配に関するものの両方を含むものであることを特徴とする自動売買システム。 - 請求項1に記載の自動売買システムにおいて、
前記売買条件は、少なくとも複数の異なる期間における前記気配数量変動幅についての条件を含むことを特徴とする自動売買システム。 - 請求項1に記載の自動売買システムにおいて、
前記売買条件は、さらに、前記気配数量についての条件を含むことを特徴とする自動売買システム。 - 取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得ステップと、
前記気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析ステップと、
前記気配値解析ステップにより求められた前記気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定ステップと、
前記決定された売買サインに基づいて、前記対応する金融商品の売買発注指示を行う売買発注指示ステップを含むことを特徴とする自動売買方法。 - コンピュータを、
取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得手段、
前記気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析手段、
前記気配値解析手段により求められた前記気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定手段、および、
前記決定された売買サインに基づいて、前記対応する金融商品の売買発注指示を行う売買発注指示手段として機能させるためのプログラム。 - 取引市場において取引される金融商品の気配値データを取得する気配値データ取得手段と、
前記気配値データから、気配数量の相対的な変動状況を表す気配数量変動幅を求める気配値解析手段と、
前記気配値解析手段により求められた前記気配数量変動幅が売買条件を満たすと判定された場合に、これに対応する金融商品の売買サインを決定する売買サイン決定手段と、
少なくとも前記決定された売買サインを報知する報知手段を含むことを特徴とする自動売買システム。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
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