JPH0784989A - アセット・アロケーション装置 - Google Patents
アセット・アロケーション装置Info
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- JPH0784989A JPH0784989A JP17751193A JP17751193A JPH0784989A JP H0784989 A JPH0784989 A JP H0784989A JP 17751193 A JP17751193 A JP 17751193A JP 17751193 A JP17751193 A JP 17751193A JP H0784989 A JPH0784989 A JP H0784989A
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- JP
- Japan
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- risk
- return
- investment
- assets
- investment target
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Links
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 投資対象となる資産ごとの期待収益率（リタ
ーン）と標準偏差（リスク）と投資対象間の相関係数及
びそれらの制約条件から最適な投資対象資産の組み合わ
せを算出し、期待する収益率から、最小の標準偏差（リ
スク）に対応する最適な資産の配分率を自動的に求める
ことができるようにする。 【構成】 リターン・リスクファイル２は、投資対象資
産１ごとの期待収益率と標準偏差を格納する。相関ファ
イル３は、投資対象資産１間の相関係数を格納する。制
約条件ファイル４は、以上の制約条件を格納する。最適
配分処理部５は、制約条件をもとにして、リターンを最
大、リスクを最小とする資産の配分率を計算し、その状
況を計算状況管理部６で管理し、計算結果管理部７で、
計算値を管理する。これにより、期待する収益率から最
適な資産配分率を自動的に求めることができるようにす
る。
ーン）と標準偏差（リスク）と投資対象間の相関係数及
びそれらの制約条件から最適な投資対象資産の組み合わ
せを算出し、期待する収益率から、最小の標準偏差（リ
スク）に対応する最適な資産の配分率を自動的に求める
ことができるようにする。 【構成】 リターン・リスクファイル２は、投資対象資
産１ごとの期待収益率と標準偏差を格納する。相関ファ
イル３は、投資対象資産１間の相関係数を格納する。制
約条件ファイル４は、以上の制約条件を格納する。最適
配分処理部５は、制約条件をもとにして、リターンを最
大、リスクを最小とする資産の配分率を計算し、その状
況を計算状況管理部６で管理し、計算結果管理部７で、
計算値を管理する。これにより、期待する収益率から最
適な資産配分率を自動的に求めることができるようにす
る。
Description
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、投資の対象となる資産
の最適な分配率情報を自動的に作成し、その情報をもと
に、期待収益率（リターン）と標準偏差（リスク）を考
慮した資産の投資を可能とする装置に関するものであ
る。
の最適な分配率情報を自動的に作成し、その情報をもと
に、期待収益率（リターン）と標準偏差（リスク）を考
慮した資産の投資を可能とする装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】従来の装置は、資金運用の対象となる商
品（投資対象）ごとの金利データを格納する金利データ
ファイルと、この金利データに基づき各商品ごとの利回
り及び配分収益を算出する利回り算出部及び配分収益算
出部と、各商品ごとに算出された利回り及び配分収益と
入力された運用条件とに基づき、利回りが極大になるよ
うに商品を組合せた利回り極大プランと配分収益が極大
になるように商品を組合せた配分収益極大プランとを作
成する組合せ作成部と、上記利回り極大プランと配分収
益極大プランの中間に利回りがなるように商品（投資対
象）を組替えた中間プランを作成する中間プラン作成部
を有している（例えば、特開平０２−０４３６６７号公
報）。
品（投資対象）ごとの金利データを格納する金利データ
ファイルと、この金利データに基づき各商品ごとの利回
り及び配分収益を算出する利回り算出部及び配分収益算
出部と、各商品ごとに算出された利回り及び配分収益と
入力された運用条件とに基づき、利回りが極大になるよ
うに商品を組合せた利回り極大プランと配分収益が極大
になるように商品を組合せた配分収益極大プランとを作
成する組合せ作成部と、上記利回り極大プランと配分収
益極大プランの中間に利回りがなるように商品（投資対
象）を組替えた中間プランを作成する中間プラン作成部
を有している（例えば、特開平０２−０４３６６７号公
報）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】この従来の装置では、
金利データから利回りが極大となるプランと配分収益が
極大となるプランとその利回りが、中間となるプランの
３種類の商品の組合せ情報しか得られないため、期待す
る任意の収益率から商品（投資対象）の組合わせ方法を
選択するといった逆の処理が困難であった。
金利データから利回りが極大となるプランと配分収益が
極大となるプランとその利回りが、中間となるプランの
３種類の商品の組合せ情報しか得られないため、期待す
る任意の収益率から商品（投資対象）の組合わせ方法を
選択するといった逆の処理が困難であった。
【０００４】また、その時の標準偏差（リスク）及び投
資配分率を出力することが困難というような問題点があ
った。
資配分率を出力することが困難というような問題点があ
った。
【０００５】（発明の目的）本発明の目的は、期待する
任意の収益率から投資対象の組み合わせ配分率を選択す
ることが容易にでき、かつその時の標準偏差（リスク）
及び投資配分率を、容易に出力できるアセット・アロケ
ーション装置を実現することにある。
任意の収益率から投資対象の組み合わせ配分率を選択す
ることが容易にでき、かつその時の標準偏差（リスク）
及び投資配分率を、容易に出力できるアセット・アロケ
ーション装置を実現することにある。
【０００６】すなわち、投資対象となる資産ごとの期待
収益率（リターン）と標準偏差（リスク）と投資対象間
の相関係数及びそれらの制約条件から最適な投資対象資
産の組み合わせを算出し、期待する収益率から、最小の
標準偏差（リスク）に対応する最適な資産の配分率を自
動的に求めることができるようにすることにある。
収益率（リターン）と標準偏差（リスク）と投資対象間
の相関係数及びそれらの制約条件から最適な投資対象資
産の組み合わせを算出し、期待する収益率から、最小の
標準偏差（リスク）に対応する最適な資産の配分率を自
動的に求めることができるようにすることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は、上述した課題
を解決するための手段として、投資の対象となる資産ご
との期待収益率（リターン）と標準偏差（リスク）を格
納するリターン・リスクファイルと、前記投資対象間の
相関係数を格納する相関ファイルと、投資対象の資産配
分の制約条件を格納する制約条件ファイルと、前記投資
対象ごとの前記リターンと前記リスクと前記相関係数と
前記制約条件とを入力して、投資対象全体のリスクと、
そのときの各投資対象資産の配分率を算出する最適配分
処理部と、前記投資対象資産配分率の計算状況を管理す
るとともに該計算状況を出力する計算状況管理部と、前
記計算結果情報を管理するとともに該計算結果を出力す
る計算結果管理部と、を備えたことを特徴とするアセッ
ト・アロケーション装置を提供するものである。
を解決するための手段として、投資の対象となる資産ご
との期待収益率（リターン）と標準偏差（リスク）を格
納するリターン・リスクファイルと、前記投資対象間の
相関係数を格納する相関ファイルと、投資対象の資産配
分の制約条件を格納する制約条件ファイルと、前記投資
対象ごとの前記リターンと前記リスクと前記相関係数と
前記制約条件とを入力して、投資対象全体のリスクと、
そのときの各投資対象資産の配分率を算出する最適配分
処理部と、前記投資対象資産配分率の計算状況を管理す
るとともに該計算状況を出力する計算状況管理部と、前
記計算結果情報を管理するとともに該計算結果を出力す
る計算結果管理部と、を備えたことを特徴とするアセッ
ト・アロケーション装置を提供するものである。
【０００８】また、前記最適配分処理部は、前記投資対
象全体の前記リターンを入力して、その時の前記投資対
象全体のリスクと、前記各投資対象資産の配分率を算出
することを特徴とするアセット・アロケーション装置を
提供するものでもある。
象全体の前記リターンを入力して、その時の前記投資対
象全体のリスクと、前記各投資対象資産の配分率を算出
することを特徴とするアセット・アロケーション装置を
提供するものでもある。
【０００９】また、前記最適配分処理部は、前記投資対
象全体の前記リターンを最大に、前記リスクを最小とす
る前記各投資対象資産の配分率を算出することを特徴と
するアセット・アロケーション装置を提供する。
象全体の前記リターンを最大に、前記リスクを最小とす
る前記各投資対象資産の配分率を算出することを特徴と
するアセット・アロケーション装置を提供する。
【００１０】
【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照し
て説明する。
て説明する。
【００１１】図１は、本発明の一実施例を示すブロック
構成図であり、図において、１は、投資対象となる資産
であり、２は、この資産ごとの期待収益率（リターン）
と標準偏差（リスク）を格納するリターン・リスクファ
イル、３は投資対象となる資産間の相関係数を格納する
相関ファイル、４は投資対象となる資産の配分を制約す
る制約条件ファイル、５は以上の情報をもとにして、最
適な投資対象資産配分率とその時の期待収益率（リター
ン）、標準偏差（リスク）を算出する最適配分処理部、
６は、この最適配分処理の計算状況を管理する（現在の
状況：計算終了、計算中、計算異常終了等及び計算処理
で求めた解の状況：実行可能解が全て求まった、一部求
まった、全て求まらなかった等）計算状況管理部、７
は、この最適配分処理で算出した計算結果を格納する計
算結果管理部である。
構成図であり、図において、１は、投資対象となる資産
であり、２は、この資産ごとの期待収益率（リターン）
と標準偏差（リスク）を格納するリターン・リスクファ
イル、３は投資対象となる資産間の相関係数を格納する
相関ファイル、４は投資対象となる資産の配分を制約す
る制約条件ファイル、５は以上の情報をもとにして、最
適な投資対象資産配分率とその時の期待収益率（リター
ン）、標準偏差（リスク）を算出する最適配分処理部、
６は、この最適配分処理の計算状況を管理する（現在の
状況：計算終了、計算中、計算異常終了等及び計算処理
で求めた解の状況：実行可能解が全て求まった、一部求
まった、全て求まらなかった等）計算状況管理部、７
は、この最適配分処理で算出した計算結果を格納する計
算結果管理部である。
【００１２】上記、計算状況管理部６、計算結果管理部
７の出力が、本装置によって作成される結果である。
７の出力が、本装置によって作成される結果である。
【００１３】図２は、上記のような本装置を実現するた
めのシステム構成例を示す図である。図において、１０
はキーボード装置であり、投資対象資産、期待収益率
（リターン）、標準偏差（リスク）、相関係数及びそれ
らの制約条件を入力する。２０はディスプレー装置であ
り、キーボード装置１０から入力された値及び出力結果
を表示する。３０は、出力結果を印刷するプリンター装
置、４０は、システム全体を制御する制御装置、５０
は、各種演算処理を行う演算装置、６０は、実行するオ
ペレーティング・システムや後述する各種プログラムを
記憶する主記憶装置、７０は、磁気ディスク装置であ
る。
めのシステム構成例を示す図である。図において、１０
はキーボード装置であり、投資対象資産、期待収益率
（リターン）、標準偏差（リスク）、相関係数及びそれ
らの制約条件を入力する。２０はディスプレー装置であ
り、キーボード装置１０から入力された値及び出力結果
を表示する。３０は、出力結果を印刷するプリンター装
置、４０は、システム全体を制御する制御装置、５０
は、各種演算処理を行う演算装置、６０は、実行するオ
ペレーティング・システムや後述する各種プログラムを
記憶する主記憶装置、７０は、磁気ディスク装置であ
る。
【００１４】この磁気ディスク装置７０には、図１に示
したリターン・リスクファイル２と、相関ファイル３、
制約条件ファイル４、これらの情報をもとに、最適解を
算出する最適配分処理プログラム５、この計算状況結果
を管理する計算状況・結果管理プログラム６，７と、そ
れぞれの情報を格納する計算状況管理ＤＢ（データベー
ス）、及び計算結果管理ＤＢ、そして画面・帳表を出力
する各種画面・帳表管理プログラムが予め格納されてお
り、主記憶装置にロードされ実行される。
したリターン・リスクファイル２と、相関ファイル３、
制約条件ファイル４、これらの情報をもとに、最適解を
算出する最適配分処理プログラム５、この計算状況結果
を管理する計算状況・結果管理プログラム６，７と、そ
れぞれの情報を格納する計算状況管理ＤＢ（データベー
ス）、及び計算結果管理ＤＢ、そして画面・帳表を出力
する各種画面・帳表管理プログラムが予め格納されてお
り、主記憶装置にロードされ実行される。
【００１５】図３は、本実施例の処理の概略を説明する
ためのフローチャートである。図に示すように、まず投
資対象資産を入力する（投資対象：１，２，３，・・・
ｎとする）。
ためのフローチャートである。図に示すように、まず投
資対象資産を入力する（投資対象：１，２，３，・・・
ｎとする）。
【００１６】次に、投資対象ごとにリターン（期待収益
率）とリスク（標準偏差）をリターン・リスクファイル
２に入力する（リターン：α1,α2,α3,・・・αn, リ
スク：σ1,σ2,σ3,・・ ・σn とする）。
率）とリスク（標準偏差）をリターン・リスクファイル
２に入力する（リターン：α1,α2,α3,・・・αn, リ
スク：σ1,σ2,σ3,・・ ・σn とする）。
【００１７】次に、投資対象間の相関係数を相関ファイ
ル３に入力する（相関係数：θ12,θ13, ・・ ・・θ
(n-1)nとする）。この相関係数は、過去の投資実績に基
づく複数の投資対象間の相関を示す係数であり、例えば
互いに相関して値上がりする場合、プラスに相関すると
して＋１、マイナスに相関する場合を−１等のように任
意に設定される係数である。
ル３に入力する（相関係数：θ12,θ13, ・・ ・・θ
(n-1)nとする）。この相関係数は、過去の投資実績に基
づく複数の投資対象間の相関を示す係数であり、例えば
互いに相関して値上がりする場合、プラスに相関すると
して＋１、マイナスに相関する場合を−１等のように任
意に設定される係数である。
【００１８】次に、投資対象間の制約条件を入力する。
これは例えば、投資対象１に対しては、全資産の５０％
以上投資し、投資対象２，３を合わせて全資産の４０％
以上投資する等の制約を制約条件ファイル４に入力す
る。
これは例えば、投資対象１に対しては、全資産の５０％
以上投資し、投資対象２，３を合わせて全資産の４０％
以上投資する等の制約を制約条件ファイル４に入力す
る。
【００１９】次に最適配分率を求める。
【００２０】
【数１】 上記（１）式は投資全体のリスクを示す式であり、リス
ク（１）式を最小とするｘi ｘj ・・ｘi を最適配分処
理部６により求める。
ク（１）式を最小とするｘi ｘj ・・ｘi を最適配分処
理部６により求める。
【００２１】このとき、制約条件として、 （ａ）ｘ1 α1 ＋ｘ2 α2 ・・・ｘn αn ＝ポートフォ
リオ全体のリターン （ｂ）ｘ1 ＋ｘ2 ＋・・ｘn ＝１ （ｃ）ｘ1 ≧５０％， ｘ2 ＋ｘ3 ≧４０％ 等 を計算に入れることにより、制約条件を満たし、ポート
フォリオ全体のリターンを任意に設定し、その時のリス
クと配分率ｘを算出できる。
リオ全体のリターン （ｂ）ｘ1 ＋ｘ2 ＋・・ｘn ＝１ （ｃ）ｘ1 ≧５０％， ｘ2 ＋ｘ3 ≧４０％ 等 を計算に入れることにより、制約条件を満たし、ポート
フォリオ全体のリターンを任意に設定し、その時のリス
クと配分率ｘを算出できる。
【００２２】本発明の特徴の一つとして、このリターン
（期待収益率）を任意に設定できることと、その時のリ
スクを計算することができることから、リターンとリス
クの兼ね合いを検討し、必ずしも最大のリターンを期待
するだけでなく、適当なリターンとリスクとをもつ投資
対象の配分率ｘを計算することができる。もちろんリタ
ーンを最大にし、かつリスクを最小とする投資対象の配
分率ｘを算出することもできる。
（期待収益率）を任意に設定できることと、その時のリ
スクを計算することができることから、リターンとリス
クの兼ね合いを検討し、必ずしも最大のリターンを期待
するだけでなく、適当なリターンとリスクとをもつ投資
対象の配分率ｘを計算することができる。もちろんリタ
ーンを最大にし、かつリスクを最小とする投資対象の配
分率ｘを算出することもできる。
【００２３】また、この計算の計算状況や計算結果は、
計算状況管理部６や計算結果管理部７によりディスプレ
ー装置等に出力して、ユーザに知らせることができる。
計算状況管理部６や計算結果管理部７によりディスプレ
ー装置等に出力して、ユーザに知らせることができる。
【００２４】また、結果はグラフや帳票等の形態にして
出力することにより、よりユーザに分かり易いものとす
ることができる。
出力することにより、よりユーザに分かり易いものとす
ることができる。
【００２５】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
投資対象となる資産ごとの期待収益率（リターン）と標
準偏差（リスク）と投資対象間の相関係数及びそれらの
制約条件から最適な投資対象資産の組み合わせを算出
し、期待する収益率から、最小の標準偏差（リスク）に
対応する最適な資産の配分率を自動的に求めることがで
きるようなる。
投資対象となる資産ごとの期待収益率（リターン）と標
準偏差（リスク）と投資対象間の相関係数及びそれらの
制約条件から最適な投資対象資産の組み合わせを算出
し、期待する収益率から、最小の標準偏差（リスク）に
対応する最適な資産の配分率を自動的に求めることがで
きるようなる。
【００２６】このため、機関投資家が、投資する資産の
期待する収益率（リターン）から、投資する資産の最適
な組み合わせを知ることができ、その時の投資する資産
の配分率及び標準偏差（リスク）から、投資するか否か
の判断を迅速に行える。
期待する収益率（リターン）から、投資する資産の最適
な組み合わせを知ることができ、その時の投資する資産
の配分率及び標準偏差（リスク）から、投資するか否か
の判断を迅速に行える。
【００２７】また、投資する資産の制約条件も計算に入
れることができるので、より柔軟な投資計画を策定する
ことができる。
れることができるので、より柔軟な投資計画を策定する
ことができる。
【００２８】また、一連の処理はオンラインで行なわ
れ、時間がかかると思われる計算処理は、そのときの計
算状況がわかるので、ユーザインターフェースに優れ、
また結果をグラフや帳票として出力することができるた
めユーザに分かり易いという効果がある。
れ、時間がかかると思われる計算処理は、そのときの計
算状況がわかるので、ユーザインターフェースに優れ、
また結果をグラフや帳票として出力することができるた
めユーザに分かり易いという効果がある。
【図１】本発明の一実施例のブロック図
【図２】本発明を実現するためのシステム構成図
【図３】本発明の一実施例の処理の概略を示すフローチ
ャート
ャート
１ 投資対象資産 ２ リターン・リスクファイル ３ 相関ファイル ４ 制約条件ファイル ５ 最適配分処理 ６ 計算状況管理部 ７ 計算結果管理部 １０ キーボード ２０ ディスプレイ ３０ プリンター ４０ 制御装置 ５０ 演算装置 ６０ 主記憶装置 ７０ 磁気ディスク
Claims (3)
- 【請求項１】 投資の対象となる資産ごとの期待収益率
（リターン）と標準偏差（リスク）を格納するリターン
・リスクファイルと、 前記投資対象間の相関係数を格納する相関ファイルと、 投資対象の資産配分の制約条件を格納する制約条件ファ
イルと、 前記投資対象ごとの前記リターンと前記リスクと前記相
関係数と前記制約条件とを入力して、前記投資対象全体
のリスクと、そのときの各投資対象資産の配分率とを算
出する最適配分処理部と、 前記投資対象資産配分率の計算状況を管理するとともに
該計算状況を出力する計算状況管理部と、 前記計算結果情報を管理するとともに該計算結果を出力
する計算結果管理部と、を備えたことを特徴とするアセ
ット・アロケーション装置。 - 【請求項２】 前記最適配分処理部は、前記投資対象全
体の前記リターンを入力して、その時の前記投資対象全
体のリスクと、前記各投資対象資産の配分率を算出する
ことを特徴とする請求項１に記載のアセット・アロケー
ション装置。 - 【請求項３】 前記最適配分処理部は、前記投資対象全
体の前記リターンを最大に、前記リスクを最小とする前
記各投資対象資産の配分率を算出することを特徴とする
請求項１に記載のアセット・アロケーション装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17751193A JPH0784989A (ja) | 1993-06-25 | 1993-06-25 | アセット・アロケーション装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17751193A JPH0784989A (ja) | 1993-06-25 | 1993-06-25 | アセット・アロケーション装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0784989A true JPH0784989A (ja) | 1995-03-31 |
Family
ID=16032188
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP17751193A Pending JPH0784989A (ja) | 1993-06-25 | 1993-06-25 | アセット・アロケーション装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0784989A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100553149B1 (ko) * | 1997-07-25 | 2006-02-22 | 가이디드쵸이스.컴 인크. | 연금 자산의 투자 상담 및 관리를 제공하는 시스템 |
| US7062458B2 (en) | 1997-12-02 | 2006-06-13 | Financial Engines | User Interface for a financial advisory system that allows an end user to interactively explore tradeoffs among input decisions |
| WO2008093541A1 (ja) * | 2007-01-30 | 2008-08-07 | Motoyuki Nakayama | 分散投資システム |
| JP2009020584A (ja) * | 2007-07-10 | 2009-01-29 | Mitsubishi Ufj Trust & Banking Corp | 資産運用装置 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03189862A (ja) * | 1989-12-20 | 1991-08-19 | Fujitsu Ltd | 相互結合型ネットワークを利用したリスク最小化ポートフォリオセレクション装置 |
| JPH04350763A (ja) * | 1991-05-28 | 1992-12-04 | Junichi Yamazaki | 投資リスク表示装置 |
-
1993
- 1993-06-25 JP JP17751193A patent/JPH0784989A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03189862A (ja) * | 1989-12-20 | 1991-08-19 | Fujitsu Ltd | 相互結合型ネットワークを利用したリスク最小化ポートフォリオセレクション装置 |
| JPH04350763A (ja) * | 1991-05-28 | 1992-12-04 | Junichi Yamazaki | 投資リスク表示装置 |
Cited By (5)
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|---|---|---|---|---|
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| WO2008093541A1 (ja) * | 2007-01-30 | 2008-08-07 | Motoyuki Nakayama | 分散投資システム |
| JP2009020584A (ja) * | 2007-07-10 | 2009-01-29 | Mitsubishi Ufj Trust & Banking Corp | 資産運用装置 |
| JP4637879B2 (ja) * | 2007-07-10 | 2011-02-23 | 三菱Ｕｆｊ信託銀行株式会社 | 資産運用装置 |
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