JPH0784989A - Asset allocation device - Google Patents
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Abstract
Description
【０００１】[0001]
【産業上の利用分野】本発明は、投資の対象となる資産
の最適な分配率情報を自動的に作成し、その情報をもと
に、期待収益率（リターン）と標準偏差（リスク）を考
慮した資産の投資を可能とする装置に関するものであ
る。[Industrial application] The present invention automatically creates the optimal distribution rate information of the investment target assets, and based on this information, calculates the expected return rate (return) and standard deviation (risk). The present invention relates to a device that enables investment of the considered assets.
【０００２】[0002]
【従来の技術】従来の装置は、資金運用の対象となる商
品（投資対象）ごとの金利データを格納する金利データ
ファイルと、この金利データに基づき各商品ごとの利回
り及び配分収益を算出する利回り算出部及び配分収益算
出部と、各商品ごとに算出された利回り及び配分収益と
入力された運用条件とに基づき、利回りが極大になるよ
うに商品を組合せた利回り極大プランと配分収益が極大
になるように商品を組合せた配分収益極大プランとを作
成する組合せ作成部と、上記利回り極大プランと配分収
益極大プランの中間に利回りがなるように商品（投資対
象）を組替えた中間プランを作成する中間プラン作成部
を有している（例えば、特開平０２−０４３６６７号公
報）。2. Description of the Related Art A conventional device is an interest rate data file that stores interest rate data for each product (investment target) subject to fund management, and a yield for calculating a yield and a distributed profit for each product based on this interest rate data. Based on the calculation part and the distribution profit calculation part, and the yield and distribution profit calculated for each product and the input operating conditions, the maximum yield plan and distribution profit that combine products to maximize the yield Create a combination creation unit that creates a distribution profit maximum plan that combines products so that the product (investment target) is recombined so that the yield is in the middle of the above yield maximum plan and distribution profit maximum plan. It has an intermediate plan creation unit (for example, Japanese Patent Laid-Open No. 02-043667).
【０００３】[0003]
【発明が解決しようとする課題】この従来の装置では、
金利データから利回りが極大となるプランと配分収益が
極大となるプランとその利回りが、中間となるプランの
３種類の商品の組合せ情報しか得られないため、期待す
る任意の収益率から商品（投資対象）の組合わせ方法を
選択するといった逆の処理が困難であった。In this conventional device,
From the interest rate data, only the combination information of three types of products, the plan with the maximum yield and the plan with the maximum distributed income and the yield that is in the middle, can be obtained. It was difficult to perform the reverse process such as selecting the combination method of (target).
【０００４】また、その時の標準偏差（リスク）及び投
資配分率を出力することが困難というような問題点があ
った。Further, there is a problem that it is difficult to output the standard deviation (risk) and the investment allocation rate at that time.
【０００５】（発明の目的）本発明の目的は、期待する
任意の収益率から投資対象の組み合わせ配分率を選択す
ることが容易にでき、かつその時の標準偏差（リスク）
及び投資配分率を、容易に出力できるアセット・アロケ
ーション装置を実現することにある。(Object of the Invention) The object of the present invention is to easily select a combination allocation ratio of investment targets from an expected arbitrary return ratio, and to obtain a standard deviation (risk) at that time.
And to realize an asset allocation device that can easily output the investment allocation rate.
【０００６】すなわち、投資対象となる資産ごとの期待
収益率（リターン）と標準偏差（リスク）と投資対象間
の相関係数及びそれらの制約条件から最適な投資対象資
産の組み合わせを算出し、期待する収益率から、最小の
標準偏差（リスク）に対応する最適な資産の配分率を自
動的に求めることができるようにすることにある。That is, an optimal combination of investment target assets is calculated from the expected rate of return (return) and standard deviation (risk) of each investment target asset, the correlation coefficient between investment targets, and their constraint conditions, and the expected value is calculated. It is to be able to automatically obtain the optimum allocation rate of assets corresponding to the minimum standard deviation (risk) from the return rate.
【０００７】[0007]
【課題を解決するための手段】本発明は、上述した課題
を解決するための手段として、投資の対象となる資産ご
との期待収益率（リターン）と標準偏差（リスク）を格
納するリターン・リスクファイルと、前記投資対象間の
相関係数を格納する相関ファイルと、投資対象の資産配
分の制約条件を格納する制約条件ファイルと、前記投資
対象ごとの前記リターンと前記リスクと前記相関係数と
前記制約条件とを入力して、投資対象全体のリスクと、
そのときの各投資対象資産の配分率を算出する最適配分
処理部と、前記投資対象資産配分率の計算状況を管理す
るとともに該計算状況を出力する計算状況管理部と、前
記計算結果情報を管理するとともに該計算結果を出力す
る計算結果管理部と、を備えたことを特徴とするアセッ
ト・アロケーション装置を提供するものである。[Means for Solving the Problems] As a means for solving the above problems, the present invention is a return risk storing expected return rate (return) and standard deviation (risk) for each investment target asset. A file, a correlation file that stores a correlation coefficient between the investment targets, a constraint condition file that stores constraint conditions for asset allocation of the investment targets, the return for each investment target, the risk, and the correlation coefficient Entering the above-mentioned constraint conditions, the risk of the entire investment target,
An optimal allocation processing unit that calculates the allocation ratio of each investment target asset at that time, a calculation status management unit that manages the calculation status of the investment target asset allocation ratio and outputs the calculation status, and manages the calculation result information In addition, the present invention provides an asset allocation device characterized by including a calculation result management unit that outputs the calculation result.
【０００８】また、前記最適配分処理部は、前記投資対
象全体の前記リターンを入力して、その時の前記投資対
象全体のリスクと、前記各投資対象資産の配分率を算出
することを特徴とするアセット・アロケーション装置を
提供するものでもある。Further, the optimum allocation processing unit inputs the return of the entire investment target, and calculates the risk of the entire investment target at that time and the allocation ratio of the respective investment target assets. It also provides an asset allocation device.
【０００９】また、前記最適配分処理部は、前記投資対
象全体の前記リターンを最大に、前記リスクを最小とす
る前記各投資対象資産の配分率を算出することを特徴と
するアセット・アロケーション装置を提供する。Further, the optimal allocation processing unit calculates an allocation rate of each of the investment target assets that maximizes the return of the entire investment target and minimizes the risk. provide.
【００１０】[0010]
【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照し
て説明する。Embodiments of the present invention will now be described with reference to the drawings.
【００１１】図１は、本発明の一実施例を示すブロック
構成図であり、図において、１は、投資対象となる資産
であり、２は、この資産ごとの期待収益率（リターン）
と標準偏差（リスク）を格納するリターン・リスクファ
イル、３は投資対象となる資産間の相関係数を格納する
相関ファイル、４は投資対象となる資産の配分を制約す
る制約条件ファイル、５は以上の情報をもとにして、最
適な投資対象資産配分率とその時の期待収益率（リター
ン）、標準偏差（リスク）を算出する最適配分処理部、
６は、この最適配分処理の計算状況を管理する（現在の
状況：計算終了、計算中、計算異常終了等及び計算処理
で求めた解の状況：実行可能解が全て求まった、一部求
まった、全て求まらなかった等）計算状況管理部、７
は、この最適配分処理で算出した計算結果を格納する計
算結果管理部である。FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of the present invention, in which 1 is an asset to be invested and 2 is an expected return rate (return) for each asset.
And a return risk file that stores the standard deviation (risk), 3 is a correlation file that stores the correlation coefficient between investment target assets, 4 is a constraint condition file that constrains the allocation of investment target assets, and 5 is Based on the above information, the optimal allocation processing unit that calculates the optimal investment asset allocation ratio and the expected return (return) at that time, standard deviation (risk),
6 manages the calculation status of this optimum distribution processing (current status: calculation completed, calculation in progress, calculation abnormal termination, etc., and status of solutions obtained by calculation processing: all feasible solutions have been obtained, partially obtained , I didn't get everything) 7)
Is a calculation result management unit that stores the calculation result calculated in this optimum distribution process.
【００１２】上記、計算状況管理部６、計算結果管理部
７の出力が、本装置によって作成される結果である。The outputs of the calculation status management unit 6 and the calculation result management unit 7 are the results created by this apparatus.
【００１３】図２は、上記のような本装置を実現するた
めのシステム構成例を示す図である。図において、１０
はキーボード装置であり、投資対象資産、期待収益率
（リターン）、標準偏差（リスク）、相関係数及びそれ
らの制約条件を入力する。２０はディスプレー装置であ
り、キーボード装置１０から入力された値及び出力結果
を表示する。３０は、出力結果を印刷するプリンター装
置、４０は、システム全体を制御する制御装置、５０
は、各種演算処理を行う演算装置、６０は、実行するオ
ペレーティング・システムや後述する各種プログラムを
記憶する主記憶装置、７０は、磁気ディスク装置であ
る。FIG. 2 is a diagram showing an example of a system configuration for realizing the present apparatus as described above. In the figure, 10
Is a keyboard device for inputting investment target assets, expected return (return), standard deviation (risk), correlation coefficient and constraints thereof. Reference numeral 20 denotes a display device, which displays a value input from the keyboard device 10 and an output result. 30 is a printer device for printing the output result, 40 is a control device for controlling the entire system, 50
Is an arithmetic unit for performing various arithmetic processes, 60 is a main storage unit for storing an operating system to be executed and various programs to be described later, and 70 is a magnetic disk unit.
【００１４】この磁気ディスク装置７０には、図１に示
したリターン・リスクファイル２と、相関ファイル３、
制約条件ファイル４、これらの情報をもとに、最適解を
算出する最適配分処理プログラム５、この計算状況結果
を管理する計算状況・結果管理プログラム６，７と、そ
れぞれの情報を格納する計算状況管理ＤＢ（データベー
ス）、及び計算結果管理ＤＢ、そして画面・帳表を出力
する各種画面・帳表管理プログラムが予め格納されてお
り、主記憶装置にロードされ実行される。In this magnetic disk device 70, the return risk file 2 shown in FIG.
A constraint condition file 4, an optimal distribution processing program 5 that calculates an optimal solution based on these information, calculation status / result management programs 6 and 7 that manage this calculation status result, and a calculation status that stores each information A management DB (database), a calculation result management DB, and various screen / book table management programs for outputting the screen / book are stored in advance, and are loaded into the main storage device and executed.
【００１５】図３は、本実施例の処理の概略を説明する
ためのフローチャートである。図に示すように、まず投
資対象資産を入力する（投資対象：１，２，３，・・・
ｎとする）。FIG. 3 is a flow chart for explaining the outline of the processing of this embodiment. As shown in the figure, first enter the investment target asset (investment target: 1, 2, 3, ...
n).
【００１６】次に、投資対象ごとにリターン（期待収益
率）とリスク（標準偏差）をリターン・リスクファイル
２に入力する（リターン：α1,α2,α3,・・・αn, リ
スク：σ1,σ2,σ3,・・ ・σn とする）。Next, the return (expected return rate) and risk (standard deviation) for each investment target are input to the return risk file 2 (return: α 1 , α 2 , α 3 , ... α n , risk : Σ 1 , σ 2 , σ 3 , ... σ n ).
【００１７】次に、投資対象間の相関係数を相関ファイ
ル３に入力する（相関係数：θ12,θ13, ・・ ・・θ
(n-1)nとする）。この相関係数は、過去の投資実績に基
づく複数の投資対象間の相関を示す係数であり、例えば
互いに相関して値上がりする場合、プラスに相関すると
して＋１、マイナスに相関する場合を−１等のように任
意に設定される係数である。Next, the correlation coefficient between investment targets is input to the correlation file 3 (correlation coefficient: θ 12 , θ 13 , .. .. .theta.
(n-1) n ). This correlation coefficient is a coefficient indicating a correlation between a plurality of investment targets based on past investment records. For example, when the prices increase in correlation with each other, the correlation is positively +1 and the correlation negatively is -1, etc. Is a coefficient that is arbitrarily set as follows.
【００１８】次に、投資対象間の制約条件を入力する。
これは例えば、投資対象１に対しては、全資産の５０％
以上投資し、投資対象２，３を合わせて全資産の４０％
以上投資する等の制約を制約条件ファイル４に入力す
る。Next, a constraint condition between investment targets is input.
For example, for investment target 1, 50% of all assets
Invested over 40% of total assets including investment target 2 and 3
The constraints such as the above investment are input to the constraint condition file 4.
【００１９】次に最適配分率を求める。Next, the optimum distribution rate is obtained.
【００２０】[0020]
【数１】 上記（１）式は投資全体のリスクを示す式であり、リス
ク（１）式を最小とするｘi ｘj ・・ｘi を最適配分処
理部６により求める。[Equation 1] The above equation (1) is an equation showing the risk of the whole investment, and x i x j ··· x i which minimizes the risk equation (1) is obtained by the optimal allocation processing unit 6.
【００２１】このとき、制約条件として、 （ａ）ｘ1 α1 ＋ｘ2 α2 ・・・ｘn αn ＝ポートフォ
リオ全体のリターン （ｂ）ｘ1 ＋ｘ2 ＋・・ｘn ＝１ （ｃ）ｘ1 ≧５０％， ｘ2 ＋ｘ3 ≧４０％ 等 を計算に入れることにより、制約条件を満たし、ポート
フォリオ全体のリターンを任意に設定し、その時のリス
クと配分率ｘを算出できる。At this time, as constraints, (a) x 1 α 1 + x 2 α 2 ... x n α n = return of the entire portfolio (b) x 1 + x 2 + ... x n = 1 (c) By including x 1 ≧ 50%, x 2 + x 3 ≧ 40%, etc. in the calculation, the constraint condition is satisfied, the return of the entire portfolio is arbitrarily set, and the risk and allocation rate x at that time can be calculated.
【００２２】本発明の特徴の一つとして、このリターン
（期待収益率）を任意に設定できることと、その時のリ
スクを計算することができることから、リターンとリス
クの兼ね合いを検討し、必ずしも最大のリターンを期待
するだけでなく、適当なリターンとリスクとをもつ投資
対象の配分率ｘを計算することができる。もちろんリタ
ーンを最大にし、かつリスクを最小とする投資対象の配
分率ｘを算出することもできる。One of the features of the present invention is that this return (expected rate of return) can be set arbitrarily and the risk at that time can be calculated. Therefore, the balance between return and risk is examined, and the maximum return is not always guaranteed. It is possible not only to expect, but also to calculate the allocation rate x of investment targets with appropriate returns and risks. Of course, it is also possible to calculate the allocation rate x of investment targets that maximizes the return and minimizes the risk.
【００２３】また、この計算の計算状況や計算結果は、
計算状況管理部６や計算結果管理部７によりディスプレ
ー装置等に出力して、ユーザに知らせることができる。The calculation status and calculation result of this calculation are
The calculation status management unit 6 and the calculation result management unit 7 can output to a display device or the like to notify the user.
【００２４】また、結果はグラフや帳票等の形態にして
出力することにより、よりユーザに分かり易いものとす
ることができる。By outputting the result in the form of a graph, a form, etc., the result can be more easily understood by the user.
【００２５】[0025]
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
投資対象となる資産ごとの期待収益率（リターン）と標
準偏差（リスク）と投資対象間の相関係数及びそれらの
制約条件から最適な投資対象資産の組み合わせを算出
し、期待する収益率から、最小の標準偏差（リスク）に
対応する最適な資産の配分率を自動的に求めることがで
きるようなる。As described above, according to the present invention,
Calculate the optimal combination of investment target assets from the expected return rate (return) and standard deviation (risk) of each investment target asset, the correlation coefficient between investment targets and their constraints, and from the expected return rate, It becomes possible to automatically obtain the optimum asset allocation ratio corresponding to the minimum standard deviation (risk).
【００２６】このため、機関投資家が、投資する資産の
期待する収益率（リターン）から、投資する資産の最適
な組み合わせを知ることができ、その時の投資する資産
の配分率及び標準偏差（リスク）から、投資するか否か
の判断を迅速に行える。Therefore, the institutional investor can know the optimal combination of the invested assets from the expected return rate (return) of the invested assets, and the allocation rate and standard deviation (risk of the invested assets at that time can be known. ), You can quickly determine whether to invest.
【００２７】また、投資する資産の制約条件も計算に入
れることができるので、より柔軟な投資計画を策定する
ことができる。Further, since the constraint condition of the invested asset can be taken into consideration, a more flexible investment plan can be prepared.
【００２８】また、一連の処理はオンラインで行なわ
れ、時間がかかると思われる計算処理は、そのときの計
算状況がわかるので、ユーザインターフェースに優れ、
また結果をグラフや帳票として出力することができるた
めユーザに分かり易いという効果がある。Further, a series of processes are performed online, and the calculation process which seems to take a long time has an excellent user interface because the calculation status at that time can be known.
Further, since the result can be output as a graph or a form, it is easy for the user to understand.
【図１】本発明の一実施例のブロック図FIG. 1 is a block diagram of an embodiment of the present invention.
【図２】本発明を実現するためのシステム構成図FIG. 2 is a system configuration diagram for implementing the present invention.
【図３】本発明の一実施例の処理の概略を示すフローチ
ャートFIG. 3 is a flowchart showing an outline of processing according to an embodiment of the present invention.
１ 投資対象資産 ２ リターン・リスクファイル ３ 相関ファイル ４ 制約条件ファイル ５ 最適配分処理 ６ 計算状況管理部 ７ 計算結果管理部 １０ キーボード ２０ ディスプレイ ３０ プリンター ４０ 制御装置 ５０ 演算装置 ６０ 主記憶装置 ７０ 磁気ディスク 1 Investment Target Asset 2 Return Risk File 3 Correlation File 4 Constraint File 5 Optimal Allocation Processing 6 Calculation Status Management Section 7 Calculation Result Management Section 10 Keyboard 20 Display 30 Printer 40 Control Unit 50 Computing Unit 60 Main Storage Unit 70 Magnetic Disk
Claims (3)
（リターン）と標準偏差（リスク）を格納するリターン
・リスクファイルと、 前記投資対象間の相関係数を格納する相関ファイルと、 投資対象の資産配分の制約条件を格納する制約条件ファ
イルと、 前記投資対象ごとの前記リターンと前記リスクと前記相
関係数と前記制約条件とを入力して、前記投資対象全体
のリスクと、そのときの各投資対象資産の配分率とを算
出する最適配分処理部と、 前記投資対象資産配分率の計算状況を管理するとともに
該計算状況を出力する計算状況管理部と、 前記計算結果情報を管理するとともに該計算結果を出力
する計算結果管理部と、を備えたことを特徴とするアセ
ット・アロケーション装置。1. A return / risk file that stores an expected rate of return (return) and standard deviation (risk) for each investment target asset, a correlation file that stores a correlation coefficient between the investment targets, and an investment. A constraint condition file that stores the constraint condition of the asset allocation of the target, the return for each investment target, the risk, the correlation coefficient, and the constraint condition are input, and the risk of the entire investment target, and at that time Optimal allocation processing unit that calculates the allocation ratio of each investment target asset, a calculation status management unit that manages the calculation status of the investment target asset allocation ratio, and outputs the calculation status, and manages the calculation result information And a calculation result management unit for outputting the calculation result together with the calculation result management unit.
体の前記リターンを入力して、その時の前記投資対象全
体のリスクと、前記各投資対象資産の配分率を算出する
ことを特徴とする請求項１に記載のアセット・アロケー
ション装置。2. The optimal allocation processing unit inputs the return of the entire investment target and calculates the risk of the entire investment target at that time and the allocation ratio of each investment target asset. The asset allocation device according to claim 1.
体の前記リターンを最大に、前記リスクを最小とする前
記各投資対象資産の配分率を算出することを特徴とする
請求項１に記載のアセット・アロケーション装置。3. The optimal allocation processing unit calculates an allocation rate of each of the investment target assets that maximizes the return of the entire investment target and minimizes the risk. Asset allocation equipment.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17751193A JPH0784989A (en) | 1993-06-25 | 1993-06-25 | Asset allocation device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17751193A JPH0784989A (en) | 1993-06-25 | 1993-06-25 | Asset allocation device |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0784989A true JPH0784989A (en) | 1995-03-31 |
Family
ID=16032188
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP17751193A Pending JPH0784989A (en) | 1993-06-25 | 1993-06-25 | Asset allocation device |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0784989A (en) |
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1993
- 1993-06-25 JP JP17751193A patent/JPH0784989A/en active Pending
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