JPH0243667A - 資金運用プラン作成装置 - Google Patents
資金運用プラン作成装置Info
- Publication number
- JPH0243667A JPH0243667A JP63195221A JP19522188A JPH0243667A JP H0243667 A JPH0243667 A JP H0243667A JP 63195221 A JP63195221 A JP 63195221A JP 19522188 A JP19522188 A JP 19522188A JP H0243667 A JPH0243667 A JP H0243667A
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- Japan
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- plan
- yield
- maximum
- income
- products
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- Pending
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- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
［産業上の利用分野コ
この発明は、資金を運用する時に必要となる商品の組合
せを自動的に作成する資金運用プラン作成装置に関する
ものである。
せを自動的に作成する資金運用プラン作成装置に関する
ものである。
［従来の技術］
一般的に資金運用をする際には、例えば、銀行における
どの商品にどのくらいの額を投資するかによって、商品
を組合せて運用条件を満たすプランを作成する。しかし
ながら、運用条件を満たすプランを作成するには、商品
ごとの複雑な計算式を用いて、利回り、配分収益をマニ
ュアルで計算する必要がある。更に、商品ごとにもつ運
用条件と資金運用者がもつ運用条件が複雑に関連しあっ
ているので、商品を組合せる処理は非常に煩雑であり、
かつ処理を行う担当者の能力によって作成されるプラン
は異なり、プランの精密性は不明確なものであった。
どの商品にどのくらいの額を投資するかによって、商品
を組合せて運用条件を満たすプランを作成する。しかし
ながら、運用条件を満たすプランを作成するには、商品
ごとの複雑な計算式を用いて、利回り、配分収益をマニ
ュアルで計算する必要がある。更に、商品ごとにもつ運
用条件と資金運用者がもつ運用条件が複雑に関連しあっ
ているので、商品を組合せる処理は非常に煩雑であり、
かつ処理を行う担当者の能力によって作成されるプラン
は異なり、プランの精密性は不明確なものであった。
資金運用をするためのプラン作成における従来技術につ
いて、その動作フローを第４図に示して説明する。なお
、プラン作成には、全商品の計算式と運用条件の知識を
有することを前提条件とする。
いて、その動作フローを第４図に示して説明する。なお
、プラン作成には、全商品の計算式と運用条件の知識を
有することを前提条件とする。
第４図において、先ず、ステップ４１で資金運用者の条
件をまとめる。次に、ステップ４２で上記運用者の条件
と各商品のもつ運用条件をまとめて、資金運用プランを
作成するための結合条件を作成する。このステップ４２
で作成された条件をもとにして、ステップ４３で適当と
思われる商品を選定し組合せる。それらの商品について
、ステップ４４で利回り、配分収益をマニュアルにて計
算する。次にステップ４５において、上記ステップ４４
で計算した利回りがステップ４２でまとめた条件と比較
して適当がどうかを判断し、不適の場合は再びステップ
４３に戻り、商品の選定９組合せをやり直す。適当であ
った場合には、次のステップ４６において、ステップ４
４で計算した配分収益が適当かどうかを判断し、不適の
場合は再びステップ４３に戻り、商品の選定１組合せを
やり直す。適当であった場合には、この商品の組合せを
資金運用プランとして決定し、終了する。
件をまとめる。次に、ステップ４２で上記運用者の条件
と各商品のもつ運用条件をまとめて、資金運用プランを
作成するための結合条件を作成する。このステップ４２
で作成された条件をもとにして、ステップ４３で適当と
思われる商品を選定し組合せる。それらの商品について
、ステップ４４で利回り、配分収益をマニュアルにて計
算する。次にステップ４５において、上記ステップ４４
で計算した利回りがステップ４２でまとめた条件と比較
して適当がどうかを判断し、不適の場合は再びステップ
４３に戻り、商品の選定９組合せをやり直す。適当であ
った場合には、次のステップ４６において、ステップ４
４で計算した配分収益が適当かどうかを判断し、不適の
場合は再びステップ４３に戻り、商品の選定１組合せを
やり直す。適当であった場合には、この商品の組合せを
資金運用プランとして決定し、終了する。
［発明が解決しようとする課題］
従来の資金運用プランの作成は上記のように行われてい
るので、各商品ごとに異なる計算式を用いて利回り、配
分収益をマニュアルにて計算しなければならず、時間が
かかり計算ミスもおこし易い。また、運用条件に合わせ
た商品の組合せ方は、各商品の利回り、配分収益の値が
適当か否かを人為的判断に委ねなければならず、各個人
の有する知識と経験からくる勘をもとにマニュアルにて
実施しているので、プランの精密性に欠け、かつその組
合せ処理は煩雑であった。
るので、各商品ごとに異なる計算式を用いて利回り、配
分収益をマニュアルにて計算しなければならず、時間が
かかり計算ミスもおこし易い。また、運用条件に合わせ
た商品の組合せ方は、各商品の利回り、配分収益の値が
適当か否かを人為的判断に委ねなければならず、各個人
の有する知識と経験からくる勘をもとにマニュアルにて
実施しているので、プランの精密性に欠け、かつその組
合せ処理は煩雑であった。
この発明は上記のような問題点を解消するためになさせ
たもので、資金運用プランを自動的かつ精密に作成でき
る資金運用プラン作成装置を得ることを目的とする。
たもので、資金運用プランを自動的かつ精密に作成でき
る資金運用プラン作成装置を得ることを目的とする。
［課題を解決するための手段］
この発明に係る資金運用プラン作成装置は、資金運用の
対象となる商品ごとの金利データを格納する金利データ
ファイルと、この金利データに基づき各商品ごとの利回
り及び配分収益を算出する利回り算出部及び配分収益算
出部と、各商品ごとに算出された利回り及び配分収益と
入力された運用条件とに基づき、利回りが極大になるよ
うに商品を組合せた利回り極大プランと配分収益が極太
になるように商品を組合せた配分収益極大プランとを作
成する組合せ作成部と、上記利回り極大プランと配分収
益極大プランの中間に利回りがなるように商品を組替え
た中間プランを作成する中間プラン作成部とを備えたも
のである。
対象となる商品ごとの金利データを格納する金利データ
ファイルと、この金利データに基づき各商品ごとの利回
り及び配分収益を算出する利回り算出部及び配分収益算
出部と、各商品ごとに算出された利回り及び配分収益と
入力された運用条件とに基づき、利回りが極大になるよ
うに商品を組合せた利回り極大プランと配分収益が極太
になるように商品を組合せた配分収益極大プランとを作
成する組合せ作成部と、上記利回り極大プランと配分収
益極大プランの中間に利回りがなるように商品を組替え
た中間プランを作成する中間プラン作成部とを備えたも
のである。
［作用］
この発明における資金運用プラン作成装置は、各商品ご
との計算式と金利データファイルを有し、自動的に利回
りと配分収益を計算し、その計算結果と運用条件をもと
に利回り極大プランと配分収益極大プランを作成し、更
にそれらをもとに正確な利回りの中間プランを自動的か
つ迅速に作成する。
との計算式と金利データファイルを有し、自動的に利回
りと配分収益を計算し、その計算結果と運用条件をもと
に利回り極大プランと配分収益極大プランを作成し、更
にそれらをもとに正確な利回りの中間プランを自動的か
つ迅速に作成する。
［実施例コ
以下、この発明の一実施例を図について説明する。
第１図はこの発明の一実施例を示すブロック構成図であ
り、図において、１は銀行における資金運用プランの組
合せ対象となる商品であり、２はこの商品１ごとに変動
する金利データを格納する金利データファイル、３はこ
の金利データを使って商品１ごとに利回りを計算し、大
きい順に並べる利回り算出部、４は同じく上記金利デー
タを使って商品１ごとに配分収益を計算し、大きい順に
並べる配分収益算出部である。５は資金を運用する場合
ごとに生じる運用条件を人力する運用条件入力部、６は
入力された運用条件と上記利回り算出部３及び配分収益
算出部４で作成された商品リスト中の利回り及び配分収
益とに基づきリスト中の商品を目的別に組合せる組合せ
作成部であり、２つの目的を満たすプラン、すなわち利
回りが極大になるように商品を組合せた利回り極大プラ
ン７と配分収益が極大になるように商品を組合せた配分
収益極大プラン８を作成する。９は上記利回り極大プラ
ン７と配分収益極大プラン８の中間に利回りがなるよう
に商品を組替えた中間プラン１０を作成する中間プラン
作成部である。上記利回り極大プラン７、配分収益極大
プラン８及び中間プラン１０がこの資金運用プラン作成
装置によって作成される結果である。
り、図において、１は銀行における資金運用プランの組
合せ対象となる商品であり、２はこの商品１ごとに変動
する金利データを格納する金利データファイル、３はこ
の金利データを使って商品１ごとに利回りを計算し、大
きい順に並べる利回り算出部、４は同じく上記金利デー
タを使って商品１ごとに配分収益を計算し、大きい順に
並べる配分収益算出部である。５は資金を運用する場合
ごとに生じる運用条件を人力する運用条件入力部、６は
入力された運用条件と上記利回り算出部３及び配分収益
算出部４で作成された商品リスト中の利回り及び配分収
益とに基づきリスト中の商品を目的別に組合せる組合せ
作成部であり、２つの目的を満たすプラン、すなわち利
回りが極大になるように商品を組合せた利回り極大プラ
ン７と配分収益が極大になるように商品を組合せた配分
収益極大プラン８を作成する。９は上記利回り極大プラ
ン７と配分収益極大プラン８の中間に利回りがなるよう
に商品を組替えた中間プラン１０を作成する中間プラン
作成部である。上記利回り極大プラン７、配分収益極大
プラン８及び中間プラン１０がこの資金運用プラン作成
装置によって作成される結果である。
第２図は上記のような資金運用プラン作成装置を実現す
るためのシステム構成例を示す図である。図において、
１１は運用条件を入力するキーボード装置、１２はこの
キーボード族Ｍ１１から入力された運用条件及び出力結
果を表示する表示装置、１３は出力結果を印刷する印刷
装置、１４はこれらの周辺機器を制御する制御装置、１
５はこのシステム全体を制御し、第１図に示した各部を
実現するための各種演算を行う処理装置、１６は上記処
理装置１５で実行するオペレーティング・システムや後
述する各種プログラムを記憶する主記憶装置、１７は磁
気ディスク装置であり、当該磁気ディスク装置１７には
、第１図に示した金利データファイル２と、利回り算呂
部３．配分収益算出部４．運用条件入力部５２組合せ作
成部６及び中間プラン作成部９をそれぞれ実現するため
の利回り計算プログラム１８．配分収益計算プログラム
１９９条件入力プログラム２０２組合せ作成プログラム
２１及び中間プラン作成プログラム２２が予め格納され
ており、主記憶装置１６にロードされて実行される。
るためのシステム構成例を示す図である。図において、
１１は運用条件を入力するキーボード装置、１２はこの
キーボード族Ｍ１１から入力された運用条件及び出力結
果を表示する表示装置、１３は出力結果を印刷する印刷
装置、１４はこれらの周辺機器を制御する制御装置、１
５はこのシステム全体を制御し、第１図に示した各部を
実現するための各種演算を行う処理装置、１６は上記処
理装置１５で実行するオペレーティング・システムや後
述する各種プログラムを記憶する主記憶装置、１７は磁
気ディスク装置であり、当該磁気ディスク装置１７には
、第１図に示した金利データファイル２と、利回り算呂
部３．配分収益算出部４．運用条件入力部５２組合せ作
成部６及び中間プラン作成部９をそれぞれ実現するため
の利回り計算プログラム１８．配分収益計算プログラム
１９９条件入力プログラム２０２組合せ作成プログラム
２１及び中間プラン作成プログラム２２が予め格納され
ており、主記憶装置１６にロードされて実行される。
次に動作について第３図に示すフローチャートを参照し
て説明する。
て説明する。
先ず、ステップ３１で資金を運用するための条件をキー
ボード装置１１から入力する。また、ステップ３２で全
商品の利回りを計算して、大きい順に並べたりストＬ１
を作成し、ステップ３３で全商品の配分収益を計算して
、大きい順に並べたりストＬ２を作成する。次に、ステ
ップ３４ａ。
ボード装置１１から入力する。また、ステップ３２で全
商品の利回りを計算して、大きい順に並べたりストＬ１
を作成し、ステップ３３で全商品の配分収益を計算して
、大きい順に並べたりストＬ２を作成する。次に、ステ
ップ３４ａ。
３４ｂで商品を組合せる目的別に分けて、先ずステップ
３５にて上記により得られた運用条件とリストＬ１とか
ら利回り極大プラン７を作成し、次にステップ３６にて
運用条件とりストＬ２とから配分収益極大プラン８を作
成する。そして、ステップ３７にて上記により作成され
た利回り極大プラン７と配分収益極大プラン８を比較し
て投資金額の差が最大の商品の投資金額を１／２にし、
ステップ３８で利回り、配分収益を計算する。次に、ス
テップ３９にて上記により得られた利回りが利回り極大
プラン７と配分収益極大プラン８の中間になっているか
否かを判定し、中間になっていなければ再びステップ３
７に戻り、２番目に投資金額の差が大きい商品の投資金
額を１７２にする。この作業を、利回りが利回り極大プ
ラン７と配分収益極大プラン８の中間になるまで繰返し
、中間になったところで終了する。これにより、利回り
極太プラン７と配分収益極大プラン８に対して、これら
の中間に利回りがなるように商品を組替えた中間プラン
１０が作成される。ここで、上記利回り極大プラン７、
配分収益極大プラン８゜中間プラン１０は、必要に応じ
て表示装置１２に表示され、また印刷装置１３からプリ
ントアウトされる。従って、キーボード装置１１９表示
装置１２、印刷装置１３等を銀行の窓口に設置しておく
ことにより、利用者に対して利用者の目的にあった精密
な資金運用プランを迅速に提供することができる。
３５にて上記により得られた運用条件とリストＬ１とか
ら利回り極大プラン７を作成し、次にステップ３６にて
運用条件とりストＬ２とから配分収益極大プラン８を作
成する。そして、ステップ３７にて上記により作成され
た利回り極大プラン７と配分収益極大プラン８を比較し
て投資金額の差が最大の商品の投資金額を１／２にし、
ステップ３８で利回り、配分収益を計算する。次に、ス
テップ３９にて上記により得られた利回りが利回り極大
プラン７と配分収益極大プラン８の中間になっているか
否かを判定し、中間になっていなければ再びステップ３
７に戻り、２番目に投資金額の差が大きい商品の投資金
額を１７２にする。この作業を、利回りが利回り極大プ
ラン７と配分収益極大プラン８の中間になるまで繰返し
、中間になったところで終了する。これにより、利回り
極太プラン７と配分収益極大プラン８に対して、これら
の中間に利回りがなるように商品を組替えた中間プラン
１０が作成される。ここで、上記利回り極大プラン７、
配分収益極大プラン８゜中間プラン１０は、必要に応じ
て表示装置１２に表示され、また印刷装置１３からプリ
ントアウトされる。従って、キーボード装置１１９表示
装置１２、印刷装置１３等を銀行の窓口に設置しておく
ことにより、利用者に対して利用者の目的にあった精密
な資金運用プランを迅速に提供することができる。
なお、上記実施例では、銀行における商品を対象として
いるが、証券業界や保険業界における商品に適用しても
上記と同様な効果を奏する。
いるが、証券業界や保険業界における商品に適用しても
上記と同様な効果を奏する。
また、中間プランとして複数プラン計算し、最終判断を
人間が下せるように機能拡張することも可能である。
人間が下せるように機能拡張することも可能である。
［発明の効果］
以上のように、この発明によれば、資金運用の対象とな
る商品ごとの金利データを格納する金利データファイル
と、この金利データに基づき各商品ごとの利回り及び配
分収益を算出する利回り算出部及び配分収益算出部と、
各商品ごとに算出された利回り及び配分収益と入力され
た運用条件とに基づき、利回りが極大になるように商品
を組合せた利回り極大プランと配分収益が極大になるよ
うに商品を組合せた配分収益極大プランとを作成する組
合せ作成部と、上記利回り極大プランと配分収益極大プ
ランの中間に利回りがなるように商品を組替えた中間プ
ランを作成する中間プラン作成部とを備えたので、これ
まで人為的に行っていた処理を迅速、かつ正確に行うこ
とができる。また、変動の多い金利データをファイルと
して管理し、計算を自動化しているので、金利の変動に
も迅速に対応でき、計算ミスを防ぎ、精度の高い資金運
用プランを作成できる。
る商品ごとの金利データを格納する金利データファイル
と、この金利データに基づき各商品ごとの利回り及び配
分収益を算出する利回り算出部及び配分収益算出部と、
各商品ごとに算出された利回り及び配分収益と入力され
た運用条件とに基づき、利回りが極大になるように商品
を組合せた利回り極大プランと配分収益が極大になるよ
うに商品を組合せた配分収益極大プランとを作成する組
合せ作成部と、上記利回り極大プランと配分収益極大プ
ランの中間に利回りがなるように商品を組替えた中間プ
ランを作成する中間プラン作成部とを備えたので、これ
まで人為的に行っていた処理を迅速、かつ正確に行うこ
とができる。また、変動の多い金利データをファイルと
して管理し、計算を自動化しているので、金利の変動に
も迅速に対応でき、計算ミスを防ぎ、精度の高い資金運
用プランを作成できる。
第１図はこの発明の一実施例による資金運用プラン作成
装置を示すブロック構成図、第２図は上記資金運用プラ
ン作成装置を実現するためのシステム構成例を示す図、
第３図は実施例の動作を示すフローチャート、第４図は
従来例の動作を示すフローチャートである。 １は商品、２は金利データファイル、３は利回り算出部
、４は配分収益算出部、５は運用条件入力部、６は組合
せ作成部、７は利回り極大プラン、８は配分収益極大プ
ラン、９は中間プラン作成部、１０は中間プラン。 なお１図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。 代理人 大 岩 増 雄（ほか２名）ｈ斗 そ 図 躬４図
装置を示すブロック構成図、第２図は上記資金運用プラ
ン作成装置を実現するためのシステム構成例を示す図、
第３図は実施例の動作を示すフローチャート、第４図は
従来例の動作を示すフローチャートである。 １は商品、２は金利データファイル、３は利回り算出部
、４は配分収益算出部、５は運用条件入力部、６は組合
せ作成部、７は利回り極大プラン、８は配分収益極大プ
ラン、９は中間プラン作成部、１０は中間プラン。 なお１図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。 代理人 大 岩 増 雄（ほか２名）ｈ斗 そ 図 躬４図
Claims (1)
- 資金運用の対象となる商品ごとの金利データを格納する
金利データファイルと、この金利データに基づき各商品
ごとの利回り及び配分収益を算出する利回り算出部及び
配分収益算出部と、各商品ごとに算出された利回り及び
配分収益と入力された運用条件とに基づき、利回りが極
大になるように商品を組合せた利回り極大プランと配分
収益が極大になるように商品を組合せた配分収益極大プ
ランとを作成する組合せ作成部と、上記利回り極大プラ
ンと配分収益極大プランの中間に利回りがなるように商
品を組替えた中間プランを作成する中間プラン作成部と
を備えたことを特徴とする資金運用プラン作成装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63195221A JPH0243667A (ja) | 1988-08-04 | 1988-08-04 | 資金運用プラン作成装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63195221A JPH0243667A (ja) | 1988-08-04 | 1988-08-04 | 資金運用プラン作成装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0243667A true JPH0243667A (ja) | 1990-02-14 |
Family
ID=16337481
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63195221A Pending JPH0243667A (ja) | 1988-08-04 | 1988-08-04 | 資金運用プラン作成装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0243667A (ja) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6304858B1 (en) * | 1998-02-13 | 2001-10-16 | Adams, Viner And Mosler, Ltd. | Method, system, and computer program product for trading interest rate swaps |
| EP3159948A1 (en) | 2015-10-19 | 2017-04-26 | Tri-Force Management Corporation | Power generating element |
-
1988
- 1988-08-04 JP JP63195221A patent/JPH0243667A/ja active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6304858B1 (en) * | 1998-02-13 | 2001-10-16 | Adams, Viner And Mosler, Ltd. | Method, system, and computer program product for trading interest rate swaps |
| EP3159948A1 (en) | 2015-10-19 | 2017-04-26 | Tri-Force Management Corporation | Power generating element |
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