JP2008305231A - 金融商品売買検証システム用プログラム、金融商品売買検証システム用記録媒体、金融商品売買検証装置、金融商品売買検証システム及び金融商品売買検証システムにおける管理運営装置 - Google Patents
金融商品売買検証システム用プログラム、金融商品売買検証システム用記録媒体、金融商品売買検証装置、金融商品売買検証システム及び金融商品売買検証システムにおける管理運営装置 Download PDFInfo
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Abstract
【課題】投資可能額の制約を反映させてより実際的な投資検証結果を得るようにする。
【解決手段】コンピュータを機能させて、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行う場合において、設定時間毎に投資可能額を設定し、投資参加させる投資参加商品を、投資可能額の上限を超えないように選択する。
【選択図】図3
【解決手段】コンピュータを機能させて、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行う場合において、設定時間毎に投資可能額を設定し、投資参加させる投資参加商品を、投資可能額の上限を超えないように選択する。
【選択図】図3
Description
本発明は、金融商品売買検証システム用プログラム、金融商品売買検証システム用記録媒体、金融商品売買検証装置、金融商品売買検証システム及び金融商品売買検証システムにおける管理運営装置に関する。
近時、コンピュータを用いた金融商品の売買シミュレーションシステムが開発されつつある。例えば、特許文献1には、仮想の株式投資を行う株式売買シミュレーションゲームを行うためのシミュレーションシステムであって、企業情報を管理する企業情報管理手段と、企業に関する株式の売買を行う株式売買手段と、株式への投資に参加する参加者の資産状況を管理する資産管理手段と、を備えたものが提案されている。このものにおいては、企業の情報を参照しながら仮想の株式投資を行って資産の増加を目指すシミュレーションゲームを提供することができ、これにより、参加者に企業情報と関連付けた株式投資を仮想的に経験させて投資家教育を行うことができる。
ところで、時間と共に価格が変動する金融商品に投資するに際しては、合理的な投資判断が求められる。このため、本件発明者は、コンピュータ、複数の金融商品の過去の時系列データ(価格−時間)を用いて、ユーザの意思が反映された売買ルール(投資条件)に基づき仮想売買を設定時間(時系列データ上の時間)毎に繰り返し行わさせ、その売買ルールに基づく仮想投資の結果を検証する金融商品売買検証システムを開発しつつある。これによれば、複数(多数)の金融商品に対する投資結果を平均することにより、総合的な投資結果を得ることができることから、その総合的な投資結果に基づき、ユーザの意思が反映された売買ルールの的確性を判断することができる。
特開2003−256755号公報
しかし、上記金融商品売買検証システム等において、投資できる投資可能額についての視点が欠けている場合には、シミュレーション中、投資可能額を超えて、金融商品が投資参加商品として投資参加されることが起こり得る。このため、シミュレーション中の投資可能額についての視点が欠けている場合には、総合的な検証結果が得られるといえども、その結果は実際の投資から乖離したものとなる。
本発明は以上のような事情に鑑みてなされたもので、その第1の技術的課題は、投資可能額の制約を反映させてより実際的な投資検証結果を得ることができる金融商品売買検証システム用プログラムを提供することにある。
第2の技術的課題は、上記金融商品売買検証システム用プログラムを格納した金融商品売買検証システム用記録媒体を提供することにある。
第3の技術的課題は、投資可能額の制約を反映させてより実際的な投資検証結果を得ることができる金融商品売買検証装置を提供することにある。
第4の技術的課題は、投資可能額の制約を反映させてより実際的な投資検証結果を得ることができる金融商品売買検証システムを提供することにある。
第5の技術的課題は、金融商品売買検証システムにおいて用いられる金融商品売買検証システムにおける管理運営装置を提供することにある。
第2の技術的課題は、上記金融商品売買検証システム用プログラムを格納した金融商品売買検証システム用記録媒体を提供することにある。
第3の技術的課題は、投資可能額の制約を反映させてより実際的な投資検証結果を得ることができる金融商品売買検証装置を提供することにある。
第4の技術的課題は、投資可能額の制約を反映させてより実際的な投資検証結果を得ることができる金融商品売買検証システムを提供することにある。
第5の技術的課題は、金融商品売買検証システムにおいて用いられる金融商品売買検証システムにおける管理運営装置を提供することにある。
前記第1の技術的課題を達成するために本発明(請求項1に係る発明)にあっては、
金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行わせ、その設定条件に基づく結果を検証する金融商品売買検証システム用プログラムであって、
コンピュータを、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記金融商品群の時系列データ、前記記憶手段が記憶する設定条件に基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能させる構成としてある。この請求項1の好ましい態様としては、請求項1〜7に記載の通りとなる。
金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行わせ、その設定条件に基づく結果を検証する金融商品売買検証システム用プログラムであって、
コンピュータを、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記金融商品群の時系列データ、前記記憶手段が記憶する設定条件に基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能させる構成としてある。この請求項1の好ましい態様としては、請求項1〜7に記載の通りとなる。
前記第2の技術的課題を達成するために本発明(請求項8に係る発明)にあっては、
請求項1〜7のいずれか1項の金融商品売買検証システム用プログラムを格納している構成としてある。
請求項1〜7のいずれか1項の金融商品売買検証システム用プログラムを格納している構成としてある。
前記第3の技術的課題を達成するために本発明(請求項9に係る発明)にあっては、
金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行わせ、その設定条件に基づく結果を検証する金融商品売買検証装置であって、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段と、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段と、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段と、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段と、
を備えている構成としてある。
金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行わせ、その設定条件に基づく結果を検証する金融商品売買検証装置であって、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段と、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段と、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段と、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段と、
を備えている構成としてある。
前記第4の技術的課題を達成するために本発明(請求項10に係る発明)にあっては、
ユーザ端末と管理運営装置とがネットワーク上に配置され、該ユーザ端末が、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行って、その設定条件に基づく検証結果を得る金融商品売買検証システムにおいて、
前記管理運営装置が、前記金融商品群の時系列データを保存すると共に、該金融商品群の時系列データの配信要求に対して配信するように設定され、
前記ユーザ端末に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれ、
前記ユーザ端末が、前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記管理運営装置に前記金融商品群の時系列データの配信を要求する配信要求手段、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている構成としてある。
ユーザ端末と管理運営装置とがネットワーク上に配置され、該ユーザ端末が、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行って、その設定条件に基づく検証結果を得る金融商品売買検証システムにおいて、
前記管理運営装置が、前記金融商品群の時系列データを保存すると共に、該金融商品群の時系列データの配信要求に対して配信するように設定され、
前記ユーザ端末に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれ、
前記ユーザ端末が、前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記管理運営装置に前記金融商品群の時系列データの配信を要求する配信要求手段、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている構成としてある。
前記第4の技術的課題を達成するために本発明(請求項11に係る発明)にあっては、
ユーザ端末と管理運営装置とがネットワーク上に配置され、前記管理運営装置が、前記ユーザ端末からの要求に基づき、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行い、その検証結果を該管理運営装置から前記ユーザ端末に配信する金融商品売買検証システムにおいて、
前記管理運営装置に、金融商品群の時系列データが保存されていると共に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれており、
前記管理運営装置が、前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記ユーザ端末からの初期投資資金を含む設定条件情報を、前記ユーザの意思が反映された設定条件として受け取って記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている構成としてある。
ユーザ端末と管理運営装置とがネットワーク上に配置され、前記管理運営装置が、前記ユーザ端末からの要求に基づき、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行い、その検証結果を該管理運営装置から前記ユーザ端末に配信する金融商品売買検証システムにおいて、
前記管理運営装置に、金融商品群の時系列データが保存されていると共に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれており、
前記管理運営装置が、前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記ユーザ端末からの初期投資資金を含む設定条件情報を、前記ユーザの意思が反映された設定条件として受け取って記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている構成としてある。
前記第5の技術的課題を達成するために本発明(請求項12に係る発明)にあっては、
ユーザ端末と共にネットワーク上に配置され、前記ユーザ端末からの要求に基づき、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行い、その検証結果を前記ユーザ端末に配信する金融商品売買検証システムにおける管理運営装置であって、
金融商品群の時系列データが保存されていると共に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれており、
前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記ユーザ端末からの投資資金を含む設定条件情報を、前記ユーザの意思が反映された設定条件として受け取って記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている構成としてある。
ユーザ端末と共にネットワーク上に配置され、前記ユーザ端末からの要求に基づき、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行い、その検証結果を前記ユーザ端末に配信する金融商品売買検証システムにおける管理運営装置であって、
金融商品群の時系列データが保存されていると共に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれており、
前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記ユーザ端末からの投資資金を含む設定条件情報を、前記ユーザの意思が反映された設定条件として受け取って記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている構成としてある。
請求項1に係る発明によれば、当該プログラムをコンピュータに用いることによって、投資可能額導出手段に基づき、時系列データ上での設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出し、その投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、参加許容商品検索手段が検索する参加許容商品の中から仮想売買させるための投資参加商品を選択することから、投資参加商品に対する投資総額が投資可能額を超えた投資が行われることはなくなる。このため、投資可能額の制約を反映させてより実際的な投資検証結果を得ることができる。
請求項2に係る発明によれば、時系列データ上での設定時間毎に、初期投資資金、投資係属商品、決済商品を考慮した投資可能額を適正に算出し、その各投資可能額の制約の下で、投資参加させる投資参加商品を選択することから、シミュレーション全体を通じて、投資参加商品に対する投資総額が、より現実の金融商品取引に近い状態の下で、投資可能額を超すことはなくなる。このため、一層、実際的な投資検証結果を得ることができる。
請求項3に係る発明によれば、コンピュータによる記憶手段としての機能が、ユーザの意思が反映された設定条件として、参加許容商品に対する投資金額、該参加許容商品の投資参加への優先順位をについても記憶するように設定され、コンピュータによる参加商品選択手段としての機能が、記憶手段の記憶情報に基づき、参加許容商品の投資総額を投資可能額の上限を超えないようにしつつ、投資参加への優先順位の高いもの順に、投資参加商品を選択するように設定されていることから、投資可能額の制約の下で、ユーザの意思をより反映させた投資の検証結果を得ることができる。
請求項4に係る発明によれば、コンピュータによる参加商品選択手段としての機能が、投資参加商品を選択するに際し、投資可能額の上限を超えないようにしつつ、該投資可能額の上限に最も近い態様の選択を行うように設定されていることから、投資可能額の制約の下で、積極的な投資を行った検証結果を得ることができる。
請求項5に係る発明によれば、コンピュータを、金融商品群の時系列データを保存する管理運営装置に対して該時系列データの配信を要求する配信要求手段としても機能させるように設定され、コンピュータによる記憶手段としての機能が、管理運営装置から配信される金融商品群の時系列データを記憶するように設定されていることから、当該プログラムをユーザ端末に組み込むことにより、ユーザ端末において、使用の度に、管理運営装置が保存する最新の且つ充実した金融商品群の時系列データを利用できる。
請求項6に係る発明によれば、当該プログラムが、ユーザ端末に組み込まれるユーザ端末用であることから、ユーザ端末において、前記請求項1〜4と同様の作用効果を得ることができる。
請求項7に係る発明によれば、当該プログラムが、ユーザ端末からのアクセスを受けてサービスを提供する管理運営装置に組み込まれる管理運営装置用であることから、管理運営装置において、前記請求項1〜4と同様の作用効果を得ることができる。
請求項8に係る発明によれば、当該記録媒体が、請求項1〜7のいずれか1項の金融商品売買検証システム用プログラムを格納していることから、当該記録媒体を用いることによっても、前記請求項1〜7と同様の作用効果を得ることができる。
請求項9に係る発明によれば、当該装置において、前記請求項1と同様の作用効果を得ることができる。
請求項10に係る発明によれば、ユーザ端末は、管理運営装置から金融商品群の時系列データを受け取り、その時系列データ上での設定時間毎に投資可能額を適正に算出することになり、当該システムにおいても、前記請求項1と同様の作用効果を得ることができる。
請求項11に係る発明によれば、ユーザ端末からのアクセスを受けて管理運営装置がサービスを提供する当該システムにおいて、前記請求項1と同様の作用効果を得ることができる。
請求項12に係る発明によれば、前記請求項11に係る金融商品売買検証システムに適切に用いられる管理運営装置を提供できる。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
図1は、実施形態に係る金融商品売買検証システムの全体構成を示す図である。先ず、この金融商品売買検証システムの概要を説明する。
図1は、実施形態に係る金融商品売買検証システムの全体構成を示す図である。先ず、この金融商品売買検証システムの概要を説明する。
この金融商品売買検証システムは、一定の期間内において、投資家としてのユーザによる設定条件に基づき、金融商品の過去の時系列データ(時間経過に伴う価格変動データ)を利用して、その金融商品の仮想売買を時系列データ上の設定時間毎に繰り返し行い、ユーザによる設定条件の結果を検証することを基本としている。その基本の下、本実施形態においては、ユーザが投資可能な投資可能額を算出し(初期投資資金は初期の投資可能額)、各投資時点における投資総額がその投資可能額の上限を超えることを規制している。これにより、ユーザの実際の投資資金の制約を検証結果に的確に反映させ、より実際的な投資検証結果を得ることとしている。
上記金融商品売買検証システムを具体的に説明する。この金融商品売買検証システムを示す図1において、符号1は管理運営装置であり、符号2はユーザ端末である。これらは、ネットワークとしてのインターネット(TCP/IPを用いたネットワーク)3を通じて接続されている。
前記管理運営装置1は、図1に示すように、サーバー部4を備えている。サーバー部4は、金融商品群の時系列データと、金融商品売買検証システム用プログラム(アプリケーションソフト)とを保存しており、これらは、ユーザ端末2からの要求に応じて、その要求したユーザ端末2に配信される。金融商品群のデータは、金融商品として、株、商品先物、金融デリバティブ、為替等の複数種類のものについて用意され、その各種類の金融商品について、数十〜数千の銘柄が準備されている。各金融商品のデータは、図2に示すように、時間経過に伴う価格変動データであり、その各金融商品のデータは、現時点から過去に遡る一定期間(数十年)分に亘って用意されている。この各金融商品のデータは、管理運営装置1において、時間の経過に伴い順次、追加されており、金融商品群のいずれのデータも最新の状態として保存されている。金融商品売買検証システム用プログラムは、本実施形態においては、ユーザ端末2内に組み込まれて(インストールされて)使用されるものであり、このプログラムは、ユーザ端末2(コンピュータ)に、前記金融商品群の時系列データをダウンロードする機能、その金融商品群のデータに基づき、投資家としてのユーザの入力設定条件(投資条件)の下で仮想的な売買取引を繰り返し行わせて、そのユーザの入力設定条件によって生じる投資結果の検証を行わせる機能等を実現させる。これらについては、後に詳述する。
前記ユーザ端末2としては、本実施形態においては、主として、パーソナルコンピュータが用いられる。ユーザ端末2は、既知の如く、中央演算処理装置としてのCPU(制御装置、演算装置)と、記憶装置(メインメモリ、ハードディスク)、入力装置(キーボード、マウス、CD/DVD読み取り機)、出力装置(ディスプレイ、プリンタ)、通信装置等を備えており、CPUが記憶装置に読み込まれたプログラム上の命令を実行することにより、ユーザ端末2は、通信機能を含め、記憶装置に記憶されたプログラムに基づく機能が実現されることになっている。本実施形態においては、前記金融商品売買検証システム用プログラムを利用して金融商品の売買検証を行うべく、ユーザ端末2の記憶装置内にその金融商品売買検証システム用プログラムが保存(コピー)される。この金融商品売買検証システム用プログラムの保存は、インターネットを通じた管理運営装置1からのダウンロード、金融商品売買検証システム用プログラム等を記録する記録媒体からの取込み等により行われる。
前記ユーザ端末2は、具体的には、金融商品売買検証システム用プログラムに基づき下記手段として機能することになっている。
(1)入力手段としての機能
これは、入力欄を含む入力画面をユーザ端末2の表示画面に表示して、ユーザの意思が反映された設定条件を取り込むことを可能とする機能である。ユーザの意思が反映された設定条件には、具体的には、「エントリ条件」、「エクジット条件」、「金融商品優先順位定義」、「各金融商品に対する投資(購入)金額(ポジションサイジングロジック)」、「投資資金」、「シミュレート期間」、「タイムスライス(時間刻み)」、「金融商品の種類」等の投資条件があり、それらは、キーボード、マウス等の入力装置を通じて入力画面中の入力欄に入力されることになる。
これは、入力欄を含む入力画面をユーザ端末2の表示画面に表示して、ユーザの意思が反映された設定条件を取り込むことを可能とする機能である。ユーザの意思が反映された設定条件には、具体的には、「エントリ条件」、「エクジット条件」、「金融商品優先順位定義」、「各金融商品に対する投資(購入)金額(ポジションサイジングロジック)」、「投資資金」、「シミュレート期間」、「タイムスライス(時間刻み)」、「金融商品の種類」等の投資条件があり、それらは、キーボード、マウス等の入力装置を通じて入力画面中の入力欄に入力されることになる。
ここで、「エントリ条件」は、金融商品群(本実施形態においては管理運営装置1からダウンロードした金融商品群)の中から投資参加を許容するものを選び出すための条件であり、そのエントリ条件として、例えば、「金融商品の価格が3日間連続値上がり」、「4日RSI25%以上」等が適宜入力設定される。この場合、エントリ(投資)の態様としては、金融商品を買った後に売却する取り引きの下での買い態様(エントリ(買))と、金融商品(借りた金融商品)を売却した後に買い戻す取り引きの下での売り態様(エントリ(売))とがある。「エクジット条件」とは、投資係属状態(保有状態)にある金融商品(投資係属商品)の決済を許容するための条件であり、そのエクジット成立条件として、例えば、「含み益x%以上」、「含み損y%以上」、「金融商品が3日間連続値下がり」等が適宜入力設定される。「金融商品優先順位定義」は、エントリ条件が成立して選び出された金融商品に対して投資の優先順位を付ける定義であり、この定義として、例えば、「金融商品(銘柄)コード昇順」、「売買高降順」、或いは過去の値上がり率などから金融商品(銘柄)毎に成績を定義するなどにより高度な計算を要する優先順位付け等が用いられる。「各金融商品に対する投資金額」とは、エントリ条件が成立して選び出された各金融商品に対して投資する投資金額であり、例えば、「各金融商品について定額100,000円ずつ」、「各金融商品について、現在資産の**分の1ずつ」、前記「金融商品優先順位定義」において用いた前記成績に応じた重み付けに基づいて算出された額等が用いられる。「初期投資資金」とは、投資家としてのユーザが最初に投資する投資資金(手持ち資金或いは手持ち資金×n(nは1以上)であるが、この投資資金は、後述するように、この後の仮想的な売買の繰り返し(利益額の変動、投資係属商品の存在等)に伴って、変動することになる。「シミュレート期間」とは、管理運営装置1からダウンロードした金融商品群のデータ(過去データ)上の期間であって、仮想売買等の一連のシミュレーションが実行される全体としての期間であり、例えば「1990年1月〜2007年5月」、「2006年1月〜2007年5月」のように過去の任意の期間が設定される。「タイムスライス」とは、シミュレーション期間内において、仮想売買等のシミュレーションを行う金融商品のデータ上の時間間隔、すなわち、仮想売買等のシミュレーションを実行してから次の仮想売買等のシミュレーションを実行するまでの時間(時間刻み)である。「金融商品の種類」は、投資すべき金融商品の種類を特定(選択)する事項であり、株、商品先物、金融デリバティブ、為替等の中から、単独的或いは複合的にユーザが選択することになる。
(2)配信要求手段としての機能
これは、ユーザ端末2の通信機能を利用して、管理運営装置1に金融商品群の時系列データを配信要求する機能である。本実施形態においては、処理の円滑性を確保する観点から、ユーザによる投資条件等の意思表示(上記設定条件の入力)を終えた後に、管理運営装置1のサーバー部4に自動的にアクセスし、その管理運営装置1に対して金融商品群の時系列データを要求することになる。このため、当該プログラムのインストールに伴って、管理運営装置1におけるサーバー部4のURL等が組み込まれる。
これは、ユーザ端末2の通信機能を利用して、管理運営装置1に金融商品群の時系列データを配信要求する機能である。本実施形態においては、処理の円滑性を確保する観点から、ユーザによる投資条件等の意思表示(上記設定条件の入力)を終えた後に、管理運営装置1のサーバー部4に自動的にアクセスし、その管理運営装置1に対して金融商品群の時系列データを要求することになる。このため、当該プログラムのインストールに伴って、管理運営装置1におけるサーバー部4のURL等が組み込まれる。
(3)記憶手段としての機能
これは、前記ユーザの意思が反映された設定条件(上記設定条件)、前記金融商品群の時系列データを記憶する機能である。ユーザの意思が反映された設定条件の記憶に関しては、本実施形態においては、入力画面の最後に入力終了確認ボタン表示等が表示されていて、それをクリック(選択決定)することを条件に記憶手段に記憶される。金融商品群の時系列データの記憶に関しては、管理運営装置1からの配信に伴って自動的に記憶手段に取り込まれる(記憶される)。
これは、前記ユーザの意思が反映された設定条件(上記設定条件)、前記金融商品群の時系列データを記憶する機能である。ユーザの意思が反映された設定条件の記憶に関しては、本実施形態においては、入力画面の最後に入力終了確認ボタン表示等が表示されていて、それをクリック(選択決定)することを条件に記憶手段に記憶される。金融商品群の時系列データの記憶に関しては、管理運営装置1からの配信に伴って自動的に記憶手段に取り込まれる(記憶される)。
(4)参加許容商品(エントリ条件成立商品)検索手段としての機能
これは、金融商品群の時系列データの中から、ユーザの設定条件のうちのエントリ条件(投資参加可能条件)に関し、成立するもの(以下、エントリ条件成立商品(参加許容商品))を検索する機能である。この参加許容商品検索手段としての機能に基づく検索は、各時系列データの時間の下での設定期間内(シミュレーション期間内:例えば数十年)において、設定時間(タイムスライス:例えば、「1日」、「1分」、「1週間」等)T(図2参照)毎に逐次、行われる。図2は、その検索に基づき、各金融商品の時系列データ上の検索時点t1,t2,t3・・・・において、エントリ条件が成立しているか又は成立していないかを示した例であり、図2中、「○」印は、エントリ条件が成立すると共にさらに別の設定条件(後述)も満たして、投資参加したことを示している。例えば、検索時点としてのt1時点においては、「金融商品1」についてエントリ条件が成立し、「金融商品2」「金融商品N」についてはエントリ条件が成立していない。また、t6時点においては、「金融商品1」「金融商品2」「金融商品N]のいずれについてエントリ条件が成立しているが、「金融商品N]については、他の条件により投資参加商品となっていないことを示している。破線状の「○」印は、そのことを示している。
これは、金融商品群の時系列データの中から、ユーザの設定条件のうちのエントリ条件(投資参加可能条件)に関し、成立するもの(以下、エントリ条件成立商品(参加許容商品))を検索する機能である。この参加許容商品検索手段としての機能に基づく検索は、各時系列データの時間の下での設定期間内(シミュレーション期間内:例えば数十年)において、設定時間(タイムスライス:例えば、「1日」、「1分」、「1週間」等)T(図2参照)毎に逐次、行われる。図2は、その検索に基づき、各金融商品の時系列データ上の検索時点t1,t2,t3・・・・において、エントリ条件が成立しているか又は成立していないかを示した例であり、図2中、「○」印は、エントリ条件が成立すると共にさらに別の設定条件(後述)も満たして、投資参加したことを示している。例えば、検索時点としてのt1時点においては、「金融商品1」についてエントリ条件が成立し、「金融商品2」「金融商品N」についてはエントリ条件が成立していない。また、t6時点においては、「金融商品1」「金融商品2」「金融商品N]のいずれについてエントリ条件が成立しているが、「金融商品N]については、他の条件により投資参加商品となっていないことを示している。破線状の「○」印は、そのことを示している。
(5)投資可能額導出手段としての機能
これは、前記参加許容商品検索手段の時系列データ上での検索時点に同期して、時系列データ上での設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する機能であり、これは、具体的には、下記機能を有している。
これは、前記参加許容商品検索手段の時系列データ上での検索時点に同期して、時系列データ上での設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する機能であり、これは、具体的には、下記機能を有している。
(a)係属商品検出手段としての機能
これは、投資参加中の投資係属商品の存在を検出する機能である。この検出は、参加許容商品(エントリ条件成立商品)検索手段の検索と同期して設定時間毎に行われる。図2において、「□」印は、投資参加中の投資係属商品(投資参加商品)について、決済条件(以下、エクジット条件)が成立して決済された決済商品(以下、エクジット条件成立商品)が発生したことを示すものであるが、その図2において、例えば、「金融商品1」は、t1〜t3の間、投資参加中であること(投資係属商品であること)を示し、そのt1〜t3の間における検索時点t2,t3においては、「金融商品1」は、投資参加中の投資係属商品であることが検出される。
これは、投資参加中の投資係属商品の存在を検出する機能である。この検出は、参加許容商品(エントリ条件成立商品)検索手段の検索と同期して設定時間毎に行われる。図2において、「□」印は、投資参加中の投資係属商品(投資参加商品)について、決済条件(以下、エクジット条件)が成立して決済された決済商品(以下、エクジット条件成立商品)が発生したことを示すものであるが、その図2において、例えば、「金融商品1」は、t1〜t3の間、投資参加中であること(投資係属商品であること)を示し、そのt1〜t3の間における検索時点t2,t3においては、「金融商品1」は、投資参加中の投資係属商品であることが検出される。
(b)決済商品(エクジット条件成立商品)検索手段としての機能
これは、係属商品検出手段が検出した投資係属商品の中からエクジット条件を満足する決済商品を検索する機能である。この検索は、前記参加許容商品(エントリ条件成立商品)検索手段の検索と同期して設定時間毎に行われる。図2の例をもって説明すれば、t3の時点においては、「金融商品1」「金融商品N」が投資係属商品の状態にあり、これらを対象としてエクジット条件(決済条件)が成立するか否か判別される。この場合には、「□」印で示すように、「金融商品1」についてエクジット条件が成立し、「金融商品N」については、エクジット条件が成立せず投資係属商品の状態が維持される。またこのt3時点においては、前述の如く、参加許容商品検索手段による検索も同時に行われており、このt3時点においては、「金融商品1」「金融商品N」についてはエントリ条件が成立せず、「金融商品2」についてはエントリ条件が成立している。
これは、係属商品検出手段が検出した投資係属商品の中からエクジット条件を満足する決済商品を検索する機能である。この検索は、前記参加許容商品(エントリ条件成立商品)検索手段の検索と同期して設定時間毎に行われる。図2の例をもって説明すれば、t3の時点においては、「金融商品1」「金融商品N」が投資係属商品の状態にあり、これらを対象としてエクジット条件(決済条件)が成立するか否か判別される。この場合には、「□」印で示すように、「金融商品1」についてエクジット条件が成立し、「金融商品N」については、エクジット条件が成立せず投資係属商品の状態が維持される。またこのt3時点においては、前述の如く、参加許容商品検索手段による検索も同時に行われており、このt3時点においては、「金融商品1」「金融商品N」についてはエントリ条件が成立せず、「金融商品2」についてはエントリ条件が成立している。
(c)決済総額算出手段としての機能
これは、決済商品検索手段に基づき検索されたエクジット条件成立商品(決済商品)の総額を算出する機能である。この演算は、各時点t1,t2,t3・・・において、決済商品検索手段が検索したエクジット条件成立商品の決済額(主として売り額)の総和を算出することにより行われ、そのエクジット条件成立商品の決済総額には、利益総額(損失額の場合には「−」)が含まれる。図2の例をもって説明すれば、t8時点において、「金融商品1」と「金融商品2」とについて、エクジット条件が成立しており、このときには、これらの決済額の総和が決済総額として算出される。
これは、決済商品検索手段に基づき検索されたエクジット条件成立商品(決済商品)の総額を算出する機能である。この演算は、各時点t1,t2,t3・・・において、決済商品検索手段が検索したエクジット条件成立商品の決済額(主として売り額)の総和を算出することにより行われ、そのエクジット条件成立商品の決済総額には、利益総額(損失額の場合には「−」)が含まれる。図2の例をもって説明すれば、t8時点において、「金融商品1」と「金融商品2」とについて、エクジット条件が成立しており、このときには、これらの決済額の総和が決済総額として算出される。
(d)投資参加総額算出手段としての機能
これは、前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、後述の参加商品選択手段により選択された投資参加商品のその時点の投資総額を算出する機能である。図2の例をもって説明すれば、t10の時点においては、「○」印からも明らかなように、「金融商品1」「金融商品2」が投資参加商品として投資参加されており、t10時点では、これらの投資額の総和が投資総額となる。
これは、前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、後述の参加商品選択手段により選択された投資参加商品のその時点の投資総額を算出する機能である。図2の例をもって説明すれば、t10の時点においては、「○」印からも明らかなように、「金融商品1」「金融商品2」が投資参加商品として投資参加されており、t10時点では、これらの投資額の総和が投資総額となる。
(e)投資可能額算出手段としての機能
これは、前記記憶手段が記憶する初期投資資金P0を初期の投資可能額とし、以後、前記設定時間毎の各時点における新たな投資可能額Pu(t)を、その新たな投資可能額Pu(t)の1つ前の時点の投資可能額Pu(t-1)から、前記投資参加総額算出手段により算出された同時点の投資参加商品の投資総額Pen(t-1)を減算すると共に、その算出額に前記決済総額算出手段により算出されたその新たな投資可能額の算出時点における決済商品の決済総額Pex(t)を加算することにより求める機能である。つまり、各時点t1,t2,t3・・・において、Pu(t)=Pu(t-1)−Pen(t-1)+Pex(t)を求める機能である。但し、初期時には、Pu(1)=P0となる。この機能は、各時点t1,t2,t3・・・において、投資可能額を、利益額、投資係属商品の存在、決済を考慮したものを的確に捉え(初期の投資可能額は初期投資資金)、後述の参加商品選択手段により、いずれの投資時点t1,t2,t3・・・においても、投資参加商品への投資が投資可能額を超えないようにすることを目的としている。図3は、上段が投資係属商品の総額(利益額を含まない投資額自体)の時間的変化の例を示し、下段がその投資係属商品の総額変化に伴う投資可能額の変化を示している。この図3の例においては、t1時点の投資可能額Pu(1)は、初期投資資金Pu(1)=P0、t2時点での投資可能額Pu(2)は、Pu(2)=Pu(1)−Pen(1)+Pex(2)、t3時点での投資可能額Pu(3)は、Pu(3)=Pu(2)−Pen(2)+Pex(3)とな
これは、前記記憶手段が記憶する初期投資資金P0を初期の投資可能額とし、以後、前記設定時間毎の各時点における新たな投資可能額Pu(t)を、その新たな投資可能額Pu(t)の1つ前の時点の投資可能額Pu(t-1)から、前記投資参加総額算出手段により算出された同時点の投資参加商品の投資総額Pen(t-1)を減算すると共に、その算出額に前記決済総額算出手段により算出されたその新たな投資可能額の算出時点における決済商品の決済総額Pex(t)を加算することにより求める機能である。つまり、各時点t1,t2,t3・・・において、Pu(t)=Pu(t-1)−Pen(t-1)+Pex(t)を求める機能である。但し、初期時には、Pu(1)=P0となる。この機能は、各時点t1,t2,t3・・・において、投資可能額を、利益額、投資係属商品の存在、決済を考慮したものを的確に捉え(初期の投資可能額は初期投資資金)、後述の参加商品選択手段により、いずれの投資時点t1,t2,t3・・・においても、投資参加商品への投資が投資可能額を超えないようにすることを目的としている。図3は、上段が投資係属商品の総額(利益額を含まない投資額自体)の時間的変化の例を示し、下段がその投資係属商品の総額変化に伴う投資可能額の変化を示している。この図3の例においては、t1時点の投資可能額Pu(1)は、初期投資資金Pu(1)=P0、t2時点での投資可能額Pu(2)は、Pu(2)=Pu(1)−Pen(1)+Pex(2)、t3時点での投資可能額Pu(3)は、Pu(3)=Pu(2)−Pen(2)+Pex(3)とな
(6)参加商品選択手段としての機能
これは、参加許容商品(エントリ条件成立商品)検索手段の各検索時点毎に、その検索時点と同じ時点における投資可能額を用いて、その投資可能額の範囲で、その参加許容商品検索手段が検索しているエントリ条件成立商品の中から、投資参加させる投資参加商品を選択する機能である。前記投資可能額算出手段による各時点t1,t2,t3・・・の投資可能額を利用して、その各時点t1,t2,t3・・・において、投資参加商品への投資総額が投資可能額の上限を超えないようにするするものである。図3の例をもって説明すれば、t2時点における投資可能額はPu(2)、t3時点における投資可能額はPu(3)であることから、その各範囲で、投資参加商品の選択が行われて投資参加されることになっている。図2において、「○」印は、このような参加商品選択手段により最終的に選択されて、投資参加が行われたこと(投資参加商品が発生したこと)を示している。これに対して、例えば、図2におけるt6時点において示すように、「金融商品1」「金融商品2」「金融商品N」のいずれについてもエントリ条件が成立していても、投資参加商品への投資総額が投資可能額を超える場合がある。この場合には、ユーザの設定条件(優先順位)に基づき、「金融商品1」「金融商品2」が投資参加商品として選択され、「金融商品N」は、投資参加商品として選択されない(破線状の「○」印として示す)。
これは、参加許容商品(エントリ条件成立商品)検索手段の各検索時点毎に、その検索時点と同じ時点における投資可能額を用いて、その投資可能額の範囲で、その参加許容商品検索手段が検索しているエントリ条件成立商品の中から、投資参加させる投資参加商品を選択する機能である。前記投資可能額算出手段による各時点t1,t2,t3・・・の投資可能額を利用して、その各時点t1,t2,t3・・・において、投資参加商品への投資総額が投資可能額の上限を超えないようにするするものである。図3の例をもって説明すれば、t2時点における投資可能額はPu(2)、t3時点における投資可能額はPu(3)であることから、その各範囲で、投資参加商品の選択が行われて投資参加されることになっている。図2において、「○」印は、このような参加商品選択手段により最終的に選択されて、投資参加が行われたこと(投資参加商品が発生したこと)を示している。これに対して、例えば、図2におけるt6時点において示すように、「金融商品1」「金融商品2」「金融商品N」のいずれについてもエントリ条件が成立していても、投資参加商品への投資総額が投資可能額を超える場合がある。この場合には、ユーザの設定条件(優先順位)に基づき、「金融商品1」「金融商品2」が投資参加商品として選択され、「金融商品N」は、投資参加商品として選択されない(破線状の「○」印として示す)。
また、参加商品選択手段は、エントリ条件成立商品の中から投資参加商品を選択するに際して、次のような選択態様を適宜、採ることができる。例えば、ユーザの設定条件に基づくエントリ条件成立商品の優先順位順に、その各エントリ条件成立商品に対する投資金額を加算して、その合算額が投資可能額の範囲内において投資可能額の上限に最も近づくような態様とすること、上記合算額が投資可能額を超えた直後の状態を捉え、その合算したもののうち優先順位の最も低い順位のエントリ条件成立商品に代えて、その次に優先順位の高いものを宛うことを繰り返し、それでも合算値が投資可能額を超える場合には、合算したもののうち優先順位の最も低い順位のエントリ条件成立商品を選択しない態様とすること、特異な条件を捉えたときには、投資参加商品の選択を行わない態様とすること等を採ることができる。
(7)損益等の計算手段としての機能
これは、各種検出値に基づき、利益額(損失額のときは「−」)、勝率、期待値等を、各時点t1,t2,t3・・・において計算すると共に、それらの全体を通じた平均値をも計算する機能である。その他の機能については、省略する。
これは、各種検出値に基づき、利益額(損失額のときは「−」)、勝率、期待値等を、各時点t1,t2,t3・・・において計算すると共に、それらの全体を通じた平均値をも計算する機能である。その他の機能については、省略する。
上記機能に基づきユーザ端末2で行われる金融商品の仮想売買の検証について、図4〜図6に示すフローチャート及び図3に基づき具体的に説明する。尚、図4〜図6において、Sはステップを示す。
金融商品売買検証システム用プログラムが起動されると、タイマ時間tが0にセットされると共に(S1)、仮想投資のための設定条件を入力するか否かの判断画面がユーザ端末2に表示される。その判断画面(の入力実行ボタン等)の下で設定条件の入力の実行を行うか否かの判断が求められ(S2)、この判断画面(の入力実行ボタン等)をクリック(選択、決定)することにより、入力画面が表示される(S3)。この入力画面は、投資条件を入力設定するための複数の入力欄を備えており、その各入力欄に、投資家としてのユーザが自己の考えに基づきキーボード等により入力できることになっている。具体的には、複数の入力欄として、前述した「エントリ条件(投資参加許容条件)」、「エクジット条件(決済条件)」、「金融商品優先順位定義」、「各金融商品に対する投資(購入)金額(ポジションサイジングロジック)」、「投資資金」、「シミュレート期間」、「タイムスライス(時間刻み)」、「金融商品の種類」等を投資条件として入力するものが表示されることになる。
S3で表示された入力画面に対する入力については、それを終えたか否かが入力画面に表示される入力終了確認ボタンにより確認されることになっており、その入力終了確認ボタンをクリックしない限り、次のS5には進まないことになっている(S4)。入力終了確認ボタンをクリックしてS5に進むと、そのS5においては、ユーザが入力設定した前記設定条件が記憶される。そのS5において、設定条件が記憶されると、S6において、ユーザ端末2は、金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、インターネットを介して管理運営装置1にアクセスし、管理運営装置1に対して、ユーザが入力設定した金融商品群のデータを要求する。この要求に基づき、管理運営装置1は、該当する金融商品群のデータを配信することになり、その金融商品群のデータは、ユーザ端末2内(例えばハードディスク)に保存される。
金融商品群のデータの全てが無事配信されると、S7において、ユーザ端末2は、それを管理運営装置1からの信号に基づき確認し、次のS8において、配信された金融商品群のデータの中からエントリ条件が成立する金融商品を検索する。このS8の金融商品の検索は、一番最初は、入力設定したシミュレート期間の開始時点(データ中の設定開始日時)について行われる。次いで、ユーザ端末2は、前記入力設定条件に基づき、S9において、検索により選び出されたエントリ条件成立金融商品に対して、優先順位を決定し、次のS10において、その優先順位が決定された各金融商品に対して投資金額(購入金額)を決定する。
次に、S11において、開始して初めてのシミュレーションか否かが判別される。開始して初めての時点t1のときには、投資参加商品が存在せず、しかも、その決済もあり得ないことから、このt1時点よりも1つ前の時点t0の投資可能額Pu(0)が初期投資資金P0、それと同じ時点t0に投資参加した投資参加商品の総額が0、エクジット条件成立商品(決済商品)の総額が0、とされ(S12、S13、S14)、そのS12、S13、S14の値を用いて、次のS15において、投資可能額が計算される。このため、当初の投資可能額Pu(0)は初期投資資金P0となり、この投資可能額P0は、S16において、記憶更新される。
次のS17において、S14の投資可能額の範囲(初回は初期投資資金)で、前記エントリ条件成立商品の中から、投資すべき金融商品である投資参加商品が選択され、その総額が投資可能額の上限を超えないようにされる。この場合、エントリ条件成立商品については、前の段階で、優先順位と投資額とが決定されており(S9,10)、その決定に従って、投資参加商品が選択される。勿論この場合、投資参加商品の総額を投資可能額にできるだけ近づける等、適宜の選択態様が、ユーザの当初の入力設定条件に従って採られる。このS17において投資参加商品が選択されると、その選択された投資参加商品が、S18において記憶更新され、その投資参加商品が既に投資係属している投資係属商品(初回は存在せず)に含められて投資係属商品全体が、S19において記憶更新される。
次に、S20において、タイマ時間tが、設定したシミュレート期間の終了時間tmaxに達したか否かが判別される。最初は、タイマ時間tが未だシミュレート期間の終了時間tmaxにまで達していないことから、S21において、タイマ時間(当初は0)tに1(本実施形態においてはタイムスライス1日分)が加算されてタイマ時間tが求められ、前記S8に戻される。
S8に戻されると、今度は、前回の場合よりも1日だけ経過した時点t2(データにおける1日経過した時点)において、エントリ条件が成立する金融商品が検索され、その検索された金融商品について、前記の如く、S9,S10において、優先順位の決定、各エントリ条件成立商品に対する投資金額がそれぞれ決定された上で、次のS11において、シミュレーションが初回か否かが判別される。今回は、初回でないため、S22に進み、そのS22において、現在、投資係属中の投資係属商品が存在するか否かが判別され、投資係属商品が存在するときには、S23において、S18の情報に基づき、前回、投資参加された投資参加商品の総額Pen(1)が計算される。
次のS24においては、上記S8と同じ時点t2(S8に戻されてエントリ条件成立商品を検索するデータ上の日時時点)において、投資中の投資係属商品の中から、決済(売却等)できるものがあるかを見つけ出すべく、エクジット条件が成立しているエクジット条件成立商品(決済商品)が検索される。この場合、S24だけの場合よりもより細かい条件設定を可能とすべく、エクジット条件が成立したエクジット条件成立商品について、入力設定されている条件に基づき、さらに売り条件(売り額等)を決定する処理ステップを設けてもよい。
前記S24の処理を終えると、S25において、S25において検索されたエクジット条件成立商品の決済を行い、決済した各エクジット条件成立商品について、損益等が計算される。ここでは、利益額(損失額のときは「−」)、勝率、期待値等、各種値(成績)が適宜、計算される。このS25の計算を終えると、S26において、その成績が記憶され、S27において、決済したエクジット条件成立商品の決済総額が計算される。そして次のS15において、S16における前時点t1の投資可能額P(1)、S23における前時点t1の投資参加商品の総額Pen(1)、S27における現t2時点におけるその決済総額Pex(2)を用いて、現t2時点における投資可能額Pu(2)が、Pu(2)=Pu(1)−Pen(1)+Pex(2)に基づき算出され、それが、S16において記憶更新される。そのS16の投資可能額の範囲で、投資すべき投資参加商品が、S9,S10の処理を経たエントリ条件成立商品の中から選択され(S17)、それが、選択した投資参加商品として、また、それを含めた投資係属商品として記憶更新される(S17、S18)。このような処理が、タイマ時間tがtmaxになるまで続けられ、経過時間tがtmaxに至ると、S28において、これまでの各金融商品の成績に基づき、総合的な成績が算出される。その総合的な成績としては、トレード回数、勝率、平均利益、平均損失、期待値等が導き出される。
一方、前記S22において、投資係属商品が存在しないと判断されたときには、S16における前回の投資可能額を利用すべく、S16の後に進むことになる。
したがって、各時点tで、投資可能額が算出され、投資参加商品を発生させるに際して、投資参加商品の総額がその投資可能額の上限を超えないようにされることになり、その投資可能額の制約をS28の総合成績に反映させて、より実際的な投資検証結果を得ることができる。
図7,図8は第2実施形態を示すものである。この第2実施形態において、前記第1実施形態と同一構成要素については同一符号を付してその説明を省略する。
図7,図8に示す第2実施形態は、ユーザがユーザ端末2により入力設定条件を管理運営装置1に送信し、その入力設定条件に基づき、管理運営装置1が前記金融商品の売買検証を行い、その検証結果をユーザ端末2に配信しようとするものである。このため、管理運営装置1には、サーバー部4、処理部(コンピュータ)5が設けられている。
サーバー部4は、ネットワークとしてのインターネット3を通じて多くのユーザ端末2に接続されており、サーバー部4は、図8に示すように、ユーザ端末2からのアクセスに応じて(ホームページからのアクセス)、そのユーザ端末2に、入力画面情報(投資条件質問情報)、その入力画面情報に対する入力情報の修正を可能とするプログラム等をインターネットを介して配信すると共に、その入力画面情報に対するユーザ端末2からの入力設定情報を受信する機能を有している。サーバー部4が配信する入力画面情報は、前記第1実施形態における入力画面の内容と基本的に同じとなっており、ユーザ端末2には、第1実施形態に係る入力画面と同じものが表示されることになっている(図8参照)。
この場合、ユーザ端末2は、インターネットを通じてWeb(WWW)ページを閲覧できるようにすべく、Webブラウザを搭載している必要がある。また、このサーバー部4へのアクセスに際しては、サーバー部4は、認証機能を発揮して、パスワードを求めることになる。
前記処理部5には、金融商品売買検証サーバー用プログラムがインストールされており、そのプログラムのインストールに基づき、処理部5は、図7に示すように、記憶部6、データ処理部7としてそれぞれ機能することになっている(図4〜図6におけるS8以降の処理と基本的に同じ)。
前記記憶部6は、金融商品群のデータを保存していると共に、前記サーバー部4等から取り込んだユーザの入力設定情報を保存する機能を有している。前記処理部5は、金融商品群のデータの下で、記憶部6に記憶された入力設定情報に基づき、前記第1実施形態同様、仮想売買を繰り返し、入力設定条件について投資検証を行う。その投資検証結果(HTML文書)は、図8に示すように、サーバー部4を介してユーザ端末2に配信される。
これにより、この第2実施形態においても、ユーザは、管理運営装置1から、投資可能額を総合成績に反映させたより実際的な投資検証結果を得ることができる。この場合、ユーザ端末2は、入力設定条件を管理運営装置1に送信するだけであることから、負担がほとんどなく、ユーザ端末2として、携帯電話、PDA等をも用いることができる。また、管理運営装置から金融商品取引のアドバイス情報等を適用できることになる。
尚、本発明の目的は、明記されたものに限らず、実質的に好ましい或いは利点として記載されたものに対応したものを提供することをも含むものである。
1 管理運営装置
2 ユーザ端末
3 インターネット
4 サーバー部
5 処理部
6 記憶部
7 データ処理部
2 ユーザ端末
3 インターネット
4 サーバー部
5 処理部
6 記憶部
7 データ処理部
Claims (12)
- 金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行わせ、その設定条件に基づく結果を検証する金融商品売買検証システム用プログラムであって、
コンピュータを、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能させる、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用プログラム。 - 請求項1において、
前記コンピュータによる投資可能額導出手段としての機能が、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、投資参加中の投資係属商品の存在を検出する係属商品検出手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記係属商品検出手段が検出した投資係属商品の中から決済条件を満足する決済商品を検索する決済商品検索手段、
前記決済商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、該決済商品検索手段に基づき検索された決済商品の総額を算出する決済総額算出手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記参加商品選択手段により選択された投資参加商品の投資総額を算出する投資参加総額算出手段、
前記記憶手段が記憶する初期投資資金を初期の投資可能額とし、以後、前記設定時間毎の各時点における新たな投資可能額を、その新たな投資可能額の1つ前の時点の投資可能額から、前記投資参加総額算出手段により算出された同時点の投資参加商品の総額を減算すると共に、その算出額に前記決済総額算出手段により算出されたその新たな投資可能額の算出時点における決済商品の総額を加算することにより求める投資可能額算出手段、
としての機能も有する、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用プログラム。 - 請求項1又は2において、
前記コンピュータによる記憶手段としての機能が、前記ユーザの意思が反映された設定条件として、前記参加許容商品に対する投資金額、該参加許容商品の投資参加への優先順位をについても記憶するように設定され、
前記コンピュータによる前記参加商品選択手段としての機能が、前記記憶手段の記憶情報に基づき、前記参加許容商品の投資総額を前記投資可能額の上限を超えないようにしつつ、投資参加への優先順位の高いもの順に、前記投資参加商品を選択するように設定されている、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用プログラム。 - 請求項3において、
前記コンピュータによる前記参加商品選択手段としての機能が、前記投資参加商品を選択するに際し、前記投資可能額の上限に最も近い態様の選択を行うように設定されている、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用プログラム。 - 請求項1〜4のいずれか1項において、
コンピュータを、前記金融商品群の時系列データを保存する管理運営装置に対して該時系列データの配信を要求する配信要求手段としても機能させるように設定され、
前記コンピュータによる記憶手段としての機能が、前記管理運営装置から配信される前記金融商品群の時系列データを記憶するように設定されている、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用プログラム。 - 請求項1〜4のいずれか1項において、
ユーザ端末に組み込まれるユーザ端末用である、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用プログラム。 - 請求項1〜4のいずれか1項において、
ユーザ端末からのアクセスを受けてサービスを提供する管理運営装置に組み込まれる管理運営装置用である、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用プログラム。 - 請求項1〜7のいずれか1項の金融商品売買検証システム用プログラムを格納している、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム用記録媒体。 - 金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行わせ、その設定条件に基づく結果を検証する金融商品売買検証装置であって、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段と、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段と、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段と、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段と、
を備えている、
ことを特徴とする金融商品売買検証装置。 - ユーザ端末と管理運営装置とがネットワーク上に配置され、該ユーザ端末が、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行って、その設定条件に基づく検証結果を得る金融商品売買検証システムにおいて、
前記管理運営装置が、前記金融商品群の時系列データを保存すると共に、該金融商品群の時系列データの配信要求に対して配信するように設定され、
前記ユーザ端末に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれ、
前記ユーザ端末が、前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記管理運営装置に前記金融商品群の時系列データの配信を要求する配信要求手段、
前記ユーザの意思が反映された設定条件を、その設定条件の一つとして初期投資資金を含むようにしつつ記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム。 - ユーザ端末と管理運営装置とがネットワーク上に配置され、前記管理運営装置が、前記ユーザ端末からの要求に基づき、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行い、その検証結果を該管理運営装置から前記ユーザ端末に配信する金融商品売買検証システムにおいて、
前記管理運営装置に、金融商品群の時系列データが保存されていると共に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれており、
前記管理運営装置が、前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記ユーザ端末からの初期投資資金を含む設定条件情報を、前記ユーザの意思が反映された設定条件として受け取って記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている、
ことを特徴とする金融商品売買検証システム。 - ユーザ端末と共にネットワーク上に配置され、前記ユーザ端末からの要求に基づき、金融商品群の時系列データの下で、ユーザの意思が反映された設定条件に基づいて金融商品の仮想売買の判断を設定時間毎に繰り返し行い、その検証結果を前記ユーザ端末に配信する金融商品売買検証システムにおける管理運営装置であって、
金融商品群の時系列データが保存されていると共に、金融商品売買検証システム用プログラムが組み込まれており、
前記金融商品売買検証システム用プログラムに基づき、
前記ユーザ端末からの投資資金を含む設定条件情報を、前記ユーザの意思が反映された設定条件として受け取って記憶する記憶手段、
前記記憶手段が記憶する条件に基づき、前記時系列データの時間の下での設定時間毎に、前記金融商品群の中から投資参加許容条件を満足する参加許容商品を検索する参加許容商品検索手段、
前記参加許容商品検索手段の前記時系列データ上での検索時点に同期して、前記記憶手段が記憶する設定条件、前記金融商品群の時系列データに基づき、前記設定時間毎の各時点の投資可能額をそれぞれ導出する投資可能額導出手段、
前記設定時間毎の各時点の値を用いて、前記投資可能額導出手段が導出した投資可能額の範囲で、該参加許容商品検索手段が検索した参加許容商品の中から前記仮想売買させるための投資参加商品を選択する参加商品選択手段、
として機能するように設定されている、
ことを特徴とする金融商品売買検証システムにおける管理運営装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2007152659A JP2008305231A (ja) | 2007-06-08 | 2007-06-08 | 金融商品売買検証システム用プログラム、金融商品売買検証システム用記録媒体、金融商品売買検証装置、金融商品売買検証システム及び金融商品売買検証システムにおける管理運営装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2007152659A JP2008305231A (ja) | 2007-06-08 | 2007-06-08 | 金融商品売買検証システム用プログラム、金融商品売買検証システム用記録媒体、金融商品売買検証装置、金融商品売買検証システム及び金融商品売買検証システムにおける管理運営装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2008305231A true JP2008305231A (ja) | 2008-12-18 |
Family
ID=40233888
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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JP2007152659A Pending JP2008305231A (ja) | 2007-06-08 | 2007-06-08 | 金融商品売買検証システム用プログラム、金融商品売買検証システム用記録媒体、金融商品売買検証装置、金融商品売買検証システム及び金融商品売買検証システムにおける管理運営装置 |
Country Status (1)
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JP (1) | JP2008305231A (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2021101267A (ja) * | 2019-12-24 | 2021-07-08 | フリーストリート合同会社 | 売買ストラテジー検証方法、その装置およびそのプログラム |
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2007
- 2007-06-08 JP JP2007152659A patent/JP2008305231A/ja active Pending
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2021101267A (ja) * | 2019-12-24 | 2021-07-08 | フリーストリート合同会社 | 売買ストラテジー検証方法、その装置およびそのプログラム |
JP7399380B2 (ja) | 2019-12-24 | 2023-12-18 | フリーストリート合同会社 | 売買ストラテジー検証方法、その装置およびそのプログラム |
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