JP2005043963A

JP2005043963A - Contract settlement management device and contract management system

Info

Publication number: JP2005043963A
Application number: JP2003199982A
Authority: JP
Inventors: Toru Nishijima; 徹西嶋; Junichi Kawasaki; 準一河崎
Original assignee: Mizuho Trust and Banking Co Ltd; Trust and Custody Services Bank Ltd
Current assignee: Mizuho Trust and Banking Co Ltd; Trust and Custody Services Bank Ltd
Priority date: 2003-07-22
Filing date: 2003-07-22
Publication date: 2005-02-17

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a settlement processing which could be performed only after book value management or accounting processing to be performed ahead separately from the book value management or accounting processing, and regardless of the book value management or accounting processing. <P>SOLUTION: The contract settlement management device 1 performs the settlement processing of a contract based on the contract shown by a transaction report or an operation instruction, reads, based on the progress of the settlement processing, information of asset management processing execution instruction corresponding the progress from an asset management processing execution instruction storage means, and reports the asset management processing of the contract based on the read information of asset management processing execution instruction. An asset management device 2 performs an asset management processing based on the report of asset management processing. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI

Description

【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、コンピュータシステムに係り、特に、約定決済管理装置及び約定管理システムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、信託銀行は一般事業法人、公共法人、金融機関、投信委託会社などから信託財産として金融商品（金銭や有価証券など）を受託管理する。そして信託銀行は、信託契約ごとに定められた信託財産の運用指図者による指図に従って、例えば、株式の売買に伴う決済処理であれば、株券の受渡や売買に必要な資金の決済処理（指定口座への送金など）を行なう。
なお、上述の運用指図を信託銀行が受付けた日を約定日と言う。ここで、信託銀行においては、約定日から決済処理が完了する決済日までは、図１３の従来の約定管理システムの概略図で示すように、約定管理システムが、まず、投信や年金などの約定の種類毎に資産管理装置で簿価管理や会計処理（資産管理処理）を行ない、その後に約定決済処理を行なっている。そして約定決済処理が終わると、保管振替機構へ約定決済依頼を通知している。ここで上述の従来のシステムにおける処理は、約定日から決済日までの期間は、従来からの金融商品の取引における慣行と、その慣行に基づいて構築されたコンピュータシステムによって、例えば株式では３日間として設定されており、これにより株式における決済日は約定日の３日後と決まっていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
現在、約定日から決済日までの決済時差のリスクを軽減するために、約定日の翌日に決済を行なう証券決済の制度改革が行われようとしている。しかしながら、従来のシステムにおいては、約定日の翌日に決済を行なうという概念の元に設計されてはおらず、約定が入力されてから簿価管理や会計処理を経て、決済処理を行なうという処理フローが決められているため、約定日の翌日に決済を行なうという処理ができない。
そこでこの発明は、簿価管理や会計処理の後にしか行なうことのできなかった決済処理を、簿価管理や会計処理とは分離して先に行ない、また、簿価管理や会計処理とは関係なく決済処理を行なうことができるようにし、これにより、来る証券決済制度改革に備えて約定日の翌日に決済を行なうことができる機能を備えた、約定決済管理装置及び約定管理システムを提供することを目的としている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上述の課題を解決すべくなされたもので、約定決済管理装置と資産管理装置とを有する約定管理システムであって、前記約定決済管理装置が、売買報告と運用指図を受信する約定情報受付手段と、前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行なう約定情報決済手段と、前記決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段と、前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知する資産管理処理通知手段とを備え、前記資産管理装置が、前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なう資産管理処理手段を備えることを特徴とする約定管理システムである。
【０００５】
上述の構成によれば、約定決済管理装置が、売買報告または運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、当該決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する資産管理処理実行指示の情報を資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、その読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、約定の資産管理処理を通知する。そして資産管理装置が、資産管理処理の通知に基づいて資産管理処理を行なう。
これにより、約定決済管理装置における約定の決済処理と、資産管理装置における資産管理処理が決済処理の進捗状況に基づいて別々に行なわれるので簿価管理や会計処理の後にしか行なうことのできなかった決済処理を、簿価管理や会計処理とは分離して先に行なうことができる。また、簿価管理や会計処理とは関係なく決済処理を行なうことができるので、約定日の翌日までに決済処理を迅速に行なうことができる。
【０００６】
また本発明は、上述の約定管理システムが、各ファンドで保有する金融商品毎に管理形態の情報と当該管理形態ごとの前記金融商品の保有数を対応付けて記憶する現物管理装置を有し、前記約定決済管理装置が、前記現物管理装置より前記約定を行なうファンドで保有する前記金融商品の総保有数を読み取って、前記約定に基づいて前記決済する金融商品の数が、前記総保有数に足りているか否かを確認する現物仮引当手段と、前記現物仮引当手段による確認が終了した場合にのみ約定承認を行なう約定承認手段と、前記決済の情報を前記売買報告もしくは運用指図に基づいて設定する決済情報設定手段と、前記決済を行なう金融商品の管理形態を選定する現物仮確定引当手段とを備えることを特徴とする。
【０００７】
また、本発明は、約定決済管理装置と資産管理装置とを有し、前記約定決済管理装置が決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段を備えた約定管理システムにおける約定管理方法であって、前記約定決済管理装置が、売買報告と運用指図を受信し、前記約定決済管理装置が、前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、前記約定決済管理装置が、前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段から読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知し、前記資産管理装置が、前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なうことを特徴とする約定管理方法である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態による約定決済管理装置を図面を参照して説明する。
図１は、この発明の一実施形態による約定管理システムの構成を示す概略ブロック図である。
この図において、符号１は約定決済管理装置であり、入力を受付けた運用指図情報や売買報告情報に基づいて、その運用指図や売買報告が示す約定の決済処理を行なう。２は現物管理装置であり、保管振替機構で管理および保持している株等の金融商品の数と信託銀行内で管理および保持している株等の金融商品の数をファンド銘柄ごとに記憶部に記憶している。
３は顧客の資産情報を運用形態別（例えば投信資産や年金資産など）に会計処理や簿価管理（資産管理処理）を行なう資産管理装置であり、投信資産管理部や年金資産管理部や特金資産管理部や常任代理管理部などの資産管理処理手段を有している。そして約定決済管理装置１及び現物管理装置２及び資産管理装置３によって約定管理システムが構成されており、この約定管理システムは信託銀行などで運用または管理されるコンピュータシステムである。
【０００９】
次に、符号４は運用指図情報や売買報告情報の配信を行なう約定情報送信業者である。また、約定情報送信業者４において４１は保管振替機構であり、４２はＦＩＲＳＴセンタである。そして、本発明においては、約定情報送信業者４とは保管振替機構４１とＦＩＲＳＴセンタ４２の総称として用いており、約定によって、その運用指図情報や売買報告情報は保管振替機構４１またはＦＩＲＳＴセンタ４２から送信されて、約定管理管理装置１が受信する。また、約定情報は人手の入力により約定管理装置に備えられた端末から受付ける場合もある。なお、本発明においては、運用指図情報と売買報告情報の２つを総称して約定情報と呼ぶこととする。
【００１０】
ここで、保管振替機構４１とは、運用指図情報や売買報告情報を信託銀行に通信ネットワークを介して送信する約定決済管理サービスを行っている機関であるる。また、５は専用回線などの通信ネットワークであり、この通信ネットワークを介して約定情報送信業者４と約定管理システムが接続されている。
【００１１】
また、約定決済管理装置１において、符号１０１は約定情報送信業者４が送信する約定情報や、人手によって端末から入力される約定情報を受付ける約定情報受付部（約定情報受付手段）である。また、１０２は約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報と売買報告情報について同一の約定であるか否かを照合する約定情報照合部である。また、１０３は約定情報照合部１０２が照合した約定に関して約定決済の処理を行なう約定決済処理部（約定情報決済手段）である。尚、約定決済処理部１０３は現物仮引当手段、約定承認手段、決済情報設定手段、現物仮確定引当手段を備えている。
また、１０４は資産管理用情報連携処理部（資産管理処理通知手段）であり、約定情報の約定照合項目に含まれているファンドコードに対応して共通テーブルデータベースのファンド関連テーブル（資産管理処理実行指示記憶手段）に記録されている資産管理用データベース記録タイミング区分（資産管理処理実行指示の情報）に基づいて、明細管理データベース１０７で記録する各約定の代表データに関する情報を資産管理用データベース１１１に記録する。
【００１２】
また、１０５は運用指図情報を保持する運用指図データベースである。そして運用指図データベース１０５は約定情報送信業者４より受信した運用指図情報を保持している。尚、運用指図情報は図２に示すような構造及びデータ列のテーブルであり、約定情報送信業者４と、受信日（入力日）と受付番号で表される約定情報識別番号と、運用指図電文内容が記録されたデータである。ここで運用指図電文内容とは、ある約定に関する様々な運用指図に関するデータであり、その約定のファンドコードや、運用指図を送信した証券会社（相手先）コードや、約定日や、などの多くの情報が含まれている。
【００１３】
また、１０６は売買報告情報を保持する売買報告データベースである。そして売買報告データベース１０６は約定情報送信業者４より受信した売買報告情報を保持している。尚、売買報告情報は図３に示すような構造及びデータ列のテーブルであり、約定情報送信業者４と、手続日（入力日）と受付番号で表される約定情報識別番号と、売買報告電文内容が記録されたデータである。ここで売買報告電文内容とは、ある約定に関する様々な売買報告に関するデータであり、その約定のファンドコードや、売買報告を送信した証券会社（相手先）コードや、約定日や、などの多くの情報が含まれている。
【００１４】
また、１０７は明細管理データベースであり、運用指図データベース１０５に記録された運用指図情報、または、売買報告データベース１０６に記録された売買報告情報に含まれる約定情報識別番号と、その約定種別と、約定照合項目とを抽出し、それら抽出した各情報と代表データの約定情報識別番号と代表区分とを対応付けたテーブルを保持する。図４は明細管理データベースで保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００１５】
尚、上述の約定種別とは、保管振替機構４１とＦＩＲＳＴセンタ４２と手入力のうち、どこから入力を受付けた運用指図情報または売買報告情報に基づく約定なのかを示す情報である。また、約定照合項目とは運用指図情報とそれに対応する売買報告情報を対応づける際に用いられる情報であり、この約定照合項目が運用指図情報と売買報告情報の間で完全一致した場合にのみ、約定照合が行われたと判断される。またこの約定照合項目は、運用指図情報の運用指図電文内容や、売買報告情報の売買報告電文内容から抽出した情報である。
図５は約定照合項目の一覧を示す図である。そして、約定照合項目は、取引種別コード、約定日、決済日、約定単価、ファンドコード、相手先（証券会社）コード、約定数量、銘柄コード、決済金額、約定金額、国内手数料、消費税で構成される。
【００１６】
また代表データとは、１つの約定に関して最も早く約定決済管理装置１の約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報もしくは売買報告情報のいずれかを表す情報である。そして、１つの約定には少なくとも１つの運用指図情報と１つの売買報告情報とが対となって存在する。そして、約定情報送信業者４からの送信または手入力により最初に約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報もしくは売買報告情報が代表データとなり、その後に約定情報受付部１０１が受付けた運用指図情報もしくは売買報告情報は従属データとなる。また代表区分は代表データから従属データかを見分ける識別子であり、０：初期値、１：代表データ、２：従属データとなる。
【００１７】
また、１０８は進捗管理データベースであり、約定毎に、その代表データの約定情報識別番号と、約定照合項目と、進捗状況と、約定種別とが対応付けられたテーブルを記録している。尚、約定決済管理装置１の約定決済処理部１０３は、進捗管理データベース１０８に記録されている進捗状況を確認して次の処理を判断する。また、進捗状況とは代表データで表される約定が、約定管理システムにおいてどの様な処理の段階の位置付けになっているのかを表す項目であり、例えば、約定照合が一致したのか未照合なのかを表す項目である。図６は進捗管理データベース１０８で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００１８】
また、１０９は取引情報管理データベースであり、代表データの約定情報識別番号と約定詳細情報とを関連づけたテーブルを記録している。なおこの約定詳細情報は明細管理データベース１０７に記録されている約定照合項目から抽出した情報であり、何らかの不具合により、他のデータベースに記録されている情報が事故により紛失しても問題ないように、約定毎に詳細な情報を記録しておくバックアップの役目を持つデータベースである。図７は取引管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００１９】
また、１１０は決済情報管理データベースであり、代表データの約定情報識別番号と決済情報とを関連づけたテーブルを記録している。尚、決済情報とは一つの約定の決済に必要な各種情報であり、例えば、その約定のファンドコードや、決済用の口座番号や、決済金額などの情報を保持しており、代表データの約定情報識別番号に基づいて運用指図電文内容や売買報告電文内容から抽出したデータである。図８は決済情報管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【００２０】
また、１１１は資産管理用データベースであり、明細管理データベース１０７で記録する各約定の代表データに関する情報のテーブルを記録している。そして、資産管理用情報連携処理部１０４が、約定情報の約定照合項目に含まれているファンドコードに対応して共通テーブルデータベースのファンド関連テーブルに記録されている資産管理用データベース記録タイミング区分を読み取って、その資産管理用データベース記録タイミング区分によるタイミングに基づいて、明細管理データベース１０７で記録する各約定の代表データに関する情報を資産管理用データベース１１１に記録する。
そして、資産管理装置３は資産管理用データベース１１１に記録されている情報を元にして、各ファンドの会計処理を行なう。
【００２１】
また、１１２は共通テーブルデータベースであり、約定決済管理装置１の各処理において共通に使用するテーブルとなる、ファンド関連テーブル、相手先関連テーブルを記録している。なお、ファンド関連テーブルとは、約定決済管理装置１における処理のうちファンド毎に別の処理を行なう際に用いられるテーブルであり、ファンド毎に判断の項目名とその処理値（インスタンス）が対応付けられたテーブルである。そして処理値に応じて約定決済管理装置１の処理が決定される。図９はファンド関連テーブルの概要を示す図である。
また、相手先関連テーブルとは、約定決済管理装置１における処理のうち約定情報を送信した相手先（証券会社）毎に別の処理を行なう際に用いられるテーブルであり、相手先毎に判断の項目とその処理値（インスタンス）が対応付けられたテーブルである。図１０は相手先関連テーブル概要を示す図である。そして処理値に応じて約定決済管理装置１の処理が決定される。
【００２２】
尚、図１に示した約定決済管理装置１の各処理部は、専用のハードウェアにより実現されるものであってもよく、また、各処理部はメモリおよびＣＰＵ（中央演算装置）により構成され、各処理部の機能を実現する為のプログラムをメモリにロードして実行することによりその機能を実現させるものであってもよい。
また、上記メモリや、約定決済管理装置１の各データベースや、現物管理装置２の記憶部は、ハードディスク装置や光磁気ディスク装置、フラッシュメモリ等の不揮発性のメモリや、ＣＤ−ＲＯＭ等の読み出しのみが可能な記録媒体、ＲＡＭ（ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ）のような揮発性のメモリ、あるいはこれらの組み合わせによるコンピュータ読み取り、書き込み可能な記録媒体より構成されるものとする。
【００２３】
次に、本実施形態による約定決済管理装置１の動作を図１１及び図１２を参照して説明する。図１１は約定決済管理装置１の動作を示す第１のフローチャートである。また図１２は約定決済管理装置１の動作を示す第２のフローチャートである。
図１１より、まず、約定決済管理装置１の約定情報受付部１０１が、保管振替機構４１やＦＩＲＳＴセンタ４２などの約定情報送信業者４の送信した運用指図情報の受信を行なうか、または、約定決済管理装置１に備えられた端末から、手作業による運用指図情報の入力を受付ける（ステップＳ１）。そして、約定情報受付部１０１は受信した運用指図情報、または入力を受付けた運用指図情報に手続日＋受付番号で表される約定情報識別番号を振ってから、その運用指図情報を送信した約定情報送信業者４に対応させて運用指図データベース１０５へ記録する。
【００２４】
また、約定情報受付部１０１は売買報告情報を約定情報送信業者４から受信するか、または、約定決済管理装置１に備えられた端末から、手作業による運用指図情報の入力を受付ける（ステップＳ２）。そして約定情報受付部１０１は売買報告情報に約定情報識別番号を振ってから、その売買報告情報を送信した約定情報送信業者４に対応させて売買報告データベース１０６へ記録する。
【００２５】
また、約定情報受付部１０１はステップＳ１及びステップＳ２で運用指図データベース１０５や売買報告データベース１０６に記録した運用指図情報や売買報告情報の中から、約定情報識別番号と、その約定種別と、約定照合項目とを抽出し、そしてその抽出した各情報と、代表データの約定情報識別番号と、代表区分とを加えて、ステップＳ１またはステップＳ２で受信した運用指図情報毎または売買報告情報毎に関連づけて明細管理データベース１０７に記録する（ステップＳ３）。
【００２６】
尚、約定情報受付部１０１は１つの約定に関する運用指図情報や売買報告情報を、保管振替機構４１またはＦＩＲＳＴセンタ４２から重複して受信する場合がある。また、その約定についての運用指図情報や売買報告情報を約定決済管理装置１の端末からも受付ける場合がある。そして明細管理データベース１０７では１つの約定に関する複数の運用指図情報または売買報告情報を、複数の約定に渡って保持する。
【００２７】
次に、約定情報照合部１０２が、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告の情報の約定照合項目を読み取り、同じく明細管理データベース１０７に記録されている他の運用指図または売買報告の約定照合項目と比較する。そして同じ約定照合項目となっている運用指図や売買報告があるか否かを確認して、同一の約定の内で最初に明細管理データベース１０７に記録された運用指図もしくは売買報告であるかどうかを判断する（ステップＳ４）。
【００２８】
ここで、約定情報照合部１０２は、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告の情報が同一約定の内で最初に明細管理データベース１０７に記録された情報であると判断すると、その運用指図もしくは売買報告を１つの約定に関する代表データとし、代表区分を０から１に変更する。また、約定情報照合部１０２はステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告の情報が同一約定のうちで最初に明細管理データベース１０７に記録された情報でないと判断した場合には、その運用指図や売買報告の情報を従属データとし、代表区分を０から２に変更する。また、約定照合部１０２は従属データとした運用指図や売買報告の情報には代表データの約定情報識別番号を追加して記録する。
【００２９】
また、約定情報照合部１０２はステップＳ４において、明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告が特定の約定に関する最初の運用指図または売買報告の情報であった場合には、その運用指図や売買報告の約定に関する約定詳細情報（例えば決済金額やファンドコードや銘柄コードなど）を明細管理データベース１０７の約定照合項目から読み取って、その運用指図情報や売買報告情報（代表データ）の約定情報識別番号に対応付けて取引情報管理データベース１０９に記録する（ステップＳ５）。
【００３０】
また、約定情報照合部１０２はステップＳ４において、明細管理データベース１０７に記録された運用指図や売買報告が特定の約定に関する最初の運用指図または売買報告の情報であった場合には、その運用指図や売買報告の約定の進捗状況と、その約定の代表データの約定情報識別番号と、約定照合項目と、約定種別とを共に進捗管理データベース１０８に記録する（ステップＳ６）。尚、約定情報照合部１０２は、ステップＳ６で進捗状況を「約定照合未照合」として記録する。
【００３１】
次に、資産管理用情報連携処理部１０４が、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録される各運用指図や売買報告の約定照合項目に含まれるファンドコードを読み取り、そのファンドコードに基づいて、共通テーブルデータベース１１２に記録されているファンド関連テーブルの資産管理用データベース記録タイミング区分を確認する。そして資産管理用情報連携処理部１０４は、その資産管理用データベース記録タイミング区分に基づいて、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録される各運用指図や売買報告の約定情報識別番号と、代表データの約定情報識別番号と、約定種別と、約定照合項目を資産管理用データベース１１１に記録する（ステップＳ７）。なお、資産管理用情報連携処理部１０４は、資産管理用データベース記録タイミング区分のインスタンス（処理値）が４の場合には、このステップＳ７のタイミングで資産管理用データベース１１１に約定情報識別番号と、代表データの約定情報識別番号と、約定種別と、約定照合項目を記録することとなるが、インスタンスの値が４でない場合は、そのインスタンスに従ったタイミングに基づいて、約定情報識別番号と、代表データの約定情報識別番号と、約定種別と、約定照合項目を資産管理用データベース１１１に記録する。
【００３２】
次に、約定情報照合部１０２は、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された運用指図に関する約定照合項目と一致する約定照合項目を保持する売買報告があるかどうか、または、ステップＳ３で明細管理データベース１０７に記録された売買報告に関する約定照合項目と一致する約定照合項目を保持する運用指図があるかどうかを判断する。そして約定照合部１０２は、約定照合項目が一致となる運用指図と売買報告の対を確認した場合には、その運用指図と売買報告の対が同じ約定として一致したと判断する（ステップＳ８）。尚、約定照合が一致した場合には、約定情報照合部１０２は進捗管理データベース１０８に記録されている約定照合が一致した約定情報に関する進捗状況を「約定照合一致」と変更する。
【００３３】
次に、約定情報照合部１０２の約定照合が終了すると、約定決済処理部１０３は進捗管理データベース１０８に記録されている進捗状況が「約定照合一致」となったことを判断して、その「約定照合一致」となった約定に関する現物仮引当処理を行なう（ステップＳ９）。この現物仮引当処理は、「約定照合一致」となった約定に関して、進捗管理データベース１０８に記録されている約定照合項目の中のファンドコードと約定数量と、現物管理装置２で記憶している保管振替機構管理分の株数と信託銀行管理分の株数の合計値とを比較することで行なわれる。そして約定数量が、保管振替機構管理分の株数と信託銀行管理分の株数の合計値よりも少なければ、約定決済処理部１０３は、現物仮引当が正常に行なわれたと判断する。
そして、約定決済処理部１０３は、現物仮引当が終了すると、進捗管理データベース１０８に記録されているその約定の進捗状況を「約定照合一致」から「約定承認済み」と変更することで、その約定に関しての約定承認を行なう（ステップＳ１０）。
【００３４】
次に、約定決済処理部１０３は、ステップＳ１０において進捗管理データベース１０８で「約定承認済み」となった約定の約定項目を確認し、ファンドコードと相手先コードとを読み取る。そして、ファンドコードに対応付けられて共通テーブルデータベース１１２のファンド関連テーブルに記録されている決済照合センタ利用区分と、相手先コードに対応付けられて共通テーブルデータベース１１２の相手先関連テーブルに記録されている保振決済照合参加区分とを読み取り、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報が送付されてくる約定なのかどうかを判断する（ステップＳ１１）。尚、決済照合センタ利用区分が０〜３の何れかの値であり、かつ保管振替機構決済照合参加区分が１のときに、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報の送付されてくる約定であると判断する。
【００３５】
そして、ステップＳ１１において、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報の送付されてくる約定であると判断した場合には、約定決済処理部１０３は、保管振替機構４１からの売買報告情報が送付されてくるまで待機する（ステップＳ１２）。ここで、ステップＳ１２において、その約定の売買報告情報が保管振替機構４１から送付されてきたかどうかの判断は、約定決済処理部１０３が進捗管理データベース１０８に記録されている約定種別を確認することで行われる。
【００３６】
次に、約定決済処理部１０３はステップＳ１１で保管振替機構４１から売買報告情報が送付される約定でないと判断した約定や、ステップＳ１２において送付されるのを待っている売買報告情報が保管振替機構４１から送付された場合には、進捗管理データベース１０８の進捗状況を「約定承認済み」から「売買報告承認済み」と変更する（ステップＳ１３）。ステップＳ１３の処理により売買報告の承認を行なうこととなる。
【００３７】
次に、約定決済処理部１０３は、進捗管理データベース１０８で「売買報告承認済み」となった約定の約定項目を確認し、ファンドコードを読み取る。そしてそのファンドコードに対応付けられて共通テーブルデータベース１１２に記録されている決済照合センタ利用区分を読み取り、その約定が保管振替機構４１から売買報告情報が送付されてくる約定なのかどうかを再び判断する（ステップＳ１４）。
次にステップＳ１４において売買報告情報が保管振替機構４１より送付されてこない約定であると判断すると、約定決済処理部１０３は、その約定のファンドコードや、決済用の口座番号や、決済金額など決済情報を設定し、その約定の代表データの約定情報識別番号に対応付けて決済情報管理データベース１１０に記録する（ステップＳ１５）。なお、この決済情報に基づいて、約定に関する決済が執り行なわれる。
【００３８】
次に、約定決済処理部１０３はステップＳ１５で決済指図を設定した約定の現物仮確定引当を行なう（ステップＳ１６）。ここで、現物仮確定引当とは、現物仮確定引当を行なう約定の決済処理を、現物管理装置２で記憶している保管振替機構管理分の株と信託銀行管理分の株のどちらで行なうかを決定する処理である。そして、約定決済処理部１０３は現物仮確定引当処理を行なう約定の約定数量に基づいて、保管振替機構管理分の株と信託銀行管理分の株のどちらで決済処理を行なうかどうかを判断する。
【００３９】
次に、ステップＳ１６において現物仮確定引当の処理が終了すると、約定決済処理部１０３は、その約定に関して進捗管理データベース１０８に記憶している進捗状況を「売買報告承認済み」から「約定承認済み」と変更し、決済承認を行なう（ステップＳ１７）。そして、ステップＳ１７の進捗状況の変更により、現物約定確定となる（ステップＳ１８）。
【００４０】
また、上述のステップＳ１４において、売買報告情報が保管振替機構４１より送付されて来る約定であると判断すると、約定決済処理部１０３は、売買報告データベース１０６に記録されているその約定の売買報告電文内容から標準決済情報を使用するか否かの情報を読み取って、標準決済情報の使用可否を判断する（ステップＳ１９）。この標準決済情報とは、約定のファンドと相手先（証券会社）とによって決まる標準の決済用口座の情報であり、標準決済情報を使用する場合には標準の決済用口座を用いた決済が行われる。そして、ステップＳ１９において、約定が標準決済情報を使用する約定であると判断した場合には、約定決済処理部１０３は、その約定の代表データの約定情報識別番号と決済情報を設定し、決済情報管理データベース１１０へ記録する（ステップＳ２０）。
【００４１】
次に、約定決済処理部１０３は現物仮確定引当を行ない（ステップＳ２１）、売買報告承認を発信する（ステップＳ２２）。これにより、例えば証券会社が保管振替機構４１を介した売買報告情報が正常であるかどうかを、証券会社に対して通知する。そして、決済照合結果を保管振替機構４１から受信する（ステップＳ２３）。その後、の処理はステップＳ１７およびステップＳ１８と同様である。
【００４２】
また、上述のステップＳ１９において、約定が標準決済情報を使用しない約定であると判断した場合には、約定決済処理部１０３は、その約定に関する売買報告承認を保管振替機構４１へ発信する（ステップＳ２４）。次に約定決済管理装置１に接続されている端末より決済指図入力を受付ける（ステップＳ２５）。これにより、約定決済処理部１０３は、進捗管理データベース１０８で記憶している進捗状況を「決済指図作成済み」と変更する。そして約定決済処理部１０３はステップＳ２５の決済指図の入力に基づいて、決済情報管理データベース１１０に決済情報を記録する。
【００４３】
次に、約定決済処理部１０３は現物仮確定引当を行ない（ステップＳ２１）、また、決済指図を保管振替機構４１へ発信し（ステップＳ２７）、さらに、保管振替機構４１から決済照合結果を受信する（ステップＳ２８）。その後、の処理はステップＳ１７およびステップＳ１８と同様である。
【００４４】
そしてステップＳ１〜ステップＳ２８の処理の間に、資産管理用情報連携処理部１０４が、資産管理用データベース１１１に各約定の情報を記録している。そして、資産管理装置３は資産管理用データベース１１１に記録された各約定の情報を元にして、資産の形態別に簿価管理の処理や会計処理を行なう。尚、資産の形態の判断は、そのファンドコードや取引種別コードを確認することで判断できる。
【００４５】
尚、ステップＳ１０の約定承認、ステップＳ１３の売買報告承認、ステップＳ１７の決済承認、ステップＳ２２、Ｓ２４の売買報告承認発信、ステップＳ２７の決済指図発信、ステップＳ１５、Ｓ２０などの決済指図設定の処理などでは、約定決済処理部１０３は共通テーブルデータベース１１２で記憶するファンド関連テーブルや相手先関連テーブルを確認して自動で処理するか、または、人手により約定決済管理装置１に備えられる端末で処理を受付けるか判断する。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、約定決済管理装置が、売買報告または運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、当該決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する資産管理処理実行指示の情報を資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、その読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、約定の資産管理処理を通知する。そして資産管理装置が、資産管理処理の通知に基づいて資産管理処理を行なう。
これにより、約定決済管理装置における約定の決済処理と、資産管理装置における資産管理処理が決済処理の進捗状況に基づいて別々に行なわれるので簿価管理や会計処理の後にしか行なうことのできなかった決済処理を、簿価管理や会計処理とは分離して先に行なうことができる。また、簿価管理や会計処理とは関係なく決済処理を行なうことができるので、約定日の翌日までに決済処理を迅速に行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態による約定管理システムの構成を示す概略ブロック図である。
【図２】本実施形態による、運用指図情報のテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図３】本実施形態による、売買報告情報のテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図４】本実施形態による、明細管理データベース１０７で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図５】本実施形態による、約定照合項目の一覧を示す図である。
【図６】本実施形態による、進捗管理データベース１０８で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図７】本実施形態による、取引管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図８】本実施形態による、決済情報管理データベース１１０で保持するテーブルの構造及びデータ列を示す図である。
【図９】本実施形態による、ファンド関連テーブルの概要を示す図である。
【図１０】本実施形態による、相手先関連テーブルの概要を示す図である。
【図１１】本実施形態による、約定決済管理装置１の動作を示す第１のフローチャートである。
【図１２】本実施形態による、約定決済管理装置１の動作を示す第２のフローチャートである。
【図１３】本実施形態による、従来の約定管理システムの概略を示す図である。
【符号の説明】
１約定決済管理装置
２現物管理装置
３資産管理装置
４約定情報送信業者
５通信ネットワーク[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a computer system, and more particularly to a contract settlement management apparatus and a contract management system.
[0002]
[Prior art]
Traditionally, trust banks consign and manage financial products (such as money and securities) as trust assets from general business corporations, public corporations, financial institutions, investment trust management companies, and the like. The trust bank then, in accordance with the instructions by the asset management operator specified for each trust agreement, for example, if it is a settlement process associated with the trading of shares, a settlement process of funds necessary for the delivery of stock certificates and the trading (designated account) Remittance, etc.).
The date on which the trust bank accepts the above investment instructions is called the contract date. Here, in the trust bank, as shown in the schematic diagram of the conventional contract management system in FIG. 13 from the contract date to the settlement date when the settlement processing is completed, the contract management system first executes contracts such as investment trusts and pensions. For each type, the asset management device performs book value management and accounting processing (asset management processing), and then executes settlement processing. When the contract settlement process is completed, the contract transfer request is notified to the custody transfer mechanism. Here, in the above-described conventional system, the period from the contract date to the settlement date is set to three days for stocks, for example, by a conventional financial instrument transaction and a computer system constructed based on that practice. As a result, the settlement date for stocks was determined to be three days after the trade date.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
Currently, in order to mitigate the risk of time difference between settlement date and settlement date, securities settlement system reforms are being carried out in which settlement is performed on the day after the contract date. However, the conventional system is not designed based on the concept of performing settlement on the next day of the contract date, and has a processing flow of performing settlement processing through book value management and accounting processing after the contract is input. Since it is determined, it is not possible to perform a process of making a settlement on the next day of the contract date.
Therefore, the present invention performs the settlement processing, which could only be performed after book value management and accounting processing, separately from book value management and accounting processing, and is related to book value management and accounting processing. To provide a contract settlement management device and a contract management system with a function capable of performing settlement processing without any trouble, thereby enabling settlement on the day after the contract date in preparation for the coming securities settlement system reform. It is an object.
[0004]
[Means for Solving the Problems]
The present invention has been made to solve the above-described problems, and is a contract management system having a contract settlement management apparatus and an asset management apparatus, wherein the contract settlement management apparatus receives a trade report and an operation instruction. Information accepting means, contract information settlement means for performing settlement processing of the contract based on the trade report or the contract indicated by the operation instructions, progress status information of the settlement processing, and assets corresponding to the progress status information Based on the progress status of the settlement process, the asset management process execution instruction information corresponding to the progress status is executed based on the progress status of the settlement process. Asset management processing notifying means for reading from the instruction storage means and notifying the agreed asset management processing based on the read asset management processing execution instruction information, Serial asset management system is a contract management system, characterized in that it comprises the asset management processing means for performing the resource management process based on the notification of the asset management process.
[0005]
According to the above-described configuration, the contract settlement management device performs the settlement processing of the contract based on the contract indicated by the trading report or the operation instruction, and the asset corresponding to the progress status based on the progress status of the settlement processing. The management process execution instruction information is read from the asset management process execution instruction storage means, and the contracted asset management process is notified based on the read asset management process execution instruction information. The asset management apparatus performs asset management processing based on the asset management processing notification.
As a result, the contract settlement processing in the contract settlement management device and the asset management processing in the asset management device are performed separately based on the progress of the settlement processing, and therefore can only be performed after book value management and accounting processing. The settlement process can be performed first separately from the book value management and accounting process. Further, since the settlement process can be performed irrespective of the book value management and the accounting process, the settlement process can be quickly performed by the next day of the contract date.
[0006]
In addition, the present invention includes a physical management apparatus for storing the management form information and the number of holdings of the financial products for each management form in association with each of the financial products held in each fund, the contract management system described above, The contract settlement management device reads the total number of financial products held by the fund performing the contract from the physical management device, and the number of financial products to be settled based on the contract is the total number of financial products held A provisional provisioning means for confirming whether or not it is sufficient, a commitment approval means for accepting a contract only when the confirmation by the provisional provisioning means is completed, and information on the settlement based on the sales report or operation instruction It is characterized by comprising settlement information setting means for setting and provisional provisional definite provision means for selecting a management form of the financial product to be settled.
[0007]
The present invention further includes a contract settlement management apparatus and an asset management apparatus, wherein the contract settlement management apparatus includes information on a progress status of a settlement process and information on an instruction for executing an asset management process corresponding to the progress status information. A contract management method in a contract management system comprising associated asset management processing execution instruction storage means, wherein the contract settlement management device receives a trading report and an operation instruction, and the contract settlement management device receives the trading report Or the settlement processing of the contract is performed based on the contract indicated in the operation instruction, and the information on the execution instruction of the asset management process corresponding to the progress status is executed by the contract settlement management device based on the progress status of the settlement processing. Is read from the asset management process execution instruction storage means, and the promised asset management process is notified based on the read asset management process execution instruction information. Device is a contract management method characterized by performing the asset management process based on the notification of the asset management process.
[0008]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, a contract settlement management apparatus according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic block diagram showing the configuration of a contract management system according to an embodiment of the present invention.
In this figure, reference numeral 1 denotes a contract settlement management apparatus, which performs contract settlement processing indicated by the operation instruction and trading report based on the operation instruction information and trading report information received. 2 is a physical management device that stores the number of stocks and other financial products managed and held by the custody transfer mechanism and the number of stocks and other financial products managed and held in the trust bank for each fund brand. I remember it.
Reference numeral 3 denotes an asset management device that performs accounting processing and book value management (asset management processing) according to operation type (for example, investment trust assets and pension assets). It has asset management processing means such as a gold asset management department and a standing proxy management department. The contract management system 1, the spot management apparatus 2, and the asset management apparatus 3 constitute a contract management system, which is a computer system that is operated or managed by a trust bank or the like.
[0009]
Reference numeral 4 denotes a contract information transmitter that distributes operation instruction information and sales report information. In the contract information transmitter 4, reference numeral 41 denotes a storage transfer mechanism, and reference numeral 42 denotes a FIRST center. In the present invention, the contract information transmitter 4 is used as a collective term for the storage transfer mechanism 41 and the FIRST center 42. Depending on the contract, the operation instruction information and the sale report information are sent from the storage transfer mechanism 41 or the FIRST center 42. The contract management management device 1 receives the information. Further, the contract information may be received from a terminal provided in the contract management apparatus by manual input. In the present invention, the operation instruction information and the sale report information are collectively referred to as execution information.
[0010]
Here, the storage transfer mechanism 41 is an organization that provides a contract settlement management service that transmits operation instruction information and trading report information to a trust bank via a communication network. Reference numeral 5 denotes a communication network such as a dedicated line, and the contract information transmitter 4 and the contract management system are connected via this communication network.
[0011]
In the contract settlement management apparatus 1, reference numeral 101 denotes a contract information receiving unit (a contract information receiving unit) that receives contract information transmitted from the contract information transmitter 4 and contract information input from the terminal manually. Reference numeral 102 denotes a contract information collating unit that collates whether or not the operation instruction information received by the contract information receiving unit 101 and the sale report information are the same contract. Reference numeral 103 denotes an agreement settlement processing unit (agreement information settlement means) that performs an agreement settlement process on the agreement collated by the agreement information matching unit 102. The contract settlement processing unit 103 includes a provisional provisional provision unit, a contract approval unit, a settlement information setting unit, and a provisional provisional finalization provision unit.
Reference numeral 104 denotes an information management processing unit for asset management (asset management processing notifying means) corresponding to the fund code included in the contract verification item of the contract information (fundamental management process execution in the common table database). Based on the asset management database recording timing classification (information of the asset management processing execution instruction) recorded in the instruction storage means), information on each representative representative data recorded in the detail management database 107 is stored in the asset management database 111. Record.
[0012]
Reference numeral 105 denotes an operation instruction database that holds operation instruction information. The operation instruction database 105 holds the operation instruction information received from the contract information transmitter 4. The operation instruction information is a table having a structure and a data string as shown in FIG. 2. The operation information is a contract information transmitter 4, a contract information identification number represented by a reception date (input date) and a reception number, and an operation instruction message. The content is recorded data. Here, the contents of the operation instruction message are data related to various operation instructions related to a certain agreement. There are many information such as the fund code of the execution, the securities company (partner) code that sent the operation instruction, the execution date, Contains information.
[0013]
Reference numeral 106 denotes a trade report database that holds trade report information. The trade report database 106 holds trade report information received from the contract information transmitter 4. The sales report information is a table having a structure and a data string as shown in FIG. 3, and is a contract information transmitter 4, a contract information identification number represented by a procedure date (input date) and a reception number, and a sales report message. The content is recorded data. Here, trading report message content is data related to various trading reports related to a certain deal, such as the fund code of the deal, the securities company (destination) code that sent the deal report, and the date of the deal. Contains information.
[0014]
Further, 107 is a detail management database, which is the operation instruction information recorded in the operation instruction database 105 or the contract information identification number included in the sales report information recorded in the sales report database 106, the contract type, and the contract. A collation item is extracted, and a table in which the extracted information, the contract information identification number of the representative data, and the representative section are associated with each other is held. FIG. 4 is a diagram showing a table structure and a data string held in the detail management database.
[0015]
The above-mentioned contract type is information indicating where the input is accepted from the operation instruction information or the sale report information among the manual input from the storage transfer mechanism 41, the FIRST center 42, and the manual input. In addition, the contract verification item is information used when associating the operation instruction information and the corresponding sales report information, and only when this contract verification item completely matches between the operation instruction information and the sales report information, It is determined that the contract verification has been performed. Further, the contract verification item is information extracted from the contents of the operation instruction message of the operation instruction information and the contents of the sale report message of the sale report information.
FIG. 5 is a diagram showing a list of execution matching items. The contract verification items consist of transaction type code, contract date, settlement date, contract unit price, fund code, counterparty (securities company) code, contract amount, stock code, settlement amount, contract amount, domestic fee, and consumption tax. Is done.
[0016]
The representative data is information representing either the operation instruction information or the sale report information received by the contract information receiving unit 101 of the contract settlement management apparatus 1 earliest with respect to one contract. In each contract, at least one operation instruction information and one sale report information exist as a pair. Then, the operation instruction information or the trading report information first received by the contract information receiving unit 101 by transmission or manual input from the contract information transmitting company 4 becomes representative data, and then the operation instruction information received by the contract information receiving unit 101 or Trading report information is subordinate data. The representative section is an identifier for distinguishing whether the representative data is dependent data, and is 0: initial value, 1: representative data, 2: dependent data.
[0017]
Reference numeral 108 denotes a progress management database, which records, for each contract, a table in which the contract information identification number, contract collation item, progress status, and contract type of the representative data are associated with each other. Note that the contract settlement processing unit 103 of the contract settlement management apparatus 1 confirms the progress recorded in the progress management database 108 and determines the next process. The progress status is an item that indicates what stage of processing the contract represented by the representative data is positioned in the contract management system. For example, whether the contract verification matches or is not verified. It is an item representing. FIG. 6 is a diagram showing a table structure and a data string held in the progress management database 108.
[0018]
Reference numeral 109 denotes a transaction information management database, which records a table associating execution information identification numbers of representative data with execution details. This detailed contract information is information extracted from the contract verification items recorded in the detail management database 107, so that there is no problem even if the information recorded in another database is lost due to an accident due to some trouble, It is a database that serves as a backup to record detailed information for each contract. FIG. 7 is a diagram showing a table structure and data strings held in the transaction management database 110.
[0019]
Reference numeral 110 denotes a settlement information management database, which records a table in which contract information identification numbers of representative data are associated with settlement information. The settlement information is various information necessary for settlement of a single contract. For example, it holds information such as the fund code, settlement account number, and settlement amount for the contract. Data extracted from the contents of the operation instruction message and the contents of the sales report message based on the information identification number. FIG. 8 is a diagram showing a table structure and data strings held in the payment information management database 110.
[0020]
Reference numeral 111 denotes an asset management database, which records a table of information related to representative data of each contract recorded in the detail management database 107. Then, the asset management information linkage processing unit 104 reads the asset management database recording timing classification recorded in the fund related table of the common table database corresponding to the fund code included in the contract verification item of the contract information. Then, based on the timing according to the asset management database recording timing classification, information on each representative representative data recorded in the detail management database 107 is recorded in the asset management database 111.
Then, the asset management apparatus 3 performs accounting processing for each fund based on the information recorded in the asset management database 111.
[0021]
Reference numeral 112 denotes a common table database, which records a fund-related table and a counterparty-related table, which are tables used in common in each process of the contract settlement management apparatus 1. The fund-related table is a table used when performing another process for each fund among the processes in the contract settlement management apparatus 1, and an item name of judgment and its processing value (instance) are associated with each fund. Table. Then, the processing of the contract settlement management apparatus 1 is determined according to the processing value. FIG. 9 is a diagram showing an outline of the fund-related table.
The partner-related table is a table used when performing another process for each partner (securities company) that has transmitted the contract information among the processes in the contract settlement management apparatus 1. It is a table in which items are associated with their processing values (instances). FIG. 10 is a diagram showing an outline of the counterpart relation table. Then, the processing of the contract settlement management apparatus 1 is determined according to the processing value.
[0022]
Each processing unit of the contract settlement management apparatus 1 shown in FIG. 1 may be realized by dedicated hardware, and each processing unit is configured by a memory and a CPU (central processing unit). The function may be realized by loading a program for realizing the function of each processing unit into a memory and executing the program.
The memory, each database of the contract settlement management device 1, and the storage unit of the physical management device 2 are only read from a nonvolatile memory such as a hard disk device, a magneto-optical disk device, a flash memory, or a CD-ROM. It is assumed that the recording medium is configured by a recording medium that can be read by a computer, a volatile memory such as a random access memory (RAM), or a recording medium that can be read and written by a computer using a combination thereof.
[0023]
Next, the operation of the contract settlement management apparatus 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 11 is a first flowchart showing the operation of the contract settlement management apparatus 1. FIG. 12 is a second flowchart showing the operation of the contract settlement management apparatus 1.
From FIG. 11, first, the contract information receiving unit 101 of the contract settlement management apparatus 1 receives the operation instruction information transmitted from the contract information transmission company 4 such as the storage transfer mechanism 41 or the FIRST center 42, or the contract settlement. An operation instruction information input manually is received from a terminal provided in the management apparatus 1 (step S1). The contract information receiving unit 101 assigns the contract information identification number represented by the procedure date + reception number to the received operation instruction information or the operation instruction information that has received the input, and then transmits the operation instruction information. The information is recorded in the operation instruction database 105 in correspondence with the sender 4.
[0024]
Further, the contract information receiving unit 101 receives the trade report information from the contract information transmitter 4 or receives the operation instruction information input manually from the terminal provided in the contract settlement management device 1 (step S2). . The contract information receiving unit 101 assigns a contract information identification number to the trade report information, and then records the trade report information in the trade report database 106 in association with the trade information transmitter 4 that transmitted the trade report information.
[0025]
Further, the contract information receiving unit 101 executes the contract information identification number, the contract type, and the contract verification from the operation instruction information and the sales report information recorded in the operation instruction database 105 and the sales report database 106 in steps S1 and S2. An item is extracted, and each extracted information, a contract data identification number of representative data, and a representative section are added and associated with each operation instruction information or sales report information received in step S1 or step S2. It records in the detail management database 107 (step S3).
[0026]
In some cases, the contract information receiving unit 101 may receive operation instruction information and trade report information related to one contract from the storage transfer mechanism 41 or the FIRST center 42 in duplicate. In addition, operation instruction information and trade report information regarding the contract may be received from the terminal of the contract settlement management apparatus 1 in some cases. The detail management database 107 holds a plurality of operation instruction information or sales report information related to one contract over a plurality of contracts.
[0027]
Next, the contract information collation unit 102 reads the operation collation recorded in the detail management database 107 in step S3 and the contract collation item of the sales report information, and another operational instruction or the same recorded in the detail management database 107 or Compare with trade matching items in trade reports. Then, it is confirmed whether or not there is an operation instruction or sales report that is the same contract verification item, and whether or not it is the operation instruction or sales report that was first recorded in the detailed management database 107 within the same contract. Judgment is made (step S4).
[0028]
Here, when the contract information collating unit 102 determines that the operation instruction or the sales report information recorded in the detail management database 107 in step S3 is the first information recorded in the detail management database 107 within the same contract. The operation instruction or sales report is used as representative data for one contract, and the representative division is changed from 0 to 1. If the contract information collating unit 102 determines in step S3 that the operation instruction or the sales report information recorded in the detail management database 107 is not the information initially recorded in the detail management database 107 among the same contracts. Then, the operation instruction and sales report information are used as subordinate data, and the representative division is changed from 0 to 2. Further, the contract collation unit 102 adds and records the contract information identification number of the representative data to the operation instruction and the sales report information as subordinate data.
[0029]
In addition, in step S4, if the operation instruction or the sales report recorded in the detail management database 107 is the information of the first operation instruction or the sales report regarding a specific contract, the contract information matching unit 102 stores the operation instruction or Detailed contract information (for example, settlement amount, fund code, issue code, etc.) regarding trade report contracts is read from the contract verification items in the detail management database 107, and the contract information identification number of the operation instruction information and trade report information (representative data) And recorded in the transaction information management database 109 (step S5).
[0030]
In addition, in step S4, if the operation instruction or the sales report recorded in the detail management database 107 is the information of the first operation instruction or the sales report regarding a specific contract, the contract information matching unit 102 stores the operation instruction or The progress status of the trade report contract, the contract information identification number of the contract representative data, the contract verification item, and the contract type are recorded together in the progress management database 108 (step S6). The contract information collating unit 102 records the progress status as “unconfirmed collation” in step S6.
[0031]
Next, the asset management information cooperation processing unit 104 reads the fund code included in each operation instruction or the contract verification item of the sales report recorded in the detail management database 107 in step S3, and based on the fund code, the common The asset management database recording timing classification of the fund related table recorded in the table database 112 is confirmed. Then, the asset management information linkage processing unit 104, based on the asset management database recording timing classification, the contract information identification number of each operation instruction and sales report recorded in the detail management database 107 in step S3, and the representative data The contract information identification number, contract type, and contract verification item are recorded in the asset management database 111 (step S7). If the instance (process value) of the asset management database recording timing category is 4, the asset management information linkage processing unit 104 stores the contract information identification number in the asset management database 111 at the timing of step S7, The contract information identification number, contract type, and contract verification item of the representative data will be recorded. If the value of the instance is not 4, the contract information identification number and the representative are based on the timing according to the instance. The data contract information identification number, contract type, and contract verification item are recorded in the asset management database 111.
[0032]
Next, the contract information matching unit 102 determines whether or not there is a trade report that holds a contract matching item that matches the contract matching item related to the operation instruction recorded in the detail management database 107 in step S3, or details management in step S3. It is determined whether or not there is an operation instruction that holds a contract verification item that matches the contract verification item related to the trade report recorded in the database 107. Then, when confirming the pair of the operation instruction and the sales report that match the contract verification items, the contract verification unit 102 determines that the pair of the operation instruction and the sales report matches as the same contract (step S8). When the agreement collation matches, the agreement information matching unit 102 changes the progress status regarding the agreement information recorded in the progress management database 108 to match the agreement matching.
[0033]
Next, when the contract verification by the contract information verification unit 102 is completed, the contract settlement processing unit 103 determines that the progress recorded in the progress management database 108 is “contract verification match”. In-kind provisional provisioning processing is executed for the contract that is “matching match” (step S9). This provisional provisioning process is performed by storing the fund code and the contract amount in the contract verification items recorded in the progress management database 108 and the storage stored in the physical management apparatus 2 with respect to the contract that has become “confirmation verification match”. This is done by comparing the number of shares managed by the transfer organization with the total number of shares managed by the trust bank. If the contracted amount is less than the total number of stocks managed by the custody transfer mechanism and trust banks, the contract settlement processing unit 103 determines that the provisional provisional provision has been made normally.
Then, when the provisional provisional provision is completed, the contract settlement processing unit 103 changes the execution status of the contract recorded in the progress management database 108 from “confirmation matching match” to “confirmation approved”, thereby executing the contract. The contract is approved (step S10).
[0034]
Next, the contract settlement processing unit 103 confirms the contract item for which the contract has been approved in the progress management database 108 in step S10, and reads the fund code and the partner code. Then, the settlement collation center usage classification associated with the fund code and recorded in the fund related table of the common table database 112 and the counterpart code associated with the counterpart code and recorded in the counterpart related table of the common table database 112 And whether or not the contract is a contract for which trading report information is sent from the storage transfer mechanism 41 (step S11). It should be noted that when the settlement collation center usage category is any value from 0 to 3 and the storage transfer mechanism settlement collation participation category is 1, the contract is a contract for which sales report information is sent from the storage transfer mechanism 41. It is judged that.
[0035]
In step S11, when it is determined that the contract is a contract for which the sale report information is sent from the storage transfer mechanism 41, the contract settlement processing unit 103 sends the sale report information from the storage transfer mechanism 41. Wait until it is received (step S12). Here, in step S12, it is determined whether or not the trade report information of the deal has been sent from the storage transfer mechanism 41 by confirming the deal type recorded in the progress management database 108 by the deal settlement processing unit 103. Done.
[0036]
Next, the contract settlement processing unit 103 determines in step S11 that the contract is determined not to be a contract for which the sale report information is sent from the storage transfer mechanism 41, or the sale report information waiting for the sale report information to be sent in step S12. If it is sent from 41, the progress status of the progress management database 108 is changed from "confirmed approved" to "trade report approved" (step S13). The transaction report is approved by the processing in step S13.
[0037]
Next, the contract settlement processing unit 103 confirms the contract item of the contract that has become “Trade Report Approved” in the progress management database 108 and reads the fund code. Then, the settlement collation center usage classification associated with the fund code and recorded in the common table database 112 is read, and it is determined again whether or not the contract is a contract for which trading report information is sent from the storage transfer mechanism 41. (Step S14).
Next, when it is determined in step S14 that the trade report information is a contract that has not been sent from the storage transfer mechanism 41, the contract settlement processing unit 103 performs settlement such as the fund code of the contract, the account number for settlement, and the settlement amount. Information is set and recorded in the settlement information management database 110 in association with the contract information identification number of the contract representative data (step S15). Based on this settlement information, settlement regarding the contract is performed.
[0038]
Next, the contract settlement processing unit 103 performs provisional provisional provisional definite provision for which the settlement instruction is set in step S15 (step S16). Here, the provisional provisional provision is whether the settlement processing for executing the provisional provisional provision is performed with the stock for the storage transfer mechanism stored in the physical management device 2 or the stock for the trust bank management. It is a process to determine. Then, the contract settlement processing unit 103 determines whether the settlement processing is performed with the stocks managed by the custodian transfer mechanism or the stocks managed by the trust bank based on the promised constant amount for which the provisional provisional fixed provision processing is performed.
[0039]
Next, when the provisional provisional fixed allocation process is completed in step S16, the contract settlement processing unit 103 changes the progress stored in the progress management database 108 regarding the contract from “sales report approved” to “contract approved”. And the settlement is approved (step S17). Then, the actual contract is confirmed by the change of the progress status in step S17 (step S18).
[0040]
If it is determined in step S14 that the trade report information is a contract sent from the storage transfer mechanism 41, the contract settlement processing unit 103 stores the trade report message of the contract recorded in the trade report database 106. Information on whether or not to use standard settlement information is read from the contents to determine whether or not standard settlement information can be used (step S19). This standard settlement information is standard settlement account information determined by the contract fund and the counterparty (securities company). If standard settlement information is used, settlement using the standard settlement account is performed. Is called. If it is determined in step S19 that the contract is a contract using standard settlement information, the contract settlement processing unit 103 sets the contract information identification number and settlement information of the representative data of the contract, and sets the settlement information. Record in the management database 110 (step S20).
[0041]
Next, the contract settlement processing unit 103 performs provisional provisional definite allocation (step S21), and sends a sales report approval (step S22). Thus, for example, the securities company notifies the securities company whether the sales report information via the storage transfer mechanism 41 is normal. Then, the settlement verification result is received from the storage transfer mechanism 41 (step S23). The subsequent processing is the same as that in steps S17 and S18.
[0042]
If it is determined in step S19 described above that the contract is a contract that does not use standard settlement information, the contract settlement processing unit 103 sends a sale report approval regarding the contract to the storage transfer mechanism 41 (step S24). ). Next, a settlement instruction input is received from a terminal connected to the contract settlement management apparatus 1 (step S25). As a result, the contract settlement processing unit 103 changes the progress stored in the progress management database 108 to “settlement instruction already created”. The contract settlement processing unit 103 records the settlement information in the settlement information management database 110 based on the settlement instruction input in step S25.
[0043]
Next, the contract settlement processing unit 103 performs provisional provisional provision (step S21), transmits a settlement instruction to the storage transfer mechanism 41 (step S27), and further receives a settlement verification result from the storage transfer mechanism 41. (Step S28). The subsequent processing is the same as that in steps S17 and S18.
[0044]
During the processing from step S1 to step S28, the asset management information linkage processing unit 104 records information on each contract in the asset management database 111. Then, the asset management device 3 performs book value management processing and accounting processing according to the form of the asset based on the information of each contract recorded in the asset management database 111. The asset type can be determined by checking the fund code and transaction type code.
[0045]
In addition, the contract approval in step S10, the sale report approval in step S13, the settlement approval in step S17, the sale report approval transmission in steps S22 and S24, the payment instruction transmission in step S27, the settlement instruction setting process in steps S15 and S20, etc. Then, the contract settlement processing unit 103 automatically checks and processes the fund-related table and counterparty-related table stored in the common table database 112, or accepts the processing at a terminal provided in the contract settlement management apparatus 1 manually. Judge.
[0046]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the contract settlement management apparatus performs the settlement processing of the contract based on the contract indicated by the trading report or the operation instruction, and the progress based on the progress status of the settlement processing. The asset management process execution instruction information corresponding to the situation is read from the asset management process execution instruction storage means, and the contracted asset management process is notified based on the read asset management process execution instruction information. The asset management apparatus performs asset management processing based on the asset management processing notification.
As a result, the contract settlement processing in the contract settlement management device and the asset management processing in the asset management device are performed separately based on the progress of the settlement processing, and therefore can only be performed after book value management and accounting processing. The settlement process can be performed first separately from the book value management and accounting process. Further, since the settlement process can be performed irrespective of the book value management and the accounting process, the settlement process can be quickly performed by the next day of the contract date.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic block diagram showing a configuration of a contract management system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing a table structure and a data string of operation instruction information according to the present embodiment.
FIG. 3 is a diagram showing a table structure and data string of trading report information according to the present embodiment.
FIG. 4 is a diagram showing a table structure and data strings held in a detail management database 107 according to the present embodiment.
FIG. 5 is a diagram showing a list of execution matching items according to the present embodiment.
FIG. 6 is a diagram showing a table structure and a data string held in a progress management database 108 according to the present embodiment.
7 is a diagram showing a table structure and a data string held in a transaction management database 110 according to the present embodiment. FIG.
FIG. 8 is a diagram showing a table structure and a data string held in the payment information management database 110 according to the present embodiment.
FIG. 9 is a diagram showing an outline of a fund-related table according to the present embodiment.
FIG. 10 is a diagram showing an outline of a destination association table according to the present embodiment.
FIG. 11 is a first flowchart showing an operation of the contract settlement management apparatus 1 according to the present embodiment.
FIG. 12 is a second flowchart showing the operation of the contract settlement management apparatus 1 according to the present embodiment.
FIG. 13 is a diagram showing an outline of a conventional contract management system according to the present embodiment.
[Explanation of symbols]
1 Contract settlement management device
2 Spot management device
3 Asset management device
4 Contract information sender
5 Communication network

Claims

約定決済管理装置と資産管理装置とを有する約定管理システムであって、
前記約定決済管理装置が、
売買報告と運用指図を受信する約定情報受付手段と、
前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行なう約定情報決済手段と、
前記決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段と、
前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段より読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知する資産管理処理通知手段とを備え、
前記資産管理装置が、
前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なう資産管理処理手段を備えることを特徴とする約定管理システム。A contract management system having a contract settlement management device and an asset management device,
The contract settlement management device is
A contract information receiving means for receiving trading reports and operation instructions;
A contract information settlement means for performing settlement processing of the contract based on the contract indicated by the trade report or the operation instruction;
Asset management processing execution instruction storage means for associating information on the progress status of the settlement processing with information on asset management processing execution instructions corresponding to the progress status information;
Based on the progress status of the settlement process, the asset management process execution instruction information corresponding to the progress status is read from the asset management process execution instruction storage means, and based on the read asset management process execution instruction information. And asset management processing notifying means for notifying the promised asset management processing,
The asset management device is
A contract management system comprising asset management processing means for performing the asset management processing based on the notification of the asset management processing.

各ファンドで保有する金融商品毎に管理形態の情報と当該管理形態ごとの前記金融商品の保有数を対応付けて記憶する現物管理装置を有し、
前記約定決済管理装置が、
前記現物管理装置より前記約定を行なうファンドで保有する前記金融商品の総保有数を読み取って、前記約定に基づいて前記決済する金融商品の数が、前記総保有数に足りているか否かを確認する現物仮引当手段と、
前記現物仮引当手段による確認が終了した場合にのみ約定承認を行なう約定承認手段と、
前記決済の情報を前記売買報告もしくは運用指図に基づいて設定する決済情報設定手段と、
前記決済を行なう金融商品の管理形態を選定する現物仮確定引当手段と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の約定管理システム。For each financial product possessed by each fund, it has a physical management device that stores information on the management form in association with the number of financial products held for each management form,
The contract settlement management device is
Read the total number of financial products held by the fund that performs the contract from the physical management device, and confirm whether the number of financial products to be settled is sufficient for the total number of held based on the contract Temporary provisioning means to perform,
A contract approving means that approves the contract only when the confirmation by the provisional provisioning means is completed;
Payment information setting means for setting the payment information based on the trading report or operation instructions;
The contract management system according to claim 1, further comprising provisionally provisional provision provision means for selecting a management form of the financial product for settlement.

約定決済管理装置と資産管理装置とを有し、前記約定決済管理装置が決済処理の進捗状況の情報と当該進捗状況の情報に対応する資産管理処理実行指示の情報とを対応付けた資産管理処理実行指示記憶手段を備えた約定管理システムにおける約定管理方法であって、
前記約定決済管理装置が、売買報告と運用指図を受信し、
前記約定決済管理装置が、前記売買報告または前記運用指図で示される約定に基づいて当該約定の決済処理を行ない、
前記約定決済管理装置が、前記決済処理の進捗状況に基づいて、当該進捗状況に対応する前記資産管理処理実行指示の情報を前記資産管理処理実行指示記憶手段から読み取って、当該読み取った資産管理処理実行指示の情報に基づいて、前記約定の資産管理処理を通知し、
前記資産管理装置が、前記資産管理処理の通知に基づいて前記資産管理処理を行なうことを特徴とする約定管理方法。An asset management process comprising a contract settlement management apparatus and an asset management apparatus, wherein the contract settlement management apparatus associates the progress status information of the settlement process with the information of the asset management process execution instruction corresponding to the progress status information A contract management method in a contract management system having execution instruction storage means,
The contract settlement management device receives a trade report and an operation instruction,
The contract settlement management device performs settlement processing of the contract based on the contract indicated by the trading report or the operation instruction,
The contract settlement management device reads the asset management process execution instruction information corresponding to the progress status from the asset management process execution instruction storage means based on the progress status of the settlement process, and reads the read asset management process Based on the information of the execution instruction, the asset management process for the promise is notified,
The contract management method, wherein the asset management device performs the asset management processing based on the notification of the asset management processing.