TWI836300B - 金融商品交易系統與方法 - Google Patents

Abstract

本發明提供一種金融商品交易系統與方法，所述金融商品交易方法包含下列步驟。由分配模組依序接收關聯於多個客戶帳號的多個客戶委託單。維護任務表單，任務表單依據分配模組的接收順序記錄所述多個客戶委託單中連續的第一與第二客戶委託單。判斷所述多個風險控制模組的使用狀態。當所述多個風險控制模組中的第一風險控制模組的使用狀態為空閒時，由第一風險控制模組檢核第一客戶委託單。判斷第二客戶委託單是否與第一客戶委託單對應相同的客戶帳號。當對應相同的客戶帳號，延後第二客戶委託單，直到第一風險控制模組檢核完第一客戶委託單。

Description

金融商品交易系統與方法

本發明係關於一種金融商品交易系統與方法，特別是關於一種能夠多工處理客戶委託單的金融商品交易系統與方法。

一般來說，在證券或期貨的交易中，客戶需要先於證券商或期貨商的營業處所開立個人帳戶，並且在個人帳戶中放入相當的金額，才能夠開始交易。舉例來說，如果第一客戶想要買入或賣出指定商品，第一客戶需要先提出客戶委託單，接著證券商或期貨商的風險控制模組要檢查第一客戶的個人帳戶中剩餘金額是否足夠買入或賣出指定商品。當客戶委託單被風險控制模組檢核通過後，風險控制模組便會產生對應的交易單向交易所主機要求進行交易。接著，交易所主機會回報交易結果給風險控制模組，讓風險控制模組藉以更新第一客戶的資料，例如第一客戶的持有商品與個人帳戶中剩餘金額等。

於所屬技術領域具有通常知識者可以理解，如果風險控制模組只服務第一客戶，則在風險控制模組依序處理第一客戶的多筆客戶委託單時，第一客戶不會感受到交易發生延遲。然而，如果風險控制模組要同時服務多個客戶的多筆客戶委託單，例如來自第一客戶、第二客戶與第三客戶的多筆客戶委託單，則第二客戶與第三客戶都需要等待風險控制模組完成關於第一客戶的交易單。換句話說，風險控制模組在檢核第一客戶的客戶委託單時，無法同時檢核其他客戶的客戶委託單，從而風險控制模組服務越多個客戶，客戶平均的等待時間應當會越久。理論上，向每一個客戶都提供對應的風險控制模組可以解決等待他人委託單的問題，不過成本十分昂貴且不符合現實。據此，業界需要一種新的金融商品交易系統與方法，所述金融商品交易系統與方法應不需要高額成本，也可以減少客戶等待他人委託單的時間。

本發明提供了一種金融商品交易系統，可以動態分配多筆客戶委託單到不同的風險控制模組，從而能夠減少客戶等待他人委託單的時間。

本發明提出一種金融商品交易系統，電性連接於收單主機與交易所主機之間，收單主機提供關聯於多個客戶帳號的多個客戶委託單，每一個客戶委託單對應所述多個客戶帳號其中之一，所述金融商品交易系統包含多個風險控制模組與分配模組。所述多個風險控制模組電性連接交易所主機。所述分配模組分別電性連接收單主機以及所述多個風險控制模組，用以接收所述多個客戶委託單並維護任務表單，任務表單依據接收順序記錄所述多個客戶委託單。其中分配模組判斷於所述多個客戶委託單中連續的第一客戶委託單與第二客戶委託單是否具有相依性，並判斷所述多個風險控制模組的使用狀態。分配模組將第一客戶委託單分配給所述多個風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一個風險控制模組，且當第一客戶委託單與第二客戶委託單具有相依性，分配模組延後第二客戶委託單，直到接收第一客戶委託單的風險控制模組檢核完第一客戶委託單。

於一些實施例中，當第一客戶委託單與第二客戶委託單不具有相依性，分配模組可以將第二客戶委託單分配給所述多個風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一個風險控制模組。此外，當第一客戶委託單與第二客戶委託單不具有相依性，分配模組也可以將第二客戶委託單存入委託單暫存區，由所述多個風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一個風險控制模組於委託單暫存區取得第二客戶委託單。當分配模組延後第二客戶委託單時，分配模組可以繼續判斷連續的第二客戶委託單與第三客戶委託單是否具有相依性。

於一些實施例中，每一個客戶委託單由所述多個風險控制模組其中之一進行檢核，當其中一個客戶委託單通過檢核，檢核客戶委託單的風險控制模組對應輸出交易單至交易所主機。在此，所述多個風險控制模組更可以耦接同步模組，同步模組用以將每一個風險控制模組的檢核歷程同步於所述多個風險控制模組。此外，分配模組可以判斷第一該客戶委託單是否與第二客戶委託單對應相同的客戶帳號，當第一客戶委託單與第二客戶委託單對應相同的客戶帳號，則第一該客戶委託單與第二客戶委託單可以被認為具有相依性。

本發明提供了一種金融商品交易方法，可以動態分配多筆客戶委託單到不同的風險控制模組，從而能夠減少客戶等待他人委託單的時間。

本發明提出一種金融商品交易方法，用於金融商品交易系統，金融商品交易系統包含多個風險控制模組，所述金融商品交易方法包含下列步驟。首先，由分配模組依序接收關聯於多個客戶帳號的多個客戶委託單。接著，由分配模組維護任務表單，任務表單依據分配模組的接收順序記錄所述多個客戶委託單中連續的第一客戶委託單與第二客戶委託單。接著，由分配模組判斷所述多個風險控制模組的使用狀態。當所述多個風險控制模組中的第一風險控制模組的使用狀態為空閒時，由第一風險控制模組檢核第一客戶委託單。接著，由分配模組判斷第二客戶委託單是否與第一客戶委託單對應相同的客戶帳號。當第二客戶委託單與第一客戶委託單對應相同的客戶帳號，由分配模組延後第二客戶委託單，直到第一風險控制模組檢核完第一客戶委託單。

於一些實施例中，當第二客戶委託單與第一客戶委託單不對應相同的客戶帳號，可以由分配模組將第二客戶委託單分配給所述多個風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一個風險控制模組。此外，當第二客戶委託單與第一客戶委託單不對應相同的客戶帳號，可以由分配模組將第二客戶委託單存入委託單暫存區，再由所述風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一個風險控制模組於委託單暫存區取得第二客戶委託單。。

綜上所述，本發明提出的金融商品交易系統與方法加入了分配模組，分配模組可以依據多筆客戶委託單之間的相依性，選擇性地分配多筆客戶委託單到不同的風險控制模組，從而能夠減少客戶等待他人委託單的時間。

下文將進一步揭露本發明之特徵、目的及功能。然而，以下所述者，僅為本發明之實施例，當不能以之限制本發明之範圍，即但凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化及修飾，仍將不失為本發明之要意所在，亦不脫離本發明之精神和範圍，故應將視為本發明的進一步實施態樣。

請參閱圖1，圖1係繪示依據本發明一實施例之金融商品交易系統的功能方塊圖。如圖1所示，本實施例的金融商品交易系統1電性連接於收單主機2與交易所主機3之間，且金融商品交易系統1可以用於一些金融交易中，例如買入或賣出證券或者期貨。在此，收單主機2可以由設置在各個券商的營業處，且券商可以提供軟體或使用者介面給客戶，從而客戶可以利用軟體或使用者介面給出委託單到收單主機2。交易所主機3為金融商品實際被交易的位置，通常可以設置在公部門管理的交易所中，本實施例不加以限制。由上述可知，金融商品交易系統1係需要和收單主機2與交易所主機3配合，且目的是確保收單主機2到交易所主機3之間的穩定運作。由於金融商品交易多為線上交易，雖然圖2繪示了交易系統1、收單主機2與交易所主機3之間有實線連接，但本實施例不限制金融商品交易系統1、收單主機2與交易所主機3的連線方式，例如本實施例不限制各個元件之間是否有實體的傳輸纜線相連。

金融商品交易系統1包含風險控制模組10(第一風險控制模組)、風險控制模組12(第二風險控制模組)、分配模組14以及同步模組16。風險控制模組10與風險控制模組12分別電性連接分配模組14與交易所主機3，而分配模組14除了電性連接風險控制模組10與風險控制模組12，更電性連接了收單主機2。於一個例子中，收單主機2會收到來自多個客戶帳號的多筆客戶委託單，接著會將多筆客戶委託單整理轉送給分配模組14。雖然圖2繪示了分配模組14對應兩個風險控制模組(風險控制模組10與風險控制模組12)，但本實施例不限制分配模組14對應風險控制模組的數量。在此，風險控制模組10與風險控制模組12的規格可以完全相同。實務上，風險控制模組10與風險控制模組12中應保持有相同的資料，例如客戶的檢核歷程或者金融商品檔案。本實施例示範風險控制模組10與風險控制模組12之間係利用同步模組16完成上述交易歷程或者金融商品檔案的同步，但不以此為限。舉例來說，風險控制模組10與風險控制模組12也有可能直接進行資料交換而不需要額外的同步模組16。

以實際的例子來說，分配模組14可以收到來自收單主機2的多筆客戶委託單，並維護一個任務表單。任務表單的內容可以是從收單主機2依序接收到的客戶委託單。在此，任務表單可以如下表一所示，任務表單記錄了六筆客戶委託單，而這六筆客戶委託單的編號可以是分配模組14依照接收順序而產生。

編號	客戶帳號
01	A
02	A
03	B
04	B
05	B
06	C

表一

由表一可知，編號01、02的客戶委託單是客戶帳號A(第一客戶帳號)發出的，編號03、04、05的客戶委託單是客戶帳號B(第二客戶帳號)發出的。也就是說，編號01、02的客戶委託單關聯於客戶帳號A，編號03、04、05的客戶委託單關聯於客戶帳號B，編號06的客戶委託單關聯於客戶帳號C。本實施例在此不限制客戶委託單的內容，例如客戶委託單還可以包含指示要交易的類型與要交易的金融商品等。此外，本實施例也不限制客戶帳號的數量，表一僅是為了方便舉例，實際上分配模組14的客戶帳號數量可以為兩個以上。

此外，分配模組14還可以隨時判斷所有風險控制模組的使用狀態，例如風險控制模組10與風險控制模組12的使用狀態。假設風險控制模組10與風險控制模組12一開始都是處於空閒狀態，分配模組14可以先將編號01的客戶委託單分配給其中一個空閒的風險控制模組，例如風險控制模組10。此時，風險控制模組10便可以開始檢核客戶委託單的內容，並且進行後續的作業(例如向交易所主機3下交易單)。由於編號01的客戶委託單已經分配出去，分配模組14預設會依序處理編號02的客戶委託單。

實務上，分配模組14在處理每一筆客戶委託單時，都會檢查目前的客戶委託單是否相依於前一筆客戶委託單。以分配模組14處理編號02的客戶委託單為例，分配模組14會檢查編號01的客戶委託單對應到的客戶帳號，例如客戶帳號A。接著，分配模組14會檢查編號02的客戶委託單對應到的客戶帳號，例如仍然是客戶帳號A。此時，分配模組14會判斷編號01的客戶委託單和編號02的客戶委託單具有相依性，從而分配模組14會先延後編號02的客戶委託單，並且跳過編號02的客戶委託單去處理編號03的客戶委託單。其中一個原因在於，編號01的客戶委託單係客戶帳號A要求的交易，需要等待風險控制模組10檢核通過(例如向交易所主機3下交易單)之後，才能計算出客戶帳號A最新的資料(例如保證金金額等)。實務上，如果將同樣是客戶帳號A的編號02的客戶委託單分配出去，例如給風險控制模組12，那麼讓風險控制模組12還是需要等待風險控制模組10更新客戶帳號A最新的資料，故沒有即時處理編號02的客戶委託單的必要。換句話說，延後編號02的客戶委託單是為了避免風險控制模組10和風險控制模組12使用了同一時間點客戶帳號A的資料，導致保證金計算錯誤或者其他交易風險。基於上述，本實施例讓分配模組14跳過編號02的客戶委託單去處理下一筆客戶委託單，避免其他風險控制模組無謂地等待。

分配模組14判斷要延後編號02的客戶委託單之後，分配模組14會繼續檢查編號02的客戶委託單和編號03的客戶委託單對應到的客戶帳號。此時，由於編號03的客戶委託單對應到客戶帳號B，從而判斷編號02的客戶委託單和編號03的客戶委託單不具有相依性。於一個例子中，因為風險控制模組10正在處理編號01的客戶委託單，分配模組14可以判斷風險控制模組10的使用狀態為忙碌。相反地，另一個風險控制模組12還沒有被分配客戶委託單(沒有客戶委託單正在處理中)，分配模組14可以判斷風險控制模組12的使用狀態為空閒。在此，分配模組14可以將接下來的編號03的客戶委託單分配給風險控制模組12。值得一提的是，假設風險控制模組10在此時將編號01的客戶委託單檢核完畢(例如向交易所主機3下交易單)，那麼分配模組14將重新處理延後中的編號02的客戶委託單。於上述情況下，由於風險控制模組12正在處理編號03的客戶委託單，分配模組14會判斷風險控制模組10的使用狀態為空閒且風險控制模組12的使用狀態為忙碌，從而分配模組14會把編號02的客戶委託單分配給風險控制模組10。

與前述例子相同地，由於編號04和編號05的客戶委託單都是對應到客戶帳號B，分配模組14可以判斷編號03和編號04的客戶委託單之間有相依性，且編號04和編號05的客戶委託單之間也有相依性。據此，當編號03的客戶委託單已分配給風險控制模組12，且風險控制模組12還沒有檢核完編號03的客戶委託單的情況下，分配模組14會將接下來的編號04和編號05的客戶委託單都延後處理。於一個例子中，分配模組14會接著判斷編號05和編號06的客戶委託單之間是否具有相依性。因為編號06的客戶委託單和編號05的客戶委託單對應不同的客戶帳號，分配模組14可以判斷二者不具相依性，從而可以選擇當下是空閒的風險控制模組來分配編號06的客戶委託單。

承接上述的例子，假設風險控制模組10有編號02的客戶委託單仍在處理中，且風險控制模組12也有編號03的客戶委託單仍在處理中。此時，如果金融商品交易系統1還包含其他風險控制模組(第三風險控制模組)，則分配模組14可以將編號06的客戶委託單分配給所述其他風險控制模組。如果金融商品交易系統1只具有風險控制模組10和風險控制模組12，則分配模組14會因為所有風險控制模組的使用狀態都是忙碌，暫停分配編號06以及之後的客戶委託單。

於一個例子中，假設風險控制模組10檢核編號01的客戶委託單通過，並向交易所主機3下交易單。當完成交易單指定的交易之後，交易所主機3依據交易結果產生回報訊息。所述回報訊息可以直接由交易所主機3傳遞給分配模組14，再由分配模組14傳遞給風險控制模組10和風險控制模組12使用狀態為空閒者。實務上，分配模組14可以依據所述回報訊息收到的順序新增至任務表單，再由分配模組14依據風險控制模組10或風險控制模組12的使用狀態，將所述回報訊息分配空閒的給風險控制模組10或風險控制模組12。也就是說，本實施例的任務表單不一定只包含客戶委託單，也有可能包含回報訊息或者其他的訊息。

於上述的例子中，分配模組14係主動分配客戶委託單給多個風險控制模組，但本實施例不以此為限。舉例來說，金融商品交易系統1中還可以有委託單暫存區(圖未示)，委託單暫存區可以在分配模組14中專用的記憶體區塊、可以在同步模組16中專用的記憶體區塊，或者可以在任一風險控制模組中，本實施例不限制委託單暫存區的實體位置。實務上，委託單暫存區的功能在於存放經過分配模組14辨識的客戶委託單。以前述表一的任務表單為例，分配模組14可以將編號01、02、06的客戶委託單加上給風險控制模組10的標頭。同樣地，分配模組14可以將編號03、04、05的客戶委託單加上給風險控制模組12的標頭。接著，分配模組14依序將編號01至06的客戶委託單存入委託單暫存區。於一個例子中，當風險控制模組10的使用狀態為空閒時，風險控制模組10會自行去委託單暫存區依序抓取屬於自己標頭的客戶委託單。例如，風險控制模組10會依序抓取編號01、02、06的客戶委託單。同樣地，當風險控制模組12的使用狀態為空閒時，風險控制模組12也會自行去委託單暫存區依序抓取屬於自己標頭的客戶委託單。例如，風險控制模組12會依序抓取編號03、04、05的客戶委託單。

為了說明本發明的金融商品交易方法，請一併參閱圖1與圖2，圖2係繪示依據本發明一實施例之金融商品交易方法的步驟流程圖。如圖所示，於步驟S40中，由分配模組14依序接收關聯於多個客戶帳號的多個客戶委託單。接著，於步驟S41中，由分配模組14維護任務表單(如表一)，任務表單依據分配模組14的接收順序記錄所述多個客戶委託單中連續的第一客戶委託單與第二客戶委託單(例如編號01至06的客戶委託單)。接著，於步驟S42中，分配模組14判斷所述多個風險控制模組(風險控制模組10和風險控制模組12)的使用狀態。步驟S43中，當所述多個風險控制模組中的風險控制模組10(第一風險控制模組)的使用狀態為空閒時，由風險控制模組10檢核第一客戶委託單。接著，於步驟S44中，由分配模組14判斷第二客戶委託單是否與第一客戶委託單對應相同的客戶帳號。於步驟S45中，當第二客戶委託單(例如編號02的客戶委託單)與第一客戶委託單(例如編號01的客戶委託單)對應相同的客戶帳號(例如都是客戶帳號A)，由分配模組14延後第二客戶委託單，直風險控制模組10檢核完第一客戶委託單。

綜上所述，本發明提供本發明提出的金融商品交易系統與方法加入了分配模組，分配模組可以依據多筆客戶委託單之間的相依性，選擇性地分配多筆客戶委託單到不同的風險控制模組，從而能夠減少客戶等待他人委託單的時間。

1:金融商品交易系統 10:風險控制模組 12:風險控制模組 14:分配模組 16:同步模組 2:收單主機 3:交易所主機 S40~S44:步驟流程

圖1係繪示依據本發明一實施例之金融商品交易系統的功能方塊圖。

圖2係繪示依據本發明一實施例之金融商品交易方法的步驟流程圖。

S40~S45:步驟流程

Claims (10)

1. 一種金融商品交易系統，電性連接於一收單主機與一交易所主機之間，該收單主機提供關聯於多個客戶帳號的多個客戶委託單，每一該客戶委託單對應該些客戶帳號其中之一，所述金融商品交易系統包含： 多個風險控制模組，電性連接該交易所主機；以及 一分配模組，分別電性連接該收單主機以及該些風險控制模組，用以接收該些客戶委託單並維護一任務表單，該任務表單依據接收順序記錄該些客戶委託單； 其中該分配模組判斷於該些客戶委託單中連續的一第一客戶委託單與一第二客戶委託單是否具有相依性，並判斷該些風險控制模組的使用狀態； 其中該分配模組將該第一客戶委託單分配給該些風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一該風險控制模組，且當該第一客戶委託單與該第二客戶委託單具有相依性，該分配模組延後該第二客戶委託單，直到接收該第一客戶委託單的該風險控制模組檢核完該第一客戶委託單。
2. 如請求項1所述之金融商品交易系統，其中當該第一客戶委託單與該第二客戶委託單不具有相依性，該分配模組將該第二客戶委託單分配給該些風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一該風險控制模組。
3. 如請求項2所述之金融商品交易系統，其中當該第一客戶委託單與該第二客戶委託單不具有相依性，該分配模組將該第二客戶委託單存入一委託單暫存區，由該些風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一該風險控制模組於該委託單暫存區取得該第二客戶委託單。
4. 如請求項1所述之金融商品交易系統，其中每一該客戶委託單由該些風險控制模組其中之一進行檢核，當其中一該客戶委託單通過檢核，檢核該客戶委託單的該風險控制模組對應輸出一交易單至該交易所主機。
5. 如請求項1所述之金融商品交易系統，其中該些風險控制模組更耦接一同步模組，該同步模組用以將每一該風險控制模組的一檢核歷程同步於該些風險控制模組。
6. 如請求項1所述之金融商品交易系統，其中該分配模組判斷該第一客戶委託單是否與該第二客戶委託單對應相同的一客戶帳號，當該第一該客戶委託單與該第二客戶委託單對應相同的該客戶帳號，則該第一該客戶委託單與該第二客戶委託單具有相依性。
7. 如請求項1所述之金融商品交易系統，其中當該分配模組延後第二客戶委託單時，該分配模組繼續判斷連續的該第二客戶委託單與一第三客戶委託單是否具有相依性。
8. 一種金融商品交易方法，用於一金融商品交易系統，該金融商品交易系統包含多個風險控制模組，所述金融商品交易方法包含： 由一分配模組依序接收關聯於多個客戶帳號的多個客戶委託單； 由該分配模組維護一任務表單，該任務表單依據該分配模組的接收順序記錄該些客戶委託單中連續的一第一客戶委託單與一第二客戶委託單； 由該分配模組判斷該些風險控制模組的使用狀態； 當該些風險控制模組中的一第一風險控制模組的使用狀態為空閒時，由該第一風險控制模組檢核該第一客戶委託單； 由該分配模組判斷該第二客戶委託單是否與該第一客戶委託單對應相同的一客戶帳號；以及 當該第二客戶委託單與該第一客戶委託單對應相同的該客戶帳號，由該分配模組延後該第二客戶委託單，直到該第一風險控制模組檢核完該第一客戶委託單。
9. 如請求項8所述之金融商品交易方法，其中當該第二客戶委託單與該第一客戶委託單不對應相同的該客戶帳號，由該分配模組將該第二客戶委託單分配給該些風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一該風險控制模組。
10. 如請求項8所述之金融商品交易方法，其中當該第二客戶委託單與該第一客戶委託單不對應相同的該客戶帳號，由該分配模組將該第二客戶委託單存入一委託單暫存區，再由該些風險控制模組中使用狀態為空閒的其中一該風險控制模組於該委託單暫存區取得該第二客戶委託單。