KR20080029429A - 위험 관리 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 위험 관리 방법 및 장치를 개시한다. 본 발명은, 매출 현금 흐름, 매출 원가 현금 흐름, 일반 판매 및 관리비 등의 기업의 현금 흐름을 연속 시간 확률 과정(continuous-time stochastic process)으로 모형화(modeling)해 냄으로써, 제조업체, 유통업체, 서비스업체와 같은 비금융기관(Non-financial firm)에서 이용될 수 있다. 또한, 이를 바탕으로 기업의 이익이나 현금 흐름 등의 확률 분포 추정 작업을 다른 위험 관리 솔루션들 보다 훨씬 더 정확하게 수행할 수 있는 효과가 있고, 종국적으로는 최적 위험 관리 전략 구축 작업을 보다 효과적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.

Description

위험 관리 방법 및 장치{Method and apparatus for risk management}
도 1 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 위험 관리 장치의 구성을 도시하는 블록도이다.
도 2 는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 위험 관리 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 3 은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 위험 관리 모델링이 수행된 일 예의 출력 화면을 도시하는 도면이다.
본 발명은 위험 관리 방법 및 장치에 관한 것이다. 구체적으로 본 발명은 환율, 유가, 날씨등 기업의 경영 환경에 영향을 미치는 변수들에 따른 위험을 관리하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
최근 매스컴을 보면, 환율 하락으로 수출 기업들의 실적이 크게 악화되었다는 내용의 뉴스, 또는 유가 상승으로 석유 관련 제품 제조업체들의 제조원가가 상승해 실적이 악화되었다는 뉴스 등을 자주 접하게 되고, 위험 관리가 필요하는 얘기가 자주 언급되고 있다.
여기서, 위험 관리(risk management)란, 환율, 석유가격, 이자율, 날씨 등과 같이 기업 경영 활동에 영향을 미칠 수 있는 여러 위험 요인들이 기업 경영 활동에 미치는 영향을 구체적이고 정량적으로(quantitatively) 측정해서, 이들 위험 요인들에 효과적으로 대처할 수 있는 방법을 찾아 실행하는 일련의 경영 활동을 의미한다.
그러나, 현재 시중에서 판매되고 있는 위험 관리를 수행할 수 있는 위험 관리 솔루션은 제조업체, 유통업체, 서비스업체와 같은 비금융기관(Non-financial firm)에서 쓰일 수 있는 솔루션이 대부분이다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 세계 최초로 기업의 매출 현금 흐름, 매출 원가 현금 흐름, 일반 판매 및 관리비 등을 연속 시간 확률 과정(continuous-time stochastic process)으로 모형화(modeling)할 수 있는 위험 관리 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는, 이를 바탕으로 기업의 이익이나 현금 흐름 등의 확률 분포 추정 작업을 다른 위험 관리 솔루션들 보다 훨씬 더 정확하게 수행함으로써, 종국적으로는 최적 위험 관리 전략 구축 작업을 보다 효과적으로 수행함으로써 금융기관뿐만 아니라 비금융기관에서도 이용할 수 있는 위험 관리 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
상술한 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 위험 관리 장치는, 기업 이익, 현금 흐름, 및 기업 가치에 영향을 미치는 주요 시장 변수를 판별하여 소정의 데이터 베이스에 저장하는 시장변수 판별부; 일정 기간동안 시장 변수 각각의 변동 경로를 시뮬레이션하여 데이터 베이스에 저장하는 시뮬레이션부; 시뮬레이션 결과를 이용하여 가상적으로 미래 상황에 대해서 시장 변수들이 미치는 영향들의 시나리오를 생성하여 데이터 베이스에 저장하는 시나리오 생성부; 데이터 베이스에 저장된 미래 경제 상황에 대한 시나리오에서 기업 이익, 현금 흐름, 기업 가치 등을 산출하여 기업의 위험 정도를 평가하여 데이터 베이스에 저장하는 평가부; 및 평가 결과로부터 일정 기간 동안의 기업 이익, 현금 흐름, 또는 특정 시점의 기업 가치의 확률 분포를 추정하고, 추정 결과에 따라서, 시장 변수의 표준편차 및 VaR을 계산하여 데이터 베이스에 저장하는 확률변수 모델링부를 포함한다.
한편, 상술한 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 위험 관리 방법은, (a) 우선 기업 이익, 현금 흐름, 및 기업 가치에 영향을 미치는 주요 시장 변수를 판별하여 데이터 베이스에 저장하는 단계; (b) 소정의 기간 동안 데이터 베이스에 저장된 시장 변수 각각의 변동 경로를 시뮬레이션하여 데이터 베이스에 저장하는 단계; (c) 시뮬레이션 결과를 이용하여 가상적으로 미래 상황에 대해서 시장 변수들이 미치는 영향들의 시나리오를 생성하여 데이터 베이스에 저장하는 단계; (d) (a) 내지 (c) 단계가 소정 회수동안 수행되었는지 여부를 조사하여, 소정 회수 이상 수행되지 않은 경우에는 (a) 단계부타 다시 수행하고, 소정 회수 이상 수행된 경우에는 데이터 베이스에 저장된 미래 경제 상황에 대한 시나리오에서 기업 이익, 현금 흐름, 기업 가치를 산출하여 기업의 위험 정도를 평가하는 단계; 및 (e) 평가 결과로 부터 일정 기간 동안의 기업 이익, 현금 흐름, 또는 특정 시점의 기업 가치의 확률 분포를 추정하고, 이를 바탕으로 해당 변수의 표준편차 및 VaR(Value At Risk)를 계산하여 데이터 베이스에 저장하는 단계를 포함한다.
본 발명의 바람직한 실시예를 설명하기에 앞서, 본 발명의 전체적인 개요를 살펴본다. 현재 비금융기관들이 안고 있는 위험 요인 가운데, 기업 경영 활동에 가장 큰 영향을 미치는 위험은 사업 위험(Business Risk)이다. 하지만 아직까지는 이 사업 위험을 제대로 측정(measure)할 수 있는 위험 관리 솔루션이 개발되지 않은 상태이다. 본 발명은 기업이 안고 있는 사업 위험을 보다 정확히 측정하기 위해 기업의 매출 현금 흐름, 매출 원가 현금 흐름, 일반 판매 및 관리비 등을 연속 시간 확률 과정(continuous-time stochastic process)으로 모형화(modeling)할 수 있도록 고안되었다.
기업의 현금 흐름을 연속 시간 확률 과정으로 모형화하게 되면, 기업의 미래 매출, 영업 이익, 순이익, 그리고 기업의 현금 흐름 등의 확률 분포 추정 작업이 다른 위험 관리 솔루션에서 이루어지는 작업들 보다 훨씬 더 정확하게 이루어질 수 있다.
기업 위험 관리의 가장 중요한 목표 중의 하나는, 기업 현금 흐름의 변동성을 축소시켜 기업이 재무 곤경(financial distress)에 빠지지 않도록 하는 것이다. 그리고 이를 위해 가장 직접적으로 제어해야 할 대상은 바로 기업의 도산 확률을 계산하는 것이다. 하지만, 비금융기관을 위한 기존 위험 관리 솔루션 가운데 기업의 도산 확률을 추정해 보고하는 솔루션은 존재하지 않았다. 본 발명은 기업 현금 흐름을 연속 시간 확률 과정으로 모형화함으로써, 도산 확률을 추정해 보고하고, 기업들이 자사의 도산 확률을 체계적으로 관리할 수 있도록 한다.
또한, 위험 관리의 또 다른 목표는, 투자 자금의 부족으로 미래 특정 시점에 존재하는 좋은 투자안(positive NPV project)을 놓치게 되는 가능성을 줄이는 것이다. 즉, 현금 흐름의 변동성이 지나치게 크다면 현금 흐름의 변동성을 감소시킴으로써 투자안이 실행되어야 할 시점의 현금성 자산이 불충분한 수준이 되지 않도록 하는 것이 위험 관리의 또 다른 목표이다. 이를 위해서 본 발명은 미래 특정 시점의 현금성 자산의 확률 분포를 추정해 낼 수 있는 기능을 제공한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명한다.
도 1 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 위험 관리 장치의 구성을 도시하는 블록도이다. 도 1 을 참조하면, 위험 관리 장치는, 시장변수 판별부(100), 시뮬레이션부(110), 시나리오 생성부(120), 데이터 베이스(130), 평가부(140), 및 확률변수 모델링부(150)를 포함한다.
먼저, 시장변수 판별부(100)는 우선 기업 이익(earnings), 현금 흐름(cash flow), 또는 기업 가치(firm value)에 영향을 미치는 주요 시장 변수(market variable)를 판별하여 데이터 베이스(130)에 저장한다. 이 때, 시장 변수는 환율, 이자율, 1차 생산품(석유/에너지/금 등) 가격, 날씨, 물가 지수, 소비자 지수 등을 포함한다.
시뮬레이션부(110)는 일정 기간(time horizon) 동안 이들 시장 변수 각각의 변동 경로를 시뮬레이션하여 데이터 베이스(130)에 저장한다.
시나리오 생성부(120)는 시뮬레이션부(110)에서 수행된 시뮬레이션을 통해 가상적으로 미래 상황에 대해서 시장 변수들이 미치는 영향들의 시나리오를 생성하여 데이터 베이스(130)에 저장한다.
데이터 베이스(130)는 상술한 바와 같이, 다양한 시장 변수, 시뮬레이션부(110)에서 수행한 시뮬레이션 결과, 및 시나리오 생성부(120)에서 생성한 시나리오 생성 결과를 저장한다.
평가부(140)는 상술한 시장변수 판별부(100), 시뮬레이션부(110), 및 시나리오 생성부(120)가 수천번 이상 반복 수행하여 데이터 베이스(130)에 저장된 미래 경제 상황에 대한 수천 개(또는 수만 개)의 시나리오에서 기업 이익, 현금 흐름, 기업 가치 등을 산출하여 기업의 위험 정도를 평가하여 데이터 베이스(130)에 저장한다.
확률변수 모델링부(150)는 평가부(140)의 평가 결과로부터 일정 기간 동안의 기업 이익, 현금 흐름, 또는 특정 시점의 기업 가치의 확률 분포(probability distribution)를 추정하고, 이를 바탕으로 해당 변수의 표준편차, VaR(Value At Risk) 등을 계산하여 데이터 베이스(130)에 저장한다.
도 2 는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 위험 관리 방법을 설명하는 흐름도이다. 도 2 를 참조하여 본 발명의 위험 관리 방법을 설명하면, 시장변수 판별부(100)는 우선 기업 이익(earnings), 현금 흐름(cash flow), 또는 기업 가치(firm value)에 영향을 미치는 주요 시장 변수(market variable)를 판별하여 데이터 베이스(130)에 저장한다(S200). 이 때, 시장 변수는 환율, 이자율, 국제 원유 가격, 날씨, 물가 지수, 소비자 지수 등을 포함한다.
그 후, 시뮬레이션부(110)는 일정 기간(time horizon) 동안 데이터 베이스(130)에 저장된 시장 변수 각각의 변동 경로를 시뮬레이션하여 데이터 베이스(130)에 저장한다(S210).
시뮬레이션 결과가 데이터 베이스(130)에 저장되면, 시나리오 생성부(120)는 시뮬레이션부(110)에서 수행된 시뮬레이션을 통해 가상적으로 미래 상황에 대해서 시장 변수들이 미치는 영향들의 시나리오를 생성하여 데이터 베이스(130)에 저장한다(S220).
평가부(140)는 상술한 제 S200 단계 내지 제 S220 단계가 소정 회수동안 수행되었는지 여부를 조사하여, 소정 회수 이상 수행되지 않은 경우에는 상술한 제 S200 단계로 다시 진행하고, 소정 회수 이상 수행된 경우에는 데이터 베이스(130)에 저장된 미래 경제 상황에 대한 수천 개(또는 수만 개)의 시나리오에서 기업 이익, 현금 흐름, 기업 가치 등을 산출하여 기업의 위험 정도를 평가하여 데이터 베이스(130)에 저장한다(S240).
한편, 평가 결과가 데이터 베이스(130)에 저장되면, 확률변수 모델링부(150)는 평가부(140)의 평가 결과로부터 일정 기간 동안의 기업 이익, 현금 흐름, 또는 특정 시점의 기업 가치의 확률 분포(probability distribution)를 추정하고, 이를 바탕으로 해당 변수의 표준편차, VaR(Value At Risk) 등을 계산하여 데이터 베이스(130)에 저장한다(S250). 이 대, 확률변수 모델링부(150)는 기업의 현금 흐름을 연속 시간 확률 과정으로 모형화할 때 다음과 같은 사항들을 고려해야 하여 모델링 을 수행한다.
기업들에 따라 실적 변동에 뚜렷한 추세(trend)가 있는 경우들이 있다. 실적이 상승 추세에 있는 기업이 있는가 하면, 실적이 하락 추세에 있는 기업도 있다. 또한, 기업의 현금 흐름은 대개 뚜렷한 계절성(seasonality)을 보인다. 빙과나 음료수를 만드는 기업들은 여름 매출이 가장 크며, 스키 리조트를 운영하는 기업은 겨울 매출이 가장 큰 특징을 나타낸다.
한편, 기업 현금 흐름의 변동성(volatility)은 시간에 따라 다름(hetero-scedasticity) 기업에 따라 여름에는 현금 흐름의 변동성이 큰 반면, 겨울에는 변동성이 크지 않은 기업도 있고, 반대로 겨울에 현금 흐름의 변동성이 큰 반면, 여름에는 변동성이 크지 않은 기업도 있다.
도 3 은 상술한 제 S200 단계 내지 제 S250 단계를 수행한 결과를 출력한 출력 화면을 도시하는 도면이다.
본 발명은 또한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플라피디스크, 광데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
상술한 바와 같이, 본 발명은, 매출 현금 흐름, 매출 원가 현금 흐름, 일반 판매 및 관리비 등의 기업의 현금 흐름을 연속 시간 확률 과정(continuous-time stochastic process)으로 모형화(modeling)해 냄으로써, 제조업체, 유통업체, 서비스업체와 같은 비금융기관(Non-financial firm)에서 이용될 수 있다. 또한, 이를 바탕으로 기업의 이익이나 현금 흐름 등의 확률 분포 추정 작업을 다른 위험 관리 솔루션들 보다 훨씬 더 정확하게 수행할 수 있는 효과가 있고, 종국적으로는 최적 위험 관리 전략 구축 작업을 보다 효과적으로 수행할 수 있는 효과가 있다.

Claims (5)

  1. 기업 이익, 현금 흐름, 및 기업 가치에 영향을 미치는 주요 시장 변수를 판별하여 소정의 데이터 베이스에 저장하는 시장변수 판별부;
    일정 기간동안 시장 변수 각각의 변동 경로를 시뮬레이션하여 데이터 베이스에 저장하는 시뮬레이션부;
    상기 시뮬레이션 결과를 이용하여 가상적으로 미래 상황에 대해서 시장 변수들이 미치는 영향들의 시나리오를 생성하여 상기 데이터 베이스에 저장하는 시나리오 생성부;
    상기 데이터 베이스에 저장된 미래 경제 상황에 대한 상기 시나리오에서 기업 이익, 현금 흐름, 기업 가치 등을 산출하여 기업의 위험 정도를 평가하여 상기 데이터 베이스에 저장하는 평가부; 및
    상기 평가 결과로부터 일정 기간 동안의 기업 이익, 현금 흐름, 또는 특정 시점의 기업 가치의 확률 분포를 추정하고, 상기 추정 결과에 따라서, 시장 변수의 표준편차 및 VaR을 계산하여 상기 데이터 베이스에 저장하는 확률변수 모델링부를 포함하는 것을 특징으로 하는 위험 관리 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 시장 변수는 환율, 이자율, 1차 생산품 가격, 날씨, 물가 지수, 소비자 지수를 포함하는 것을 특징으로 하는 위험 관리 장치.
  3. (a) 우선 기업 이익, 현금 흐름, 및 기업 가치에 영향을 미치는 주요 시장 변수를 판별하여 데이터 베이스에 저장하는 단계;
    (b) 소정의 기간 동안 상기 데이터 베이스에 저장된 시장 변수 각각의 변동 경로를 시뮬레이션하여 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계;
    (c) 상기 시뮬레이션 결과를 이용하여 가상적으로 미래 상황에 대해서 시장 변수들이 미치는 영향들의 시나리오를 생성하여 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계;
    (d) 상기 (a) 내지 상기 (c) 단계가 소정 회수동안 수행되었는지 여부를 조사하여, 소정 회수 이상 수행되지 않은 경우에는 상기 (a) 단계부타 다시 수행하고, 소정 회수 이상 수행된 경우에는 데이터 베이스에 저장된 미래 경제 상황에 대한 시나리오에서 기업 이익, 현금 흐름, 기업 가치를 산출하여 기업의 위험 정도를 평가하는 단계; 및
    (e) 상기 평가 결과로부터 일정 기간 동안의 기업 이익, 현금 흐름, 또는 특정 시점의 기업 가치의 확률 분포를 추정하고, 이를 바탕으로 해당 변수의 표준편차 및 VaR(Value At Risk)를 계산하여 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계를 포함하는 위험 관리 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 시장 변수는 환율, 이자율, 1차 생산품 가격, 날씨, 물가 지수, 소비자 지수를 포함하는 것을 특징으로 하는 위험 관리 방법.
  5. 제 3 항 또는 제 4 항의 위험 관리 방법을 컴퓨터에서 판독할 수 있고, 실행가능한 프로그램 코드로 기록한 기록매체.
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