KR101484761B1 - Method and apparatus for predicting industry risk using industrial warning signs - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 금융기관이 선제적 리스크 관리를 위해 산업군의 규모에 따라 경제지표를 이용하여 산업위기를 예측하는 방법을 제안한다.
본 발명은, 대분류 산업군으로부터 세분화된 다수의 중분류 산업군들별로, 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 설명하기 위하여 선정된 다수의 신호지표들을 데이터베이스에 저장하고, 신호지표들별로, 각 신호지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 올바르게 나타내는 정도를 나타내는 신호오류값과 신호오류값의 임계치를 산출하고, 중분류 산업군들별로 상기 신호지표들의 신호오류값들에 기초하여 각 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정하여, 선제적 리스크 관리를 위한 산업군의 위기 예측 방법을 제안한다. The present invention proposes a method of predicting industrial crises by using economic indicators according to the size of industry groups for financial risk management for preemptive risk management.
The present invention stores a plurality of signal indicators selected in order to explain a crisis state for each of the subdivided industry groups by a plurality of subdivided industry groups subdivided from the major classification industry group and stores the signal indexes in the database The threshold value of the signal error value indicating the degree of correctness of the actual crisis state of the sub-category industry group and the threshold value of the signal error value are calculated. Based on the signal error values of the signal indicators, We propose a crisis prediction method for industrial risk management.
Description
본 발명은, 경제 지표를 이용하여 산업 위기를 예측하는 방법에 관한 것이다. The present invention relates to a method for predicting industrial crises using economic indicators.
금융기관은 기업에 여신을 제공하기 이전에 기업의 안정성을 분석하는 과정이 필요하다. 기업의 안정성을 분석하기 위해, 해당 기업이 속하는 산업 전반의 안정성이 고려되며, 산업 위기가 발생할 가능성을 이용하여 역으로 산업 안정성이 예측될 수 있다. Financial institutions need to analyze the stability of a company before providing it to the enterprise. In order to analyze the stability of the enterprise, the stability of the industry to which the company belongs is taken into consideration and the industrial stability can be predicted by taking advantage of the possibility of the industrial crisis.
금융기관이 여신을 관리할 때, 연체율 또는 연체발생율은 일종의 산업의 위험 요소로 간주된다. 즉, 연체율의 수치가 증가하면 금융기관은 여신 규모를 줄이는 방향으로 결정할 것이다. 그러나 산업위기가 이미 발생한 시점에 금융기관이 여신규모를 줄이기 어렵다는 문제점이 있다. When a financial institution manages a credit, the delinquency rate or rate of delinquency is considered to be a kind of industry risk factor. In other words, as the delinquency rate increases, the financial institution will decide to reduce the size of the loan. However, there is a problem that it is difficult for financial institutions to reduce the size of their loans when the industrial crisis has already occurred.
일반적인 산업지표와 달리, 연체율과 같은 금융기간의 여신 지표들은 금융기관의 선제적 리스크 관리 및 정책 등에 따라 변동될 수 있다. 또한, 산업위기를 인식하는 시점의 차이가 존재할 수 있다. 예를 들어, 연체율, 부도율과 같은 산업위기를 금융기관이 인식하는 시점은 통상적으로 산업위기에 선행하는 외부변수에 비하여 늦게 발생할 수 있다.Unlike general industry indicators, credit indicators in the financial period, such as delinquency rates, may change due to preemptive risk management and policies of financial institutions. In addition, there may be a difference in recognizing the industrial crisis. For example, the point at which financial institutions perceive industrial crises, such as delinquency rates and default rates, is usually late relative to external variables that precede industry crises.
따라서 금융기관에서는 산업위기를 예측하고 미리 대응하기 위해, 어떠한 경제 지표가 산업위기를 잘 예측할 수 있는지에 대한 고민을 계속하고 있다.
또한, 본 발명의 배경이 되는 기술은 금융기관의 산업리스크 관리(한국산업경제학회, 산업경제연구지 제 13권 제 2호(상), 박동철 외 1인, 페이지289-301, 2000.3월발행)에 개시되어 있다.Therefore, financial institutions continue to worry about what economic indicators can predict the industrial crisis to anticipate and respond to industrial crises.
In addition, the background technology of the present invention is related to the industrial risk management of financial institutions (Korea Industrial Economics Society, Industrial Economics Research Vol. 13, No. 2 (p), Park Dong-chul et al., Page 289-301, Lt; / RTI >
본 발명은, 금융기관이 여신 관리를 위해 산업위기를 예측하기 위해, 산업군의 규모에 따라 선행지표들을 이용하여 임계치를 넘어서는 순간을 예측하고, 산업위기를 나타내는 신호를 발생시켜서 해당 산업의 위험지수를 생성하여 산업위기를 예측하는 방법 및 그 장치를 제안한다. According to the present invention, in order to predict the industrial crisis for the purpose of credit management, the financial institution estimates a moment exceeding the threshold value using the leading indicators according to the size of the industrial group, generates a signal indicating the industrial crisis, And proposes a method and apparatus for predicting industrial crisis.
본 발명의 일 실시예에 따른 선제적 리스크 관리를 위한 산업군의 위기 예측 방법은, 세분화된 다수의 중분류 산업군들별로, 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 설명하기 위하여 선정된 다수의 신호지표들을 데이터베이스에 저장하는 단계; 상기 신호지표들별로, 각 신호지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 올바르게 나타내는 정도를 나타내는 신호오류값과, 상기 신호오류값의 임계치를 산출하는 단계; 및 상기 중분류 산업군들별로 상기 신호지표들의 신호오류값들과 상기 신호오류값들이 해당 임계치를 초과하는지 여부에 기초하여, 상기 각 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정하는 단계;를 포함한다. The method of predicting the risk of an industrial group for preemptive risk management according to an embodiment of the present invention is a method for predicting risk of an industry by grouping a plurality of signal indicators selected to explain a crisis state for each of the sub- Storing; Calculating a signal error value indicating a degree of each signal indicator correctly indicating an actual crisis state of a corresponding industry group and a threshold value of the signal error value for each of the signal indicators; And determining the total crisis index of each of the multiple classification industry groups based on signal error values of the signal indicators and whether the signal error values exceed a corresponding threshold value for each of the secondary industry groups.
일 실시예에 따라 상기 신호오류값과 상기 신호오류값의 임계치를 산출하는 단계는, 상기 신호지표들 중에서 제1 신호지표와 상기 제1 신호지표로 인해 발생되는 제1 위기지표를 결정하는 단계; 상기 제1 위기지표의 발생시점부터의 윈도우 기간 동안, 상기 제1 신호지표에 대응하는 상기 제1 위기지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 올바르지 않게 나타낼 확률을 나타내는 상기 신호오류값을 결정하는 단계; 및 상기 신호오류값을 최소화하는 상기 제1 신호지표의 임계치를 결정하는 단계를 포함할 수 있다. The step of calculating the threshold value of the signal error value and the signal error value according to an embodiment includes: determining a first signal indicator among the signal indicators and a first crisis indicator generated due to the first signal indicator; Determining the signal error value indicating a probability that the first crisis indicator corresponding to the first signal indicator incorrectly represents the actual crisis state of the industry during the window period from the time of occurrence of the first crisis indicator; And determining a threshold of the first signal indicator that minimizes the signal error value.
일 실시예에 따라 상기 각 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정하는 단계는, 상기 신호오류값들마다 개별적으로 결정된 해당 임계치와 상기 상기 신호오류값를 비교하여, 상기 해당 임계치를 초과하는 적어도 하나의 신호오류값을 합산하는 단계; 및 상기 합산된 신호오류값의 음수값을 상기 중분류 산업군의 종합위기지수에 상응하는 값으로 결정하는 단계를 포함할 수 있다. According to an exemplary embodiment, the step of determining the total crisis index of each of the multiple classification industry groups may include comparing at least one signal error value exceeding the corresponding threshold value with a corresponding threshold value individually determined for each signal error value, Summing the values; And determining a negative value of the summed signal error value as a value corresponding to the integrated crisis index of the middle classification industry group.
본 발명의 일 실시예에 따른 선제적 리스크 관리를 위한 산업군의 위기 예측 장치는, 상기 선제적 리스크 관리를 위한 산업군 위기 예측을 위한 각종 지표 데이터를 저장하기 위한 데이터베이스; 다수의 중분류 산업군들별로, 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 설명하기 위한 다수의 신호지표들을 주기적으로 선정하여 상기 데이터베이스에 저장하는 신호지표 관리부; 상기 신호지표들별로, 각 신호지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 올바르게 나타내는 정도를 나타내는 신호오류값과, 상기 신호오류값의 임계치를 산출하여 상기 데이터베이스 저장하는 신호오류값 관리부; 및 상기 중분류 산업군들별로 상기 신호지표들의 신호오류값들과 상기 신호오류값들이 해당 임계치를 초과하는지 여부에 기초하여, 상기 각 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정하는 중분류 종합위기지수 결정부를 포함한다. An industry group crisis prediction apparatus for preemptive risk management according to an embodiment of the present invention includes a database for storing various indicator data for predicting industrial crisis for the preemptive risk management; A signal indicator managing unit for periodically selecting a plurality of signal indicators for describing a crisis state for each of the plurality of classified industry groups and storing the signal indicators in the database; A signal error value indicating a degree of correctness of each signal indicator of an actual industry in each of the signal indicators; a signal error value management unit for calculating a threshold value of the signal error value and storing the signal in the database; And a middle classification total crisis index determining unit for determining the total crisis index of each of the multiple classification industry groups based on signal error values of the signal indicators and whether the signal error values exceed a corresponding threshold value for each of the secondary industry groups.
본 발명은 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 방법을 컴퓨터로 구현하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 판독가능한 기록매체를 제안한다. The present invention proposes a computer-readable recording medium on which a program for implementing an industrial cluster crisis prediction method according to an embodiment is recorded by a computer.
본 발명의 다양한 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치 또는 산업군 위기 예측 방법에 따라, 다양한 산업들을 업종별로 유사 산업들끼리 산업군으로 분류하고 각 산업군에 대한 산업위기를 개별적으로 분석하므로, 전반적인 산업지표 또는 경제지표에 기초한 위기 예측보다, 특정 산업군에 최적화된 예측 결과를 제공할 수 있다. According to the industrial crisis prediction apparatus or the industrial crisis prediction method according to various embodiments of the present invention, various industries are classified into industrial groups according to the types of industries, and industrial crises are analyzed individually for each industry group. Thus, It can provide forecasts optimized for specific industries rather than index-based crisis forecasts.
또한, 소정 산업군의 산업위기를 판단하기 위해 적합한 선행지표들이 미리 선정되어, 실제 산업위기가 발생하기 전에 관찰 가능한 선행지표들이 분석될 수 있다. 선행지표들에서 위기신호가 발생하는지 관찰된다면, 실제 산업위기가 발생하기 이전에 그 가능성을 예측할 수 있으므로, 산업위기를 미리 대비할 가능성이 높아진다. 따라서, 산업군별로 선제적 리스크 관리가 가능해진다.In addition, suitable leading indicators may be pre-selected to determine the industrial crisis of a given industry group, and the leading indicators that can be observed before the actual industrial crisis occurs can be analyzed. If it is observed that a crisis signal is generated in the leading indicators, it is possible to anticipate the possibility before a real industrial crisis occurs. Therefore, preemptive risk management is possible for each industry group.
또한, 소정 산업군의 산업위기를 판단하기 위해 적합한 선행지표들은, 선행지표들의 후보군 중에서, 신호오류값이 최소이고 위기 예측력이 좋은 선행지표들로 미리 압축되어 선정되므로, 선행지표들에 대한 분석 소요 시간도 절약될 수 있다. In addition, since the leading indicators suitable for judging the industrial crisis of a certain industry group are selected in advance from the candidate groups of the leading indicators with the leading indicators having the minimum signal error value and good crisis prediction power, the analysis time required for the leading indicators Can also be saved.
또한, 산업위기를 설명하기 위한 선행지표 및 위기지표를 미리 데이터베이스화하고 종합위기지수 결정 방식이 로직화되므로, 일관적인 산업위기의 예측이 가능하다.In addition, since leading indicators and crisis indicators to explain the industrial crisis are databaseed in advance and the method of determining the comprehensive crisis index is made logic, it is possible to predict a consistent industrial crisis.
도 1 은 일 실시예에 따른 선제적 리스크 관리를 위한 산업군 위기 예측 장치의 블록도를 도시한다.
도 2 는 일 실시예에 따른 선제적 리스크 관리를 위한 산업군 위기 예측 방법의 흐름도를 도시한다.
도 3 은 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치의 판단 요소들을 예시한다.
도 4 는 일 실시예에 따른 대분류 산업군과 중분류 산업군들을 예시한다.
도 5 는 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 방법의 세부 흐름도를 도시한다.
도 6 은 일 실시예에 따른 일 실시예에 따른 신호지표와 위기지표가 매칭 관계를 나타내는 혼돈행렬을 예시한다.
도 7 는 일 실시예에 따른 신호지표와 신호오류값의 관계를 도시한다.
도 8 은 일 실시예에 따른 신호지표와 위기지표의 선행기간과 윈도우 기간을 도시한다.
도 9 은 일 실시예에 따른 중분류 산업군의 종합위기지수 그래프를 도시한다.
도 10 은 일 실시예에 따른 중분류 산업군의 종합위기지수 그래프와 비건전여신비중 추이 그래프를 도시한다.
도 11 는 일 실시예에 따른 신호지표들의 후보군을 도시한다.FIG. 1 illustrates a block diagram of an industry risk prediction system for preemptive risk management in accordance with one embodiment.
FIG. 2 illustrates a flowchart of an industry military crisis prediction method for preemptive risk management according to an embodiment.
FIG. 3 illustrates the determination factors of an industry military crisis prediction apparatus according to an embodiment.
Figure 4 illustrates the large and small category industries according to one embodiment.
FIG. 5 illustrates a detailed flowchart of an industrial cluster crisis prediction method according to an embodiment.
6 illustrates a chaotic matrix representing a matching relationship between a signal indicator and a crisis indicator in accordance with an embodiment of the present invention.
7 shows a relationship between a signal index and a signal error value according to an embodiment.
FIG. 8 illustrates the leading and window periods of a signal indicator and a crisis indicator according to an embodiment.
FIG. 9 shows a graph of the total crisis index of the multiple classification industry group according to an embodiment.
FIG. 10 shows a graph of a total crisis index and a trend of a non-interest loan portion of a middle class industry according to an embodiment.
11 illustrates a candidate set of signal indicators according to one embodiment.
도 1 은 일 실시예에 따른 여신 관리를 위한 산업군 위기 예측 장치(100)의 블록도를 도시한다.1 illustrates a block diagram of an industrial
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 지표 데이터베이스(110), 신호지표 관리부(120), 신호오류값 관리부(130) 및 중분류 종합위기지수 결정부(140) 를 포함한다.The industrial
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 지표 데이터베이스(110), 신호지표 관리부(120), 신호오류값 관리부(130) 및 중분류 종합위기지수 결정부(140) 를 총괄적으로 제어하는 중앙 프로세서(미도시)를 포함할 수 있다. 또는, 지표 데이터베이스(110), 신호지표 관리부(120), 신호오류값 관리부(130) 및 중분류 종합위기지수 결정부(140) 가 각각의 자체 프로세서(미도시)에 의해 작동되며, 프로세서(미도시)들이 상호 유기적으로 작동함에 따라 산업군 위기 예측 장치(100)가 전체적으로 작동될 수도 있다. 또는, 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)의 외부 프로세서(미도시)의 제어에 따라, 지표 데이터베이스(110), 신호지표 관리부(120), 신호오류값 관리부(130) 및 중분류 종합위기지수 결정부(140)가 제어될 수도 있다.The industrial group
일 실시예에 따른 지표 데이터베이스(110)에, 산업군의 위기 상태를 판단하기 위해 각종 지표 데이터가 저장될 수 있다. 또한, 일 실시예에 따른 지표 데이터베이스(110), 신호지표 관리부(120), 신호오류값 관리부(130) 및 중분류 종합위기지수 결정부(140)가 산업군의 위기 상태를 판단하기 위해 각종 지표 데이터를 처리하는 과정에서 발생하는 입출력 데이터를 저장하기 위한, 데이터 저장부(미도시)를 더 포함할 수 있다. 산업군 위기 예측 장치(100)는, 데이터 저장부(미도시) 및 지표 데이터베이스(110)의 데이터 입출력을 관할하는 메모리 제어부(미도시)를 포함할 수도 있다.Various index data may be stored in the
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는 데이터통신망을 거쳐 은행의 중앙서버, 지점단말, 영업점단말 등과 통신할 수 있다. 일 실시예에 따른 네트워크 망은, 개방형 인터넷, 폐쇄형 인트라넷을 포함한 유선 인터넷망, 이동 통신망과 연동된 무선 인터넷 통신망, TCP(Transmission Control Protocol)/IP(Internet Protocol), UDP(User Datagram Protocol)과 같은 프로토콜 기반의 데이터 통신을 포함하여 각종 데이터 통신이 가능한 컴퓨터 네트워크 등의 가능한 통신 수단을 포함하는 넓은 개념이다. 예를 들어 산업군 위기 예측 장치(100)는, IP 소켓 방식 또는 웹 소켓 방식을 기반으로 데이터통신을 수행할 수 있다. The industrial
산업(産業)은 재화나 서비스를 생산하는 경제 활동 조직이다. 생산하는 재화의 종류에 따라 산업의 종류를 분류할 수 있다. 산업계에는 여러 가지 업종이 있다. 이들 각각의 업종에는 업종별 특성이 있다. Industry (industry) is an economic activity organization that produces goods or services. Depending on the type of goods produced, the type of industry can be classified. There are many industries in the industry. Each of these industries has industry specific characteristics.
대한민국의 경우 20개의 카테고리로 묶어 산업을 분류하고 있다. 상공부의 산업분류를 보면 대분류·중분류·소분류로 나뉘어 있는데, 우리가 일반적으로 업종별(業種別)이라고 하는 것은 중분류를 가리키는 것으로, 이것은 수십 종에 달하고 있다.In the case of the Republic of Korea, the industry is classified into 20 categories. The industry classification of the Ministry of Commerce and Industry is divided into major, middle, and minor categories. We generally refer to the sub-category, which is classified by type of industry.
각 대분류 산업군은 다수의 중분류 산업군들로 세분화될 수 있다. 예를 들어, 산업군은 26개의 대분류 산업군들로 분류되고, 다시 대분류 산업군들은 총 98개의 중분류 산업군들로 분류될 수 있다. 이러한 산업군들 중에서 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)가 선제적 리스크 관리를 위해 위기를 예측하는 대상 산업군들은 중분류 산업군들이다. Each major industry group can be subdivided into a number of subdivided industry groups. For example, the industry group is divided into 26 major industry groups, and the major industry group can be classified into 98 subgroup industry groups. Among these industries, the industry group predicted the crisis for preemptive risk management by the industrial
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)에서 고려하는 산업 위기는 기업단으로 전이되어 금융기간의 여신 거래 기업의 재무 건전성이 연체율을 상승시킬만큼 악화되는 경우의 경제 상황을 의미할 수 있다. 또는, 정부의 정책 변화로 특정 산업에 소속된 기업의 자산가치가 하락하거나 재무 구조가 악화되는 경우의 경제 상황도 산업 위기로 해석될 수 있다.The industrial crisis considered in the industrial
산업 위기는 업종별 표본 수의 집중도와 질적 분포에 따라 실제 산업과는 다른 양상을 보일 수 있다. 또한, 산업지표와 달리, 연체율과 같은 금융기간의 여신 지표들은 금융기관의 선제적 리스크 관리 및 정책 등에 따라 변동될 수 있다. The industrial crisis can be different from the actual industry depending on the concentration and quality distribution of the sample by industry. In addition, unlike industrial indicators, credit indicators in the financial period, such as the delinquency rate, may fluctuate due to preemptive risk management and policies of financial institutions.
따라서, 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 산업위기를 나타내는 위기지표를 예측하기 위해서, 산업들을 업종별 특성에 따라 대분류 산업군들로 분류하고, 대분류 산업군들은 다시 업종별 유사성에 기초하여 중분류 산업군들로 세분화한 후, 산업위기를 분석할 수 있다. 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 중분류 산업군들로부터 산업위기를 예측할 수 있다. Accordingly, in order to predict a crisis index indicating an industrial crisis, the industrial
또한, 연체율, 부도율과 같은 산업위기는 통상적으로 산업위기에 선행하는 외부변수에 대비 늦게 발생할 수 있다. 이러한 현상을 극복하기 위해, 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 실제 산업위기를 나타내는 위기지표보다 선행하는 지표들을 분석하고, 선행지표들을 이용하여 위기지표를 예측하도록 한다.In addition, industrial crises such as delinquency rates and default rates can usually occur later than external variables that predate the industry crisis. In order to overcome such a phenomenon, the industrial group
이하 도 2 를 참조하여 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)의 동작을 상술하도록 한다. 도 2 는 일 실시예에 따른 선제적 리스크 관리를 위한 산업군 위기 예측 방법(115)의 흐름도를 도시한다. The operation of the industrial
단계 125에서, 일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는, 다수의 중분류 산업군들별로, 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 설명하기 위한 다수의 신호지표들을 선정할 수 있다. 일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는 중분류 산업군에 대해 선정된 신호지표들의 항목을 데이터베이스에 저장할 수 있다.In
단계 135에서 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 신호지표들별로, 각 신호지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 올바르게 나타내는 확률을 나타내는 신호오류값을 산출할 수 있다. 또한, 신호오류값 관리부(130)는, 각 신호지표별로 과거 소정 기간의 신호오류값을 수집하여 신호오류값의 임계치를 산출할 수 있다. In
단계 135에서 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 신호지표별로 신호오류값과 신호오류값의 임계치를 결정할 수 있다. In
구체적으로 설명하면 신호오류값 관리부(130)는, 신호지표들 중에서 제1 신호지표와 제1 신호지표로 인해 발생되는 제1 위기지표를 결정할 수 있다. More specifically, the signal error
신호오류값 관리부(130)는, 제1 위기지표의 발생시점부터의 윈도우 기간 동안, 제1 신호지표에 대응하는 제1 위기지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 올바르지 않게 나타낼 확률을 분석할 수 있다. 이 확률값이 신호오류값으로 결정될 수 있다. 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 신호오류값을 최소화하는 제1 신호지표의 임계치를 결정할 수 있다. The signal error
일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 제1 위기지표의 발생시점으로부터 윈도우 기간 동안, 제1 위기지표보다 소정기간을 선행하는 시점의 제1 신호지표로부터, 제1 신호지표보다 소정기간을 후행하는 시점의 제1 위기지표가 실제 위기 상태를 나타내는지 여부를 분석할 수 있다. The signal error
일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 윈도우 기간 동안, 실제 위기 상태가 발생하지 않았으나 제1 위기지표에서 위기가 발생한 제1 오류와, 실제 위기 상태가 발생하였으나 제1 위기지표에서 위기가 발생하지 않은 제2 오류의 비율을 이용하여 신호오류값을 결정할 수 있다. The signal error
단계 145에서 일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 중분류 산업군들별로 신호지표들의 신호오류값들과 신호오류값들이 해당 임계치를 초과하는지 여부에 기초하여, 각 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정할 수 있다. In
일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 신호오류값들마다 개별적으로 결정된 해당 임계치와 신호오류값을 비교하여, 해당 임계치를 초과하는 적어도 하나의 신호오류값을 합산할 수 있다. 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 합산된 신호오류값의 1에 대한 보수값(1-신호오류값)을 중분류 산업군의 종합위기지수에 상응하는 값으로 결정할 수 있다. The multi-classification integrated crisis
각 중분류 산업군의 여신규모를 나타내는 여신규모 데이터도 데이터베이스에 저장될 수 있다. 각 중분류 산업군의 여신규모 데이터에 기초하여, 해당 중분류 산업군에 대한 여신이 관리될 수도 있다.일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 중분류 종합위기지수 결정부(140)에서 결정된 중분류 산업군의 종합위기지수가 임계치를 초과하는 경우에, 해당 산업군에 대한 위기 상태를 모니터링할 수 있다. Credit scale data, representing the size of the loans in each subdivided industry group, can also be stored in the database. The industrial
이상, 도 1 및 2를 참조하여 산업군 위기 예측 장치(100)가 다수의 중분류 산업군들 각각의 위기를 예측하기 위한 동작들이 기술되었다. 1 and 2, operations for predicting the crisis of each of the plurality of sub-category industries have been described by the industrial
이하, 도 3 내지 11을 참조하여, 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)가 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정하는 과정에서 고려되는 각종 지표들에 대해 상술한다.3 to 11, various indicators to be considered in the process of determining the total crisis index of the sub-category industry group will be described in detail.
도 3 은 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)의 판단 요소들을 예시한다.FIG. 3 illustrates the determinants of an industrial
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 특정 산업에서 미래에 발생할 수 있는 위기를 예측하기 위하여, 특성 산업의 여신 상황이 위기 상태임을 나타내는 위기지표(12)를 분석할 수 있다. 산업군 위기 예측 장치(100)는, 특정 산업의 여신 상황이 위기 상태임을 나타내는 위기지표(12)에 비행 선행하여 나타내는 지표로서, 전반적인 특정 산업과 관련된 산업 데이터(14)를 이용하여 위기지표(12)의 차후 움직임을 예측할 수 있다. 하나의 위기지표(12)에 대한 선행지표가 되는 산업 데이터(14)들은 다수 존재할 수 있다. 산업군 위기 예측 장치(100)는, 선행지표인 산업 데이터(14)를 분석하여 위기 종합 지수(18)를 생성하고 위기지표(12)의 위험 상황을 분석할 수 있다. The industrial
예를 들어, 산업군 위기 예측 장치(100)는, 독립변수로서 GDP(Gross Domestic Product) 또는 무역수지와 같은 산업 데이터(14)를 이용할 수 있다. 독립변수로부터 종속변수인 미래의 연체 발생율과 같은 위기지표(12)의 움직임을 추정하기 위해, 독립변수를 이용하여 위기종합지수 또는 종합위기지수(18)를 도출할 수 있다. For example, the industrial
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 종합위기지수(18)를 결정하는데 있어서 독립 변수 및 종속 변수를 적용하는 정도를 경험적으로 또는 학습적으로 조절하기 위해, 종합위기지수(18)에 사용자 입력 모델 변수(16)를 도입할 수 있다.The industrial
전술한 바와 같이, 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)에서 특정 산업군의 위기 상태를 나타내는 위기지표는 종속변수이며, 위기지표를 예측하기 위한 선행지표인 신호지표가 독립변수가 됨은 전술한 바와 같다. 본 명세서에서는 설명의 흐름상 위기지표 및 종속변수가 혼용될 것이나, 위기지표 및 종속변수는 동일한 대상을 지칭하고 있음을 유의하여야 한다. 마찬가지로, 설명의 흐름상 신호지표, 선행지표 및 독립변수가 혼용될 것이지만, 모두 동일한 대상을 지칭한다.As described above, the crisis indicator indicating the crisis state of a specific industry group in the industrial military
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 특정 산업의 특성에 따라 위기 상태를 나타내는 위기지표(종속변수)와 위기지표의 선행지표들(독립변수들)이 달라질 수 있으므로, 산업별로 위기지표와 이에 대한 선행지표들를 개별적으로 설정할 수 있다. 따라서 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)가 산업군의 위기지수를 결정하기 위해, 산업군의 분류가 선행되는 것이 바람직하다.The industrial
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 산업들을 둘 이상의 중분류 산업군들로 세분화할 수 있다. 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는 각 중분류 산업군에 대한 종합위기지수를 결정할 수 있다. Industrial
이하, 도 4 는 일 실시예에 따른 대분류 산업군과 중분류 산업군들을 예시한다.FIG. 4 illustrates a large classification industry group and a middle classification industry group according to an embodiment.
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)의 위기 예측 대상이 되는 산업군은, 조선업(22) 및 해운업(24)을 포함할 수 있다. 조선해운업이 대분류 산업군들 중 하나일 때, 조선업(22) 및 해운업(24)은 대분류 산업군인 조선해운업이 세분화된 중분류 산업군들이다. The industry group to be a crisis prediction target of the industrial military
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 중분류 산업군인 조선업(22) 및 해운업(24)의 종합위기지수를 결정할 수 있다.The industrial
구체적으로 설명하면 다음과 같다. Specifically, it is as follows.
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)의 신호지표 관리부(120)는, 조선업(22)의 중분류 종합위기지수를 결정하기 위해, 조선업에 대한 종속변수와 종속변수에 선행할 수 있는 독립변수들(21)을 선정하고, 신호오류값 관리부(130)는 해당 독립변수들(21)의 신호오류값들을 결정할 수 있다. The signal
또한, 신호지표 관리부(120)는, 해운업(24)의 중분류 종합위기지수를 결정하기 위해, 해운업에 대한 종속변수와 종속변수에 선행할 수 있는 독립변수들(23)을 선정하고, 신호오류값 관리부(130)는 해당 독립변수들(23)의 신호오류값들을 결정할 수 있다. In addition, the signal
조선업(22)을 위한 중분류 종합위기지수 결정부(25) 및 해운업(24)을 위한 중분류 종합위기지수 결정부(27)는 각각 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)의 중분류 종합위기지수 결정부(140)에 상응할 수 있다.The middle classification total crisis
일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(25)는 조선업(22)을 위한 종속변수와 독립변수들(21)을 이용하여 조선업(22)의 중분류 종합위기지수를 결정할 수 있다. 또한, 일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(27)는 해운업(24)을 위한 종속변수와 독립변수들(23)을 이용하여 해운업(24)의 중분류 종합위기지수를 결정할 수 있다. The middle classification crisis
따라서, 중분류 종합위기지수 결정부(25)는, 각 중분류 산업군 별로 종합위기지수를 개별적으로 산출할 수 있다.Therefore, the subclass aggregate crisis
이하, 신호지표 관리부(120) 및 신호오류값 관리부(130), 중분류 종합위기지수 결정부(140)의 세부 동작들에 대해 상술한다. Hereinafter, detailed operations of the signal
도 5 는 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 방법의 세부 흐름도를 도시한다. FIG. 5 illustrates a detailed flowchart of an industrial cluster crisis prediction method according to an embodiment.
단계 31에서, 일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는 필터링 단계를 통해, 독립변수가 되는 신호지표, 종속변수가 되는 위기지표를 포함하는 지표 데이터의 불규칙적인 요소를 제거하거나 비정상치를 제거할 수 있다. 불규칙적인 요소나 비정상치는 모델 추정에 에러를 발생시키며 특히 다음 단계인 내삽의 결과를 상당히 왜곡시킬 수 있으므로, 필터링 단계를 통해 제거되는 것이 바람직하다. In
필터링 단계를 통해 신호지표 및 위기지표의 그래프는 평탄해질 수 있다. 각 지표 그래프가 평탄해질수록 불규칙적인 요소가 많이 제거될 수 있지만, 반면에 원본 데이터는 더욱 왜곡될 수 있다. 따라서, 지표들이 적정한 선까지 필터링되는 것이 바람직하다.Through the filtering step, the graph of the signal indicator and the crisis indicator can be flattened. The flatness of each indicator graph can remove many irregular elements, while the original data can be further distorted. Therefore, it is desirable that the indicators be filtered to the appropriate line.
단계 32에서, 일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는, 필터링 단계를 통해 불규칙적인 요소가 제거된 신호지표 및 위기지표를 일정한 주기의 데이터들로 가공하기 위해, 내삽 단계를 거칠 수 있다. 내삽 단계를 통해, 현재 보유하는 데이터들로부터 비어 있는 데이터가 추정될 수 있다. 따라서, 일정한 주기에 따라 데이터가 누락되어 있거나 공시되지 않은 시점의 데이터가 모두 추정될 수 있다. 연도별 데이터 또는 분기별 데이터는 월별 데이터로 변경될 수도 있다.In
단계 33에서, 일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는 내삽 단계를 통해, 서로 다른 신호지표들을 동일한 월별 데이터로 가공할 수 있다. 발표 주기가 다른 신호지표들이 동일한 월별 데이터로 전환될 필요가 있다. 예를 들어, 일별 데이터의 경우에는 월 내의 어느 데이터가 해당 월을 대표하는 데이터로 사용될지가 결정되어야 한다. 또한, 연도별 데이터 또는 분기별 데이터만 확보된 경우에는, 연도 내 각 월별 데이터 또는 분기내 각 월별 데이터를 어떻게 채울 것인가에 대한 결정도 필요하다. In
단계 34에서, 일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는 안정성 테스트 단계를 통해, 단계 33까지 수집된 지표들이 통계적으로 분석할만한 가치가 있는 변수인지 확인할 수 있다. 통계학적으로 '안정적인 변수'는 과거의 변수로부터 미래의 변수가 추정될 수 있는 패턴이 있는 변수를 의미한다. 따라서, 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)에게 비안정적인 변수는 분석할 필요가 없는 데이터이므로, 비안정적인 변수를 안정적인 변수로 변형할 필요가 있다. In
일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는, ADF(Augmented Dicky Fuller) 테스트를 통해, 안정적이지 않은 변수들을 안정적인 변수로 대체할 수 있다. 예를 들어, 아래 표 1과 같이 안정적이지 않은 변수들일지라도 연속하는 변수들 간의 차이값은 안정적인 변수일 수 있다.
The signal
표 1에 따른 안정성 테스트 단계를 통해 독립변수가 안정적인 변수로 대체되는 경우에는, 독립변수의 첫번째 데이터가 제거되면서 전체 데이터 수가 감소할 수 있으므로, 독립변수와 종속변수의 첫번째 데이터는 함께 제거될 수 있다. If the independent variable is replaced by a stable variable through the stability test step according to Table 1, the first data of the independent variable and the dependent variable may be removed together since the first data of the independent variable may be eliminated and the total number of data may be reduced .
단계 35에서, 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는 독립변수 NTS 계산 단계를 통해, 신호지표별로 신호오류값을 결정할 수 있다. 신호오류값 NTS (Noise to signal)은, 해당 독립변수의 위기 식별 능력이 부정확할 가능성을 나타내는 값이다. 따라서, 신호오류값은 역으로 신호지표가 위기지표를 얼마나 잘 예측하는지를 확인하기 위한 값으로 이용될 수 있다. In
예를 들어, 신호지표가 위기지표의 위험을 예상하지 못한 경우의 빈도가 클수록, 신호오류값이 증가하며. 위기지표의 위험을 예상한 경우의 빈도가 클수록 신호오류값이 감소하는 것을 확인할 수 있다. 따라서, 신호지표의 신호오류값이 낮을수록 신호지표의 위기 예측력이 더 높다고 볼 수 있다. For example, the greater the frequency at which a signal indicator does not anticipate the risk of a crisis indicator, the greater the signal error value. As the frequency of risk prediction for a crisis indicator increases, the signal error value decreases. Therefore, the lower the signal error value of the signal indicator, the higher the predictive power of the signal indicator.
따라서 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 단계 35의 독립변수 NTS 단계를 통해, 위기 예측력이 좋은 독립변수들이 선별될 수 있다.Therefore, the signal error
신호오류값에 대한 설명은 차후 도 6 내지 7을 참조하여 더욱 상술한다.A description of the signal error value will be further described later with reference to Figs. 6 to 7.
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(10)는, 앞서 단계 35에서 선별된 독립변수들을 이용하여 하나의 종합위기지수를 결정할 수 있다. 단계 36에서, 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는 PCA (Principal Component Analysis) 단계를 통해, 하나의 종합위기지수를 결정할 때 적용될 독립변수들 간의 가중치를 결정할 수 있다. The industrial
예를 들어, 건설업의 위기를 예측하기 위한 신호지표로서, '업황전황', '자금사정전망', '입력사정전망', '환율'의 4가지 지표가 이용될 수 있다. 4가지 신호지표들은 모두 신호오류값 NTS 값이 기준치보다 낮았기 때문에 데이터에서 누락되지 않았다. 다만, '업황전황', '자금사정전망', '입력사정전망'은 모두 '건설업 BSI 전망' 관련 지표이기 때문에 비슷한 특성의 데이터이고, 유사한 움직임을 보인다. 만약 4가지 신호지표들에 균등한 비중을 준다면, '건설업 BSI 전망' 관련 지표의 비중은 3이 되고 '환율' 지표가 1의 비중을 갖게 되므로, 상대적으로 '환율' 지표의 예측력이 과소평가된다. For example, as indicators for forecasting the crisis in the construction industry, four indices can be used, namely, 'market conditions', 'forecasts for funding conditions', 'input forecasts', and 'exchange rates'. All four signal indicators were not missing from the data because the signal error value NTS was lower than the reference value. However, 'market conditions', 'forecasts for funding' and 'input forecasts' are all related to 'construction industry BSI forecast'. If the four signal indicators are given equal weight, the proportion of the 'BSI forecast' in the construction industry is 3 and the 'exchange rate' index is 1, so the forecasting ability of the 'exchange rate' index is underestimated .
따라서, 단계 37에서 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는 PCA 단계를 통해, 유사한 특성의 신호지표들을 하나의 그룹으로 취급하여 팩터(Factor)라고 대응시킬 수 있다. 이에 따라, 신호오류값 관리부(130)는, 다수의 신호지표들을 하나 이상의 팩터들로 그룹화하고, 그룹화된 팩터들을 하나의 독립변수, 하나의 신호지표로 취급할 수 있다. Accordingly, in
단계 38에서, 신호오류값 관리부(130)는 팩터 계산 단계를 통해, 그룹화된 팩터들, 즉 하나의 신호지표에 대해 신호오류값들을 다시 결정할 수 있다. 그룹화된 팩터들이 다수 존재한다면, 단계 35에서 신호지표마다 신호오류값 NTS를 계산하여 신호지표의 위기 예측력을 분석한 것과 마찬가지로, 팩터마다 다시 신호오류값을 결정하여 팩터의 위기 예측력을 분석할 수 있다. In
그룹화된 팩터는 하나의 신호지표로 볼 수 있으므로, 표현의 통일을 위해 이하 팩터의 신호오류값 NTS도 신호지표의 신호오류값 NTS로 통칭하기로 한다. Since the grouped factors can be regarded as one signal index, the signal error value NTS of the following factor is also referred to as a signal error value NTS of the signal index for the unification of the expressions.
또한, 신호지표를 선정할 때, 하나의 팩터로 그룹화될 정도로 유사한 특성의 신호지표들은 동시에 선정하지 않고 상호 유사하지 않은 특성의 신호지표들만 선정한다면, 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 단계 36의 PCA 단계를 생략하고 그룹화된 팩터를 고려하지 않을 수도 있다.When selecting signal indicators, signal indicators of similar characteristics to be grouped into one factor are not selected at the same time, and only signal indicators of characteristics that are not similar to each other are selected. In this case, May omit the PCA step of
단계 390에서 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 신호지표에 대응하는 독립변수 팩터별로 결정된 신호오류값 NTS들을 이용하여 중분류 산업군의 종합위기지수를 계산할 수 있다. In
신호오류 NTS값은 낮을수록 위기 예측력이 좋은 값이므로, (1-NTS)값이 클수록 위기 예측력이 좋다는 것을 의미한다. 또한, 각 팩터가 위기인지 아닌지 여부를 고려하여, 현재 위기 상태로 분석된 팩터의 (1-NTS)값들을 합산한 값이 중분류 산업군의 종합위기지수에 상응할 수 있다. As the signal error NTS value is low, the crisis prediction power is a good value, meaning that the larger (1-NTS) value is, the better the crisis prediction power is. Also, taking into account whether or not each factor is a crisis, the value obtained by adding the (1-NTS) values of the factors analyzed as the current crisis state may correspond to the integrated crisis index of the middle class industry.
중분류 산업군의 종합위기지수에 대한 설명은 이후에 도 8을 참조하여 더욱 상술한다. A description of the composite crisis index of the sub-category industry group will be described in detail later with reference to FIG.
단계 391에서 일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 중분류 산업군의 종합위기지수를 이용하여 해당 산업군의 위기 상태를 예측할 수 있다. 즉, 종합위기지수의 위기 상태를 나타내기 위한 임계치가 미리 설정되고, 종합위기지수를 소정 주기에 따라 모니터링하는 중, 종합위기지수가 미리 설정된 임계치를 초과한다면, 해당 산업군에 대해 위기가 예측될 수 있다.In
이하 도 6 및 7을 참조하여, 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)가 하나의 신호지표에 대해 신호오류값을 결정하는 과정을 상술한다.6 and 7, a description will be given of a process in which the signal error
도 6 은 일 실시예에 따른 일 실시예에 따른 신호지표와 위기지표가 매칭 관계를 나타내는 혼돈행렬을 예시한다.6 illustrates a chaotic matrix representing a matching relationship between a signal indicator and a crisis indicator in accordance with an embodiment of the present invention.
혼돈 행렬은 선행지표가 되는 신호지표와 위기지표 간의 매칭 관계에서 발생할 수 있는 모든 경우의 수를 도시한다. 혼돈 행렬에 따르면, 선행지표에서 위기신호가 발생하고 실제로 위기지표에서도 위기가 발생한 제1 경우의 수 A, 선행지표에서 위기신호가 발생하였으나 실제로 위기지표에서는 위기가 발생하지 않은 제2 경우의 수 B, 선행지표에서는 위기신호가 발생하지 않았으나 실제로 위기지표에서 위기가 발생한 제3 경우의 수 C, 선행지표에서 위기신호가 발생하지 않았고 실제로도 위기지표에서 위기가 발생하지 않은 제4 경우의 수 D가 존재할 수 있다. The chaotic matrix shows the number of cases that can occur in the matching relationship between the leading indicator and the crisis indicator. According to the chaotic process, the number A of the first case in which a crisis signal was generated in the leading indicator and the crisis in the actual crisis index, the number of the second case in which the crisis signal occurred in the leading indicator, , There is a number C in the third case in which the crisis signal did not occur in the leading indicator but the crisis occurred in the actual crisis indicator and a number D in the fourth case in which the crisis signal did not occur in the leading indicator and the crisis did not actually occur in the crisis indicator .
제1 경우 및 제4 경우에서는 선행지표에 따라 올바르게 위기가 예측되었다고 볼 수 있다. 하지만 제2 경우에서는 선행지표가 실제로 발생하지 않을 위기를 예측하는 거짓경보(false alarm)가 발생하고, 제3 경우에서는 선행지표가 실제로 발생할 위기를 놓쳐서 경보누락(missed call)이 발생한 것으로 볼 수 있다. 따라서 제2 경우 및 제3 경우에서 신호오류에 해당한다. In the first case and the fourth case, it can be said that the crisis was correctly predicted according to the leading indicator. However, in the second case, a false alarm is predicted to predict a crisis in which the leading indicator will not actually occur, and in the third case, a missed call occurs because the leading indicator misses the actual crisis . Therefore, it corresponds to a signal error in the second case and the third case.
일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 혼돈행렬에서의 신호오류를 최소화할 수 있는 신호오류값 NTS를 결정할 수 있다. 제2 경우에서 거짓경보의 오류가 발생할 확률은 (B/(B+D))이고, 제3 경우에서 경보누락의 오류가 발생할 확률은 (C/(A+C))이다. 일 실시예에 따른, 신호오류값 관리부(130)는 "실제 위기가 발생하지 않았을 때 신호지표에서 위기신호가 발생하는 확률" 대비 "실제 위기가 발생하기 전에 신호지표에서 위기신호가 발생한 경우의 확률"의 비율을 신호오류값 NTS로서 결정할 수 있다. 즉 "거짓경보의 오류가 발생할 확률"(제2 경우의 오류확률) 대비 "경보누락의 오류가 발생하지 않을 확률"(1 - 제3 경우의 오류확률)의 비율로 신호오류값 NTS가 결정될 수 있다. The signal error
도 7 는 일 실시예에 따른 신호지표와 신호오류값의 관계를 도시한다.7 shows a relationship between a signal index and a signal error value according to an embodiment.
도 6에서 선행지표의 위기신호가 발생하는 경우는 선행지표가 선행지표의 임계치를 초과하는 경우를 의미한다. 따라서 선행지표의 임계치가 변동됨에 따라, 혼돈행렬의 경우의 수들은 달라질 수 있다.In FIG. 6, when a crisis signal of the leading indicator occurs, it means that the leading indicator exceeds the threshold of the leading indicator. Therefore, as the threshold of the leading indicator changes, the numbers in the case of the chaotic matrix can be changed.
도 7은 선행지표가 '실업률'일 때, 실업률의 임계치를 3.023부터 3.397까지 간격 0.047의 임계치 구간들로 나뉜 경우를 도시한다. 임계치 구간마다 제1, 2, 3, 4 경우의 수 A, B, C, D가 변동하는 것이 확인된다.FIG. 7 shows a case where the threshold of the unemployment rate is divided into 0.047 threshold intervals from 3.023 to 3.397 when the leading indicator is 'unemployment rate'. It is confirmed that the numbers A, B, C, and D in the first, second, third, and fourth cases fluctuate for each threshold value interval.
일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 선행지표를 위한 최적의 임계치를 결정하기 위해, 임계치 구간마다 신호오류값을 모두 구해보고, 최소값의 신호오류값이 생성할 때의 임계치를 현재 선행지표를 위한 최적 임계치로 확정될 수 있다. 또한 최소값의 신호오류값을 현 선행지표의 신호오류값 NTS로 결정할 수 있다. The signal error
도 7을 참조하면, 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 선행지표 '실업률'의 임계치 구간마다 해당 실업률 임계치를 이용한 혼동행렬을 기초로 신호오류값 NTS를 산출할 수 있다. 또한, 신호오류값 관리부(130)는 선행지표에서 위기신호를 발생했을 때 실제로 위기지표에서 위기가 발생했을 비율을 나타내는 예측력(A/(A+B))도 산출할 수 있다. Referring to FIG. 7, the signal error
일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 다수의 임계치 구간들 중에서 최소값의 신호오류값 NTS이 도출되고, 최고값의 예측력이 도출되는 임계치를 위기에 대한 설명력이 높고 신호 예측의 오류가 낮은 임계치라고 결정할 수 있다. 따라서, 선행지표 '실업률'의 최적 임계치는 3.677로 결정되고, 선행지표 '실업률'의 신호오류값 NTS는 0.20로 결정될 수 있다.The signal error
이상, 일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)가 하나의 신호지표에 대한 신호오류값 NTS을 결정하는 과정을 상술하였다. 일 실시예에 따른 신호지표 관리부(120)는, 하나의 위기지표에 대해 선행하는 다수의 신호지표들을 선정했으므로, 신호오류값 관리부(140)는 각 신호지표마다 신호오류값 NTS를 결정할 수 있다.The process of determining the signal error value NTS for one signal index has been described above in the signal error
일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 현재 중분류 산업군의 위기지표에 대한 신호지표들의 신호오류값들을 이용하여 중분류 종합위기지수를 결정할 수 있다. The multi-classification integrated crisis
여기서 i는 다수의 신호지표들의 식별번호를 나타내고, NTSi는 i번째 신호지표의 신호오류값 NTS을 나타낸다. Fi는 i번째 신호지표가 위기신호라면 1, 아니면 0인 값을 나타낸다. 신호오류값 NTS 자체는 작을수록 해당 신호지표의 실제 위기 예측력이 좋은 것이므로, (1-NTSi)는 값이 클수록 신호지표의 실제 위기 예측력이 좋다는 것을 의미한다. 따라서 중분류 종합위기지수는, 그 판단시점에 신호지표가 위기신호인지 여부에 실제 위기 예측력에 대한 비중을 반영하여 산출된 값이다. Where i represents the identification number of a plurality of signal indicators, NTS i represents the error signal value of the i-th signal NTS surface. F i represents a value of 1 if the i th signal indicator is a crisis signal, or 0 otherwise. As the signal error value NTS itself is smaller, the actual crisis prediction power of the corresponding signal indicator is good, and (1-NTS i ) means that the larger the value of the signal error value NTS itself, the better the actual crisis prediction power of the signal indicator. Therefore, the integrated classification crisis index is a value calculated by reflecting the ratio of actual crisis prediction power to whether the signal indicator is a crisis signal at the time of judgment.
도 8 은 일 실시예에 따른 신호지표와 위기지표의 선행기간과 윈도우 기간을 도시한다. FIG. 8 illustrates the leading and window periods of a signal indicator and a crisis indicator according to an embodiment.
윈도우 기간이란 신호지표의 임계치를 결정하기 위한 특정 샘플 시간을 의미한다. 예를 들어 신호지표의 윈도우 기간(95)이 2006년 5월부터 수집되기 시작하면, 실제 위기가 발생하는지 여부를 시험하는 위기지표의 윈도우 기간(90)은 신호지표의 윈도우 기간(95)보다 6개월 이후에, 즉 2006년 11월부터 시작된다. 또한 신호지표 관리부(120)가 위기지표의 윈도우 기간(90)의 2년, 3년 또는 5년의 소정 기간 동안 실제 위기가 발생하는지 여부를 시험 관찰한다면, 신호지표의 윈도우 기간(95)도 그 시작시점으로부터 동일한 기간 동안 신호지표들을 수집할 수 있다. Window period means a specific sample time for determining a threshold value of a signal index. For example, if the
일 실시예에 따른 신호오류값 관리부(130)는, 6개월간 선행하는 신호지표들에 대한 위기지표들의 결과치를 윈도우 기간 동안 수집하여, 최소 신호오류값 NTS가 되는 신호지표의 임계치를 산정할 수 있다. The signal error
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 위기지표의 윈도우 기간(90)이 완료한 이후부터는 실체 위기지표를 예측할 수 있으며, 신호지표의 임계치 이상으로 신호지표가 발생하는 경우에는 위기 신호가 발생한 것으로 해석할 수 있다. The industrial
도 9 은 일 실시예에 따른 중분류 산업군의 종합위기지수 그래프(60)를 도시한다. FIG. 9 shows a
도 9은 종분류 산업군의 비건전 여신 비중 추이에 대한 신호지표들의 종합위기지수 그래프(60)를 나타낸다. 일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 월별로 비건전 여신 비중 추이에 대한 신호지표들의 신호오류값들을 이용하여 중분류 종합위기지수를 결정함으로써, 도 8의 종합위기지수 그래프(60)를 도출할 수 있다. Figure 9 shows a graph of the composite crisis index (60) of the signal indicators for the trend of non-performing loans in the classification category. The multi-class aggregate crisis
신호지표 임계치(65)는 도 7을 참조하여 전술한 바와 같이 최소 신호오류값에 해당한다. 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)는, 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정한 후에, 신호지표 임계치(65)를 기준으로 중분류 종합위기지수가 안정 구간, 주위 구간, 위기 구간, 위험 구간에 속하는지 분석할 수 있다. 중분류 종합위기지수가 어느 구간에 속하는지 여부에 따라 현재 위기 상황이 예상될 수 있다.The
따라서, 산업군 위기 예측 장치(100)는, 신호지표들의 종합위기지수 그래프(60) 중에서 신호지표 임계치(65)를 초과하는 구간을 신호지표에 따른 위기신호가 발생하는 구간(63)으로 분석할 수 있다. 또한, 신호지표에 따른 위기신호가 발생하는 구간(63)은 위기 구간 또는 위험 구간으로 해석될 수 있다. Accordingly, the industrial group
도 10 은 일 실시예에 따른 중분류 산업군의 종합위기지수 그래프(60)와 비건전여신비중의 추이 그래프(80)를 도시한다. FIG. 10 shows a graph of a
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)에 따르면, 신호지표에 따른 위기신호가 발생하는 구간(63)이 모니터링되면 중분류 산업군의 실제 위기지표에서도 위기가 발생할 것을 예상될 수 있다.According to the industrial military
예를 들어, 종속변수는 연체발생률에 따른 비건전 여신 비중일 수 있다. 일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(140)는 종속변수인 비건전 여신 비중의 임계치(85)를 아래 관계식에 따라 결정할 수 있다. For example, the dependent variable may be the ratio of non-performing loans to the rate of delinquency. The multi-classification comprehensive crisis
여기서 비건전여신비중의 추이 그래프(80)가 비건전 여신 비중의 임계치(85)를 초과하여 실제 위기가 발생하는 구간(83)에서, 실제 위기가 발생한 것으로 볼 수 있다. Here, it can be seen that a real crisis has occurred in the section 83 where the
일 실시예에 따른 중분류 종합위기지수 결정부(140)에서 결정된 중분류 종합위기지수 그래프(60)에서 신호지표들에 따른 위기신호가 발생하는 구간(63)과, 비건전여신비중의 추이 그래프(80)에서 실제 위기가 발생하는 구간(83) 간에는 일정 시차가 발생한다. 즉, 중분류 종합위기지수 결정부(140)는 신호지표들에 따른 위기신호가 발생하는 구간(63)이 관찰되면 일정 시차 후에, 실제 위기가 발생하는 구간(83)이 도래할 것을 예상될 수 있다.A
이상, 도 9 및 10을 참조하여 중분류 종합위기지수를 이용하여 각 중분류 산업군의 위기 상황을 예측하는 과정이 상술되었다. The process of predicting the crisis situation of each sub-industry group using the sub-classification comprehensive crisis index has been described above with reference to FIGS. 9 and 10.
도 11 는 일 실시예에 따른 신호지표들의 후보군을 도시한다.11 illustrates a candidate set of signal indicators according to one embodiment.
도 11은 일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)에서 독립변수로 사용할 수 있는 선행지표, 신호지표들의 후보군을 나타낸다. 거시경제, 산업별 동향, 재무지표별로 신호지표들이 구분되며, 세분화된 신호지표들은 각각의 특성에 따라, 분기, 월 등의 고유 주기별로 수집될 수 있다. 11 shows a candidate group of a leading indicator and signal indicators that can be used as an independent variable in the industrial military
일 실시예에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)에서, 산업군의 특성에 따라 신호지표들의 후보군 중에서, 현재 산업군에 대한 신호오류값이 낮고, 위기 예측력이 높은 신호지표들이 선정될 수 있다. 또한, 상호 유사성이 낮은 신호지표들이 최종적으로 선정될 수 있다. In the industrial
다만, 도 11에 도시된 지표들은 일례일 뿐, 본 발명에 따른 산업군 위기 예측 장치(100)에 적용 가능힌 경제 지표가 도 11에 지표들에 한정되는 것이 아님을 유의하여야 한다.It should be noted that the indicators shown in FIG. 11 are merely examples, but the economic indicators applicable to the industrial
일 실시예에 산업군 위기 예측 장치(100)의 지표 데이터베이스(110), 신호지표 관리부(120), 신호오류값 관리부(130) 및 중분류 종합위기지수 결정부(140)는 각각 개별적인 주기에 따라 동작할 수 있다. In one embodiment, the
예를 들어, 신호지표 관리부(120)는 6개월마다 위기지표를 위한 신호지표들을 선정하여 지표 데이터베이스(100)를 저장하여 지표 데이터베이스를 갱신할 수 있다. 일 실시예에 따른 신호임계값 관리부(130)도 독립변수의 신호오류값을 6개월마다 갱신할 수 있으며, 신호오류값이 최저가 되는 신호오류값의 임계치도 6개월마다 갱신할 수 있다. 현재 시점의 신호지표가 임계치에 비해 상승 또는 하강하는 상태인지 나타내는 독립변수의 방향성에 대한 정보도 6개월마다 갱신될 수 있다. For example, the signal
예를 들어 중분류 종합위기지수 결정부(140)는, 1개월마다 신호지표의 현재 신호오류값을 분석하여 각 독립변수가 위기신호를 발생시키는지 모니터링할 수 있다. 또한, 1개월마다 분석된 신호지표들의 신호오류값과 그 임계치를 이용하여 중분류 종합위기지수도 1개월마다 갱신될 수 있다. For example, the multi-segment comprehensive crisis
본 발명에서 개시된 블록도들은 본 발명의 원리들을 구현하기 위한 회로를 개념적으로 표현한 형태라고 당업자에게 해석될 수 있을 것이다. 유사하게, 임의의 흐름 차트, 흐름도, 상태 전이도, 의사코드 등은 컴퓨터 판독가능 매체에서 실질적으로 표현되어, 컴퓨터 또는 프로세서가 명시적으로 도시되든지 아니든지 간에 이러한 컴퓨터 또는 프로세서에 의해 실행될 수 있는 다양한 프로세스를 나타낸다는 것이 당업자에게 인식될 것이다. 따라서, 상술한 본 발명의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 시디롬, 디브이디 등)와 같은 저장매체를 포함한다.The block diagrams disclosed herein may be construed to those skilled in the art to conceptually represent circuitry for implementing the principles of the present invention. Likewise, any flow chart, flow diagram, state transitions, pseudo code, etc., may be substantially represented in a computer-readable medium to provide a variety of different ways in which a computer or processor, whether explicitly shown or not, It will be appreciated by those skilled in the art. Therefore, the above-described embodiments of the present invention can be realized in a general-purpose digital computer that can be created as a program that can be executed by a computer and operates the program using a computer-readable recording medium. The computer-readable recording medium includes a storage medium such as a magnetic storage medium (e.g., ROM, floppy disk, hard disk, etc.), optical reading medium (e.g., CD ROM,
도면들에 도시된 다양한 요소들의 기능들은 적절한 소프트웨어와 관련되어 소프트웨어를 실행할 수 있는 하드웨어뿐만 아니라 전용 하드웨어의 이용을 통해 제공될 수 있다. 프로세서에 의해 제공될 때, 이런 기능은 단일 전용 프로세서, 단일 공유 프로세서, 또는 일부가 공유될 수 있는 복수의 개별 프로세서에 의해 제공될 수 있다. 또한, 용어 "제어부" 또는 "...부"의 명시적 이용은 소프트웨어를 실행할 수 있는 하드웨어를 배타적으로 지칭하는 것으로 해석되지 말아야 하며, 제한 없이, 디지털 신호 프로세서(DSP) 하드웨어, 소프트웨어를 저장하기 위한 판독 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세스 메모리(RAM), 및 비휘발성 저장장치를 묵시적으로 포함할 수 있다.The functions of the various elements shown in the figures may be provided through use of dedicated hardware as well as hardware capable of executing the software in association with the appropriate software. When provided by a processor, such functionality may be provided by a single dedicated processor, a single shared processor, or a plurality of individual processors, some of which may be shared. Also, the explicit use of the term " control portion "or" portion "should not be construed to refer exclusively to hardware capable of executing software and includes, without limitation, digital signal processor (DSP) hardware, (ROM), a random access memory (RAM), and a non-volatile storage device.
본 명세서의 청구항들에서, 특정 기능을 수행하기 위한 수단으로서 표현된 요소는 특정 기능을 수행하는 임의의 방식을 포괄하고, 이러한 요소는 특정 기능을 수행하는 회로 요소들의 조합, 또는 특정 기능을 수행하기 위한 소프트웨어를 수행하기 위해 적합한 회로와 결합된, 펌웨어, 마이크로코드 등을 포함하는 임의의 형태의 소프트웨어를 포함할 수 있다. In the claims hereof, the elements depicted as means for performing a particular function encompass any way of performing a particular function, such elements being intended to encompass a combination of circuit elements that perform a particular function, Or any form of software, including firmware, microcode, etc., in combination with circuitry suitable for carrying out the software for the processor.
본 명세서에서 본 발명의 원리들의 '일 실시예'와 이런 표현의 다양한 변형들의 지칭은 이 실시예와 관련되어 특정 특징, 구조, 특성 등이 본 발명의 원리의 적어도 하나의 실시예에 포함된다는 것을 의미한다. 따라서, 표현 '일 실시예에서'와, 본 명세서 전체를 통해 개시된 임의의 다른 변형례들은 반드시 모두 동일한 실시예를 지칭하는 것은 아니다.Reference throughout this specification to " one embodiment " of the principles of the invention and various modifications of such expression in connection with this embodiment means that a particular feature, structure, characteristic or the like is included in at least one embodiment of the principles of the invention it means. Thus, the appearances of the phrase " in one embodiment " and any other variation disclosed throughout this specification are not necessarily all referring to the same embodiment.
본 명세서에서, 'A와 B 중 적어도 하나'의 경우에서 '~중 적어도 하나'의 표현은, 첫 번째 옵션 (A)의 선택만, 또는 두 번째 열거된 옵션 (B)의 선택만, 또는 양쪽 옵션들 (A와 B)의 선택을 포괄하기 위해 사용된다. 추가적인 예로 'A, B, 및 C 중 적어도 하나'의 경우는, 첫 번째 열거된 옵션 (A)의 선택만, 또는 두 번째 열거된 옵션 (B)의 선택만, 또는 세 번째 열거된 옵션 (C)의 선택만, 또는 첫 번째와 두 번째 열거된 옵션들 (A와 B)의 선택만, 또는 두 번째와 세 번째 열거된 옵션 (B와 C)의 선택만, 또는 모든 3개의 옵션들의 선택(A와 B와 C)이 포괄할 수 있다. 더 많은 항목들이 열거되는 경우에도 당업자에게 명백하게 확장 해석될 수 있다.In this specification, the expression 'at least one of' in the case of 'at least one of A and B' means that only the selection of the first option (A) or only the selection of the second listed option (B) It is used to encompass the selection of options (A and B). As an additional example, in the case of 'at least one of A, B and C', only the selection of the first enumerated option (A) or only the selection of the second enumerated option (B) Only the selection of the first and second listed options A and B or only the selection of the second and third listed options B and C or the selection of all three options A, B, and C). Even if more items are listed, they can be clearly extended to those skilled in the art.
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다.The present invention has been described with reference to the preferred embodiments.
본 명세서를 통해 개시된 모든 실시예들과 조건부 예시들은, 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 당업자가 독자가 본 발명의 원리와 개념을 이해하도록 돕기 위한 의도로 기술된 것으로, 당업자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.It is to be understood that all embodiments and conditional statements disclosed herein are intended to assist the reader in understanding the principles and concepts of the present invention to those skilled in the art, It will be understood that the invention may be embodied in various other forms without departing from the spirit or essential characteristics thereof. Therefore, the disclosed embodiments should be considered in an illustrative rather than a restrictive sense. The scope of the present invention is defined by the appended claims rather than by the foregoing description, and all differences within the scope of equivalents thereof should be construed as being included in the present invention.
Claims (10)
세분화된 다수의 중분류 산업군들별로, 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 예측하기 위하여 선정된 다수의 신호지표들을 데이터베이스에 저장하는 단계;
상기 신호지표들별로, 각 신호지표가 상기 각 중분류 산업군의 실제 위기 상태를 어긋나게 예측할 확률을 나타내는 신호오류값과, 상기 신호지표들의 현 상태를 나타내는 신호지표지수들 중에서 상기 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 예측하기 위한 기준값인 상기 신호지표들의 임계치를 각각 산출하는 단계;
상기 중분류 산업군들 별로 상기 신호지표지수들이 상기 신호지표들의 임계치를 각각 초과하는지 여부 및 상기 신호오류값들에 기초하여, 상기 각 중분류 산업군의 위기 상태를 예측하는 종합위기지수를 결정하는 단계; 및
상기 중분류 산업군의 위기 상태를 예측하는 종합위기지수가 미리 설정된 임계치를 초과하는 경우에, 상기 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 모니터링하는 단계를 포함하고,
상기 신호 지표들의 임계치를 각각 산출하는 단계는,
상기 신호지표들 중에서 제 1 신호지표와 상기 제1 신호지표에 대응되는 제1 위기지표를 결정하는 단계;
윈도우 기간 동안, 상기 제 1 위기지표에 대응하는 상기 제1 신호지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 어긋나게 예측할 확률을 나타내는 상기 신호오류값을 결정하는 단계; 및
상기 신호오류값을 최소화하도록 상기 제1 신호지표의 임계치를 결정하는 단계를 포함하고,
상기 신호오류값을 결정하는 단계는,
상기 윈도우 기간동안, 상기 제 1 신호지표가 위기 상태를 예측하는때로부터 소정기간을 후행하는 시점의 상기 제 1 위기지표가 실제 위기 상태를 나타내지 않는 제 1 오류를 획득하는 단계;
상기 윈도우 기간 동안, 상기 제 1 위기지표가 실제 위기 상태를 나타내는때로부터 소정기간을 선행하는 시점의 상기 제 1 신호지표가 위기 상태를 예측하지 않는 제 2 오류를 획득하는 단계; 및
상기 제 1 오류와 상기 제 2 오류의 비율을 이용하여 상기 신호오류값을 결정하는 단계를 포함하고,
상기 각 중분류 산업군의 종합위기지수를 결정하는 단계는,
상기 신호지표지수들이 상기 신호지표들마다 개별적으로 결정된 상기 신호지표들의 임계치를 각각 초과하는지 여부를 판단하는 단계;
상기 신호지표들의 임계치를 초과하는 적어도 하나의 신호지표지수에 각각 대응되는 신호지표에 대한 신호오류값의 1에 대한 보수값(1-신호오류값)을 합산하여, 상기 합산된 값을 상기 중분류 산업군의 위기 상태를 예측하는 종합위기지수에 상응하는 값으로 결정하는 단계를 포함하고,
상기 선정된 신호지표들중 전체 산업별 공통 지표는, 업황 실적과 업황 전망을 포함하는 산업별 경기 실사 지수, 예금은행 총대출금과 시설자금을 포함하는 산업별 대출액을 포함하고,
상기 중분류 산업군 중 제조 산업에 대한 미래의 위기 상태는, 상기 공통지표, 제조업 가동률지수, 제조업 생산지수를 포함하는 신호지표를 이용하여 결정되고,
상기 중분류 산업군 중 서비스업에 대한 미래의 위기상태는, 상기 공통지표 및 서비스업 생산지수를 포함하는 신호지표를 이용하여 결정되고,
상기 중분류 산업군중 도소매업에 대한 미래의 위기상태는, 상기 공통지표 및 도소매업 지수를 포함하는 신호지표를 이용하여 결정되는 것을 특징으로 하는 산업군 위기 예측 방법.In forecasting the crisis of the industrial sector with industrial crisis prediction device
Storing, in a database, a plurality of signal indicators selected for predicting a crisis state for each of the subdivided industry groups for each subdivided plurality of subdivided industry groups;
A signal error value indicating a probability that each signal indicator deviates from an actual crisis state of each of the multiple classification industry groups for each of the signal indicators and a signal error index indicative of a current state of the signal indicators, Calculating a threshold value of the signal indexes, which is a reference value for predicting the signal indexes;
Determining a total crisis index for predicting a crisis state of each of the multiple classification industry groups on the basis of the signal error values and whether or not the signal index indices each exceed the threshold value of the signal indexes for each of the subdivided industry groups; And
Monitoring a crisis state for the sub-category industry group when a total crisis index for predicting a crisis state of the sub-category industry group exceeds a preset threshold value,
Wherein each step of calculating the threshold of the signal indexes comprises:
Determining a first signal indicator among the signal indicators and a first crisis indicator corresponding to the first signal indicator;
Determining the signal error value indicating a probability that the first signal indicator corresponding to the first crisis indicator deviates from the actual crisis state of the industry during the window period; And
Determining a threshold of the first signal indicator to minimize the signal error value,
Wherein determining the signal error value comprises:
Obtaining a first error during the window period in which the first crisis indicator at a time following a predetermined period from when the first signal indicator predicts a crisis state does not indicate an actual crisis state;
Obtaining a second error during the window period in which the first signal indicator at a time point preceding the predetermined period from when the first crisis indicator indicates an actual crisis state does not predict a crisis state; And
And determining the signal error value using a ratio of the first error to the second error,
The step of determining the total crisis index of each sub-
Determining whether the signal indicator indices each exceed a threshold of the signal indicators individually determined for each of the signal indicators;
(1-signal error value) to 1 of a signal error value for a signal index corresponding to each of at least one signal index index exceeding a threshold value of the signal indexes, and outputs the summed value to the middle classification industry group As a value corresponding to a total crisis index predicting a crisis state of the bank,
Among the selected signal indicators, the common indices of all industries include industrial business survey index including industry performance and industry outlook, industry loans including deposit bank total facility and facility fund,
The future crisis state of the manufacturing industry in the middle class industry group is determined using the signal index including the common index, the manufacturing operation ratio index, and the manufacturing production index,
The future crisis state of the service industry in the middle class industry group is determined using the signal index including the common index and the service industry production index,
Wherein the future crisis state of the wholesale and retail business of the middle class industry group is determined using a signal index including the common index and the wholesale and retail trade index.
상기 선제적 리스크 관리를 위한 산업군 위기 예측을 위한 각종 지표 데이터를 저장하기 위한 데이터베이스;
세분화된 다수의 중분류 산업군들별로, 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 예측하기 위한 다수의 신호지표들을 주기적으로 선정하여 상기 데이터베이스에 저장하는 신호지표 관리부;
상기 신호지표들별로, 각 신호지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 어긋나게 예측할 확률을 나타내는 신호오류값과, 상기 신호지표들의 현 상태를 나타내는 신호지표지수들 중에서 상기 각 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 예측하기 위한 기준값인 상기 신호지표들의 임계치를 각각 산출하여 상기 데이터베이스 저장하는 신호오류값 관리부; 및
상기 중분류 산업군들 별로 상기 신호지표지수가 상기 신호지표들의 임계치를 각각 초과하는지 여부 및 상기 신호오류값들에 기초하여, 상기 각 중분류 산업군의 위기 상태를 예측하는 종합위기지수를 결정하는 중분류 종합위기지수 결정부; 및
상기 중분류 산업군의 위기 상태를 예측하는 종합위기지수가 미리 설정된 임계치를 초과하는 경우에, 상기 중분류 산업군에 대한 위기 상태를 모니터링하는 실시간 모니터링부;를 포함하고,
상기 신호오류값 관리부는,
상기 신호지표들 중에서 제1 신호지표와 상기 제1 신호지표에 대응되는 제1 위기지표를 결정하고, 윈도우 기간 동안, 상기 제1 위기지표에 대응하는 상기 제1 신호지표가 해당 산업군의 실제 위기 상태를 어긋나게 예측할 확률을 나타내는 상기 신호오류값을 결정하며, 상기 신호오류값을 최소화하도록 상기 제1 신호지표의 임계치를 결정하는 것을 특징으로 하고,
상기 오류값 관리부는,
상기 윈도우 기간동안, 상기 제 1 신호지표가 위기 상태를 예측하는때로부터 소정기간을 후행하는 시점의 상기 제 1 위기지표가 실제 위기 상태를 나타내지 않는 제 1 오류를 획득하고, 상기 제 1 위기지표가 실제 위기 상태를 나타내는때로부터 소정기간을 선행하는 시점의 상기 제 1 신호지표가 위기 상태를 예측하지 않는 제 2 오류를 획득하여, 상기 제 1 오류 및 상기 제 2 오류의 비율을 이용하여 상기 신호오류값을 결정하는 것을 특징으로 하고,
상기 중분류 종합위기지수 결정부는,
상기 신호지표지수들이 상기 신호지표들마다 개별적으로 결정된 상기 신호지표들의 임계치를 각각 초과하는지 여부를 판단하여, 상기 신호지표들의 임계치를 초과하는 적어도 하나의 신호지표지수에 각각 대응되는 신호지표에 대한 신호오류값의 1에 대한 보수값(1-신호오류값)을 합산하고, 상기 합산된 결과값을 상기 중분류 산업군의 위기 상태를 예측하는 종합위기지수에 상응하는 값으로 결정하는 것을 특징으로 하고,
상기 선정된 신호지표들중 전체 산업별 공통 지표는, 업황 실적과 업황 전망을 포함하는 산업별 경기 실사 지수, 예금은행 총대출금과 시설자금을 포함하는 산업별 대출액을 포함하고,
상기 중분류 산업군 중 제조 산업에 대한 미래의 위기 상태는, 상기 공통지표, 제조업가동률지수, 제조업생산지수를 포함하는 신호지표를 이용하여 결정되고,
상기 중분류 산업군 중 서비스업에 대한 미래의 위기상태는, 상기 공통지표 및 서비스업 생산지수를 포함하는 신호지표를 이용하여 결정되고,
상기 중분류 산업군 중 도소매업에 대한 미래의 위기상태는, 상기 공통지표 및 도소매업 지수를 포함하는 신호지표를 이용하여 결정되는 것을 특징으로 하는 산업군 위기 예측 장치.
In an industry crisis prediction apparatus for preemptive risk management,
A database for storing various indicator data for predicting industrial crisis for preemptive risk management;
A signal indicator management unit for periodically selecting a plurality of signal indicators for predicting a crisis state for each of the subdivided industry groups, and storing the signal indicators in the database;
A signal error value indicating a probability that each signal indicator deviates from a real crisis state of a corresponding industry group and a signal indicator index indicating a current state of the signal indicators for each of the signal indicators, A signal error value management unit for calculating a threshold value of the signal indexes as a reference value for storing the signal indexes; And
Determining whether or not the signal index index exceeds a threshold value of the signal indexes for each of the subgroup industry groups and a subclass comprehensive crisis index for determining a total crisis index for predicting a crisis state of each of the subgroup industry groups based on the signal error values A decision unit; And
And a real-time monitoring unit for monitoring a crisis state of the sub-category industry group when a total crisis index for predicting a crisis state of the sub-category industry group exceeds a preset threshold value,
Wherein the signal error value management unit comprises:
Determining a first signal indicator among the signal indicators and a first signal indicator corresponding to the first signal indicator, and, during a window period, determining that the first signal indicator corresponding to the first crisis indicator is a real crisis state And determines a threshold value of the first signal indicator so as to minimize the signal error value, wherein the threshold value of the first signal indicator is determined so as to minimize the signal error value,
The error value management unit,
During the window period, the first crisis indicator at a time point after the predetermined period of time after the first signal indicator predicts the crisis state acquires a first error that does not indicate an actual crisis state, and the first crisis indicator The first signal indicator at a time point preceding the predetermined period of time from the time when the actual signal state indicates the actual crisis state acquires a second error that does not predict a crisis state and outputs the signal error And a value of < RTI ID = 0.0 >
The multi-classification integrated risk-
Determining whether each of the signal index indices exceeds a threshold of the signal indexes individually determined for each of the signal indexes and determines a signal for a signal index corresponding to each of at least one signal index index exceeding a threshold value of the signal indexes (1-signal error value) to 1 of the error value, and determines the summed result as a value corresponding to the integrated crisis index that predicts the crisis state of the sub-category industry group.
Among the selected signal indicators, the common indices of all industries include industrial business survey index including industry performance and industry outlook, industry loans including deposit bank total facility and facility fund,
The future crisis state of the manufacturing industry in the middle class industry group is determined using the signal index including the common index, the manufacturing operation ratio index, and the manufacturing production index,
The future crisis state of the service industry in the middle class industry group is determined using the signal index including the common index and the service industry production index,
Wherein the future crisis state of the wholesale and retail trade in the middle class industry group is determined using a signal index including the common index and the wholesale and retail trade index.
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박원암, 2008년 위기 예측 가능했나?, 대외경제연구 제15권 제3호 2011 가을호 * |
정신동, 금융감독원 조기경보시스템의 발전방향, 한국금융학회 학술발표자료, 2008 * |
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