JP6987514B2 - 取引計画装置および取引計画方法 - Google Patents

Description

本発明は、エネルギー事業者の取引所や取引先への発注計画を策定する取引計画装置および取引計画方法に関する。

供給先の日時変動する需要に対して、供給を賄うために取引所への発注を計画するシステムが知られている。特許文献１に記されたシステムでは、需要想定データと電源データに基づいて作成した発電計画から電力市場への入札量と入札価格を決定することが試みられている。これにより、電力市場での価格を一意に想定した入札を行うことができる。

また常時市況が変化する市場での取引を行うシステムが知られている。特許文献２では、取引数量を複数のスライスに分割して各々のスライスを取引時間の時間枠に関連付けて注文を自動執行するシステムにおいて、市場の動向に応じて発注数量を柔軟に自動調整するために、市場データに基づいて予め設定された発注スケジュールの変更条件を満たしているか否かを判定し、変更条件を満たしている場合には当該発注タイミングにおける予定執行率に所定の増減を施すことが試みされている。これにより、事前に設定した取引総量を満たす取引を行うことができる。

特開２００７−１５９２３９号公報 特開２００８−２０９９８７号公報

ところが、特許文献１のシステムでは、日時ごとに取引されるエネルギーの価格がその取引期間中に変動することへの考慮がなされてなく、取引期間中に取引されるエネルギーの価格が、需要に影響する気象予報データの変化や、発電設備や送配電設備の状態の予想データの変化によって、価格変化するときに合理的な取引を行うことができない。

また、特許文献２のシステムでは、取引期間の開始の時点では、需要量が確定してしない取引の発注を適切に行うことができない。加えて、気候影響や、発電設備と送電設備の稼働状態の影響を受ける需要や取引されるエネルギーの市況の変化に対して考慮されておらず、斯様な物理的な影響を加味した需要と市況の変化に対応する発注を行うことができない。

したがって、いかなる背景技術によっても、気候影響や発電設備や送電設備の稼働の影響により、取引期間中には確定し得ない需要に応じた取引に関する発注を、取引所や取引先へ適切に行うことができないという課題がある。

本発明は、上記のような背景技術の課題を解決するために提案されたものであり、その目的は、市場動向や、需要の変動、取引先の稼働状況に呼応して発注条件を動的に変更可能な取引計画装置および取引計画方法を提供することである。需要や市場の動向が徐々に明らかになる中で、納品タイミングや価格の決定期間の異なる取引所と取引先への発注と、各取引の発注の量と発注タイミングを決定することをできるようにしたものである。

（１）本発明の取引計画装置は、取引の累積量と、需要と取引先に関する将来量の推定データを受信し複数の取引先への取引の量を決定する取引ポジション決定部とを含む発注量計画部を備えたことを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで、絶えず変化する将来量に応じた取引の計画を行い得るものとなる。

（２）上記（１）の取引計画装置の発注量計画部は、複数の取引の各々に関わるデータとして正負の値を取り得るデータテーブルを備えたことを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで、同一の受渡し期間（納期やサービスを継続提供する期間）を含む商品に関して売り取引と買い取引を同時に行い得るものとなる。好ましくは、数時間にわたって受け渡されるエネルギーをピーク供給に応じて卸取引において買い、ピーク供給時間帯以外で生じる供給の残余分を卸取引において売り提供することで、エネルギーの効率的な利用を促進し得るものとなる。

（３）本発明の取引計画装置は、取引ができる取引期間中の時間経過の中の細分された期間である計画取引期間での取引発注に関わる発注価格（例えば買い入札の価格、売り入札の価格）もしくは発注数量のデータを含む取引発注データを生成する取引発注データ決定部を含む時間別発注計画部を備えたことを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで、取引期間の各時間断面において効率的な取引の計画を行い得るものとなる。

（４）本発明の取引計画装置は、実績値から推定する将来量の誤差に関するデータ（例えば分散や尤度の値）の推定量を推定するコンバージェンス推定部を含む将来量推定部を備えている。

かかる将来量推定を行うことで、将来量の推定精度が良好であるか不良であるかの状況に応じた取引の計画（例えば発注量の計画と発注処理の時間分割の計画）を行い得るものとなる。

（５）本発明の取引計画装置の発注量計画部は、すべての取引先との取引量の合計と将来の需要量との差が、所定の値以上、乖離しているときには、（取引先の各々との取引価格もしくは取引可能数量の推定値に基づいて）いずれかの取引先との取引数量を増減することを特徴とする取引ポジション決定部を備える。

（６）好ましくは、取引ポジション決定部は、すべての取引の取引累積に係わる取引価格よりも、ある取引先との取引価格の推定値が安価となる場合には、当該取引先との取引割当量を増加し、ある取引先との取引価格の推定値が高価となる場合には当該取引先との取引割当量を減少することを特徴とする。

（７）さらに好ましくは、取引ポジション決定部は、取引先各々の取引価格の誤差（分散もしくは尤度）に関するデータの値が増加した取引先への取引量割り当てを減少し、誤差に関するデータが減少した取引先への取引量割り当てを増量することを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで、経済的な合理性のもとで、需要に合致した発注を行い得るものとなる。好ましくは、各種の将来量の変動により発生しえる損失をも低減した発注を行い得るものとなる。

（８）本発明の取引計画装置の発注量計画部は、取引による期待収益と期待収益のリスク（例えば期待される収益の分散の値）から算出した有効フロンティアに基づいて取引の組合せを算出し、取引期間の後期において将来の期待収益もしくは期待収益分散が変化する範囲のデータから取引後期の有効フロンティアを算出し、有効フロンティアの近傍のポートフォリオ（発電や電力商品の調達販売の割合）から後期有効フロンティアの近傍のポートフォリオへと変更可能なように，複数の取引先への取引の組合せを決定する取引ポジション決定部を備えたことを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで、将来量に関わる推定（例えば供給を行う当日当時間の需要量や、当該時間に関わる取引の市場取引価格の推定量や、これらの分散値の推定量（コンバージェンス推定量））が初期の推定と後期の推定とで異なることが予想される場合において、初期時点の最適な取引計画の結果から後期時点の最適な取引計画の結果へと目標となる計画結果変わる場合にも、取引期間の全体を通した取引が行い得るものとなる。

さらに好ましくは、将来量に関わる推定値の収束の時間経過の評価値が大きいほど、発注の時期を遅らせることを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで後期の有効フロンティアの変化量が大きい場合にも、もっとも経済性の高いポートフォリオに従った取引が行い得るものとなる。

（９）本発明の取引計画装置は、取引先の各々への発注量を取引時間中の発注の時間推移に関わる目標値に分割する取引発注時間分割部を含む時間別発注計画部を備えたことを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで、将来量の推定値が確定し得ない場合においても、取引先への発注量を順次変化させることで最終的に自社が顧客への供給に供する数量を効率的に確保する取引の計画を行い得るものとなる。

（１０）好ましくは、本発明の取引計画装置は、取引期間を細分した計画取引期間での発注に関わり、計画取引期間に関わる将来量推定の誤差（分散もしくは尤度）の大小により、各々の計画取引期間での発注データの値を増減する時間別取引計画部を備えたことを特徴とする。

かかる取引計画を行うことで、誤差の少ない取引を優先的に執行することができ、目標とする取引数量と取引収益をより安定的に実現する取引の計画が行い得るものとなる。

（１１）本発明の取引計画装置は、好ましくは、目標発注推移のデータに基づいて生成した所定間隔の計画取引期間の各々での目標取引数量のデータ（例えば、受渡し時間の４８時間前から２４時間前までが取引期間である商品の取引期間を分割し、１０分間毎の計画取引期間を設定し、各々の取引期間で完了すべき取引数量の目標値が設定される）を生成し、目標取引数量と取引数量実績の差に応じて、推定取引価格と推定取引価格誤差の重み加算をした価格を含む取引発注データを作成することを特徴とする取引発注データ決定部を含む時間別発注計画部を備える。

かかる取引発注データの決定を行うことで、必要な取引数量の取引を完了する取引計画を行い得るものとなる。

例えば、取引市場のゲートクローズに向け調達や販売する数量を確保したいときに、本方法による入札価格の決定が行われる。買い手として調達の数量を集めるばあいには、本方法による入札では入札価格を以下のように決定することが可能となる。期待価格Ｐとその分散σとに対して、入札価格をＰ＋σ（Ｐ）の値で買入札すると９５％の確率で落札でき、Ｐ−σ（Ｐ）の値で入札すると９５％の確率で落札できる統計的な傾向に基づき、必要な数量の約定をしえる入札価格を決定する。より好ましくは、約定数量が少なくて良い取引の初期段階には入札価格は低い値とし、取引数量が必要な段階では入札価格Ｐ＋σのような高い値へと適切に変化させることが可能となる。また発電の売り手の場合は、約定数量が少なく良い時期には入札価格の値は高めとなり、発電機の停止制約に従い炊いた発電を売切りたいときにはより落札されるように入札価格をＰ−σのように低めの値へと適切に変化朝得ることが可能となる。

（１２）本発明の取引計画装置は、将来量の推定データに基づいて所定間隔の計画取引期間に行う取引金額に関するデータを生成し、取引発注データを作成する取引発注データ決定部を備えることを特徴とする。

好ましくは、将来量の推定量の誤差の推定量に係数をかけた値を上記取引金額から加減算した取引金額データから取引発注データを生成する取引発注データ決定部を含む時間別発注計画部を備える。

かかる取引計画により、取引期間の通期の間に将来量が変動（例えば取引価格の変動や、需要量の変動）が生じる場合にも、取引コストの均し効果により、支払い金額が過大になることがない取引の計画を行い得るものとなる。

さらに好ましくは、所定間隔の計画取引期間に行う取引金額はリスク引当後取引金額（期待取引金額Ｑから，その分散値ρに係数を乗じた値を引いた値）が均等となるように計画することを特徴とする。かかる取引計画により、取引の価格や数量の推定量の誤差が小さいときには行使する金額を大きし、誤差が大きい（市場リスクが大きい）場合には取引金額を小さくした取引計画を行い得るものとなり、市場のリスクによらずに効率的な取引が行い得るものとなる。

（１３）本発明の取引計画装置は、受渡し時間（供給時間）が重複し（その結果実供給が相殺される）商品の買取の発注量と、販売の発注量を制限する反対ポジション制限の範囲で取引ポジションを決定する発注量計画部を備えることを特徴とする。

かかる発注量の制限を行うことで、取引量が制限なく増加することなく実際の供給にみあう取引を計画することが行い得るものとなる。

例えば、取引先や取引市場が異なる場合の裁定取引とその適正な量を決定することが行い得る。同等の電力商品（例えば同一時間帯の供給に使える電力商品）が異なると引き市場において異なる価格の値を取る状態（（一物二価）が発生したとき安い市場で調達し、高い市場で販売する裁定取引を行うときには、裁定取引を上限なく行うと、予測価格が外れた場合に実現する損金が課題となり事業運営に支障を生じるが、本発明の取引計画によれば、実現する損金を許容範囲内に留めた取引の計画を行い得るものとなる。

例えば、４時間ブロックの発電を買って、３０分スポットを売る（両建て）取引において、両建てにより取引量が上限なく増えてしまわないように反対ポジションの上限を制限する。例えば、リスク引当後利益を用いた評価を行う。あるいは、所定の値の上限を設ける、もしくは実供給に対して所定のＮ倍を取引上限とする上限を設ける。

（１４）本発明の取引計画装置は、取引期間における価格（例えば市場取引での終値や重み付き平均価格（ＷＡＣＣ））のデータとコンバージェンスに関わるデータ（分散値や分散値の収束速度を含む）の重み付き加算値を算出し，マーケットでの売り手の入札値との大小関係を比較し，取引発注データを生成する取引発注データ決定部を含むことを特徴とする。

かかる取引計画により、マーケットを介して，他事業者が至急必要とする商品の高い価格での買い取りや，残余の商品の安価での電力融通の申入れ（入札）に速やかに答えることでの全体合理性と，取引等業者に取っての経済的合理性をもった取引の計画を行い得るものとなる。

本発明によれば、市場動向や、需要の変動、取引先の稼働状況に呼応した取引計画を実行し、その結果による取引先とマーケットへの発注の量と、発注タイミングを決定することが可能となる。

本発明の第一の実施形態に係わる電力の取引計画装置の機能の構成を示すブロック図である。 本発明の第一の実施形態のハードウェアの構成図である。 本発明の第一の実施形態のシーケンス図である。 本発明の第一の実施形態でのシステム間の連携関係を示す連係図である。 本発明の第一の実施形態の処理を示すフローチャートである。 本発明の第一の実施形態のポートフォリオ変更の例を示す図である。 本発明の第一の実施形態のポートフォリオ変更の例を示す図である。 本発明の第一の実施形態のポートフォリオ変更の例を示す図である。 本発明の第一の実施形態のデータテーブルの構成図である。 本発明の第一の実施形態の目標発注推移テーブルの構成図である。 本発明の第一の実施形態の目標発注推移テーブルの構成図である。 本発明の第一の実施形態のデータの時間推移パターンを示す図である。 本発明の第一の実施形態の将来量の推移の候補のパターンを示す図である。 本発明の第一の実施形態の将来量の推定量の度数分布を示す図である。 本発明の第一の実施形態の将来量の推移の候補のパターンを示す図である。 本発明の第一の実施形態の将来量の推定量の度数分布を示す図である。 本発明の第一の実施形態の予測の推移の実測値と分散値の予測値の推移の推定結果との関係を示す図である。 本発明の第一の実施形態における発注方式と従来の発注方式とを比較するための図である。 本発明の第一の実施形態における販売事業者の供給実績と収益結果を示す図である。 本発明の第一の実施形態における発注の推移の結果を示す図である。

以下に、本発明に係わる取引計画システムの複数の実施形態について、図面を参照して具体的に説明する。

（第１の実施形態）
［構成］
＜＜機能構成＞＞
図１は、本発明の第一の実施形態に係わる電力の取引計画装置の機能の構成を示すブロック図である。図１において、取引計画装置１は、販売事業システムに属する装置であって、将来量推定部１０と、発注量計画部２０と、時間別発注計画部３０を備えて構成される。将来量推定部１０は、需要変動の推定部１０１と、供給変動の推定部１０２と、マーケット変動の予測部１０３と、コンバージェンス推定部１０４から構成される。発注量計画部２０は、取引ポジション決定部２０１と、取引累積量記憶部２０２から構成される。時間別発注計画部３０は、取引発注時間分割部３０１と、取引発注データ決定部３０２と、発電計画処理部３０３と、蓄電等需要計画処理部３０４と、目標発注推移テーブル３０５から構成される。

将来量推定部１０は、複数の需要システム（１〜Ｎ）１０００、発電事業システム（１）２０００、マーケットＡシステム（販売事業システム（２〜Ｌ）４０００と、発電事業システム（２〜Ｋ）２０００を含む）３０００、マーケットＢシステム３１００の各々から実績データを取得し、各々のシステムにおける需要と取引先に関する将来量を推定し、推定データを発注量計画部２０に出力する。特に本実施形態では、実績値から推定される将来量の誤差に関するデータ（例えば分散や尤度の値）の推定量を推定するコンバージェンス推定部１０４を含む構成となっている。

発注量計画部２０は、需要と取引先に関する将来量の推定データを将来量推定部１０から受信し、複数の取引先への取引の量を決定し、決定した内容を時間別発注計画部３０に出力する取引ポジション決定部２０１と、マーケット発注端末５０００からの約定データと、発電発注端末５１００からの発電計画データと、アグリゲータ発注端末５２００からの需要計画データを基に、これまでの取引の累積量を記憶する取引累積量記憶部２０２を含む構成となっている。

時間別発注計画部３０は、取引ができる取引期間中の時間経過の中の細分された期間である計画取引期間での取引発注の量もしくは行使する金額等の計画期間別データを生成する取引発注時間分割部３０１と、マーケットや取引先への発注電文（買いもしくは売りの発注の価格と数量のデータを含むメッセージ）を生成し、生成した発注電文（発注データ）をマーケット発注端末５０００に出力する取引発注データ決定部３０２と、取引発注時間分割部３０１により生成された計画期間別データを基に発電計画データを生成し、生成した発電計画データを発電発注端末５１００に出力する発電計画処理部３０３と、取引発注時間分割部３０１により生成された計画期間別データを基に需要計画データを生成し、生成した需要計画データをアグリゲータ発注端末５２００に出力する蓄電等需要計画処理部３０４と、取引発注時間分割部３０１により生成された計画期間別データを記憶する目標発注推移テーブル３０５を含む構成となっている。

＜＜ハードウェア構成＞＞
図２は、取引計画装置１のハードウェアの構成図である。図２において、取引計画装置１は、将来量推定部１０、発注量計画部２０、時間別発注計画部３０の各々の機能を実現するプログラムとデータが記録される記憶装置４０と、ＣＰＵ５０、メインメモリ６０、入出力インタフェース７０、ネットワークインタフェース８０を備え、各部がバス９０に接続される。入出力インタフェース７０は、外部通信端子７１と、キーボード７２と、ディスプレイ装置７３を含む構成となっている。ネットワークインタフェース８０には、外部システム（需要システム１０００、発電事業システム２０００等）およびマーケット発注端末５０００、発電発注端末５１００、アグリゲータ発注端末５２００といった発注端末に接続される。

＜＜取引処理のシーケンス図＞＞
図３は、本実施形態で取引計画装置が行う取引計画の処理を含む電力取引処理（フェーズＰｈ１〜Ｐｈ６）と取引処理の入出力データを授受する他システムの処理を示すシーケンス図である。

図３において、販売事業者は、取引計画装置１を用いてフェーズ（電力取引処理）Ｐｈ１〜Ｐｈ６（Ｐｈ．１〜Ｐｈ．６）を実行する。まず、取引計画装置１は、マーケットＢ（マーケットＢシステム）における燃料と先物と調整力及び送電権に関する情報と、発電事業者におけるミドルとベース及び再エネ（再生可能エネルギー）に関する情報を基に年次におけるフェーズＰｈ１を実行し、マーケットＢにおける送電権の情報と、発電事業者におけるミドルとベース及び再エネに関する情報を基に月次におけるフェーズＰｈ２を実行する。次に、取引計画装置１は、マーケットＢにおけるネガワットに関する情報と、マーケットＡにおける４時間商品先渡しに関する情報と、発電事業者におけるミドルとベースに関する情報を基に、１０日前〜３日前におけるフェーズＰｈ３を実行し、マーケットＢにおけるネガワットに関する情報と、マーケットＡにおける１コマ商品前日と４時間商品先渡しに関する情報と、アグリゲータに関する情報と、発電事業者におけるミドルとベースに関する情報を基に、前日におけるフェーズＰｈ４を実行する。次に、取引計画装置１は、マーケットＢにおけるネガワットに関する情報と、マーケットＡにおける１コマ商品時間前と４時間商品先渡しに関する情報と、アグリゲータに関する情報と、発電事業者におけるミドルに関する情報を基に、当日におけるフェーズＰｈ５を実行し、アグリゲータに関する情報と、発電事業者における再エネに関する情報を基に、受渡し中におけるフェーズＰｈ６を実行し、処理結果を契約需要家に送信し、その後、取引清算の処理を実行する。なお、フェーズＰｈ６では、アンシラリーにおける３０分商品の受渡し期間が受渡し中となる。また、３０分商品の受渡し期間を内包する取引清算の処理までの期間がブロック取引受渡し期間となる。

＜＜システムの連係図＞＞
図４は、本実施形態に係わるシステムの連携関係を示す連係図である。図４において、本実施形態に係わるシステムは、契約需要家に属する複数の需要システム（１〜Ｎ）１０００と、他需要家に属する複数の需要システム（Ｎ＋１〜Ｎ＋Ｍ）１０００と、販売事業システム（１）４０００と、発電事業システム（１）２０００と、他電気事業者に属する複数の販売事業システム（２〜Ｌ）４０００と、他電気事業者に属する複数の発電事業システム（２〜Ｋ）２０００と、マーケットＡシステム３０００と、マーケットＢシステム３１００と、アンシラリーシステム７０００と、アグリゲータシステム８０００とから構成され、各システムがネットワークを介して接続される。電力の販売事業者が利用する販売事業システム４０００は、取引計画装置１を含んでいる。この販売事業システム４０００は、需要システム１０００からのデータを、送配電事業者が管理しているデータ仲介のための仲介仮想データベース（仮想データベース）６０００を介して受信している。また相対取引を行っている発電事業者の発電事業システム２０００から供給に関わるデータ（火力の発電可能量や制御可能量のデータや、太陽光および風力による再生可能エネルギーの発電状況のデータ）を取得している。また販売事業システム４０００は、マーケットＡシステム３０００、マーケットＢシステム３１００から各々のマーケットに関するデータを授受し、デマンドレスポンスを行うアグリゲータシステム８０００と発注および受注に関するデータを授受している。

＜＜フローチャート＞＞
図５は、本実施形態での取引計画装置が行う処理の全体のフローチャートである。図５において、将来量推定部１０は、各種の将来量の推定し（ステップＳ１）、発注量計画部２０は、将来量推定部１０の推定結果から発注量の計画し（ステップＳ２）、時間別発注計画部３０は、発注量の計画を基に時間別発注の計画を行い、計画結果に基づいてマーケットと取引先へ発注データを送信する（ステップＳ３）。以下、各部における処理の詳細を説明する。

［将来量推定部１０の処理］
（ステップＳ１０１）需要変動の推定部１０１では、供給を行う需要家が消費する電力の需要の将来量を推定する。ここでは、将来期間を３０分単位の期間に分割し、その各々での需要量を推定する。推定は、過去の需要実績データに基づき行われる。例えば、曜日、暦日、気象データが類似する類似需要日の需要曲線を選択し、気象データから日最大、日最小、日平均もしくは極大極小の需要量の重回帰予測モデルを生成し、気象予報データから日最大、日最小、日平均もしくは極大極小の需要量を予測し、需要曲線を補正することで予測するようにしてもよい。もしくは、過去の需要の時間変動を時系列データとし、自己回帰モデルによる時系列予測を行うようにしてもよい。

（ステップＳ１０２）供給変動の推定部１０２では、販売事業者が需要家に供給する電力を、販売事業者に対して卸供給する発電事業者の発電に関わるデータの将来量を推定する。本処理は、太陽光発電および風力発電の再生可能エネルギーの供給量の将来量の推定の処理を含む。推定は、過去の発電実績データに基づき行われる。例えば、気象データが類似する類似需要日の発電曲線を選択し、気象データから日最大、日最小、日平均もしくは極大極小の発電量に重回帰予測モデルを生成し、気象予報データから日最大、日最小、日平均もしくは極大極小の発電量を予測し、発電曲線を補正することで予測するようにしてもよい。もしくは、過去の発電の時間変動を時系列データとし、自己回帰モデルによる時系列予測を行うようにしてもよい。

好ましくは、本実施形態の供給変動の推定部１０２の処理は、発電データに関わるデータとして、火力発電、揚水発電の制御可能な量（制御依頼を出すことで、３０分以内に増加できる発電量と、減少できる発電量）の将来量の推定の処理を含む。

（ステップＳ１０３）マーケット変動の予測部１０３では、販売事業者が需要家に供給する電力を調達する卸市場の市場価格、入札件数、入札電力量のデータの将来量の推定を行う（これらのデータは連続の量、もしくは離散値の量として扱う）。推定は、過去の市場のデータに基づき行われる。例えば、曜日、暦日、気象、想定需要量、計画休止発電機容量のデータが類似する類似日の価格曲線や入札数量の曲線、入札電力量の曲線を選択し、各々の曲線の日最大、日最小、日平均もしくは極大極小の値に関する重回帰予測モデルを生成し、曜日、暦日、気象、想定需要量、計画休止発電機容量の想定データをもとに各々の重回帰予測値を算出し、各々の曲線を補正することで予測するようにしてもよい。もしくは、過去のデータの時間変動を時系列データとし、自己回帰モデルによる時系列予測を行うようにしてもよい。

また、好ましくは、本実施形態のマーケット変動の予測部１０３では、発電所から調達した電力の送電に関わる送電線の空き容量の将来量の推定部、送電事業者が買い付ける調整量発電権（調整力取引）の価格と数量の将来量の推定部、送電事業者によるインバランス解消のためのアンシラリーサービス（発電量と需要量の差を補給するサービス）の価格の将来量の推定部、ネガワット取引の将来量の推定部、燃料（ＬＮＧや原油の市場価格や先物取引価格）を将来量の推定部を含み、これらの将来量の推定の処理を行う。これにより送電の予約権、調整力への発電権の提供、アンシラリーサービス、ネガワットの利用を含めた取引の計画が行い得る。

（ステップＳ１０４）コンバージェンス推定部１０４では、各々の将来量の推定量についての誤差の推移を推定する。ここでは、将来期間を３０分単位の期間に分割し、その各々での推定量の誤差を推定する。推定は、過去の実績データに基づき行われる。例えば、過去の実績データの時間変動を時系列データとし、分散自己回帰モデルによる時系列予測を行う。

好ましくは、過去の実績データを所定の期間（例えば２４時間、４８時間、１週間など）に細分し、各々を高速フーリエ変換もしくはウェーブレット変換して、周期的な変動としての特徴量が類似する期間毎に分類し、分類されたグループごとに周期変動のパターン（特徴量の平均値を逆変換して算出）を抽出し、また分類された各グループに共通する属性（曜日、暦日、気温、日照、その他気象データ、発電機計画停止台数、送電空き容量、需要予測値など）からパターンが発生する条件（属性）を識別する識別木をＣＡＲＴやＩＤ３の識別アルゴリズムで生成し、識別木から将来期間において発生するパターンの候補を複数推定し、推定パターンを合成して発生する将来量の度数分布を求めるようにしても良い。これにより例えば、市場価格のスパイクと呼ばれる、不規則な変動を含めた将来量の推定を程度よく行うことができ、スパイクの発生を考慮した取引計画（スパイクがあることでの有効フロンティアの変更を考慮した取引計画）を行い得る。

図１０の（ａ）〜（ｆ）に、このようにして求めた所定期間における将来量の時間推移のパターン１〜６の抽出例を示す。

図１１Ａは、図３のシーケンスのフェーズ（電力取引処理）Ｐｈ２に含まれる時刻ｔにおいて行った、ある将来期間０〜ｐ３（例えば７月３日０：００〜２４：００）の間での将来量（ここでは需要量の一例）の推移の候補のパターンをプロットした図である。３つのパターンが候補として出力されている。図１１Ｂは、図１１Ａの候補のパターンの各々が選択される確からしさ（識別木における選択割合）の情報と候補パターン（もしくは候補パターンを生成しているサンプルとなっている過去の実測データ）から図１１Ａの将来時点ｐ２における将来量の推定量（予測量）の度数分布を示している。図１１Ｃは、図３のシーケンスのフェーズ（電力取引処理）Ｐｈ４に時点ｔ２でおこなった同一の将来期間（７月３日０：００〜２４：００）での将来量（ここでは需要量の一例）の推移の候補のパターンをプロットした図である。２つのパターンが候補として出力されている。図１１Ｄは、図１１Ｃの候補のパターンの各々が選択される確からしさ（識別木における選択割合）の情報と候補パターン（もしくは候補パターンを生成しているサンプルとなっている過去の実測データ）から同様に将来時点ｐ２における将来量の推定量（予測量）の度数分布を示している。

ここでは、フェーズＰｈ２の時刻ｔ１からフェーズＰｈ３の時刻ｔ２に推定を実行するタイミングが進んだことで、予測の誤差が減少（度数分布のすそ野が狭まり、尤度が高まった）している。

特に好ましくは、本実施形態では、誤差（分散値もしくは尤度）の値を時系列データとし、その値の変化（収束）を予測するようにしても良い。

図１２は、将来量の推定（予測）を行う各フェーズでの予測の推移の実測値（山形の度数分布で例示）と、分散値の予測値の推移（分散自己回帰モデルでの推定値）の推定結果の値（ボックスチャートで例示）の一例を示した図である。本実施形態では、各予測フェーズにおける時刻ｐ２でのｘの予測値の推移を示している。

［発注量計画部２０の処理］
ステップＳ２０１〜Ｓ２０２の発注量計画部２０の処理では、需要、マーケット、相対契約のもと自社で運用している各種発電（火力発電、流水発電、太陽光発電）に関わるデータの推定値および推定値の誤差（分散や尤度）のデータから、電力供給を行うために必要な電力調達の発注量と発注先および発注商品種類の決定を行う。以下の発電量計画部２０の処理の詳細を説明する。

（ステップＳ２０１）取引ポジション決定部２０１では、取引の累積量と、需要と取引先（卸供給を行う発電事業者、卸調達を行う他事業者およびマーケット）に関する将来量の推定データから、３０分の受渡し時間毎の取引先への取引の量（発注量、受注量）の値である取引ポジション決定の処理を行う。取引ポジションは、運用資金の割付計画値であるポートフォリから決定される。ポートフォリオは、複数の無リスク資産と、有リスク資産に割り付ける運用資金の割合である。本実施形態では、取引先発電所と合意した発電量と、マーケットで取引した電力商品を資産とするポートフォリオを計画する。ここで有効フロンティア（有効な最良ポートフォリであり、効率的フロンティアとも呼ばれる）とは、実現可能なポートフォリオであって、（１）発電機の容量といった供給量の制約や起ち上げ起ち下げ時間や最小停止時間・最小運転時間など運用制約の物理制約を満たして実現でき、かつ、（２）同一のリスクの値であれば、期間収益額の評価値が最大であるポートフォリオ、かつ、（３）得られる期間収益額がより少ないリスクの評価値のポートフォリオの期間収益額以上である、の三条件を満たすポートフォリオのことである。

図６Ａは、フェーズＰｈ２の前半（受渡しの１０日前）における、実現可能なポートフォリの各々の評価値に関するグラフである。ここで縦軸には、ポートフォリオに従った取引の実行のシミュレーションによる収益評価値、横軸は前記シミュレーションでの収益のＶａＲ（バリューアットリスク）の値である。実行可能なポートフォリオについてシミュレーションでのモンテカルロシミュレーションを行うことで評価値を得ている。図中のＰｆ１、Ｐｆ２、Ｐｆ３、Ｐｆ４はそれぞれ取引の商品構成（発電構成）が異なるポートフォリオである。

なお、本実施形態での収益の評価期間は需要家への電力の受渡し日を含む１週間とし、前記物理制約の中での実行可能解（１週間の発電機起動停止計画と出力配分の実行可能解）を満たすポートフォリオについて評価している。

Ｐｆ１は、３０分コマ毎の取引として得た実行可能解で、一日の総供給量のうちの自社契約発電機、４時間ブロック電力、前日取引の３０分電力、時間前取引の３０分電力、運用予備費の比率を、６対１対１対１対１の比率で保持しているポートフォリオの一つを示している。同様にＰｆ２は４対３対１対１対１の比率で、Ｐｆ３は１対６対１対１対１の比率で、Ｐｆ４は１対２対２対４対１の比率で一日の運用資金を割り当てている。

なお本実施形態に代わり、ポートフォリオのデータを供給ｋＷｈでの発電、売電、買電に関わる配分比としてデータを保持するようにしても良い。

前述の図６Ａの例では、フェーズＰｈ２での評価ではＰｆ２とＰｆ３は有効フロンティアの条件を満たすポートフォリオである。評価結果は入出力インタフェース７０から出力され、いずれのポートフォリオによる計画の処理を進めるか選択指示を受信する。

選択指示されたポートフォリオを実現している３０分毎の取引ポジションを前述のシミュレーション結果から呼び出し、図７のデータテーブルＴ１に格納する。データテーブルＴ１の例では、４時間ブロックの商品の卸購入し、３０分１コマの商品を卸売りする計画の結果を示している。なお、卸販売の量は、負値で記憶される。

本実施形態では、ポジションとして負の値での評価値を含めたシミュレーションを行う。これは、マーケットに対して売りの入札を行うことを意味している。図７のデータテーブルＴ１の例では、８：００開始〜１２：００終了(１１：３０開始コマ)の受渡しに関して、契約している発電所の分担予定発電と、４時間ブロックでの調達を得たｋＷを需要が上回っているため、３０分電力商品として前日市場と時間前市場に卸売りする計画結果が示されている。このように決定した３０分毎の取引ポジションを出力する（以上ステップＳ２０１）。

（ステップＳ２０２）取引累積量記憶部２０２は、取引ポジションに対して、マーケットで約定できた取引累積データと取引先の発電事業者およびネガワットを供給するアグリゲータ事業者との計画妥結結果のデータを受信し記録する。記録結果は入出力インタフェース７０を通してユーザへ出力される。

以上が発注量計画部２０の処理である。この処理により、供給時間に向けて取引先から調達する電力量の目標値が、商品種類、取引先、発電種類を特定するタグつきデータとして、各受渡し時間帯（各受渡しコマ）ごとに決定される。

［発注量計画部２０の処理、フェーズでの繰返し実行での再処理］
本実施形態では、ステップＳ２０１、Ｓ２０２は、図３に示したフェーズＰｈ１〜Ｐｈ６において繰返し実行される（一つのフェーズの間においても所定の期間（例えば２時間おき）ごとに実行）。これにより、取引期間の異なる複数の取引が行われるマーケットや取引先との取引計画や、徐々に明らかなる需要実勢や市況や発電機運転状況のデータに基づいた、需要や取引先の状況の変化に対応した取引の計画が行い得る。

例えばフェーズＰｈ３での（ステップＳ２０１）の処理の実行により、前述したフェーズＰｈ２でのポートフォリの評価（前記の図６Ａで説明）とは異なり、新たなデータに受信したデータをもとに、図６Ｂのポートフォリを前述のステップＳ２０１の処理と同様に算出する。

このとき、ステップＳ２０１においては、ポートフォリオを選択すべき有効フロンティアが、前回実行時と一致する場合は処理の変更は行わない。有効フロンティアが前回実行時と異なる場合（たとえば、図６Ａと図６Ｂでは相違している）は、ポートフォリオの選択の変更の処理を行うことを特徴とする。

なお、本実施形態の図６Ｂに示した例では、フェーズＰｈ３の受渡し４日前において受渡し当日に対する気象予報のデータが「曇り」から「晴れときどき曇り・風速し」への変化している。

「太陽光による再生可能エネルギーによる供給が増加し、供給力の余裕が生まれた発電事象者が火力の発電を３０分商品の時間前市場への売り入札を増加させることに起因する市場価格の低下の発生と、天候への依存性の高い再エネ発電の入札増加で市場価格の分散値の増大が起きる」ため、市場に関する将来量推定値の変化が生じている。あらたな市場に関する推定量のもとでは、有効フロンティア上のポートフォリオとなる条件を満たすポートフォリは前述のＰｆ４である。

また、本実施形態の図６Ｃに示した例では、フェーズＰｈ３の受渡し４日前において受渡し当日に対する気象予報のデータが「曇り」から「雨」（中層雲量が多）へと変化している。

「太陽光による再生可能エネルギーによる供給が減少し、供給力の余裕が減った発電事象者が３０分スポットへの売り入札を減らすことに起因する市場価格の上昇、さらに、発電の場所の偏りが増すことにより電力潮流の混雑が発生することでの市場分断の発生と卸市場の建玉の買い上がり現象の発生頻度が増すことに起因して市場価格の分散値は増大する」ことを反映して、各々の将来量推定値が更新されている。
この新たな市場に関する推定量野本では、有効フロンティア上のポートフォリオとなる条件を満たすポートフォリオは前述のＰｆ１である。

好ましい本発明の実施形態では、ポーフォトフォリオの評価結果は、コンバージェンス推定での誤差推定データから推定されるポートフォリオの現在および将来の評価値を出録する。さらに各時刻（及び図３の各フェーズ）での有効フロンティアのシミュレーション結果を出力するようにしてもよい。

ポートフォリオの選択のための入出力インタフェースでの出力では、ポートフォリオ（発電構成比や電力の商品の調達構成比）の現在での評価と、将来フェーズにおいて発生するポートフォリオの評価（図６Ａの有効フロンティアから、天候変化により図６Ｂもしくは図６Ｃでの有効フロンティアの発生が予期）が出力されることで、先渡し電力への運用資金割当てを６割とするフェーズＰｈ６は、想定される天候変化による気象データの元での評価は、収益が低くなることが表示され、ユーザへの注意喚起が行われる。

本実施形態において、好ましくは、ステップＳ２０１において、すべての取引先との取引量の合計と将来の需要量との差が、所定の値以上、乖離しているときには、いずれかの取引先との取引数量を増減する。

また、すべての取引の取引累積に係わる取引価格よりも、ある取引先との取引価格の推定値が安価なとなる場合には、当該取引先との取引割当量を増加し、ある取引先との取引価格の推定値が高価となる場合には当該取引先との取引割当量を減じる更新処理を行う。

また、取引先各々の取引価格の誤差に関するデータの値が増加した取引先への取引量割り当てを減少し、誤差に関するデータが減少した取引先への取引量割り当てを増量する更新処理を行う。

また取引による期待収益と期待収益のリスクから算出した有効フロンティアに基づいて取引の組合せを算出し、取引期間の後期において将来の期待収益もしくは期待収益分散が変化する範囲のデータから取引後期の有効フロンティアを算出し、有効フロンティアの近傍のポートフォリオ（発電や電力商品の調達販売の割合）から後期有効フロンティアの近傍のポートフォリオへと変更可能なように、複数の取引先への取引の組合せを決定する。あるいは、有効フロンティアと後期有効フロンティアの交点もしくは、交点の所定の近傍上の点のデータに基づいて複数の取引先への取引の組合せを決定する。特に交点の近傍のポートフォリオから取引ポジションを決定することで各種の変動が起きた場合と起きない場合のいずれにも有効な計画を得ることができる。例えば市場価格の極端な変動がおきる可能性が高い供給日に対する取引計画では、価格変動が起きた場合と起きなかった場合のいずれにおいても有効な取引計画を行い得るようになる。

［時間別発注計画部３０の処理］
ステップＳ３０１〜Ｓ３０４の時間別発注計画部３０の処理では、取引先やマーケットとの間で電力の取引が行える取引期間（電力供給は需要家に対して連続的かつ継続的に行われるため、電力取引は所定間隔（例えば３０分や４時間）に時間帯を区切り、各々の時間帯の電力供給に提供される発電やネガワットの取引を実際の電力供給の時間帯の前の所定の期間を取引期間（例えば受渡しの前日の１７：００から受渡し時間の１時間前迄であったり、４８時間前から２４時間前までであったり、２４時間前から１時間前までであったり、１０日前から３日前迄である）として取引される）において、取引先への発注及び受注の指示に関わる取引発注データの生成を行う。発注は取引期間を細分した複数の計画取引期間において段階的に行い、取引期間中の市場価格の変動等に対応した経済的な発注の計画を成し得ている。以下、ステップＳ３０１〜Ｓ３０４の処理の詳細を示す。

（ステップＳ３０１）取引発注時間分割部３０１では、前記の取引ポジションの値を受信し、取引期間での各取引先やマーケットの商品の調達（仕上がりポジション）の目標量として、当該ポジションに向けて商品の取引数量（約定する電力量（ｋＷ））が均等になるように分割する。

分割した値は図８に示した目標発注推移テーブルＴ２又は図９に示した目標発注推移テーブルＴ３に格納される。図８の目標発注推移テーブルＴ２には、時間前市場で卸売りする３０分商品についてのデータの一例が記載されている。７月３日７：００を仕上がり時刻として仕上がりポジションとして−３００ｋＷ（売りを３００ｋＷとするポジションを示している）を目標とし、１５に分割された計画ロットの各々では（−３００／１５）ｋＷに相当する取引を約定することが目標値とされている。なお、図８の例では、取引期間は３０分毎の取引計画期間に細分されているが、取引計画期間はこれに限定されるものではなく、例えば、１０分刻みにとしても良いし、これより長く２時間刻みとしても良い。また分割された発注単位は、計画ロットと呼ぶ。計画ロットは、電力商品の各々について作成するようにして良い。これにより、入札数が少ない商品については計画取引期間を長く、入札数が多い商品については計画取引期間を短くとるなどして取引計画と取引実績の管理を効率化することができる。

本実施形態に代わり、取引金額が均等になるように分割を行なっても良い。また、取引数量と取引数量の分散の値の重み付け和が均等となるように分割しても良い。また、取引金額と取引金額の分散の値の重み付き和が均等となるように分割しても良い。

好ましくは、取引期間を細分した計画取引期間での発注に関わり、計画取引期間に関わるコンバージェンス推定の値である将来量推定の誤差の大小により、計画取引期間の各々の発注データの値を増減補正する。これにより誤差の少ない計画取引期間での優先的に執行することができ、目標とする取引数量と取引収益をより安定的に実現する取引の計画が行い得るものとなる。

また好ましくは、ステップ２０１で算出する、取引期間の各時点での有効フロンティア（もしくは取引ポジション）の各々の不一致度を算出し（例えば、有効フロンティアの集合に含まれる点（ポートフォリオ）の重心の距離）、不一致が大きい場合には、将来となるほど計画取引期間の取引数量を減ずる処理を行う。これにより、有効フロンティアが計画の後期において変動するときに発電と電力商品の調達構成を変更できず、不経済な取引を行う事態が発生することを回避するような取引結果を得ることができる。

（ステップＳ３０２）取引発注データ決定部３０２では、計画取引期間での発注に関わり、前記目標発注推テーブルＴ２を参照し、計画取引期間でのマーケットの商品への調達の取引発注データの値を決定し、マーケット発注端末５０００にデータを送信する処理を行う。約定する取引数量の目標値Ｍが与えられているときには、（数１）にように価格データＸと入札数量Ｏのデータとを生成する。

ここでＭは入札数量（建て玉とする電力量）を指定する変数、Ｒは目標約定割合を指定する変数、Ｐ、σは市場の市況（コンディション）を示す変数でありＰは取引価格の期待値と、σは取引価格の分散を示す変数である。関数ｆは、市場に関わる統計的性質を示す数表（例えばｔ分布表）を参照し、取引成立（約定）できる価格を約定価格の分布から定まる信頼区間からＲの割合で約定できる価格Ｘを与える関数である（例えば９５％で約定されるための信頼区間は（Ｐ±１σ）であり、買いであればＰ＋σの価格を指定すればその期間において約定が９５％期待できる）。Ｒは入出力インタフェースを通してユーザから指定される値が代入される、例えば、０．１〜０．９の値である。

（ステップＳ３０３）発電計画処理部３０３では、契約している発電事業者への発電機の起動停止計画と負荷配分計画として知られる発電の運用計画をシミュレーションする処理行う。シミュレーションにより運用可能との結果が得られた場合は、発電発注端末５１００にデータを送信する。運用不能とのシミュレーション結果が出た場合には、入出力インタフェース７０に対してアラート表示を出力する。

（ステップＳ３０４）蓄電等需要計画処理部３０４では、契約しているＤＲアグリゲータでの節電計画をシミュレーションする処理行う。シミュレーションにより運用可能との結果が得られた場合は、アグリゲータ発注端末５２００にデータを送信する。運用不能とのシミュレーション結果が出た場合には、入出力インタフェース７０に対してアラート表示を出力する。

［本実施形態の効果］
図１３に、本発明の実施形態に示した取引計画を行ったときと、行わなかったときの発注結果を示す。図１３の（ａ）は、発注を均等に分割しておこなった従来の例である。図１３の（ｂ）は、本発明の取引計画装置１による発注による結果を示している。取引計画装置１を用いることで、需要誤差がない時限（受渡しコマ、受渡し時間）では発注の早期化のオプションが与えられ、安い供給力を利用可能になり、収束率に応じて早期発注も許可される。なお、需要誤差がない時限では、需要量ではなく、価格の収束率、太陽光発電の収束率についても同様である。

図１５に、本発明の実施形態に示した取引計画を行ったときの、供給時間Ｔ１の電力商品および発電の発注結果の推移を示す。図の１５（ａ）は取引期間中に生じる将来量推定量の変動が少ない場合での発注の結果での約約定量と未約定量を示している。取引残時間に比例して約定未済み量が増えている（約定量が減っている）。

図１５の（ｂ）は取引期間中に生じる将来量推定量の変動が大きい場合での発注の結果での約約定量と未約定量を示している。取引残時間に対して指数的に約定未済み量が増えている（約定量が減っている）。これは将来の不確定な市況や需要の大きさ（将来量の推定量の変動の大きさ）に対して、発注の後ろ倒しが行われたことによる。

なお約定とは、市場（マーケットともいう）に対して入札（電文の送信）に対して売買が成立したこと、もしくは、発電事業者やネガワットの供給事業者（アグリゲータ）などとの電力の受渡しの申入れに対して合意が成立したこと、商取引の申入れに対して合意が成立したことである。

図１４に、本発明の実施形態での取引計画を行った場合と行わなかった場合の、販売事業者の収益の結果（ａ）と、需要量と供給量の不一致の量（インバランス量）の発生結果（ｂ）の例である。図１４の（ａ）は、対象年度の第１週から第５２週の収益率のヒストグラムを示し、図１４の（ｂ）は、対象年度の第１週から第５２週に発生したインバランスに関するヒストグラムを示している。点線は従来の均等発注での結果を示し、実線は本発明の実施形態での取引計画による結果を示している。

従来（点線）は需要や市場価格の予測に関して、図１１Ｂのように多峰な誤差は発生することを考慮せず、取引全体の初期段階から発注を固定的に行ってため、収益とインバランス量とが、多峰にすそ野も広がって分散している。本発明の実施形態の取引計画では収益とインバランス量の誤差が減少している。

本実施形態によれば、市場動向や、需要の変動、取引先の稼働状況に呼応した取引計画を実行し、その結果による取引先とマーケットへの発注の量と、発注タイミングを決定することが可能となる。

＜＜第２の実施形態＞＞＜＜変形例：時間裁定＞＞
本実施形態の取引計画装置１は、需要の発生の変更に関する量もしくは時間のデータの推定量を生成するデマンド制御量推定部を備える将来量推定部１０と、デマンド制御量の値に基づいて（受渡し時間が異なる取引のポジションの値を）取引ポジションのデータを加減算するデマンド制御制限部を備えた発注量計画部２０とを備えたものである。

かかく取引計画により、デマンドレスポンスや蓄電制御による需要誘導を考慮した取引の計画を行い得るものとなる。

また、安い時間の需要を増やし（蓄電等）、高い時間の需要を減らす。但し、取引できる量は蓄電池の充放電で吸収できる量と、シフト時間幅に制限することができる。

＜＜第３の実施形態＞＞＜＜変形例：送電権の予約取引＞＞
本実施形態の取引計画装置１は、再生可能エネルギー発電の供給の将来量を推定する供給推定部と、契約需要家の需要量の将来量を推定する需要推定部を含む将来量推定部１０と、再生可能エネルギー発電量が需要量を上回る量に応じて発電の売りを行う取引ポジション決定部２０１を含む発注量計画部２０を備えたものである。

かかる取引計画により、発生した発電を供給に供することを可能とする取引計画が行い得るものとなる。

また、本実施形態の取引計画装置１は、送電線および連系線の空容量の将来量を推定する推定部を含む将来量推定部２０と、送電線の利用計画を作成する送電線利用計画部を含む時間別発注計画部３０とを備えたものである。

かかる取引計画により、送電線の飽和により再生可能エネルギーの発電を停止させる事業の発生が回避され、発生した発電を送電線および連系線をとおして供給に供することを可能とする取引計画が行い得るものとなる。これにより再生可能エネルギーを停止により発生する埋没コストの低減の経済的価値をも反映した取引が達成される。

＜＜第４の実施形態＞＞ ＜＜調整力取引＞＞
本実施形態の取引計画装置１は、調整力の取引に関わる将来量の推定量（例えば、調整力取引の価格と、取引数量に推定量）を推定する推定部を含む将来量推定部１０と、調整力への提供量を決定し、調整力提供量に応じて需要量に関わるデータを更新し、取引ポジションを算出する取引ポジション決定部２０１を含む発注量計画部２０を備えたものである。

かかる取引計画により、外部より必要とされたときに提供することを約束し、買い戻すことが困難な調整力に関する取引を含む取引の計画を行い得るものとなる。

また、本実施形態の取引計画装置１は、実績値から推定する将来量の誤差に関するデータ（例えば分散や尤度の値）の推定量を推定するコンバージェンス推定の値を算出し、発注量計画もしくは時間分割計画を行うこともできる。

なお、本発明は上記した実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加えることも可能である。また、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。

１ 取引計画装置、１０ 将来量推定部、２０ 発注量計画部、３０ 時間別発注計画部、４０ 記憶装置、５０ ＣＰＵ、６０ メインメモリ、７０ 入出力インタフェース、８０ ネットワークインタフェース、１０１ 需要変動の推定部、１０２ 供給変動の推定部、１０３ マーケット変動の予測部、１０４ コンバージェンス推定部、２０１ 取引ポジション決定部、２０２ 取引累積量記憶部、３０１ 取引時間分割部、３０２ 取引発注データ決定部、３０３ 発電計画処理部、３０４ 蓄電等需要計画処理部、３０５ 目標発注推移テーブル

Claims (5)

1. 将来の受渡し期間を構成する複数の期間である複数の将来期間の各々について、当該将来期間について推定された需要及び／又は供給の量である将来量についての誤差を、当該将来期間についての実績値を基に繰り返し推定する推定部と、
   前記複数の将来期間の各々について、当該将来期間について推定された将来量から当該将来期間についての取引先への取引量を決定する計画部と、
   前記複数の将来期間の各々について、当該将来期間より前の期間であり取引できる期間である取引期間が細分された複数の期間である複数の計画取引期間の各々について、当該将来期間について決定された取引量が当該複数の計画取引期間にそれぞれ分配された複数の取引量のうちの当該計画取引期間での取引量を、当該計画取引期間に関わる前記推定された誤差に基づき補正する時間別計画部と
   を備えたことを特徴とする取引計画装置。
2. 前記計画部は、
   すべての取引先との取引量の合計と将来の需要量との差が、所定の値以上、乖離しているときには、いずれかの取引先との取引量を増減し、
   又は、すべての取引の取引累積に係わる取引価格よりも、ある取引先との取引価格の推定値が安価となる場合には、当該取引先との取引割当量を増加し、ある取引先との取引価格の推定値が高価となる場合には当該取引先との取引割当量を減少し、
   或いは、取引による期待収益と期待収益のリスクから算出した有効フロンティアに基づいて取引の組合せを算出し、取引期間の後期において将来の期待収益もしくは期待収益分散が変化する範囲のデータから取引後期の有効フロンティアを算出し、有効フロンティアと後期有効フロンティアの交点もしくは、交点の所定の近傍上の点のデータに基づいて複数の取引先への取引の組合せを決定する、
   ことを特徴とする請求項１に記載の取引計画装置。
3. 前記時間別計画部は、
   目標発注推移のデータに基づいて生成した所定間隔の計画取引期間の各々での目標取引数量のデータを生成し、目標取引数量と取引数量実績の差に応じて、推定取引価格と推定取引価格誤差の重み加算をした価格を含む取引発注データを作成し、
   又は、将来量の推定データに基づいて所定間隔の計画取引期間に行う取引金額に関するデータを生成し、取引発注データを作成し、
   又は、将来量の推定量の誤差の推定量に係数をかけた値を前記取引金額から加減算した取引金額データから取引発注データを生成し、
   或いは、取引期間における価格に関するデータとコンバージェンスに関わるデータの重み付き加算値を算出し、マーケットでの売り手の入札値との大小関係を比較し、取引発注データを生成する、
   ことを特徴とする請求項１に記載の取引計画装置。
4. 前記計画部は、受渡し時間が重複する商品の買取の発注量と、販売の発注量を制限する反対ポジション制限値の範囲での取引ポジションを決定する、
   ことを特徴とする請求項１に記載の取引計画装置。
5. コンピュータが、将来の受渡し期間を構成する複数の期間である複数の将来期間の各々について、当該将来期間について推定された需要及び／又は供給の量である将来量についての誤差を、当該将来期間についての実績値を基に繰り返し推定し、
   コンピュータが、前記複数の将来期間の各々について、当該将来期間について推定された将来量から当該期間についての取引先への取引量を決定し、
   コンピュータが、前記複数の将来期間の各々について、当該将来期間より前の期間であり取引ができる期間である取引期間が細分された複数の期間である複数の計画取引期間の各々について、当該将来期間について決定された取引量が当該複数の計画取引期間にそれぞれ分配された複数の取引量のうちの当該計画取引期間での取引量を、当該計画取引期間に関わる前記推定された誤差に基づき補正する、
   ことを特徴とする取引計画方法。

Images