JP5007239B2 - 分散取引照合サービス - Google Patents
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Description
本発明の態様は、コンピュータ装置およびコンピュータネットワークで、またはそれらを併せて使用して、実行されるのが好ましい。図1に、取引システムおよび方法を実行する典型的な取引ネットワーク環境を示す。取引コンピュータシステム100は注文を受け付け、ユーザに注文および取引に関連する市場データを送信する。取引コンピュータシステム100は、1台以上のメーンフレーム、デスクトップまたは他のコンピュータで実装されてもよい。ユーザデータベース102は、トレーダおよび取引コンピュータシステム100の他のユーザを特定する情報を含む。データには、ユーザ名およびパスワードを含んでもよい。アカウントデータモジュール104は、取引中に使用されてもよいアカウント情報を処理してもよい。照合エンジンモジュール106は、指値と売値とをマッチさせるために含まれる。照合エンジンモジュール106は、売りと買いをマッチさせるために1つ以上のアルゴリズムを実行するソフトウェアで実装されてもよい。取引データベース108は、取引および取引銘柄を特定する情報を格納するために含まれてもよい。特に、取引データベースは、取引が行われた時刻および約定価格を特定する情報を格納してもよい。発注指示書モジュール110は、現在の指値と売値を計算また他の方法で決定するために含まれてもよい。市場データモジュール112は、市場データを集め、ユーザへの送信用にデータを準備するために含まれてもよい。リスク管理モジュール134は、ユーザに定められたリスク閾値に関連してユーザのリスク利用を計算し決定するために含まれてもよい。注文処理モジュール136は、発注指示書モジュール110および照合エンジンモジュール106による処理のために、差分ベース注文種類とバルク注文種類とを分解するために含まれてもよい。
図2は、本発明の一実施形態に従う分散取引照合システムを図解する。フロントエンド清算アプリケーション202は、取引データ204を受信する。取引データ204は、実行ブローカID、約定、価格および量などの取引を特定する情報を含んでもよい。照合クライアント206は、フロントエンド清算アプリケーション202と複数台の照合サーバ208a〜208cとを通信可能にするアプリケーションプログラムインタフェースおよび/または他のソフトウェアモジュールを含んでもよい。異なるフロントエンド清算アプリケーションが照合サーバと通信するのを可能にするために、様々な異なる照合クライアントが使用されてもよい。例えば、第1のフロントエンド清算アプリケーションは、1組の照合サーバと通信するために第1の照合クライアントを使用してもよく、第2のフロントエンド清算アプリケーションは、同じ1組の照合サーバと通信するために第2の照合クライアントを使用してもよい。フロントエンド清算アプリケーション202は、全取引データベース210とも結合される。全取引データベース210は、行われた全取引のマスタレコードを収容する。
Claims (12)
- 取引所において取引データを照合する方法であって、
(a) 照合モジュール、エージングキューおよびキャッシュを有する照合サーバが複数の取引データを受信して、前記複数の取引データを前記キャッシュに格納するステップと、
(b) 前記照合モジュールが、第1の照合基準により特定され且つ一致が示されるために一致しなければならない第1の組のマッチクリティカルフィールドについて、前記複数の取引データの1つと取引相手側からのデータとが一致するかを判断するステップと、
(c) (b)の後も前記複数の取引データの前記1つが一致しないままであるとき、前記照合モジュールが、前記複数の取引データの前記1つを個別に古くするために前記エージングキューに格納するステップと、
(d) 前記照合モジュールが、前記エージングキューに前記複数の取引データの前記1つを格納してから第1の所定の時間後、第2の照合基準により特定され且つ一致が示されるために一致しなければならない第2の組のマッチクリティカルフィールドについて、前記複数の取引データの前記1つと前記取引相手側からのデータとが一致するかを判断するステップと
を含み、
前記第2の照合基準は前記第1の照合基準より緩いことを特徴とする方法。 - 前記第2の組のマッチクリティカルフィールドは、前記第1の組のマッチクリティカルフィールドより少ないことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- (e) 前記照合モジュールが、(d)の後も前記複数の取引データの前記1つが一致しないままであるとき、(d)から第2の所定の時間後、第3の照合基準により特定され且つ一致が示されるために一致しなければならない第3の組のマッチクリティカルフィールドについて、前記複数の取引データの前記1つと前記取引相手側からのデータとが一致するかを判断するステップをさらに含み、前記第3の照合基準が前記第2の照合基準より緩いことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- (a) 照合モジュールが、キャッシュに格納された複数の取引データの1つと取引相手側からのデータとが、第1の照合基準によって、一致するかを判断するステップと、
(b) (a)の後も前記複数の取引データの前記1つが一致しないままであるとき、前記照合モジュールが、前記複数の取引データの前記1つを個別に古くするためにエージングキューに格納するステップと、
(c) 前記複数の取引データの前記1つを前記エージングキューに格納してから第1の所定の時間後、前記照合モジュールが、前記複数の取引データの前記1つと前記取引相手側からのデータとが、前記第1の照合基準より緩い第2の照合基準によって、一致するかを判断するステップと
を含むことを特徴とする取引データを照合する方法。 - 前記第2の照合基準は、前記第1の照合基準によって特定されるマッチクリティカルフィールドより少ないマッチクリティカルフィールドを特定することを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 前記第1の照合基準は、実行ブローカ、約定、価格および期間を有するマッチクリティカルフィールドについて一致させることを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 前記照合モジュールが、(c)の後も前記複数の取引データの前記1つが一致しないままであるとき、(c)から第2の所定の時間後、前記複数の取引データの前記1つと前記取引相手側からのデータとが、前記第2の照合基準より緩い第3の照合基準によって、一致するかを判断するステップをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 前記第1、第2および第3の照合基準は、価格および約定のマッチクリティカルフィールドを備えることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- (a)の前記取引相手側は複数の取引を備えることを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 第1の照合モジュール、第1のエージングキューおよび第1のキャッシュを有する第1の照合サーバであって、前記第1の照合モジュールが、前記第1のキャッシュに格納された第1の種類の取引の取引データを前記第1の種類の取引の取引相手側からの取引データと一致させ、一致しない前記第1の種類の取引の取引データを前記第1のエージングキューに格納するように構成された第1の照合サーバと、
第2の照合モジュール、第2のエージングキューおよび第2のキャッシュを有する第2の照合サーバであって、前記第2の照合モジュールが、前記第2のキャッシュに格納された第2の種類の取引の取引データを前記第2の種類の取引の取引相手側からの取引データと一致させ、一致しない前記第2の種類の取引の取引データを前記第2のエージングキューに格納するように構成された第2の照合サーバと、
前記第1の照合サーバおよび前記第2の照合サーバに結合し、前記第1の照合サーバおよび前記第2の照合サーバにそれぞれ前記第1の種類の取引の取引データおよび前記第2の種類の取引の取引データを送信するように構成された照合クライアントと、
前記第1の照合サーバおよび前記第2の照合サーバとメッセージを交換して前記第1および第2の照合モジュール、前記第1および第2のエージングキューおよび前記第1および第2のキャッシュの状態を維持する同期モジュールを有するサーバと
を備え、
前記第1および第2のエージングキューは、前記第1および第2の種類の取引の取引データをそれぞれ照合する前回の試みと次回の試みとの間の時間に、一致しない前記第1および第2の種類の取引の取引データを個別に古くすることを特徴とする取引データを照合するシステム。 - 前記第1の照合サーバおよび前記第2の照合サーバは、地理的に分散していることを特徴とする請求項10に記載のシステム。
- 前記第1の照合サーバおよび前記第2の照合サーバは、異なる取引所に配置されることを特徴とする請求項11に記載のシステム。
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