JP2005234621A - Asset management system and asset management program - Google Patents
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Abstract
Description
この発明は、保有している資産がどのように変動するかをシミュレーションすることにより、将来の任意の時点における保有資産の状況を予測する資産管理システム及び資産管理プログラムに関するものである。 The present invention relates to an asset management system and an asset management program for predicting the status of owned assets at any future point in time by simulating how the assets that are held fluctuate.
従来、資産を保有している企業、例えば、損害保険会社や生命保険会社等の企業は、保有している資産を、例えば、株式や債券等の有価証券の売買、貸付、不動産等により運用している。ここで、保有している資産を運用している保険会社等の企業においては、資産の運用計画や資産配分計画の立案や、決算期における保有資産ならびに保有資産から生み出される収益・損失の状況等の予測をするため、将来の任意の時点における資産状況を予測していた。将来の任意の時点における資産状況の予測は、将来の任意の時点における債券の利回り、金利水準、株価指数及び為替レート等の投資環境を示す値をそれぞれ予想し、予想された値に基づいて行われていた。即ち、現時点の保有資産を将来の任意の時点における株価指数等の投資環境に当てはめて評価することにより、将来の任意の時点における保有資産の状況を予測していた。 Traditionally, companies that hold assets, such as non-life insurance companies and life insurance companies, manage their assets by, for example, buying and selling securities such as stocks and bonds, lending, real estate, etc. ing. Here, in the case of companies such as insurance companies that manage the assets they hold, the planning of asset management and asset allocation plans, the status of revenue and loss generated from the assets held and assets held during the fiscal year end, etc. In order to make a prediction, the asset situation at any time in the future was predicted. Forecasts of asset status at any future point in time are based on forecasted values that indicate the investment environment such as bond yield, interest rate level, stock price index, and exchange rate at any future point in time. It was broken. That is, the status of assets held at any future time has been predicted by evaluating the current assets held by applying it to an investment environment such as a stock price index at any future time.
なお、一定額の拠出を行うが給付内容は運用成果によって異なるという確定拠出型年金の利用者に対して、運用商品の選択や運用プラン等に関する情報を提供するプラン提供システムが存在する（特許文献１参照）。このプラン提供システムにおいては、利用者により提供された利用者の投資意識やライフプラン等に関する情報に基づいて、運用商品を組み合わせた参考プラン等の情報を提供する。そして、利用者が選択した参考プランに基づいて年金資産を運用した場合のシミュレーションを行い、その際のリスクに関する情報等を提供している。 In addition, there is a plan providing system that provides information on selection of investment products, investment plans, etc. to users of defined contribution pensions that make a certain amount of contributions but the benefits vary depending on the investment results (Patent Literature) 1). In this plan providing system, information such as a reference plan combining operational products is provided based on information on investment consciousness of the user and life plan provided by the user. Then, a simulation is performed when pension assets are managed based on the reference plan selected by the user, and information on risks at that time is provided.
ところで、将来の任意の時点における投資環境を示す株価指数等の予想値に基づいて保有資産の状況を予測している場合、中長期的な予測を的確に行うことは困難であった。即ち、従来の予測においては、予測対象時点に至るまでの期間における投資環境の変化を考慮することなく、予測対象時点における投資環境を示す株価指数等の予測値に基づいて保有資産を評価してその状況を予測している。しかし、現時点から予測対象時点までの間が中長期の場合には、株価指数やイールド等が流動的に変化しているため、単純に予測対象時点における予想値を当てはめて保有資産を評価するだけでは的確な予測を行うことが困難であった。また、中長期的な予測を行う場合、保有資産に含まれる有価証券の売買や新たな融資の計画等、保有資産の運用計画を考慮する必要がある。即ち、保有資産の運用予定を加味した予測を行わなければ、高い精度で将来の任意の時点における保有資産の状況を予測することができないという問題があった。 By the way, when predicting the status of assets held based on forecast values such as stock price indexes indicating the investment environment at an arbitrary time in the future, it has been difficult to make a medium- to long-term forecast accurately. In other words, in conventional forecasting, assets held are evaluated based on forecasted values such as stock price indices that indicate the investment environment at the time of the forecast, without taking into account changes in the investment environment during the period up to the forecast time. The situation is predicted. However, if the period between the current time and the forecast target time is medium to long, the stock price index, yield, etc. are fluidly changing. Then, it was difficult to make an accurate prediction. In addition, when making a medium- to long-term forecast, it is necessary to consider the management plan of the owned asset, such as buying and selling securities contained in the owned asset and planning for a new loan. That is, there is a problem that unless the forecast taking into account the operation schedule of the owned assets is performed, the situation of the owned assets at any future time cannot be predicted with high accuracy.
この発明の課題は、保有資産の変動に関するシナリオに基づいてシミュレーションを行うことにより、保険会社等の企業が保有する資産の将来の任意の時点における状況を、高い精度で的確に予測する資産管理システム及び資産管理プログラムを提供することである。 An object of the present invention is to provide an asset management system that accurately and accurately predicts a situation at an arbitrary time in the future of assets held by a company such as an insurance company by performing a simulation based on a scenario relating to fluctuations in held assets. And providing an asset management program.
請求項１記載の資産管理システムは、保有資産に関する資産情報を記憶する資産情報記憶手段と、前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録手段と、前記資産情報記憶手段に記憶されている資産情報及び前記シナリオ登録手段により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション手段と、前記シミュレーション手段によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成手段と、前記帳票作成手段により作成された帳票を出力する出力手段とを備えることを特徴とする。 The asset management system according to claim 1, wherein asset information storage means for storing asset information relating to owned assets, scenario registration means for registering a scenario relating to changes in the owned assets, and assets stored in the asset information storage means Based on the information and the scenario registered by the scenario registration means, a simulation means for simulating a change in the possessed assets during a simulation execution period from a first predetermined time point to a second predetermined time point; and a simulation by the simulation means It is characterized by comprising a form creation means for creating a form indicating the status of the possessed assets at the second predetermined time based on the result, and an output means for outputting the form created by the form creation means.
この請求項１記載の資産管理システムによれば、第１の所定時点から第２の所定時点、例えば、現時点から１年後の時点までをシミュレーション実行期間とし、１年間の保有資産の変動を登録されたシナリオを用いてシミュレーションすることにより、現時点から１年後の時点における保有資産の状況を予測している。即ち、将来の任意の時点に至るまでの保有資産の変動をシミュレーションした結果に基づいて、該任意の時点における保有資産の状況を予測しているため、高い精度で的確に保有資産の状況を予測することができる。 According to the asset management system according to claim 1, the change in the assets held for one year is registered with the simulation execution period from the first predetermined time point to the second predetermined time point, for example, from the current time point to one year later. The situation of assets held at the time of one year from the present time is predicted by performing simulation using the prepared scenario. In other words, because the status of assets held at any given time is predicted based on simulation results of changes in assets held up to any time in the future, the status of assets held can be accurately predicted with high accuracy. can do.
また、請求項２記載の資産管理システムは、前記シナリオ登録手段がイールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録手段を備えることを特徴とする。
The asset management system according to
この請求項２記載の資産管理システムによれば、投資環境を示す各種の指数の変動を予測したシナリオを登録することができる。従って、例えば、保有資産が債券、融資、株式及び外貨建投資信託等により構成されている場合に、それぞれの資産の変動を適切なシナリオを用いてシミュレーションすることができるため、高い精度で将来の任意の時点における保有資産の状況を予測することができる。 According to the asset management system of the second aspect, it is possible to register a scenario in which changes in various indices indicating the investment environment are predicted. Therefore, for example, when the assets held are comprised of bonds, loans, stocks, foreign currency-denominated investment trusts, etc., the fluctuations in each asset can be simulated using an appropriate scenario. It is possible to predict the status of assets held at any time.
また、請求項３記載の資産管理システムは、前記投資環境シナリオ登録手段が前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完手段を更に備えることを特徴とする。 The asset management system according to claim 3, wherein the investment environment scenario registration unit registers the investment environment scenario when the investment environment scenario is registered for a part of a third predetermined time point in the simulation execution period. A supplementary means for complementing the investment environment scenario at another third predetermined time based on the investment environment scenario registered for the third predetermined time is further provided.
この請求項３記載の資産管理システムによれば、シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について投資環境シナリオが登録された場合、登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完している。例えば、シミュレーション実行期間が３年間であり、１月毎に投資環境シナリオを登録している場合、３６の時点における投資環境シナリオを登録する必要がある。このような場合に、一部の時点における投資環境シナリオを登録することにより、他の時点における投資環境シナリオを補完することができる。従って、シミュレーション実行期間が中長期となっている場合であっても、容易に所定時点毎の投資環境シナリオを登録することができる。 According to the asset management system of claim 3, when an investment environment scenario is registered for a part of a third predetermined time point in the simulation execution period, another third environment is registered based on the registered investment environment scenario. To complement the investment environment scenario at a given point in time. For example, if the simulation execution period is 3 years and an investment environment scenario is registered every month, it is necessary to register the investment environment scenario at the time of 36. In such a case, by registering the investment environment scenario at some time points, the investment environment scenario at other time points can be supplemented. Therefore, even if the simulation execution period is medium to long, it is possible to easily register an investment environment scenario for each predetermined time point.
また、請求項４記載の資産管理システムは、前記シナリオ登録手段が前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録手段を更に備えることを特徴とする。
The asset management system according to
この請求項４記載の資産管理システムによれば、保有資産に関する各種の運用予定を示す運用計画シナリオを登録することができる。従って、債券、融資、株式及び不動産等のその他の資産により構成されている保有資産を運用計画シナリオにより示される運用予定に基づいて運用した場合のシミュレーションを高い精度で行うことができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を的確に予測することができる。 According to the asset management system of the fourth aspect, it is possible to register an operation plan scenario indicating various operation schedules regarding the owned assets. Therefore, it is possible to perform simulations with high accuracy when assets held that consist of other assets such as bonds, loans, stocks and real estate are managed based on the management plan indicated by the management plan scenario. It is possible to accurately predict the status of assets held at the time of.
また、請求項５記載の資産管理プログラムは、任意の時点における保有資産の状況を予測するためにコンピュータに、保有資産に関する資産情報を記憶する資産情報記憶機能、前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録機能、前記資産情報記憶機能により記憶された資産情報及び前記シナリオ登録機能により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション機能、前記シミュレーション機能によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成機能、前記帳票作成機能により作成された帳票を出力する出力機能を実現させることを特徴とする。 In addition, the asset management program according to claim 5 registers an asset information storage function for storing asset information related to owned assets and a scenario relating to changes in the owned assets in a computer in order to predict the status of the owned assets at an arbitrary time. The stored assets in the simulation execution period from the first predetermined time point to the second predetermined time point based on the scenario registration function, the asset information stored by the asset information storage function, and the scenario registered by the scenario registration function A simulation function for simulating fluctuations of the document, a form creation function for creating a form indicating the status of the assets held at the second predetermined time based on a simulation result by the simulation function, and a form created by the form creation function Realizing the output function to output And butterflies.
この請求項５記載の資産管理プログラムによれば、第１の所定時点から第２の所定時点、例えば、現時点から１年後の時点までをシミュレーション実行期間とし、１年間の保有資産の変動を登録されたシナリオを用いてシミュレーションすることにより、現時点から１年後の時点における保有資産の状況を予測する機能をコンピュータに実現させている。従って、将来の任意の時点に至るまでの保有資産の変動をシミュレーションした結果に基づいて、高い精度で的確に保有資産の状況を予測することができる。 According to the asset management program according to claim 5, the simulation execution period is from the first predetermined time point to the second predetermined time point, for example, from the current time point to one year later, and the change in the assets held for one year is registered. The computer is realized with the function of predicting the status of the assets held one year from the present time by performing a simulation using the prepared scenario. Therefore, it is possible to accurately predict the status of the owned asset based on the result of simulating the fluctuation of the owned asset up to any future point in time.
また、請求項６記載の資産管理プログラムは、前記シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録機能を実現させることを特徴とする。
The asset management program according to
この請求項６記載の資産管理プログラムによれば、投資環境を示す各種の指数の変動を予測したシナリオを登録する機能をコンピュータに実現させることができる。従って、例えば、保有資産を構成する債券、融資、株式及び外貨建投資信託等の各種資産の変動を適切なシナリオを用いてシミュレーションし、高い精度で将来の任意の時点における保有資産の状況を予測することができる。 According to the asset management program of the sixth aspect, it is possible to cause the computer to realize a function of registering a scenario in which changes in various indices indicating the investment environment are predicted. Therefore, for example, the fluctuation of various assets such as bonds, loans, stocks and foreign currency-denominated investment trusts that compose the owned assets are simulated using appropriate scenarios, and the status of the owned assets at any time in the future is predicted with high accuracy. can do.
また、請求項７記載の資産管理プログラムは、前記投資環境シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完機能を更に実現させることを特徴とする。 The asset management program according to claim 7, wherein, in the investment environment scenario registration function, the investment environment scenario is registered in the computer at a part of a third predetermined time point in the simulation execution period. A supplementary function for complementing the investment environment scenario at another third predetermined time point is further realized based on the investment environment scenario registered for the part of the third predetermined time point.
この請求項７記載の資産管理プログラムによれば、シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について投資環境シナリオが登録された場合、登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する機能を更にコンピュータに実現させている。例えば、シミュレーション実行期間が３年間であり、１月毎に投資環境シナリオを登録している場合、３６の時点における投資環境シナリオを登録する必要がある。この場合に、一部の時点における投資環境シナリオを登録し、他の時点における投資環境シナリオを補完することができる。従って、シミュレーション実行期間が中長期となっている場合であっても、容易に所定時点毎の投資環境シナリオを登録することができる。 According to the asset management program of the seventh aspect, when an investment environment scenario is registered for a part of the third predetermined time point within the simulation execution period, another third environment is registered based on the registered investment environment scenario. The computer is further provided with a function that complements the investment environment scenario at a predetermined time. For example, if the simulation execution period is 3 years and an investment environment scenario is registered every month, it is necessary to register the investment environment scenario at the time of 36. In this case, investment environment scenarios at some points can be registered and investment environment scenarios at other points can be supplemented. Therefore, even if the simulation execution period is medium to long, it is possible to easily register an investment environment scenario for each predetermined time point.
また、請求項８記載の資産管理プログラムは、前記シナリオ登録機能において、前記コンピュータに、前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録機能を更に実現させることを特徴とする。 In the asset management program according to claim 8, in the scenario registration function, an asset principal inflow / outflow scenario indicating a schedule of assets flowing into / outflowing to the owned assets and an allocation schedule of the inflowed assets are stored in the computer. Asset allocation schedule scenario, purchase scenario indicating the purchase schedule of securities, sale scenario indicating the sale schedule of securities, lump-sum sale scenario indicating the lump-sum sale schedule of securities, lending schedule scenario indicating the lending schedule, individual advance An operation plan scenario registration function for registering an operation plan scenario including at least one of an individual advance repayment scenario indicating a repayment schedule, a collective prepayment scenario indicating a collective prepayment schedule, and a forward exchange scenario indicating a forward exchange contract Further, it is realized.
この請求項８記載の資産管理プログラムによれば、保有資産に関する各種の運用予定を示す運用計画シナリオを登録する機能をコンピュータに実現させることができる。従って、債券、融資、株式及び不動産等のその他の資産により構成されている保有資産の変動に関するシミュレーションを高い精度で行うことができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を的確に予測することができる。 According to the asset management program of the eighth aspect, it is possible to cause the computer to realize a function of registering an operation plan scenario indicating various operation schedules regarding the owned assets. Therefore, it is possible to perform simulations on fluctuations in assets held by other assets such as bonds, loans, stocks, and real estate with high accuracy, and accurately predict the status of assets held at any time in the future. Can do.
この発明に係る資産管理システムによれば、第１の所定時点から第２の所定時点、例えば、現時点から１年後の時点までをシミュレーション実行期間とし、１年間の保有資産の変動を登録されたシナリオを用いてシミュレーションすることにより、現時点から１年後の時点における保有資産の状況を予測している。従って、将来の任意の時点に至るまでの保有資産の変動をシミュレーションした結果に基づいて、該任意の時点における保有資産の状況を予測しているため、高い精度で的確に保有資産の状況を予測することができる。 According to the asset management system of the present invention, a change in the assets held for one year is registered with the simulation execution period from the first predetermined time point to the second predetermined time point, for example, from the current time point to one year later. By simulating using a scenario, the status of the assets held one year after the present is predicted. Therefore, because the status of assets held at any given time is predicted based on simulation results of changes in assets held up to any time in the future, the status of assets held can be accurately predicted with high accuracy. can do.
また、投資環境の変動を示す投資環境シナリオと、保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオとを用いて保有資産の変動をシミュレーションしている。従って、将来の任意の時点における保有資産の状況を、流動的に変化する投資環境を反映し、かつ、保有資産の運用予定を加味して予測することができ、高い精度で予測することができる。また、例えば、予測結果を運用計画シナリオにより示される運用予定の妥当性を判断する有用な資料として用いることができる。 Moreover, the fluctuation of the owned assets is simulated using the investment environment scenario showing the fluctuation of the investment environment and the operation plan scenario showing the operation schedule of the owned assets. Therefore, it is possible to predict the status of assets held at any time in the future, reflecting the investment environment that changes in a fluid manner and taking into account the management schedule of assets held, and can be predicted with high accuracy. . Further, for example, the prediction result can be used as useful data for determining the validity of the operation schedule indicated by the operation plan scenario.
また、この発明に係る資産管理プログラムによれば、資産管理プログラムをコンピュータに組み込むことにより、この発明に係る資産管理システムとしての機能をコンピュータに実現させることができる。即ち、資産管理プログラムが組み込まれたコンピュータにおいて、登録されたシナリオを用いて保有資産の変動をシミュレーションし、シミュレーションの結果に基づいて、将来の任意の時点における保有資産の状況を示した帳票を作成し出力することができる。 Further, according to the asset management program according to the present invention, the function as the asset management system according to the present invention can be realized in the computer by incorporating the asset management program into the computer. In other words, on a computer with an asset management program built in, a registered scenario is used to simulate changes in the assets held, and a report showing the status of the assets held at any future time is created based on the simulation results. Can be output.
以下、図面を参照してこの発明の実施の形態に係る資産管理システムについて説明する。なお、以下においては、保険会社が所定の資産を保有している場合を例として説明する。 Hereinafter, an asset management system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following, a case where the insurance company holds a predetermined asset will be described as an example.
図１は、この発明の実施の形態に係る資産管理システムを含むシステム全体のブロック構成図である。図１に示すように、資産管理システム２は、ネットワーク４を介して資産を保有している保険会社に設置されている保険会社システム６と接続されている。
FIG. 1 is a block configuration diagram of the entire system including an asset management system according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the
図２は、この発明の実施の形態に係る資産管理システムのブロック構成図である。資産管理システム２は、図２に示すように、資産管理システム２におけるデータの処理を制御するデータ制御部１０を備えている。このデータ制御部１０には、保険会社システム６との間の通信を制御する通信制御部１２及び保険会社が保有している資産（保有資産）に関する資産情報を記憶する資産情報記憶部１４が接続されている。また、データ制御部１０には、将来の投資環境を予測した投資環境シナリオ及び保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオが登録されているシナリオ登録部１６及びシミュレーションの結果等を記憶するデータ記憶部１８が接続されている。
FIG. 2 is a block configuration diagram of the asset management system according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the
資産情報記憶部１４には、保有資産に関する資産情報、即ち、保険会社が保有する資産の内訳を示す情報が記憶される。この資産情報には、例えば、株式や株価指数先物等の国内株式、国債や社債等の国内債券、北米や欧州等の外国株式、北米や欧州等の外国債券について、それぞれの保有数、時価金額及び配当等に関する情報や、企業等に対する貸付（融資）についての時価金額や利息等に関する情報が含まれている。なお、ネットワーク４を介して保険会社システム６から所定の期間毎、例えば、月末毎等に資産情報が資産管理システム２に対して送信され、送信された資産情報が通信制御部１２を介して受信され資産情報記憶部１４に記憶される。また、保険会社が保有資産を所定のファンド（運用資産）に分類して管理している場合には、月末毎等に保険会社システム６から送信されるファンド毎の資産情報が通信制御部１２を介して受信され、各々のファンドを示すファンドコードに対応させて資産情報記憶部１４に記憶される。
The asset
また、シナリオ登録部１６には、保有資産の変動をシミュレーションする際に用いられるシナリオ、即ち、株価指数等の投資環境を示す投資環境シナリオ及び保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオが登録されている。シナリオ登録部１６には、例えば、保険会社の資産運用担当者等により作成された投資環境シナリオ及び運用計画シナリオが登録される。即ち、ネットワーク４を介して資産管理システム２に接続した保険会社システム６において、保険会社の担当者等が投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを作成し、作成された投資環境シナリオ及び運用計画シナリオがシナリオ登録部１６に登録される。
The
ここで、投資環境シナリオには、イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオが含まれている。この投資環境シナリオは、例えば、現在の時点（第１の所定時点）から１年後の時点（第２の所定時点）までの期間をシミュレーション実行期間とした場合には、そのシミュレーション実行期間中の所定の時点毎、例えば、１月毎（第３の所定時点毎）に作成されシナリオ登録部１６に登録される。
Here, the investment environment scenario includes a yield scenario that predicts yield fluctuations, an interest rate level scenario that predicts fluctuations in interest rate levels, a stock index index scenario that predicts fluctuations in stock price indices, and an exchange rate scenario that predicts fluctuations in exchange rates It is included. For example, when the period from the current time point (first predetermined time point) to the time point one year later (second predetermined time point) is set as the simulation execution period, the investment environment scenario is as follows. It is created every predetermined time point, for example, every month (every third predetermined time point), and is registered in the
イールドシナリオは、債券（国内債券及び外国債券の双方を含む）の毎月の時価評価（時価単位の計算）に用いられるシナリオである。そのため、各通貨毎（円の場合は債券種類毎）の月別・残存年数別のイールドの予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値がイールドシナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。また、金利水準シナリオは、融資や債券等の変動金利の利息計算に用いられるシナリオであり、例えば、公定歩合等の金利の種類毎に月別の金利の予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が金利水準シナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。
The yield scenario is a scenario used for monthly market value evaluation (calculation of market value units) of bonds (including both domestic bonds and foreign bonds). Therefore, the predicted value of the yield for each currency (for each bond type in the case of yen) by month and the remaining years is input in the
また、株価指数シナリオは、株式（国内株式及び外国株式の双方を含む）の毎月の時価評価（時価単位の計算）に用いられるシナリオである。そのため、各株価指数、例えば、ＴＯＰＩＸや日経平均株価（「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社の登録商標）等の各種株価指数の月別の予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が株価指数シナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。また、為替レートシナリオは、外貨建資産の利息、売買、償還、評価等を行うために外貨建資産を円貨建に換算する際に用いられるシナリオである。そのため、各通貨（例えば、米ドルやユーロ）の月別の為替レートの対円レートの予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が為替レートシナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。
The stock price index scenario is a scenario used for monthly market price evaluation (calculation of market price unit) of stocks (including both domestic stocks and foreign stocks). Therefore, monthly forecast values of various stock indices such as TOPIX and Nikkei Stock Average (“Nikkei Average” is a registered trademark of Nikkei Inc.) are input in the
なお、有価証券や融資等以外の保有資産が存在する場合には、上述の４つのシナリオに加えて、資産別利率シナリオが登録される。この資産別利率シナリオは、投信や不動産等、金利が確定していない保有資産を評価する際に用いられるシナリオである。そのため、例えば、投資信託、不動産等の資産の分類毎に１月毎の利率の予測値が保険会社システム６において入力され、入力された予測値が資産別利率シナリオとしてシナリオ登録部１６に登録される。また、複数の投資環境シナリオを作成し、それぞれの投資環境シナリオを所定の識別番号に対応させてシナリオ登録部１６に登録してもよい。例えば、景気が悪化する場合を想定した投資環境シナリオ、景気が回復する場合を想定した投資環境シナリオ及び景気が現状を維持する場合を想定した投資環境シナリオをそれぞれ作成し、識別番号に対応させてシナリオ登録部１６に登録してもよい。
When there are assets other than securities and loans, an asset-specific interest rate scenario is registered in addition to the above four scenarios. This asset-specific interest rate scenario is a scenario used when evaluating assets held for which interest rates are not fixed, such as investment trusts and real estate. Therefore, for example, for each asset category such as an investment trust or real estate, a monthly interest rate prediction value is input in the
また、保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオには、保有資産の各々、即ち、ファンド毎の運用予定を示すシナリオ、例えば、ファンド元本流入シナリオ（資産元本流入シナリオ）、ファンド元本流出シナリオ（資産元本流出シナリオ）、資産配分予定シナリオ、購入シナリオ、売却シナリオ、一括売却シナリオ、貸付予定シナリオ、個別繰上返済シナリオ、一括繰上返済シナリオ及び為替予約シナリオ等の各種のシナリオが含まれている。 In addition, the management plan scenario indicating the management schedule of the assets held includes scenarios indicating the management schedule of each of the owned assets, that is, each fund, for example, a fund principal inflow scenario (asset capital inflow scenario), a fund principal outflow Includes various scenarios such as scenarios (asset outflow scenario), asset allocation schedule scenario, purchase scenario, sale scenario, lump sale scenario, scheduled loan scenario, individual advance repayment scenario, collective advance repayment scenario, and forward exchange scenario Yes.
ここで、ファンド元本流入シナリオとしては、ファンドに流入する新たな資金の予定が、ファンド元本流出シナリオとしては、ファンドから流出する資金の予定が、資産配分予定シナリオとしては、流入した資産の配分予定が、それぞれ保険会社システム６において入力されシナリオ登録部１６に登録される。また、購入シナリオとしては、有価証券の個別銘柄についての購入予定が、売却シナリオとしては、有価証券の個別銘柄についての売却予定が、一括売却予定シナリオとしては、債券又は株式の含み益や売却簿価等の上限を設定し、設定された上限を超えた場合に売却する等の予定が、それぞれ保険会社システム６において入力されシナリオ登録部１６に登録される。更に、貸付予定シナリオとしては、貸付の予定が、個別繰上返済シナリオとしては、個別の貸付毎の繰上返済予定が、一括繰上返済予定シナリオとしては、返済額や返済率等の条件に基づいて一括して繰上返済を行う予定が、それぞれ保険会社システム６において入力されシナリオ登録部１６に登録される。なお、保険会社が証券会社等との間で、使用する為替レートを予約している場合には、該予約した為替レートの値が為替予約シナリオとして入力されシナリオ登録部１６に登録される。
Here, the fund principal inflow scenario is a plan for new funds flowing into the fund, the fund principal outflow scenario is a plan for funds flowing out of the fund, and an asset allocation plan scenario is for the inflowing assets. The allocation schedule is input in the
ここで、運用計画シナリオは、ファンド毎に作成され各ファンドに対応させて、即ち、各ファンドのファンドコードに対応させてシナリオ登録部１６に登録される。なお、ファンド毎に複数の運用計画シナリオを作成し、それぞれのシナリオを、運用計画シナリオを識別するための識別番号に対応させて登録するようにしてもよい。即ち、積極的な運用を行う場合の運用計画シナリオ、消極的な運用を行う場合の運用計画シナリオ及び従来通りの運用を行う場合の運用計画シナリオ等を作成し、それぞれの運用計画シナリオを識別番号及びファンドコードに対応させてシナリオ登録部１６に登録するようにしてもよい。
Here, the operation plan scenario is created for each fund and is registered in the
図３は、この発明の実施の形態に係る保険会社システムのブロック構成図である。保険会社システム６は、図３に示すように、保険会社システム６におけるデータの処理を制御するデータ制御部２０を備えている。このデータ制御部２０には、資産管理システム２との間の通信を制御する通信制御部２２及びキーボード等により構成される入力部２４が接続されている。また、データ制御部２０には、保有資産の内訳等を示す資産情報等が記憶されているデータ記憶部２６及び投資環境シナリオを作成するための投資環境シナリオ作成画面や運用計画シナリオを作成するための運用計画シナリオ作成画面等を表示する表示部２８が接続されている。
FIG. 3 is a block configuration diagram of the insurance company system according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the
データ記憶部２６には、保険会社が保有している資産の内訳、例えば、保有している有価証券の内訳、資金の貸付相手や貸付金額及び所有している不動産等に関する情報を含む資産情報が記憶されている。なお、このデータ記憶部２６に記憶されている資産情報は、通信制御部２２及びネットワーク４を介して資産管理システム２に対して所定の期間毎、例えば、月末毎に送信され、資産管理システム２の資産情報記憶部１４に記憶される。
The
次に、図４のフローチャートを参照して、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによる任意の時点における保有資産の状況を予測する処理について説明する。なお、以下においては、保険会社の保有資産について、将来の任意の時点における状況を予測する場合について説明する。 Next, with reference to the flowchart of FIG. 4, processing for predicting the status of owned assets at an arbitrary time by the asset management system according to the embodiment of the present invention will be described. In the following, the case of predicting the situation at an arbitrary future point in time for assets held by an insurance company will be described.
まず、株価指数等の投資環境の変動に関する予測を示す投資環境シナリオを作成する（ステップＳ１０）。即ち、保険会社システム６において、ネットワーク４を介して資産管理システム２に接続し、資産管理システム２に対して投資環境シナリオ作成画面のデータの送信を要求する。次に、保険会社システム６からの要求に基づいて資産管理システム２から通信制御部１２及びネットワーク４を介して送信される投資環境シナリオ作成画面のデータを通信制御部２２を介して受信する。そして、受信された投資環境シナリオ作成画面のデータに基づいて、表示部２８に投資環境シナリオ作成画面、例えば、株価指数シナリオ作成画面を表示し、保険会社において資産の管理を担当している担当者等が株価指数の予測値等を入力部２４を介して入力し、投資環境シナリオを作成する。
First, an investment environment scenario is generated that shows a prediction regarding changes in the investment environment such as a stock price index (step S10). That is, the
図５は、この発明の実施の形態に係る投資環境シナリオ作成画面の一例を示す図である。図５においては、投資環境シナリオ作成画面として、投資環境シナリオに含まれる株価指数シナリオの作成画面（株価指数シナリオ作成画面）を示している。株価指数シナリオ作成画面には、図５に示すように、入力した予測値を株価指数シナリオとして登録するための「登録」ボタン、株価指数シナリオを作成する処理を終了するための「終了」ボタン及び株価指数シナリオを補完する処理を行うための「補完」ボタンが表示されている。また、「登録」ボタンの下部に、作成された株価指数シナリオの識別番号を入力する「シナリオＮｏ．」入力欄が表示されている。更に、株価指数シナリオを構成する項目として、年月、ＴＯＰＩＸ、平均株価、外国株価指数、・・・等の項目が設けられており、それぞれの項目に対応して予測値を入力する欄が表示されている。現時点から将来の任意の時点まで、例えば、２００４年１月〜２００５年１月の期間をシミュレーションを行う期間（シミュレーション実行期間）としている場合には、ＴＯＰＩＸの予測値等、各項目に対応する予測値が、２００４年１月、２月、３月、・・・、２００５年１月と、各月毎に入力される。なお、イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利の変動を予測した金利水準シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオも、上述に示す株価指数シナリオ作成画面と同様の作成画面において、株価指数シナリオを作成する処理と同様の処理により作成される。 FIG. 5 is a diagram showing an example of an investment environment scenario creation screen according to the embodiment of the present invention. FIG. 5 shows a stock index index scenario creation screen (stock price index scenario creation screen) included in the investment environment scenario as the investment environment scenario creation screen. On the stock index scenario creation screen, as shown in FIG. 5, a “registration” button for registering the input forecast value as a stock index scenario, an “end” button for ending the process of creating the stock index scenario, and A “complement” button is displayed to perform a process of complementing the stock index scenario. In addition, a “scenario No.” input field for inputting the identification number of the created stock index scenario is displayed below the “Register” button. In addition, items such as year, month, TOPIX, average stock price, foreign stock index, etc. are provided as items constituting the stock price index scenario, and a field for inputting a predicted value corresponding to each item is displayed. Has been. For example, when the period from January 2004 to January 2005 is a period during which simulation is performed (simulation execution period) from the present time to any future time, prediction corresponding to each item such as a predicted value of TOPIX Values are entered for each month, January 2004, February, March,..., January 2005. The yield scenario that predicts yield fluctuations, the interest rate level scenario that predicts fluctuations in interest rates, and the exchange rate scenario that predicts fluctuations in exchange rates are also displayed on the stock price index scenario screen similar to the stock price index scenario creation screen shown above. It is created by the same process as the scenario creation process.
次に、投資環境シナリオを補完する場合、即ち、投資環境シナリオ作成画面において「補完」ボタンがマウス等のポインティングデバイスにより指定されクリックされた場合には（ステップＳ１１）、入力された予測値に基づいて、未入力の予測値を補完する（ステップＳ１２）。例えば、図５に示す株価指数シナリオ作成画面において、「補完」ボタンがマウス等のポインティングデバイスにより指定されクリックされた場合には、補完方法を選択する補完方法選択画面が、保険会社システム６の表示部２８に表示される。そして、補完方法選択画面において選択された補完方法により、予測値の補完が行われる。
Next, when the investment environment scenario is complemented, that is, when the “complement” button is designated and clicked by a pointing device such as a mouse on the investment environment scenario creation screen (step S11), it is based on the input predicted value. Thus, the uninput predicted value is complemented (step S12). For example, in the stock index scenario creation screen shown in FIG. 5, when the “complement” button is designated and clicked by a pointing device such as a mouse, a supplement method selection screen for selecting a supplement method is displayed on the
図６は、この発明の実施の形態に係る補完方法選択画面の一例を示す図である。補完方法選択画面には、図６に示すように、線形補完と階段補完の２種類の補完方法が表示されており、補完方法として表示されている線形補完の前に表示されている○、又は、補完方法として表示されている階段補完の前に表示されている○の内部をマウス等のポインティングデバイスを用いて指定することにより、補完方法を選択することができる。また、補完方法選択画面には、「ＯＫ」ボタン及び「キャンセル」ボタンが表示されている。補完方法を選択した後に、「ＯＫ」ボタンをポインティングデバイスにより指定してクリックすることにより、選択された補完方法による補完の処理を開始することができる。また、任意の時点において「キャンセル」ボタンをポインティングデバイスにより指定してクリックすることにより、補完方法を選択する処理を中止することができる。 FIG. 6 is a diagram showing an example of a complementing method selection screen according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, two types of complementation methods, linear complementation and staircase complementation, are displayed on the complementation method selection screen, and ○ displayed before the linear complementation displayed as the complementation method, or A complementing method can be selected by designating the inside of a circle displayed before staircase complementation displayed as a complementing method using a pointing device such as a mouse. Further, an “OK” button and a “Cancel” button are displayed on the complementing method selection screen. After selecting the complementing method, by designating and clicking the “OK” button with the pointing device, the complementing process by the selected complementing method can be started. In addition, by selecting and clicking a “cancel” button with a pointing device at an arbitrary time, the process of selecting a complementing method can be stopped.
ここで、線形補完は、既に入力された２点（以上）の予測値を直線で結んだグラフを作成し、作成されたグラフに基づいて、予測値が未入力となっている月の値を直線状に補完する方法である。例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月であり、２００４年１月と２００５年１月のＴＯＰＩＸの予測値が入力されている場合に、２００４年１月と２００５年１月の値を直線で結んだグラフを作成する。そして、作成されたグラフに基づいて、２〜１２月のＴＯＰＩＸの予測値を補完する。また、階段補完は、既に入力された予測値に基づいて階段状のグラフを作成し、作成されたグラフに基づいて、予測値が未入力となっている月の値を補完する方法である。例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月であり、２００４年１月と２００５年１月のイールドの予測値が入力されており、２００４年１月と２００５年１月の値が異なる場合、２００４年４月から１２月までは４月の値を、２００５年１月からは２００５年１月の値を適用する補完方法である。 Here, linear interpolation creates a graph that connects two (or more) predicted values that have already been entered with straight lines, and based on the created graph, calculates the value of the month for which no predicted value has been entered. It is a method of complementing in a straight line. For example, when the simulation execution period is from January 2004 to January 2005, and TOPIX predicted values for January 2004 and January 2005 are input, the values for January 2004 and January 2005 are entered. Create a graph connecting values with straight lines. And based on the created graph, the predicted value of TOPIX for February to December is complemented. Further, staircase complementation is a method of creating a staircase graph based on a predicted value that has already been input, and complementing the value of a month for which no predicted value has been input based on the created graph. For example, the simulation execution period is from January 2004 to January 2005, and the predicted values of yields for January 2004 and January 2005 are input. The values for January 2004 and January 2005 are In a case where the values are different from each other, the value of April is applied from April to December 2004, and the value of January 2005 is applied from January 2005.
なお、作成されたシナリオの予測値を示すグラフを作成し、作成されたグラフ上の点を上下に移動させることにより予測値を微調整してもよい。例えば、株価指数シナリオが作成された場合に、シミュレーション実行期間におけるＴＯＰＩＸの推移を示すグラフを作成する。そして、作成されたグラフ上の点を上下に移動させてグラフ形状を変更し、変更後のグラフに基づく値を株価指数シナリオに反映させることにより、株価指数シナリオのＴＯＰＩＸの予測値を微調整するようにしてもよい。 Note that a graph indicating the predicted value of the created scenario may be created, and the predicted value may be finely adjusted by moving a point on the created graph up and down. For example, when a stock price index scenario is created, a graph showing the transition of TOPIX during the simulation execution period is created. Then, the point on the created graph is moved up and down to change the graph shape, and the value based on the changed graph is reflected in the stock index scenario, thereby finely adjusting the TOPIX predicted value of the stock index scenario You may do it.
一方、投資環境シナリオの補完を行わない場合（ステップＳ１１）には、作成された投資環境シナリオを登録する（ステップＳ１３）。即ち、保険会社システム６の表示部２８に表示されている投資環境シナリオ作成画面（図５参照）において、「登録」ボタンがマウス等のポインティングデバイスを用いて指定されクリックされた場合には、作成された投資環境シナリオを入力された「シナリオＮｏ.」に対応させてシナリオ登録部１６に登録する。
On the other hand, when the investment environment scenario is not complemented (step S11), the created investment environment scenario is registered (step S13). That is, when the “Register” button is designated and clicked using a pointing device such as a mouse on the investment environment scenario creation screen (see FIG. 5) displayed on the
次に、投資環境シナリオの中で、シミュレーションに必要な全てのシナリオが登録されていない場合には（ステップＳ１４）、ステップＳ１０に戻り、必要なシナリオを作成し、作成されたシナリオをシナリオ登録部１６に登録する（ステップＳ１３）。即ち、債券に関するシミュレーションを行う場合にはイールドシナリオが、貸付（融資）に関するシミュレーションを行う場合には金利水準シナリオが、株式に関するシミュレーションを行う場合には株価指数シナリオが、外貨建資産のシミュレーションを行う場合には為替レートシナリオがそれぞれ必要になる。従って、例えば、債券と株式を所有しているが、融資は行っておらず、外貨建資産も保有していない場合には、イールドシナリオと株価指数シナリオが必要なシナリオとなり、金利水準シナリオと為替レートシナリオは不必要となる。そのため、保有資産に基づいて必要となる全てのシナリオが作成されるまで、上述のステップＳ１０〜ステップＳ１３の処理を行う。また、例えば、景気が悪化した場合や景気が回復した場合等、異なる状況を想定してそれぞれの状況に応じた複数のシナリオを作成する場合にも、上述のステップＳ１０〜ステップＳ１３の処理を繰り返し行い、必要なシナリオを作成する。 Next, when all the scenarios necessary for the simulation are not registered in the investment environment scenario (step S14), the process returns to step S10 to create the necessary scenario, and the created scenario is stored in the scenario registration unit. 16 (step S13). In other words, the yield scenario is used to simulate bonds, the interest level scenario is used to simulate loans, and the stock index scenario is used to simulate stocks. In some cases, an exchange rate scenario is required. So, for example, if you own bonds and stocks but do not lend and do not have foreign currency assets, the yield scenario and stock index scenario are necessary. Rate scenarios are unnecessary. For this reason, the above-described steps S10 to S13 are performed until all necessary scenarios are created based on the owned assets. In addition, for example, when a plurality of scenarios corresponding to each situation are created assuming different situations, such as when the economy deteriorates or when the economy recovers, the processes in steps S10 to S13 are repeated. And create the necessary scenarios.
一方、必要なシナリオを全て含んだ投資環境シナリオが登録された場合には（ステップＳ１４）、保有資産の運用予定を示す運用計画シナリオを作成する（ステップＳ１５）。即ち、保険会社システム６において、ネットワーク４を介して資産管理システム２に接続し、資産管理システム２に対して運用計画シナリオ作成画面のデータの送信を要求する。次に、保険会社システム６からの要求に基づいて、資産管理システム２から通信制御部１２及びネットワーク４を介して送信される運用計画シナリオ作成画面のデータを、通信制御部２２を介して受信する。そして、受信した運用計画シナリオ作成画面のデータに基づいて、表示部２８に運用計画シナリオ作成画面、例えば、貸付予定シナリオ作成画面を表示し、保険会社において資産の管理を担当している担当者等が貸付の予定に関する情報を入力部２４を介して入力して、運用計画シナリオを作成する。
On the other hand, when an investment environment scenario including all necessary scenarios is registered (step S14), an operation plan scenario indicating the operation schedule of the owned assets is created (step S15). That is, the
図７は、この発明の実施の形態に係る運用計画シナリオの一例を示す図である。図７においては、運用計画シナリオに含まれる貸付予定シナリオの作成画面（貸付予定シナリオ作成画面）を示している。貸付予定シナリオ作成画面には、図７に示すように、入力した貸付の予定を貸付予定シナリオとして登録するための「登録」ボタン及び貸付予定シナリオを作成する処理を終了するための「終了」ボタンが表示されている。また、「登録」ボタンの下部に、貸付予定シナリオを作成するファンドのファンドコードを入力する「ファンドコード」入力欄及び作成された貸付予定シナリオの識別番号を入力する「シナリオＮｏ．」入力欄が表示されている。更に、貸付予定シナリオを構成する項目として、新規に予定されている貸付計画に関する資産分類名称、貸付日、貸付明細コード、異動簿価、貸付為替等の項目に関する情報を入力する欄が設けられている。なお、例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月となっている場合には、２００４年１月〜２００５年１月の期間に予定している全ての貸付計画に関する情報が入力部２４を介して入力される。また、保有資産に関するその他の運用予定を示すシナリオ、即ち、ファンド元本流入シナリオ、ファンド元本流出シナリオ、資産配分予定シナリオ、購入シナリオ、売却シナリオ、一括売却シナリオ、個別繰上返済シナリオ、一括繰上返済シナリオ及び為替予約シナリオ等も、上述に示す貸付予定シナリオ作成画面と同様の作成画面において、貸付予定シナリオを作成する処理と同様の処理により作成される。 FIG. 7 is a diagram showing an example of an operation plan scenario according to the embodiment of the present invention. FIG. 7 shows a screen for creating a loan schedule scenario (loan schedule scenario creation screen) included in the operation plan scenario. As shown in FIG. 7, the loan schedule scenario creation screen includes a “registration” button for registering the input loan schedule as a loan schedule scenario and an “end” button for ending the process of creating the loan schedule scenario. Is displayed. In addition, at the bottom of the “Register” button, there are a “Fund Code” input field for inputting a fund code of a fund for which a scheduled loan scenario is created, and a “Scenario No.” input field for inputting an identification number of the created planned loan scenario. It is displayed. In addition, there are fields for entering information related to items such as the asset classification name, loan date, loan detail code, transfer book value, loan book value, etc. relating to the newly planned loan plan as items constituting the planned loan scenario. Yes. For example, when the simulation execution period is from January 2004 to January 2005, information on all loan plans scheduled for the period from January 2004 to January 2005 is input section. 24 is input. In addition, scenarios that indicate other investment schedules related to assets held, ie, fund principal inflow scenario, fund principal outflow scenario, asset allocation scheduled scenario, purchase scenario, sale scenario, lump sale scenario, individual advance repayment scenario, lump advance repayment The scenario, the exchange contract scenario, and the like are also created by a process similar to the process for creating the loan schedule scenario on the same creation screen as the loan schedule scenario creation screen described above.
次に、ファンド毎に作成された運用計画シナリオを各ファンドに対応させて登録する（ステップＳ１６）。即ち、保険会社システム６の表示部２８に表示されている運用計画シナリオ作成画面（図７参照）において、「登録」ボタンがマウス等のポインティングデバイスを用いて指定されクリックされた場合には、作成された運用計画シナリオがファンドコード及びシナリオＮｏ．に対応させてシナリオ登録部１６に登録される。
Next, the operation plan scenario created for each fund is registered in association with each fund (step S16). That is, when the “Register” button is designated and clicked using a pointing device such as a mouse on the operation plan scenario creation screen (see FIG. 7) displayed on the
次に、運用計画シナリオの中で、シミュレーションに必要な全てのシナリオが登録されていない場合には（ステップＳ１７）、ステップＳ１５に戻り、必要なシナリオを作成し作成されたシナリオをシナリオ登録部１６に登録する（ステップＳ１６）。即ち、シミュレーション実行期間内に予定されている全ての運用予定を示すシナリオが登録されていない場合には、必要なシナリオを作成してシナリオ登録部１６に登録する。例えば、ファンドに対する元本資金投入（流入）が予定されている場合にはファンド元本流入シナリオを、ファンドに対する資金回収（流出）が予定されている場合にはファンド元本流出シナリオを作成し登録する。また、資金配分が計画されている場合には資産配分シナリオを、個別銘柄の購入が計画されている場合には購入シナリオを、個別銘柄の売却が計画されている場合には売却シナリオを作成し登録する。このように、予定されている全ての運用計画を示すシナリオが作成されるまで、上述のステップＳ１５及びステップＳ１６の処理が行われる。なお、積極的な運用を行う場合の運用計画シナリオや消極的な運用を行う場合の運用計画シナリオ等、各種パターンの運用計画シナリオを登録する場合にも、上述のステップＳ１５及びステップＳ１６の処理が繰り返し行われる。
Next, when all the scenarios necessary for the simulation are not registered in the operation plan scenario (step S17), the process returns to step S15, and the scenario created by creating the necessary scenario is stored in the
一方、必要なシナリオを全て含んだ運用計画シナリオが登録された場合には（ステップＳ１７）、シミュレーションの条件を設定する（ステップＳ１８）。即ち、保険会社システム６の表示部２８に表示されるシミュレーション条件設定画面（図示せず）において、シミュレーションを行う期間（シミュレーション実行期間）、シミュレーションの対象となるファンド、シミュレーションに用いる投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを設定する。ここで、シミュレーションの対象となるファンドは、ファンドコードに基づいて指定され、シミュレーションに用いられる投資環境シナリオはシナリオＮｏ．に基づいて指定される。また、運用計画シナリオは、ファンドコード及びシナリオＮｏ．に基づいて指定される。なお、設定されたシミュレーションの条件は、データ記憶部１８に記憶される。
On the other hand, when an operation plan scenario including all necessary scenarios is registered (step S17), simulation conditions are set (step S18). That is, on the simulation condition setting screen (not shown) displayed on the
次に、設定されたシミュレーション条件に基づいて、保有資産の変動に関するシミュレーションが行われる（ステップＳ１９）。即ち、投資環境シナリオに基づく投資環境において、運用計画シナリオに基づいて資産を運用した場合に、保有資産がどのように変動するかを示すシミュレーションが行われる。ここで、シミュレーションのための計算は各保有資産毎に、例えば、債券については、債券の利息（未収利息も含む）、償還、売買及び評価（例えば、銘柄毎の時価評価）等の計算（債券型計算）が、株式については、配当、売買及び評価（例えば、銘柄毎の時価評価）等の計算（株式型計算）が行われる。また、融資については、返済元本、利息（未収利息及び未経過利息を含む）、新規貸付、個別繰上返済及び一括繰上返済等の計算（融資型計算）が、その他の資産については、利息（未経過利息を含む）、償還及び売買等の計算（その他型計算）が行われる。なお、保有資産に含まれる債券、株式、融資及びその他の中の何れかをシミュレーション対象としたシミュレーション条件を設定し、対象となった資産についてのみシミュレーションを行うようにしてもよい。例えば、保有資産に含まれる債券の資産のみをシミュレーション対象としたシミュレーション条件を設定し、債券型計算のみを行い債券の資産のみに関してシミュレーションを実行するようにしてもよい。 Next, based on the set simulation conditions, a simulation relating to changes in the assets held is performed (step S19). That is, in the investment environment based on the investment environment scenario, a simulation is performed to show how the owned assets fluctuate when assets are managed based on the operation plan scenario. Here, calculation for simulation is performed for each owned asset, for example, for bonds, such as bond interest (including accrued interest), redemption, trading and evaluation (for example, market value evaluation for each issue) (bonds) As for stocks, calculations (stock type calculation) such as dividends, buying and selling, and evaluation (for example, market value evaluation for each brand) are performed. In addition, for loans, the calculation of principal (repayment principal, interest (including accrued interest and unearned interest)), new loans, individual advance repayments, lump sum repayments, etc. (loan-type calculation), and other assets, interest ( (Including unearned interest), redemption and trading (other types of calculations). It should be noted that a simulation condition for setting any one of bonds, stocks, loans, and others included in the owned assets as a simulation target may be set, and only the target asset may be simulated. For example, it is possible to set a simulation condition for only a bond asset included in the held assets as a simulation target, perform only the bond type calculation, and execute the simulation only for the bond asset.
次に、ステップＳ１９におけるシミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票を構成する項目を選択する（ステップＳ２０）。即ち、時価金額／時価金額構成比、簿価残高／簿価残高構成比、簿価残高累計、簿価平残／簿価平残構成比、増加簿価、減少簿価、償還簿価、前払い費用残高、利息配当収入、未収利息、未経過利息、売却益／売却損／売却損益、償還益／償還損／償還損益、為替益／為替損／為替損益等の各種項目の中から帳票を構成する項目を選択する。 Next, the item which comprises the form which shows the condition of the possessed asset based on the result of the simulation in step S19 is selected (step S20). That is, market value / market value composition ratio, book value balance / book value balance composition, book value balance accumulation, book value balance / book value balance composition ratio, increase book value, decrease book value, redemption book value, prepayment Compose forms from various items such as expense balance, interest dividend income, accrued interest, accrued interest, gain on sale / loss on sale / loss on sale, gain on redemption / loss on redemption / loss on redemption, gain on exchange / loss on exchange / loss on exchange Select the item to be used.
次に、ステップＳ２０において選択された項目により構成される帳票、即ち、シミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票を作成する（ステップＳ２１）。即ち、シミュレーション実行期間末の時点における保有資産の集計結果を示す集計表と、シミュレーション実行期間内における一定の時点毎の資産の状況を示す時系列表とが作成される。ここで、例えば、シミュレーション実行期間が２００４年１月〜２００５年１月となっている場合には、集計表として、２００５年１月末時点における保有資産の集計結果を示す表が作成される。また、時系列表として、２００４年１月〜２００５年１月までの期間内における各月末、即ち、２００４年１月末、２月末、３月末、・・・、２００５年１月末のそれぞれの時点における保有資産の状況を示す表が作成される。なお、作成された帳票は、シミュレーション条件に対応させてデータ記憶部１８に記憶される。
Next, a form composed of the items selected in step S20, that is, a form indicating the status of the owned assets based on the simulation result is created (step S21). That is, a tabulation table indicating the totaling results of the assets held at the end of the simulation execution period and a time series table indicating the status of assets at certain time points within the simulation execution period are created. Here, for example, when the simulation execution period is from January 2004 to January 2005, a table indicating the totaled result of the assets held as of the end of January 2005 is created as the total table. In addition, as a time series table, at the end of each month in the period from January 2004 to January 2005, that is, at the end of January 2004, end of February, end of March, ..., end of January 2005 A table showing the status of assets held is created. The created form is stored in the
次に、ステップＳ２１において作成された帳票を出力する（ステップＳ２２）。即ち、データ記憶部１８に記憶されている帳票のデータを、通信制御部１２及びネットワーク４を介して保険会社システム６に送信することにより、帳票を出力する。保険会社システム６においては、資産管理システム２から送信された帳票のデータを、通信制御部２２を介して受信し、受信した帳票のデータをデータ記憶部２６に記憶する。そして、データ記憶部２６に記憶された帳票のデータに基づいて、投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを用いた保有資産のシミュレーションの結果に基づく将来の任意の時点における保有資産の状況を示す帳票を表示部２８に表示する。
Next, the form created in step S21 is output (step S22). That is, the form data stored in the
図８は、この発明の実施の形態に係る集計表の一例を示す図である。集計表には、図８に示すように、シミュレーションの対象となっているファンドのファンドコード、シミュレーションに用いられた投資環境シナリオのシナリオＮｏ．、シミュレーションに用いられた運用計画シナリオのシナリオＮｏ．、集計の対象となっているデータ、集計方法、平残の算出基準、作成年月日、シミュレーション実行期間、シミュレーションされたデータの取得年月日及び集計結果を示す表が示されている。ここで、対象データとして「ＳＩＭ」が示されている場合は、シミュレーションされたデータのみを対象に集計が行われたことを示しており、例えば、対象データとして「ＳＩＭ＋実績」が示されている場合には、シミュレーションされたデータ及び実績に基づくデータを対象に集計が行われたことを示す。即ち、２００４年１月〜２００５年１月の期間をシミュレーション実行期間とし、シミュレーションが２００４年１０月に行われた場合には、２００４年１月〜９月までの保有資産の運用状況は、資産情報記憶部１４に記憶されている資産情報により実績として示されている。従って、この場合には、２００４年１月〜９月までの実績と、２００４年１０月〜２００５年１月の期間におけるシミュレーションの結果とを対象として集計が行われる。
FIG. 8 is a diagram showing an example of a summary table according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the tabulation table shows the fund code of the fund to be simulated and the scenario number of the investment environment scenario used for the simulation. Scenario No. of the operation plan scenario used for the simulation. The table shows the data to be aggregated, the aggregation method, the standard for calculating the balance, the creation date, the simulation execution period, the acquisition date of the simulated data, and the aggregation result. Here, when “SIM” is indicated as the target data, it indicates that the aggregation is performed only on the simulated data, for example, “SIM + actual” is indicated as the target data. In the case, it indicates that the aggregation is performed on the data based on the simulated data and the actual results. That is, if the period from January 2004 to January 2005 is the simulation execution period and the simulation is performed in October 2004, the asset management status from January to September 2004 is the asset The asset information stored in the
また、図８においては、「国内債券」、「国内株式」、「その他証券」及び「企業貸付」を保有資産とする場合の集計結果を、「時価金額」、「時価金額構成比」、「簿価残高」、「簿価残高構成比」、「簿価残高累計」、「簿価平残」及び「簿価平残構成比」等の項目（ステップＳ２０において選択された項目）により構成される集計表により示している。ここで、保有する資産は、大分類として「国内債券」、「国内株式」、「その他証券」及び「企業貸付」として分類されており、「国内債券」の中分類は、「国債」、「地方債」及び「社債」になっている。また、「国内株式」の中分類は「国内株式」、「その他証券」の中分類は「投資信託」、「企業貸付」の中分類は「居住者貸付」になっている。また、集計表を構成する項目、即ち、「時価金額」は、シミュレーション実行期間末における時価評価額であり、「時価金額構成比」は、ファンドの合計を１００とした場合の各資産の時価金額の構成比率を示している。「簿価残高」は、シミュレーション実行期間末における簿価残高であり、「簿価残高構成比」は、ファンド合計を１００とした場合の各資産の簿価残高の構成比率を示している。また、「簿価残高累計」は、シミュレーション実行期間内の日々（又は月々）簿価残高の累計値であり、「簿価平残」は、日々（又は月々）の簿価残高の平均であり、「簿価平残構成比」は、ファンド合計を１００とした場合の各資産の簿価平残の構成比率を示している。 In addition, in FIG. 8, the aggregation results when “domestic bonds”, “domestic stocks”, “other securities” and “corporate loans” are held assets are shown as “market value”, “market price composition”, “ It consists of items such as “book value balance”, “book value balance composition ratio”, “book value balance cumulative”, “book value balance remaining”, and “book value balance remaining ratio” (items selected in step S20). This is shown in the summary table. Here, the assets held are categorized as “Domestic bonds”, “Domestic equities”, “Other securities” and “Corporate loans”. The “Domestic bonds” are classified into “Government bonds”, “ “Local bonds” and “corporate bonds”. In addition, the subclass of “domestic stock” is “domestic stock”, the subcategory of “other securities” is “investment trust”, and the subclass of “corporate lending” is “resident lending”. The items constituting the tabulation table, that is, “market price” is the market price evaluation value at the end of the simulation execution period, and “market price composition ratio” is the market price of each asset when the total of the funds is 100. The composition ratio is shown. “Book value balance” is the book value balance at the end of the simulation execution period, and “Book value balance composition ratio” indicates the composition ratio of the book value balance of each asset when the fund total is 100. “Book value balance” is the cumulative value of the daily (or monthly) book value balance during the simulation execution period, and “Book value balance” is the average of the daily (or monthly) book value balance. The “book value balance composition ratio” indicates the composition ratio of the book value balance of each asset when the fund total is 100.
図９は、この発明の実施の形態に係る時系列表の一例を示す図である。時系列表には、図９に示すように、図８の集計表と同様に、シミュレーションの対象となっているファンドのファンドコード、シミュレーションに用いられた投資環境シナリオのシナリオＮｏ．、シミュレーションに用いられた運用計画シナリオのシナリオＮｏ．、集計の対象となっているデータ、集計方法、平残の算出基準、作成年月日、シミュレーション実行期間、シミュレーションされたデータの取得年月日及びシミュレーション実行期間内の所定時点毎における保有資産の状況を示す表が含まれている。図９においては、保有資産の内、大分類「企業貸付」、中分類「居住者貸付」に分類される資産の月毎の保有資産の状況を、「時価金額」、「時価金額構成比」、「簿価残高」、「簿価残高構成比」、「簿価残高累計」、「簿価平残」、「簿価平残構成比」、「増加簿価」、「減少簿価」及び「償還簿価」等の項目（ステップＳ２０において選択された項目）により構成される時系列表により示している。 FIG. 9 is a diagram showing an example of a time series table according to the embodiment of the present invention. As shown in FIG. 9, the time series table includes the fund code of the fund to be simulated and the scenario number of the investment environment scenario used for the simulation, as in the tabulation table of FIG. Scenario No. of the operation plan scenario used for the simulation. , Data subject to aggregation, calculation method, calculation standard of balance, date of creation, simulation execution period, acquisition date of simulated data, and assets held at each predetermined time within the simulation execution period A table showing the situation is included. In FIG. 9, among the assets held, the status of assets held for each of the categories classified as “Corporate lending” and “Residential lending” in the middle class is shown as “Market value” and “Market value composition ratio”. , “Book value balance”, “book value balance composition”, “book value balance cumulative”, “book value balance”, “book value balance composition ratio”, “increased book value”, “decrease book value” and This is shown by a time series table composed of items such as “redemption book value” (the item selected in step S20).
この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、保有資産の変動を予測したシナリオを登録し、登録されたシナリオを用いて保有資産の変動に関するシミュレーションを行っている。従って、将来の任意の時点における金利等のみを予測し、予測された金利等に基づいて現時点における保有資産を評価することにより、将来の任意の時点における保有資産の状況を予測する場合と異なり、保有資産の変動を予測したシナリオを用いることにより的確なシミュレーションを行うことができる。そのため、的確に行われたシミュレーションの結果に基づいて、将来の任意の時点における保有資産の状況を的確に、かつ、高い精度で予測することができる。 According to the asset management system according to the embodiment of the present invention, a scenario in which a change in owned assets is predicted is registered, and a simulation related to the change in held assets is performed using the registered scenario. Therefore, unlike the case of forecasting the status of assets held at any time in the future by predicting only interest rates at any time in the future and evaluating the assets currently held based on the predicted interest rates, etc. An accurate simulation can be performed by using a scenario that predicts fluctuations in the assets held. Therefore, it is possible to accurately and accurately predict the status of the assets held at any future time point based on the result of the simulation performed accurately.
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、投資環境シナリオとしてイールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオを登録している。従って、保有資産を構成する債権、融資、株式及びその他の資産について、それぞれの資産の変動を適切にシミュレーションすることができ、投資環境の変動に基づく保有資産の変動を的確に予測することができる。また、シミュレーション実行期間内の各月毎に投資環境シナリオを登録しているため、高い精度で中長期的な保有資産の変動を予測することができる。 In addition, according to the asset management system according to the embodiment of the present invention, as an investment environment scenario, a yield scenario in which a fluctuation in yield is predicted, an interest level scenario in which a fluctuation in interest is predicted, a stock index scenario in which a fluctuation in stock price index is predicted And exchange rate scenarios that predict fluctuations in exchange rates. Therefore, it is possible to appropriately simulate changes in each asset, including loans, loans, stocks, and other assets that make up the assets held, and accurately predict changes in assets based on changes in the investment environment. . In addition, since the investment environment scenario is registered every month within the simulation execution period, it is possible to predict changes in the assets held over the medium to long term with high accuracy.
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、シミュレーション実行期間内の一部の期間について予測値が入力された場合、入力された予測値に基づいて予測値が未入力となっている他の期間の予測値を補完している。即ち、中長期の期間をシミュレーション実行期間とした場合、例えば、３年間をシミュレーション実行期間とした場合、３年間の各月として３６ヶ月分の予測値を入力する必要がある。このような場合であっても、一部の期間について予測値を入力することにより、他の期間の予測値を補完することができるため、中長期のシミュレーション実行期間における投資環境シナリオを容易に登録することができる。 Moreover, according to the asset management system according to the embodiment of the present invention, when a predicted value is input for a part of the simulation execution period, the predicted value is not input based on the input predicted value. It supplements the forecast value for other periods. In other words, when the mid-long term period is set as the simulation execution period, for example, when 3 years is set as the simulation execution period, it is necessary to input a predicted value for 36 months as each month of 3 years. Even in such a case, entering forecast values for some periods can supplement forecast values for other periods, so it is easy to register investment environment scenarios during the mid- to long-term simulation execution period. can do.
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、保有資産の運用計画を示す運用計画シナリオを登録している。従って、予測される投資環境において、予定している運用計画に基づいて保有資産を運用した場合のシミュレーションを行うことができる。そのため、投資環境の変動を考慮すると共に、保有資産の運用予定を加味したシミュレーションを行うことができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を高い精度で予測することができる。また、ファンド毎に運用計画シナリオを登録しているため、ファンドの特性を反映した詳細なシミュレーションを実行することができ、将来の任意の時点における保有資産の状況を高い精度で予測することができる。 Further, according to the asset management system according to the embodiment of the present invention, the operation plan scenario indicating the operation plan of the owned assets is registered. Therefore, it is possible to perform a simulation when the owned assets are managed based on the planned operation plan in the predicted investment environment. Therefore, it is possible to perform a simulation that takes into account changes in the investment environment and takes into account the management plan of the owned assets, and predicts the status of the owned assets at any future time point with high accuracy. In addition, because the investment plan scenario is registered for each fund, it is possible to execute a detailed simulation that reflects the characteristics of the fund, and to predict the status of assets held at any future time with high accuracy. .
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、シミュレーションに用いる投資環境シナリオ及び運用計画シナリオをシミュレーション条件として設定している。従って、例えば、予め各種パターンの投資環境シナリオ及び運用計画シナリオを登録しておくことにより、各種パターンのシミュレーションを実行し、各種パターンにおける保有資産の状況を予測することができる。そのため、例えば、予測された保有資産の状況を示す帳票を、適切な運用計画を立案する際の有用な資料として用いることができる。 Further, according to the asset management system according to the embodiment of the present invention, the investment environment scenario and the operation plan scenario used for the simulation are set as the simulation conditions. Therefore, for example, by registering various patterns of investment environment scenarios and operation plan scenarios in advance, it is possible to execute simulations of various patterns and predict the status of assets held in various patterns. For this reason, for example, a form showing the predicted status of owned assets can be used as a useful document when preparing an appropriate operation plan.
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、帳票を構成する項目を選択し、選択された項目に基づいて帳票を作成している。従って、例えば、保険会社特有の勘定項目、例えば、収支見込分類や価格変動準備金分類等を設けることにより、決算時における保険会社が保有する資産の状況を高い精度で予測することができる。 Further, according to the asset management system according to the embodiment of the present invention, an item constituting a form is selected, and a form is created based on the selected item. Therefore, for example, by providing an account item specific to an insurance company, for example, an estimated profit and loss classification, a price fluctuation reserve classification, and the like, the status of assets held by the insurance company at the time of settlement can be predicted with high accuracy.
また、この発明の実施の形態に係る資産管理システムによれば、シミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票として、集計表および時系列表を作成している。従って、将来の任意の時点における保有資産の最終的な状況と、該状況に至るまでの変動状況を帳票により詳細に示すことができる。そのため、例えば、出力された帳票を適切な運用計画を立案する最の有用な資料として用いることができる。 Further, according to the asset management system according to the embodiment of the present invention, the tabulation table and the time series table are created as a form indicating the status of the owned assets based on the result of the simulation. Therefore, it is possible to show in detail the final status of the possessed assets at an arbitrary time in the future and the status of change up to the status in a form. Therefore, for example, the output form can be used as the most useful material for creating an appropriate operation plan.
なお、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、２００４年１月〜２００５年１月までの期間をシミュレーション実行期間としているが、更に長い期間や短い期間をシミュレーション実行期間としてもよい。即ち、２００４年１月〜２００７年１月までの期間や、２００４年１月〜６月までの期間等をシミュレーション実行期間としてもよい。また、現時点から将来の任意の時点に限らず、過去の任意の時点から将来の任意の時点をシミュレーション実行期間としてもよい。 In the asset management system according to the above-described embodiment, the period from January 2004 to January 2005 is set as the simulation execution period, but a longer period or a shorter period may be set as the simulation execution period. That is, a period from January 2004 to January 2007, a period from January 2004 to June, etc. may be used as the simulation execution period. Further, the simulation execution period is not limited to an arbitrary time in the future from the present time, but may be any time in the future from an arbitrary time in the past.
また、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、シミュレーションの結果に基づく保有資産の状況を示す帳票として、集計表と時系列表を作成しているが、商品別異動明細出力帳票を作成するようにしてもよい。例えば、株式異動明細出力帳票として、投資環境シナリオ及び運用計画シナリオに基づく株式取引のシミュレーション内容を示す帳票を作成してもよい。同様に、債券取引のシミュレーション内容を示す債券異動明細出力帳票や融資取引のシミュレーション内容を示す融資異動明細出力帳票を作成してもよい。 Moreover, in the asset management system according to the above-described embodiment, a summary table and a time series table are created as a form indicating the status of owned assets based on the result of simulation, but a transfer detail output form for each product is created. You may make it do. For example, a form indicating stock transaction simulation contents based on an investment environment scenario and an operation plan scenario may be created as a stock change statement output form. Similarly, a bond transfer statement output form showing the simulation contents of bond transactions and a loan change statement output form showing the simulation contents of loan transactions may be created.
また、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、保険会社システム６に対して帳票のデータを送信することにより、帳票を出力しているが、資産管理システム２において帳票を出力するようにしてもよい。例えば、資産管理システム２がプリンタ等により構成される印刷部を備えている場合には、該印刷部において作成された帳票を印刷することにより帳票を出力してもよい。また、資産管理システム２がフレキシブルディスクドライブやＣＤ−ＲＯＭドライブ等により構成される出力部を備えている場合には、該出力部を介して作成された帳票を出力してもよい。
Further, in the asset management system according to the above-described embodiment, the form data is output by transmitting the form data to the
また、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおいては、保険会社の保有資産についてシミュレーションを行い、将来の任意の時点における状況を予測しているが、その他の企業の保有資産の状況を予測するようにしてもよい。即ち、証券会社や銀行等、所定の資産を保有すると共に運用している企業の保有資産について、シミュレーションを行い将来の任意の時点における状況を予測するようにしてもよい。 In addition, in the asset management system according to the above-described embodiment, a simulation is performed on the assets held by the insurance company to predict the situation at an arbitrary time in the future, but the situation of assets held by other companies is predicted. You may do it. That is, a simulation may be performed to predict the situation at an arbitrary time in the future for assets held by a company such as a securities company or a bank that holds and manages a predetermined asset.
また、上述の実施の形態においては、資産管理システムについて説明しているが、資産管理プログラムをコンピュータに組み込むことにより、上述の実施の形態に係る資産管理システムと同一のシステムとしての機能をコンピュータに実現させることができる。従って、資産管理プログラムが組み込まれたコンピュータにおいて、上述の実施の形態に係る資産管理システムにおける処理を行うようにしてもよい。 In the above-described embodiment, the asset management system is described. However, by incorporating the asset management program into the computer, the same system function as the asset management system according to the above-described embodiment can be added to the computer. Can be realized. Therefore, the computer in which the asset management program is incorporated may perform processing in the asset management system according to the above-described embodiment.
２・・・資産管理システム、４・・・ネットワーク、６・・・保険会社システム、１０・・・データ制御部、１２・・・通信制御部、１４・・・資産情報記憶部、１６・・・シナリオ登録部、１８・・・データ記憶部、２０・・・データ制御部、２２・・・通信制御部、２４・・・入力部、２６・・・データ記憶部、２８・・・表示部。
2 ... Asset management system, 4 ... Network, 6 ... Insurance company system, 10 ... Data control unit, 12 ... Communication control unit, 14 ... Asset information storage unit, 16 ...
Claims (8)
前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録手段と、
前記資産情報記憶手段に記憶されている資産情報及び前記シナリオ登録手段により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション手段と、
前記シミュレーション手段によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成手段と、
前記帳票作成手段により作成された帳票を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする資産管理システム。 Asset information storage means for storing asset information relating to owned assets;
Scenario registration means for registering a scenario relating to changes in the possessed assets;
Based on the asset information stored in the asset information storage means and the scenario registered by the scenario registration means, the fluctuation of the possessed assets in the simulation execution period from the first predetermined time point to the second predetermined time point is simulated. Simulation means to
Based on the result of simulation by the simulation means, a form creation means for creating a form indicating the status of the assets held at the second predetermined time point;
An asset management system comprising: output means for outputting the form created by the form creation means.
イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録手段を備えることを特徴とする請求項１記載の資産管理システム。 The scenario registration means includes:
At least one of a yield scenario that predicts fluctuations in yield, an interest level scenario that predicts fluctuations in interest rates, a stock index scenario that predicts fluctuations in stock prices, and an exchange rate scenario that forecasts fluctuations in exchange rates 2. The asset management system according to claim 1, further comprising investment environment scenario registration means for registering an investment environment scenario including the investment environment scenario.
前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、
前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完手段を更に備えることを特徴とする請求項２記載の資産管理システム。 The investment environment scenario registration means includes:
When the investment environment scenario is registered for a part of the third predetermined time point in the simulation execution period,
3. The asset according to claim 2, further comprising complementing means for complementing an investment environment scenario at another third predetermined time point based on the investment environment scenario registered for the part of the third predetermined time point. Management system.
前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録手段を更に備えることを特徴とする請求項１〜請求項３の何れか一項に記載の資産管理システム。 The scenario registration means includes:
An asset principal inflow / outflow scenario indicating the schedule of assets flowing into and out of the above-mentioned assets, an asset allocation schedule scenario indicating the allocation schedule of the inflowed assets, a purchase scenario indicating the purchase schedule of securities, and a sale schedule of securities. Sale scenarios shown, lump sale scenarios showing securities lump schedules, lending schedule scenarios showing lending schedules, individual prepayment scenarios showing individual prepayments, lump prepayment scenarios showing lump prepayments and exchange rates The operation plan scenario registration means for registering an operation plan scenario including at least any one of exchange reservation scenarios indicating reservations is further provided. Asset management system.
保有資産に関する資産情報を記憶する資産情報記憶機能、
前記保有資産の変動に関するシナリオを登録するシナリオ登録機能、
前記資産情報記憶機能により記憶された資産情報及び前記シナリオ登録機能により登録されたシナリオに基づいて、第１の所定時点から第２の所定時点までのシミュレーション実行期間における前記保有資産の変動をシミュレーションするシミュレーション機能、
前記シミュレーション機能によるシミュレーションの結果に基づいて、前記第２の所定時点における保有資産の状況を示す帳票を作成する帳票作成機能、
前記帳票作成機能により作成された帳票を出力する出力機能
を実現させることを特徴とする資産管理プログラム。 To predict the status of assets held at any point in time,
Asset information storage function for storing asset information related to owned assets,
A scenario registration function for registering a scenario related to the change in the assets held;
Based on the asset information stored by the asset information storage function and the scenario registered by the scenario registration function, the fluctuation of the possessed asset in the simulation execution period from the first predetermined time point to the second predetermined time point is simulated. Simulation function,
A form creation function for creating a form indicating the status of assets held at the second predetermined time point based on the result of simulation by the simulation function;
An asset management program for realizing an output function for outputting a form created by the form creation function.
イールドの変動を予測したイールドシナリオ、金利水準の変動を予測した金利水準シナリオ、株価指数の変動を予測した株価指数シナリオ及び為替レートの変動を予測した為替レートシナリオの内、少なくとも何れか一つを含む投資環境シナリオを登録する投資環境シナリオ登録機能
を実現させることを特徴とする請求項５記載の資産管理プログラム。 In the scenario registration function, the computer
At least one of a yield scenario that predicts fluctuations in yield, an interest level scenario that predicts fluctuations in interest rates, a stock index scenario that predicts fluctuations in stock prices, and an exchange rate scenario that forecasts fluctuations in exchange rates 6. The asset management program according to claim 5, which realizes an investment environment scenario registration function for registering an investment environment scenario including the investment environment scenario.
前記シミュレーション実行期間内における一部の第３の所定時点について、前記投資環境シナリオが登録された場合に、
前記一部の第３の所定時点について登録された投資環境シナリオに基づいて、他の第３の所定時点における投資環境シナリオを補完する補完機能を更に実現させることを特徴とする請求項６記載の資産管理プログラム。 In the investment environment scenario registration function, in the computer,
When the investment environment scenario is registered for a part of the third predetermined time point in the simulation execution period,
The supplementary function for complementing the investment environment scenario at another third predetermined time point is further realized based on the investment environment scenario registered for the part of the third predetermined time point. Asset management program.
前記保有資産に流入・流出する資産の予定を示す資産元本流入・流出シナリオ、流入した資産の配分予定を示す資産配分予定シナリオ、有価証券の購入予定を示す購入シナリオ、有価証券の売却予定を示す売却シナリオ、有価証券の一括売却予定を示す一括売却シナリオ、貸付の予定を示す貸付予定シナリオ、個別の繰上返済予定を示す個別繰上返済シナリオ、一括の繰上返済予定を示す一括繰上返済シナリオ及び為替予約を示す為替予約シナリオの内、少なくとも何れか一つを含む運用計画シナリオを登録する運用計画シナリオ登録機能を更に実現させることを特徴とする請求項５〜請求項７の何れか一項に記載の資産管理プログラム。 In the scenario registration function, the computer
An asset principal inflow / outflow scenario indicating the schedule of assets flowing into and out of the above-mentioned assets, an asset allocation schedule scenario indicating the allocation schedule of the inflowed assets, a purchase scenario indicating the purchase schedule of securities, and a sale schedule of securities. Sale scenarios shown, lump sale scenarios showing securities lump schedules, lending schedule scenarios showing lending schedules, individual prepayment scenarios showing individual prepayments, lump prepayment scenarios showing lump prepayments and exchange rates 8. The operation plan scenario registration function for registering an operation plan scenario including at least one of exchange contract scenarios indicating reservations is further realized. 8. Asset management program.
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