JP2004303036A - System, method and program of bank alm - Google Patents
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Abstract
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、銀行とネットワークを介して接続され、銀行における総合的資産負債管理を行う銀行ALMシステム、方法およびプログラムに関する。
【0002】
【従来の技術】
銀行においては、正常な銀行経営を行うために総合的資産負債管理(Asset Liability Management)(以下、ALMと略称する)が求められている。ALMを実施するためには、高度に専門的な金融工学の知識が必要であり、そのため現行の銀行業務では、ALMの必要性が問われながらも実施されていないかまたは個々に閉じた形で独自に行われている。ALMは、銀行が所有する資産の情報を基に金融工学に基づく数式を用いて計算を行い、この結果に対して評価を加える形で行われている。
【0003】
銀行におけるALMは、従来、図5に示すように、ノウハウを所有している担当者が独自にシステムから情報を取得し、この取得した情報やその他の情報に対して例えば表計算ソフトウェアなどのツールを利用して手動で計算を行った後、独自な判断を行って、個別評価を行い、その結果の数値を経営会議などに付議し、その中で評価が行われている。
【0004】
一方、現金自動預払機(ATM)を利用した各顧客の属性情報に対応した特典情報を印字した情報カードを発行するシステムも知られている(例えば、特許文献1参照)。
【0005】
【特許文献1】
特開2002−109243号
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
従来のALM業務は、個々の銀行で独自に行われていて、正確性や不偏性に欠けるとともに、ALMに必要な計算やその結果の評価が分かれていて、統一性に欠け、また効率的でないという問題があり、統一された計算や評価を用いて不偏性をもって正確かつ効率的にALMを行うためのネットワークを利用したALMシステムが要望されている。
【0007】
本発明は、上記に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、統一した計算方法や評価方法で不偏性をもって正確かつ効率的にALM業務をネットワークを用いて行う銀行ALMシステム、方法およびプログラムを提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項1記載の本発明は、ネットワークを介して銀行システムと接続され、銀行システムにおける総合的資産負債管理を行う銀行ALMシステムであって、ネットワークを介して銀行システムとデータ通信を行うための通信手段と、この通信手段によりネットワークを介して銀行システムから総合的資産負債管理に必要な資産負債管理用情報を取得する情報取得手段と、この取得した資産負債管理用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得すべく前記資産負債管理用情報を分析および集計する情報分析集計手段と、この分析集計した分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行う評価手段と、この評価結果および前記分析集計情報に基づき総合的資産負債管理用レポートを作成し、この総合的資産負債管理用レポートを前記通信手段によりネットワークを介して銀行システムに送信する送信手段と、前記評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として格納する履歴データベースとを有することを要旨とする。
【0009】
請求項1記載の本発明にあっては、通信手段によりネットワークを介して銀行システムから総合的資産負債管理に必要な資産負債管理用情報を取得し、この資産負債管理用情報を分析および集計し、該資産負債管理用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得し、この分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行い、この評価結果および分析集計情報に基づき総合的資産負債管理用レポートを作成し、この総合的資産負債管理用レポートを通信手段によりネットワークを介して銀行システムに送信するとともに、評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として履歴データベースに格納するため、従来、各銀行で個別にしかも種々の方法で行われていたALM業務をネットワークを介して統一した計算方法や評価方法で不偏性をもって正確かつ効率的に一連の流れとして行うことができる。
【0010】
また、請求項2記載の本発明は、請求項1記載の発明において、前記通信手段が、ネットワークを介して銀行システムと通信するデータを保護し暗号化する暗号化手段を備えていることを要旨とする。
【0011】
請求項2記載の本発明にあっては、ネットワークを介して銀行システムと通信するデータを暗号化して保護しているため、ALM用の重要なデータが外部に漏洩することがないし、また通信を行うクライアント側の銀行システムに銀行ALMシステムが提供するAPIを使用することにより、通信部分の保護および通信プロトコルを意識することなくデータの授受を行うことができる。
【0012】
更に、請求項3記載の本発明は、請求項1または2記載の発明において、前記情報分析集計手段が、前記履歴データベースに履歴情報として先に格納されている評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを参照して、前記資産負債管理用情報の分析および集計を行う履歴情報参照手段を有することを要旨とする。
【0013】
請求項3記載の本発明にあっては、履歴データベースに履歴情報として先に格納されている評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを参照して、現在の資産負債管理用情報に対する分析および集計を行うため、先に格納されている履歴情報を参照しながら、各銀行の傾向を把握したり、その傾向を現在のALMに反映することができる。
【0014】
請求項4記載の本発明は、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の発明において、前記通信手段、情報取得手段、情報分析集計手段、評価手段、送信手段および履歴データベースが、ネットワークを介して複数の銀行システムと個別にデータ通信を行い、各銀行システムから資産負債管理用情報を取得し、各銀行システムに対する資産負債管理用情報の分析および集計を行い、各銀行システムに対する総合的資産負債管理用レポートを作成して送信し、この総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として履歴データベースに格納するようにそれぞれ連携して複数の銀行システムに対処し得るように構成されていることを要旨とする。
【0015】
請求項4記載の本発明にあっては、複数の銀行システムから資産負債管理用情報を取得し、その分析、集計処理を行い、総合的資産負債管理用レポートを作成して送信するため、複数の銀行のそれぞれに対して統一した計算方法や評価方法で不偏性をもって正確かつ効率的にALM業務を行うことができる。
【0016】
また、請求項5記載の本発明は、ネットワークを介して銀行システムと接続された銀行ALMシステムにおいて銀行システムにおける総合的資産負債管理を行う銀行ALM方法であって、銀行ALMシステムにおいては、ネットワークを介して銀行システムとデータ通信を行うための通信手段によりネットワークを介して銀行システムから総合的資産負債管理に必要な資産負債管理用情報を取得し、この取得した資産負債管理用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得すべく前記資産負債管理用情報を分析および集計し、この分析集計した分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行い、この評価結果および前記分析集計情報に基づき総合的資産負債管理用レポートを作成し、この総合的資産負債管理用レポートを前記通信手段によりネットワークを介して銀行システムに送信し、前記評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として履歴データベースに格納することを要旨とする。
【0017】
請求項5記載の本発明にあっては、通信手段によりネットワークを介して銀行システムから総合的資産負債管理に必要な資産負債管理用情報を取得し、この資産負債管理用情報を分析および集計し、該資産負債管理用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得し、この分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行い、この評価結果および分析集計情報に基づき総合的資産負債管理用レポートを作成し、この総合的資産負債管理用レポートを通信手段によりネットワークを介して銀行システムに送信するとともに、評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として履歴データベースに格納するため、従来、各銀行で個別にしかも種々の方法で行われていたALM業務をネットワークを介して統一した計算方法や評価方法で不偏性をもって正確かつ効率的に一連の流れとして行うことができる。
【0018】
更に、請求項6記載の本発明は、請求項5記載の発明において、前記通信手段が、ネットワークを介して銀行システムと通信するデータを保護し暗号化することを要旨とする。
【0019】
請求項6記載の本発明にあっては、ネットワークを介して銀行システムと通信するデータを暗号化して保護しているため、ALM用の重要なデータが外部に漏洩することがないし、また通信を行うクライアント側の銀行システムに銀行ALMシステムが提供するAPIを使用することにより、通信部分の保護および通信プロトコルを意識することなくデータの授受を行うことができる。
【0020】
請求項7記載の本発明は、請求項5または6記載の発明において、前記資産負債管理用情報の分析集計処理が、前記履歴データベースに履歴情報として先に格納されている評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを参照して、前記資産負債管理用情報の分析および集計を行うことを要旨とする。
【0021】
請求項7記載の本発明にあっては、履歴データベースに履歴情報として先に格納されている評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを参照して、現在の資産負債管理用情報に対する分析および集計を行うため、先に格納されている履歴情報を参照しながら、各銀行の傾向を把握したり、その傾向を現在のALMに反映することができる。
【0022】
また、請求項8記載の本発明は、請求項5乃至7のいずれか1項に記載の発明において、前記銀行ALMシステムが、ネットワークを介して複数の銀行システムと個別にデータ通信を行い、各銀行システムから資産負債管理用情報を取得し、各銀行システムに対する資産負債管理用情報の分析および集計を行い、各銀行システムに対する総合的資産負債管理用レポートを作成して送信し、この総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として履歴データベースに格納するように複数の銀行システムに対処していることを要旨とする。
【0023】
請求項8記載の本発明にあっては、複数の銀行システムから資産負債管理用情報を取得し、その分析、集計処理を行い、総合的資産負債管理用レポートを作成して送信するため、複数の銀行のそれぞれに対して統一した計算方法や評価方法で不偏性をもって正確かつ効率的にALM業務を行うことができる。
【0024】
更に、請求項9記載の本発明は、請求項5乃至8のいずれか1項に記載の銀行ALM方法をコンピュータ実行可能な銀行ALMプログラムとしてコンピュータに実行させることを要旨とする。
【0025】
請求項9記載の本発明にあっては、銀行ALM方法を銀行ALMプログラムとして例えば記録媒体などに記録してコンピュータに実行させるので、該記録媒体を用いて、その流通性を高めることができる。
【0026】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて本発明の実施の形態を説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る銀行ALMシステムを構成するブロック図である。同図に示す実施形態の銀行ALMシステム1は、ネットワーク3を介して複数の銀行システム5a,5b,…5nに接続され、各銀行システム5からの依頼によりALM業務を行い、その結果として総合的資産負債管理用レポートを銀行システムに提示するものである。
【0027】
銀行ALMシステム1は、ネットワーク3を介して各銀行システム5とデータ通信を行うための通信手段11、この通信手段11を介して銀行システム5から取得したALMに必要なALM用情報を入力する情報取得手段を構成する入力手段13、この入力手段13を介して銀行システム5から取得したALM用情報を分析および集計し、ALMに有効な分析集計情報を取得する情報分析集計手段を構成するALMエンジン15、このALMエンジン15で分析集計した分析集計情報を受け取り、この情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行うとともに、この評価結果および分析集計情報に基づきALM用レポート23を作成し、このALM用レポート23を通信手段11によりネットワーク3を介して銀行システム5に送信する評価手段および送信手段を構成するレポート作成手段17、ALMエンジン15における分析集計情報、レポート作成手段17における評価結果およびALM用レポート23を履歴情報として各銀行システム5毎に格納する履歴データベース21、および前記分析集計情報、評価結果、ALM用レポート23を受け取り、履歴データベース21に格納するように制御する結果登録手段19から構成されている。
【0028】
また、通信手段11は、ネットワーク3を介した銀行システム5との通信を隠蔽し、複雑なプロトコルを意識することなく通信を可能とするとともに、銀行システム5と通信するデータを保護するためにデータを暗号化する暗号化手段を備えている。ALMエンジン15は、履歴データベース21に履歴情報として先に格納されている評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを参照して、入力手段13で現在取得した資産負債管理用情報の分析および集計を行う履歴情報参照手段を有する。
【0029】
更に、図1の銀行ALMシステム1は、通信手段11、入力手段13、ALMエンジン15、レポート作成手段17、結果登録手段19、履歴データベース21をネットワーク3を介して複数の銀行システム5a,5b,…5nと個別にデータ通信を行い、各銀行システム5から資産負債管理用情報を取得し、各銀行システム5に対する資産負債管理用情報の分析および集計を行い、各銀行システムに対するALM用レポート23を作成して送信し、このALM用レポート23を履歴情報として履歴データベース21に格納するようにそれぞれ連携して複数の銀行システムに対処し得るように構成されている。
【0030】
また、入力手段13は、通信手段11を介して銀行システム5と行った通信文が規定の電文であることを判別し、ALMエンジン15が計算可能な電文であるか否かを例えば属性、桁数、上下限などについてチェックするとともに、更にALMエンジン15の機能に合わせて一部データの変換を行う機能も有する。結果登録手段19は、また過去の実績データをALMエンジン15による計算結果に追加するために履歴データベース21に登録する機能も有する。
【0031】
更に、レポート作成手段17は、ALMエンジン15の計算分析結果を表示出力するとともに、その結果を基に必要により人間が行った評価を加えてALM用レポート23を作成する機能も有する。
【0032】
一方、各銀行システム5は、種々の資産負債管理用情報をシステム内から収集して参照したり、その他の情報などを収集参照する情報収集参照アプリケーション(AP)51、およびこの情報収集参照アプリケーション51内に設けられ、情報収集参照アプリケーション51で収集参照した資産負債管理用情報を含む各種情報をネットワーク3を介して銀行ALMシステム1に送信したり、または銀行ALMシステム1からのALM用レポート23などを含む各種情報をネットワーク3を介して受信する通信手段53から構成されている。
【0033】
次に、図2に示すフローチャートを参照して、以上のように構成される本実施形態の銀行ALMシステム1の作用について説明する。
【0034】
図2では、まず銀行ALMシステム1は、通信手段11、ネットワーク3を介して銀行システム5からALM用情報などを含むデータを入力し(ステップS11)、この入力したALM用情報を含むデータを入力手段13でチェックする(ステップS13)。このチェックしたデータが正しいものでない場合には、そのNG内容を履歴データベース21に出力して本処理を停止する(ステップS15)。
【0035】
一方、入力手段13でのチェックの結果、入力データが正しいものである場合には、銀行出力データであるALM用情報をALMエンジン15に供給し、ALMエンジン15は、このALM用情報を分析および集計して、該ALM用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得する(ステップS19)。なお、この分析、集計処理において当該入力データが正しいものでない場合には、そのログファイルを出力して本処理を停止する(ステップS21)が、正しいものである場合には、ALMエンジン15は、取得した分析集計情報をエンジン出力データとしてレポート作成手段17に供給し(ステップS23)、当該分析集計結果が正しいものであるか否かをチェックし(ステップS25)、正しくない場合には、ログファイルを出力して本処理を停止するが(ステップS27)、正しい場合には、レポート作成手段17において該分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行うとともに、この評価結果および分析集計情報に基づきALM用レポート23を作成し(ステップS29)、履歴データベース21に登録すべく結果登録手段19に供給する。結果登録手段19は、履歴データベース21に登録するデータをチェックし(ステップS31)、該データが正しくない場合には、ログファイルを出力して本処理を停止するが(ステップS33)、正しい場合には、履歴データベース21に登録し、前記ALM用レポート23を帳票出力として出力するか否かをチェックし(ステップS35)、否の場合には、ログファイルを出力して本処理を停止するが(ステップS37)、否でない場合には、当該ALM用レポート23を帳票出力として通信手段11からネットワーク3を介して銀行システム5に送信する(ステップS39)。なお、ステップS35の処理を外部から直接起動し、前記帳票を出力することも可能である。
【0036】
また同様に、図3に示すフローチャートを参照して、本実施形態の銀行ALMシステム1の作用について更に詳しく説明する。
【0037】
図3では、本実施形態の銀行ALMシステム1は、通信手段11からネットワーク3を介した銀行システム5から各種情報、すなわち資産負債管理用情報の取得、具体的には、銀行の債務ファイル、貸付ファイル、株式ファイル、コールファイルなどの保有資産状況の取得(ステップS111)、普通預金ファイル、定期預金ファイル、為替予約ファイル、金利スワップファイル、先物などの保有資産情報の取得(ステップS113)、金利シナリオファイル、為替シナリオファイル、株式指標ファイルなどの各商品情報の取得(ステップS115)、VaR(Value At Risk)計算パラメータ、金利・為替・株式相関ファイル、格付相関ファイルなどのALMパラメータの取得(ステップS117)、既定売却ファイル、自動投資ファイル、キャッシュフロー入力ファイルなどのスケジュール情報の取得(ステップS119)などのように各種資産負債管理用情報の取得を行い、この取得した各種資産負債管理用情報を入力手段13で属性、桁数、上下限などについて入力チェックを行い(ステップS121)、入力チェックを通過した各種資産負債管理用情報に対して所定の形式に従った日付変換、具体的にはALMエンジン15に適合する日付への変換を行う(ステップS123)。
【0038】
それから、この入力データ、すなわち各種資産負債管理用情報をALMエンジン15に供給し、ALMエンジン15においてその分析および集計処理を含む計算/評価を行い(ステップS125)、その結果データを結果登録手段19により履歴データベース21に登録するとともに(ステップS127)、その結果データである分析集計情報、評価結果をALMエンジン15からレポート作成手段17に出力し、レポート作成手段17において評価結果および分析集計情報に基づきALM用レポート23を帳票用集計として作成し(ステップS129)、このALM用レポート23として残高推移集計(ステップS131)、収差推移推計集計(ステップS135)、キャッシュフロー推移集計(ステップS139)、ギャップ分析集計(ステップS133)、NAV(Net Asset Value;純資産価値)、BPV(Basis Point Value)分析集計(ステップS137)、VaR(Value At Risk)分析集計(ステップS141)を出力する。
【0039】
図4は、このように出力されたALM用レポート23の1つである資産別残高の推移を示すグラフである。同図において、「イ」は住宅ローン(長プラ)を、「ロ」は住宅ローン(固定)を、「ハ」は住宅ローン(短プラ)を、「ニ」は地方債を西暦2002年〜2005年の各四半期毎に示している。
【0040】
なお、上記実施形態の銀行ALMシステムの処理手順をプログラムとして例えばCDやFDなどの記録媒体に記録して、この記録媒体をコンピュータシステムに組み込んだり、または記録媒体に記録されたプログラムを通信回線を介してコンピュータシステムにダウンロードしたり、または記録媒体からインストールし、該プログラムでコンピュータシステムを作動させることにより、銀行ALMシステムとして機能させることができることは勿論であり、このような記録媒体を用いることにより、その流通性を高めることができるものである。
【0041】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、通信手段によりネットワークを介して銀行システムから総合的資産負債管理に必要な資産負債管理用情報を取得し、この資産負債管理用情報を分析および集計し、該資産負債管理用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得し、この分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行い、この評価結果および分析集計情報に基づき総合的資産負債管理用レポートを作成し、この総合的資産負債管理用レポートを通信手段によりネットワークを介して銀行システムに送信するとともに、評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として履歴データベースに格納するので、従来、各銀行で個別にしかも種々の方法で行われていたALM業務をネットワークを介して統一した計算方法や評価方法で不偏性をもって正確かつ効率的に一連の流れとして行うことができる。
【0042】
また、本発明によれば、ネットワークを介して銀行システムと通信するデータを暗号化して保護しているので、ALM用の重要なデータが外部に漏洩することがないし、また通信を行うクライアント側の銀行システムに銀行ALMシステムが提供するAPIを使用することにより、通信部分の保護および通信プロトコルを意識することなくデータの授受を行うことができる。
【0043】
更に、本発明によれば、履歴データベースに履歴情報として先に格納されている評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを参照して、現在の資産負債管理用情報に対する分析および集計を行うので、先に格納されている履歴情報を参照しながら、各銀行の傾向を把握したり、その傾向を現在のALMに反映することができる。
【0044】
本発明によれば、複数の銀行システムから資産負債管理用情報を取得し、その分析、集計処理を行い、総合的資産負債管理用レポートを作成して送信するので、複数の銀行のそれぞれに対して統一した計算方法や評価方法で不偏性をもって正確かつ効率的にALM業務を行うことができる。
【0045】
また、本発明によれば、銀行ALM方法を銀行ALMプログラムとして例えば記録媒体などに記録してコンピュータに実行させるので、該記録媒体を用いて、その流通性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態に係る銀行ALMシステムの構成を示すブロック図である。
【図2】図1に示す実施形態の銀行ALMシステムの作用を示すフローチャートである。
【図3】図1に示す実施形態の銀行ALMシステムの更に詳細な作用を示すフローチャートである。
【図4】図1に示す実施形態の銀行ALMシステムにより出力されたALM用レポートの1つである資産別残高の推移を示すグラフである。
【図5】従来のALM業務を行う銀行内における手順を示す説明図である。
【符号の説明】
1 銀行ALMシステム
3 ネットワーク
5 銀行システム
11,53 通信手段
13 入力手段
15 ALMエンジン
17 レポート作成手段
19 結果登録手段
21 履歴データベース
23 ALM用レポート
51 情報収集参照アプリケーション[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a bank ALM system, a method and a program, which are connected to a bank via a network and perform comprehensive asset and liability management in the bank.
[0002]
[Prior art]
2. Description of the Related Art In a bank, comprehensive asset management (Asset Liability Management) (hereinafter, abbreviated as ALM) is required for normal bank management. Implementing ALM requires a highly specialized knowledge of financial engineering, and therefore the current banking business has been challenged with the need for ALM either not implemented or in an individually closed form It is done independently. ALM is performed by using a mathematical formula based on financial engineering based on information on assets owned by a bank, and evaluating the result.
[0003]
Conventionally, as shown in FIG. 5, an ALM in a bank has a person in charge of know-how acquiring information from the system independently, and applying this acquired information and other information to tools such as spreadsheet software. After performing manual calculations using, the company makes its own judgments, performs individual evaluations, and submits the resulting numerical values to management meetings and the like, where evaluation is performed.
[0004]
On the other hand, a system for issuing an information card using an automatic teller machine (ATM) and printing privilege information corresponding to attribute information of each customer is also known (for example, see Patent Document 1).
[0005]
[Patent Document 1]
JP-A-2002-109243
[Problems to be solved by the invention]
Traditional ALM operations are performed independently by individual banks and lack accuracy and impartiality. In addition, the calculations required for ALM and the evaluation of the results are divided, resulting in inconsistency and inefficiency. Therefore, there is a need for an ALM system using a network for performing ALM accurately and efficiently without bias using unified calculation and evaluation.
[0007]
The present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a bank ALM system, a method, and a method for uniformly and accurately performing an ALM business using a network by a unified calculation method and evaluation method. To provide a program.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the present invention according to claim 1 is a bank ALM system connected to a bank system via a network and performing comprehensive asset and liability management in the bank system. Communication means for performing data communication, information acquisition means for acquiring asset and liability management information necessary for comprehensive asset and liability management from a bank system via a network by the communication means, and the acquired asset and liability management information Information analysis and aggregation means for analyzing and totalizing the information for asset and liability management in order to obtain effective analysis and aggregation information for comprehensive asset and liability management, and comprehensive asset and liability management based on the analysis and aggregation information obtained by the analysis and aggregation. Evaluating means for making evaluations and creating comprehensive asset and liability management reports based on the evaluation results and the analysis summary information Transmitting means for transmitting the comprehensive asset and liability management report to the banking system via the network by the communication means; and a history database for storing the evaluation result, analysis total information and the comprehensive asset and liability management report as history information The gist is to have
[0009]
According to the first aspect of the present invention, information for asset and liability management necessary for comprehensive asset and liability management is acquired from a bank system via a network by communication means, and the information for asset and liability management is analyzed and compiled. , Obtains analysis and summary information effective for comprehensive asset and liability management from the information for asset and liability management, performs comprehensive asset and liability management based on the analysis and summary information, and evaluates it. Creates a comprehensive asset and liability management report, transmits the comprehensive asset and liability management report to the banking system via a network via communication means, and records the evaluation results, analysis and summary information, and the comprehensive asset and liability management report In order to store the information in the history database, the ALM business conventionally performed individually and in various ways by each bank can be networked. It can be performed as a series of flow accurately and efficiently with impartiality in calculation method and the evaluation method unified through a click.
[0010]
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect, the communication unit includes an encryption unit that protects and encrypts data to be communicated with the bank system via a network. And
[0011]
According to the second aspect of the present invention, since data to be communicated with the bank system via the network is encrypted and protected, important data for ALM is not leaked to the outside. By using the API provided by the bank ALM system for the client-side bank system, data can be exchanged without being aware of the communication part protection and communication protocol.
[0012]
Further, according to a third aspect of the present invention, in the first or second aspect of the invention, the information analysis and tallying means includes an evaluation result, an analysis tallying information and a comprehensive The gist of the present invention is to include history information reference means for analyzing and totalizing the asset liability management information with reference to the asset liability management report.
[0013]
According to the third aspect of the present invention, the current asset and liability management information is referred to by referring to the evaluation result, the analysis and aggregation information and the comprehensive asset and liability management report previously stored as history information in the history database. In order to perform the analysis and the totalization, the trend of each bank can be grasped while referring to the previously stored history information, and the trend can be reflected in the current ALM.
[0014]
According to a fourth aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the communication unit, the information acquisition unit, the information analysis and aggregation unit, the evaluation unit, the transmission unit, and the history database include a network. Data communication with a plurality of banking systems individually, obtain asset and liability management information from each banking system, analyze and aggregate asset and liability management information for each banking system, and obtain comprehensive asset information for each banking system. Create and send a liability management report, and store the comprehensive asset liability management report as history information in the history database. Make a summary.
[0015]
According to the present invention as set forth in claim 4, in order to acquire information for asset and liability management from a plurality of bank systems, analyze and aggregate the information, and create and transmit a comprehensive asset and liability management report, ALM operations can be performed accurately and efficiently without bias using a unified calculation method and evaluation method for each of the banks.
[0016]
The present invention according to claim 5 is a bank ALM method for performing comprehensive asset and liability management in a bank system in a bank ALM system connected to the bank system via a network. Information for asset and liability management necessary for comprehensive asset and liability management is obtained from the bank system via the network by a communication means for performing data communication with the bank system via the network. Analyze and aggregate the asset and liability management information in order to obtain effective analysis and aggregation information for liability management, perform comprehensive asset and liability management and evaluation based on the analyzed and aggregated analysis and aggregation information. A comprehensive asset and liability management report is created based on the analysis and aggregated information. Transmitted to the bank system port via the network by the communication means, the evaluation result is summarized in that for storing analysis summary information and overall ALM Reports as history information in the history database.
[0017]
According to the fifth aspect of the present invention, information for asset and liability management necessary for comprehensive asset and liability management is acquired from a bank system via a network by communication means, and the information for asset and liability management is analyzed and compiled. , Obtains analysis and summary information effective for comprehensive asset and liability management from the information for asset and liability management, performs comprehensive asset and liability management based on the analysis and summary information, and evaluates it. Creates a comprehensive asset and liability management report, transmits the comprehensive asset and liability management report to the banking system via a network via communication means, and records the evaluation results, analysis and summary information, and the comprehensive asset and liability management report In order to store the information in the history database, the ALM business conventionally performed individually and in various ways by each bank can be networked. It can be performed as a series of flow accurately and efficiently with impartiality in calculation method and the evaluation method unified through a click.
[0018]
Further, according to a sixth aspect of the present invention, in the fifth aspect, the communication means protects and encrypts data to be communicated with a bank system via a network.
[0019]
According to the sixth aspect of the present invention, since data to be communicated with the bank system via the network is encrypted and protected, important data for ALM is not leaked to the outside. By using the API provided by the bank ALM system for the client-side bank system, data can be exchanged without being aware of the communication part protection and communication protocol.
[0020]
According to a seventh aspect of the present invention, in the invention according to the fifth or sixth aspect, the analysis / aggregation processing of the asset and liability management information includes the evaluation result and the analysis / aggregation information previously stored as history information in the history database. The gist of the present invention is to analyze and totalize the asset liability management information with reference to the comprehensive asset liability management report.
[0021]
According to the seventh aspect of the present invention, the current asset and liability management information is referred to by referring to the evaluation result, the analysis and aggregation information and the comprehensive asset and liability management report previously stored as history information in the history database. In order to perform the analysis and the totalization, the trend of each bank can be grasped while referring to the previously stored history information, and the trend can be reflected in the current ALM.
[0022]
The present invention described in claim 8 is the invention according to any one of claims 5 to 7, wherein the bank ALM system individually performs data communication with a plurality of bank systems via a network. Obtains information for asset and liability management from the banking system, analyzes and aggregates information for asset and liability management for each banking system, creates and sends a comprehensive asset and liability management report for each banking system, The gist is that a plurality of bank systems are dealt with so that a debt management report is stored as history information in a history database.
[0023]
According to the present invention described in claim 8, in order to acquire asset liability management information from a plurality of bank systems, analyze and aggregate the information, and create and transmit a comprehensive asset liability management report, ALM operations can be performed accurately and efficiently without bias using a unified calculation method and evaluation method for each of the banks.
[0024]
Furthermore, a ninth aspect of the present invention is directed to causing a computer to execute the bank ALM method according to any one of the fifth to eighth aspects as a computer-executable bank ALM program.
[0025]
According to the ninth aspect of the present invention, since the bank ALM method is recorded as, for example, a bank ALM program on a recording medium or the like and executed by a computer, the distribution of the program can be enhanced by using the recording medium.
[0026]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram of a bank ALM system according to an embodiment of the present invention. The bank ALM system 1 of the embodiment shown in FIG. 1 is connected to a plurality of
[0027]
The bank ALM system 1 includes a
[0028]
Further, the
[0029]
Further, the bank ALM system 1 of FIG. 1 includes a
[0030]
Further, the
[0031]
Further, the report creating means 17 has a function of displaying and outputting the calculation analysis result of the
[0032]
On the other hand, each bank system 5 collects and refers to various asset and liability management information from within the system, and collects and references other information and the like. An information collection reference application (AP) 51 and the information
[0033]
Next, the operation of the bank ALM system 1 according to the present embodiment configured as described above will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
[0034]
In FIG. 2, first, the bank ALM system 1 inputs data including ALM information and the like from the bank system 5 via the communication means 11 and the network 3 (step S11), and inputs the input data including ALM information. Check by means 13 (step S13). If the checked data is not correct, the NG content is output to the
[0035]
On the other hand, if the result of the check at the input means 13 is that the input data is correct, the ALM information, which is the bank output data, is supplied to the
[0036]
Similarly, the operation of the bank ALM system 1 according to the present embodiment will be described in more detail with reference to the flowchart shown in FIG.
[0037]
In FIG. 3, the bank ALM system 1 of the present embodiment acquires various information, that is, information for asset and liability management, from the banking system 5 via the communication means 11 via the network 3, specifically, the debt file of the bank, the loan Acquisition of asset status such as file, stock file, call file, etc. (step S111), acquisition of asset information such as ordinary deposit file, time deposit file, exchange contract file, interest rate swap file, futures (step S113), interest rate scenario Acquisition of each product information such as file, exchange scenario file, stock index file (step S115), acquisition of ALM parameters such as VaR (Value At Risk) calculation parameter, interest rate / exchange / stock correlation file, rating correlation file (step S117) ), Default sale file, automatic Various asset and liability management information is acquired as in the acquisition of schedule information such as a file and a cash flow input file (step S119), and the acquired various asset and liability management information is input to the input means 13 using the attribute, the number of digits, An input check is performed for the upper and lower limits, etc. (step S121), and the various types of asset and liability management information that have passed the input check are converted into dates according to a predetermined format, specifically, converted into dates compatible with the ALM engine 15. Is performed (step S123).
[0038]
Then, the input data, that is, various information for asset and liability management, is supplied to the
[0039]
FIG. 4 is a graph showing a change in the balance by asset, which is one of the ALM reports 23 output in this manner. In the figure, “A” represents a mortgage loan (long plastic), “B” represents a mortgage loan (fixed), “C” represents a mortgage loan (short plastic), and “D” represents a municipal bond from 2002 to 2005 AD. Of each quarter.
[0040]
Note that the processing procedure of the bank ALM system of the above embodiment is recorded as a program on a recording medium such as a CD or FD, and this recording medium is incorporated into a computer system, or the program recorded on the recording medium is transmitted to a communication line. Of course, it is possible to function as a bank ALM system by downloading to a computer system via a computer system or installing from a recording medium and operating the computer system with the program. , The distribution of which can be enhanced.
[0041]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the information for asset and liability management necessary for comprehensive asset and liability management is obtained from the bank system via the network by the communication means, and the information for asset and liability management is analyzed and compiled. , Obtains analysis and summary information effective for comprehensive asset and liability management from the information for asset and liability management, performs comprehensive asset and liability management based on the analysis and summary information, and evaluates it. Creates a comprehensive asset and liability management report, transmits the comprehensive asset and liability management report to the banking system via a network via communication means, and records the evaluation results, analysis and summary information, and the comprehensive asset and liability management report Since the information is stored in the history database, ALM operations conventionally performed individually and in various ways by each bank can be networked. With impartiality in calculation method and the evaluation method unified through the workpiece can be performed as a series of flow accurately and efficiently.
[0042]
Further, according to the present invention, since data to be communicated with the banking system via the network is encrypted and protected, important data for ALM is not leaked to the outside, and the client side for communication is not required. By using the API provided by the bank ALM system for the bank system, it is possible to protect the communication part and exchange data without being aware of the communication protocol.
[0043]
Further, according to the present invention, by referring to the evaluation result, analysis aggregation information and comprehensive asset liability management report previously stored as history information in the history database, analysis and aggregation of the current asset liability management information are performed. Is performed, the trend of each bank can be grasped while referring to the history information stored earlier, and the tendency can be reflected in the current ALM.
[0044]
According to the present invention, information for asset and liability management is acquired from a plurality of bank systems, the analysis and aggregation processing are performed, and a comprehensive asset and liability management report is created and transmitted. ALM operations can be performed accurately and efficiently without bias using a unified calculation method and evaluation method.
[0045]
Further, according to the present invention, the bank ALM method is recorded as a bank ALM program on, for example, a recording medium and executed by a computer, so that the distribution can be enhanced using the recording medium.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a bank ALM system according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a flowchart showing the operation of the bank ALM system of the embodiment shown in FIG.
FIG. 3 is a flowchart showing a more detailed operation of the bank ALM system of the embodiment shown in FIG. 1;
FIG. 4 is a graph showing changes in the balance by asset, which is one of ALM reports output by the bank ALM system of the embodiment shown in FIG. 1;
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a procedure in a bank that performs a conventional ALM operation.
[Explanation of symbols]
1 Bank ALM system 3 Network 5
Claims (9)
ネットワークを介して銀行システムとデータ通信を行うための通信手段と、
この通信手段によりネットワークを介して銀行システムから総合的資産負債管理に必要な資産負債管理用情報を取得する情報取得手段と、
この取得した資産負債管理用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得すべく前記資産負債管理用情報を分析および集計する情報分析集計手段と、
この分析集計した分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行う評価手段と、
この評価結果および前記分析集計情報に基づき総合的資産負債管理用レポートを作成し、この総合的資産負債管理用レポートを前記通信手段によりネットワークを介して銀行システムに送信する送信手段と、
前記評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として格納する履歴データベース
を有することを特徴とする銀行ALMシステム。A bank ALM system connected to a bank system via a network to perform comprehensive asset and liability management in the bank system,
A communication means for performing data communication with the bank system via the network;
Information acquisition means for acquiring information for asset and liability management necessary for comprehensive asset and liability management from the bank system via the network by the communication means;
Information analysis and aggregation means for analyzing and totalizing the asset and liability management information to obtain effective analysis and aggregation information for comprehensive asset and liability management from the obtained asset and liability management information;
An evaluation means for performing comprehensive asset and liability management and its evaluation based on the analyzed and aggregated information,
Transmitting means for creating a comprehensive asset and liability management report based on the evaluation result and the analysis summary information, and transmitting the comprehensive asset and liability management report to a bank system via a network by the communication means;
A bank ALM system comprising a history database storing the evaluation result, the analysis total information and the comprehensive asset and liability management report as history information.
銀行ALMシステムにおいては、
ネットワークを介して銀行システムとデータ通信を行うための通信手段によりネットワークを介して銀行システムから総合的資産負債管理に必要な資産負債管理用情報を取得し、
この取得した資産負債管理用情報から総合的資産負債管理に有効な分析集計情報を取得すべく前記資産負債管理用情報を分析および集計し、
この分析集計した分析集計情報に基づいて総合的資産負債管理およびその評価を行い、
この評価結果および前記分析集計情報に基づき総合的資産負債管理用レポートを作成し、この総合的資産負債管理用レポートを前記通信手段によりネットワークを介して銀行システムに送信し、
前記評価結果、分析集計情報および総合的資産負債管理用レポートを履歴情報として履歴データベースに格納すること
を特徴とする銀行ALM方法。A bank ALM method for performing comprehensive asset and liability management in a bank system in a bank ALM system connected to the bank system via a network,
In the bank ALM system,
Acquires information on asset and liability management necessary for comprehensive asset and liability management from the bank system via the network by a communication means for performing data communication with the bank system via the network,
Analyze and aggregate the information for asset and liability management to obtain effective analysis and aggregation information for comprehensive asset and liability management from the acquired information for asset and liability management,
Comprehensive asset and liability management and evaluation based on the analyzed and aggregated information,
A comprehensive asset and liability management report is created based on the evaluation result and the analysis summary information, and the comprehensive asset and liability management report is transmitted to the bank system via the network by the communication means,
A bank ALM method, wherein the evaluation result, the analysis summary information and the comprehensive asset and liability management report are stored as history information in a history database.
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2003
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JPWO2019171492A1 (en) * | 2018-03-07 | 2021-01-14 | 株式会社日立製作所 | Predictive business support device and forecast business support method |
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