DE202020104077U1 - Strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading - Google Patents
Strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading Download PDFInfo
- Publication number
- DE202020104077U1 DE202020104077U1 DE202020104077.4U DE202020104077U DE202020104077U1 DE 202020104077 U1 DE202020104077 U1 DE 202020104077U1 DE 202020104077 U DE202020104077 U DE 202020104077U DE 202020104077 U1 DE202020104077 U1 DE 202020104077U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- strategy
- module
- trading
- generation system
- evaluation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims abstract description 71
- 238000013209 evaluation strategy Methods 0.000 claims abstract description 29
- 238000012216 screening Methods 0.000 claims abstract description 28
- 238000007726 management method Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 20
- 238000013500 data storage Methods 0.000 claims abstract description 16
- 238000005457 optimization Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 7
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 210000003813 thumb Anatomy 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
- G06Q40/04—Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
- G06Q40/06—Asset management; Financial planning or analysis
Landscapes
- Business, Economics & Management (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Finance (AREA)
- Accounting & Taxation (AREA)
- Development Economics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Business, Economics & Management (AREA)
- Economics (AREA)
- Marketing (AREA)
- Strategic Management (AREA)
- Technology Law (AREA)
- Entrepreneurship & Innovation (AREA)
- Operations Research (AREA)
- Human Resources & Organizations (AREA)
- Game Theory and Decision Science (AREA)
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
Strategiegenerierungssystem für die automatische Auswertung und den automatischen Handel, insbesondere ein Strategiegenerierungssystem, das eine automatische Bewertung und automatische Auftragserteilung für Investitionsprodukte auf dem Handelsmarkt durchführt, wobei eine Online-Verbindung zur Informationsberechnung zwischen dem Strategiegenerierungssystem und dem Handelssystem hergestellt wird, wobei das Strategiegenerierungssystem Folgendes umfasst:ein Datenspeichermodul, wobei eine Signalverbindung zwischen dem Datenspeichermodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei das Datenspeichermodul zum Speichern von Rohdaten der Transaktionsdatensätze mehrerer Investitionsprodukte dient,ein Artikelverwaltungsmodul, wobei eine Signalverbindung zwischen dem Artikelverwaltungsmodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird,wobei das Artikelverwaltungsmodul mindestens eine Bedienschnittstelleneinheit aufweist, wobei das Artikelverwaltungsmodul die Rohdaten der Transaktionsdatensätze jedes Investitionsprodukts in einer Strategiesimulationskomponente mit vorgegebenem Format aufzeichnet, wobei die Bedienschnittstelleneinheit zum Festlegen eines Transaktionsstatus-Sollwerts für das Strategiegenerierungssystem dient,ein Strategiegenerierungsmodul, wobei eine Signalverbindung zwischen dem Strategiegenerierungsmodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei gemäß dem von der Bedienschnittstelleneinheit festgelegten Transaktionsstatus-Sollwert eine dem Transaktionsstatus-Sollwert entsprechende Strategiesimulationskomponente aus den mehreren Strategiesimulationskomponenten des Artikelverwaltungsmoduls zufällig ausgewählt wird, anschließend generiert das Strategiegenerierungsmodul automatisch eine Handelssimulationsparametergruppe, wobei die Handelssimulationsparametergruppe für die ausgewählte Strategiesimulationskomponente verwendet wird, um gemäß der Handelssimulationsparametergruppe die Ein- und Ausstiegszeit für den simulierten Handel zu steuern,ein Auswertestrategie-Leistungsmodul, wobei eine Signalverbindung zwischen dem Auswertestrategie-Leistungsmodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei das Auswertestrategie-Leistungsmodul zumindest eine dynamische Auswertungsfunktion aufweist, wobei die dynamische Auswertungsfunktion zum Analysieren und Erkennen der möglichen Rentabilität der verwendeten Handelssimulationsparametergruppe dient,ein Strategie-Screening-Modul, wobei eine Signalverbindung zwischen dem Strategie-Screening-Modul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei das Strategie-Screening-Modul die durch das Auswertestrategie-Leistungsmodul analysierte Rentabilität jeder Strategiesimulationskomponente aufzeichnet und diese gemäß der Rentabilität in Reihenfolge sortiert, wobei das Strategie-Screening-Modul über einen Ersatzstandardwert verfügt, um die den Ersatzstandardwert nicht erreichenden Strategiesimulationskomponenten löschen zu können,ein Strategiekorrelation-Erkennungsmodul, wobei eine Signalverbindung zwischen dem Strategiekorrelation-Erkennungsmodul und dem Strategiegenerierungssystem sowie Handelssystem hergestellt wird,wobei das Strategiegenerierungsmodul, das Auswertestrategie-Leistungsmodul und das Strategie-Screening-Modul in einer Schleifenoptimierungsmethode wiederholt ausgeführt werden, wobei, wenn sich die Rentabilitätsleistung der mehreren Strategiesimulationskomponenten, die den Ersatzstandardwert erreicht haben, der Konvergenz nähert, eine Gruppenbericht-Information für robuste Strategien generiert wird, wobei das Strategiekorrelation-Erkennungsmodul die Gruppenbericht-Information für robuste Strategien empfängt, um eine strategische Korrelationserkennung bei der Gruppenbericht-Information für robuste Strategien durchzuführen, anschließend wird eine Online-Verbindung gemäß der Gruppenbericht-Information für robuste Strategien, bei der eine Korrelationserkennung durchgeführt wird, zwischen dem Strategiekorrelation-Erkennungsmodul und einem Handelssystem hergestellt, um ein automatisiertes Handelsgeschäft auf dem realen Handelsmarkt abzuschließen.Strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading, in particular a strategy generation system that carries out automatic evaluation and automatic order placement for investment products in the trading market, an online connection for information calculation being established between the strategy generation system and the trading system, the strategy generation system comprising: a data storage module, wherein a signal connection is established between the data storage module and the strategy generation system, wherein the data storage module is used to store raw data of the transaction data sets of several investment products, an article management module, wherein a signal connection is established between the article management module and the strategy generation system, the article management module having at least one user interface unit , whereby the article management module uses the raw data of the tra records nsaktionsdatetetet each investment product in a strategy simulation component with a predetermined format, wherein the user interface unit is used to define a transaction status target value for the strategy generation system, a strategy generation module, a signal connection between the strategy generation module and the strategy generation system is established, according to the transaction status target value determined by the user interface unit a strategy simulation component corresponding to the transaction status target value is selected at random from the several strategy simulation components of the item management module, then the strategy generation module automatically generates a trading simulation parameter group, the trading simulation parameter group being used for the selected strategy simulation component to determine the entry and exit times for the simulated trader according to the trading simulation parameter group del to control an evaluation strategy performance module, a signal connection being established between the evaluation strategy performance module and the strategy generation system, the evaluation strategy performance module having at least one dynamic evaluation function, the dynamic evaluation function serving to analyze and recognize the possible profitability of the trading simulation parameter group used, a strategy screening module, wherein a signal connection is established between the strategy screening module and the strategy generation system, wherein the strategy screening module records the profitability of each strategy simulation component analyzed by the evaluation strategy performance module and sorts them in sequence according to the profitability, wherein the strategy screening module has a replacement standard value in order to be able to delete the strategy simulation components which do not reach the replacement standard value, a strategy correlation-E Identification module, whereby a signal connection is established between the strategy correlation identification module and the strategy generation system and trading system, the strategy generation module, the evaluation strategy performance module and the strategy screening module being repeatedly executed in a loop optimization method, wherein, if the profitability performance of the several strategy simulation components, which have reached the substitute standard value approaching convergence, a group report information for robust strategies is generated, wherein the strategy correlation detection module receives the group report information for robust strategies in order to carry out a strategic correlation detection on the group report information for robust strategies an on-line connection according to the group report information for robust strategies in which correlation detection is performed between the strategy correlation detection mod ul and a trading system to make an automated trading transaction on the real trading market.
Description
Gebiet der ErfindungField of invention
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Strategiegenerierungssystem für die automatische Auswertung und den automatischen Handel und insbesondere ein Strategiegenerierungssystem, bei dem mehrere Strategiesimulationskomponenten gemäß den Rohdaten der Transaktionsdatensätze eines Investitionsprodukts (wie z. B. Aktie, Terminkontrakt, Währung und andere Finanzinvestitionsprodukte) generiert werden und eine Bewertung für die Schleifenoptimierung automatisch durchgeführt wird und schließlich eine Online-Verbindung zur Ermöglichung einer automatischen Auftragserteilung auf dem realen Handelsmarkt zwischen dem Strategiegenerierungssystem und einem Handelssystem hergestellt wird.The present invention relates to a strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading, and in particular to a strategy generation system in which several strategy simulation components are generated according to the raw data of the transaction data records of an investment product (such as, for example, shares, futures contracts, currency and other financial investment products) and an evaluation for the loop optimization is carried out automatically and finally an online connection is established to enable automatic order placement on the real trading market between the strategy generation system and a trading system.
Stand der TechnikState of the art
Finanzprodukte beziehen sich in der Regel auf Finanzinvestitionsprodukte, wie z. B. Währungen, Anleihen, Aktien und Optionen, die für den Handel verwendet werden können. Da Finanzprodukte gekauft und verkauft werden können, schwankt der Preis der Finanzprodukte unter dem Einfluss des Investitionsumfelds des Marktes. Daher ist es sehr wichtig, Finanzprodukte effektiv zu analysieren, um Finanzprodukte zu einem günstigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.Financial products usually refer to financial investment products, such as B. Currencies, Bonds, Stocks, and Options that can be used for trading. Since financial products can be bought and sold, the price of financial products fluctuates under the influence of the investment environment of the market. Hence, it is very important to effectively analyze financial products in order to buy or sell financial products at a convenient time.
Die meisten heutigen Finanzhandelssysteme gehören in der Regel zu unterstützenden Handelssystemen, bei denen Statistiken und Berechnungen für die vorausgegangenen Angebotsinformationen und echtzeitigen Angebotsinformationen mittels einer umfangreichen Datenbank durchgeführt werden, sodass der Benutzer (wie z. B. Einzelinvestor und professioneller Manager) die Informationen verschiedener Finanzprodukte vollständig erfassen und dann mithilfe eigener Faustregeln ein geeignetes Produkt für die Investition auswählen kann.Most of today's financial trading systems usually belong to supporting trading systems in which statistics and calculations for the previous offer information and real-time offer information are performed by means of an extensive database, so that the user (such as individual investor and professional manager) can fully understand the information of various financial products and then use their own rules of thumb to select a suitable product for the investment.
Ein solches unterstützendes Handelssystem bietet jedoch hauptsächlich nur Angebotsinformationen, die der Benutzer beurteilen und verwenden kann. Die sich schnell ändernden Preise der Finanzprodukte und die vom Investitionsumfeld ausgehenden Auswirkungen verhindern, dass der Benutzer Preisänderungen der Finanzprodukte effektiv vorhersagen kann, sodass der Benutzer häufig viele günstige Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten verpasst.However, such a supporting trading system mainly only provides offer information that the user can assess and use. The rapidly changing prices of financial products and the impact of the investment environment prevent the user from effectively predicting changes in the price of financial products, so that the user often misses many cheap buying or selling opportunities.
Wie daher ein Strategiegenerierungssystem entwickelt werden kann, bei dem mehrere Strategiesimulationskomponenten gemäß den Rohdaten der Transaktionsdatensätze eines Investitionsprodukts (wie z. B. Aktie, Terminkontrakt, Währung und andere Finanzinvestitionsprodukte) generiert werden und eine Bewertung für die Schleifenoptimierung automatisch durchgeführt wird und schließlich eine Online-Verbindung zur Ermöglichung einer automatischen Bewertung und einer automatischen Auftragserteilung auf dem realen Handelsmarkt zwischen dem Strategiegenerierungssystem und einem Handelssystem automatisch hergestellt wird, ist für die damit in Zusammenhang stehende Industrie von großer Bedeutung und stellt eine wichtige Forschungsrichtung dar.How, therefore, a strategy generation system can be developed in which several strategy simulation components are generated according to the raw data of the transaction records of an investment product (such as shares, futures contracts, currency and other financial investment products) and an evaluation for the loop optimization is carried out automatically and finally an online Connection to enable automatic evaluation and automatic order placement on the real trading market between the strategy generation system and a trading system is of great importance for the related industry and represents an important research direction.
Aufgabe der ErfindungObject of the invention
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die oben erwähnten Probleme zu lösen und ein Strategiegenerierungssystem für die automatische Auswertung und den automatischen Handel bereitzustellen. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein Strategiegenerierungssystem, das eine automatische Bewertung und automatische Auftragserteilung für Investitionsprodukte auf dem Handelsmarkt durchführt, wobei eine Online-Verbindung zur Informationsberechnung zwischen dem Strategiegenerierungssystem und dem Handelssystem hergestellt wird.The invention is based on the object of solving the problems mentioned above and of providing a strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading. In particular, the present invention relates to a strategy generation system which carries out an automatic evaluation and automatic placing of orders for investment products on the trading market, an online connection for information calculation being established between the strategy generation system and the trading system.
Zur Informationsberechnung zwischen dem Strategiegenerierungssystem und einem Handelssystem wird eine Online-Verbindung hergestellt. Das Strategiegenerierungssystem umfasst ein Datenspeichermodul, ein Artikelverwaltungsmodul, ein Strategiegenerierungsmodul, ein Auswertestrategie-Leistungsmodul und ein Strategie-Screening-Modul, wobei eine Signalverbindung zwischen dem Datenspeichermodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei das Datenspeichermodul zum Speichern von Rohdaten der Transaktionsdatensätze mehrerer Investitionsprodukte (wie z. B. Aktie, Terminkontrakt, Währung und andere Finanzinvestitionsprodukte) dient; wobei eine Signalverbindung zwischen dem Artikelverwaltungsmodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei das Artikelverwaltungsmodul mindestens eine Bedienschnittstelleneinheit aufweist, wobei das Artikelverwaltungsmodul die Rohdaten der Transaktionsdatensätze jedes Investitionsprodukts in einer Strategiesimulationskomponente mit vorgegebenem Format aufzeichnet, wobei die Bedienschnittstelleneinheit zum Festlegen eines Transaktionsstatus-Sollwerts (wie z. B. Öffnungszeit, Schließzeit und Pip-Wert von Finanzprodukten) für das Strategiegenerierungssystem dient; wobei eine Signalverbindung zwischen dem Strategiegenerierungsmodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei gemäß dem von der Bedienschnittstelleneinheit festgelegten Transaktionsstatus-Sollwert eine dem Transaktionsstatus-Sollwert entsprechende Strategiesimulationskomponente aus den mehreren Strategiesimulationskomponenten des Artikelverwaltungsmoduls zufällig ausgewählt wird, anschließend generiert das Strategiegenerierungsmodul automatisch eine Handelssimulationsparametergruppe, wobei die Handelssimulationsparametergruppe für die ausgewählte Strategiesimulationskomponente verwendet wird, um gemäß der Handelssimulationsparametergruppe die Ein- und Ausstiegszeit für den simulierten Handel zu steuern; wobei eine Signalverbindung zwischen dem Auswertestrategie-Leistungsmodul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei das Auswertestrategie-Leistungsmodul zumindest eine dynamische Auswertungsfunktion aufweist, wobei die dynamische Auswertungsfunktion zum Analysieren und Erkennen der möglichen Rentabilität der verwendeten Handelssimulationsparametergruppe dient; wobei eine Signalverbindung zwischen dem Strategie-Screening-Modul und dem Strategiegenerierungssystem hergestellt wird, wobei das Strategie-Screening-Modul die durch das Auswertestrategie-Leistungsmodul analysierte Rentabilität jeder Strategiesimulationskomponente aufzeichnet und diese gemäß der Rentabilität in Reihenfolge sortiert, wobei das Strategie-Screening-Modul über einen Ersatzstandardwert verfügt, um die den Ersatzstandardwert nicht erreichenden Strategiesimulationskomponenten löschen zu können; wobei das Strategiegenerierungsmodul, das Auswertestrategie-Leistungsmodul und das Strategie-Screening-Modul in einer Schleifenoptimierungsmethode wiederholt ausgeführt werden, wobei, wenn sich die Rentabilitätsleistung der mehreren Strategiesimulationskomponenten, die den Ersatzstandardwert erreicht haben, der Konvergenz nähert, eine Gruppenbericht-Information für robuste Strategien generiert wird, anschließend wird eine Online-Verbindung gemäß der Gruppenbericht-Information für robuste Strategien zwischen dem Strategiegenerierungssystem und einem Handelssystem hergestellt, um eine automatische Auftragserteilung auf dem realen Handelsmarkt abzuschließen.An online connection is established for calculating information between the strategy generation system and a trading system. The strategy generation system comprises a data storage module, an article management module, a strategy generation module, an evaluation strategy performance module and a strategy screening module, a signal connection between the data storage module and the strategy generation system being established, the data storage module for storing raw data of the transaction data records of several investment products (e.g. E.g. share, futures contract, currency and other financial investment products); wherein a signal connection is established between the article management module and the strategy generation system, wherein the article management module has at least one operating interface unit, wherein the article management module records the raw data of the transaction data records of each investment product in a strategy simulation component with a predetermined format, wherein the operating interface unit for establishing a transaction status target value (such as. B. opening time, closing time and pip value of financial products) is used for the strategy generation system; wherein a signal connection is established between the strategy generation module and the strategy generation system, a strategy simulation component corresponding to the transaction status target value being selected at random from the plurality of strategy simulation components of the article management module according to the transaction status target value determined by the user interface unit, then the strategy generation module automatically generates a trading simulation parameter group, the trading simulation parameter group being used for the selected strategy simulation component to control the entry and exit times for the simulated trading according to the trading simulation parameter group; wherein a signal connection is established between the evaluation strategy performance module and the strategy generation system, the evaluation strategy performance module having at least one dynamic evaluation function, the dynamic evaluation function serving to analyze and identify the possible profitability of the trading simulation parameter group used; wherein a signal connection is established between the strategy screening module and the strategy generation system, wherein the strategy screening module records the profitability of each strategy simulation component analyzed by the evaluation strategy performance module and sorts them in order according to the profitability, wherein the strategy screening module has a replacement default value in order to be able to delete the strategy simulation components that do not reach the replacement default value; wherein the strategy generation module, the evaluation strategy performance module and the strategy screening module are repeatedly executed in a loop optimization method, wherein when the profitability performance of the plurality of strategy simulation components that have reached the substitute default value approaches convergence, generating group report information for robust strategies is then established online according to the robust strategy group report information between the strategy generation system and a trading system to complete an automatic order placement on the real trading market.
Die technischen Merkmale der vorliegenden Erfindung bestehen darin, dass eine dem Transaktionsstatus-Sollwert entsprechende Strategiesimulationskomponente aus den mehreren Strategiesimulationskomponenten des Artikelverwaltungsmoduls zufällig ausgewählt wird und die automatisch generierte Handelssimulationsparametergruppe für die ausgewählte Strategiesimulationskomponente verwendet wird, um bei der Strategiesimulationskomponente einen Handel zu simulieren; anschließend wird die Rentabilität der Strategiesimulationskomponente, bei der ein simulierter Handel durchgeführt wird, nacheinander mittels des Auswertestrategie-Leistungsmoduls und des Strategie-Screening-Moduls analysiert, wobei die den Ersatzstandardwert erreichenden Strategiesimulationskomponenten herausgefiltert werden. Auf diese Weise kann, nachdem eine Schleifenoptimierungsmethode mittels des Strategiegenerierungsmoduls, des Auswertestrategie-Leistungsmoduls und des Strategie-Screening-Moduls angewandt wurde und wenn sich die Rentabilitätsleistung der mehreren Strategiesimulationskomponenten, die den Ersatzstandardwert erreicht haben, der Konvergenz nähert, eine Gruppenbericht-Information für robuste Strategien generiert werden, anschließend wird gemäß der Gruppenbericht-Information für robuste Strategien eine Online-Verbindung zwischen dem Strategiegenerierungssystem und dem Handelssystem hergestellt, um eine automatische unabhängige strategische Bewertung für Investitionsprodukte und automatische Handelsgeschäfte mit dem realen Handelsmarkt zu ermöglichen und zu vermeiden, dass viele günstige Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten durch Orientierung an menschlichen Faustregeln verpasst werden.The technical features of the present invention are that a strategy simulation component corresponding to the transaction status target value is selected at random from the several strategy simulation components of the item management module and the automatically generated trading simulation parameter group is used for the selected strategy simulation component in order to simulate trading in the strategy simulation component; then the profitability of the strategy simulation component, in which simulated trading is carried out, is analyzed one after the other by means of the evaluation strategy performance module and the strategy screening module, the strategy simulation components reaching the substitute standard value being filtered out. In this way, after applying a loop optimization method using the strategy generation module, the evaluation strategy performance module, and the strategy screening module, and when the profitability performance of the multiple strategy simulation components that have reached the surrogate standard value approaches convergence, group report information for robust Strategies are generated, then, according to the group report information for robust strategies, an online connection is established between the strategy generation system and the trading system in order to enable an automatic independent strategic assessment for investment products and automatic trading transactions with the real trading market and to avoid many cheap ones Buying or selling opportunities are missed by following human rules of thumb.
In einigen Ausführungsbeispielen kann das Strategiekorrelation-Erkennungsmodul einen der folgenden Korrelationskoeffizienten verwenden: linearer Korrelationskoeffizient, Mehrfachkorrelationskoeffizient oder typischer Korrelationskoeffizient.In some embodiments, the strategy correlation detection module can use one of the following correlation coefficients: linear correlation coefficient, multiple correlation coefficient, or typical correlation coefficient.
In einigen Ausführungsbeispielen kann die Strategiesimulationskomponente eine oder mehrere Transaktionsaufzeichnungen der vorausgegangenen Ein- und Ausstiegszeiten, des Preises, des Take-Profit-Punkts oder des Stop-Loss-Punkts jedes Investitionsprodukts sein.In some exemplary embodiments, the strategy simulation component can be one or more transaction records of the previous entry and exit times, the price, the take profit point or the stop loss point of each investment product.
In einigen Ausführungsbeispielen kann der Transaktionsstatus-Sollwert der Bedienschnittstelleneinheit zwei oder mehr Sollwerte der Öffnungszeit, der Schließzeit und des Pip-Werts eines Investitionsprodukts sein.In some exemplary embodiments, the transaction status setpoint of the user interface unit can be two or more setpoints of the opening time, the closing time and the pip value of an investment product.
Zum vollständigen Verständnis hinsichtlich der Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend die bevorzugten Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Figuren detailliert beschrieben, sodass die vorliegende Erfindung gemäß der Beschreibung von einem Fachmann auf diesem Gebiet leicht realisiert werden kann. Aus der vorliegenden Beschreibung, den vorliegenden Ansprüchen und den beigefügten Figuren kann der Fachmann auf diesem Gebiet die Ziele und Vorteile der vorliegenden Erfindung leicht verstehen.For a complete understanding of the features and advantages of the present invention, the preferred exemplary embodiments are described in detail below with reference to the figures, so that the present invention can easily be implemented by a person skilled in the art according to the description. From the present description, claims, and accompanying figures, those skilled in the art can easily understand the objects and advantages of the present invention.
FigurenlisteFigure list
-
1 zeigt ein Strukturdiagramm eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Strategiegenerierungssystems für die automatische Auswertung und den automatischen Handel;1 shows a structural diagram of a first embodiment of the strategy generation system according to the invention for automatic evaluation and automatic trading; -
2 zeigt ein Strukturdiagramm eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Strategiegenerierungssystems für die automatische Auswertung und den automatischen Handel.2 shows a structure diagram of a second embodiment of the strategy generation system according to the invention for automatic evaluation and automatic trading.
Bezugszeichenliste List of reference symbols
- 11
- Strategiegenerierungssystem;Strategy generation system;
- 1111
- Datenspeichermodul;Data storage module;
- 1212
- Artikelverwaltungsmodul;Article management module;
- 1313
- Strategiegenerierungsmodul;Strategy generation module;
- 1414th
- Auswertestrategie-Leistungsmodul;Evaluation strategy performance module;
- 1515th
- Strategie-Screening-Modul;Strategy screening module;
- 22
- Strategiekorrelation-Erkennungsmodul;Strategy correlation detection module;
- 33
- Handelssystem;Trading system;
- 44th
- Gruppenbericht-Information für robuste StrategienGroup report information for robust strategies
Detaillierte Beschreibung der AusführungsbeispieleDetailed description of the exemplary embodiments
Zum besseren Verständnis der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend Ausführungsbeispiele detailliert beschrieben. Diese Ausführungsbeispiele können in verschiedenen Formen realisiert werden und sollen nicht die Schutzansprüche beschränken.For a better understanding of the present invention, exemplary embodiments are described in detail below. These exemplary embodiments can be implemented in various forms and are not intended to limit the protection claims.
Die Offenbarung der vorliegenden Erfindung wird durch die folgenden Ausführungsbeispiele vollständig klar, sodass ein Fachmann auf diesem Gebiet den Umfang der vorliegenden Erfindung durch diese Ausführungsbeispiele verstehen kann. Es wird auf die
Eine Signalverbindung wird zwischen dem Datenspeichermodul
Eine Signalverbindung wird zwischen dem Artikelverwaltungsmodul
Eine Signalverbindung wird zwischen dem Strategiegenerierungsmodul
Eine Signalverbindung wird zwischen dem Auswertestrategie-Leistungsmodul
Eine Signalverbindung wird zwischen dem Strategie-Screening-Modul
Das Strategiegenerierungssystem
Auf diese Weise wird eine dem Transaktionsstatus-Sollwert entsprechende Strategiesimulationskomponente aus den mehreren Strategiesimulationskomponenten des Artikelverwaltungsmoduls zufällig ausgewählt und die automatisch generierte Handelssimulationsparametergruppe für die ausgewählte Strategiesimulationskomponente verwendet, um bei der Strategiesimulationskomponente einen Handel zu simulieren; anschließend wird die Rentabilität der Strategiesimulationskomponente, bei der ein simulierter Handel durchgeführt wird, nacheinander mittels des Auswertestrategie-Leistungsmoduls und des Strategie-Screening-Moduls analysiert, wobei die den Ersatzstandardwert erreichenden Strategiesimulationskomponenten herausgefiltert werden. Auf diese Weise kann, nachdem eine Schleifenoptimierungsmethode mittels des Strategiegenerierungsmoduls, des Auswertestrategie-Leistungsmoduls und des Strategie-Screening-Moduls angewandt wurde und wenn sich die Rentabilitätsleistung der mehreren Strategiesimulationskomponenten, die den Ersatzstandardwert erreicht haben, der Konvergenz nähert, eine Gruppenbericht-Information für robuste Strategien generiert werden, anschließend wird gemäß der Gruppenbericht-Information für robuste Strategien eine Online-Verbindung zwischen dem Strategiegenerierungssystem und dem Handelssystem hergestellt, um eine automatische unabhängige strategische Bewertung für Investitionsprodukte und automatische Handelsgeschäfte mit dem realen Handelsmarkt zu ermöglichen und zu vermeiden, dass viele günstige Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten durch Orientierung an menschlichen Faustregeln verpasst werden.In this way, a strategy simulation component corresponding to the transaction status target value is selected at random from the plurality of strategy simulation components of the article management module and the automatically generated trading simulation parameter group is used for the selected strategy simulation component in order to simulate trading in the strategy simulation component; then the profitability of the strategy simulation component, in which simulated trading is carried out, is analyzed one after the other by means of the evaluation strategy performance module and the strategy screening module, the strategy simulation components reaching the substitute standard value being filtered out. In this way, after applying a loop optimization method using the strategy generation module, the evaluation strategy performance module, and the strategy screening module, and when the profitability performance of the multiple strategy simulation components that have reached the surrogate standard value approaches convergence, group report information for robust Strategies are generated, then, according to the group report information for robust strategies, an online connection is established between the strategy generation system and the trading system in order to enable an automatic independent strategic assessment for investment products and automatic trading transactions with the real trading market and to avoid many cheap ones Buying or selling opportunities are missed by following human rules of thumb.
Es wird auf
Die oben erwähnten Ausführungsbeispiele dienen nur dazu, den technischen Inhalt und Merkmale der vorliegenden Erfindung zu veranschaulichen und einem Fachmann auf diesem Gebiet zu ermöglichen, den Inhalt der vorliegenden Erfindung zu verstehen und umzusetzen, und sind nicht dazu bestimmt, den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung einzuschränken. Alle gleichwertigen Modifikationen und äquivalenten Änderungen, die gemäß den technischen Gedanken der vorliegenden Erfindung vorgenommen werden können, fallen in den Schutzumfang der vorliegenden Erfindung.The above-mentioned embodiments are only intended to illustrate the technical content and features of the present invention and to enable one skilled in the art to understand and practice the content of the present invention, and are not intended to limit the scope of the present invention. All equivalent modifications and equivalent changes that can be made in accordance with the technical concepts of the present invention fall within the scope of the present invention.
Wenn nicht anders definiert, weisen alle hierin verwendeten Begriffe (einschließlich technischer und wissenschaftlicher Begriffe) die gleiche Bedeutung auf, wie gemeinhin durch einen Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet, zu welchem diese Offenbarung gehört, verstanden wird. Es wird ferner verstanden werden, dass Begriffe, wie z. B. die in üblicherweise verwendeten Wörterbüchern definierten, als eine Bedeutung aufweisend interpretiert werden sollen, die mit ihrer Bedeutung im Kontext der relevanten Technik übereinstimmt, und nicht in einem idealisierten oder übermäßig formalen Sinn interpretiert werden, es sei denn es ist hierin ausdrücklich so definiert.Unless otherwise defined, all terms (including technical and scientific terms) used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this disclosure belongs. It will also be understood that terms such as B. those defined in commonly used dictionaries are intended to be interpreted as having a meaning consistent with their meaning in the context of the relevant art, and not interpreted in an idealized or overly formal sense, unless expressly defined so herein.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit der vorliegenden Erfindung der erwünschte Effekt tatsächlich erreicht wird und diese einem Fachmann auf dem Gebiet nicht ohne Weiteres einfallen würde. Die Erfindung weist somit eine erfinderische Tätigkeit auf und ihre gewerbliche Anwendbarkeit ist gegeben.In summary, it can be said that the desired effect is actually achieved with the present invention and that this would not simply occur to a person skilled in the art. The invention thus involves an inventive step and its industrial applicability is given.
ZusammenfassungSummary
Ein Strategiegenerierungssystem für die automatische Auswertung und den automatischen Handel umfasst ein Datenspeichermodul, ein Artikelverwaltungsmodul, ein Strategiegenerierungsmodul, ein Auswertestrategie-Leistungsmodul und ein Strategie-Screening-Modul. Das Artikelverwaltungsmodul zeichnet die im Datenspeichermodul gespeicherten Rohdaten der Transaktionsdatensätze jedes Investitionsprodukts in einer Strategiesimulationskomponente mit vorgegebenem Format auf; Das Strategiegenerierungsmodul wählt zufällig entsprechende Strategiesimulationskomponenten aus und generiert automatisch eine Handelssimulationsparametergruppe für die ausgewählten Strategiesimulationskomponenten; Das Auswertestrategie-Leistungsmodul analysiert die Rentabilität der ausgewählten Strategiesimulationskomponenten mittels einer dynamischen Auswertungsfunktion; Das Strategie-Screening-Modul behält die eine hohe Rentabilität gewährleistenden Strategiesimulationskomponenten bei. Die Schleifenoptimierungsmethode wird zum Generieren einer Gruppenbericht-Information für robuste Strategien wiederholt ausgeführt und es wird eine Online-Verbindung zur Ermöglichung einer automatischen Auftragserteilung auf dem realen Handelsmarkt zwischen dem Strategiegenerierungssystem und einem Handelssystem hergestellt.A strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading comprises a data storage module, an article management module, a strategy generation module, an evaluation strategy performance module and a strategy screening module. The article management module records the raw data of the transaction data records of each investment product stored in the data storage module in a strategy simulation component with a predetermined format; The strategy generation module randomly selects appropriate strategy simulation components and automatically generates a trading simulation parameter group for the selected strategy simulation components; The evaluation strategy performance module analyzes the profitability of the selected strategy simulation components using a dynamic evaluation function; The strategy screening module retains the strategy simulation components that ensure high profitability. The loop optimization method is repeatedly executed to generate group report information for robust strategies, and an on-line connection is established between the strategy generation system and a trading system to enable automatic order placement in the real trading market.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE202020104077.4U DE202020104077U1 (en) | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE202020104077.4U DE202020104077U1 (en) | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE202020104077U1 true DE202020104077U1 (en) | 2020-07-21 |
Family
ID=72139401
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE202020104077.4U Expired - Lifetime DE202020104077U1 (en) | 2020-07-14 | 2020-07-14 | Strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE202020104077U1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112150257A (en) * | 2020-11-26 | 2020-12-29 | 炬星科技(深圳)有限公司 | Order processing method, cloud system, electronic device and storage medium |
CN112180213A (en) * | 2020-09-25 | 2021-01-05 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | Detection system for safety evaluation of power system |
-
2020
- 2020-07-14 DE DE202020104077.4U patent/DE202020104077U1/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112180213A (en) * | 2020-09-25 | 2021-01-05 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | Detection system for safety evaluation of power system |
CN112150257A (en) * | 2020-11-26 | 2020-12-29 | 炬星科技(深圳)有限公司 | Order processing method, cloud system, electronic device and storage medium |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Crane et al. | Passive versus active fund performance: do index funds have skill? | |
Bauer et al. | Pension fund performance and costs: Small is beautiful | |
Kacperczyk et al. | On the industry concentration of actively managed equity mutual funds | |
Singh et al. | Impact of financial leverage on firm’s performance and valuation: A panel data analysis | |
DE202020104077U1 (en) | Strategy generation system for automatic evaluation and automatic trading | |
Ajmi et al. | Real estate markets and uncertainty shocks: A variance causality approach | |
Fousekis et al. | Joint price dynamics of quality differentiated commodities: copula evidence from coffee varieties | |
DE69821933T2 (en) | SYSTEM AND METHOD FOR CREATING FULFILLMENT RULES FOR TRADING SYSTEMS | |
Kusumaningtyas et al. | The influence of audit committee and ownership structure on earnings management | |
Haigh et al. | Price dynamics, price discovery and large futures trader interactions in the energy complex | |
Suardi et al. | The impact of capital structure on financial performance of the listed agriculture companies in Indonesia | |
Lemieux et al. | Federal crop insurance vs. ASCS disaster assistance for Texas high plains cotton producers: An application of whole-farm simulation | |
KR20160090447A (en) | Customized stock investment guiding system and method thereof | |
Jourovski et al. | Forecasting beta using machine learning and equity sentiment variables | |
Moran et al. | Who wins and who loses? Trader returns and risk premiums in agricultural futures markets | |
Obong’o et al. | Influence of behavioural factors on real estate performance in kisii town, kenya | |
Khan et al. | Firm specific determinants of debt financing: A Sino-Pak perspective | |
EP1816598A1 (en) | Data processing method for the automatic provision of data and data processing device | |
AT501028B1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR EVALUATING STOCK EXCHANGE RATES | |
Aisyah et al. | Application of The Single Index Model In The Establishment of A Portfolio Stock Optimization | |
Rajeev et al. | BIOLOGICAL ASSETS ON THE PROFITABILITY OF THE AGRICULTIRAL ORGANIZATION | |
Mitrović et al. | MANAGEMENT AS A FUNCTION OF SUSTAINABLE FINANCIAL STABILITY OF PUBLIC ENTERPRISES AND INSTITUTIONS | |
Alamsyah et al. | The Effect of News Announcements on the Volatility of Share Prices of PT. Bank Syariah Indonesia Tbk | |
Rauhamaa | The dynamic relationship between the REIT and S&P 500 returns during 21st century in the US | |
Wang | New Approaches of Utilizing Firm Characteristics in Empirical Asset Pricing |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R207 | Utility model specification | ||
R156 | Lapse of ip right after 3 years |