CN207490985U - 一种电子交易策略测试设备 - Google Patents

Abstract

本实用新型涉及一种电子交易策略测试设备，所述设备至少包括云服务器(10)、通讯装置(20)以及通过所述通讯装置(20)与所述云服务器(10)进行数据交互的客户终端(30)，所述云服务器(10)至少包括具有策略生成模块(102a)、测试模块(102b)、订单生成模块(102c)和订单检查模块(102d)的数据分析单元(102)，其中，所述订单生成模块(102c)连接在所述订单检查模块(102d)的第一检查组件(102d‑2)和第二检查组件(102d‑3)的上游。本实用新型的电子交易策略测试设备还可与多方信息服务器建立数据连接，通过多方收集市场数据，有利于实现电子交易策略的快速、准确、可靠生成，提高电子交易的安全性。

Description

一种电子交易策略测试设备

技术领域

本实用新型涉及一种测试设备，尤其涉及一种电子交易策略测试设备。

背景技术

随着互联网络资讯和技术的迅猛发展，金融商品(如证券、期货、债券、基金等)交易方式发生了巨大变化，交易方式由最开始的证券交易所通过专用卫星网与券商连接，投资者在券商的营业部通过填写买单、卖单或直接遇过资金卡在交易机上买卖进行交易，转向利用网上进行交易。由于网上交易独有的信息、时空等竞争优势，使得其逐步取代传统的交易方式，成为全球金融证券业未来发展的必然趋势。量化投资是最近几十年来在国际金融投资界兴起的一个新方法，其结合了现代数学概率统计理论和金融数据分析工程，利用高速的计算机数据处理能力来实现的一种全新的分析方式。量化投资在投资品种选择、投资时间选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

其中，算法交易又称自动交易、黑盒交易或机器交易，是指通过计算机程序发出交易指令，以执行预先设定好的交易策略的方法。在算法交易中，程序可以决定的范围包括交易时间、交易的价格，甚至包括最后需要成交的资产数量。然而在算法交易中，目前的交易策略大都是基于统计的交易策略，即策略制定者对历史的交易数据进行统计，从而提取出一些对交易有影响的因素或者特征，据此制定交易策略。由于金融产品的复杂性和某些风险因素的不确定性，以及策略制定者本身经验的局限性，使得策略制定者很难对交易策略做出准确的评估；此外，策略制定者通常是依据某特定的金融产品的历史数据进行统计从而制定交易策略，该交易策略对其他金融产品来说通常是不适用的，所以，现有技术的算法交易缺乏可靠性泛化能力。

另一方面，现有的自动化交易***仅能够基于***设计者、运营商或用户编制的交易策略直接在交易服务器上生成委托数据包，而不能将所生成的委托数据包应用于实盘之前基于实时和历史市场数据对制定的交易策略进行测试以向用户展示该交易策略在历史情况下的成功交易的几率，导致用户不能直观的了解基于该交易策略生成的委托数据包的可行性，为此，该交易策略在应用于实盘时，其获得成功的可能性不大，甚至会造成严重的损失。

因此，提供一种布局合理、针对新生成策略数据的快速测试设备成为亟待解决的技术问题。

实用新型内容

针对现有技术缺陷，本实用新型提供了一种电子交易策略测试设备，所述设备至少包括云服务器、通讯装置以及通过所述通讯装置与所述云服务器进行数据交互的客户终端，所述云服务器至少包括具有策略生成模块、测试模块、订单生成模块和订单检查模块的数据分析单元，其中，所述订单生成模块连接在所述订单检查模块的第一检查组件和第二检查组件的上游。

根据一个优选实施方式，所述订单生成模块发送至所述订单检查模块的数据含有开仓委托数据包时，所述订单生成模块与所述第一检查组件数据相连；所述订单生成模块发送至所述订单检查模块的数据含有平仓委托数据包时，所述订单生成模块与所述第二检查组件数据相连；所述第一检查组件和所述第二检查组件分别与存储单元中的第二存储模块相连。

根据一个优选实施方式，所述云服务器还包括数据采集单元、监控单元、存储单元和执行单元，其中，所述数据采集单元经通讯装置以有线和/或无线的方式与客户终端数据相连。

根据一个优选实施方式，所述数据采集单元还与监控单元中的异常数据触发器相连；其中，所述监控单元中的异常数据储存器与所述数据分析单元相连。

根据一个优选实施方式，所述通讯装置通过互联网以有线和/或无线的连接方式实现云服务器中的所述数据采集单元与多个客户终端中的一个或多个客户终端相连。

根据一个优选实施方式，所述监控单元中的异常数据储存器和设置于所述数据分析单元中的策略生成模块相连。

根据一个优选实施方式，所述策略生成模块与所述测试模块相连；所述测试模块与所述第二存储模块相连。

根据一个优选实施方式，所述存储单元至少包括第一存储模块和第二存储模块，所述第一存储模块与所述策略生成模块相连；所述数据采集单元与所述第一存储模块相连。

根据一个优选实施方式，所述监控单元通过有线和/或无线的方式与执行单元相连。

根据一个优选实施方式，所述客户终端为便携式计算机、智能手机、平板电脑和智能手表中的一种或多种；所述数据分析单元为单片机或集成电路板；所述第一存储模块和第二存储模块为RAM存储器、ROM存储器、硬盘存储器、CD磁盘存储器或DVD磁盘存储器中的一种或多种。

本实用新型的电子交易策略测试设备至少具有如下优势：

(1)本实用新型的电子交易策略测试设备各模块间通过硬件连接，可靠性高，而且各装置的布局合理，有助于缩短对完成数据的测试时间，从而提升测试效率。

(2)本实用新型的电子交易策略测试设备由远程服务器完成电子交易策略的生成、可行性测试和委托订单的生成和监控，可避免现有测试设备因复杂的布局和连接方式而造成数据处理、传输和接收速度慢的问题，也可避免现有设备计算和数据存储能力不足的缺陷。

(3)本实用新型的电子交易策略测试设备还可与多方信息服务器建立数据连接，通过多方收集市场数据，有利于实现电子交易策略的快速、准确、可靠生成，提高电子交易的安全性。

附图说明

图1为本实用新型的电子交易策略测试设备的结构示意图。

附图标记列表

10：云服务器 20：通讯装置 30客户终端

101：数据采集单元 102：数据分析单元 103：监控单元

104：存储单元 105：执行单元 102a：策略生成模块

102b：测试模块 102c：订单生成模块 102d：订单检查模块

104a：第一存储模块 104b：第二存储模块 301：第一客户终端

302：第二客户终端 30n：第n客户终端 102d-1：选通器

102d-2：第一检查组件 102d-3：第二检查组件

具体实施方式

为了是本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图对本实用新型进行进一步详细说明。

如图1所示，本实用新型提供了一种电子交易策略测试设备的一个优选实施方式的功能部件示意图。如图1所示，本实用新型的电子交易策略测试设备至少包括云服务器10、通信装置20和客户终端30。其中，云服务器 10与包含一个或多个用户的客户终端30通过通讯装置20进行数据交互。优选地，所述通讯装置20通过互联网有线或无线的连接方式实现云服务器 10与客户终端30的连接。更优选地，客户终端30通过有线或无线的方式与云服务器10进行数据交互。

根据一个优选的实施方式，本实用新型的电子交易策略测试设备还可以包括各种第三方信息来源的流动资产池、证券和商品交易***、证券交易所专家等，其用于收集市场数据和其他信息。本实用新型的云服务器10与客户终端30通过通讯装置20进行数据交互，便于多个用户同时与云服务器 10进行数据交互，也便于云服务器10通过多个客户终端收集市场实时数据，以便所生成的电子交易策略的测试更为准确。

所述云服务器10至少包括数据采集单元101、数据分析单元102、监控单元103、存储单元104和执行单元105。

根据一个优选的实施方式，所述客户终端30为便携式计算机、智能手机、平板电脑和智能手表中的一种或多种。所述数据分析单元102为单片机或集成电路板。所述通讯装置20为移动基站、通讯光纤和/或通信卫星。

数据采集单元101经通讯装置20以有线和/或无线的方式与客户终端 30相连，用于实现待处理数据的采集，其有线连接方式可以使通过高速数据线或光纤等连接方式，其无线连接可以是通过移动基站、通讯卫星等连接方式实现数据连接。同时，所述数据采集单元101还与存储单元104相连，由存储单元104实现采集数据的储存，其连接方式可以是通过高速数据线或蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA等方式。所述数据采集单元101还与监控单元103的异常数据触发器相连，用于实现对采集数据的实时监控功能，其连接方式可以使高速数据线或无线蓝牙、WiFi等方式。所述异常数据触发器可以是一种数据触发器，用于实现在预设阈值时完成数据触发。

数据分析单元102还分别通过有线的连接方式与监控单元103的异常数据储存器、存储单元104和执行单元105相连，其有线连接可以通过光纤或数据线相连。所述异常数据储存器可以是RAM存储器、ROM存储器、硬盘存储器、CD磁盘存储器或DVD磁盘存储器中的一种或多种，用于在异常数据触发器发现异常数据时完成对异常数据的提取和储存。

数据分析单元102基于对存储于存储单元104中的历史市场数据和趋势的分析来生成包含至少一个触发条件的电子交易策略，并通过调取用户基于客户终端30选择的历史时间段的历史数据来测试电子交易策略的可行性。监控单元103用于监控市场实时数据。在监控单元103监控到市场实时数据出现至少一个触发条件之时，由数据分析单元102自动生成委托数据包，并且对开仓委托数据包和/或平仓委托数据包进行初步检查并以不同的颜色显示开仓委托数据包和/或平仓委托数据包的初步检查结果。

存储单元104用于存储来自通过通讯装置20收集的与历史时期的历史市场价格、历史趋势、历史市场成交量有关历史市场数据，以及基于历史数据对电子交易策略的测试数据以及对开仓委托数据包和平仓委托数据包进行检查的数据。执行单元105用于手动的或自动的执行经过可行性测试的委托数据包。

数据分析单元102至少包括策略生成模块102a、测试模块102b、订单生成模块102c、订单检查模块102d。所述策略生成模块102a为专用芯片或CPU。所述测试模块102b为专用CPU。所述订单生成模块102c为集成电路板等集成设备。所述订单检查模块102d包括选通器102d-1、第一检查组件102d-2和第二检查组件102d-3。所述选通器102d-1为数据触发器，所述第一检查组件102d-2和第二检查组件102d-3为专用芯片或专用处理器等。

策略生成模块102a与监控单元103的异常数据储存器相连，其连接方式可以是通过高速数据线或蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA等方式相连。

策略生成模块102a与测试模块102b相连，其连接方式可以是通过高速数据线或蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA等方式相连。策略生成模块102a 将所生成的电子交易策略发送至测试模块102b进行可行性测试。

测试模块102b与订单生成模块102c连接。其连接方式可以是通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA等方式相连。测试模块102b 将通过可行性测试的电子交易策略发送至订单生成模块102c。进一步地，订单生成模块102c基于监控单元103监控到的市场实时数据和电子交易策略来自动地生成开仓委托数据包和/或平仓委托数据包。

所述订单生成模块102c将生成的开仓委托数据包和/或平仓委托数据包发送至订单检查模块102d进行是否具有时间、位置、价格限制的初步检查。优选地，订单生成模块102c与订单检查模块102d的选通器102d-1 连接。当所述数据是开仓委托数据包或含有开仓委托数据包时，所述选通器 102d-1将所述开仓委托数据包发送至第一检查组件102d-2。当所述数据包含平仓委托数据包时，所述选通器102d-1将所述平仓委托数据包发送至第二检查组件102d-3。从而实现了当所述数据既含有开仓委托数据包又含有平仓委托数据包的情况下的数据的快速处理。

根据一个优选的实施方式，所述选通器102c-1通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、等方式与第一检查组件102d-2和第二检查组件102d-3相连。即是，所述订单生成模块102c连接在所述订单检查模块102d的第一检查组件102d-2和第二检查组件102d-3的上游。

测试模块102b与存储单元104相连，其连接方式可以是通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA等方式相连。测试模块102b接收到电子交易策略之后，基于历史交易数据来测试电子交易策略在历史市场的可行性并将测试数据发送至存储单元104存储。

策略生成模块102a与存储单元104中的第一存储模块104a相连，其连接方式可以是通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA等方式相连。策略生成模块102a基于对存储于存储单元104中的历史市场数据和趋势的分析并结合各因素对历史市场数据产生影响的重要程度来生成包含至少一个触发条件的电子交易策略。

根据一个优选的实施方式，策略生成模块102a还基于监控单元103监测到的市场实时数据来调整电子交易策略。

根据一个优选的实施方式，监控单元103监测到的市场实时数据与策略生成模块102a所生成的电子交易策略存在抵触的情况下，策略生成模块 102a依据监控单元103监测到的市场实时数据来调整电子交易策略。策略生成模块102a基于市场实时数据来调整电子交易策略，可进一步增大电子交易策略在实盘应用中的可行性。

订单生成模块102c基于监控单元103监控到市场实时数据出现电子交易策略中的第一交易触发条件来自动地生成开仓委托数据包。订单生成模块 102c基于监控单元103监控到市场实时数据出现电子交易策略中的第二交易触发条件来自动地生成平仓委托数据包。第一交易触发条件和第二交易触发条件可以是：市场实时价格、市场成交量、市场交易额、市场实时价格波动情况、市场实时走势等。例如，生成开仓委托数据包的第一触发条件为市场价格在50元以下，一旦监控单元103监控到市场价格满足该条件时，订单生成模块102c便基于电子交易策略和市场实时价格来生成开仓委托数据包。生成平仓委托数据包的第一触发条件为市场价格在100元以上，一旦监控单元103监控到市场价格满足该条件时，订单生成模块102c便基于电子交易策略和市场实时价格来生成开仓委托数据包。

订单生成模块102c将所生成的开仓委托数据包和/或平仓委托数据包发送至订单检查模块102d进行初步检查。优选地，订单检查模块102d以不同的颜色显示开仓委托数据包和/或平仓委托数据包的限制因素。

订单检查模块102d对接收到的开仓委托数据包和/或平仓委托数据包按照逐级检查的方式进行初步检查并将不具有限制因素的开仓委托数据包和/或平仓委托数据包发送至监控模块103。

监控单元103通过有线和/或无线的方式与执行单元105相连，例如，其连接方式可以是通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA 等方式相连。监控单元103基于对市场实时数据的监控并在开仓委托数据包和/或平仓委托数据包成交条件出现之时，将开仓委托数据包和/或平仓委托数据包发送至执行单元105。

根据一个优选的实施方式，执行单元105包括自动执行组件和手动执行组件。优选地，自动执行组件基于预设的开仓委托数据包和/或平仓委托数据包执行方案并结合电子交易策略的可行性参数来执行开仓委托数据包或平仓委托数据包。在开仓委托数据包和/或平仓委托数据包的执行条件满足时，自动执行组件自动执行开仓委托数据包或平仓委托数据包。优选地，手动执行组件基于用户通过客户终端30对执行单元105发送的开仓委托数据包和/或平仓委托数据包以及电子交易策略的可行性参数的确认来执行开仓委托数据包或平仓委托数据包。

根据一个优选的实施方式，客户终端30包含有多个子客户端，例如可以是第一客户终端301、第二客户终端302直至第n客户终端30n。

执行单元105经通讯装置20以有线和/或无线的方式与客户终端30相连，例如，其连接方式可以是通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、CDMA、 WCDMA等方式相连。执行单元105将开仓委托数据包和/或平仓委托数据包及电子交易策略的可行性参数发送至客户终端30，通过用户对可行性参数的确认来执行开仓委托数据包或平仓委托数据包。在电子交易策略的可行性参数在预设阈值之下或之上时，用户基于对市场实时数据的判断也能够通过手动执行组件来执行或者不执行开仓委托数据包或平仓委托数据包，使得本实用新型的开仓委托数据包或平仓委托数据包不仅能够自动执行，也能够基于市场实时数据更准确地执行。

根据一个优选的实施方式，存储单元104至少包括第一存储模块104a 和第二存储模块104b。第一存储模块104a与数据采集单元101相连，例如，其连接方式可以是通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA 等方式相连。第一存储模块104a存储来自在前的通过数据采集单元101收集的与历史时期的历史市场价格、历史趋势、历史市场成交量有关历史市场数据。第二存储模块104b与测试模块102b和订单检查模块102d相连。其连接方式可以是通过高速数据线、光纤、蓝牙、WiFi、CDMA、WCDMA 等方式相连。第二存储模块104b存储来自测试模块102b基于历史数据对电子交易策略的测试数据以及订单检查模块102d对委托数据包进行初步检查的数据。将收集的历史数据与测试数据分类存储，有助于提高***对数据的提取速度。优选地，第一存储模块104a和第二存储模块104b为RAM存储器、ROM存储器、硬盘存储器、CD磁盘存储器或DVD磁盘存储器中的一种或多种。

本实用新型的电子交易策略测试设备的各组成部件均为硬件，通过各硬件的组合与连接，解决现有技术存在的问题。优选地，电子交易策略测试设备至少包括云服务器10、通讯装置20以及通过所述通讯装置20与所述云服务器10进行数据交互的客户终端30。更优选地，所述云服务器10例如是PC机、MAC、平板电脑、服务器、智能电视、智能VR头显、智能投影仪或手机，其可以连接显示器、键盘或鼠标。所述通讯装置20为移动基站、通讯光纤和/或通信卫星。所述客户终端30为便携式计算机、智能手机、平板电脑和智能手表中的一种或多种。优选地，所述云服务器10至少包括具有策略生成模块102a、测试模块102b、订单生成模块102c和订单检查模块102d的数据分析单元102。更优选地，所述数据分析单元102为单片机或集成电路板。所述订单生成模块102c连接在所述订单检查模块102d的第一检查组件102d-2和第二检查组件102d-3的上游。当所述数据分析单元102为单片机，策略生成模块102a和测试模块102b专用处理芯片，所述选通器102d-1为数据触发器，所述第一检查组件102d-2为专用开仓委托数据包处理器，第二检查组件102d-3为专用平仓委托数据包处理器时，所述策略测试设备可以如下方式构成：所述单片机通过芯片插口与专用处理芯片连接，集成有数据触发器、专用开仓委托数据包处理器和专用平仓委托数据包处理器的集成电路板通过拓展插口与单片机相连，从而实现了对策略生成模块102a发送至测试模块102b的不同数据的分类处理，有助于缩短对完成数据的测试时间，从而提升测试效率。

需要注意的是，上述具体实施例是示例性的，本领域技术人员可以在本实用新型公开内容的启发下想出各种解决方案，而这些解决方案也都属于本实用新型的公开范围并落入本实用新型的保护范围之内。本领域技术人员应该明白，本实用新型说明书及其附图均为说明性而并非构成对权利要求的限制。本实用新型的保护范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种电子交易策略测试设备，所述设备至少包括云服务器(10)、通讯装置(20)以及通过所述通讯装置(20)与所述云服务器(10)进行数据交互的客户终端(30)，其特征在于，所述云服务器(10)至少包括具有策略生成模块(102a)、测试模块(102b)、订单生成模块(102c)和订单检查模块(102d)的数据分析单元(102)，其中，

所述订单生成模块(102c)连接在所述订单检查模块(102d)的第一检查组件(102d-2)和第二检查组件(102d-3)的上游。

2.如权利要求1所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述订单生成模块(102c)发送至所述订单检查模块(102d)的数据含有开仓委托数据包时，所述订单生成模块(102c)与所述第一检查组件(102d-2)数据相连；

所述订单生成模块(102c)发送至所述订单检查模块(102d)的数据含有平仓委托数据包时，所述订单生成模块(102c)与所述第二检查组件(102d-3)数据相连；

所述第一检查组件(102d-2)和所述第二检查组件(102d-3)分别与存储单元(104)中的第二存储模块(104b)相连。

3.如权利要求2所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述云服务器(10)还包括数据采集单元(101)、监控单元(103)、存储单元(104)和执行单元(105)，其中，

所述数据采集单元(101)经通讯装置(20)以有线和/或无线的方式与客户终端(30)数据相连。

4.如权利要求3所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述数据采集单元(101)还与监控单元(103)中的异常数据触发器相连；其中，

所述监控单元(103)中的异常数据储存器与所述数据分析单元(102) 相连。

5.如权利要求4所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述通讯装置(20)通过互联网以有线和/或无线的连接方式实现云服务器(10)中的所述数据采集单元(101)与多个客户终端(30)中的一个或多个客户终端相连。

6.如权利要求5所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述监控单元(103)中的异常数据储存器和设置于所述数据分析单元(102)中的策略生成模块(102a)相连。

7.如权利要求5所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述策略生成模块(102a)与所述测试模块(102b)相连；

所述测试模块(102b)与所述第二存储模块(104b)相连。

8.如权利要求5所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述存储单元(104)至少包括第一存储模块(104a)和第二存储模块(104b)，

所述第一存储模块(104a)与所述策略生成模块(102a)相连；

所述数据采集单元(101)与所述第一存储模块(104a)相连。

9.如权利要求3所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述监控单元(103)通过有线和/或无线的方式与执行单元(105)相连。

10.如权利要求8所述的电子交易策略测试设备，其特征在于，所述客户终端(30)为便携式计算机、智能手机、平板电脑和智能手表中的一种或多种；

所述数据分析单元(102)为单片机或集成电路板；

所述第一存储模块(104a)和第二存储模块(104b)为RAM存储器、ROM存储器、硬盘存储器、CD磁盘存储器或DVD磁盘存储器中的一种或多种。