CN116664299B - 业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN116664299B
CN116664299B CN202310592167.0A CN202310592167A CN116664299B CN 116664299 B CN116664299 B CN 116664299B CN 202310592167 A CN202310592167 A CN 202310592167A CN 116664299 B CN116664299 B CN 116664299B
Authority
CN
China
Prior art keywords
trigger
business
service
information
bill
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202310592167.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116664299A (zh
Inventor
周仁才
常建华
陈香宁
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Orient Securities Co ltd
Original Assignee
Orient Securities Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Orient Securities Co ltd filed Critical Orient Securities Co ltd
Priority to CN202310592167.0A priority Critical patent/CN116664299B/zh
Publication of CN116664299A publication Critical patent/CN116664299A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116664299B publication Critical patent/CN116664299B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/04Trading; Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/90Details of database functions independent of the retrieved data types
    • G06F16/906Clustering; Classification
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q30/00Commerce
    • G06Q30/02Marketing; Price estimation or determination; Fundraising
    • G06Q30/0201Market modelling; Market analysis; Collecting market data
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q30/00Commerce
    • G06Q30/02Marketing; Price estimation or determination; Fundraising
    • G06Q30/0201Market modelling; Market analysis; Collecting market data
    • G06Q30/0206Price or cost determination based on market factors
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Accounting & Taxation (AREA)
  • Finance (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Technology Law (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

Abstract

本申请提出了一种业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质,其中所述业务数据处理方法,包括:量化策略模块接收业务信息及市场信息,基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***,所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件,并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。通过本申请提供的方案,基于触发前置***直接进行业务单据的处理,可以有效提高业务操作的效率。

Description

业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体而言,涉及一种业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
现有的业务执行***在接收到业务市场信息后,市场信息将通过策略容器转发给各个策略模块,策略模块收到市场信息后经过复杂的计算判断是否执行进一步的业务操作,如果判断可以执行进一步的业务操作,将将对应的业务单据发送至交易***,然后通过交易***报给交易所,交易所的成交回报和委托状态推送路径反之。
在现有场景中,对业务数据的处理时间要求非常严苛,尤其是市场的竞争者多起来以后,竞争异常激烈,所以对业务数据处理效率高的、先到达交易所交易前置的业务单据,成功执行的可能性就大,后序时间到达的业务单据,此时市场已经发生变化,导致业务执行失败,因此,往往只能被迫撤销业务单据甚至产生业务亏损。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一,以提高对业务数据的处理效率。
有鉴于此,本发明的一个目的在于提供一种业务数据处理方法,包括:量化策略模块接收市场信息及业务信息,基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***;所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
在一些实施例中,所述触发前置***包括引擎触发器;所述引擎触发器接收到业务信息及市场信息后,将所述业务信息及所述市场信息的结构体数据进行分类存储;并基于所述业务信息及所述市场信息的消息类型将所述业务信息及所述市场信息分类发送至所述触发前置***的管理触发器;其中,所述引擎触发器还包括对业务信息及所述市场信息的定义、封装、消息内存池对象及市场信息接口及业务信息接口的创建和初始化。
在一些实施例中,所述触发前置***包括管理触发器;所述管理触发器用于定义不同类型触发器的抽象接口,是所有类型触发器的父类,且提供一种容器用于分类管理触发前置***中的触发器对象;其中,所述抽象接口为一个类模板类型,抽象接口包括业务处理函数和功能接口。
在一些实施例中,所述触发前置***包括价值触发器;所述价值触发器基于接收到的市场信息,遍历所述业务单据,基于所述市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足触发条件;响应于满足价值触发条件,调用交易接口执行业务;响应于不满足价值触发条件,继续判断所述业务单据的生命周期,若所述生命周期不满足条件,则删除所述业务单据,并通知触发前置***的交易触发器删除与该业务单据关联的关联单据,若生命周期满足条件,则调用交易接口执行业务。
在一些实施例中,所述触发前置***包括停止触发器;所述停止触发器基于接收到的市场信息,遍历所述业务单据,基于所述市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足触发条件;响应于满足停止触发条件,调用交易接口执行业务;响应于不满足停止触发条件,继续判断所述业务单据的生命周期,若所述生命周期不满足条件,则删除所述业务单据,并通知触发前置***的交易触发器删除与该业务单据关联的关联单据,若生命周期满足条件,则调用交易接口执行业务。
在一些实施例中,所述触发前置***包括交易触发器,所述交易触发器接收到业务单据对应的交易信息后,确定所述业务单据对应的关联业务单据,并基于所述关联业务单据满足的触发条件对所述关联业务单据执行对应的业务操作。
本申请还提供一种业务数据处理装置,包括:量化策略模块,所述量化策略模块接收来自交易模块的业务信息及市场信息,并基于所述业务信息得到业务单据,量化策略模块将所述业务单据发送至触发前置***;所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
在一些实施例中,所述触发前置***,包括:引擎触发器、管理触发器、价值触发器、停止触发器和交易触发器;所述引擎触发器在接收到的业务信息及市场信息后,将所述业务信息及所述市场信息的结构体数据进行存储,并基于所述业务信息及市场信息的消息类型将所述业务消息分类发送至触发前置***管理触发器;所述管理触发器用于定义不同类型业务单据触发器的抽象接口,是所有类型业务单据触发器的父类,且提供一种容器用于分类管理触发前置***中的触发器对象;所述价值触发器及停止触发器,基于接收到的业务信息及市场信息,遍历所述业务单据,基于所述业务信息、所述市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足触发条件,并基于判断结果确定执行的业务操作类型;所述交易触发器接收到业务单据对应的交易信息后,确定所述业务单据对应的关联业务单据,并基于所述关联业务单据满足的触发条件对所述关联业务单据执行对应的业务操作。
本发明的另一个目的在于提供一种电子设备。一种电子设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现上述任意一个实施例中所述的业务数据处理方法的步骤,该业务数据处理方法包括:量化策略模块接收业务信息及市场信息,基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***;所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
本发明的另一个目的在于提供一种计算机可读存储介质。一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任意一个实施例中所述的业务数据处理方法的步骤,该业务数据处理方法包括:量化策略模块接收业务信息及市场信息,基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***;所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
通过本申请中提供的方案,基于触发前置***直接进行业务单据的处理,可以将量化交易的计算逻辑和业务单据的触发逻辑进行分离,可以有效快速的执行对应的业务操作。例如,随着市场行情的变化出现业务利润机会后,可以及时的捕捉到业务利润机会,让市场价格恢复至合理水平。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述部分中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是本发明的一个实施例的提供的业务数据处理方法的流程示意图;
图2是本发明的一个实施例的提供的触发前置***的模块示意图;
图3是本发明的另一个实施例的提供的业务数据处理方法的流程示意图;
图4是本发明的一个实施例的提供的业务数据处理方法的性能评估测评架构图;
图5是本发明的一个实施例的提供的改进前***报单时间度量图;
图6是本发明的一个实施例的提供的基于触发前置***报单时间度量图。
具体实施方式
为了可以更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征或者特点包含于本申请实施例的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请中的附图,对本申请中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请实施例提供的业务数据处理方法的执行主体可以是服务器、计算机设备,例如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等。
下面参照附图描述本发明的一些实施例。
如图1所示,提供了业务数据处理方法的流程示意图。在一些实施例中,一种业务数据处理方法,包括:量化策略模块以及触发前置***,其中,量化策略模块用于接收业务信息及市场信息,并基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***,所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件,并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
具体而言,量化策略模块接收业务信息及市场信息,基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***,所述触发前置***基于获取到的市场信息判断各所述业务单据的业务状态,并基于所述业务状态执行对应类型的业务操作。
其中,业务信息可以包括合约基本信息、触发条件信息、业务规则信息及计算逻辑信息的一种或者多种。市场信息可以包括市场行情、交易所委托状态变化以及成交回报信息。
在一些实施例中,量化策略模块基于接收到的业务信息及市场信息,并将对应的业务单据发送至触发前置***。触发前置***基于接收到的各所述业务单据对应的单据信息,对业务单据进行排序并缓存处理。其中,所述单据信息包括但不限于各业务单据对应的单据合约的基本信息以及买卖方向和买卖价格。
在一个具体的实施例中,量化策略模块依据市场行情、交易所委托状态变化以及成交回报信息产生的业务单据通过计算机网络专线报送给触发前置***,触发前置***收到业务单据后根据该各业务单据附加的合约的基本信息以及买卖方向和买卖价格进行排序缓存。
其中,触发前置***是从业务***的消息处理模块中获取市场信息的。例如,在下一个业务信息到来(例如,市场行情Tick到来或者交易所委托状态、成交回报推送过来以后),业务***(也可称为交易***)的消息处理模块将最新到来的业务信息(例如,包括市场信息)推送给触发前置***。
在一些实施例中,业务***的消息处理模块将市场信息发送至触发前置***的同时也会将对应的市场信息推送给上层策略引擎,从而驱动量化策略模块对市场行情变化做进一步的处理。
触发前置***在接收到最新的业务信息后,基于预先存储的业务单据,对各业务单据的业务状态进行判别,并基于得到的业务状态对各业务单据执行对应的业务操作。例如,触发前置***遍历预先已经排序缓存的业务单据列表,根据各业务单据的单据信息(例如,业务单据的附带信息)判断是否满足触发条件,如果满足对应业务单据的触发条件,可以执行该业务单据对应的业务操作,例如可以执行自动下单操作,实现对该业务单据的快速下单,如果不满足该业务单据对应的触发条件,那么可以进一步判断该业务单据的生存周期,基于该业务单据的生存周期继续执行下一个周期的业务处理。
上述实施例中,本申请将量化策略模块产生业务单据的计算逻辑和触发机制进行分离,在不同市场、不同品种及不同期限之间出现满足触发条件以后,不需要再次经过策略层进行判断,可以直接通过触发前置***对业务单据进行业务操作(例如快速进行业务下单操作),从而极大提高业务执行效率,快速消除市场价格异常,恢复市场有效性。
上述实施例中,本申请在传统的量化交易***基础之上,经过多年探索和实际业务验证,提出一种基于量化交易的业务单据触发前置***。量化策略模块收到业务信息(例如可以是行情信息)之后,经过逻辑计算、预测产生权重因子,然后生成附带业务单据合约基本信息的业务单据,通过计算机网络专线报送给触发前置***。触发前置***根据后续的市场信息(例如,市场行情和交易所的回报信息),主动判断各业务单据是否满足触发条件,然后将业务单据直接发送给交易所的交易前置。***通过将计算逻辑和判断触发逻辑进行分离,提高业务策略的执行效率。在实际使用场景下,这种新的触发前置机制极大地提高了对于业务机会的捕获能力,快速消除市场价格异常,恢复市场有效性。
如图2所示,提供了触发前置***200的模块示意图,在图2中,触发前置***200包括引擎触发器201、管理触发器202、价值触发器203、停止触发器204和交易触发器205。
在一些实施例中,所述触发前置***包括引擎触发器;所述引擎触发器接收到的业务信息及市场信息后将所述业务信息及所述市场信息的结构体数据进行存储;并基于所述业务信息及所述市场信息的消息类型将所述业务信息及所述市场信息分类发送至触发前置***的管理触发器。
在一些实施例中,引擎触发器完成触发前置***的初始化工作,例如引擎触发器可以将接收到的各类业务信息及市场信息放入消息驱动队列中完成消息的管理和流转。
在一些实施例中,所述引擎触发器还包括对业务信息及市场信息的定义、封装、消息内存池对象及接口的创建和初始化。该引擎触发器的具体功能描述如下:
首先,该引擎触发器完成业务单据附加消息的定义和封装、消息内存池对象的创建和初始化、消息驱动器对象初始化和CPU核心绑定、交易API接口创建和初始化、行情接口API创建和初始化、成交回报API接口创建和初始化等***启动工作。
其次,该引擎触发器在接收到行情推送消息、策略委托消息或者成交回报消息后,从不同的消息内存池中分配一块内存用于存储消息结构体数据,然后将内存指针传给消息驱动器。为了提高***性能,将消息驱动器与CPU核心绑定,同时通过设置***参数屏蔽该CPU核心的中断,消息驱动器收到消息后根据消息类型进行分类,然后传送给触发管理触发器。
在一些实施例中,所述触发前置***包括管理触发器;所述管理触发器用于定义不同类型触发器的抽象接口,是所有具体类型触发器的父类,同时提供了一种容器用于分类管理前置***中的触发器对象。
在一些实施例中,管理触发器定义了各种类型触发器的抽象接口,是所有具体类型触发器的父类,同时提供了一种容器用于分类管理触发前置***中的触发器对象。
其中,触发器抽象接口描述为:考虑到触发器的类型多种多样,因此将该抽象接口定义为一个类模板类型,模板参数分别为:委托推送、成交回报、市场行情、报单、撤单;抽象接口主要包括业务处理函数和功能接口。
在一些实施例中,所述触发前置***包括价值触发器及停止触发器;
所述价值触发器及所述停止触发器基于接收到的业务信息及市场信息,遍历所述业务单据,基于所述业务信息、所述市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足价值或者停止触发条件;响应于满足价值或者停止触发条件,调用交易接口进行下单;响应于不满足价值或者停止触发条件,判断所述业务单据的生命周期,若所述生命周期不满足条件,则删除所述业务单据,并通知交易触发器删除与该业务单据关联的关联单据。价值触发器(PriceTrigger)在收到市场信息(例如行情信息)后,依次遍历业务单据,基于各所述业务单据对应的单据信息判断对应的业务单据是否满足价值触发条件。例如,可以基于各业务单据的买卖订单薄,根据行情信息和业务单据附带的合约基本信息判断是否满足价值触发条件,然后做进一步的处理。
在一些实施例中,停止触发器(StopTrigger)接收到市场信息(例如行情信息)后,依次遍历业务单据的单据信息,基于市场信息及单据信息进一步判断对应的业务单据是否满足停止触发条件,然后做进一步的业务处理。例如,基于业务单据对应的买卖订单薄,依据行情信息和业务单据附带的合约基本信息判断该业务单据是否满足停止触发条件,然后做进一步处理。
在一些实施例中,价值触发器(PriceTrigger)及停止触发器(StopTrigger)接收到市场信息后,依次遍历预先缓存的业务单据,然后根据接收到的市场信息及各业务单据的单据信息(例如依据行情信息和业务单据中附带的合约的基本信息)判断是否满足触发条件,如果满足触发条件则调用交易API接口进行下单,如果不满足触发条件则进一步判断业务单据的生命周期是否有效,如果生命周期过期则从订单薄中将该业务单据删除,然后通知交易触发器删除与之关联的其他业务单据。
其工作流程描述如下:
为了便于描述,做如下的假设:
Mb:表示买方向订单薄(价格从大到小顺序排列);
Ms:表示卖方向订单薄(价格按照从小到大顺序排列);
Md1:表示触发合约D1的行情信息;
Md2:表示目标合约D2的行情信息。
Step1:根据市场行情Md1查找合约D1的买卖方向订单薄Mb和Ms;
Step2:如果Mb或者Ms不为空,则依次取出业务单据,设为X;
Step3:根据X的triggerPriceSource(触发价格来源)以及triggerPrice(触发价格)获取比对价格P1;
Step4:获取Md1的最新价格P2,根据价格P1判断是否可以触发;
Step5:可以触发,则获取X的triggerInstrumetID(目标合约代码),获取Md2;
Step6:获取X的targetOrderPriceType(目标报单价格类型)、skewPrice(偏移价格)、TriggerFactor(触发因子)、TargetFactor(目标因子)等信息;
Step7:计算目标合约报单T的报单价格;
Step8:获取X的targetOrderType(目标报单类型)、targetOrderDuration(目标报单存续期)生成报单T;
Step9:根据X的triggerImmediateley(触发标识)以及targetOnQuoteOnly(撮合检查标识)等信息确定发单时间;
Step10:依据Step4的判断,若不能触发,获取X的生命周期triggerLiftTime(订单生命周期);
Step11:若X的生命周期为Tick级别,则获取X的报单号,通知
TradeTrigger触发器,根据triggerOrderID(触发单报单号)删除关联报单;
Step12:返回Step2,继续取下一个报单X,直至遍历完成。
在一些实施例中,所述触发前置***包括交易触发器,所述交易触发器接收到成交状态推送或者成交回报信息后,遍历业务单据的买卖订单薄查看是否有关联该笔委托的业务单据,然后根据回报信息和业务单据单附带的合约基本信息判断是否满足触发条件,然后做下一步的处理。
交易触发器(TradeTrigger)接收到业务处理结果后,若所述业务处理结果对应为成功执行,那么还可以进一步获取与该成功执行的业务单据相关联的关联单据,并进一步判断该关联单据是否满足触发条件,并基于判断结果进行后续的业务操作。例如,交易触发器接收到业务单据对应的成交状态推送或者成交回报信息后,遍历该业务单据的订单薄查看是否有关联该笔委托的其他业务单据,然后根据回报信息和业务单据中记录的合约的基本信息判断是否满足触发条件,然后做下一步的处理。
交易触发器(TradeTrigger)在收到交易所的委托状态推送或者成交回报信息后,遍历业务单据的买卖订单薄列表,根据回报信息和业务单据附加的合约基础信息判断是否满足触发条件,如果满足触发条件则调用交易API接口执行业务,如果不满足触发条件则进一步判断业务单据的生命周期是否有效,如果生命周期过期则从订单薄中删除掉,然后通知交易触发器删除与之关联的其他业务单据。
该交易触发器的工作流程描述如下:
为了便于描述,做如下的假设:
To:表示触发合约D1的关联报单订单薄;
Td1:表示触发合约D1的回报信息:
Md1:表示触发合约D1的行情信息:
Md2:表示目标合约D2的行情信息。
Step1:根据回报信息Td1查找合约D1的关联报单订单薄To;
Step2:如果To不为空,则依次取出套利单,设为X;
Step3:根据X的triggerPriceSource(触发价格来源)以及triggerPrice(触发价格)获取比对价格—P1;
Step4:根据Td1获取D1的成交价—P2,根据价格P1判断是否触发;
Step5:可以触发,则获取X的triggerInstrumetID(目标合约代码),获取Md2;
Step6:获取X的targetOrderPriceType(目标报单价格类型)、skewPrice(偏移价格)、TriggerFactor(触发因子)、TargetFactor(目标因子)等信息;
Step7:简单计算目标合约报单T的报单价格;
Step8:获取X的targetOrderType(目标报单类型)、targetOrderDuration(目标报单存续期)生成报单T;
Step9:根据X的triggerImmediateley(触发标识)以及targetOnQuoteOnly(撮合检查标识)等信息确定发单时间;
Step10:依据Step4的判断,若不能触发,获取X的triggerLiftTimetriggerLiftTime(订单生命周期);
Step11:若X的生命周期为Tick级别,则获取X的报单号,通知TradeTrigger触发器,根据triggerOrderID(触发单报单号)删除关联报单;
Step12:返回Step2,继续取下一个报单X,直至遍历完成。
在一些实施例中,以一个具体的实施例来说明本申请提供的业务数据处理方法。
本申请提供的触发前置***,包括引擎触发器、管理触发器、价值触发器、停止触发器及交易触发器。为了获取市场信息及执行业务操作,触发前置***还连接了交易接口模块、市场接口模块及交易***等。如图3所述,为一个实施例中提供的业务数据处理方法的流程示意图,其工作流程主要为:
步骤301,交易***将交易信息通过API接口推送给量化策略模块和触发前置***。其中,交易信息可以包括市场信息及业务信息,例如市场行情、委托状态、成交回报信息等。
步骤302,量化策略模块中的业务策略根据接受到的交易***发送的推送信息(业务信息)进行逻辑计算产生业务单据,并通过再封装的交易API接口推送给触发前置***的引擎模块。
步骤303,触发前置***的引擎模块负责对业务单据进行管理,当接收到API接口推送的市场信息及业务信息(例如市场行情、委托状态、成交回报信息)后放入消息驱动队列。
步骤304,触发前置***的管理触发器模块定义了触发器抽象接口,负责管理具体的触发器,当有消息到达后根据消息的类型将消息发给不同的触发器。
步骤305,价值触发器和停止触发器这两种触发器在收到市场信息及业务信息以后,依次遍历业务单据买卖订单薄中缓存的业务单据,然后根据市场信息和业务单据中附带的合约的基本信息判断是否满足触发条件。
步骤306,如果满足触发条件则调用交易API接口执行业务,如果不满足触发条件则进一步判断业务单据的生命周期是否有效,如果生命周期过期则从订单薄中删除掉,然后通知交易触发器删除与之关联的其他业务单据。
步骤307,交易触发器在收到交易信息(例如,交易所托状态或者成交回报推送信息)后,遍历业务单据买卖订单薄列表,根据回报信息和附加的合约的基础信息判断是否满足触发条件;
步骤308,如果满足触发条件则调用交易API接口执行业务,如果不满足触发条件则进一步判断业务单据的生命周期是否有效,如果生命周期过期则从订单薄中删除掉,然后通知交易触发器删除与之关联的其他业务单据。
图4所示为性能评估测评架构图。
为了精确度量本发明中涉及到的触发前置***,性能测量采用软件与硬件结合的方式,通过性能测试软件和代码对从交易所到触发前置***中交易与行情全流程的网络、***和软件各个环节进行埋点,通过数据包镜像抓取分析,实现更加准确的纳秒级性能数据记录方案。
软件测速采用在触发前置***中埋点的方式进行,记录消息流转的各个环节耗时情况。如图4所示的图中,从左到右从上到下依次记录了:(1)收到行情到入消息队列、(2)入消息队列出消息队列、(3)出消息队列到发送业务单据、(4)发送业务单据API接口调用到(5)发单结束等环节的耗时情况。
其中,硬件测速采用X100测速卡,板卡内部有一个基于250MHz时钟频率工作的计数器。当有数据从网络接口进入到板卡,板卡逻辑将实现用计数器的数值替代源MAC地址的功能。通过匹配相应网络包,提取计数器的值,通过(计时器值1-计时器值2)*4ns的计算方法,得到不同数据包之间的延迟数据。测试数据分析方法如下所示:
第51帧的计数器值为x0009f5dedc35,第52帧的计数器值为x0009f5dedfba。第51帧到第52帧之间的延迟计算方法:
(x0009f5dedfba-x0009f5dedc35)*4ns=3604ns
假设第51帧为业务单据请求报文,第52帧为此业务单据请求对应的柜台回报信息,则回报和请求的延迟为3.6us。
图5所示为改进前***报单时间度量。在策略引擎中策略计算逻辑和业务单据的触发机制未分开之前,交易***的平均耗时约为33.5us,最大耗时为49.9us,最小耗时为15us,统计标准差为9.5us。
图6所示为基于触发前置***报单时间度量。触发前置***实现了在策略引擎中将策略计算逻辑和套利单触发机制进行分离,交易***的平均耗时约为3.5us,最大耗时为9us,最小耗时为2.8us,统计标准差为0.9us。
本申请还提供一种业务数据处理装置,包括:量化策略模块,所述量化策略模块接收来自执行模块的业务信息及市场信息,并基于所述业务信息得到业务单据,量化策略模块将所述业务单据发送至触发前置***;所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
在一些实施例中,所述触发前置***,包括:引擎触发器、管理触发器、价值触发器、停止触发器和交易触发器;所述引擎触发器在接收到的业务消息后,将所述业务消息的结构体数据进行存储,并基于所述业务消息的消息类型将所述业务消息分类发送至管理触发器;所述管理触发器用于定义不同类型业务单据触发器的抽象接口,是所有类型业务单据触发器的父类,且提供一种容器用于分类管理触发前置***中的触发器对象;所述价值触发器及停止触发器,基于接收到的业务信息及市场信息,遍历所述业务单据,基于所述业务信息、市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足触发条件,并基于判断结果确定执行的业务操作类型;所述交易触发器接收到业务单据对应的交易信息后,确定所述业务单据对应的关联业务单据,并基于所述关联业务单据满足的触发条件对所述关联业务单据执行对应的业务操作。
本发明的另一个目的在于提供一种电子设备。一种电子设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现上述任意一个实施例中所述的业务数据处理方法的步骤,该业务数据处理方法包括:量化策略模块接收业务信息及市场信息,基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***;所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
本发明的另一个目的在于提供一种计算机可读存储介质。一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任意一个实施例中所述的业务数据处理方法的步骤,该业务数据处理方法包括:量化策略模块接收业务信息及市场信息,基于所述业务信息得到业务单据;量化策略将所述业务单据发送至触发前置***;所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作。
进一步地,可以理解的是,流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行***、装置或设备(如基于计算机的***、包括处理器的***或其他可以从指令执行***、装置或设备取指令并执行指令的***)使用,或结合这些指令执行***、装置或设备而使用。就本说明书而言,“计算机可读介质”可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行***、装置或设备或结合这些指令执行***、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行***执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种业务数据处理方法,其特征在于,包括:
量化策略模块接收市场信息及业务信息,基于所述业务信息得到业务单据;
量化策略将所述业务单据发送至触发前置***,其中,所述触发前置***包括引擎触发器、管理触发器、价值触发器、停止触发器、交易触发器;
所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;
所述引擎触发器接收到业务信息及市场信息后,将所述业务信息及所述市场信息的结构体数据进行分类存储;并基于所述业务信息及所述市场信息的消息类型将所述业务信息及所述市场信息分类发送至所述触发前置***的管理触发器;其中,所述引擎触发器还包括对业务信息及所述市场信息的定义、封装、消息内存池对象及市场信息接口及业务信息接口的创建和初始化;
所述管理触发器用于分类管理触发前置***中的触发器对象;所述价值触发器判断所述业务单据是否满足价值触发条件;所述停止触发器判断所述业务单据是否满足停止触发条件;
并基于满足的所述业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作,所述交易触发器基于所述业务单据对应的关联业务单据满足的触发条件对所述关联业务单据执行对应的业务操作。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触发前置***包括管理触发器;
所述管理触发器用于定义不同类型触发器的抽象接口,是所有类型触发器的父类,且提供一种容器用于分类管理触发前置***中的触发器对象;
其中,所述抽象接口为一个类模板类型,抽象接口包括业务处理函数和功能接口。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触发前置***包括价值触发器;
所述价值触发器基于接收到的市场信息,遍历所述业务单据,基于所述市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足价值触发条件;
响应于满足价值触发条件,调用交易接口执行业务;
响应于不满足价值触发条件,继续判断所述业务单据的生命周期,若所述生命周期不满足条件,则删除所述业务单据,并通知触发前置***的交易触发器删除与该业务单据关联的关联单据,若生命周期满足条件,则调用交易接口执行业务。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触发前置***包括停止触发器;
所述停止触发器基于接收到的市场信息,遍历所述业务单据,基于所述市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足停止触发条件;
响应于满足停止触发条件,调用交易接口执行业务;
响应于不满足停止触发条件,继续判断所述业务单据的生命周期,若所述生命周期不满足条件,则删除所述业务单据,并通知触发前置***的交易触发器删除与该业务单据关联的关联单据,若生命周期满足条件,则调用交易接口执行业务。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述触发前置***包括交易触发器;
所述交易触发器接收到业务单据对应的交易信息后,确定所述业务单据对应的关联业务单据,并基于所述关联业务单据满足的触发条件对所述关联业务单据执行对应的业务操作。
6.一种业务数据处理装置,其特征在于,包括:
量化策略模块,所述量化策略模块接收来自交易模块的业务信息及市场信息,并基于所述业务信息得到业务单据,量化策略模块将所述业务单据发送至触发前置***,其中,所述触发前置***包括引擎触发器、管理触发器、价值触发器、停止触发器、交易触发器;
所述触发前置***根据获取到的市场信息及业务信息,判断各所述业务单据满足的业务触发条件;
所述引擎触发器接收到业务信息及市场信息后,将所述业务信息及所述市场信息的结构体数据进行分类存储;并基于所述业务信息及所述市场信息的消息类型将所述业务信息及所述市场信息分类发送至所述触发前置***的管理触发器;其中,所述引擎触发器还包括对业务信息及所述市场信息的定义、封装、消息内存池对象及市场信息接口及业务信息接口的创建和初始化;
所述管理触发器用于分类管理触发前置***中的触发器对象;所述价值触发器判断所述业务单据是否满足价值触发条件;所述停止触发器判断所述业务单据是否满足停止触发条件;并基于满足的业务触发条件对各所述业务单据执行对应的业务操作,所述交易触发器基于所述业务单据对应的关联业务单据满足的触发条件对所述关联业务单据执行对应的业务操作。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述触发前置***,包括:
引擎触发器、管理触发器、价值触发器、停止触发器和交易触发器;
所述引擎触发器在接收到业务信息及市场信息后,将所述业务信息及所述市场信息的结构体数据进行存储,并基于所述业务信息及所述市场信息的消息类型将所述业务信息及所述市场信息分类发送至触发前置***管理触发器;
所述管理触发器用于定义不同类型业务单据触发器的抽象接口,是所有类型业务单据触发器的父类,且提供一种容器用于分类管理触发前置***中的触发器对象;
所述价值触发器及停止触发器,基于接收到的业务信息及市场信息,遍历所述业务单据,基于所述业务信息、所述市场信息及所述业务单据判断所述业务单据是否满足触发条件,并基于判断结果确定执行的业务操作类型;
所述交易触发器接收到业务单据对应的交易信息后,确定所述业务单据对应的关联业务单据,并基于所述关联业务单据满足的触发条件对所述关联业务单据执行对应的业务操作。
8.一种电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的业务数据处理方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的业务数据处理方法的步骤。
CN202310592167.0A 2023-05-24 2023-05-24 业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质 Active CN116664299B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310592167.0A CN116664299B (zh) 2023-05-24 2023-05-24 业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310592167.0A CN116664299B (zh) 2023-05-24 2023-05-24 业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116664299A CN116664299A (zh) 2023-08-29
CN116664299B true CN116664299B (zh) 2024-02-20

Family

ID=87712985

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310592167.0A Active CN116664299B (zh) 2023-05-24 2023-05-24 业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116664299B (zh)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108345977A (zh) * 2017-01-25 2018-07-31 阿里巴巴集团控股有限公司 一种业务处理方法及装置
CN112631686A (zh) * 2020-12-31 2021-04-09 招联消费金融有限公司 数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质
CN112686542A (zh) * 2020-12-30 2021-04-20 平安普惠企业管理有限公司 业务处理方法、装置、电子设备及存储介质
CN113434582A (zh) * 2021-06-24 2021-09-24 平安国际智慧城市科技股份有限公司 业务数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质
CN114445079A (zh) * 2022-01-29 2022-05-06 九恒星(武汉)信息技术有限公司 单据处理方法、装置、设备和存储介质
CN114493859A (zh) * 2021-12-21 2022-05-13 上海金仕达软件科技有限公司 一种自动模拟撮合交易***的配置化方法及装置
CN114862571A (zh) * 2022-04-25 2022-08-05 深圳市富途网络科技有限公司 Esop***的服务模拟方法、装置、设备及存储介质
CN115358643A (zh) * 2022-10-21 2022-11-18 畅捷通信息技术股份有限公司 一种基于消息的上下游单据的生成方法、装置及存储介质
CN115907917A (zh) * 2022-12-13 2023-04-04 中国航空结算有限责任公司 一种业务数据处理方法、装置及计算机可读介质

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9361653B2 (en) * 2013-01-16 2016-06-07 Sap Se Social recommendations for business process platform
US9165049B2 (en) * 2013-03-01 2015-10-20 Sap Se Translating business scenario definitions into corresponding database artifacts
US20150356474A1 (en) * 2014-06-10 2015-12-10 Rouven Day Real-time correlation of data model data
CN111221630B (zh) * 2018-11-27 2023-12-15 台达电子工业股份有限公司 业务流程处理方法、装置、设备、可读存储介质及***

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108345977A (zh) * 2017-01-25 2018-07-31 阿里巴巴集团控股有限公司 一种业务处理方法及装置
CN112686542A (zh) * 2020-12-30 2021-04-20 平安普惠企业管理有限公司 业务处理方法、装置、电子设备及存储介质
CN112631686A (zh) * 2020-12-31 2021-04-09 招联消费金融有限公司 数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质
CN113434582A (zh) * 2021-06-24 2021-09-24 平安国际智慧城市科技股份有限公司 业务数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质
CN114493859A (zh) * 2021-12-21 2022-05-13 上海金仕达软件科技有限公司 一种自动模拟撮合交易***的配置化方法及装置
CN114445079A (zh) * 2022-01-29 2022-05-06 九恒星(武汉)信息技术有限公司 单据处理方法、装置、设备和存储介质
CN114862571A (zh) * 2022-04-25 2022-08-05 深圳市富途网络科技有限公司 Esop***的服务模拟方法、装置、设备及存储介质
CN115358643A (zh) * 2022-10-21 2022-11-18 畅捷通信息技术股份有限公司 一种基于消息的上下游单据的生成方法、装置及存储介质
CN115907917A (zh) * 2022-12-13 2023-04-04 中国航空结算有限责任公司 一种业务数据处理方法、装置及计算机可读介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN116664299A (zh) 2023-08-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111343436B (zh) 基于云边协同的轨道交通视频监控方法及***
US20140278807A1 (en) Cloud service optimization for cost, performance and configuration
CN112000675B (zh) 行情数据更新方法、装置、终端设备及存储介质
CN1637752A (zh) 阈值结账
CN104834641A (zh) 网络媒介信息的处理方法和相关***
CN113362095A (zh) 一种信息投放的方法和装置
JP6298078B2 (ja) 増分評価に基づくネットワーク容量の割り当て
CN116664299B (zh) 业务数据处理方法、装置、电子设备及存储介质
CN109801021A (zh) 模型生成方法及装置、信息获取方法及装置
WO2023237135A1 (zh) 关联对象识别方法、装置、电子设备及存储介质
CN106530084B (zh) 一种信息处理方法及服务器
CN113887935A (zh) 高并发业务场景处理方法、***和存储介质
KR101632874B1 (ko) 중고 자동차의 매매 시스템
CN112669107A (zh) 一种订单管理方法、装置、电子设备及存储介质
CN114039878B (zh) 一种网络请求的处理方法、装置、电子设备及存储介质
CN110675136A (zh) 信息处理方法、装置及设备
CN112766935B (zh) 处理票据业务的方法、装置、计算设备和介质
CN110930103A (zh) 服务单审核方法及***、介质和计算机***
CN113095770A (zh) 订单处理方法、装置、电子设备及可读存储介质
CN111489212B (zh) 一种基于大数据的订单开票方法、装置、设备和介质
CN112749975B (zh) 自动处理退费请求的方法、自动处理平台
CN109918189A (zh) 一种资源管理方法及相关设备
CN110544104B (zh) 帐号的确定方法、装置、存储介质及电子装置
CN113971572A (zh) 数据处理方法、交互方法、计算设备及计算机存储介质
CN113065894A (zh) 基于用户画像及订单分析的数据归集方法、装置及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant