CN116090884A - 一种智慧合规风控*** - Google Patents

Abstract

本发明涉及互联网金融技术领域，具体涉及一种合规风控***，包括合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元，所述合规智库单元、风险管理单元、证券投资行为管控单元均分别与所述合规考核单元、风控考核单元相关联，所述证券投资行为管控单元与所述合规智库单元相关联。本发明通过设置合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元可提高风控、合规管理工作效率，实现风控合规业务相关工作的线上化、流程化和数字化，节约人力资源；同时通过设置证券投资行为管控单元可实时监控从业人员证券投资行为，并进行标准化管理，进一步提高合规管理工作效率。

Description

一种智慧合规风控***

技术领域

本发明涉及互联网金融技术领域，具体涉及一种合规风控***。

背景技术

随着社会居民理财意识的增强，资管业务规模快速增长，金融业务日益复杂，证券公司作为资本市场最重要的中介机构，本身是经营风险的行业，其风险管理能力是其核心竞争力，也是支撑行业高质量发展的生命线。健全有效的全面风险管理机制是证券行业持续健康发展的基石，完备的风险管理***是全面风险管理体系的重点。风险管理***能为开展风险计量和监测、执行风险管理流程提供必要的技术基础。证券公司应建立与业务复杂程度和风险指标体系相适应的风险管理信息技术***，以此有效计量、监控和报告公司整体风险及各业务条线、各部门、分支机构及子公司风险。

目前证券公司合规部门的日常操作全部通过手工完成，市面上没有相关的***对对应的合规工作进行支持，导致很多监管要求的需求无法满足，文档类的日常工作量比较大，相应分支机构的交易缺乏监控。

发明内容

本发明的目的在于提供一种智慧合规风控***，以解决现有技术中没有相关***支持对应合规工作以及对分支机构交易缺乏监控的技术问题。

本发明提供了一种智慧合规风控***，包括合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元，所述合规智库单元、风险管理单元、证券投资行为管控单元均分别与所述合规考核单元、风控考核单元相关联，所述证券投资行为管控单元与所述合规智库单元相关联，所述合规智库单元用于为风险监控提供风险参数的相关数据，所述合规考核单元用于考核从业人员合规绩效，所述风控考核单元用于考核风控绩效，所述证券投资行为管控单元用于对从业人员的信息以及证券投资行为进行监控，并将监控结果录入合规考核单元和风控考核单元，所述风险管理单元根据合规考核单元、风控考核单元采集的月报数据以生成***报表。

进一步地，所述合规智库单元包括案例库、法规库和合规问答，所述案例库用于录入从业人员的违规案例，所述法规库用于录入从业人员监督管理相关法规，所述合规问答用于从业人员咨询合规相关问题。

进一步地，所述合规智库通过开源组件Elasticsearch实现分布式实时文档存储，具体包括，

所述合规智库输入违规案例和法规，并生成文档编号、文档标题以及文档属性；

所述文档标题的关键字段形成检索条件，并将检索条件作为合规风险因子以生成风险标志模型；

根据所述风险标志模型进行风险分类、异常监控、合规考核和风控考核。

进一步地，所述风险管理单元通过OCR技术对月报数据进行识别，所述月报数据包括日报表核算、月报表统计。

进一步地，所述证券投资行为管控单元包括从业人员信息模块、从业人员考勤模块、客户数据查询模块、客户手机变动记录模块和证券投资行为监控模块，所述从业人员信息模块与从业人员考勤模块、证券投资行为监控模块以及客户数据查询模块相关联；

所述从业人员信息模块用于记录查询从业人员的基本信息，所述从业人员考勤模块用于记录查询从业人员打卡上班以及请假出差的考勤记录数据，所述客户数据查询模块用于记录查询客户基本信息以及该客户与公司从业人员是否存在亲属关系，所述客户手机变动记录模块用于记录客户手机号码以及手机号码变动时间，所述证券投资行为监控模块用于监控从业人员证券投资行为。

进一步地，所述证券投资行为监控模块用于监控从业人员证券投资行为包括，

对证券投资行为数据进行清洗，以生成初始化证券投资行为数据模型；

根据***内部录入风险参数检索所述初始化证券投资行为数据模型是否存在交易异常；

若存在交易异常，根据与证券投资行为相对应的从业人员信息上报交易异常情况，并对从业人员操作合规情况进行逐级审批和记录。

进一步地，所述证券证券投资行为数据包括MAV委托、当前登记手机委托、历史手机委托、手机识别码委托、从业人员与客户账户同日同源、在外开户以及实名委托股票。

进一步地，对证券投资行为数据进行清洗，以生成初始化证券投资行为数据模型包括，通过BPM算法进行预处理，然后将预处理后的交易数据通过Horspool算法和chk数组与监控条件进行模糊匹配，以初始化证券投资行为数据模型。

本发明提供了一种计算机设备，包括存储器及处理器，所述存储器中储存有计算机程序，所述计算机程序被所述处理器执行时，所述处理器执行所述的一种智慧合规风控***。

本发明提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现所述一种智慧合规风控***。

相比现有技术，本发明的有益效果在于：

本发明通过设置合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元可提高风控、合规管理工作效率，实现风控合规业务相关工作的线上化、流程化和数字化，节约人力资源；同时通过设置证券投资行为管控单元可实时监控从业人员证券投资行为，并进行标准化管理，进一步提高合规管理工作效率。

本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1示出了本发明一种智慧合规风控***的结构示意图；

图2示出了本发明一种智慧合规风控***中合规智库单元的业务属性图；

图3示出了本发明一种智慧合规风控***中证券投资行为管控单元的框图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本申请中术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而包括一系列要素的过程、方法、物品或***不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或***所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或***中还存在另外的相同要素。在本申请中，“至少一个(项)”是指一个或者多个，“多个”是指两个或两个以上，“至少两个(项)”是指两个或三个及三个以上，“和/或”，用于描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，“A和/或B”可以表示：只存在A，只存在B以及同时存在A和B三种情况，其中A，B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达，是指这些项中的任意组合。例如，a，b或c中的至少一项(个)，可以表示：a，b，c，“a和b”，“a和c”，“b和c”，或“a和b和c”。

如图1-3所示，本发明提供了一种智慧合规风控***，包括合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元，合规智库单元、风险管理单元、证券投资行为管控单元均分别与合规考核单元、风控考核单元相关联，其中合规考核单元、风控考核单元以合规智库中的相关合规条例作为合规考核以及风控考核的标准；风险管理单元以合规考核单元和风控考核单元的考核结果为依据生成月报数据，从而进行风险事件的管理；证券投资行为管控单元还与合规智库单元相关联，以合规智库中的相关合规条例作为依据对从业人员的证券投资行为是否合规进行监控，并将监控结果录入合规考核单元和风控考核单元中，以进行相关绩效考核。通过设置合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元组成整个智慧合规风控***，为合规部门的日常合规工作提供了完整的***支持，进而节约了人力资源；同时通过完善的***也进一步提高了合规工作的效率以及科学性、客观性。

具体地，合规智库单元用于为风险监控提供风险参数的相关数据，具体包括案例库、法规库和合规问答，其中案例库用于录入从业人员的违规案例，该违规案例具体包括整个证券行业从业人员的违规案例，以为本公司从业人员违规操作的扣分处罚措施提供检索依据；法规库用于录入从业人员监督管理相关法规，合规问答用于从业人员咨询合规相关问题。法律合规日常工作场景中，查找证券行业的法规库、案例库需要从网上各个网址检索查询，这种方式效率低下，不便于工作的开展，本发明中通过在合规智库单元设置案例库、法规库，汇集证券行业所有的法规、案例，建设集中统一的法规库、案例库以便法规案例材料的查找检索。

进一步地，合规智库单元通过开源组件Elasticsearch实现分布式的实时文档存储，案例库、法规库在录入案例和法规后通过***智能生成智库文档编号、文档标题、文档属性，其中文档标题的每个字段均可以被索引与搜索一个分布式实时分析搜索引擎，通过文档标题关键字段可实现案例和法规的相关检索。

进一步地，合规智库输入违规案例和法规，并生成文档编号、文档标题和文档属性，该文档标题的关键字段形成检索条件，并将该检索条件作为合规风险因子以生成风险标志模型，根据该风险标志模型进行风险分类、异常监控、合规考核和风控考核。具体地，Hadoop通过ES-Hadoop将Hadoop中录入案例库、法规库的文档数据索引至Elasticsearch中，Elasticsearch通过快照将数据存储至分布式文件***，在Elasticsearch可通过文档字段搜索Hadoop中的文档数据。本发明中通过设置开源组件Elasticsearch可胜任上百个服务节点的扩展，并支持PB级别的结构化或非结构化数据；另外通过录入合规智库单元的检索条件可实时生成风险标志的模型，以便日后作为风险监控检索的基础。

进一步地，证券投资行为管控单元用于对从业人员的信息以及证券投资行为进行监控，并将监控结果录入合规考核单元和风控考核单元。员工的投资行为管控一直是法律合规部门的工作重点，然而当前的投资行为检查工作需要通过查找不同的***汇集分析，效率低下，本发明通过设置证券投资行为管控单元对从业人员的证券投资行为进行实时监控可提高合规管理工作效率。

具体地，证券投资行为管控单元包括从业人员信息模块、从业人员考勤模块、客户数据查询模块、客户手机变动记录模块和证券投资行为监控模块，从业人员信息模块与从业人员考勤模块、证券投资行为监控模块以及客户数据查询模块相关联。其中从业人员信息模块包括从业人员手机号码变动信息、从业人员电脑的IP MAC信息、手机识别码以及家庭成员信息，手机识别码包括imei、idfv两个类型；从业人员考勤模块包括从业人员考勤出差请假记录，用于查询从业人员上班打卡以及请假出差的考勤记录数据；客户数据查询模块中包括客户名称、代码、身份证号等基础信息，通过客户数据查询模块不仅可查询客户的基础信息，还可查询该客户与从业人员是否存在亲属关系；客户手机变动记录模块用于记录客户手机号码以及手机号码变动时间，包括手机号码变动时间、变动前的手机号码、变动后的手机号码；证券投资行为监控模块用于监控从业人员证券投资行为，该证券投资行为包括MAC委托(即从业人员MAC地址出现在客户委托记录中)、当前登记手机手机委托(即从业人员当前登记手机号码出现在客户委托中)、历史手机委托(即从业人员历史手机号码出现在客户委托中)、手机识别码委托(即从业人员手机识别码出现在客户委托中)、从业人员与客户账户同日同源(即从业人员与客户同一天同一台设备出现在客户委托记录中)、在外开户(即从业人员在外开户)、实名委托股票(即从业人员实名委托股票等证券：包括股票、可转债、可交换债)。

进一步地，证券投资行为监控模块对从业人员证券投资行为监控的具体方法如下：

对证券投资行为数据进行清洗，通过BPM算法对证券投资行为数据进行预处理；然后将预处理后的数据通过Horspool算法和chk数组与监控条件进行模糊匹配，以生成初始化证券投资行为数据模型。

具体地，将业务数据输入至大数据模型算法中，其中业务数据包括人员异常交易、告警触发数据以及合规积分，根据dws层模板对dwd层数据、业务数据进行匹配，其中dwd层数据包括异常交易数据源表结果、手机委托匹配交易结果、实名委托、设备重合行为异常监控结果，dws层模板包括MAC委托模板、当前手机委托模板、历史手机委托模板和从业人员同日同源模板，以生成初始化证券投资行为数据模型。***交易***(集中交易柜台、量化OTC)存储每日当天委托交易流水数据、客户交易行为等数据，按照时间维度根据不同的初始化证券投资行为数据模型进行数据层面加工。

进一步地，若存在交易异常，根据与证券投资行为相对应的从业人员信息上报交易异常情况，并对从业人员操作合规情况进行逐级审批和记录。

若无异常，则不进行相关操作；若存在交易异常，则触发警告，员工中心、CRM投顾***以及人力***将与证券投资行为相对应的从业人员信息输入到流程引擎上，并上报相应异常情况，由对应的审批人对从业人员操作合规情况进行审批，对不合规情况进行扣分或处罚操作，记录合规考核、风控考核绩效积分核算，并生成从业人员合规画像，将与之对应的不合规案例进行归档记录，以便后续进行相关异常操作数据的查询。

进一步地，合规考核单元用于考核从人员合规绩效，该合规考核考核标准参考案例库和法规库记录的案例、法规；风控考核单元用于考核风控绩效，该风控绩效标准参考案例库、法规库记录的案例、法规。

进一步地，风险管理单元通过OCR技术可智能识别风控部门、合规部门定期录入和收集回来的月报数据，生成***报表。其中月报数据包括日报表核算、月报表统计。

本发明通过设置合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元可提高风控、合规管理工作效率，实现风控合规业务相关工作的线上化、流程化和数字化，节约人力资源；同时通过设置证券投资行为管控单元可实时监控从业人员证券投资行为，并进行标准化管理，进一步提高合规管理工作效率。

本发明提供了一种计算机设备，包括存储器及处理器，其中存储器中储存有计算机程序，计算机程序被所述处理器执行时，所述处理器执行如上述所述的一种智慧合规风控***。

本发明还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其中计算机程序被处理器执行时实现如上述所述的一种智慧合规风控***。

本公开上述的计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的***、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开中，计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于：电线、光缆、RF(射频)等等，或者上述的任意合适的组合。

上述计算机可读介质可以是上述电子设备中所包含的；也可以是单独存在，而未装配入该电子设备中。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的操作的计算机程序代码，上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++，还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(AN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式，并且很显然，根据上述教导，可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用，从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

Claims (10)

1.一种智慧合规风控***，其特征在于，包括合规智库单元、合规考核单元、风控考核单元、风险管理单元和证券投资行为管控单元，所述合规智库单元、风险管理单元、证券投资行为管控单元均分别与所述合规考核单元、风控考核单元相关联，所述证券投资行为管控单元与所述合规智库单元相关联，所述合规智库单元用于为风险监控提供风险参数的相关数据，所述合规考核单元用于考核从业人员合规绩效，所述风控考核单元用于考核风控绩效，所述证券投资行为管控单元用于对从业人员的信息以及证券投资行为进行监控，并将监控结果录入合规考核单元和风控考核单元，所述风险管理单元根据合规考核单元、风控考核单元采集的月报数据以生成***报表。

2.根据权利要求1所述的一种智慧合规风控***，其特征在于，所述合规智库单元包括案例库、法规库和合规问答，所述案例库用于录入从业人员的违规案例，所述法规库用于录入从业人员监督管理相关法规，所述合规问答用于从业人员咨询合规相关问题。

3.根据权利要求2所述的一种智慧合规风控***，其特征在于，所述合规智库通过开源组件Elasticsearch实现分布式实时文档存储，具体包括，

所述合规智库输入违规案例和法规，并生成文档编号、文档标题以及文档属性；

所述文档标题的关键字段形成检索条件，并将检索条件作为合规风险因子以生成风险标志模型；

根据所述风险标志模型进行风险分类、异常监控、合规考核和风控考核。

4.根据权利要求1所述的一种智慧合规风控***，其特征在于，所述风险管理单元通过OCR技术对月报数据进行识别，所述月报数据包括日报表核算、月报表统计。

5.根据权利要求1所述的一种智慧合规风控***，其特征在于，所述证券投资行为管控单元包括从业人员信息模块、从业人员考勤模块、客户数据查询模块、客户手机变动记录模块和证券投资行为监控模块，所述从业人员信息模块与从业人员考勤模块、证券投资行为监控模块以及客户数据查询模块相关联；

所述从业人员信息模块用于记录查询从业人员的基本信息，所述从业人员考勤模块用于记录查询从业人员打卡上班以及请假出差的考勤记录数据，所述客户数据查询模块用于记录查询客户基本信息以及该客户与公司从业人员是否存在亲属关系，所述客户手机变动记录模块用于记录客户手机号码以及手机号码变动时间，所述证券投资行为监控模块用于监控从业人员证券投资行为。

6.根据权利要求5所述的一种智慧合规风控***，其特征在于，所述证券投资行为监控模块用于监控从业人员证券投资行为包括，

对证券投资行为数据进行清洗，以生成初始化证券投资行为数据模型；

根据***内部录入风险参数检索所述初始化证券投资行为数据模型是否存在交易异常；

若存在交易异常，根据与证券投资行为相对应的从业人员信息上报交易异常情况，并对从业人员操作合规情况进行逐级审批和记录。

7.根据权利要求6所述的一种智慧合规风控***，其特征在于，所述证券证券投资行为数据包括MAV委托、当前登记手机委托、历史手机委托、手机识别码委托、从业人员与客户账户同日同源、在外开户以及实名委托股票。

8.根据权利要求6所述的一种智慧合规风控***，其特征在于，对证券投资行为数据进行清洗，以生成初始化证券投资行为数据模型包括，通过BPM算法进行预处理，然后将预处理后的交易数据通过Horspool算法和chk数组与监控条件进行模糊匹配，以初始化证券投资行为数据模型。

9.一种计算机设备，包括存储器及处理器，所述存储器中储存有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被所述处理器执行时，所述处理器执行如权利要求1-8中任一项所述的一种智慧合规风控***。

10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-8中任一项所述的一种智慧合规风控***。

Images