CN116071163A - 一种基于交易路线的穿透式监管*** - Google Patents

Abstract

本发明提供一种基于交易路线的穿透式监管***，包括：交易数据收集模块，用于从交易***，KYC***，AML***，结算***，个人数据库***，机构数据库***，交易历史数据库***和/或账户数据库***收集交易数据；（UI，UA）列表模块，用于基于所收集的所述交易数据获取（UI，UA）列表，（UI，UA）列表表示（最终投资人，最终投资资产）列表的新型数据结构；UIUA连接图形成模块，用于基于（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图，其中UIUA连接图是一个复杂图形，包括图节点和连线；以及穿透式监管模块，用于基于UIUA连接图确定可能最终投资人以及可能最终资产，使用URC以及DRC模块实现。

Description

一种基于交易路线的穿透式监管***

技术领域

本发明属于监管科技技术领域，特别是一种基于交易路线的穿透式监管***，可以使用在传统金融***内或新型数字经济***内，新型数字经济***包括使用区块链（Blockchain）的***或是分布式账本的***（Distributed Ledger Technology, DLT）。

背景技术

监管科技是重要的金融科技，而穿透式监管是特别重视的监管科技。穿透式监管需要向上识别资产的最终投资者，向下识别资产的底层资产，这样可以发现“最终投资人”和“最终投资资产”的关系。在找寻“向上识别资产的最终投资者”的过程中，可以发现多位中间投资人。例如A付钱给B， B给C，C购买资产，根据穿透式监管，A、B、C都可能是“最终投资人”，因此最终投资人不会是一个人（例如A），而中间所有参与者都可能是最终投资人。而现代投资人也很灵活，例如张三可以不以自己的名义投资，而使用孩子或是朋友的名义投资，例如使用李四的名义投资，而张三和李四有隐藏的商业或是有亲戚关系。这些都是需要在穿透式监管下发现。另外一个问题，张三自己的投资是合规的，而李四自己的投资也是合规的，但是（张三，李四）的联合投资却可能不是合规的，由于张三和李四有关联，而投资资产也有关联，可能有利益交换的场景。同理“向下识别资产的底层资产”场景下，可以发现不同中间资产。例如A付钱给B购买资产X，B转而付钱给C购买资产Y，后C又付钱给D购买资产Z。这样A购买的最终资产可以是X或是Y或是Z（或是前面的组合），而不只是Z。这样（A，B，C）购买者，和（X， Y，Z）就会出现复杂关系，A可以是资产X，Y，Z的最终投资人，B可以是资产Y，Z的最终投资人，C可以是Z最终投资人。另外现在金融交易违规事件越来越灵活。例如A付钱给B，B付钱给C的路线，B可以先给C付款后，而A才付款给B，而且中间可以间隔一段时间，例如几分钟，几小时，几天，几周，或是几月都可以。例如一笔国际贸易，参与的商业银行需要3个月才能结账，因此分析的交易时间差距可以是几个月。因此付款（或是交易）时间和次序（就是交易先后）不是最重要的关键，而付款和资产路线才是关键。但是由于现在大部分金融机构都不愿意分享数据，因此即使在一个金融机构里面可以找到（UI，UA），但是这只是在该机构内的（UI，UA）列表。如果多家金融可以分享数据，在一家金融机构的UI，其实投资人的资金是从另外金融机构来的，因此如果多家金融机构可以分享数据，可以确定更准确的（UI，UA）列表。因此（UI，UA）列表会是一个动态更新的列表，根据现有的数据以及分析，列表可以持续扩大，列表数据会无限扩大，然而这样会造成另外一个问题：数据太多，而大部分交易都是合规的，不需要发现UI或是UA，从而造成处理效率极端低下。因此需要发现一些方法，只需要处理智能发现以及处理（UI，UA），而不需要处理无用数据。

许多传统监管科技都可以从交易数据发现以及分析交易路线，例如STRISA***就可以从事这样的发现和分析。但是这些***停留在交易路线，没有在穿透式监管上发现（UI，UA）列表。穿透式监管规则以及作业方式复杂而且还在发展中，有的还需要在商家平台内内置监管软硬件自动收集数据。因此需要开发新的技术来满足日益复杂的应用场景。

发明内容

本发明为了解决现有技术存在的一项或多项技术问题，提出一种基于交易路线的穿透式监管***。

本发明一方面在于提供一种基于交易路线的穿透式监管***，包括：

交易数据收集模块，用于从交易***，KYC***，AML***，结算***，个人数据库***，机构数据库***，交易历史数据库***和/或账户数据库***收集交易数据；

（UI，UA）列表模块，用于基于所收集的所述交易数据获取（UI，UA）列表，（UI，UA）列表表示（最终投资人，最终投资资产）列表的新型数据结构；

UIUA连接图形成模块，用于基于（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图，其中UIUA连接图是一个复杂图形，包括图节点和连线；以及

穿透式监管模块，用于基于UIUA连接图确定可能最终投资人以及可能最终资产，使用URC以及DRC模块实现。

优选的，还包括：

概率模块，用于当（UI，UA）有概率数据，计算可能最终投资人以及可能最终资产的概率。

优选的，UI代表可能的最终投资人或机构，其中，UI可以是一个集合或是单一任务或是机构；如果是集合，集合里面存储的是一系列的人或是机构，集合里面人或是机构是经过排名的，排名最前面的可能性最小，可能性依据排名逐渐增加，排名最后的具有最大可能性；UA代表可能的最终资产，其中，UA可以是单一资产或是一个集合的资产；如果是一个集合的资产，里面的资产是经过排名的，排名最前面的具有最大可能性，可能性依据排名逐渐减少，而排名最后一个的具有最小的可能性。

优选的，UI和UA集合里的可能性使用概率来表示，大于0，而小于1；在UI集合中，排在最前面的具有最小可能性，概率依次增加，排在最后具有最大可能性；在UA集合中，排在最前面的具有最大可能性，概率依次递减，排在最后的具有最小可能性。概率由穿透式监管分析***根据历史数据决定，可以动态调整。

优选的，对于投资人多次出现问题：在一个交易路线上，一个投资人或是机构可能多次出现，每次出现时，（UI，UA）列表会加上标识出现的次数。

优选的，所述UIUA连接图包括图节点和连线；其中：

图节点分为2种：

（1）Inv-节点，代表人物或是机构，如果一个投资人出现两次以上，也只有一个Inv-节点；

（2）Asset-节点，代表资产；

所述连线形成的连接分为3种：

（1）资金连接Invest-link：有向连接Inv-节点到另外一个Inv-节点，代表第一个投资人付款给第二个投资人；

（2）购买连接Purchase-link：有向连接Inv-节点到一个Asset-节点，代表前面投资人购买了后面的资产；

（3）置换连接Exchange-link：有向连接一个Asset-节点到另外一个Asset-节点，代表有第一个投资人付款给第二个投资人购买了第一个Asset-节点代表的第一个资产，而第二个投资人购买了第二个Asset-节点代表的第二个资产。

优选的，所述穿透式监管模块包括：

第一计算模块，用于基于第一UIUA连接图计算方法建立图，包括：基于一组（UI，UA）列表，确定每个投资人都是Inv-节点，每个资产都是Asset-节点；根据（UI，UA）列表，有向连接最大可能性的Inv-节点到最大可能性的Asset-节点；

第二计算模块，用于基于第二UIUA连接图计算方法确定清洗交易，包括：在UIUA连接图中，从任何一个Inv-节点出发，使用路线算法如果确定只经过Invest-link可以回到出发Inv-节点，表示有可能有清洗交易场景；

第三计算模块，用于基于第三UIUA连接图计算方法确定一个投资者的可能最终资产，包括：在UIUA连接图中，从一个投资者Inv-节点出发，根据连接方向向“前”寻找可能获得的资产，距离越远，可能性越小；其中，概率计算方法可以由实际应用决定；

第四计算模块，用于基于第四UIUA连接图计算方法确定一个资产的可能最终投资人，包括：在UIUA连接图中，从一个Asset-节点资产出发，先从Purchase-link找到最有可能的投资者；然后在UIUA图中，经过Invest-link根据连接方向向“后”寻找可能的最终投资者，距离越远，可能性越小；其中，概率计算方法由实际应用决定；

第五计算模块，用于基于第五UIUA连接图计算方法建立Exchange-link，Exchange-link可以根据一个UIUA图或是从（UI，UA）列表出发，实时计算出来，包括：1）从一个资产出发（Asset-节点）出发节点-1，使用Purchase-link反向找到直接投资人；2）从该投资者使用Invest-link前进方向找到下一位投资者；3）从下一位投资者，经过Purchase-link找到下一个资产（Asset-节点）下一个节点-2；4））连接出发节点-1和下一个节点-2形成一个新的Exchange-link；5从下一个节点-2出发，重复S41-S44，获得资产的交易路线。

优选的，在UIUA图中，在每个连接上还包括附加的时间戳。

优选的，所述交易数据收集模块通过STRISA***和BDL（区块链数据湖）***实现，STRISA***和BDL***属于现有技术开发的监管***，收集交易信息后，数据存在BDL***内，并且从事交易路线分析。

本发明的第二方面在于提供一种综合交易***，包括第一方面所述的基于交易路线的穿透式监管***，包括：

交易***，用于交易，交易包括例如证券交易，期货交易，商品交易；交易***只负责从事交易，并且将交易相关信息，例如交易日期，交易时间，交易产品信息，交易双方信息以及交易代理信息发送给所述基于交易路线的穿透式监管***；

个人数据库***，用于收集、分析、存储个人信息以及信用信息，并且引用和查询交易历史数据库，个人数据库***可以使用任何类型的数据库***或区块链***，其中个人信息包括个人历史不良交易信息，包括个人历史不良交易的交易产品，交易日期，违约信息，参与人员以及机构；

机构数据库***，用于收集、分析、存储机构信息以及相关信息，所述相关信息包括机构内的重要人员信息，例如董事会成员信息，而重要人员信息同事也存储在所述个人数据***内；所述机构信息还存储机构历史不良交易信息，包括机构不良交易的交易产品，交易日期，违约信息，参与人员以及机构；

KYC***，用于验证个人的身份，并确定和对外报告参与交易的个人或是机构是否真实；

AML***，用于查询一笔交易是否合规并基于查询结果确定通过或者拒绝该笔交易；当然，一般情形下，交易***，结算***，银行***，监管单位都能够从事AML工作；如果交易合规，AML***就会通过这笔交易，如果不合规，就拒绝这笔交易通过；

结算***，用于***结算，一般情形下通过金融机构或是银行进行结算作业；

交易历史数据库***，用于存储交易信息，交易历史数据库***为数据库或区块链***；

账户数据库***：这***负责存储所有参与机构的账户信息，包括一个账户相关的交易信息；

STRISA和BDL（区块链数据湖）***，用于从所有参与交易所收集交易信息，包括KYC，AML，计算交易路线，存储相关交易信息，并存储到BDL；

穿透式向上监管（URC）模块，用于根据个人数据库***、机构数据库***和交易历史数据库***分析并基于第四UIUA连接图计算方法确定一个资产的可能最终投资人；

穿透式向下监管(DRC)模块，用于根据个人数据库***、机构数据库***和交易历史数据库***分析、发现实际投资资产并基于第三UIUA连接图计算方法确定一个投资者的可能最终资产；

UIUA数据库，用于存储（UI，UA）列表，并对于一组（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图。

本发明的有益效果：

（1）可以根据现有的数据发现可能的最终投资人名单（UI）：本发明使用（UI，UA）列表以及UIUA图自动找到可能的最终投资人。

（2）当数据增加时，可以更新最终投资人的名单：本发明使用交易数据，以及公开的信息（例如工商注册信息），其他信息都是经过计算得出；并且数据越多，分析越准确。

（3）可以根据现有的数据发现可能的最终资产名单（UA）：本发明不需要机构披露他们不愿意披露的信息，因此部署的阻力最小。

（4）当数据增加时，可以更新最终资产名单：本发明使用交易数据，以及公开的信息（例如工商注册信息），其他信息都是经过计算得出；并且数据越多，分析越准确。

（5）可以发现关联的投资人以及他们的投资产资路线：这是根据（UI，UA）列表以及UIUA图可以得到投资路线图，包括隐藏的投资路线图。

（6）可以自动执行，不需要在商家***内部署数据收集软硬件：本发明不需要现在穿透式监管使用的收集数据硬件，可以从公开的信息得到。主要是依靠大数据智能分析。

根据下文结合附图对本发明具体实施例的详细描述，本领域技术人员将会更加明了本发明的上述以及其他目的、优点和特征。

附图说明

后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本发明的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。本发明的目标及特征考虑到如下结合附图的描述将更加明显，附图中：

图1为根据本发明优选实施例的基于交易路线的穿透式监管方法流程图；

图2为根据本发明优选实施例的基于交易路线的穿透式监管***结构框图。

实施方式

为了使得本发明能够针对其发明要点更加明显易懂，下面将结合附图和实例对本发明作进一步的说明。在下面的描述中阐述了很多细节和具体实例，提供这些实例是为了能够更透彻地理解本发明，并且能够将本发明完整形象地传达给本领域的技术人员。虽然本发明能够以很多不同于此描述的其它方式实施，但是本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做相应的推广，因此本发明不受下面公开的具体实例及具体附图所限制。

在下面的描述中阐述了很多细节和具体实例，提供这些实例是为了能够更透彻地理解本发明，并且能够将本发明完整形象地传达给本领域的技术人员。虽然本发明能够以很多不同于此描述的其它方式实施，但是本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做相应的推广，因此本发明不受下面公开的具体实例及具体附图所限制。

需要说明的是，本发明实施例以（最终投资人UI，最终投资资产UA）列表来表示关系。UI是Ultimate Investor（最终投资人）的简写，而UA是Ultimate Asset（最终资产）的简写。一旦（UI，UA）关系确定后，监管单位可以做出这笔交易是不是可以通过的决定。

本发明所述的穿透式监管专注于交易，包括股票、期货、房地产、艺术品、商品交易等，即有登记的交易。例如股票交易，买方和卖方的信息都可以找到，买卖的信息（价钱，交易时间，交易地方，付款方式，交货方式）也很明确。不需要在商家平台内内置嵌入式收集软件，而是经过大量收集数据以及分析（大数据分析以及人工智能分析），得到可能的（UI，UA）列表。而这些数据都是已经披露或是经过正常渠道可以获取的信息。证券市场会披露公司股东信息，包括他们拥有的股份，因此也可以得到相关人的信息。例如张三拥有ABC公司股票，但也拥有XYZ公司股票，如果ABC公司的产品或是股东和XYZ公司交易，相关关联性信息也可以得到。另外的实施例中，监管单位可以要求商家提供标签以及特征库等数据信息，以及商家使用的算法。所提供的算法、标签、特征信息也可以在本发明的实施例中使用。但是本发明并不需要这些信息，就可以得到（UI，UA）列表，这是由于这些信息也完全可以经过大数据以及人工智能分析得到，但是有了所提供的算法、标签、特征信息可以是的穿透式监管的速度得到加快。

综上，穿透式监管方法包括如下特性：

（1）可以根据现有的数据发现可能的最终投资人名单（UI）；

（2）当数据增加时，可以更新最终投资人的名单；

（3）可以根据现有的数据发现可能的最终资产名单（UA）；

（4）当数据增加时，可以更新最终资产名单；

（5）可以发现关联的投资人以及他们的投资产资路线；

（6）可以从相关关联人员发现他们单独或是暗中联合的投资路线；

（7）都是可以自动执行，不需要在商家***内部署数据收集软硬件。

参见图1，本实施例提供一种基于交易路线的穿透式监管方法，包括：

S1，从交易***，KYC***，AML***，结算***，个人数据库***，机构数据库***，交易历史数据库***和/或账户数据库***收集交易数据；

S2，基于所收集的所述交易数据获取（UI，UA）列表，（UI，UA）列表表示（最终投资人，最终投资资产）列表的新型数据结构，其中：

UI代表可能的最终投资人（或是机构），其中，UI可以是一个集合或是单一任务或是机构。如果是集合，集合里面存储的是一系列的人或是机构，集合里面人或是机构是经过排名的，排名最前面的可能性最小，可能性依据排名逐渐增加，排名最后的具有最大可能性；

UA代表可能的最终资产，其中，UA可以是单一资产或是一个集合的资产。如果是一个集合的资产，里面的资产是经过排名的，排名最前面的具有最大可能性，可能性依据排名逐渐减少，而排名最后一个的具有最小的可能性；

实例1：（A，X）表示A得到资产X。

实例2:（A，（X，Y，Z）），表示A最大可能得到资产X，第二可能得到资产Y，而第三可能得到资产Z。

实例3:（（A，B，C），X）表示C有最大可能性是资产X的最终投资人，而B有第二大可能性是最终投资人，A是最终投资人的可能性最小。

UI和UA集合里的可能性使用概率来表示，大于0，而小于1。在UI集合中，排在最前面的具有最小可能性，概率依次增加，排在最后具有最大可能性。而在UA集合中，排在最前面的具有最大可能性，概率依次递减，排在最后的具有最小可能性。概率由穿透式监管分析***根据历史数据决定，可以动态调整。（UI，UA）集合的概率是可选的，不是强制性的。

实例4：例如（UI，UA）列表表示为（A，（X P1=0.8，Y P2=0.4，Z P3=0.2）），其中P1，P2，P3都是概率，大于0，而小于1，而P1（0.8）>P2（0.4）>P3（0.2），表示A是有0.8概率是资产X的最终投资人，0.4概率是Y的最终投资人，0.2概率是Z的最终投资人。

（UI，UA）列表计算方法：每个（UI，UA）列表是根据一个交易路线得到，例如，本实施例中使用STRISA***或是类似其他***计算交易路线。本实施例中，根据收集的交易信息，得到交易路线；基于交易路线，将每个付款者加入UI集合，每个参与资产加入UA集合；最后以交易路线的先后分别决定UI集合和UA集合内的排名。

实例5：在一条交易路线上包括如下交易信息：客户A付款给B资产X，B付款给C得到资产Y，C付款给D得到资产Z；基于交易信息得到交易路径（A->B->C）；基于交易路径获得（A，（X，Y，Z）），（B，（Y，Z）），（C，Z）3个（UI，UA）列表。A得到资产X，而经过交易路径可能得到资产Y和资产Z；B得到资产Y，而经过交易路径可能得到资产Z；C得到资产Z。反过来说，资产Z的最终投资人可能是：1）C；2）或是经过路径B；3）或是经过路径A；4）或是A，B，C合伙。资产Y的最终投资人可能是：1）B；2）或是经过路径A；3）或是A和B合伙。资产X的最终投资人可能是A。而这些关系都由3个（UI，UA）列表表示。

作为优选的实施方式，对于投资人多次出现问题：在一个交易路线上，一个投资人或是机构可能多次出现，例如A付款给B，B付款给C，C付款给A，A出现2次。每次出现时，（UI，UA）列表会加上标识出现的次数，例如A-1，A-2，都是投资人A，但是A出现2次。在一条交易路线上，如果一个投资人出现2次以上，就有可能违规，因为是清洗交易（Wash trade），这在许多国家都是违规的。

S3，基于（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图。

UIUA连接图是一个复杂图形（Multi-graph），包括图节点和连线。

图节点分为2种节点：

（1）Inv-节点，代表人物或是机构，如果一个投资人出现两次以上，也只有一个Inv-节点；

（2）Asset-节点，代表资产。

连线形成的连接分为3种：

（1）资金连接Invest-link：有向连接Inv-节点到另外一个Inv-节点，代表前面（第一个）投资人付款给后面（第二个）投资人；

（2）购买连接Purchase-link：有向连接Inv-节点到一个Asset-节点，代表前面投资人购买了后面的资产；

（3）置换连接Exchange-link：有向连接一个Asset-节点到另外一个Asset-节点，代表有第一个投资人付款给第二个投资人购买了第一个资产（第一个Asset-节点代表），而第二个投资人购买了第二个资产（第二个Asset-节点代表）。

例如，对于一组（UI，UA）列表，建立一个对应的UIUA图，里面所有的Inv-节点代表组内所有的投资人或是投资机构，Asset-节点代表这组的所有资产。Invest-link和Purchase-link代表这组（UI，UA）列表内的资金流向以及资产转换的流向。

实例6：继续参考实例5，组内包括3个列表，有4个投资人A，B，C，D，3个资产X，Y，Z，因此会形成4个Inv-节点（A-节点，B-节点，C-节点，D-节点），3个Ass-节点（X-节点，Y-节点，Z-节点）。并且形成下面连接：

Invest-link：A-节点到B-节点，B-节点到C-节点，C-节点到D-节点；

Purchase-link： A-节点到X-节点， B-节点到Y-节点，C-节点到Z-节点；

Exchange-link: X-节点 到Y-节点，Y-节点到Z-节点。

S4，基于UIUA连接图确定可能最终投资人以及可能最终资产，该步骤S4使用穿透式向上监管（URC）模块以及穿透式向下监管（DRC）模块实现，包括：

S41，基于第一UIUA连接图计算方法建立图，包括：基于一组（UI，UA）列表，确定每个投资人都是Inv-节点，每个资产都是Asset-节点；根据（UI，UA）列表，有向连接最大可能性的Inv-节点到最大可能性的Asset-节点；

S42，基于第二UIUA连接图计算方法确定清洗交易，包括：在UIUA连接图中，从任何一个Inv-节点出发，使用路线算法（例如本实施例使用Dijksgra最短路线算法（Dijkstra’sshortest path algorithm）），如果确定只经过Invest-link可以回到出发Inv-节点，表示有可能有清洗交易场景；

S43，基于第三UIUA连接图计算方法确定一个投资者的可能最终资产，包括：在UIUA连接图中，从一个投资者出发（Inv-节点），向“前”（根据连接方向）寻找可能获得的资产，距离越远，可能性越小；其中，概率计算方法可以由实际应用决定，例如可以使用每次减少1/4，或是1/3，或是1/2；或者例如直接公民是100%，经过一个投资者67%，经过2个投资者44%概率，经过3个投资者30%概率，经过4个投资者18%概率，每次递减1/3；

S44，基于第四UIUA连接图计算方法确定一个资产的可能最终投资人，包括：在UIUA连接图中，从一个资产出发（Asset-节点），先从Purchase-link找到最有可能的投资者；然后在UIUA图中，经过Invest-link向“后”（根据连接方向）寻找可能的最终投资者，距离越远，可能性越小；其中，概率计算方法由实际应用决定，例如可以使用每次减少1/4，或是1/3，或是1/2。例如直接公民是100%，经过一个投资者67%，经过2个投资者44%概率，经过3个投资者30%概率，经过4个投资者18%概率，每次递减1/3；

S45，基于第五UIUA连接图计算方法建立Exchange-link，Exchange-link可以根据一个UIUA图或是从（UI，UA）列表出发，实时计算出来，包括：1）从一个资产出发（Asset-节点）出发节点-1，使用Purchase-link（反向）找到直接投资人；2）从该投资者使用Invest-link前进方向找到下一位投资者；3）从下一位投资者，经过Purchase-link找到下一个资产（Asset-节点）下一个节点-2；4））连接出发节点-1和下一个节点-2形成一个新的Exchange-link；5从下一个节点-2出发，重复S41-S44，获得资产的交易路线。

作为优选的实施方式，还包括：

S5，计算（UI，UA）的概率数据，计算可能最终投资人以及可能最终资产的概率。

作为优选的实施方式，在UIUA图中，在每个连接上还包括附加的时间戳。例如Invest-link是双方交易时间，Purchase-link也是双方交易时间，而Exchange-link由于有两笔交易参与，使用最后时间（就是第二笔交易时间）。Invest-link和Purchase-link时间戳代表这笔交易完成的时间，而Exchange-link代表资产置换时间。

作为优选的实施方式，所述S1通过STRISA***和BDL（区块链数据湖）***实现，STRISA***和BDL***属于现有技术开发的监管***，收集交易信息后，数据存在BDL***内，并且可以从事交易路线分析。当然，本领域技术人员熟知，这些***可以由其他功能类似***取代。

参见图2，本实施例还提供一种基于交易路线的穿透式监管***，包括：

交易数据收集模块101，用于从交易***，KYC***，AML***，结算***，个人数据库***，机构数据库***，交易历史数据库***和/或账户数据库***收集交易数据；

（UI，UA）列表模块102，用于基于所收集的所述交易数据获取（UI，UA）列表，（UI，UA）列表表示（最终投资人，最终投资资产）列表的新型数据结构；

UIUA连接图形成模块103，用于基于（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图，其中UIUA连接图是一个复杂图形，包括图节点和连线；以及

穿透式监管模块104，用于基于UIUA连接图确定可能最终投资人以及可能最终资产，使用URC以及DRC模块实现。

作为优选的实施方式，还包括：

概率模块，用于当（UI，UA）有概率数据，计算可能最终投资人以及可能最终资产的概率。

本发明的第三方面在于提供一种综合交易***，包括第二方面所述的基于交易路线的穿透式监管***，包括：

交易***，用于交易，交易包括例如证券交易，期货交易，商品交易；交易***只负责从事交易，并且将交易相关信息，例如交易日期，交易时间，交易产品信息，交易双方信息以及交易代理信息（例如证券商）发送给所述基于交易路线的穿透式监管***；

个人数据库***，用于收集、分析、存储个人信息以及信用信息，并且引用和查询交易历史数据库，个人数据库***可以使用任何类型的数据库***或区块链***，其中个人信息包括个人历史不良交易信息，包括个人历史不良交易的交易产品，交易日期，违约信息，参与人员以及机构；

机构数据库***，用于收集、分析、存储机构信息以及相关信息，所述相关信息包括机构内的重要人员信息，例如董事会成员信息，而重要人员信息同事也存储在所述个人数据***内；所述机构信息还存储机构历史不良交易信息，包括机构不良交易的交易产品，交易日期，违约信息，参与人员以及机构；

KYC***，用于验证个人的身份，并确定和对外报告参与交易的个人或是机构是否真实；

AML***，用于查询一笔交易是否合规并基于查询结果确定通过或者拒绝该笔交易；当然，一般情形下，交易***，结算***，银行***，监管单位都能够从事AML工作；如果交易合规，AML***就会通过这笔交易，如果不合规，就拒绝这笔交易通过；

结算***，用于***结算，一般情形下通过金融机构或是银行进行结算作业；

交易历史数据库***，用于存储交易信息，交易历史数据库***为数据库或区块链***；

账户数据库***：这***负责存储所有参与机构的账户信息，包括一个账户相关的交易信息；

STRISA和BDL（区块链数据湖）***，用于从所有参与交易所收集交易信息，包括KYC，AML，计算交易路线，存储相关交易信息，并存储到BDL；

穿透式向上监管（URC）模块，用于根据个人数据库***、机构数据库***和交易历史数据库***分析并基于第四UIUA连接图计算方法确定一个资产的可能最终投资人；

穿透式向下监管 (DRC)模块，用于根据个人数据库***、机构数据库***和交易历史数据库***分析、发现实际投资资产并基于第三UIUA连接图计算方法确定一个投资者的可能最终资产；

UIUA数据库，用于存储（UI，UA）列表，并对于一组（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图。

虽然本发明已经参考特定的说明性实施例进行了描述，但是不会受到这些实施例的限定而仅仅受到附加权利要求的限定。本领域技术人员应当理解可以在不偏离本发明的保护范围和精神的情况下对本发明的实施例能够进行改动和修改。

Claims (10)

1.一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，包括：

交易数据收集模块，用于从交易***，KYC***，AML***，结算***，个人数据库***，机构数据库***，交易历史数据库***和/或账户数据库***收集交易数据；

（UI，UA）列表模块，用于基于所收集的所述交易数据获取（UI，UA）列表，（UI，UA）列表表示（最终投资人，最终投资资产）列表的新型数据结构；

UIUA连接图形成模块，用于基于（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图，其中UIUA连接图是一个复杂图形，包括图节点和连线；以及

穿透式监管模块，用于基于UIUA连接图确定可能最终投资人以及可能最终资产，使用URC以及DRC模块实现。

2.根据权利要求1所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，还包括：

概率模块，用于当（UI，UA）有概率数据，计算可能最终投资人以及可能最终资产的概率。

3.根据权利要求2所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，UI代表可能的最终投资人或机构，其中，UI可以是一个集合或是单一任务或是机构；如果是集合，集合里面存储的是一系列的人或是机构，集合里面人或是机构是经过排名的，排名最前面的可能性最小，可能性依据排名逐渐增加，排名最后的具有最大可能性；UA代表可能的最终资产，其中，UA可以是单一资产或是一个集合的资产；如果是一个集合的资产，里面的资产是经过排名的，排名最前面的具有最大可能性，可能性依据排名逐渐减少，而排名最后一个的具有最小的可能性。

4.根据权利要求3所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，UI和UA集合里的可能性使用概率来表示，大于0，而小于1；在UI集合中，排在最前面的具有最小可能性，概率依次增加，排在最后具有最大可能性；在UA集合中，排在最前面的具有最大可能性，概率依次递减，排在最后的具有最小可能性。概率由穿透式监管分析***根据历史数据决定，可以动态调整。

5.根据权利要求4所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，对于投资人多次出现问题：在一个交易路线上，一个投资人或是机构可能多次出现，每次出现时，（UI，UA）列表会加上标识出现的次数。

6.根据权利要求5所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，所述UIUA连接图包括图节点和连线；其中：

图节点分为2种：

（1）Inv-节点，代表人物或是机构，如果一个投资人出现两次以上，也只有一个Inv-节点；

（2）Asset-节点，代表资产；

所述连线形成的连接分为3种：

（1）资金连接Invest-link：有向连接Inv-节点到另外一个Inv-节点，代表第一个投资人付款给第二个投资人；

（2）购买连接Purchase-link：有向连接Inv-节点到一个Asset-节点，代表前面投资人购买了后面的资产；

（3）置换连接Exchange-link：有向连接一个Asset-节点到另外一个Asset-节点，代表有第一个投资人付款给第二个投资人购买了第一个Asset-节点代表的第一个资产，而第二个投资人购买了第二个Asset-节点代表的第二个资产。

7.根据权利要求6所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，所述穿透式监管模块包括：

第一计算模块，用于基于第一UIUA连接图计算方法建立图，包括：基于一组（UI，UA）列表，确定每个投资人都是Inv-节点，每个资产都是Asset-节点；根据（UI，UA）列表，有向连接最大可能性的Inv-节点到最大可能性的Asset-节点；

第二计算模块，用于基于第二UIUA连接图计算方法确定清洗交易，包括：在UIUA连接图中，从任何一个Inv-节点出发，使用路线算法如果确定只经过Invest-link可以回到出发Inv-节点，表示有可能有清洗交易场景；

第三计算模块，用于基于第三UIUA连接图计算方法确定一个投资者的可能最终资产，包括：在UIUA连接图中，从一个投资者Inv-节点出发，根据连接方向向“前”寻找可能获得的资产，距离越远，可能性越小；其中，概率计算方法可以由实际应用决定；

第四计算模块，用于基于第四UIUA连接图计算方法确定一个资产的可能最终投资人，包括：在UIUA连接图中，从一个Asset-节点资产出发，先从Purchase-link找到最有可能的投资者；然后在UIUA图中，经过Invest-link根据连接方向向“后”寻找可能的最终投资者，距离越远，可能性越小；其中，概率计算方法由实际应用决定；

第五计算模块，用于基于第五UIUA连接图计算方法建立Exchange-link，Exchange-link可以根据一个UIUA图或是从（UI，UA）列表出发，实时计算出来，包括：1）从一个资产出发（Asset-节点）出发节点-1，使用Purchase-link反向找到直接投资人；2）从该投资者使用Invest-link前进方向找到下一位投资者；3）从下一位投资者，经过Purchase-link找到下一个资产（Asset-节点）下一个节点-2；4））连接出发节点-1和下一个节点-2形成一个新的Exchange-link；5从下一个节点-2出发，重复S41-S44，获得资产的交易路线。

8.根据权利要求7所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，在UIUA图中，在每个连接上还包括附加的时间戳。

9.根据权利要求8所述的一种基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，所述交易数据收集模块通过STRISA***和BDL（区块链数据湖）***实现，STRISA***和BDL***属于现有技术开发的监管***，收集交易信息后，数据存在BDL***内，并且从事交易路线分析。

10.一种综合交易***，包括权利要求1-9任一所述的基于交易路线的穿透式监管***，其特征在于，包括：

交易***，用于交易，交易包括例如证券交易，期货交易，商品交易；交易***只负责从事交易，并且将交易相关信息，例如交易日期，交易时间，交易产品信息，交易双方信息以及交易代理信息发送给所述基于交易路线的穿透式监管***；

个人数据库***，用于收集、分析、存储个人信息以及信用信息，并且引用和查询交易历史数据库，个人数据库***可以使用任何类型的数据库***或区块链***，其中个人信息包括个人历史不良交易信息，包括个人历史不良交易的交易产品，交易日期，违约信息，参与人员以及机构；

机构数据库***，用于收集、分析、存储机构信息以及相关信息，所述相关信息包括机构内的重要人员信息，例如董事会成员信息，而重要人员信息同事也存储在所述个人数据***内；所述机构信息还存储机构历史不良交易信息，包括机构不良交易的交易产品，交易日期，违约信息，参与人员以及机构；

KYC***，用于验证个人的身份，并确定和对外报告参与交易的个人或是机构是否真实；

AML***，用于查询一笔交易是否合规并基于查询结果确定通过或者拒绝该笔交易；当然，一般情形下，交易***，结算***，银行***，监管单位都能够从事AML工作；如果交易合规，AML***就会通过这笔交易，如果不合规，就拒绝这笔交易通过；

结算***，用于***结算，一般情形下通过金融机构或是银行进行结算作业；

交易历史数据库***，用于存储交易信息，交易历史数据库***为数据库或区块链***；

账户数据库***：这***负责存储所有参与机构的账户信息，包括一个账户相关的交易信息；

STRISA和BDL（区块链数据湖）***，用于从所有参与交易所收集交易信息，包括KYC，AML，计算交易路线，存储相关交易信息，并存储到BDL；

穿透式向上监管（URC）模块，用于根据个人数据库***、机构数据库***和交易历史数据库***分析并基于第四UIUA连接图计算方法确定一个资产的可能最终投资人；

穿透式向下监管(DRC)模块，用于根据个人数据库***、机构数据库***和交易历史数据库***分析、发现实际投资资产并基于第三UIUA连接图计算方法确定一个投资者的可能最终资产；

UIUA数据库，用于存储（UI，UA）列表，并对于一组（UI，UA）列表建立对应的UIUA连接图。

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