CN114998022A - 合规风控方法及*** - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种合规风控方法及***，包括：步骤S1：建立产品端数据模型和资产端数据模型；步骤S2：根据监管规定和内控要求，确定指标计算规则，并拆分为指标参数，预先配置指标参数与特征值的对应关系；步骤S3：根据拆分的所述指标参数，建立指标表达式，并确定指标的违规阈值和预警阈值；步骤S4：建立产品和指标的关联关系；步骤S5：日初根据指标参数的统计逻辑进行初始化；步骤S6：根据风控校验结果，判断风控校验是否通过；步骤S7：日终基于建立的风控校验模型，根据日间redis缓存数据，对事后风控跑批效率进行调控。本发明能够实现理财产品资产管理投资业务事前、事中和事后的全流程监控。
Description
技术领域
本发明涉及互联网金融技术领域，具体地，涉及一种合规风控方法及***。
背景技术
随着社会居民理财意识的增强，资管业务规模快速增长，金融业务日益复杂，各种监管新规和内控要求的颁布，经常需要根据业务要求进行风控规则的变更，以适应市场各种风险要求。现有的合规风控***是依赖底层数据库表结构，需要风控指标开发人员熟悉业务规则且对数据库结构设计充分了解后才能进行准确开发，开发效率较低，且业务人员不能自主配置；此种基于数据库表结构的架构设计方案，风控校验执行效率低，无法满足持续的业务量增长和报价拆单要求；对于并发可能存在无效校验；对于风控超标的数据，由于性能问题，无法提供具体的统计明细等问题。
专有名词解释：日初是指每天开市前；日中是指日间交易；日终指收市后。事前指该笔投资业务投资下单前；事中，就是已发起下单，流程中；事后是指业务完成。
公开号为CN110288462A的发明专利，公开了一种风控***、风控方法、计算机可读存储介质和计算设备，包括：风控场景配置模块、风控模型、数据中心和风控决策引擎，其中风控场景配置模块用于根据业务***提供的业务场景向所述风控模型发送请求以判断是否已存在对应的风控规则；若不存在，则风控场景配置模块响应于操作人员的操作在其可视化配置界面中增加对应的风控场景卡并在所述风控场景卡中增加属性选项并配置所述属性选项对应的风控规则，并请求将所述规则加入所述风控模型；风控决策引擎调用所述风控模型中对应的风控规则，根据所述风控规则的属性从所述数据中心获取所述属性对应的值，根据所述值与预设值的比较而形成风控决策。
发明内容
针对现有技术中的缺陷，本发明提供一种合规风控方法及***。
根据本发明提供的一种合规风控方法及***，所述方案如下：
第一方面，提供了一种合规风控方法，所述方法包括：
步骤S1：根据现有监管指标、内控指标、契约指标的校验场景和校验规则，梳理产品属性、资产属性和交易属性；
步骤S2：根据监管规定和内控要求，确定指标计算规则，并拆分为指标参数，预先配置指标参数与特征值的对应关系；
步骤S3：根据拆分的所述指标参数，建立指标表达式，并确定指标的违规阈值和预警阈值；
步骤S4：建立产品和指标的关联关系；
步骤S5：日初根据指标参数的统计逻辑进行初始化；
日中交易时，根据交易的特征值和余额变化，更新相应的指标参数数据，头寸更新明细异步入库；
根据产品所需校验的指标范围及指标与指标参数的对应关系计算本次交易风控校验结果；
步骤S6：根据风控校验结果，判断风控校验是否通过；风控校验通过，则新增头寸更新明细；
步骤S7：日终基于建立的风控校验模型，根据日间redis缓存数据，对事后风控跑批效率进行调控。
优选地，所述步骤S1还包括：
步骤S1.1：根据现有监管规定和内控要求，梳理所有的产品属性和资产属性建立宽表，并初始化到redis缓存数据库中；
步骤S1.2：若有产品和资产属性的变更，则同步刷新redis缓存数据。
优选地，所述步骤S2包括：
步骤S2.1：根据监管规定和内控要求，建立指标的计算规则，并拆分为指标参数，对于不同指标参数有相同统计的内容进一步拆分；
步骤S2.2：针对拆分的指标参数，根据指标参数的统计逻辑确定特征值和具体更新数值与交易的关系，建立特征值和指标参数的对应关系；
步骤S2.3：对于产品、资产及交易在内的相关属性，预设底层参数接口，支持业务进行个性化参数配置。
优选地，所述步骤S5包括：
步骤S5.1：日初根据指标参数的统计逻辑，基于基础数据进行初始化赋值；
步骤S5.2：日中交易，使用交易特征值匹配风控事项，匹配到本次交易影响的所有指标参数并更新；
步骤S5.3：根据交易的产品，匹配所有需要校验的指标列表，然后基于指标和参数的对应关系，计算出指标监控值，并根据指标设定的监控阈值，判断指标是否违规，作出相应提示；如果缺少基础数据，提示跳过。
优选地，所述步骤S5.3中判断指标是否违规，作出相应提示具体包括：计算指标结果并进行汇总，若有超标，则提示超标；若无超标，存在跳过，则提示跳过；若均为正常，则提示正常。
第二方面，提供了一种合规风控***，所述***包括：
模块M1：根据现有监管指标、内控指标、契约指标的校验场景和校验规则，梳理产品属性、资产属性和交易属性；
模块M2：根据监管规定和内控要求，确定指标计算规则，并拆分为指标参数，预先配置指标参数与特征值的对应关系；
模块M3：根据拆分的所述指标参数，建立指标表达式，并确定指标的违规阈值和预警阈值；
模块M4：建立产品和指标的关联关系；
模块M5：日初根据指标参数的统计逻辑进行初始化；
日中交易时，根据交易的特征值和余额变化，更新相应的指标参数数据，头寸更新明细异步入库；
根据产品所需校验的指标范围及指标与指标参数的对应关系计算本次交易风控校验结果；
模块M6：根据风控校验结果，判断风控校验是否通过；风控校验通过，则新增头寸更新明细；
模块M7：日终基于建立的风控校验模型，根据日间redis缓存数据，对事后风控跑批效率进行调控。
优选地，所述模块M1还包括：
模块M1.1：根据现有监管规定和内控要求，梳理所有的产品属性和资产属性建立宽表，并初始化到redis缓存数据库中；
模块M1.2：若有产品和资产属性的变更，则同步刷新redis缓存数据。
优选地，所述模块M2包括：
模块M2.1：根据监管规定和内控要求，建立指标的计算规则，并拆分为指标参数，对于不同指标参数有相同统计的内容进一步拆分；
模块M2.2：针对拆分的指标参数，根据指标参数的统计逻辑确定特征值和具体更新数值与交易的关系，建立特征值和指标参数的对应关系；
模块M2.3：对于产品、资产及交易在内的相关属性，预设底层参数接口，支持业务进行个性化参数配置。
优选地，所述模块M5包括：
模块M5.1：日初根据指标参数的统计逻辑，基于基础数据进行初始化赋值；
模块M5.2：日中交易，使用交易特征值匹配风控事项，匹配到本次交易影响的所有指标参数并更新；
模块M5.3：根据交易的产品，匹配所有需要校验的指标列表，然后基于指标和参数的对应关系，计算出指标监控值，并根据指标设定的监控阈值，判断指标是否违规，作出相应提示；如果缺少基础数据，提示跳过。
优选地，所述模块M5.3中判断指标是否违规，作出相应提示具体包括：计算指标结果并进行汇总，若有超标，则提示超标；若无超标，存在跳过，则提示跳过；若均为正常，则提示正常。
与现有技术相比，本发明具有如下的有益效果：
通过采用基于redis缓存数据库的风控校验方法，满足不同业务品种的实时性要求，实现理财产品资产管理投资业务事前、事中和事后的全流程监控。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显：
图1为本发明整体流程示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明，但不以任何形式限制本发明。应当指出的是，对本领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变化和改进。这些都属于本发明的保护范围。
本发明实施例提供了一种合规风控方法，参照图1所示，该方法具体包括：
步骤S1：根据现有监管指标、内控指标、契约指标的校验场景和校验规则，梳理所有已使用到的和未来可能会使用到的产品属性、资产属性和交易属性，建立产品端数据模型和资产端数据模型。
该步骤S1中具体包括：
步骤S1.1：由于风控涉及数据来源较多，根据现有监管规定和内控要求，梳理所有的产品属性和资产属性建立宽表，并初始化到redis缓存数据库中，由于redis分布式缓存数据库具有高效的查询和操作性能，使用redis缓存数据库替代传统的Oracle数据库能大大提升计算效率。
步骤S1.2：若有产品和资产属性的变更，则同步刷新redis缓存数据。
步骤S2：根据人民银行、***、银***、***的指导意见，监督管理办法，实施细则，通知等监管规定，比如对非标准化资产的认定规则，理财产品流动性比例的限制，产品投资资产组合的久期的限制等监管规定及金融机构内部设定投资要求，如限制资产投资集中度，对单一机构的投资集中度以分散投资风险，不能投资房地产等有潜在违规入市风险等要求的内控要求，确定指标计算规则，并拆分为指标参数，预先配置指标参数与特征值的对应关系。
该步骤S2中具体包括：
步骤S2.1：根据监管规定和内控要求，建立指标的计算规则，并拆分为指标参数，对于不同指标参数有相同统计的内容进一步拆分。
步骤S2.2：针对拆分的指标参数，根据指标参数的统计逻辑确定特征值和具体更新数值与交易的关系，特征值是指交易的产品属性，资产属性，交易类型等，建立特征值和指标参数的对应关系。
步骤S2.3：对于后续可能使用到的产品、资产、交易等属性，预设底层参数接口，比如交易金额区分全价总额和净价总额，支持业务进行个性化参数配置。
步骤S3：根据拆分的所述指标参数，建立指标表达式，并确定指标的违规阈值和预警阈值，违规阈值是根据监管规定或者内控要求获得，在风控校验时，指标计算的结果超过违规阈值则提示违规；在正常范围内未达到违规阈值时设定一个预警阈值，若未达到违规阈值但是超过了预警阈值则进行预警提示(比如《理财公司理财产品流动性风险管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2021〕14号)第十八条“单只开放式公募理财产品和每个交易日开放的私募理财产品直接投资于流动性受限资产的市值在开放日不得超过该产品资产净值的15％。”我们设定违规阈值为≥15％，预警阈值为≥13％)。
步骤S4：建立产品和指标的关联关系。
步骤S5：日初根据指标参数的统计逻辑进行初始化；日中交易时，根据交易的特征值和余额变化，更新相应的指标参数数据，头寸更新明细异步入库；根据产品所需校验的指标范围及指标与指标参数的对应关系计算本次交易风控校验结果。
该步骤S5具体包括：
步骤S5.1：日初根据指标参数的统计逻辑，基于基础数据进行初始化赋值。
步骤S5.2：日中交易，使用交易特征值包括交易中使用的产品对应的产品端数据模型、交易使用的资产对应的资产端数据模型及交易属性诸如交易方向，业务品种等匹配风控事项，匹配到本次交易影响的所有指标参数并更新。
步骤S5.3：根据交易的产品，匹配所有需要校验的指标列表，然后基于指标和参数的对应关系，计算出指标监控值，并根据指标设定的监控阈值，判断指标是否违规，作出相应提示；如果缺少基础数据，提示跳过。
判断指标是否违规，作出相应提示具体包括：计算指标结果并进行汇总，若有超标，则提示超标；若无超标，存在跳过，则提示跳过；若均为正常，则提示正常。
步骤S6：根据风控校验结果，判断风控校验是否通过；风控校验通过，则新增头寸更新明细，由于日间事中业务量数据较大，同时会生成大量的头寸更新数据，使用分布式消息队列可实现与交易数据解耦，并实现快速异步入库，可实现恢复任意时点的头寸数据，进而可查询任意时点各个参数的统计明细数据。
步骤S7：日终基于建立的风控校验模型，根据日间redis缓存数据，对事后风控跑批效率进行调控。
本发明还提供了一种合规风控***，该***具体包括：
模块M1：根据现有监管指标、内控指标、契约指标的校验场景和校验规则，梳理产品属性、资产属性和交易属性。
模块M2：根据监管规定和内控要求，确定指标计算规则，并拆分为指标参数，预先配置指标参数与特征值的对应关系。
模块M3：根据拆分的所述指标参数，建立指标表达式，并确定指标的违规阈值和预警阈值。
模块M4：建立产品和指标的关联关系。
模块M5：日初根据指标参数的统计逻辑进行初始化。日中交易时，根据交易的特征值和余额变化，更新相应的指标参数数据，头寸更新明细异步入库；根据产品所需校验的指标范围及指标与指标参数的对应关系计算本次交易风控校验结果。
模块M6：根据风控校验结果，判断风控校验是否通过；风控校验通过，则新增头寸更新明细，由于日间事中业务量数据较大，同时会生成大量的头寸更新数据，使用分布式消息队列可实现与交易数据解耦，并实现快速异步入库，可实现恢复任意时点的头寸数据，进而可查询任意时点各个参数的统计明细数据。
模块M7：日终基于建立的风控校验模型，根据日间redis缓存数据，对事后风控跑批效率进行调控。
具体地，在模块M1中包括：
模块M1.1：根据现有监管规定和内控要求，梳理所有的产品属性和资产属性建立宽表，并初始化到redis缓存数据库中。
模块M1.2：若有产品和资产属性的变更，则同步刷新redis缓存数据。
模块M2中包括：
模块M2.1：根据监管规定和内控要求，建立指标的计算规则，并拆分为指标参数，对于不同指标参数有相同统计的内容进一步拆分。
模块M2.2：针对拆分的指标参数，根据指标参数的统计逻辑确定特征值和具体更新数值与交易的关系，建立特征值和指标参数的对应关系。
模块M2.3：对于产品、资产及交易在内的相关属性，预设底层参数接口，支持业务进行个性化参数配置。
模块M5中包括：
模块M5.1：日初根据指标参数的统计逻辑，基于基础数据进行初始化赋值。
模块M5.2：日中交易，使用交易特征值匹配风控事项，匹配到本次交易影响的所有指标参数并更新。
模块M5.3：根据交易的产品，匹配所有需要校验的指标列表，然后基于指标和参数的对应关系，计算出指标监控值，并根据指标设定的监控阈值，判断指标是否违规，作出相应提示；如果缺少基础数据，提示跳过。
模块M5.3中判断指标是否违规，作出相应提示具体包括：计算指标结果并进行汇总，若有超标，则提示超标；若无超标，存在跳过，则提示跳过；若均为正常，则提示正常。
本发明实施例提供了一种合规风控方法及***，使用风控模型设计的资产端和产品端数据接口，减少数据关联。预先定义产品包信息，快速建立产品和指标之间的关联关系。日初使用初始化统计逻辑进行数据预处理，日中根据余额变化计算最新的参数结果，利用redi s高效的查询和操作性能,满足不同业务品种的实时性要求。使用redis事务锁，使风控参数更新串行执行，避免并发导致的无效风控校验，同时头寸更新明细异步入库，用于提供风控统计明细，方便快速定位问题。梳理底层参数，提供不同业务品种参数接口，方便业务进行个性化参数配置，快速响应市场风险要求。日终基于建立的风控模型，使用redis缓存数据，提高事后风控跑批效率。实现理财产品资产管理投资业务事前、事中和事后的全流程监控。
通过采用基于redis缓存数据库的风控校验方法，满足不同业务品种的实时性要求，实现理财产品资产管理投资业务事前、事中和事后的全流程监控。
本领域技术人员知道，除了以纯计算机可读程序代码方式实现本发明提供的***及其各个装置、模块、单元以外，完全可以通过将方法步骤进行逻辑编程来使得本发明提供的***及其各个装置、模块、单元以逻辑门、开关、专用集成电路、可编程逻辑控制器以及嵌入式微控制器等的形式来实现相同功能。所以，本发明提供的***及其各项装置、模块、单元可以被认为是一种硬件部件，而对其内包括的用于实现各种功能的装置、模块、单元也可以视为硬件部件内的结构；也可以将用于实现各种功能的装置、模块、单元视为既可以是实现方法的软件模块又可以是硬件部件内的结构。
以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是，本发明并不局限于上述特定实施方式，本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变化或修改，这并不影响本发明的实质内容。在不冲突的情况下，本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
Claims (10)
1.一种合规风控方法，其特征在于，包括：
步骤S1：根据现有监管指标、内控指标、契约指标的校验场景和校验规则，梳理产品属性、资产属性和交易属性；
步骤S2：根据监管规定和内控要求，确定指标计算规则，并拆分为指标参数，预先配置指标参数与特征值的对应关系；
步骤S3：根据拆分的所述指标参数，建立指标表达式，并确定指标的违规阈值和预警阈值；
步骤S4：建立产品和指标的关联关系；
步骤S5：日初根据指标参数的统计逻辑进行初始化；
日中交易时，根据交易的特征值和余额变化，更新相应的指标参数数据，头寸更新明细异步入库；
根据产品所需校验的指标范围及指标与指标参数的对应关系计算本次交易风控校验结果；
步骤S6：根据风控校验结果，判断风控校验是否通过；风控校验通过，则新增头寸更新明细；
步骤S7：日终基于建立的风控校验模型，根据日间redis缓存数据，对事后风控跑批效率进行调控。
2.根据权利要求1所述的合规风控方法，其特征在于，所述步骤S1还包括：
步骤S1.1：根据现有监管规定和内控要求，梳理所有的产品属性和资产属性建立宽表，并初始化到redis缓存数据库中；
步骤S1.2：若有产品和资产属性的变更，则同步刷新redis缓存数据。
3.根据权利要求1所述的合规风控方法，其特征在于，所述步骤S2包括：
步骤S2.1：根据监管规定和内控要求，建立指标的计算规则，并拆分为指标参数，对于不同指标参数有相同统计的内容进一步拆分；
步骤S2.2：针对拆分的指标参数，根据指标参数的统计逻辑确定特征值和具体更新数值与交易的关系，建立特征值和指标参数的对应关系；
步骤S2.3：对于产品、资产及交易在内的相关属性，预设底层参数接口，支持业务进行个性化参数配置。
4.根据权利要求1所述的合规风控方法，其特征在于，所述步骤S5包括：
步骤S5.1：日初根据指标参数的统计逻辑，基于基础数据进行初始化赋值；
步骤S5.2：日中交易，使用交易特征值匹配风控事项，匹配到本次交易影响的所有指标参数并更新；
步骤S5.3：根据交易的产品，匹配所有需要校验的指标列表，然后基于指标和参数的对应关系，计算出指标监控值，并根据指标设定的监控阈值，判断指标是否违规，作出相应提示；如果缺少基础数据，提示跳过。
5.根据权利要求4所述的合规风控方法，其特征在于，所述步骤S5.3中判断指标是否违规，作出相应提示具体包括：计算指标结果并进行汇总，若有超标，则提示超标；若无超标，存在跳过，则提示跳过；若均为正常，则提示正常。
6.一种合规风控***，其特征在于，包括：
模块M1：根据现有监管指标、内控指标、契约指标的校验场景和校验规则，梳理产品属性、资产属性和交易属性；
模块M2：根据监管规定和内控要求，确定指标计算规则，并拆分为指标参数，预先配置指标参数与特征值的对应关系；
模块M3：根据拆分的所述指标参数，建立指标表达式，并确定指标的违规阈值和预警阈值；
模块M4：建立产品和指标的关联关系；
模块M5：日初根据指标参数的统计逻辑进行初始化；
日中交易时，根据交易的特征值和余额变化，更新相应的指标参数数据，头寸更新明细异步入库；
根据产品所需校验的指标范围及指标与指标参数的对应关系计算本次交易风控校验结果；
模块M6：根据风控校验结果，判断风控校验是否通过；风控校验通过，则新增头寸更新明细；
模块M7：日终基于建立的风控校验模型，根据日间redis缓存数据，对事后风控跑批效率进行调控。
7.根据权利要求6所述的合规风控***，其特征在于，所述模块M1还包括：
模块M1.1：根据现有监管规定和内控要求，梳理所有的产品属性和资产属性建立宽表，并初始化到redis缓存数据库中；
模块M1.2：若有产品和资产属性的变更，则同步刷新redis缓存数据。
8.根据权利要求6所述的合规风控***，其特征在于，所述模块M2包括：
模块M2.1：根据监管规定和内控要求，建立指标的计算规则，并拆分为指标参数，对于不同指标参数有相同统计的内容进一步拆分；
模块M2.2：针对拆分的指标参数，根据指标参数的统计逻辑确定特征值和具体更新数值与交易的关系，建立特征值和指标参数的对应关系；
模块M2.3：对于产品、资产及交易在内的相关属性，预设底层参数接口，支持业务进行个性化参数配置。
9.根据权利要求6所述的合规风控***，其特征在于，所述模块M5包括：
模块M5.1：日初根据指标参数的统计逻辑，基于基础数据进行初始化赋值；
模块M5.2：日中交易，使用交易特征值匹配风控事项，匹配到本次交易影响的所有指标参数并更新；
模块M5.3：根据交易的产品，匹配所有需要校验的指标列表，然后基于指标和参数的对应关系，计算出指标监控值，并根据指标设定的监控阈值，判断指标是否违规，作出相应提示；如果缺少基础数据，提示跳过。
10.根据权利要求9所述的合规风控***，其特征在于，所述模块M5.3中判断指标是否违规，作出相应提示具体包括：计算指标结果并进行汇总，若有超标，则提示超标；若无超标，存在跳过，则提示跳过；若均为正常，则提示正常。
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| CN116681532A (zh) * | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 云账户技术(天津)有限公司 | 风控规则的确定方法、装置、电子设备及存储介质 |
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2022
- 2022-05-10 CN CN202210503897.4A patent/CN114998022A/zh active Pending
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116681532A (zh) * | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 云账户技术(天津)有限公司 | 风控规则的确定方法、装置、电子设备及存储介质 |
| CN116681532B (zh) * | 2023-08-03 | 2023-11-07 | 云账户技术(天津)有限公司 | 风控规则的确定方法、装置、电子设备及存储介质 |
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