CN114049044A - 一种组合策略评价方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

一种组合策略评价方法、装置、电子设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例提供了一种组合策略评价方法、装置、电子设备及存储介质，涉及数据处理技术领域。获取设定时间段内组合策略的运行数据，根据组合策略的运行数据，分别确定组合策略的N个能力指标，通过N个能力指标确定组合策略的综合属性。基于多个能力指标综合评判基金组合策略的优劣，不单单只从收益的角度去评价基金组合策略。并且，根据不同的期望类型，会分配给不同的能力指标不同的权重，多角度多方面考虑一个基金组合策略的综合属性，给出最准确，最优的评价。

Description

一种组合策略评价方法、装置、电子设备及存储介质
技术领域
本申请涉及数据处理技术领域，特别涉及一种组合策略评价方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
随着近些年基金和股票的不断发展，基金和股票的概念已经被大众所熟知，针队基金和股票的各种策略组合已经成为用户们关注重要问题之一。
在现有技术中，评价组合策略的好坏的方式就是通过著名的夏普比率(Sharperatio)，但是夏普比率只关注与一个组合策略的收益情况，这样去评价一个组合策略的情况往往是不够准确的。
所以，如何实现一种从多方面去对组合策略进行评价的方法是一个亟待解决的问题。
发明内容
为了解决上述现有技术中的问题，本申请实施例提供了一种组合策略评价方法、装置、电子设备及存储介质，可以从多角度、多方面的去调组合策略的优劣进行评价，准确的判断组合策略的综合属性。
第一方面，本申请实施例提供了一种组合策略评价方法，所述方法包括：
获取设定时间段内组合策略的运行数据；
根据所述组合策略的运行数据，分别确定所述组合策略的N个能力指标；其中，所述N为大于1的整数；
根据所述组合策略的N个能力指标，确定所述组合策略的综合属性。
在一种可能的实施方式中，所述N个能力指标包括获益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力、择基能力中的至少两种。
在一种可能的实施方式中，所述N为5，所述根据所述组合策略的运行数据，分别确定所述组合策略的N个能力指标，包括：
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的获益能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的回撤控制能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的平衡能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择时能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择基能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的获益能力，包括：
根据所述组合策略在任一单位时间周期内的获益率和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的获益能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括回撤影响值；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的回撤控制能力，包括：
针对所述设定时间段所包含的各个单位时间周期，根据所述各个单位时间周期的回撤影响值，分别确定所述各个单位时间周期的回撤能力值，得到多个回撤能力值；
根据得到的多个回撤能力值中的最大能力值，确定所述组合策略的回撤控制能力。
在一种可能的实施方式中，所述针对所述设定时间段所包含的各个单位时间周期，根据所述各个单位时间周期的回撤影响值，分别确定所述各个单位时间周期的回撤能力值，包括：
针对所述各个单位时间周期，分别执行如下操作：
将所述单位时间周期作为当前时间周期，确定所述当前时间周期对应的候选回撤影响值中的最大影响值；所述当前时间周期对应的候选回撤影响值包括所述当前时间周期的回撤影响值，以及在所述当前时间周期之前的各个单位时间周期的回撤影响值；
根据所述最大影响值和所述当前时间周期的回撤影响值，确定所述当前时间周期的回撤能力值。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的平衡能力，包括：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的获益率，确定所述组合策略的波动率；
根据所述波动率，确定所述组合策略的平衡能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括基准获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择时能力，包括：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定所述各个单位时间周期的择时获益，得到择时获益序列；
根据所述择时获益序列和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的择时获益率；
根据择时获益为正的单位时间周期的数量与所述设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定所述组合策略的择时胜率；
根据所述择时获益率和所述择时胜率，确定所述组合策略的择时能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括基准获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择基能力，包括：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定所述各个单位时间周期的择基获益，得到择基获益序列；
根据所述择基获益序列和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的择基获益率；
根据择基获益为正的单位时间周期的数量与所述设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定所述组合策略的择基胜率；
根据所述择基获益率和所述择基胜率，确定所述组合策略的择基能力。
在一种可能的实施方式中，所述根据所述组合策略的N个能力指标，确定所述组合策略的综合属性，包括：
根据所述组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定所述组合策略对应于各个期望类型的综合属性。
在一种可能的实施方式中，所述根据所述组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定所述组合策略对应于各个期望类型的综合属性，包括：
针对所述各个期望类型，分别执行如下操作：
获取所述期望类型对应的设定参数；所述设定参数包括所述N个能力指标分别对应的权重；
根据所述N个能力指标及对应的权重，确定所述组合策略对应于所述期望类型的综合属性。
第二方面，本申请实施例提供了一种组合策略评价装置，所述装置包括：
获取单元，用于获取设定时间段内组合策略的运行数据；
第一确定单元，用于根据所述组合策略的运行数据，分别确定所述组合策略的N个能力指标；其中，所述N为大于1的整数；
第二确定单元，用于根据所述组合策略的N个能力指标，确定所述组合策略的综合属性。
在一种可能的实施方式中，所述N为5，所述第一确定单元，还用于：根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的获益能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的回撤控制能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的平衡能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择时能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择基能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括获益率，所述第一确定单元，还用于：
根据所述组合策略在任一单位时间周期内的获益率和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的获益能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括回撤影响值，所述第一确定单元，还用于：
针对所述设定时间段所包含的各个单位时间周期，根据所述各个单位时间周期的回撤影响值，分别确定所述各个单位时间周期的回撤能力值，得到多个回撤能力值；
根据得到的多个回撤能力值中的最大能力值，确定所述组合策略的回撤控制能力。
在一种可能的实施方式中，所述第一确定单元，还用于：
针对所述各个单位时间周期，分别执行如下操作：
将所述单位时间周期作为当前时间周期，确定所述当前时间周期对应的候选回撤影响值中的最大影响值；所述当前时间周期对应的候选回撤影响值包括所述当前时间周期的回撤影响值，以及在所述当前时间周期之前的各个单位时间周期的回撤影响值；
根据所述最大影响值和所述当前时间周期的回撤影响值，确定所述当前时间周期的回撤能力值。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括获益率，所述第一确定单元，还用于：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的获益率，确定所述组合策略的波动率；
根据所述波动率，确定所述组合策略的平衡能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括基准获益率，所述第一确定单元，还用于：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定所述各个单位时间周期的择时获益，得到择时获益序列；
根据所述择时获益序列和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的择时获益率；
根据择时获益为正的单位时间周期的数量与所述设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定所述组合策略的择时胜率；
根据所述择时获益率和所述择时胜率，确定所述组合策略的择时能力。
在一种可能的实施方式中，所述运行数据包括基准获益率，所述第一确定单元，还用于：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定所述各个单位时间周期的择基获益，得到择基获益序列；
根据所述择基获益序列和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的择基获益率；
根据择基获益为正的单位时间周期的数量与所述设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定所述组合策略的择基胜率；
根据所述择基获益率和所述择基胜率，确定所述组合策略的择基能力。
在一种可能的实施方式中，所述第二确定单元，还用于：
根据所述组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定所述组合策略对应于各个期望类型的综合属性。
在一种可能的实施方式中，所述第二确定单元，还用于：
针对所述各个期望类型，分别执行如下操作：
获取所述期望类型对应的设定参数；所述设定参数包括所述N个能力指标分别对应的权重；
根据所述N个能力指标及对应的权重，确定所述组合策略对应于所述期望类型的综合属性。
第三方面，本申请实施例提供了一种电子设备，包括存储器和处理器，所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序，当所述计算机程序被所述处理器执行时，实现第一方面中任一项组合策略评价方法的步骤。
第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，实现第一方面中任一项组合策略评价方法的步骤。
第五方面，本申请实施例提供了一种计算机程序产品，包括有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于使计算机执行第一方面中任一项组合策略评价方法的步骤。
本申请实施例提供的一种组合策略评价方法、装置、电子设备及存储介质。通过N个能力指标确定组合策略的综合属性，其中能力指标可以包括获益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力、择基能力。基于多个能力指标综合评判基金组合策略的优劣，不单单只从收益的角度去评价基金组合策略。并且，根据不同的期望类型，会分配给不同的能力指标不同的权重，多角度多方面考虑一个基金组合策略的综合属性，给出最准确，最优的评价。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域的普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的一种组合策略评价方法的流程示意图；
图2为本申请实施例提供的一种确定综合属性方式的示意图；
图3为本申请实施例提供的另一种确定综合属性方式的示意图；
图4为本申请实施例提供的一种组合策略评价装置的结构示意图；
图5为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本申请作进一步地详细描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本申请保护的范围。
需要说明的是，本申请的文件中涉及的术语“包括”和“具有”以及它们的变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
针对现有技术中对基金或股票的组合策略的评价方式较为单一的问题，本申请实施例提供了一种组合策略评价方法，获取设定时间段内组合策略的运行数据，根据组合策略的运行数据，通过N个能力指标来评判组合策略的优劣，通过N个能力指标确定组合策略的综合属性，可以更准确的评价组合策略。
图1示出了本申请实施例提供了一种组合策略评价方法，应用于电子设备，如图1所示，本申请实施例提供的组合策略评价方法包括以下步骤：
步骤S101：获取设定时间段内组合策略的运行数据。
在一种可能的实施例中，针对基金或者股票，可以获取到设定时间段的组合策略的运行数据。设定时间段可以以一年的交易日为例，或者以一个月的交易日为例。组合策略指的是用户选择的几个基金的组合或者几个股票的组合。
其中，组合策略中的基金或者股票可以从沪深300以及中债综合财富中进行选择。
步骤S102：根据组合策略的运行数据，分别确定组合策略的N个能力指标。
其中，N为大于1的整数。
在一种可能的实施例中，N个能力指标包括获益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力、择基能力中的至少两种。
在一种可能的实施例中，N个能力指标可以包括获益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力、择基能力中的五种，分别根据组合策略的运行数据进行确定。
示例性地，可以根据组合策略在任一单位时间周期内的获益率和设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定组合策略的获益能力。
其中，以组合策略为基金为例，首先需要先计算组合策略的在任一单位时间周期内的获益率。这里的在任一单位时间周期内的获益率可以理解为：组合策略的日收益率。其中，组合策略中运行数据的日收益率可以根据组合策略中每一只基金的增加率来进行计算。
首先，通过公式计算第N+1期组合策略的日收益率。
∑(第N期每一只基金的占比*(1+每一只基金净值增长率))＝组合策略中第N+1期所有基金的净值。
确定组合策略中第N+1期所有基金的净值之后，就可以确定组合策略的第N+1期的日收益率。
其次，通过公式计算第N+1期占比，公式如下：
第N+1期每一只基金的占比＝(第N期每一只基金的占比*(1+每一只基金的净值增长率))/(1+组合策略的第N+1期的日收益率)。
最后，通过上述公式计算得出第N+1期每一只基金的占比，在通过第N+1期每一只基金的占比，计算第N+2期组合策略的日收益率。以此种递推的方式计算出每一只基金每一期组合策略的日收益率。
可选地，可以通过计算得出每一期基金的组合策略的日收益率来计算设定时间段的收益率，设定时间段可以以一年中的交易日为例进行计算。
∏(1+组合策略的日收益率)＝组合策略设定时间段的收益率+1
通过公式确定了组合策略的日收益率之后，计算设定时间段内的年化收益率R，计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000091
N表示为设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量。
其中，设定时间段可以以一年中的交易日为例，具体可以为244天。所以，N表示为在前244天中日收益率不为0的总天数。
基于上述公式确定年化收益率R，在基于年化收益率R确定组合策略的收益能力Score。计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000101
R0＝max (min(R,b),a)
其中，a，b为设定值，具体可以以a＝-20％，b＝20％为例。
若以计算得出的R为10％为例，则min(R,b)的取值则为R，max(R,a)的取值为R，即可以得出R0的最终取值为R，所以R0＝10％。
根据公式确定R0的取值后，就可以确定Score收益能力的值了，若R0＝10％，则Score收益能力的值为75％。需要说明的是，Score收益能力的值越大，说明得分越高，表示收益能力越强。
示例性地，运行数据中可以包括回撤影响值，针对设定时间段所包含的各个单位时间周期，根据各个单位时间周期的回撤影响值，分别确定各个单位时间周期的回撤能力值，得到多个回撤能力值，根据得到的多个回撤能力值中的最大能力值，确定组合策略的回撤控制能力。
回撤影响值可以以组合策略的净值为例，买入基金即为建仓，建仓的首日净值为1，净值估算一般在(T+1)日进行展示。根据组合策略在T日收益率以及组合策略(T-1)日净值计算组合策略T日净值。
建仓T日的净值可以的计算公式如下：
组合策略T日净值＝组合策略(T-1)日净值×组合策略T日收益率
通过计算净值的公式确定出建仓后组合策略每一日的净值。各个单位时间周期的回撤影响值可以理解为组合策略每一日的净值。
按照组合策略在T日的净值，确定组合策略在T日的回撤能力值。
在T日的回撤能力值的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000111
计算T日净值时，第T日即为当前时间周期，当前时间周期对应的候选回撤回撤影响值中的最大影响值可以理解为建仓首日至T日净值的最大值。通过上述公式即可以确定T日的回撤能力值。
根据上述公式计算出T日的回撤能力值之后，可以通过同样的方式计算出组合策略在设定时间段内每一天的回撤能力值，得到的多个回撤能力值中的最大能力值，最大撤回能力值可以定义为Dmax，根据最大回撤能力值确定组合策略的回撤控制能力。
回撤控制能力的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000112
D0＝max(min(Dmax,b),a)
其中，Dmax表示最大回撤能力值，a，b为设定值，具体可以以a＝5％，b＝25％为例。
若以Dmax＝20％为例，则D0＝20％。计算得出的Score回撤控制能力为25％。需要说明的是，Score回撤控制能力的值越大，表示回撤控制能力越强。
示例性地，平衡能力的确定方式可以为：根据设定时间段所包含的各个单位时间周期的获益率，确定组合策略的波动率，再根据波动率，确定组合策略的平衡能力。其中，平衡能力可以表示为设定时间段内收益风险比例，具体表示为组合策略平衡风险和收益的能力。
根据计算得出设定时间段中的每日收益率之后，计算每日收益率的标准差，确定出波动率。波动率的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000113
其中，std表示计算设定时间段内组合策略的每日收益率的标准差，以设定时间段为一年中基金的交易日为例。
根据波动率确定出夏普比率，假设无风险年化利率为3％，此处的无风险利率表示的是在毫无亏损风险的情况下买入基金的年化收益率。
夏普比率的计算公式为：
Figure BDA0003382548350000121
R表示为组合策略的年化收益率，SR表示为夏普比率。
确定出夏普比率之后，根据夏普比率就可以得出平衡能力。
平衡能力的计算公式为：
Figure BDA0003382548350000122
SR0＝max(min(SR,b),a)
其中，a，b为设定值，具体可以以a＝-1，b＝2为例。
根据上述公式，若SR＝1，则SR0＝1。则Score平衡能力＝66.7％。需要说明的是，Score平衡能力越高，表示平衡风险与收益的能力越强。
示例性地，择时能力的确定方式可以为：根据设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定各个单位时间周期的择时获益，得到择时获益序列。根据择时获益序列和设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定组合策略的择时获益率；根据择时获益为正的单位时间周期的数量与设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定组合策略的择时胜率；根据择时获益率和择时胜率，确定组合策略的择时能力。其中，择时能力表示组合策略选择的不同时间段或者不同时间点的收益大小以及组合策略的择时胜率。
其中，基准获益率是根据用户选择的组合策略确定，用户在选定了组合策略之后，基准收益率就是定值。
确定基准收益率之后，根据用户的选择会将基准收益率进行调整，具体的调整方式为按照上一日沪深300以及中债综合财富的持有比例进行确定，若上一日中债综合财富的持有比例为80％，沪深300的持有比例为20％，则调整后的基准收益率的计算公式为：
调整后基准收益率＝20％×沪深300收益率+80％×中债综合财富收益率确定了调整后的基准收益率之后，择时获益序列的计算公式为：
Rtiming＝调整后基准收益率-基准收益率
Rtiming表示为择时获益序列。
确定了择时获益序列之后，根据择时获益序列和设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定组合策略的择时获益率。其中，设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量可以理解为设定时间段内收益率不为0的总天数。
择时获益率的计算公式为：
Figure BDA0003382548350000131
Figure BDA0003382548350000132
Rt0＝max(min(Rt,b),a)
其中，N表示为设定时间段内收益率不为0的总天数。a，b为设定值，具体可以以a＝-10％，b＝10％为例。
通过上述公式先确定年化超额收益Rt，在根据年化超额收益Rt确定择时获益率。若Rt为5％，则Rt0为5％，则择时获益率为75％。
由于择时能力是通过择时获益率以及择时胜率共同确定的，所以，还需要计算择时胜率，择时胜率的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000133
其中，count(Rtiming>0)表示择时获益为正的总天数，count(Rtiming)表示择时获益的总天数。
确定择时胜率以及择时获益率之后，则择时能力的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000134
其中，具体的权重系数可以自由设定，具体可以以50％为例。择时能力得分越大，则择时能力越强。
示例性地，择基能力的确定方式可以为：根据设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定各个单位时间周期的择基获益，得到择基获益序列，根据择基获益序列和设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定组合策略的择基获益率；根据择基获益为正的单位时间周期的数量与设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定组合策略的择基胜率；根据择基获益率和择基胜率，确定组合策略的择基能力。
其中，设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量可以理解为设定时间段内收益率不为0的总天数。
首先，根据基准获益率以及调整后的基准获益率，确定择基获益序列。
择基获益序列的确定公式为：
Rfund＝基准收益率-调整后基准收益率
根据择基获益序列确定年化超额收益Rα，年化超额收益Rα的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000141
N表示为设定时间段内收益率不为0的总天数。
确定了年化超额收益Rα之后，可以根据年化超额收益Rα确定择基获益率，择基获益率的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000142
Rα0＝max(min(Rα,b),a)
其中，a，b为设定值，具体可以以a＝-10％，b＝10％为例。
若Rα为5％，则Rα0为5％，可以计算得出
Figure BDA0003382548350000144
为75％。
由于择基能力是通过择基获益率以及择基胜率共同确定的，所以，还需要计算得出择基胜率，择基胜率的计算公式如下：
Figure BDA0003382548350000143
其中，count(Rfund>0)表示择基获益为正的单位时间周期的数量，可以理解为择基获益为正的总天数，count(Rfund)可以表示为择基获益的总天数。
确定择基胜率之后，可以根据择基获益率以及择基胜率确定择基能力，择基能力的计算公式为：
Figure BDA0003382548350000151
其中，具体的权重系数可以自由设定，具体可以以50％为例。择基能力得分越大，则择基能力越强。
可以通过上述方式确定N个能力指标中具体的5个能力指标，确定了N个能力指标之后，可以执行步骤S103。
步骤S103：根据组合策略的N个能力指标，确定组合策略的综合属性。
在一种可能的实施例中，根据组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定组合策略对应于各个期望类型的综合属性。
其中，期望类型可以包括稳健、平衡以及成长三种类型。
各个期望类型指的是用户自行选择的类型，组合策略选定之后，用户可以自行选择期望类型，根据不同的期望类型，用户可以对自己手中持有的总金额进行不同比例的分配。
示例性地，则以沪深300以及中债综合财富为例，由于沪深300表示的是效益型的基金或者股票，而中债综合财富表示的是稳定型的基金或者股票，所以以这两种为例。
在分配手中持有的金额时，若选择的为稳健类型，可以按照20％的金额分配给沪深300，将80％的金额分配给中债综合财富。
若选择的为平衡类型，可以按照50％的金额分配给沪深300，将50％的金额分配给中债综合财富。
若选择的为成长类型，可以按照80％的金额分配给沪深300，将20％的金额分配给中债综合财富。
可选地，根据不同的期望类型，获取期望类型对应的设定参数，再根据N个能力指标及对应的权重，确定组合策略对应于期望类型的综合属性。其中，每个能力指标可以随实际情况赋予不同的权重。
示例性地，若选择的是稳健类型，则按照收益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力以及择基能力的顺序，分别赋予20％、30％、30％、10％、10％的权重。稳健类型的分配主要依据是：风险承受能力较低，配置为主，较少进行择时，超额收益也不会太大；重视回撤控制能力和平衡能力。
若选择的是平衡类型，则按照收益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力以及择基能力的顺序，分别赋予30％、20％、20％、15％、15％的权重。平衡类型时则各方面均衡，综合五个方面进行考虑，风险等级适中。
若选择的是成长类型，则按照收益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力以及择基能力的顺序，分别赋予40％、10％、10％、20％、20％的权重。成长类型时则主要注重收益能力，允许相对较高的波动和回撤，更看重收益能力、择时能力、择基能力。
数据传输以及计算的流程如图2所示，可以得到组合策略的综合属性。
可选地，还可以通过其他方式进行确定综合属性，如根据线性模型对N个指标进行综合评价，计算综合属性。
使用线性模型计算综合属性的方式为：
Figure BDA0003382548350000161
n表示用户购买组合策略中基金或者股票的资产；t表示时间；k表示各个不同的能力指标；N表示为N个能力指标；rn(t)表示为该资产从时刻t到时刻t+1的总评价指标；Xn,k(t)表示为时刻t时，资产n对能力指标k的暴露度。bk(t)表示为能力指标从时刻t到时刻t+1的标准影响力；un(t)表示为资产n从时刻t到时刻t+1的特异影响力，特异影响力表示对组合策略有影响的其他因素的影响力。
具体地，若是在计算收益能力这个能力指标，则资产n对其他所有的能力指标的暴露度为0，资产n对收益能力这个能力指标的暴露度为1。假设特异影响力与标准影响力不相关，不同股票的特异收益率之间也互不相关。
通过上述公式计算每一个能力指标在线性模型中的线性值，最后将每个能力指标的线性值进行累加，得到综合评价值，即为综合属性。
通过线性模型进行确定综合属性的数据传输以及计算的流程如图3所示。
可选地，使用综合属性对组合策略进行评价之后，若用户在使用的过程中没有按照给出的设定分配比例进行分配自己的总资产，则可以按照设定规则对综合属性得分进行扣分，或者降低综合属性。
可以理解为：当用户的进行资产分配的仓位与所设定基准的权益仓位相差较大时，会因为风险等级与目标相差较大而导致综合属性不准，所以需要对此次计算得出的综合属性进行惩罚，即扣分。
例如，用户选择的期望类型是平衡，则用户应该分别对沪深300和中债综合财富进行各50％比例的资产分配。但是用户在进行资产分配时是按照20％的沪深300和80％的中债综合财富进行分配的资产，可以按照设定规则进行扣分。
按照具体比例的不同，可以按照下表进行具体扣分：
分配比例相差 综合得分扣分
-50％以下 L2
[-50％,-30％) L1
[-30％,20％] 0
(20％,30％) L1
[30％,40％) L2
40％以上 L3
上述组合策略评价方法通过多个能力指标进行确定组合策略的综合属性，综合属性可以在一定程度上准确的表示出此组合策略各方面的能力，用户也可以调取出综合属性中各个能力指标的得分，通过查看N个能力指标的得分查看组合策略的优势和劣势，也可以通过这种方式实现用户本身去完善组合策略。
本申请实施例还提供了一种组合策略评价装置。图4为本申请实施例提供的一种组合策略评价装置的结构示意图；如图4所示，该组合策略评价装置包括：
获取单元401，用于获取设定时间段内组合策略的运行数据；
第一确定单元402，用于根据组合策略的运行数据，分别确定组合策略的N个能力指标；其中，N为大于1的整数；
第二确定单元403，用于根据组合策略的N个能力指标，确定组合策略的综合属性。
在一种可能的实施方式中，N为5，第一确定单元402，还用于：
根据组合策略的运行数据，确定组合策略的获益能力；
根据组合策略的运行数据，确定组合策略的回撤控制能力；
根据组合策略的运行数据，确定组合策略的平衡能力；
根据组合策略的运行数据，确定组合策略的择时能力；
根据组合策略的运行数据，确定组合策略的择基能力。
在一种可能的实施方式中，运行数据包括获益率，第一确定单元402，还用于：
根据组合策略在任一单位时间周期内的获益率和设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定组合策略的获益能力。
在一种可能的实施方式中，运行数据包括回撤影响值，第一确定单元402，还用于：
针对设定时间段所包含的各个单位时间周期，根据各个单位时间周期的回撤影响值，分别确定各个单位时间周期的回撤能力值，得到多个回撤能力值；
根据得到的多个回撤能力值中的最大能力值，确定组合策略的回撤控制能力。
在一种可能的实施方式中，第一确定单元402，还用于：
针对各个单位时间周期，分别执行如下操作：
将单位时间周期作为当前时间周期，确定当前时间周期对应的候选回撤影响值中的最大影响值；当前时间周期对应的候选回撤影响值包括当前时间周期的回撤影响值，以及在当前时间周期之前的各个单位时间周期的回撤影响值；
根据最大影响值和当前时间周期的回撤影响值，确定当前时间周期的回撤能力值。
在一种可能的实施方式中，运行数据包括获益率，第一确定单元402，还用于：
根据设定时间段所包含的各个单位时间周期的获益率，确定组合策略的波动率；
根据波动率，确定组合策略的平衡能力。
在一种可能的实施方式中，运行数据包括基准获益率，第一确定单元402，还用于：
根据设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定各个单位时间周期的择时获益，得到择时获益序列；
根据择时获益序列和设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定组合策略的择时获益率；
根据择时获益为正的单位时间周期的数量与设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定组合策略的择时胜率；
根据择时获益率和择时胜率，确定组合策略的择时能力。
在一种可能的实施方式中，运行数据包括基准获益率，第一确定单元402，还用于：
根据设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定各个单位时间周期的择基获益，得到择基获益序列；
根据择基获益序列和设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定组合策略的择基获益率；
根据择基获益为正的单位时间周期的数量与设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定组合策略的择基胜率；
根据择基获益率和择基胜率，确定组合策略的择基能力。
在一种可能的实施方式中，第二确定单403元，还用于：
根据组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定组合策略对应于各个期望类型的综合属性。
在一种可能的实施方式中，第二确定单元403，还用于：
针对各个期望类型，分别执行如下操作：
获取期望类型对应的设定参数；设定参数包括N个能力指标分别对应的权重；
根据N个能力指标及对应的权重，确定组合策略对应于期望类型的综合属性。
本申请实施例还提供了一种电子设备，该电子设备至少包括用于存储数据的存储器和处理器，其中，对于用于数据处理的处理器而言，在执行处理时，可以采用微处理器、CPU、GPU(Graphics Processing Unit，图形处理单元)、DSP或FPGA实现。对于存储器来说，存储器中存储有操作指令，该操作指令可以为计算机可执行代码，通过该操作指令来实现上述本申请实施例的组合策略评价方法的流程中的各个步骤。
图5为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。如图5所示，电子设备500包括存储器501、处理器502、数据获取模块503和总线504。该存储器501、处理器502和数据获取模块503均通过总线504连接，该总线504用于该存储器501、处理器502和数据获取模块503之间传输数据。
其中，存储器501可用于存储软件程序以及模块，处理器502通过运行存储在存储器501中的软件程序以及模块，从而执行电子设备500的各种功能应用以及数据处理，如本申请实施例提供的组合策略评价方法。存储器501可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作***、至少一个应用的应用程序等；存储数据区可存储根据电子设备500的使用所创建的数据等。此外，存储器501可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器502是电子设备500的控制中心，利用总线504以及各种接口和线路连接整个电子设备500的各个部分，通过运行或执行存储在存储器501内的软件程序和/或模块，以及调用存储在存储器501内的数据，执行电子设备500的各种功能和处理数据。可选的，处理器502可包括一个或多个处理单元，如CPU、GPU(Graphics Processing Unit，图形处理单元)、数字处理单元等。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质，该计算机存储介质中存储有计算机可执行指令，该计算机程序被处理器执行时可用于实现本申请任一实施例所记载的组合策略评价方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品，本申请实施例提供的组合策略评价方法的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式，其包括程序代码，当所述程序产品在计算机设备上运行时，所述程序代码用于使所述计算机设备执行本说明书上述描述的根据本申请各种示例性实施方式的组合策略评价方法的步骤，例如，所述计算机设备可以执行如图1所示的步骤S101～S103的组合策略评价方法的流程。
本领域内的技术人员应明白，本申请的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此，本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然，本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样，倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内，则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (16)

1.一种组合策略评价方法，其特征在于，所述方法包括：
获取设定时间段内组合策略的运行数据；
根据所述组合策略的运行数据，分别确定所述组合策略的N个能力指标；其中，所述N为大于1的整数；
根据所述组合策略的N个能力指标，确定所述组合策略的综合属性。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述N个能力指标包括获益能力、回撤控制能力、平衡能力、择时能力、择基能力中的至少两种。
3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述N为5，所述根据所述组合策略的运行数据，分别确定所述组合策略的N个能力指标，包括：
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的获益能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的回撤控制能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的平衡能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择时能力；
根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择基能力。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述运行数据包括获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的获益能力，包括：
根据所述组合策略在任一单位时间周期内的获益率和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的获益能力。
5.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述运行数据包括回撤影响值；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的回撤控制能力，包括：
针对所述设定时间段所包含的各个单位时间周期，根据所述各个单位时间周期的回撤影响值，分别确定所述各个单位时间周期的回撤能力值，得到多个回撤能力值；
根据得到的多个回撤能力值中的最大能力值，确定所述组合策略的回撤控制能力。
6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述针对所述设定时间段所包含的各个单位时间周期，根据所述各个单位时间周期的回撤影响值，分别确定所述各个单位时间周期的回撤能力值，包括：
针对所述各个单位时间周期，分别执行如下操作：
将所述单位时间周期作为当前时间周期，确定所述当前时间周期对应的候选回撤影响值中的最大影响值；所述当前时间周期对应的候选回撤影响值包括所述当前时间周期的回撤影响值，以及在所述当前时间周期之前的各个单位时间周期的回撤影响值；
根据所述最大影响值和所述当前时间周期的回撤影响值，确定所述当前时间周期的回撤能力值。
7.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述运行数据包括获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的平衡能力，包括：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的获益率，确定所述组合策略的波动率；
根据所述波动率，确定所述组合策略的平衡能力。
8.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述运行数据包括基准获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择时能力，包括：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定所述各个单位时间周期的择时获益，得到择时获益序列；
根据所述择时获益序列和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的择时获益率；
根据择时获益为正的单位时间周期的数量与所述设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定所述组合策略的择时胜率；
根据所述择时获益率和所述择时胜率，确定所述组合策略的择时能力。
9.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述运行数据包括基准获益率；所述根据所述组合策略的运行数据，确定所述组合策略的择基能力，包括：
根据所述设定时间段所包含的各个单位时间周期的基准获益率，依次确定所述各个单位时间周期的择基获益，得到择基获益序列；
根据所述择基获益序列和所述设定时间段内存在获益率的单位时间周期的数量，确定所述组合策略的择基获益率；
根据择基获益为正的单位时间周期的数量与所述设定时间段所包含的单位时间周期的总数量的比值，确定所述组合策略的择基胜率；
根据所述择基获益率和所述择基胜率，确定所述组合策略的择基能力。
10.根据权利要求1～9任一项所述的方法，其特征在于，所述根据所述组合策略的N个能力指标，确定所述组合策略的综合属性，包括：
根据所述组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定所述组合策略对应于各个期望类型的综合属性。
11.根据权利要求10所述的方法，其特征在于，所述根据所述组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定所述组合策略对应于各个期望类型的综合属性，包括：
针对所述各个期望类型，分别执行如下操作：
获取所述期望类型对应的设定参数；所述设定参数包括所述N个能力指标分别对应的权重；
根据所述N个能力指标及对应的权重，确定所述组合策略对应于所述期望类型的综合属性。
12.一种组合策略评价装置，其特征在于，所述装置包括：
获取单元，用于获取设定时间段内组合策略的运行数据；
第一确定单元，用于根据所述组合策略的运行数据，分别确定所述组合策略的N个能力指标；其中，所述N为大于1的整数；
第二确定单元，用于根据所述组合策略的N个能力指标，确定所述组合策略的综合属性。
13.根据权利要求12所述的装置，其特征在于，所述第二确定单元，还用于：
根据所述组合策略的N个能力指标和各个期望类型的设定参数，分别确定所述组合策略对应于各个期望类型的综合属性。
14.一种电子设备，其特征在于，包括存储器和处理器，所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机程序，当所述计算机程序被所述处理器执行时，实现权利要求1～11中任一项所述的方法。
15.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序，其特征在于：所述计算机程序被处理器执行时，实现权利要求1～11中任一项所述的方法。
16.一种计算机程序产品，其特征在于，包括有计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于使计算机执行如权利要求1～11中任一项所述的方法。
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