CN113807852A - 风险控管装置及方法 - Google Patents

Abstract

一种风险控管装置及方法。该装置连线至交易线路，该装置储存多个数据库，且各该数据库各自包含多个客户数据。该装置执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取。该装置自外部装置，接收交易请求。该装置基于分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中的一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中的一目标数据库进行存取。该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的合法性。当该交易请求符合该合法性时，该装置将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

Description

风险控管装置及方法

技术领域

本发明系关于一种风险控管装置及方法。具体而言，本发明系关于一种快速验证交易请求的风险控管装置及方法。

背景技术

在现今的网络交易机制下，在进行金融商品的买卖交易时(例如：股票及期货等等)，通常是由券商提供网络平台让客户进行下单(即，发出交易请求的委托)，网络平台在接收交易请求后，再透过与交易所连线的交易线路传送交易请求以进行后续处理。

一般而言，券商为了避免客户的交易委托发生违约问题(例如：违约交割、保证金不足等等问题)，券商通常会在交易请求送至交易所前，先透过风险控管装置预先对于客户所提出的交易请求进行风险的验证，例如：验证该客户的金融商品库存是否足够、保证金是否足够等等，当验证通过后才将合法的交易请求发送至交易所。

然而，在瞬息万变的金融交易市场中，交易的速度至关重要，而习知的风险控管装置通常会是造成交易速度缓慢的原因之一。具体而言，一般由于券商服务的客户数量庞大，使得储存客户数据的数据库整体空间巨大，因而使得风险控管装置在对某一客户的交易请求进行验证时，需要在庞大的数据库中先检索出该客户的数据才能进行验证，因而无法有效率的进行交易验证。而在这样的情形下，当交易请求的数量提升且风险控管装置需要逐笔的对交易请求进行验证时，庞大的数据库检索运作将使得风险控管装置无法有效率的分配计算资源。

此外，由于储存客户数据的数据库的整体空间庞大，使得整体数据库难以全部载入至风险控管装置的存储器中。因此，当查询的目标客户的资讯不在目前风险控管装置的存储器中时，则需要进行耗时的磁盘I/O存取运作(page in/page out)，如此亦降低风险控管装置的处理速度。据此，即便近年来有关多核心处理器的性能大幅度提升，例如：32核及64核处理器的出现，市面上仍缺乏能有效率的处理交易请求的风险控管机制。

有鉴于此，市面上仍亟需一种风险控管机制能够有效率地验证大量的交易请求，使得整体交易速度能够提升。

发明内容

本发明的一目的在于提供一种风险控管装置。该风险控管装置包含一网络接口、一存储器及一处理器，且该处理器电性连接至该存储器及该网络接口。该网络接口连线至一交易线路，该存储器储存多个数据库，且各该数据库各自包含多个客户数据。该处理器执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取。该处理器执行以下运作：透过该网络接口自一外部装置，接收一交易请求；基于一分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取；该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性；以及当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

本发明的另一目的在于提供一种风险控管方法，其适用于一电子装置，该电子装置储存多个数据库，各该数据库各自包含多个客户数据，且该电子装置更执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取，该风险控管方法包含以下步骤：自一外部装置，接收一交易请求；基于一分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取；该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性；以及当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

本发明所提供的风险控管技术(至少包含装置及方法)储存多个包含客户数据的数据库且执行多个执行线程。接着，基于分派规则，将接收之交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取。随后，该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的合法性。最后，当该交易请求符合合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。本发明所提供的风险控管技术藉由分流数据库的规模且运作多条执行线程，使得各个执行线程可以平行的进行处理，并有效率地验证大量的交易请求，使得整体交易速度能够提升，解决习知技术的风险控管装置造成交易速度缓慢的问题(即，巨量的数据库检索时间、搬移数据的耗费及无法有效率分配计算资源等问题)。

以下结合图式阐述本发明的详细技术及实施方式，俾使本发明所属技术领域中具有通常知识者能理解所请求保护的发明的技术特征。

附图说明

图1为描绘第一实施方式的风险控管装置1的架构示意图；以及

图2为描绘第二实施方式额风险控管方法的部分流程图。

附图标记说明

1：风险控管装置

11：网络接口

13：存储器

15：处理器

101：交易请求

103：另一交易请求

T1、……、Tn：执行线程

D1、……、Dn：数据库

S201～S207：步骤

具体实施方式

以下将透过实施方式来解释本发明所提供的一种风险控管装置及方法。然而，该等实施方式并非用以限制本发明需在如该等实施方式所述的任何环境、应用或方式方能实施。因此，关于实施方式的说明仅为阐释本发明的目的，而非用以限制本发明的范围。应理解，在以下实施方式及图式中，与本发明非直接相关的元件已省略而未绘示，且各元件的尺寸以及元件间的尺寸比例仅为例示而已，而非用以限制本发明的范围。

本发明的第一实施方式为一风险控管装置1，其架构示意图系描绘于图1。风险控管装置1包含一网络接口11、一存储器13及一处理器15，且处理器15电性连接至存储器13及网络接口11。网络接口11为任何可与一网络(例如：券商的交易平台网络)或一专用线路(例如：交易线路)连线之网络接口，风险控管装置1可透过网络接口11接收及传输数据。于本实施方式中，风险控管装置1透过网络接口11自外部装置(例如：交易平台)接收交易请求，再经由风险控管装置1的风险控管运作后，将验证通过后的交易请求传输至与金融商品交易所连线的交易线路(未绘示)。

存储器13为一动态随机存取存储器、一静态随机存取存储器或本发明所属技术领域中具有通常知识者所知且具有相同功能之任何其他储存媒体或电路。处理器15可为各种处理器、中央处理单元、微处理器、数位讯号处理器或本发明所属技术领域中具有通常知识者所知之其他计算装置。于一些实施方式中，风险控管装置1可单独的设置于交易***内(例如：独立连线至交易平台与交易所的交易线路上)或是整合至交易处理服务器中，本发明未限制其内容。

在本实施方式中，风险控管装置1系藉由持续更新客户数据，并根据客户数据来判断客户所提出的交易请求是否合法。举例而言，客户数据至少包含一客户账号、一库存量、一保证金额度、一存款余额、一信用额度及一交易请求纪录至少其中之一或其组合。须说明者，由于客户数据的数量庞大且通常具有保密性质，为保持客户数据的隐密性及安定性，这类客户数据通常会储存在一外部储存装置中(例如：券商的后端储存装置，通常为不须电力即可保存数据之装置。例如：硬盘(HD)或固态硬盘(SSD))，仅提供被授权的装置进行读取或更新(例如：本发明的风险控管装置1)，以防有心人士入侵进行窜改。

于本实施方式中，风险控管装置1在最初始运作时先自外部储存装置将客户数据载入至存储器13中，风险控管装置1将在适当时机(例如：风险控管装置1每处理几笔交易请求后、或是经过一预设时间区间等等)时，将存储器13中的客户数据与外部储存装置进行同步。

于本实施方式中，风险控管装置1预先储存多个包含客户数据的数据库且执行多个执行线程(关于数据库及执行线程的运作相关细节，容后段说明)。接着，风险控管装置1接收交易请求。随后，风险控管装置1基于分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取。接着，该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性。最后，当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。需说明者，风险控管装置1的运作尚包含其他相关细节，惟本发明之重点在于与分配交易请求相关之运作及验证，故以下段落将仅详细说明与本发明相关之实施细节。

为便于理解，请参考图1所示的一具体范例，但其非用以限制本发明之范例。于该具体范例中，风险控管装置1的存储器13储存多个数据库D1、……、Dn，且各该数据库D1、……、Dn各自包含多个客户数据。具体而言，风险控管装置1可基于不同的条件及需求，以不同的分类方式将各个客户数据分配至对应的数据库D1、……、Dn，而数据库D1、……、Dn的分类方式将与后续的分配规则有关。

举例而言，若风险控管装置1选择以服务客户的分行做为分类标准时(即，以客户所对应的分行编号来分类客户)，数据库D1将包含所有由编号1的分行所服务的客户的客户数据，数据库D2将包含所有由编号2的分行所服务的客户的客户数据，数据库Dn将包含所有由编号n的分行所服务的客户的客户数据。

于本实施方式中，风险控管装置1将透过执行多个执行线程以平行处理的机制加速运算。在图1之具体范例中，处理器15执行多个执行线程T1、……、Tn，且各该执行线程T1、……、Tn分别仅会对于预设的固定的数据库进行存取。

在图1的具体范例中，执行线程T1、……、Tn与数据库D1、……、Dn的对应关系为一对一，因此执行线程T1仅会对于D1数据库的内容进行客户数据检索及更新。同理，执行线程T2仅会对于D2数据库的内容进行客户数据检索及更新，且执行线程Tn仅会对于Dn数据库进行客户数据检索及更新。须说明者，图1执行线程与数据库的对应关仅为例示而已，本发明未限制执行线程与数据库的对应关系须为一对一对应关系。于某些实施方式中，可由多个执行线程同时平行处理某一数据库所对应客户的交易请求。换言之，可由多个执行线程同时对同一数据库进行存取，而本发明所属技术领域中具有通常知识者应可透过上述说明理解具有其他对应关系时的运作内容(例如：多个执行线程同时对同一数据库)，故不赘言。

须说明者，为了增进处理的效率，风险控管装置1可根据其硬体条件决定执行线程的设置数量。举例而言，若风险控管装置1以处理器的实体或虚拟核心(CORE)数目来决定执行线程的数量时，则当处理器15配置了16个的核心时，风险控管装置1可将处理器15运作的执行线程的数量设置为稍小于16条。此外，由于近年来多核心处理器的性能大幅度提升，例如：32核及64核处理器，使得本发明的风险控管机制能够更有效率地透过多核心处理器的平行运作验证大量的交易请求，使得整体交易速度能够提升。

为便于说明，以下说明将以执行线程T1、……、Tn与数据库D1、……、Dn具有一对一的对应关系为例说明(如图1所示)，本领域具有通常知识者应可根据其内容理解具有其他对应关系的运作方式，兹不赘言。

于本实施方式中，处理器15透过网络接口11自外部装置接收交易请求101。举例而言，交易请求101可以是客户A购买编号D股票X张、或出卖出编号D股票Y张的交易请求。

接着，处理器15在判断交易请求101的内容(来源)后，基于分派规则将交易请求101分派至合适的执行线程中。具体而言，处理器15基于分派规则，将交易请求101分派至执行线程T1、……、Tn其中之一(下称：目标执行线程)，且目标执行线程对数据库D1、……、Dn其中之一进行存取(下称：目标数据库)。

另外，由于执行线程T1、……、Tn分别仅会对于固定的数据库进行存取，因此分派规则是根据前述数据库D1、……、Dn的分类方式以及数据库与执行线程的对应关系产生。须说明者，分派规则用以指示处理器15将交易请求分至哪一个执行线程，例如：分派规则指示将来自数据库D1所服务客户的交易请求，分派至执行线程T1。本发明未限制分派规则的实际形式，任何可供处理器15利用以查询分派方式的内容(例如：查询表)均属于本发明欲保护的范畴，本发明所属技术领域中具有通常知识者应可透过上述说明理解其内容，故不赘言。

在图1之具体范例中，当处理器15判断交易请求101是来自于数据库D1所服务的客户时，则根据分派规则将交易请求101分派至对应处理数据库D1的执行线程T1，此时执行线程T1即为目标执行线程，而数据库D1即为目标数据库。

接着，处理器15所执行的目标执行线程基于目标数据库中的该等客户数据，验证交易请求101的一合法性。具体而言，目标执行线程透过比对目标数据库中的客户数据及交易请求101的内容，以验证交易请求101是否合理，且目标执行线程验证的内容视交易请求101的种类及内容而定。

举例而言，当交易请求101为客户购买/卖出编号D股票X张时，目标执行线程即基于目标数据库中关于该客户的客户数据，进行「编号D股票的库存量是否足够售出」、「信用额度是否足够」等等关于风险的比对。又举例而言，当交易请求101为购买客户购买/卖出编号C的期货X口时，目标执行线程即基于目标数据库中关于该客户的客户数据，进行「保证金额度是否足够」、「存款余额是否满足该次交易」、「信用额度是否足够」等等关于风险的比对。

最后，当目标执行线程判断交易请求101符合合法性时，目标执行线程透过网络接口11，将交易请求101输出至交易线路，且根据交易请求101更新目标数据库(例如：更新该交易请求纪录)。须说明者，当目标执行线程判断交易请求101不符合合法性时，风险控管装置1可产生相应的拒绝通知予发起交易请求101的该客户，惟此部分内容非本发明的重点，故不赘言。

此外，当执行完前述风险控管运作后，风险控管装置1即可继续接收下一笔交易请求，并同样执行前述的风险控管运作。具体而言，请参考图1所示的具体范例，风险控管装置1的处理器15透过网络接口11自该外部装置，接收另一交易请求103。接着，基于该分派规则，将该另一交易请求103分派至执行线程T1、……、Tn中之一另一目标执行线程(下称：另一目标执行线程)，且该另一目标执行线程对该等数据库D1、……、Dn中之一另一目标数据库(下称：另一目标数据库)进行存取。随后，该另一目标执行线程基于该另一目标数据库中的该等客户数据，验证该另一交易请求103的该合法性。最后，当该另一交易请求103符合该合法性时，将该另一交易请求103输出至该交易线路，且根据该另一交易请求103更新该另一目标数据库。本领域具有通常知识者应可根据上述内容理解风险控管装置1运作多笔交易请求的方式，兹不赘言。

须说明者，由于本发明已将巨量的数据库分割为小的数据库，并将其储存于风险控管装置1的存储器13中，因此风险控管装置1在运作时的存取速度更快。此外，由于各个执行线程存取固定的数据库，且执行线程及数据库间彼此不互相干扰，使得风险控管装置1能有效率的平行处理交易请求。因此，风险控管装置1能更有效率的分配计算资源，并降低巨量的数据库检索时间及搬移数据的耗费等问题。

于某些实施方式中，为了提升目标执行线程检索目标数据库时的效率，处理器15亦可根据最近有提出交易请求的客户，将目标数据库中客户数据进行动态排序(即，调整客户数据的排列顺序)。举例而言，处理器15可根据交易请求101，将提出交易请求101的该客户在目标数据库中的索引顺位提前，使得下次目标执行线程能更快速的在目标数据库中检索到该客户的客户数据。

于某些实施方式中，处理器15亦可将某些使用频率较低的数据库储存资源释放，以节省存储器13的储存资源，当下次使用到该数据库时再去外部装置取得该数据库的内容。

于某些实施方式中，处理器15更将存储器13中该等数据库的该等客户数据与一外部储存器进行同步。

由上述说明可知，本发明所提供的风险控管装置1储存多个包含客户数据的数据库且执行多个执行线程。接着，风险控管装置1基于分派规则，将接收之交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取。随后，该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的合法性。最后，当该交易请求符合合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。本发明所提供的风险控管装置1藉由分流数据库的规模且运作多条执行线程，使得各个执行线程可以平行的进行处理，并有效率地验证大量的交易请求，使得整体交易速度能够提升，解决习知技术的风险控管装置造成交易速度缓慢的问题(即，巨量的数据库检索时间、搬移数据的耗费及无法有效率分配计算资源等问题)。

本发明的第二实施方式为一风险控管方法，其流程图系描绘于图2。风险控管方法适用于一电子装置，例如：第一实施方式所述的风险控管装置1。该电子装置储存多个数据库，各该数据库各自包含多个客户数据，且该电子装置更执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取，例如：第一实施方式之多个数据库及多个执行线程。风险控管方法透过步骤S201至步骤S207运作风险控管机制。

首先，于步骤S201，由该电子装置自一外部装置，接收一交易请求。随后，于步骤S203，由该电子装置基于一分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取。

接着，于步骤S205，由该电子装置该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性。

最后，于步骤S207，由该电子装置当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

于某些实施方式中，该风险控管方法更包含以下步骤：根据该交易请求，调整该目标数据库中该等客户数据的一索引顺位。

于某些实施方式中，其中各该客户数据至少包含一客户账号、一库存量、一保证金额度、一存款余额、一信用额度及一交易请求纪录至少其中之一或其组合。

于某些实施方式中，其中该风险控管方法更包含以下步骤：将该等数据库的该等客户数据与一外部储存器进行同步。

于某些实施方式中，其中该风险控管方法更包含以下步骤：自该外部装置，接收另一交易请求；基于该分派规则，将该另一交易请求分派至该等执行线程中的一另一目标执行线程，且该另一目标执行线程对该等数据库中的一另一目标数据库进行存取；该另一目标执行线程基于该另一目标数据库中的该等客户数据，验证该另一交易请求的该合法性；以及当该另一交易请求符合该合法性时，将该另一交易请求输出至该交易线路，且根据该另一交易请求更新该另一目标数据库。

除了上述步骤，第二实施方式亦能执行第一实施方式所描述的风险控管装置1的所有运作及步骤，具有同样的功能，且达到同样的技术效果。本发明所属技术领域中具有通常知识者可直接了解第二实施方式如何基于上述第一实施方式以执行此等运作及步骤，具有同样的功能，并达到同样的技术效果，故不赘述。

需说明者，于本发明专利说明书及申请专利范围中，某些用语(包含：交易请求、目标执行线程及目标数据库)前被冠以「另一」，该「另一」仅用来区分不同的用语。例如：「另一」目标执行线程之「另一」仅用来表示不同阶段所使用之目标执行线程。

综上所述，本发明所提供的风险控管技术(至少包含装置及方法)储存多个包含客户数据的数据库且执行多个执行线程。接着，基于分派规则，将接收的交易请求分派至该等执行线程中的一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中的一目标数据库进行存取。随后，该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的合法性。最后，当该交易请求符合合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。本发明所提供的风险控管技术藉由分流数据库的规模且运作多条执行线程，使得各个执行线程可以平行的进行处理，并有效率地验证大量的交易请求，使得整体交易速度能够提升，解决习知技术的风险控管装置造成交易速度缓慢的问题(即，巨量的数据库检索时间、搬移数据的耗费及无法有效率分配计算资源等问题)。

上述实施方式仅用来例举本发明的部分实施态样，以及阐释本发明的技术特征，而非用来限制本发明的保护范畴及范围。任何本发明所属技术领域中具有通常知识者可轻易完成的改变或均等性的安排均属于本发明所主张的范围，而本发明的权利保护范围以权利要求为准。

Claims (10)

1.一种风险控管装置，其特征在于，包含：

一网络接口，连线至一交易线路；

一存储器，储存多个数据库，且各该数据库各自包含多个客户数据；以及

一处理器，电性连接至该存储器及该网络接口，该处理器执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取，且该处理器执行以下运作：

透过该网络接口自一外部装置，接收一交易请求；

基于一分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中的一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中的一目标数据库进行存取；

该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性；以及

当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

2.如权利要求1所述的风险控管装置，其特征在于，该处理器更执行以下运作：

根据该交易请求，调整该目标数据库中该等客户数据的一索引顺位。

3.如权利要求1所述的风险控管装置，其特征在于，各该客户数据至少包含一客户账号、一库存量、一保证金额度、一存款余额、一信用额度及一交易请求纪录至少其中之一或其组合。

4.如权利要求1所述的风险控管装置，其特征在于，该处理器更执行以下运作：

将该等数据库的该等客户数据与一外部储存器进行同步。

5.如权利要求1所述的风险控管装置，其特征在于，该处理器更执行以下运作：

透过该网络接口自该外部装置，接收另一交易请求；

基于该分派规则，将该另一交易请求分派至该等执行线程中的一另一目标执行线程，且该另一目标执行线程对该等数据库中的一另一目标数据库进行存取；

该另一目标执行线程基于该另一目标数据库中的该等客户数据，验证该另一交易请求的该合法性；以及

当该另一交易请求符合该合法性时，将该另一交易请求输出至该交易线路，且根据该另一交易请求更新该另一目标数据库。

6.一种风险控管方法，其特征在于，其适用于一电子装置，该电子装置储存多个数据库，各该数据库各自包含多个客户数据，且该电子装置更执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取，该风险控管方法包含以下步骤：

自一外部装置，接收一交易请求；

基于一分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中的一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中的一目标数据库进行存取；

该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性；以及

当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

7.如权利要求6所述的风险控管方法，其特征在于，该风险控管方法更包含以下步骤：

根据该交易请求，调整该目标数据库中该等客户数据的一索引顺位。

8.如权利要求6所述的风险控管方法，其特征在于，各该客户数据至少包含一客户账号、一库存量、一保证金额度、一存款余额、一信用额度及一交易请求纪录至少其中之一或其组合。

9.如权利要求6所述的风险控管方法，其特征在于，该风险控管方法更包含以下步骤：

将该等数据库的该等客户数据与一外部储存器进行同步。

10.如权利要求6所述的风险控管方法，其特征在于，该风险控管方法更包含以下步骤：

自该外部装置，接收另一交易请求；

基于该分派规则，将该另一交易请求分派至该等执行线程中的一另一目标执行线程，且该另一目标执行线程对该等数据库中的一另一目标数据库进行存取；

该另一目标执行线程基于该另一目标数据库中的该等客户数据，验证该另一交易请求的该合法性；以及

当该另一交易请求符合该合法性时，将该另一交易请求输出至该交易线路，且根据该另一交易请求更新该另一目标数据库。

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