CN112581266A - 银行流动性指标确定方法、装置、电子设备和存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明实施例公开了一种银行流动性指标确定方法、装置、电子设备和存储介质。该银行流动性指标确定方法包括：获取用户设置的调整配置参数，根据调整配置参数确定参数接口数据；从外部组件中获取资金数据，根据参数接口数据和资金数据确定现金流明细数据；根据现金流明细数据和参数接口数据确定流动性指标结果。通过根据用户自行设置的调整配置参数参与流动性指标结果的确定过程，实现对参与流动性指标计算的产品取数口径更新及时，以提高银行流动性指标确定的时效性；并且可以根据不同银行用户的需求进行个性化定制流动性指标的计算，便于银行用户科学规划资产结构，为风险分析节约时间成本，提高效率。

Description

银行流动性指标确定方法、装置、电子设备和存储介质

技术领域

本发明实施例涉及银金融技术领域，尤其涉及一种银行流动性指标确定方法、装置、电子设备和存储介质。

背景技术

商业银行计量流动性风险的静态方法统称为流动性指标，流动性指标可以简单明了地反映银行某个时点上的资金流动性水平。现有流动性指标计算方式繁杂，并且随着监管要求的日趋严格，计入流动性指标的流动性优质资产和现金流种类也在不断地发生变化。而业务需求的变更伴随着指标加工存储过程的修改，在大型商业银行海外机构较多，且不同国家地区监管要求存在个性化差异的前提下，需要开发多个流动性指标计算程序来分别满足海外分行的需求，不仅占用较多数据库集群存储空间，而且增加了后期***运维的难度。

并且，因为目前无法满足银行用户在任意时点对流动性指标计算程序进行修改，参与流动性指标计算的现金流明细无法及时按照监管要求做出变更，导致银行用户不得不面临流动性指标报表的延迟生效。若因时效性较差、现金流更新不及时导致流动性指标无法达到合规下限，银行用户甚至面临被当地监管处罚的风险。因此目前的流动性指标计算***存在产品取数口径更新不及时、使用单一的存储过程无法根据不同银行用户的需求进行个性化差异区分的问题。

发明内容

本发明实施例提供一种银行流动性指标确定方法、装置、电子设备和存储介质，通过根据用户自行设置的调整配置参数参与流动性指标结果的确定过程，以提高银行流动性指标确定的时效性。

第一方面，本发明实施例提供了一种银行流动性指标确定方法，包括：

获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据；

从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据；

根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果。

第二方面，本发明实施例还提供了一种银行流动性指标确定装置，包括：

参数数据确定模块，用于获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据；

现金流明细确定模块，用于从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据；

流动性指标确定模块，用于根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果。

第三方面，本发明实施例还提供了一种电子设备，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如本发明任一实施例所述的银行流动性指标确定方法。

第四方面，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本发明任一实施例所述的银行流动性指标确定方法。

本发明实施例基于获取用户设置的调整配置参数，根据调整配置参数确定参数接口数据；从外部组件中获取资金数据，根据参数接口数据和资金数据确定现金流明细数据；根据现金流明细数据和参数接口数据确定流动性指标结果。通过根据用户自行设置的调整配置参数参与流动性指标结果的确定过程，实现对参与流动性指标计算的产品取数口径更新及时，以提高银行流动性指标确定的时效性；并且可以根据不同银行用户的需求进行个性化定制流动性指标的计算，便于银行用户科学规划资产结构，为风险分析节约时间成本，提高效率。

附图说明

图1是本发明实施例一中的银行流动性指标确定方法的流程图；

图2是本发明实施例二中的银行流动性指标确定***的结构示意图；

图3是本发明实施例二中的银行流动性指标确定***中数据采集模块的结构示意图；

图4是本发明实施例二中的银行流动性指标确定***中参数配置模块的结构示意图；

图5是本发明实施例二中的银行流动性指标确定***中指标加工模块的结构示意图；

图6是本发明实施例二中的银行流动性指标确定***中用户交互模块的结构示意图；

图7是本发明实施例三中的银行流动性指标确定装置的结构示意图；

图8是本发明实施例四中的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明，而非对本发明的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

实施例一

图1是本发明实施例一中的银行流动性指标确定方法的流程图，本实施例可适用于根据实时调整的取数口径确定银行流动性指标的情况。该方法可以由银行流动性指标确定装置来执行，该装置可以采用软件和/或硬件的方式实现，并可配置在电子设备中，例如电子设备可以是后台服务器等具有通信和计算能力的设备。如图1所示，该方法具体包括：

步骤101、获取用户设置的调整配置参数，根据调整配置参数确定参数接口数据。

在中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》中，流动性风险被定义为：商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行计量流动性风险的静态方法统称为流动性指标，可以简单明了地反映银行某个时点上的流动性水平。

流动性指标的计算过程中需要确定取数口径，以根据取数口径完成从银行组件中的取数工作，实现对流动性指标的计算参数的确定。由于监管要求的变化或者银行所处地区的不同导致取数口径会发生变更，示例性的，对于同样类型的产品产生的现金流，在A地区的银行可以纳入优质流动性资产，但是在B地区并不能被纳入优质流动性资产；或者由于监管要求的变化，同样类型的产品产生的现金流在监管要求变化后不能被纳入优质流动性资产，或者作为优质流动性资产的权重发生的变化等等，这些变更会导致取数口径也会随之变化，否则就会造成从银行组件中确定的资产数据定位不准确，导致流动性指标计算错误或者延迟。其中，调整配置参数用于确定取数口径，即确定流动性指标的计算中所能纳入的资产数据范围。

在一个可行的实施例中，调整配置参数为用户根据监管政策的变更进行设置。具体的，当监管政策发生变更后，用户在银行流动性指标确定***的前台界面中可以对配置参数进行相应的调整，示例性的，根据监管政策的变更内容调整参与计算的现金流类型或者相关现金流类型参与计算的类型权重，实现当监管政策在任意时间点下发发生变化时，银行用户均可以自行调整配置参数，实现计算流动性指标的现金流产品范围和取数口径的灵活调整，且在调整过程中不需要暂停***对外提供服务，使得生成的流动性指标是随着监管要求的变化而实时更新的，以便及时向当地监管报送流动性现状。并且对于不同地区可以采用同一套流动性指标确定存储方式，不同地区的银行用户只需根据自己当地的监管实际要求配置自己的参数。

具体的，获取用户设置的调整配置参数，根据调整配置参数

银行业务人员可以在***前台页面自主地选择需要展示在流动性指标报表中的现金流数据类型，通过对产品参数进行增加、删除、修改和查询，确定参数接口数据，即实时更新参与流动性指标计算的资金数据范围。

在一个可行的实施例中，调整配置参数包括参与计算的现金流类型和类型权重；其中，通过公共维度确定参与计算的现金流类型；公共维度包括如下至少一项：唯一编号、多实体标识、大类代码、大类名称、子类代码、子类名称、调用方组件编号、产品编号、科目编号、同业拆放代码、客户类型、客户编码、去除类型、去除编码、预测天数、循环标志、事件类型、是否限制预起息、利息及事件金额类型、金额符号、期限类型、投资类型、信用类型、区域类别标识、币种以及债券评级。

银行的产品种类丰富，且因监管政策不同，参与计算流动性指标的现金流类型及其类型权重往往因地而异。用户在前台页面进行新增、删除、修改和查询参数后，确定调整配置参数，用来描述产品性质以准确定位到现金流逐笔明细。其流动性指标的参数配置模型涉及的公共维度有：唯一编号、多实体标识、大类代码、大类名称、子类代码、子类名称、调用方组件编号、产品编号、科目编号、同业拆放代码、客户类型、客户编码、去除类型、去除编码、预测天数、循环标志、事件类型、是否限制预起息、利息及事件金额类型、金额符号、期限类型、投资类型、信用类型、区域类别标识、币种以及债券评级。

其中：唯一编号作为主键可唯一定位并区分一条参数配置记录。多实体标识用于区分参数所属的海外分支机构。大类代码和大类名称用于汇总并展示产品大类，不同大类参与计算流动性指标时的类型权重不同，因而会对指标值产生不同程度的影响。子类代码和子类名称则是在产品层面上做更细粒度的区分。调用方组件编号用于标识上游现金流的数据来源***。其他属性则分别从不同角度刻画产品特征，从而抓取与用户需求相符的资金数据到现金流明细接口中。

在一个可行的实施例中，去除类型和去除编码用于对过滤的现金流类型进行定义。

对于去除类型和去除编码这两个字段，用于当某种产品业务产生的现金流因其特殊性质不应参与指标计算时，通过定义去除类型和去除编码的去除属性进行过滤。

在一个可行的实施例中，步骤101，包括：

获取用户设置的调整配置参数，将调整配置参数通过网络协议传输到中间数据库的中间参数接口表中；

将中间数据库中的中间参数接口表同步至目标数据库中的目标参数接口表中，得到目标参数接口表中的参数接口数据。

由于本方法支持用户在任意时间点设置调整配置参数，因此为了便于***管理，当用户设置调整配置参数后，先将调整配置参数传输到中间数据的中间参数接口表中。最后再将中间数据库中的中间参数接口表同步至目标数据库中的目标参数接口表中，得到目标参数接口表中的参数接口数据。其中，将中间数据中的中间参数接口表同步到目标数据库中的目标参数接口表的同步时机可以根据指标确定的实际需求进行确定，在此不做限制。

在一个可行的实施例中，将中间数据库中的中间参数接口表同步至目标数据库中的目标参数接口表中，得到目标参数接口表中的参数接口数据，包括：

由调度服务器定时触发将中间参数接口表中的全量参数同步到目标参数接口表中的拷贝作业，得到目标参数接口表中的参数接口数据，并将目标参数接口表中的参数接口数据回传至中间参数接口表中，用于前台报表展示。

示例性的，当银行用户在***页面更新参数时，会将参数变更内容即参数接口数据通过网络协议传输至ORACLE数据库的参数接口表中，相当于中间数据中的中间参数接口表，再由调度服务器定时触发拷贝作业，在每日预设时间点将参数接口表中的全量参数同步到GreenPlum数据库中结构相同的参数接口表中，利用GreenPlum数据库中的参数接口表参与脚本跑批。其中，参数接口表中的全量参数不仅包括用户变更的参数接口数据，还包括原始的参数接口数据。

步骤102、从外部组件中获取资金数据，根据参数接口数据和资金数据确定现金流明细数据。

按照用户提供的参数接口数据确定参与指标计算的产品范围，从数据仓库接入各上游组件下发的贴源数据，包括总账、对公信贷合同等***提供的账户粒度数据和同业清算、资金交易后台、定活期存款、贷款、代客交易等***提供的现金流粒度数据。根据产品范围从贴源数据中确定现金流明细数据。

可选的，从外部组件中获取资金数据后，以机构、币种和会计科目编号为分布键将存量数据存储于分布式数据库GreenPlum中，为筛选汇总现金流明细做准备。

在一个可行的实施例中，外部组件包括资金交易后台组件、代客组件、同业清算组件、存款组件、贷款组件、信贷合同组件以及总账组件，资金数据包括账户粒度数据和现金流粒度数据。

针对商业银行存量业务的特点，本发明实施例通过数据订阅平台加载上游数据，涉及的组件有资金交易后台、代客、同业清算、存款、贷款、信贷合同、总账等。

在一个可行的实施例中，从外部组件中获取资金数据，根据参数接口数据和资金数据确定现金流明细数据，包括：

从外部组件中获取资金数据，并对资金数据进行数据清洗和数据预处理；

根据参数接口数据中的参与计算的现金流类型确定取数口径，以根据取数口径从资金数据中确定现金流明细数据。

对收集到的资金数据进行加工和处理，若存在异常数据，还需进行过滤和清洗。同时根据不同用户提供的参数接口数据中的产品范围和业务口径，设计现金流数据选取规则，包括但不限于表关联条件和记录筛选条件。开发存储过程，并将批处理执行结果存入关系型数据库的物理事实表中，即将根据取数口径从资金数据中确定的现金流明细数据进行存储。

在一个可行的实施例中，根据参数接口数据中的参与计算的现金流类型确定取数口径，以根据取数口径从资金数据中确定现金流明细数据，包括：

根据资金数据初次左关联参数接口数据，以调用方组件编号和多实体标识作为关联条件确定取数范围，并计算现金流剩余期限，根据剩余期限落在时间轴上的位置确定剩余期限符号，根据取数范围和剩余期限符号得到初次左关联资金数据结果；

根据初次左关联资金数据结果二次左关联参数接口数据，使用条件判断根据去除类型的取值按对应字段与初次左关联资金数据进行匹配，以去除目标资金数据，得到二次左关联资金数据结果，作为参与计算的现金流明细数据。

首先使用上游组件获取到的资金数据确定基础数据表初次左关联参数接口数据确定的参数接口表，以调用方组件编号和机构多实体标识作为关联条件框定取数范围；然后计算现金流剩余期限，例如，以180天和365天作为时间节点，根据剩余期限落在时间轴上的位置定义产品剩余期限符号；最后通过SQL(Structured Query Language，结构化查询语言)中的条件判断语句来处理加工规则中的特殊需求。以去除类型的编码1、2、3、4、5、6、7(字符型)分别指代合约编号、可售产品编号、客户编号、对公客户类型代码IS_CODE、币种、事件类型编号和账户种类，若参数接口表中去除类型字段取值非空，则其码值所指字段不作为筛选条件，在满足其他关联条件的前提下全量保留现金流明细，作为后续反向剔除的数据基础。初次左关联是为了得到可以纳入流动性指标计算的产品数据范围。

根据初次左关联资金数据结果二次左关联参数接口数据，使用条件判断语句根据去除类型的取值按对应字段与初次左关联资金数据结果进行匹配。因为只有需要剔除后的初次左关联资金数据结果能够二次关联到参数接口数据中的筛选参数数据，所以在二次左关联时只需设置筛选条件以确保结果表中二次关联参数表的机构多实体字段取值非空，即可剔除目标资金数据记录，使用剔除后的二次左关联资金数据结果，作为参与计算的现金流明细数据参与到后续的指标计算当中。

步骤103、根据现金流明细数据和参数接口数据确定流动性指标结果。

按业务日期、币种、产品大类等维度对现金流明细数据进行分类，同时累计流动性优质资产、现金流入、现金流出、可用的稳定资金和业务所需的稳定资金，导入流动性指标计量模型，即可得到流动性指标结果在目标时间节点的值。

在一个可行的实施例中，流动性指标包括流动性覆盖比率和净稳定资金比率；

相应的，根据现金流明细数据和参数接口数据确定流动性指标结果，包括：

根据现金流明细数据和参数接口数据中的类型权重确定优质流动资产、未来30天之内的净现金流出量、可用的稳定资金以及业务所需的稳定资金；

根据优质流动资产、未来30天之内的净现金流出量、可用的稳定资金以及业务所需的稳定资金确定流动性覆盖比率和净稳定资金比率。

其中，流动性覆盖比率LCR＝优质流动性资产/未来30天之内的净现金流出量，主要是从短期的时间角度来衡量机构应对流动性风险的能力，确保机构拥有足够的流动性资源来应对30天之内的短期流动性风险。通常监管要求其值不小于1。净稳定资金比率NSFR＝可用的稳定资金(ASF)/业务所需的稳定资金(RSF)，净稳定资金比率表征了银行在持续的压力情景下，仍然有稳定的资金来源用来持续经营和生存1年以上，旨在让银行采用更加稳定、持久的融资渠道，在长期内提高应对流动性风险的能力，优化融资结构。通常监管要求其值大于1。示例性的，商业银行为了衡量表内外资产负债结构配比，体现未来一段时间内流动性情况的流动性指标主要为流动性覆盖比率LCR(短期，未来30天)和净稳定资金比率NSFR(长期，一年及以上)。银行用户为及时报送当地监管，并根据指标结果迅速调整资产负债规模和期限错配结构，会提供日终LCR/NSFR报表和日间LCR报表(2个批次)，日终报表按当地营业时间日T+1生效，日间报表按当地营业时间T日10：30和14：30生效，旨在以天为单位监测流动性敞口的变化趋势，同时在营业当天获悉现金流的变动情况。

具体的，按业务日期、币种、产品大类等维度汇总现金流明细数据，同时累计流动性优质资产、现金流入、现金流出、可用的稳定资金和业务所需的稳定资金，导入LCR和NSFR计量模型，即可得到流动性覆盖比率LCR和净稳定资金比率NSFR在目标时间节点的值。

在一个可行的实施例中，该方法还包括：

将现金流明细数据、参数接口数据和流动性指标结果发送至中间数据表用于前台报表展示，供用户查看，以使用户根据现金流明细数据、参数接口数据和流动性指标结果调整配置参数以及自主补录资金数据。

当脚本跑批作业加工完成后，再将现金流明细数据、流动性指标结果和参数接口数据一起回传至ORACLE数据库用于前台报表展示，使得用户能够及时接收到最新取数口径下的流动性指标查询结果。

若流动性指标查询结果未达到用户需求，用户可以继续调整配置参数，以生成新的参数接口数据，得到新的流动性指标查询结果，直至流动性指标查询结果达到用户的需求。

具体的，本发明实施例除了单方向为用户提供指标计算结果的可视化展示之外，还设置了数据检核功能，支持用户下载获取用于计算各指标的原始明细数据以及每个大项/子项下汇总的事件金额，便于用户对流动性指标报表结果进行检查和校验，当指标取值不满足当地监管要求时，能够迅速定位到问题所在，进而更科学地规划短期和长期的资债负债结构。

可选的，通过HTTP协议这一传输方式，将用户在客户端配置的查询信息传递到服务端，服务端调用接口接收结果表中相应业务日期、币种下的现金流明细及指标，最后将计算结果以报表的形式返还给用户。本发明实施例通过岗位配置和用户在前台选择数据日期、到期日、币种等业务属性，为银行用户提供个性化自主查询功能。岗位配置可使不同用户获取所属辖区下的报表及页面功能菜单并屏蔽其他无关信息，在流动性指标及流动性资金明细展示时，只为用户呈现已选条件下的有效数据，使其能够获取权限范围内更加精确的计算结果。

在一个可行的实施例中，该方法还包括：获取用户输入的自主补录资金数据；

相应的，该方法还包括：

根据自主补录资金数据和资金数据对流动性指标结果进行校验。

若当前流动性指标结果不满足用户的要求，用户可以根据银行产品的实际情况进行自主补录资金数据。示例性的，除了由外部组件按时批量供数之外，本发明实施例支持用户按需以增量导入或者单条输入的方式自主补录资金数据，对于用户自主补录的资金数据中的各类字段可以根据实际业务情况进行检核，从而达到***数据自动化配置和采集的目的。

本发明实施例基于获取用户设置的调整配置参数，根据调整配置参数确定参数接口数据；从外部组件中获取资金数据，根据参数接口数据和资金数据确定现金流明细数据；根据现金流明细数据和参数接口数据确定流动性指标结果。通过根据用户自行设置的调整配置参数参与流动性指标结果的确定过程，实现对参与流动性指标计算的产品取数口径更新及时，以提高银行流动性指标确定的时效性；并且可以根据不同银行用户的需求进行个性化定制流动性指标的计算，便于银行用户科学规划资产结构，为风险分析节约时间成本，提高效率。

实施例二

图2是本发明实施例二中的银行流动性指标确定***的结构示意图，本实施例二为实施例一的优选实施方式。如图2所示，该***包括数据采集模块210、参数配置模块220、指标加工模块230以及用户交互模块240：

如图3所示为数据采集模块的结构示意图。

在数据采集模块中包括企业级账户粒度和现金流粒度数据收集以及数据存储。

在进行数据采集时，针对商业银行存量业务的特点，本***通过数据订阅平台加载上游数据，涉及的组件有资金交易后台、代客、同业清算、存款、贷款、信贷合同、总账等。除由外部组件按时批量供数之外，支持用户按需以增量导入或单条输入的方式自主补录数据，各类字段可根据实际业务情况进行检核，从而达到***数据自动化配置和采集的目的。

在进行数据存储时，以机构、币种和会计科目编号为分布键将存量数据存储于分布式数据库GreenPlum中，为筛选汇总现金流明细做准备。

如图4所示为参数配置模块的结构示意图。

在参数配置模块中包括可配置的产品参数，用户可以在***前台界面对可配置的产品参数根据实际需求进行配置参数，在配置完成后通过网络协议向后台服务器传输。

其中，由于商业银行的产品种类丰富，且因监管政策不同，参与计算流动性指标的现金流及其权重占比往往因地而异。本***支持用户于前台页面新增、删除、修改、查询LCR和NSFR中的相关配置参数，用来描述产品性质以准确定位到现金流逐笔明细。其中LCR和NSFR参数配置模型涉及的公共维度有：唯一编号、多实体标识、大类代码、大类名称、子类代码、子类名称、调用方组件编号、产品编号/科目编号/同业拆放代码、客户类型、客户编码、去除类型、去除编码、预测天数、循环标志、事件类型、是否限制预起息、利息及事件金额类型、金额符号、期限类型、投资类型、信用类型、区域类别标识、币种、债券评级等。

在参数配置模块中还包括定时参数复制任务，用于当银行用户在***页面更新参数时，会将参数变更内容即参数接口数据通过网络协议传输至ORACLE数据库的参数接口表中，相当于中间数据中的中间参数接口表，再由调度服务器定时触发拷贝作业，在每日预设时间点将参数接口表中的全量参数同步到GreenPlum数据库中结构相同的参数接口表中，利用GreenPlum数据库中的参数接口表参与脚本跑批。其中，参数接口表中的全量参数不仅包括用户变更的参数接口数据，还包括原始的参数接口数据。

如图5所示为指标加工模块的结构示意图。

对数据采集模块采集到的资金数据进行加工和处理，若存在异常数据，还需进行过滤和清洗，并按照预定的统一格式进行预处理。同时根据配置模块中参数接口表中关于LCR和NSFR的参数配置信息确定取数口径，例如根据参数配置表中的产品编号、客户类型、事件类型以及会计科目进行确定取数口径，并按照取数口径确定现金流资金明细。

具体的，根据取数口径进行取数时，首先使用上游组件基础数据表左关联参数接口表，以调用方组件编号和机构多实体标识作为关联条件框定取数范围；然后计算现金流剩余期限，以180天和365天作为时间节点，根据剩余期限落在时间轴上的位置定义产品剩余期限符号；最后通过SQL中的条件判断语句来处理加工规则中的特殊需求。以去除类型Reject_Type的编码1、2、3、4、5、6、7(字符型)分别指代合约编号、可售产品编号、客户编号、对公客户类型代码IS_CODE、币种、事件类型编号、账户种类，若参数接口表中该字段取值非空，则其码值所指字段不作为筛选条件，在满足其他关联条件的前提下全量保留现金流明细，作为后续反向剔除的数据基础。再次左关联参数接口表，使用条件判断语句根据去除类型的取值按对应字段与主数据表进行匹配。因为只有需要剔除的主表记录能够二次关联到参数记录，故只需设置筛选条件以确保结果表中二次关联参数表的机构多实体字段取值非空，即可剔除目标记录，使用剩余明细参与到指标计算当中。

在根据取数口径对数据预处理后的资金数据进行取数后，进行规划化明细筛选存储过程，生成现金流明细并存储在现金流明细物理表中。将现金流明细物理表中的现金流数据导入流动性指标LCR和NSFR计量模型中，模型根据指标计算公式得到流动性指标报表展示结果表。

示例性的，当指标计算任务完成后，将现金流明细表、流动性指标结果表和参数接口表一起回传至ORACLE数据库用于前台报表展示，使得用户能够及时地接收到最新口径下的流动性指标查询结果。

如图6所示为用户交互模块的结构示意图。

在用户交互模块中用户与***前台界面进行交互录入纳入计算的产品参数，并确认参数配置表产品范围，关联主数据表的小类明细，并按照报表展示维度汇总大类，计算并回传流动性指标，用户按照条件查询报表结果。

并且，在用户交互模块中，***通过岗位配置和用户在前台选择数据日期、到期日、币种等业务属性，为用户提供个性化自主查询功能。岗位配置权限可使不同用户获取所属辖区下的报表及页面功能菜单并屏蔽其他无关信息，在指标及明细展示时，只为用户呈现已选条件下的有效数据，使其能够获取权限范围内更加精确的计算结果。其中岗位配置可以通过银行的唯一性标识进行确定。

为了加快口径变更时的报表刷新速度，提升用户体验，在用户交互模块中还设置数据预加载单元，用于定时执行调度脚本跑批作业。即无论用户是否查看报表，本***都会定时执行调度ETL(Extract-Transform-Load，数据抽取、转换、装载的过程)作业，并将指标计算结果复制到ORACLE数据库相应的接口表中用于数据预加载。异步获取参数变更内容后将在当天反作用于GreenPlum数据库中的指标加工存储过程，从而及时向用户反馈最新口径下的指标取值情况，满足***时效性要求。

在用户交互模块中，除了单方向为用户提供计算结果的可视化展示之外，还设置了数据检核单元，支持用户下载获取用于计算各指标的原始明细数据以及每个大项以及子项下汇总的事件金额，便于用户对报表结果进行检查和校验，当指标取值不满足当地监管要求时，能够迅速定位到问题所在。

在本发明实施例所提供的银行流动性指标确定***中，用户提供的调整配置参数能够及时作用于指标加工存储过程，更新取数口径，从而满足报表时效性要求。并且通过对ORACLE数据库和GreenPlum数据库中的数据接口模型进行预定义，每日定时触发ETL调度作业进行跑批并将全量数据复制到公共访问区，使得最终结果在***前台页面能够按照预先定义的报表展示出来，便于用户根据报表进行调整配置参数，增加对流动性指标的掌握程度。

本发明实施例提供了一种计算流动性指标产品范围和取数口径可灵活调整的***，解决了以往需要暂停***对外提供服务，修改存储过程，导致报表时效性较差，用户体验不佳的问题。并且银行用户可以在***前台页面自主地选择需要展示在流动性指标报表中的流动现金流数据，通过对产品参数进行增加、删除、修改和查询，实时更新参与指标计算的数据范围，生成与实际业务相符的报表，以便及时向当地监管报送流动性现状，更科学地规划短期和长期的资债负债结构，为风险分析节约时间成本，提高工作效率。

实施例三

图7是本发明实施例三中的银行流动性指标确定装置的结构示意图，本实施例可适用于根据实时调整的取数口径确定银行流动性指标的情况。如图7所示，该装置包括：

参数数据确定模块710，用于获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据；

现金流明细确定模块720，用于从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据；

流动性指标确定模块730，用于根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果。

本发明实施例基于获取用户设置的调整配置参数，根据调整配置参数确定参数接口数据；从外部组件中获取资金数据，根据参数接口数据和资金数据确定现金流明细数据；根据现金流明细数据和参数接口数据确定流动性指标结果。通过根据用户自行设置的调整配置参数参与流动性指标结果的确定过程，实现对参与流动性指标计算的产品取数口径更新及时，以提高银行流动性指标确定的时效性；并且可以根据不同银行用户的需求进行个性化定制流动性指标的计算，便于银行用户科学规划资产结构，为风险分析节约时间成本，提高效率。

可选的，所述调整配置参数为用户根据监管政策的变更进行设置。

可选的，所述调整配置参数包括参与计算的现金流类型和类型权重；其中，通过公共维度确定参与计算的现金流类型；所述公共维度包括如下至少一项：唯一编号、多实体标识、大类代码、大类名称、子类代码、子类名称、调用方组件编号、产品编号、科目编号、同业拆放代码、客户类型、客户编码、去除类型、去除编码、预测天数、循环标志、事件类型、是否限制预起息、利息及事件金额类型、金额符号、期限类型、投资类型、信用类型、区域类别标识、币种以及债券评级。

可选的，所述去除类型和所述去除编码用于对过滤的现金流类型进行定义。

可选的，参数数据确定模块，包括：

中间传输单元，用于获取用户设置的调整配置参数，将所述调整配置参数通过网络协议传输到中间数据库的中间参数接口表中；

参数同步单元，用于将所述中间数据库中的中间参数接口表同步至目标数据库中的目标参数接口表中，得到目标参数接口表中的参数接口数据。

可选的，参数同步单元，具体用于：

由调度服务器定时触发将所述中间参数接口表中的全量参数同步到所述目标参数接口表中的拷贝作业，得到目标参数接口表中的参数接口数据，并将所述目标参数接口表中的参数接口数据回传至所述中间参数接口表中，用于前台报表展示。

可选的，所述装置还包括回传模块，用于：

将所述现金流明细数据、所述参数接口数据和所述流动性指标结果发送至中间数据表用于前台报表展示，供用户查看，以使用户根据所述现金流明细数据、所述参数接口数据和所述流动性指标结果调整配置参数以及自主补录资金数据。

可选的，所述外部组件包括资金交易后台组件、代客组件、同业清算组件、存款组件、贷款组件、信贷合同组件以及总账组件，所述资金数据包括账户粒度数据和现金流粒度数据。

可选的，所述装置还包括用户资金补录模块，用于：获取用户输入的自主补录资金数据；

相应的，所述装置还包括流动性指标校验模块，用于：

根据所述自主补录资金数据和所述资金数据对流动性指标结果进行校验。

可选的，现金流明细确定模块，包括：

资金数据预处理单元，用于从外部组件中获取资金数据，并对所述资金数据进行数据清洗和数据预处理；

资金数据取数单元，用于根据所述参数接口数据中的参与计算的现金流类型确定取数口径，以根据所述取数口径从所述资金数据中确定现金流明细数据。

可选的，资金数据取数单元，具体用于：

根据所述资金数据初次左关联所述参数接口数据，以调用方组件编号和多实体标识作为关联条件确定取数范围，并计算现金流剩余期限，根据剩余期限落在时间轴上的位置确定剩余期限符号，根据所述取数范围和所述剩余期限符号得到初次左关联资金数据结果；

根据所述初次左关联资金数据结果二次左关联所述参数接口数据，使用条件判断根据去除类型的取值按对应字段与初次左关联资金数据进行匹配，以去除目标资金数据，得到二次左关联资金数据结果，作为参与计算的现金流明细数据。

可选的，所述流动性指标包括流动性覆盖比率和净稳定资金比率；

相应的，流动性指标确定模块，具体用于：

根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据中的类型权重确定优质流动资产、未来30天之内的净现金流出量、可用的稳定资金以及业务所需的稳定资金；

根据所述优质流动资产、未来30天之内的净现金流出量、可用的稳定资金以及业务所需的稳定资金确定流动性覆盖比率和净稳定资金比率。

本发明实施例所提供的银行流动性指标确定装置可执行本发明任意实施例所提供的银行流动性指标确定方法，具备执行银行流动性指标确定方法相应的功能模块和有益效果。

实施例四

图8是本发明实施例四提供的一种电子设备的结构示意图。图8示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性电子设备12的框图。图8显示的电子设备12仅仅是一个示例，不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。

如图8所示，电子设备12以通用计算设备的形式表现。电子设备12的组件可以包括但不限于：一个或者多个处理器或者处理单元16，***存储装置28，连接不同***组件(包括***存储装置28和处理单元16)的总线18。

总线18表示几类总线结构中的一种或多种，包括存储装置总线或者存储装置控制器，***总线，图形加速端口，处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举例来说，这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线，微通道体系结构(MAC)总线，增强型ISA总线、视频电子标准协会(VESA)局域总线以及***组件互连(PCI)总线。

电子设备12典型地包括多种计算机***可读介质。这些介质可以是任何能够被电子设备12访问的可用介质，包括易失性和非易失性介质，可移动的和不可移动的介质。

***存储装置28可以包括易失性存储装置形式的计算机***可读介质，例如随机存取存储装置(RAM)30和/或高速缓存存储装置32。电子设备12可以进一步包括其它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机***存储介质。仅作为举例，存储***34可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图8未显示，通常称为“硬盘驱动器”)。尽管图8中未示出，可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如“软盘”)读写的磁盘驱动器，以及对可移动非易失性光盘(例如CD-ROM,DVD-ROM或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些情况下，每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线18相连。存储装置28可以包括至少一个程序产品，该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块，这些程序模块被配置以执行本发明各实施例的功能。

具有一组(至少一个)程序模块42的程序/实用工具40，可以存储在例如存储装置28中，这样的程序模块42包括但不限于操作***、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据，这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程序模块42通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。

电子设备12也可以与一个或多个外部设备14(例如键盘、指向设备、显示器24等)通信，还可与一个或者多个使得用户能与该设备12交互的设备通信，和/或与使得该设备12能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如网卡，调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口22进行。并且，电子设备12还可以通过网络适配器20与一个或者多个网络(例如局域网(LAN)，广域网(WAN)和/或公共网络，例如因特网)通信。如图8所示，网络适配器20通过总线18与电子设备12的其它模块通信。应当明白，尽管图8中未示出，可以结合电子设备12使用其它硬件和/或软件模块，包括但不限于：微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID***、磁带驱动器以及数据备份存储***等。

处理单元16通过运行存储在***存储装置28中的程序，从而执行各种功能应用以及数据处理，例如实现本发明实施例所提供的银行流动性指标确定方法，包括：

获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据；

从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据；

根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果。

实施例五

本发明实施例五还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本发明实施例所提供的银行流动性指标确定方法，包括：

获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据；

从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据；

根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果。

本发明实施例的计算机存储介质，可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的***、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用。

计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行***、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。

计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于无线、电线、光缆、RF等等，或者上述的任意合适的组合。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码，所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言诸如Java、Smalltalk、C++，还包括常规的过程式程序设计语言诸如”C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络包括局域网(LAN)或广域网(WAN)连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

注意，上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本发明不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明，但是本发明不仅仅限于以上实施例，在不脱离本发明构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (15)

1.一种银行流动性指标确定方法，其特征在于，包括：

获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据；

从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据；

根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述调整配置参数为用户根据监管政策的变更进行设置。

3.根据权利要求1-2任一项所述的方法，其特征在于，所述调整配置参数包括参与计算的现金流类型和类型权重；其中，通过公共维度确定参与计算的现金流类型；所述公共维度包括如下至少一项：唯一编号、多实体标识、大类代码、大类名称、子类代码、子类名称、调用方组件编号、产品编号、科目编号、同业拆放代码、客户类型、客户编码、去除类型、去除编码、预测天数、循环标志、事件类型、是否限制预起息、利息及事件金额类型、金额符号、期限类型、投资类型、信用类型、区域类别标识、币种以及债券评级。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述去除类型和所述去除编码用于对过滤的现金流类型进行定义。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据，包括：

获取用户设置的调整配置参数，将所述调整配置参数通过网络协议传输到中间数据库的中间参数接口表中；

将所述中间数据库中的中间参数接口表同步至目标数据库中的目标参数接口表中，得到目标参数接口表中的参数接口数据。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，将所述中间数据库中的中间参数接口表同步至目标数据库中的目标参数接口表中，得到目标参数接口表中的参数接口数据，包括：

由调度服务器定时触发将所述中间参数接口表中的全量参数同步到所述目标参数接口表中的拷贝作业，得到目标参数接口表中的参数接口数据，并将所述目标参数接口表中的参数接口数据回传至所述中间参数接口表中，用于前台报表展示。

7.根据权利要求5-6任一所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

将所述现金流明细数据、所述参数接口数据和所述流动性指标结果发送至中间数据表用于前台报表展示，供用户查看，以使用户根据所述现金流明细数据、所述参数接口数据和所述流动性指标结果调整配置参数以及自主补录资金数据。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述外部组件包括资金交易后台组件、代客组件、同业清算组件、存款组件、贷款组件、信贷合同组件以及总账组件，所述资金数据包括账户粒度数据和现金流粒度数据。

9.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：获取用户输入的自主补录资金数据；

相应的，所述方法还包括：

根据所述自主补录资金数据和所述资金数据对流动性指标结果进行校验。

10.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据，包括：

从外部组件中获取资金数据，并对所述资金数据进行数据清洗和数据预处理；

根据所述参数接口数据中的参与计算的现金流类型确定取数口径，以根据所述取数口径从所述资金数据中确定现金流明细数据。

11.根据权利要求10所述的方法，其特征在于，根据所述参数接口数据中的参与计算的现金流类型确定取数口径，以根据所述取数口径从所述资金数据中确定现金流明细数据，包括：

根据所述资金数据初次左关联所述参数接口数据，以调用方组件编号和多实体标识作为关联条件确定取数范围，并计算现金流剩余期限，根据剩余期限落在时间轴上的位置确定剩余期限符号，根据所述取数范围和所述剩余期限符号得到初次左关联资金数据结果；

根据所述初次左关联资金数据结果二次左关联所述参数接口数据，使用条件判断根据去除类型的取值按对应字段与初次左关联资金数据进行匹配，以去除目标资金数据，得到二次左关联资金数据结果，作为参与计算的现金流明细数据。

12.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述流动性指标包括流动性覆盖比率和净稳定资金比率；

相应的，根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果，包括：

根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据中的类型权重确定优质流动资产、未来30天之内的净现金流出量、可用的稳定资金以及业务所需的稳定资金；

根据所述优质流动资产、未来30天之内的净现金流出量、可用的稳定资金以及业务所需的稳定资金确定流动性覆盖比率和净稳定资金比率。

13.一种银行流动性指标确定装置，其特征在于，包括：

参数数据确定模块，用于获取用户设置的调整配置参数，根据所述调整配置参数确定参数接口数据；

现金流明细确定模块，用于从外部组件中获取资金数据，根据所述参数接口数据和所述资金数据确定现金流明细数据；

流动性指标确定模块，用于根据所述现金流明细数据和所述参数接口数据确定流动性指标结果。

14.一种电子设备，其特征在于，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-12中任一所述的银行流动性指标确定方法。

15.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求1-12中任一所述的银行流动性指标确定方法。

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