CN111461861B - 一种二级法人资金业务管理*** - Google Patents

Abstract

本发明提供了金融信息技术领域的一种二级法人资金业务管理***，包括一资金管理模块、一财管模块、一核心模块、一二代支付模块、一核心批量模块、一新柜面模块、一短信模块、一移动金融模块、一交易模块、一数据模块以及一数据仓库模块；所述资金管理模块通过ESB分别与核心模块、二代支付模块、核心批量模块、新柜面模块、短信模块以及移动金融模块连接；所述交易模块、数据模块以及数据仓库模块均与资金管理模块连接；所述财管模块与核心模块连接。本发明的优点在于：实现对一级法人银行和二级法人银行的资金业务进行统一管理，极大的提升了资金的运作效率。

Description

一种二级法人资金业务管理***

技术领域

本发明涉及金融信息技术领域，特别指一种二级法人资金业务管理系 统。

背景技术

利率市场化和同业竞争不断向纵深演进，银行负债端资金成本不断抬 升，资金业务成为银行业金融机构实现资金保值增值、优化业务结构、防控 流动性风险的重要路径。此外，在经济下行的大环境下，去杠杆不断深化， 资本市场的违约现象愈发频繁，业务的快速发展离不开科技的支撑，一个规 范化、标准化的资金业务管理***，将有助于银行业金融机构的业务发展，促进其创新转型。

针对资金业务的管理，传统的做法仅侧重前台、中台或者后台中的一方 面，并未针对资金业务的整体业务流程，尤其是二级法人银行与一级法人银 行间的业务进行有效管理，导致资金运作效率低下。

例如：1、自动识别债券报价的方法(CN104091285B)关注如何获取识 别报价信息；一种债券报价处理方法及装置(CN105931119A)与一种浮动利 率债券的定价和风险套利方法(CN104182895A)提供了债券交易中的定价方 法；一种用于金融资产流动性管理的智能调度方法(CN108230148A)提供了 债券相关交易中的押券排序方法，侧重于前台交易；2、一种风险控制交易方法及***(CN108985931A)，关注于如何对账户进行风险控制管理，侧重于中台风险管理；3、债券交易结算任务的自动化处理方法及装置 (CN109598609A)提出了一种银行间债券交易的自动化结算的流程，实现债 券折溢价分配的数据处理方法、服务器及***(CN101908192A)提出了一种 减少数据处理误差的债券折溢价的处理方法，提高了数据的准确性，侧重于后台结算。

因此，如何提供一种二级法人资金业务管理***，实现对一级法人银行 和二级法人银行的资金业务进行统一管理，进而提升资金运作效率，成为一 个亟待解决的问题。

发明内容

本发明要解决的技术问题，在于提供一种二级法人资金业务管理***， 实现对一级法人银行和二级法人银行的资金业务进行统一管理，进而提升资 金运作效率。

本发明是这样实现的：一种二级法人资金业务管理***，包括一资金管 理模块、一财管模块、一核心模块、一二代支付模块、一核心批量模块、一 新柜面模块、一短信模块、一移动金融模块、一交易模块、一数据模块以及 一数据仓库模块；

所述资金管理模块通过ESB分别与核心模块、二代支付模块、核心批量 模块、新柜面模块、短信模块以及移动金融模块连接；所述交易模块、数据 模块以及数据仓库模块均与资金管理模块连接；所述财管模块与核心模块连 接；

所述资金管理模块用于对资金业务进行管理；所述财管模块用于账务查 询以及账户管理；所述核心模块用于记账；所述二代支付模块用于发出大额 支付指令；所述核心批量模块用于批量记账；所述新柜面模块用于交易申请 推送；所述短信模块用于发送资金***短信；所述移动金融模块用于移动审 批资金业务；所述交易模块用于资金业务线上交易处理；所述数据模块用于获取债券以及利息信息；所述数据仓库模块用于存储流水交易明细。

进一步地，所述资金管理模块设有一流程管理单元、一业务风险管理单 元以及一二级法人资金管理单元；

所述流程管理单元、用于对交易流程进行管理；

所述业务风险管理单元设有一信用风险管理子单元、流动性风险管理子 单元、操作风险管理子单元以及风险指标配置子单元；

所述二级法人资金管理单元、用于一级法人银行查询二级法人银行的业 务情况，并归集二级法人银行的闲置资金进行统一管理。

进一步地，所述流程管理单元具体包括：

准入管理子单元、用于中台对交易对手进行交易额度以及风险指标的准 入管理；

交易申请子单元、用于通过前台交易员发起交易申请；

前台复核子单元、用于前台交易员对交易申请进行复核，若复核通过， 则进入审批子单元；若复核不通过，则退回交易申请；

审批子单元、用于部门负责人对交易申请进行审批，若审批通过，则进 入后台复核子单元；若审批不通过，则退回交易申请；

后台复核子单元、用于后台人员对交易申请进行双人复核，若复核通过， 则进入清算子单元；若复核不通过，则退回交易申请；

清算子单元、用于判断交易申请是否属于清算划款，若是，则通过所述 二代支付模块或者通存通兑进行清算交易，并结束流程；若否，则通过所述 核心模块进行自动记账，并结束流程。

进一步地，所述信用风险管理子单元、用于依据信用对象的经营情况、 偿债能力以及担保情况设置授信额度，并对信用对象的授信额度进行校验。

进一步地，所述流动性风险管理子单元、用于依据期初资金、当日现金 流增加量以及当日现金流减少量计算当日可用头寸，进而依据当日可用头寸 进行资金的流动性管理：

当日可用头寸＝期初资金+当日现金流增加量-当日现金流减少量。

进一步地，所述操作风险管理子单元、用于对交易的各操作进行双人复 核，按业务类别分别设置不同交易员的交易额度，对错误操作进行当日抹账。

进一步地，所述风险指标配置子单元、用于配置仅一级法人银行可以进 行维护的一级指标以及一级法人银行和二级法人银行都可以进行维护的二 级指标；所述一级指标以及二级指标均包括集中度管理维度、评级管理维度 以及交易价格管理维度；

所述集中度管理维度用于设置投资标的的投资比例；所述评级管理维度 用于对投资标的以及发行人主体的评级进行管理；所述交易价格管理维度用 于控制投资标的的买入和卖出价格。

本发明的优点在于：

通过设置所述资金管理模块，利用所述资金管理模块的流程管理单元对 交易流程进行管理，利用所述业务风险管理单元进行风险管理，利用所述二 级法人资金管理单元实现一级法人银行查询二级法人银行的业务情况，并归 集二级法人银行的闲置资金进行统一管理，最终实现对交易流程、交易额度、 信用风险、流动性风险、操作风险、风险指标、一级法人银行内部交易、一级法人银行与二级法人银行交易的管理，即对前台、中台、后台进行统一管 理，即实现对一级法人银行和二级法人银行的资金业务进行统一管理，进而极大的提升了资金的运作效率，降低了风险管理水平，更好的实现资金的保值增值。

附图说明

下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的说明。

图1是本发明一种二级法人资金业务管理***的结构原理框图。

图2是本发明资金管理模块的结构原理框图。

图3是本发明业务风险管理单元的结构原理框图。

图4是本发明流程管理单元的管理流程图。

具体实施方式

本申请实施例中的技术方案，总体思路如下：通过设置包括流程管理单 元、业务风险管理单元以及二级法人资金管理单元的资金管理模块、财管模 块、核心模块、二代支付模块、核心批量模块、新柜面模块、短信模块、移 动金融模块、交易模块、数据模块以及数据仓库模块，实现对交易的前台、 中台以及后台的交易流程、交易额度、信用风险、流动性风险、操作风险、风险指标、一级法人银行内部交易、一级法人银行与二级法人银行交易等的 管理，最终实现对一级法人银行和二级法人银行的资金业务进行统一管理。

请参照图1至图4所示，本发明一种二级法人资金业务管理***的较佳 实施例，包括一资金管理模块、一财管模块、一核心模块、一二代支付模块、 一核心批量模块、一新柜面模块、一短信模块、一移动金融模块、一交易模 块、一数据模块以及一数据仓库模块；

所述资金管理模块通过ESB分别与核心模块、二代支付模块、核心批量 模块、新柜面模块、短信模块以及移动金融模块连接；所述交易模块、数据 模块以及数据仓库模块均与资金管理模块连接；所述财管模块与核心模块连 接；

所述资金管理模块用于对资金业务进行管理；所述财管模块用于账务查 询以及账户管理；所述核心模块用于记账；所述二代支付模块用于发出大额 支付指令；所述核心批量模块用于批量记账；所述新柜面模块用于交易申请 推送；所述短信模块用于发送资金***短信；所述移动金融模块用于移动审 批资金业务；所述交易模块用于资金业务线上交易处理；所述数据模块用于获取债券以及利息信息；所述数据仓库模块用于存储流水交易明细。

交易员通过所述交易模块完成业务的数据录入后，数据通过接口下传至 资金管理模块，与线上业务同步处理，无须重新录入相关业务数据，从而减 少重复工作量，提高业务处理效率。数据下行至资金管理模块后，可根据中 台设置的各项风控指标，对该笔业务进行实时监控，拦截不符合风险指标的 业务，从而实现风险监测的实时性。例如已质押债券再次被质押时、相关质押品不符合优质质押品标准等情况，均会反馈监测结果并及时准确地通知交 易员。在银行间市场，要求业务处理及时、数据准确，如单纯依靠人工判断， 难免会出现无法全面监控的情况，通过资金管理模块可实现对业务全流程监 控，提高对业务问题的处理效率。

所述资金管理模块设有一流程管理单元、一业务风险管理单元以及一二 级法人资金管理单元；

所述流程管理单元、用于对交易流程进行管理；

所述业务风险管理单元设有一信用风险管理子单元、流动性风险管理子 单元、操作风险管理子单元以及风险指标配置子单元；由于银行是经营风险 的特殊企业，在经济下行背景下，债券市场信用事件频现，资金业务风险不 断暴露，更需审慎经营，加强风险管理；

所述二级法人资金管理单元、用于一级法人银行查询二级法人银行的业 务情况，并归集二级法人银行的闲置资金进行统一管理。

各二级法人银行虽然具有较多的可运作资金，但是在资金业务市场中往 往由于资本、规模等因素限制，议价能力有限，可开展的业务种类也受到一 定限制。因此，为充分发挥“小法人，大***”的规模优势，使二级法人银 行通过一级法人银行更好地实现资金的保值增值，除办理基本的资金业务 外，新增了基于二级法人体制模式的资金业务，例如约期存款、代理存放同业业务等，拓展了二级法人银行可开展的业务类型，提高了资金业务收益。

例如，约期存入业务是二级法人银行将富余资金存放至一级法人银行， 由一级法人银行汇集各二级法人银行约期而来的资金，形成规模效应，从而 增强其在市场上的议价能力，增厚资金的收益。所述二级法人资金管理单元 能够对二级法人银行与一级法人银行进行联动数据交互。二级法人银行发起 约期存入申请，录入上存金额、利率等字段，提交完成行内的复核、审批后，提交至一级法人银行，交易员进行受理、复核、审批后，再回转至二级法人 银行，后台人员发起划款，并联动双边记账。

所述流程管理单元具体包括：

准入管理子单元、用于中台对交易对手进行交易额度以及风险指标的准 入管理；

交易申请子单元、用于通过前台交易员发起交易申请；

前台复核子单元、用于前台交易员对交易申请进行复核，若复核通过， 则进入审批子单元；若复核不通过，则退回交易申请；

审批子单元、用于部门负责人对交易申请进行审批，若审批通过，则进 入后台复核子单元；若审批不通过，则退回交易申请；审批时时可根据审批 权限设置多个有权人进行审批，从而实现灵活且多层级的审批管理；

后台复核子单元、用于后台人员对交易申请进行双人复核，若复核通过， 则进入清算子单元；若复核不通过，则退回交易申请；

若后台人员复核不通过也可通过后台经办再次复核，再次复核不通过， 则退回交易申请；再次复核通过，则进入后台复核子单元，由后台人员对交 易申请再次进行双人复核；

清算子单元、用于判断交易申请是否属于清算划款，若是，则通过所述 二代支付模块(***外)或者通存通兑(***内)进行清算交易，并结束流 程；若否，则通过所述核心模块进行自动记账，并结束流程。

传统上，通过纸质流程进行业务办理存在诸多弊端。一方面，线下登记 台账、手工进行账务处理会影响业务办理效率，制约业务规模的快速发展； 另一方面存在较高的业务风险：一是在业务复杂、数据量较大的情况下容易 出现差错，存在操作风险，二是由于难以对业务进行实时监控，存在业务风 险。通过所述流程管理单元将流程电子化，在提升业务办理效率的同时，通过电子留痕、实时监控等方式，有效降低了业务风险。通过资金业务核算规 则与标准，实现自动清算核算，提升了后台清算速度以及账务处理效率，同 时也释放了后台人力，且使其可以更专注于后台风险的管理。

所述信用风险管理子单元、用于依据信用对象的经营情况、偿债能力以 及担保情况设置授信额度，并对信用对象的授信额度进行校验。

信用风险是指由于交易对手方无法正常履行合同约定，从而导致银行遭 受损失的可能性。在业务发起时，如果输入的金额超过设定的授信额度，则 进行预警提示。

支持根据业务种类不同，区别是否授信以及授信对象。例如，对于正回 购、同业拆入等负债类交易，由于本方是资金借入方，业务风险较低，因此 在业务发起时不校验是否已对交易对手授信，从而提升业务办理效率；对于 资产类业务，即本方是资金融出方，则需严格执行授信管理规范，其中，对 于债券买入交易，因实际用信人以及资金兑付方为债券发行人，因此，在业务发起时***校验是否已对债券发行人进行授信；对于逆回购、同业拆出等 交易，由于实际用信人以及资金兑付方为直接交易对手，因此，在业务发起 时***校验是否已对交易对手方进行授信；投资资管类产品时，由于管理人 资质、管理水平等对能否到期偿付有较大影响，因此，需在业务发起时校验 是否已对资管产品的管理人进行授信。

所述流动性风险管理子单元、用于依据期初资金、当日现金流增加量以 及当日现金流减少量计算当日可用头寸，进而依据当日可用头寸进行资金的 流动性管理：

当日可用头寸＝期初资金+当日现金流增加量-当日现金流减少量。

流动性风险是指商业银行虽然具有清偿能力，但是由于无法及时获得充 足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债 务的风险。对银行而言，掌握资金头寸变化，保有足够的资金应对日常需求 对其正常经营具有重要意义。所述流动性风险管理子单元支持交易员对各项 业务处理后资金头寸的变化情况以及未来缺口变化情况的实时查控。

所述操作风险管理子单元、用于对交易的各操作进行双人复核，按业务 类别分别设置不同交易员的交易额度，对错误操作进行当日抹账。

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技***，以 及外部事件所造成损失的风险。所述操作风险管理子单元主要通过三种方式 降低用户操作风险：

一是实行双人复核：设置交易员经办、交易员复核、中台经办、中台复 核、后台经办、后台复核角色，经办与复核对应；在业务环节中，设置经办 发起后，由具有复核角色的用户进行复核操作。

二是管控交易员的交易额度：对交易员可以从事的业务品种以及额度进 行控制，实现对交易员的分层管理，一方面根据交易员投资经验的不同设置 不同的额度权限，可以降低由于业务不熟悉等造成的操作风险；另一方面针 对不同交易员在不同业务模块设置不同的交易额度，提升交易员的专业性， 例如对债券条线的交易员控制其发起存放同业业务的额度等。在选定交易员后，通过业务类型选择所有业务、债券买入、债券卖出、质押式正回购、质 押式逆回购、买断式正回购、质押式逆回购、上存约期等业务类型，通过限 额类型字段，控制对应业务类型的单笔、单日和累计发起额度。

三是支持当日抹账：对于业务流程完结且记账成功的交易，在当日发现 存在业务数据处理错误等操作问题时，可输入需抹账交易的记账流水号，自 动回显对应的记账分录，经后台经办、复核确认后，对该笔交易进行抹账， 自动生成冲销分录。

所述风险指标配置子单元、用于配置仅一级法人银行可以进行维护的一 级指标以及一级法人银行和二级法人银行都可以进行维护的二级指标；所述 一级指标以及二级指标均包括集中度管理维度、评级管理维度以及交易价格 管理维度；即实现一级法人银行与二级法人银行风险有效管控的同时，兼顾 了二级法人银行风险管控的个性化；

所述集中度管理维度用于设置投资标的的投资比例；所述评级管理维度 用于对投资标的以及发行人主体的评级进行管理；所述交易价格管理维度用 于控制投资标的的买入和卖出价格。

综上所述，本发明的优点在于：

通过设置所述资金管理模块，利用所述资金管理模块的流程管理单元对 交易流程进行管理，利用所述业务风险管理单元进行风险管理，利用所述二 级法人资金管理单元实现一级法人银行查询二级法人银行的业务情况，并归 集二级法人银行的闲置资金进行统一管理，最终实现对交易流程、交易额度、 信用风险、流动性风险、操作风险、风险指标、一级法人银行内部交易、一级法人银行与二级法人银行交易的管理，即对前台、中台、后台进行统一管 理，即实现对一级法人银行和二级法人银行的资金业务进行统一管理，进而极大的提升了资金的运作效率，降低了风险管理水平，更好的实现资金的保 值增值。

虽然以上描述了本发明的具体实施方式，但是熟悉本技术领域的技术人 员应当理解，我们所描述的具体的实施例只是说明性的，而不是用于对本发 明的范围的限定，熟悉本领域的技术人员在依照本发明的精神所作的等效的 修饰以及变化，都应当涵盖在本发明的权利要求所保护的范围内。

Claims (1)

1.一种二级法人资金业务管理***，其特征在于：包括一资金管理模块、一财管模块、一核心模块、一二代支付模块、一核心批量模块、一新柜面模块、一短信模块、一移动金融模块、一交易模块、一数据模块以及一数据仓库模块；

所述资金管理模块通过ESB分别与核心模块、二代支付模块、核心批量模块、新柜面模块、短信模块以及移动金融模块连接；所述交易模块、数据模块以及数据仓库模块均与资金管理模块连接；所述财管模块与核心模块连接；

所述资金管理模块用于对资金业务进行管理；所述财管模块用于账务查询以及账户管理；所述核心模块用于记账；所述二代支付模块用于发出大额支付指令；所述核心批量模块用于批量记账；所述新柜面模块用于交易申请推送；所述短信模块用于发送资金***短信；所述移动金融模块用于移动审批资金业务；所述交易模块用于资金业务线上交易处理；所述数据模块用于获取债券以及利息信息；所述数据仓库模块用于存储流水交易明细；

所述资金管理模块设有一流程管理单元、一业务风险管理单元以及一二级法人资金管理单元；

所述流程管理单元，用于对交易流程进行管理；

所述业务风险管理单元设有一信用风险管理子单元、流动性风险管理子单元、操作风险管理子单元以及风险指标配置子单元；

所述二级法人资金管理单元，用于一级法人银行查询二级法人银行的业务情况，并归集二级法人银行的闲置资金进行统一管理；

所述流程管理单元具体包括：

准入管理子单元，用于中台对交易对手进行交易额度以及风险指标的准入管理；

交易申请子单元，用于通过前台交易员发起交易申请；

前台复核子单元，用于前台交易员对交易申请进行复核，若复核通过，则进入审批子单元；若复核不通过，则退回交易申请；

审批子单元，用于部门负责人对交易申请进行审批，若审批通过，则进入后台复核子单元；若审批不通过，则退回交易申请；

后台复核子单元，用于后台人员对交易申请进行双人复核，若复核通过，则进入清算子单元；若复核不通过，则退回交易申请；

清算子单元，用于判断交易申请是否属于清算划款，若是，则通过所述二代支付模块或者通存通兑进行清算交易，并结束流程；若否，则通过所述核心模块进行自动记账，并结束流程；

所述信用风险管理子单元，用于依据信用对象的经营情况、偿债能力以及担保情况设置授信额度，并对信用对象的授信额度进行校验；

所述流动性风险管理子单元，用于依据期初资金、当日现金流增加量以及当日现金流减少量计算当日可用头寸，进而依据当日可用头寸进行资金的流动性管理：

当日可用头寸＝期初资金+当日现金流增加量-当日现金流减少量；

所述操作风险管理子单元，用于对交易的各操作进行双人复核，按业务类别分别设置不同交易员的交易额度，对错误操作进行当日抹账；

所述风险指标配置子单元，用于配置仅一级法人银行可以进行维护的一级指标以及一级法人银行和二级法人银行都可以进行维护的二级指标；所述一级指标以及二级指标均包括集中度管理维度、评级管理维度以及交易价格管理维度；

所述集中度管理维度用于设置投资标的的投资比例；所述评级管理维度用于对投资标的以及发行人主体的评级进行管理；所述交易价格管理维度用于控制投资标的的买入和卖出价格。