CN105243588A - 一种证券市场内幕交易行为分析方法 - Google Patents

Abstract

本发明的目的在于提出一种证券市场内幕交易行为分析方法，本发明的目的是通过以下技术方案实现的：本发明的具体实现方法包括以下步骤：步骤1)提取内幕交易分析需要的相关数据；步骤2)将提取的数据录入到数据分析***中；步骤3)分析数据，根据预先设定的判定条件过滤分析结果；步骤4)生成分析报告，锁定重点调查人员；本发明是通过对内幕消息知情人和嫌疑账户的通话记录、通讯录、银行交易流水、证券交易流水及交易硬件信息等资料进行分析来判断双方是否存在内幕交易行为的。

Description

一种证券市场内幕交易行为分析方法

技术领域

本发明属于数据分析和挖掘技术领域，尤其涉及证券市场内幕交易中通讯记录、通讯录、银行资金流水、证券交易流水及交易硬件信息等分析的方法。

背景技术

随着我国资本市场的快速发展，证券期货交易活动日趋活跃。伴随证券期货市场的发展与进步，市场上的内幕交易行为也愈演愈烈，严重损害了广大投资者的利益。内幕交易犯罪与证券市场的产生发展相伴而生，是危害证券市场健康发展的痼疾。由于内幕交易行为的隐蔽性、受案人员的广泛性、定罪界限的模糊性等特性，使得调查人员在证据的提取、分析过程中遇到极大的困难。本发明旨在利用大数据的特性，解决证券期货内幕交易中数据分析困难的问题。

目前，由于监管部门对证券期货违法行为打击力度的加大，以及市场交易人员对监管部门调查手段的了解，内幕交易的手段变得更加隐蔽，监管部门很难获取直接的有效证据。为了更加有效的打击内幕交易的行为，监管部门的执法方式也在发生改变，逐渐从直接证据的收集转为间接证据的提取。目前，内幕交易的分析还主要集中在通话记录的分析比对上。一种主要的分析方法是：分析人员首先将调取的通话记录整理成分析软件事先设计好的格式，然后将数据录入到分析软件中，运行分析软件，从中获取内幕消息知情人和嫌疑账户之间的直接通话联系和间接通话联系，根据通话的特征来判断是否可能存在内幕交易行为，在重点针对具有内幕交易嫌疑的人员展开调查。

上述数据分析存在较大的局限性，首先数据格式的调整需要花费大量的时间。由于内幕交易案件需要调取的资料较多，仅数据格式的调整往往需要一周的时间，极大的影响了调查的速度。其次，分析比较片面，只能从通话记录上进行分析查找，容易引起较大的误差。同时，前期调取的通讯录、银行资金流水和证券交易流水等资料只能利用人工进行分析，既降低了效率，又可能忽略了重要的线索。第三，数据分析往往是由一人完成，不仅需要耗费大量的时间，而且调查组中其他成员无法实时参与到数据分析中来，不能发挥团队的优势。

发明内容

本发明的目的在于提出一种证券市场内幕交易行为分析方法：

本发明是通过对内幕消息知情人和嫌疑账户的通话记录、通讯录、银行交易流水、证券交易流水及交易硬件信息等资料进行分析来判断双方是否存在内幕交易行为的。本发明的目的是通过以下技术方案实现的：本发明的具体实现方法包括以下步骤：

步骤1)提取内幕交易分析需要的相关数据；

步骤2)将提取的数据录入到数据分析***中；

步骤3)分析数据，根据预先设定的判定条件过滤分析结果；

步骤4)生成分析报告，锁定重点调查人员；

其中，步骤1)中提取内幕交易分析数据可通过以下步骤完成：

步骤1-1)从证券公司调取嫌疑账户的证券账户资料；

步骤1-2)从嫌疑账户的开户银行调取资金账户的银行交易流水；

步骤1-3)从移动、联通、电信等营业厅调取嫌疑账户的通话记录；

步骤1-4)从移动、联通、电信等营业厅调取内幕信息知情人的通话记录；

步骤1-5)从内幕消息知情人手机中调取通讯录。

步骤1-6)从嫌疑账户的手机中调取通讯录。

应该指出，以上只是获取数据的一种方法而不是全部方法，数据的获取还可以利用其它合法途径来实现。

步骤2)数据录入包括以下步骤完成：

步骤2-1)选择项目中选择待录入的文件，可一次选择多个，但多个待录入文件的格式得相同；

步骤2-2)在录入界面中对应的栏位写入该属性在待录入文件中所在列的列号。例如，“通话时间”一栏在通话记录文件中位于第3列，则在录入界面中“通话时间”一栏写入3；

步骤2-3)将文件录入到数据库中；

步骤2-4)重复上述四个步骤，直到将所有需要分析的文件录入完毕为止。

该录入方法为本发明的一个创新点，可以忽略文件格式上的差异，不需要调整即可录入，极大的降低了数据录入的时间。

根据本发明的设计方法，步骤3)分析数据包括以下步骤：

步骤3-1)分析录入数据中的通话记录，获取内幕信息知情人与嫌疑账户之间的直接通话联系、间接通话联系；

步骤3-2)分析录入数据中的通讯录，获取内幕消息知情人和嫌疑账户的所有通讯号码；

步骤3-3)分析录入数据中的证券交易记录，获取嫌疑账户的证券交易特征；

步骤3-4)分析录入数据中的硬件信息，获取嫌疑账户利用硬件进行交易的情况；

步骤3-5)分析录入数据中的银行资金流水，获取嫌疑账户资金往来情况；

根据本发明设计方法，步骤4)生成分析报告包括以下步骤：

步骤4-1)根据预设的判断条件，将步骤3)中满足判断条件的分析结果写入到报告文档中；

步骤4-2)分析人员根据报告内容，自主甄别嫌疑账户的重要程度；

根据本发明的设计方法，其中，步骤2)支持多人同时录入数据，步骤3)支持多人同时进行数据分析。

与现有***相比，本发明的优点在于：数据录入兼容性强，可以适应各种数据格式；数据分析功能全面，可以提供对通话记录、通讯录、证券交易记录、银行资金流水等数据的分析，充分利用各种能够获取的数据；可以支持多人数据录入、分析，便于团队作战。

附图说明

图1为本发明流程图。

具体实施方式

以下参照附图对本发明实施例作进一步说明，其中：

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下通过具体实施例对本发明进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

在本发明的实施例中，提供了一套内幕交易信息分析***。首先，获取要分析的数据；接着，将需要分析的数据录入到分析***中；然后，利用***对录入的各种数据进行分析，并根据预设的判断条件生成分析报告。具体实施步骤描述如下：

首先，获取内幕交易分析所需的数据。

目前，内幕交易案件中能够获取的数据主要包括内幕消息知情人的通话记录、通讯录，嫌疑账户实际控制人的通话记录、通讯录、银行交易流水、证券交易流水以及双发的聊天记录等。在一些实施例中，可以采用本领域取证人员熟知的任何合法途径获取这些数据。在本实施例中，主要采用一下方法获取分析数据：从证券公司调取嫌疑账户的证券账户资料；从嫌疑账户的开户银行调取资金账户的银行交易流水；从移动、联通、电信等营业厅调取嫌疑账户的通话记录；从移动、联通、电信等营业厅调取内幕信息知情人的通话记录；从内幕消息知情人手机中调取通讯录、相关的聊天记录；从嫌疑账户的手机中调取通讯录、相关的聊天记录。

应该指出，以上只是获取数据的一种途径而不是全部途径，监管部门可以根据自身执法权限来选择相应的途径获取数据。

其次，将获取的数据录入到***中。

在调取的数据中，并不是所有属性都是有效的，只有有限的几个通用属性才是分析人员在分析的过程中最关心的。虽然不同方式获取的数据文件格式千差万别，但所有文件都具备这些通用属性。本发明的实施例中，我们利用这一特点设计数据的录入方式，使***的数据录入功能可以兼容各种文件格式。本发明数据录入步骤如下：

(1)打开对应的数据录入界面。例如，以通话记录录入为例，分析人员首先需要打开***的通话记录录入界面。

(2)在数据录入界面中选择需要录入的文件。可以一次选择多个，但一次录入的所有文件必须具备相同的文件格式。例如，分析人员一次可以选择一个嫌疑账户所有的通话记录文件。

(3)在录入界面对应的属性中写入该属性在待录入文件中所在的位置。以通话记录录入为例，“对方号码”一栏在待录入文件中处于第5列，则在录入界面中“对方号码”处写入5。依次类推，将界面中要求的所有属性都写上对应的列号。

(4)将文件录入到对应的数据库中。

(5)重复(1)-(4)，直到将所有需要分析的文件全部录入数据库为止。

传统的数据录入方法一般需要分析人员在文件录入之前，将所有文件整理成***规定的格式。由于内幕交易需要分析的文件量比较大，数据整理往往需要花费大量的时间。与传统数据录入方法相比，本发明的数据录入方式具有更好的适应性，可以针对各种格式的数据文件，无需事先整理文件格式，极大的提高了数据录入的效率，同时减少了冗余数据。该录入方法也是本发明的一个创新点。

第三，对录入的数据进行分析。

数据分析是获取证据最为关键的一步。本发明数据分析主要包括以下几个步骤：

(1)通话记录分析。通话记录分析是针对前面录入的通话记录文件进行分析，从通话记录中找出内幕消息知情人和嫌疑账户之间的直接联系记录、间接联系记录。本发明的实施例中，通话记录分析又分为以下几步：

(1-1)直接联系分析。直接联系是指内幕消息知情人与嫌疑账户在信息敏感期间存在直接通话。本发明的实施例中，直接联系分析结果包括但不限于以下几个属性：通话双方姓名、通话双方号码、通话时间、主被叫、通话地点、通话时长等。

(1-2)间接联系分析。间接联系是指存在第三方人员与内幕消息知情人和嫌疑账户在信息敏感期内同时存在通话。本发明的实施例中，间接联系分析结果包括但不限于以下几个属性：第三方人员号码、内幕消息知情人和嫌疑账户姓名、通话时间、通话地点、通话时长等。

与传统通话记录分析方法相比，由于本发明的数据录入***对录入的数据经行了优化，减少了很多冗余属性，从而极大的提高了数据分析的效率。

(2)通讯录分析。通讯录分析是针对前面录入的通讯录文件进行分析，从通讯录中找出内幕消息知情人、嫌疑账户隐藏的手机号码，为进一步发现线索提供了有效的支持。本发明的实施例中，通讯录分析获取隐藏号码包括以下几个步骤：

(2-1)在通讯录分析界面输入需要分析的人员的姓名。例如，输入张三。

(2-2)***首先将与输入姓名对应的所有号码反馈回来。例如，张三150********；152********；139********等

(2-3)***根据返回的号码，再依次查询所有反馈回来的号码对应的人员姓名。例如，150********张三；152********张总；139********张胖子等。

(2-4)根据***反馈回来的姓名，再次进行查询，将这些姓名对应的所有号码都查询出来。

(2-5)***自动进行(2-1)-(2-4)四个步骤，直到返回的结果不再增加为止。

(2-6)将最终结果显示给分析人员。分析人员根据分析结果，判断所返回的号码是否是有效号码。

现有的内幕交易数据分析工具，暂时没有对通讯录进行分析的情况。本发明针对内幕交易的特点，利用通讯录分析的方式，挖掘嫌疑人隐藏的手机号码，对发现隐藏线索具有很大帮助。

(3)证券交易记录分析。证券交易记录分析是针对嫌疑账户所有交易数据进行分析，从中找出嫌疑账户交易的特征。特征包括但不限于以下特征：每只股票的持股周期、每只股票的平均买入价格、每只股票的平均买入数量、每只股票的平均买入金额、每次买入股票的金额占账户资金的比重等。本发明的实施例中，获取嫌疑账户证券交易特征的步骤包括：

(3-1)打开证券交易记录分析界面。

(3-2)点击界面上的分析按钮进行分析。录入的证券交易数据，包括账户的姓名、账户号、股票名称、操作时间、操作类型(买入或者卖出)、操作价格等，分析的过程如下：按照股票名称分组，根据每只股票最早操作时间和最晚操作时间，统计每只股票的持股周期；根据每只股票买入的次数和买入的总量，统计每只股票的平均买入数量；根据每只股票买入的总的价格和买入次数，统计每只股票平均买入金额；根据数据库中资金往来，结合买卖股票的资金划转，倒推指定时间账户内的资金总数，结合每次买入股票的金额，计算本次买入股票的金额占总得资本的比重。

(3-3)根据分析结果综合判断嫌疑账户在购买指定股票时是否存在明显异常。例如，买入的时间明显比较集中、买入的数量明显比往常要大、买入股票的资金在账户资金中的比重明显提高等。

传统的内幕交易分析工具还没有对证券交易记录进行分析的记录。以往证券交易分析主要依靠人工完成，一个账户的分析往往需要2个小时以上。本发明总结传统人工分析方法分析过程中关注的重点，同时借助计算机的运算能力，将人工分析时无法实现的但又非常关键的一些属性添加进来，例如买入股票占账户资金总额的比重等，生成简洁明了的分析结果，提高了分析效率的同时也提高了分析结果的精确度。

(4)硬件信息分析。硬件信息分析是针对嫌疑账户证券交易时所使用的硬件设备进行分析。硬件信息分析主要是从交易的手机号、IP、MAC和硬盘序列号等信息中挖掘出分析人员关心的数据，例如，嫌疑账户之间是否存在联系，嫌疑账户曾经在哪些设备上进行交易等。具体分析步骤如下：

(4-1)打开硬件信息分析界面。

(4-2)统计嫌疑账户曾经在哪些设备中进行过证券交易。统计的过程主要根据嫌疑账户的证券交易记录中的手机号、MAC和硬盘序列号等属性，凡是同一个账户交易的手机号、MAC或者硬盘序列号不同，我们则认为该账户在不同的设备上交易过，并将所有不同的设备都罗列出来，供分析人员参考，避免调查人员现场取证时漏取关键证据。

(4-3)查找曾经在同一台设备上有过操作的不同嫌疑账户。根据证券交易记录中的手机号、MAC和硬盘序列号等属性，判断不同嫌疑账户操作记录中是否存在利用共同手机号、MAC或者硬盘序列号等进行交易的情况，并将存在共同交易的账户记录提取出来，供分析人员参考。这一功能可以挖掘出不同嫌疑账户之间的关系，为进一步发现隐藏线索提供了很大的帮助。

传统硬件分析的方式，是通过人工的方式查询现场取回的电脑、手机信息是否在证券交易记录中出现过。由于人工分析的能力有限，很难发现嫌疑账户隐藏的交易设备，更难于发现曾经在同一设备上有过操作的不同嫌疑账户。本发明中的硬件分析方法可以有效的解决这些问题，充分利用证券交易记录，深度挖掘交易记录中隐藏的线索，让调查人员由被动转为主动。

(5)银行交易流水分析。银行交易流水分析是针对嫌疑账户银行资金往来进行分析。银行交易流水分析主要是从嫌疑账户的资金往来记录中挖掘指定资金的来龙去脉，进一步找出嫌疑账户是否与内幕消息知情人存在联系。例如，内幕消息知情人是否与嫌疑账户存在资金往来等。银行交易流水分析包括以下几个步骤：

(5-1)打开***中银行资金流水分析界面。

(5-2)对录入模块录入的银行资金流水数据进行分析。分析主要针对数据中的资金账户、交易金额、资金划转方向、资金划转时间、对手方账号等属性。首先以嫌疑账户证券账户的资金来源为起点，根据资金的额度、资金的对手方信息、资金的划转时间、资金的划转方向等属性，追查上一道资金的来源。同理，对上一道资金的每一个来源，采用递归的方式继续追查，直到追查到三道以上资金为止。

(5-3)分析人员根据分析结果，从中查找自己关注的那几笔资金的划转流程，依次确定嫌疑账户的资金链中是否存在内幕消息知情人。

银行资金流水分析是本发明的一个创新点，以往没有内幕信息分析工具对银行资金流水分析展开分析。银行资金流水分析可以反映出嫌疑账户中资金的来源，方便分析人员从中快速找出有用的线索。

第四，生成分析报告。

在分析结束以后，符合以下判断条件的内容，***会自动将结果写入到分析报告中。判断条件包括以下几个部分：

(1)通话记录分析中内幕信息知情人和嫌疑账户在敏感期内存在直接通话联系或者间接通话联系；

(2)通讯录分析中内幕信息知情人或者嫌疑账户存在隐藏的通讯方式；

(3)证券交易记录分析中嫌疑账户在敏感期内具有明显异常的交易行为；

(4)硬件信息分析中多个嫌疑账户曾经在同一硬件设备上有过交易。

(5)硬件信息分析中嫌疑账户使用过的所有的交易硬件设备；

(6)银行资金流水分析中内幕信息知情人和嫌疑账户具有资金往来的资金流水记录。

分析人员通过分析报告，可以快速找出有用的线索，为案件的快速突破提供了有力的支持。

应指出，本发明所提供的内幕交易信息分析方法不局限于任何软件或硬件平台，在上述实施例中所列举的内幕信息分析***，仅仅起示例作用，本领域普通的技术人员应理解可以将该方法使用到其它内幕交易分析***中。凡是利用本发明提出的分析方法实现的内幕交易分析***，均在本发明的权利要求范围之内。

根据本发明提出的数据分析方法，我们可以充分利用取证人员能够调取的电子数据资料，最大化的将数据转化为有用的线索，为案件的突破提供了有力的保障。

虽然本发明已经通过优选实施例进行描述，然而本发明并非局限于这里所描述的实施例，在不脱离本发明范围的情况下还包括所作出的各种改变及变化。

Claims (2)

1.一种证券市场内幕交易行为分析方法，包括以下步骤：

步骤1)提取内幕交易分析需要的相关数据；

步骤2)将提取的数据录入到数据分析***中；

步骤3)分析数据，根据预先设定的判定条件过滤分析结果；

步骤4)生成分析报告，锁定重点调查人员；

其中，步骤1)中提取内幕交易分析数据可通过以下步骤完成：

步骤1-1)从证券公司调取嫌疑账户的证券账户资料；

步骤1-2)从嫌疑账户的开户银行调取资金账户的银行交易流水；

步骤1-3)从移动、联通、电信等营业厅调取嫌疑账户的通话记录；

步骤1-4)从移动、联通、电信等营业厅调取内幕信息知情人的通话记录；

步骤1-5)从内幕消息知情人手机中调取通讯录；

步骤1-6)从嫌疑账户的手机中调取通讯录；

步骤2)数据录入包括以下步骤完成：

步骤2-1)选择项目中选择待录入的文件，可一次选择多个，但多个待录入文件的格式得相同；

步骤2-2)在录入界面中对应的栏位写入该属性在待录入文件中所在列的列号。例如，“通话时间”一栏在通话记录文件中位于第3列，则在录入界面中“通话时间”一栏写入3；

步骤2-3)将文件录入到数据库中；

步骤2-4)重复上述四个步骤，直到将所有需要分析的文件录入完毕为止；

步骤3)分析数据包括以下步骤：

步骤3-1)分析录入数据中的通话记录，获取内幕信息知情人与嫌疑账户之间的直接通话联系、间接通话联系；

步骤3-2)分析录入数据中的通讯录，获取内幕消息知情人和嫌疑账户的所有通讯号码；

步骤3-3)分析录入数据中的证券交易记录，获取嫌疑账户的证券交易特征；

步骤3-4)分析录入数据中的硬件信息，获取嫌疑账户利用硬件进行交易的情况；

步骤3-5)分析录入数据中的银行资金流水，获取嫌疑账户资金往来情况；

步骤4)生成分析报告包括以下步骤：

步骤4-1)根据预设的判断条件，将步骤3)中满足判断条件的分析结果写入到报告文档中；

步骤4-2)分析人员根据报告内容，自主甄别嫌疑账户的重要程度。

2.根据权利要求所述的一种证券市场内幕交易行为分析方法，其特征在于：上述步骤2)支持多人同时录入数据，步骤3)支持多人同时进行数据分析。